Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 4 апреля

График индекса доллара продолжает удерживаться в широком коридоре, сформированном котировками инструмента за прошедший год. После окончания нисходящего участка последней, незавершенной на сегодня, бычьей волны от 24 августа прошлого года, на графике стала вырисовываться геометрическая фигура «расходящийся треугольник». Волной анализ этого участка говорит о подготовке к подъему индекса на заключительную часть формирующейся конструкции.

Ожидания прошлого торгового дня в целом совпали с реальными колебаниями индекса. После попытки подъема котировки сменили направление, вернувшись на исходные уровни.

Сегодня наиболее вероятен флетовый настрой движения. После попытки давления на зону поддержки логичней всего ждать откат вверх, вплоть до зоны сопротивления.

Зоны сопротивления:

- 95.10/20

Зоны поддержки:

- 94.35/25

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе пятничных торгов паре USD/JPY удалось продолжить нисходящее движение и завершить день у отметки 111,60. Сложившаяся при этом волновая ситуация по-прежнему позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования 4-й волны, в а, в D, в (В), которая к закрытию американской сессии приняла вполне завершенный вид. Если это так, то практически от уже достигнутого минимума можно ожидать возобновления роста котировок и начала формирования 5-й волны, в а, в D, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:

111,47 – 11,4% по Фибоначчи

111,00

Цели для варианта с восходящей волной:

113,96 – 76,4% по Фибоначчи

115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение нисходящей волны С. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны 5 в a в D в (B) с первыми целями, расположенными около отметки 113,96, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и около 115 и 117 фигур. В рамках построения понижательной волны (возможно, 4 в а в D в (B)) понижение продолжается с целями, находящимися около расчетной отметки 111,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и около 111 фигуры.

Анализ волновой разметки:

Тестирование в пятницу отметки 0.9550 завершилось для пары USD/CHF неудачей и привело к отскоку цены более чем на 70 п.п. от достигнутого минимума. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара все же завершила формирование волны с, в с, в С, в С, которая после обновления ранее достигнутого минимума приняла вполне завершенный вид. Если это так, то с учетом достаточно сильной дивергенции MACD_ака валютная пара может выполнить разворот в пользу доллара и обозначит начало будущей волны D, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9699 – 50,0% по Фибоначчи

0,9847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9551 – 61,8% по Фибоначчи

0,9513 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение нисходящего участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в с в с в С инструмент продолжает понижение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9551 и 0,9513, что соответствует 61,8% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны (возможно D в С) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9699 и 0,9847, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9551 может привести к завершению построения волны С в С.

Анализ волновой разметки:

Повторный пробой уровня 14-й фигуры привел к отскоку цены по паре EUR/USD на 80 п.п. после публикации в пятницу более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда в США. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет рассматривать (с некоторыми натяжками) этот уже достигнутый максимум (1.1440) как вершину волны е, в е, в С, в В. Если это так, то, сохраняя потенциал для роста котировок в направлении уровня 16-й фигуры, валютная пара все же может начать снижение и перейти в стадию формирования волны D, в В, на что указывает и достаточно сильная дивергенция MACD_ака.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1100 – 50,0% по Фибоначчи

1,1035 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1400 – 1,1500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательной волны, предположительно D. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны D с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1100 и 1,1035, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках предполагаемой восходящей волны e в e в C в B повышение продолжается с целями, находящимися около 14 и 15 фигур. Волновая разметка понесла некоторые изменения. Дивергенции MACD_ака предупреждают о готовности инструмента к построению понижательной волны.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, пятничные торги пара GBP/USD начала с достаточно динамичного нисходящего движения и только после глубокого пробоя уровня 42-й фигуры смогла откатиться более чем на 60 п.п. от достигнутого минимума. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара продолжала формирование 3-й волны, в 3-й, в с, в с, в С, которая к закрытию последнего торгового дня минувшей недели еще не выглядела завершенной. Если это так, то после завершения наметившегося отката цены можно ожидать возобновления снижения котировок к целям расположенным под уровнем 1.4000 или даже возле отметки 1,3760.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4008 – 261,8% по Фибоначчи

1,3800

Цели для построения восходящей волны:

1,4406 – 76,4% по Фибоначчи

1,4500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны (предположительно 3 в 3 в с в с в С) понижение котировок продолжится с целями, находящимися около отметки 1,4008, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 38 фигуры. В рамках построения коррекционной волны повышение может начаться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,4406, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Волновая разметка заметно усложняется и может потребовать внесения коррективов. Неудачная попытка прорыва отметки 1,4406 привела к завершению повышательной волны.

Анализ волновой разметки:

Обновив в начале минувшей недели достигнутый ранее максимум, пара USD/JPY все же начала ожидаемое снижение и в пятницу достигла отметки 111,60. Таким образом, складывающаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара пытается сформировать начало первых образующих волн в волновой структуре будущей волны d, в (В), расчетные цели которой простираются вплоть до уровня 120-й фигуры. В то же время, как уже отмечалось, вероятность возобновления нисходящего движения, как минимум к уровню 110.00, с перспективой значительного усложнения внутренней волновой структуры волны с, в (В), по-прежнему не утратила своей актуальности.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:

111,00 – 109,00

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

113,98 – 23,6% по Фибоначчи

120,11 – 11,4% по Фибоначчи

122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться понижение котировок (в рамках с в с в (B), если волна не завершена) с целями, расположенными около 111 и 109 фигур. В рамках повышательной волны (возможно d в (B)) инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 113,98 и 120,11, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, торги минувшей недели пара USD/CHF начала с нисходящего движения и, потеряв более 230 п.п., протестировала в пятницу отметку 0,9550. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в С, в С, которая приняла практически завершенный вид. Если это так, то валютная пара может в любой момент возобновить рост котировок и обозначить начало будущей волны d, в С, в С, на что так же указывает достаточно сильная дивергенция MACD_ака.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

Область отметок 1,0300 – 1,0500

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9541 – 76,4% по Фибоначчи

0,9379 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в B. C текущих позиций инструмент может продолжить понижение в рамках волны с в с в C в B с целями, расположенными вблизи отметок 0,9541 и 0,9379, что приравнивается к 76,4% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны (коррекционной) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 1,0000.

Анализ волновой разметки:

Даже не став тестировать уровень 40-й фигуры, торги минувшей недели пара GBP/USD начала с восходящего движения и только после достижения отметки 1.4460 откатилась на 290 п.п. в пользу доллара. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования волны с, в с, в с, в С, обозначив в пятницу начало ее внутренней волны с. Если это так, то валютная пара приобрела потенциал для дальнейшего снижения котировок вплоть до уровня 1,3700.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,3860 – 61,8% по Фибоначчи

1,3690 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

1,4500 – 1,4700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3860 и 1,3690, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, в рамках волны с в с в с в С. В рамках повышательной волны, возможно нового восходящего участка тренда, повышение котировок может начаться с первыми целями, расположенными вблизи 45 и 47 фигур.

Анализ волновой разметки:

Начав торги минувшей недели с восходящего движения, пара EUR/USD смогла прибавить в цене почти 300 п.п. и в пятницу протестировать уровень 1,1400. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара все же значительно усложнила внутреннюю волновую структуру всей волны В главного понижающего тренда, оставаясь после 3 декабря прошлого года в стадии формирования ее волны с. При этом, сохраняя потенциал для роста котировок вплоть до уровней 16-й фигуры, валютная пара может в любой момент выполнить разворот в пользу доллара и обозначить начало будущей волны d, в В, на что указывает и достаточно убедительная дивергенция MACD_ака.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,1600

1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,0916 – 11,4% по Фибоначчи

1,0648 – 100,0% по Фибоначчи

1,0300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках волны с в B. Если это предположение верно, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около 16 фигуры и расчетной отметки 1,1847, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. В рамках волны d в B понижение котировок может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 1,0916 и 1,0648, что соответствует 11,4% и 100,0% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к снижению.

EUR/USD, GBP/USD.

Итог минувшей пятницы оказался вполне предсказуемым. После хороших данных по труду в США доллар укрепился к основным валютам. Исключение составил лишь евро – вероятно, его не пожелали так просто отпускать спекулянты, выкупавшие единую валюту против новостей всю неделю. Британский фунт снизился более чем на 130 пунктов.

Прирост по рабочим местам вне сельскохозяйственного сектора США за март составил 215 тыс. против ожидания 206 тыс. Уровень безработицы увеличился с 4,9% до 5,0%, но за счёт увеличения доли экономически активного населения с 62,9% до 63,0%. Тут надо отметить, что данный показатель растёт уже пять месяцев подряд с исторического минимума 62,4%, и если тенденция продолжится, то у Non-Farm Employment Change будет потенциал для высоких показателей ещё на несколько месяцев. Качество занятости оставляет желать лучшего (количество рабочих мест в производстве сократилось на 29 тыс., в добывающих отраслях на 12 тыс.), но рост по другим отраслям – строительству (37 тыс.), финансовой деятельности (15 тыс.), профессиональные и бизнес услуги (33 тыс.), образование и здравоохранение (51 тыс.), досуг и гостиницы (40 тыс.), правительственные учреждения (20 тыс.), частное обслуживание (транспорт, коммунальщики и пр. 199 тыс.) подтверждает наш вывод месячной давности и бурном росте частного сектора и госуправления. Рост последнего третий месяц подряд (вкупе с социальной сферой) явно указывает на стремление правительства увеличить госрасходы, что мы с конца прошлого года и видим в рекордных темпах привлечения внешнего долга. Общий внешний долг США на 31 марта составлял 19,225.991 трлн долларов против 18,112.975 трлн годом ранее.

Но и в производственной сфере есть позитивные подвижки - индекс деловой активности в производственном секторе, как мы ожидали, превысил общий прогноз в 50,8 пунктов – 51,8 против 49,5 в феврале. Индекс потребительского доверия в финальной оценке за март повысился с 90,0 до 91,0. Средняя почасовая оплата увеличилась в марте на 0,3%, что указывает на комплексное развитие сферы труда.

Ожидания по базовой ставке не изменились на ближайшие месяцы. Рост ожиданий отразился только с июньского фьючерса – с 40,0% до 40,5%. Пятидесятипроцентную вероятность инвесторы закладывают только на сентябрь – рост ожиданий за пятницу увеличился с 47,5% до 49,0%, но максимум дня составлял ровно 50%. Пройдёт ещё несколько дней и, думаем, фьючерсная ставка надёжно закрепится над этим уровнем. Таким образом, инвесторы закладывают двойное повышение до конца года (сентябрь и декабрь).

С наступлением апреля резко обострилась геополитическая обстановка. На Донбассе возобновились активные боевые действия соединениями в несколько тысяч человек с применением тяжелой артиллерии, в Нагорном Карабахе 2 апреля азербайджанские войска нарушили перемирие, заключённое в мае 1994 года – так называемый Бишкекский протокол, введя войска на территорию НКР.

Учитывая изложенное, ждём снижение евро к 1.1250 и 1.1150, снижение фунта стерлингов к 1.4050 и 1.3980.

AUD/USD.

В центре внимания инвесторов было и остаётся заседание Резервного Банка Австралии во вторник, 5 числа. Мнения по поводу изменения ставки, как всегда, различные. За повышение ставки играют такие факторы, как слабое состояние инфляции по оценке Мельбурнского института ценных бумаг (TDMI) – в последние два месяца индикатор ниже нуля, неустойчивый спрос на новое жильё, отрицательный торговый баланс в течение 22 месяцев подряд. За неизменность монетарной политики выступают позитивные сдвиги в росте ВВП по всем параметрам измерения – от абсолютного прироста в деньгах до соотношения на душу населения, рост цен производителей и базового ИПЦ. Обеспокоенность РБА вызывает состояние Китая, но последние показатели деловой активности PMI показали рост. Всё-таки есть смысл не спешить с изменением ставки и отследить дальнейшее развитие экономики. Но также есть смысл «на всякий случай» выпустить агрессивное сопроводительное заявление для успокоения быков по австралийской валюте. Завтра также публикуется торговый баланс Австралии за февраль, прогноз -2,60 млрд долларов против -2,937 млрд в январе – ещё повод не понижать ставку.

Сегодня данные по розничным продажам за февраль показали нулевое изменение против прогноза роста на 0,4%. Разрешения на строительство в феврале увеличились на 3,1% против ожидания 2,0%. Разрешения на строительство частных домов уменьшились на 1,2% после -6,4% в предшествующем месяце.

На смежных рынках мы видим падение нефти 9 сессий подряд, резкое падение железной руды ниже 55 долларов, до 53,17 долларов за тонну, небольшой рост цен на зерновые сельскохозяйственные культуры и снижение на мясные товары. На рынке гособлигаций доходности по всем видам австралийских бумаг снижаются, возможно, это есть подстраховка инвесторов на возможное понижение ставки, хотя по американским гособлигациям происходит то же самое.

В общем итоге мы вероятно снижение «австралийца» к 0.7500 и 0.7420.

Сегодня выходят новости:

- в 12.00 мск: уровень безработицы (фев.) в еврозоне, предыдущее значение 10.3%, ждут 10.3%;

- в 17.00 мск: объём промышленных заказов (м/м) (фев.), предыдущее значение -1.6%, ждут -1.7%.

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена, двигаясь вверх, протестировала линию сопротивления восходящего канала (белая линия). Вероятней всего цена сегодня совершит откат вниз. Причём максимальное движение вниз возможно до уровня 1.1326 (14.6% - уровень Фибоначчи от всего ралли вверх). Там же находится линия сопротивления (1.1337) симметричного треугольника (красная линия), и это увеличивает мощность «забора». Свечной анализ подтверждает движение вниз.

Рис. 1 (дневной график)

Рекомендации: после достижения нижнего уровня 1.1313, работа вверх до уровня 1.1400.

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор с периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор с периодом 8 – синяя) двигаются вверх, в этом случае тенденцию дня нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция (75 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – нисходящая тенденция (100 баллов вниз).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает нейтральную тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вверх;

индикатор МАСД (линейная часть) – 27% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вниз.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь слабую восходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график)

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Индикаторный анализ по месячному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На последней закрывшейся месячной свече у индикатора стохастик с периодом 3/3/5:

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии (синей) - 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, пересекла свою медленную линию (синей) - 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, пересекла границу 50% - 25 баллов вверх.

По трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

Есть свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Есть свойство «дивер», направленное вниз – 25 баллов вниз.

Есть свойство «быстрая линия выше границы 50%» – 25 баллов вверх.

Итог: индикатор медленный стохастик на месячном графике даёт восходящую тенденцию (100 баллов вверх).

Индикатор быстрый стохастик (рис. 1).

На последней закрывшейся месячной свече, у индикатора стохастик с периодом 3/2/3:

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии (синей), которая также двигается вверх – 25 баллов вверх.

По трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

Есть свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Разница между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% - 25 баллов вниз.

Итог: индикатор быстрый стохастик на месячном графике даёт восходящую тенденцию (100 баллов вверх).

Система индикаторов стохастик даёт восходящее движение.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся месячной свече (свеча закрытием от 31.03.2016 года).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится выше 50% - 0 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «касание в третий раз линии сопротивления», направленное вниз - 50 баллов вниз.

- свойство «пересечение границы 50%», направленное вверх - 25 баллов вверх.

- свойство «индикаторное расхождение», направленное вниз - 25 баллов вниз.

- свойство «скорость /2» - нет.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 75 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 50 баллов вверх.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

- свойство «скорость», направленное вниз - 50 баллов вниз.

- свойство «скорость» одновременно у трех индикаторов - 25 баллов вниз.

- свойство «пересечение границы 50%», направленное вверх - 25 баллов вверх.

- свойство «индикаторное расхождение», направленное вниз - 25 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 75 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Расчёт первой тени месяца (первой недели) по месячному графику.

Средние линии ЕМА 1/5/8 – верхний сигнал.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3 на последнем прогоне) – верхний сигнал.

Расчёт индикаторов RSI для первой тени – верхний сигнал.

Итог: расчёт месячной свечи на апрель месяц по техническому анализу показал, что в первую неделю месяца цена должна иметь восходящую тенденцию.

Расчёт второй тени месяца (последней недели месяца).

Расчёт по МАСD линейная часть – дал восходящую тенденцию.

Расчёт МАСD гистограмма – дал восходящую тенденцию.

Итог: расчёт последней недели месяца по техническому анализу на месячном графике показал, что неделя должна иметь восходящую тенденцию.

Общий итог расчёта свечи по месячному графику на апрель месяц: месяц будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой тени у месячной свечи (первая неделя месяца должна иметь верхнюю тенденцию) и отсутствием второй верхней тени у месячной свечи (последняя неделя месяца должна иметь верхний алгоритм движения).

Рис. 1 (месячный график).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигаются вверх, в этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа.

Трендовый анализ (рис. 1)

Цена закрылась выше линии сопротивления симметричного треугольника (красные линии), но на линии сопротивления восходящего канала, а может быть флага (пока мы не знаем). Вероятность движения вверх выше, чем вниз (индикаторный анализ подтверждает это предположение), а значит верхняя цель это уровень 1.1546 – возможная новая линия сопротивления восходящего канала (белая пунктирная линия). Но до этого нужно ещё преодолеть очень сильный уровень 1.1451.

Верхняя цель 1.1546, первая остановка 1.1451.

Рис. 1 (недельный график).

Индикаторный анализ по недельному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства быстрой линии (белой) на последнем прогоне.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по расчёту месячный график на данную неделю давал верхнюю тенденцию – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам свойство «фигура» даёт нижнее направление – 50 баллов вниз.

- быстрая линия (белая) находится выше своей медленной линии (синей) - 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «индикаторное расхождение» - нет.

- свойство «быстрая линия индикатора МАСД периодом 5/8/13 расположена ниже быстрой линии индикатора МАСД периодом 8/13/21» - 25 баллов вниз.

- свойство «наклон быстрой линии индикатора МАСД периодом 5/8/13 меньше наклона гистограммы индикатора МАСД периодом 8/13/21» - 25 баллов вниз.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция (50 баллов вверх).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по расчёту месячный график на данную неделю давал верхнюю тенденцию – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам свойство «фигура» даёт нижнее направление – 50 баллов вниз.

- гистограмма находится выше своей нулевой линии - 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

- гистограмма находится выше быстрой (белой) линии - 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «индикаторное расхождение» - 25 баллов вниз.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция (50 баллов вверх).

Общий итог: индикатор МАСD на недельном графике дает верхнюю тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На недельном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (тенденция недели).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция недели).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция недели).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая двигалась вверх – сигнал вверх.

На последнем прогоне 13 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх, находится выше 21 средней линии ЕМА (чёрной), которая также двигалась вверх – усиление сигнала верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на недельном графике дает восходящий сигнал

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

- средние линии ЕМА – 24% вверх;

- индикатор МАСД (линейная часть) –19% вверх;

- индикатор МАСД (гистограмма) – 18% вверх.

Общий итог: по техническому анализу: цена на недельном графике должна иметь восходящую тенденцию.

Расчёт первой тени недели (понедельника).

Средние линии ЕМА 1/5/8 – сигнал верхний работы.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) – верхний сигнал.

Итог: понедельник по техническому анализу недельного графика должен иметь восходящую тенденцию (но какой будет день, в конечном итоге, определяет дневной график, с учётом пожелания недельного графика).

Расчёт второй тени недели (пятницы).

Расчёт по МАСD линейная часть – дали восходящую тенденцию.

Расчёт МАСD гистограмма – дал восходящую тенденцию.

Итог: пятница по техническому анализу недельного графика должна иметь восходящую тенденцию (а какой будет день, в конечном итоге, определяет дневной график).

Общий итог расчёта следующей свечи по недельному графику (с 04 по 08 апреля 2016 года): неделя должна иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой, нижней тени (понедельник может иметь верхний сценарий развития) и отсутствием второй верхней тени (пятница должна иметь верхний сценарий развития).

Рис. 2 (недельный график).