Евро постепенно восстанавливался против доллара США в первой половине дня после небольшого снижения на торгах в Азии. Поддержку евро получил даже несмотря на чуть более слабые, чем ожидалось, данные по ВВП еврозоны.

По информации статистического агентства Insee, в 3-м квартале ВВП Франции вырос на фоне низких цен на нефть и стоимости заимствований. Показатель расширился на 0,3% по сравнению со 2-м кварталом, что полностью совпало с прогнозами экономистов. Расходы потребителей повысились на 0,3%, а рост инвестиций французских компаний в 3-м квартале ускорился. Несмотря на это, правительство Франции сохраняет прогноз по подъему ВВП в 2015 году на уровне 1%.

В 3-м квартале рост ВВП еврозоны замедлился. По информации статистического агентства ЕС (Eurostat), предварительные расчеты показали, что ВВП еврозоны в 3-м квартале вырос на 0,3% по сравнению со 2-м кварталом. Несмотря на сохраняющиеся темпы роста, заметно снижение относительно второго квартала, где итоговая оценка была на уровне 0,4%. Это замедление подчеркивает слабость восстановления экономики еврозоны, что усиливает опасения инвесторов по поводу расширения ЕЦБ программы выкупа активов.

Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в сентябре 2015 года вырос на 83%, до 20,5 миллиарда евро. Экономисты ожидали показателя на уровне 16 миллиардов евро.

Государственный бюджет Греции, по предварительным данным Минфина, за десять месяцев составил 808 миллионов евро, что указывает на положительную динамику. Первичный профицит достиг 4,517 миллиарда евро. Чистые доходы госбюджета равны 39,74 миллиарда евро. Расходы государственного бюджета составили 40,548 миллиарда евро.

Уже на североамериканской сессии доллар США вновь снизился против европейской валюты на фоне слабых фундаментальных данных, однако затем в рынок вернулись крупные продавцы, что привело к обновлению минимумов дня.

По информации Министерства труда США, индекс цен производителей в США в октябре текущего года снизился на 0,4%. Базовый индекс, который не учитывает такие волатильные категории, упал на 0,3%. Экономисты прогнозировали, что общий индекс вырастет на 0,2%, а базовый - на 0,1%.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатель снизился на 1,6%.

Розничные продажи в США выросли благодаря тому, что американские потребители в октябре увеличили свои расходы. По информации Министерства торговли США, розничные продажи поднялись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 447,3 млрд долларов США.

Экономисты ожидали, что розничные продажи в октябре вырастут на 0,3%. Без учета автомобилей продажи в октябре повысились на 0,2%, тогда как без учета бензина только на 0,1%.

На этой неделе была достигнута месячная КЗ октября. Это вызвало появление предложения. Текущее падение является коррекционным по отношению к последнему росту, поэтому возможен поиск выгодных цен на покупку.

Среднесрочный план.

Уровень баланса ноября расположен ниже текущей цены, поэтому восходящее среднесрочное движение является приоритетом. Балансовая отметка 1.3172 является значимой поддержкой. Если цена не сможет преодолеть ее, то движение вверх будет продолжено. Оптимальной целью восходящей модели является верхняя месячная КЗ 1.3605-1.3505. Для нарушения восходящей структуры требуется пробой и закрепление ниже уровня баланса ноября. Это даст возможность искать продажи со среднесрочной перспективой. Целью нисходящей модели станет нижняя месячная КЗ 1.2739-1.2839.

Небольшое ослабление американского доллара вызывает рост всех основных валют против него. Разворотную нисходящую модель лучше всего искать на младшем временном периоде.

Внутридневной план.

Движение вниз носит коррекционный характер, до тех пор пока не пробита дневная КЗ 1.3206-1.3192, образованная от максимума текущей недели. Выгодные цены на покупку находятся в пределах этой зоны. Для того чтобы нисходящее движение получило статус приоритетного, необходим пробой и закрепление ниже КЗ в течение одной-двух торговых сессий. Продолжение падения будет иметь в качестве цели недельную КЗ, образованную все от того же максимума.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Старшие таймфреймы

Для пары евро/йена вся неделя прошла в борьбе за владение дневным Тенканом (132,32). Лишь вчера удалось дневной свечой закрыться выше дневного краткосрочного тренда. Сегодня закрываем неделю, для закрепления и подтверждения результата быкам нужно постараться вновь закрыться выше. Ближайшей, проверенной, надёжной и очень важной поддержка остаётся уровень 131,80.

Н4-Н1

Все последние дни пара работает в боковом движении достаточно широкой амплитуды. Признаками бокового движения являются закручивание пары вокруг облака Ишимоку на Н1, а также частая смена и пробой почти горизонтальных крестов на Н4. Центром движения является дневной Тенкан (132,32), сейчас он объёдиняет свои усилия с Киджуном Н4 и облаком Н4. Пробой облака Н4 сформирует повышательный ориентир, дальнейшие перспективы для движения обозначат старшие таймфреймы.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает нисходящее движение без каких-либо признаков коррекции. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Сформировалась "медвежья" модель «Поглощение», которая просигнализировала о продолжении нисходящего тренда. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о продолжении нисходящего движения цены. Если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о начале восходящей коррекции. Стохастик находится в области перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линия Киджун-сен и уровень сопротивления 140,43.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (138,23). Закрывать ордера на продажу можно будет при формировании сильной "бычьей" модели, при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от уровня 130,40. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 130,40, при закреплении или открытии Тенкан-сен (135,75). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (138,23) и 140,43.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 13 ноября, видим, что цена продолжает боковую коррекцию, волатильность по-прежнему минимальная. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является последний уровень поддержки 10,89. Сформировались "медвежьи" модели «Доджи Поглощение» и «Поглощение», но в условиях минимальной волатильности, многие модели являются ложными. MACD направлен вверх, что подтверждает начавшееся коррекционное движение, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать об окончании коррекции. Индикатор может сильно опоздать с реакцией на возобновление нисходящего движения. Стохастик находится в области перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка и слабости текущей коррекции. Если цена закрепится выше уровня сопротивления 14,13, это засвидетельствует продолжение коррекционного движения с целью уровень 16,07. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать шорты, то есть голубые блоки баров, с целью уровень поддержки 10,89, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше уровня 14,13 даст актуальные цели для длинных позиций - уровни сопротивления 16,07 и 17,57.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает корректироваться. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 10,89. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае формирования сильной "медвежьей" модели (выполнено и на данный момент актуально) или при развороте индикатора MACD вниз (может сильно опоздать). Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 20,67. Длинные позиции на данный момент не актуальны. Учитывая минимальную волатильность, некоторое время можно не заходить в рынок.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 10,89, при закреплении ниже Тенкан-сен (13,79). В случае закрепления или открытия выше 14,13, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями 16,07 и 17,57.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 13/5/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 13.11.2015 года, время 13.00.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится выше своей медленной линии - 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх - 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находится выше границы 50% - 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, имеет свойство «неправильный прогон» - нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, имеет свойство «дивер» - нет.

Тенденция дневного графика - 25 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию с возможным началом верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз. - тенденция дня - 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «расстояние между индикаторами RSI(8) и RSI(13) меньше, чем расстояние между индикаторами RSI(13) и RSI(21)» - 25 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) - линия белого цвета.

Медленная линия (главная) - линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) - 25 баллов вверх.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма - столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 26 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии - 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график)

Старшие таймфреймы

Пара остаётся в коррекционной зоне. Из-за слабости игроков на повышение и частых сомнений при подъёме линии дневного золотого креста вошли в горизонталь. Основными сопротивлениями, пробой которых может открыть перед быками новые перспективы и ориентиры, остаются Сенкоу Спан Б дневного облака (187,83) и Киджун недель (188,12). Поддержки по-прежнему сконцентрированы на 186,31 (Фибо Киджун недель + дневной Тенкан) - 185,36 (дневной Фибо Киджун + Тенкан месяца) - 184,49 (дневной Киджун + Тенкан недель).

Н4-Н1

Прошлые сутки прошли под знаком коррекции. Медведям удалось изменить крест на Н1 и дождаться подъёма среднесрочного тренда Н4. В случае пробоя золотого креста Н4 (186,61-40), ориентирами для развития коррекции станет связка цель на пробой облака Н1 + дневной Тенкан (185,97). Исполнение первой цели от младших таймов приведёт пару к узкой части облака Н4, его пробой сформирует медвежье продолжение - цель на пробой облака Н4.

Сопротивлением от младших тамфреймов сегодня выступает рубеж 187, там сейчас расположен Тенкан Н4 + верхняя граница облака Н1 + горизонтальный исторический уровень от Н1. Закрепление выше может вернуть активность быкам и если не отменить медвежьи планы, то существенно задержать их исполнение.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

CCI: -94.0099

Пояснения:

Из анализа серебра 13 ноября следует, что цена продолжает нисходящее движение, предварительно немного скорректировавшись. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 14,063. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 13,672. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Длинные позиции можно будет рассматривать после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, таким образом, до смены направления движения индикатора на восходящее, короткие позиции можно сопровождать. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 14,063

S2 - 13,672

S3 - 13,281

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 14,453

R2 - 14,844

R3 - 15,234

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 14,063. Второй целью для шортов выступает уровень 13,672. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать шорты рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 14,063. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вбок

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз

CCI: -126.8696

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 13 ноября, видно, что цена возобновила нисходящее движение, так и не сумев скорректироваться. Старший канал направлен вбок, что свидетельствует о боковом направлении движения глобального тренда и возможном развороте канала вниз. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «1/8» - 1078,13. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1062,50. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вверх, что просигнализирует о коррекции, короткие позиции актуальны. Рассматривать ордера на покупку можно будет только после закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1078,13

S2 - 1062,50

S3 - 1046,88

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1093,75

R2 - 1109,38

R3 - 1125,00

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1078,13. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1062,50. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вбок

СCI: 109.3216

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 13 ноября скорректировался к скользящей средней линии и может отскочить от нее. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 1,0620. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,0498. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора обратно вниз, что будет означать окончание коррекции, открывать новые шорты не рекомендуется. Длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,0742

S2 - 1,0620

S3 - 1,0498

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,0864

R2 - 1,0986

R3 - 1,1108

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0620. В случае преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0498. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать новые короткие позиции можно будет при отскоке цены от мувинга или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Лонги сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) - вбок

CCI: 85.3045

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 13 ноября продолжает располагаться выше мувинга, но продолжить восходящее движение пока что не может. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «1/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «2/8» - 1,5259, но длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет уровень Мюррея «3/8» - 1,5320. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на покупку сейчас не рекомендуется открывать. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Рассматривать ордера на покупку можно будет только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Шорты станут актуальными только после закрепления цены обратно ниже мувинга с целью уровень Мюррея «0/8» - 1,5137. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает слабую перекупленность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,5198

S2 - 1,5137

S3 - 1,5076

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,5259

R2 - 1,5320

R3 - 1,5381

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов требуется дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии. Для возможности рассмотрения коротких позиций следует дождаться закрепления цены ниже скользящей средней.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

13 ноября пара доллар/франк продолжает корректироваться и закрепилась ниже критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0144, но рассматривать лонги теперь можно будет только после закрепления цены выше линии Киджун-сен. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0230. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0035), цена закрепилась ниже критической линии, «золотой крест», таким образом, ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9904, а лонги стали не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает возможное начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, если индикатор изменит направление движение на восходящее, это может засвидетельствовать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 1,0144. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0230. Стоп лосс располагаем ниже 1,0035, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше критической линии. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 1,0135 и 1,0220. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 13 ноября, видим, что цена продолжает нисходящее движение и сформировала «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 121,19, однако открывать шорты можно будет не раньше закрепления цены ниже облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 119,20. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (123,05), если цена закрепится выше Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение потеряет свою актуальность, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 124,22. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но после усиления сигнала. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, но короткие позиции сейчас в любом случае рассматривать не рекомендуется. Отскок цены от нижней границы облака Ишимоку может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 121,19. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, будет являться 119,20. Стоп лосс размещаем выше 123,05 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 121,25 и 119,30. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 13 ноября показывает, что цена закрепилась выше уровня S2, что свидетельствует о начале коррекции. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S3 - 2,2080 и S4 - 2,1680, если цена закрепится ниже уровня 2,2720. Целями для восходящей коррекции выступают уровни 2,3350 и 2,3750, если цена останется выше 2,2720. Нисходящая линия тренда делает актуальными короткие позиции до тех пор, пока цена находится ниже нее. Если цена закрепится выше линии тренда, тенденция на рынке поменяется на восходящую и станут актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,3350 может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,2080 и 2,1680. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится ниже 2,2720 или отскочит от 2,3350, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда, как и разворот вниз индикатора Awesome. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 13 ноября показывает, что цена сформировала новый «золотой крест», но восходящее движение пока что очень слабое. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0959, но длинные позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1179. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0750), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0613. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать начало коррекции или возобновление нисходящего тренда. Отскок цены от верхней границы облака также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,0959. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1179. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0750 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. Тейк -профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,0950 и 1,1170. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 13 ноября продолжает восходящее движение и закрепился внутри облака, однако лонги все еще не актуальны. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5357, но актуальными длинные позиции станут только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5662. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5150), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен до предела, восходящее движение будет поставлено под сомнение, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,4887. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или первого таргета также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5357. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5662. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5150 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - на отметках 1,5350 и 1,5650. Шорты на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 13 ноября показывает, что цена продолжает нисходящее движение и закрепилась ниже уровня поддержки S2. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S3 - 40,78 и S4 - 39,78, если цена останется ниже 42,40. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 42,40 и 44,02, если цена отскочит от уровня 40,78. Построена новая нисходящая линия тренда, которая делает актуальными ордера на продажу и поддерживает торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также развернулся вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Оба индикатора могут начать разряжаться в любой момент. Отскок цены от уровня 40,78 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 40,78 и 39,78. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 40,78 или закрепится выше 42,40, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вверх Awesome или OsMA (могут разряжаться). Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Приветствую Вас!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 13 ноября

В рамках последней незавершенной на сегодня нисходящей волны от 9 октября на протяжении последних 2-х недель развивается встречная коррекция. Форма волны плоская, в виде коридора шириной около 2-х ценовых фигур. Потенциал для дальнейшего роста у волны остается как минимум до верхней зоны сопротивления.

Вчерашние ожидания не противоречили реальным ценовым колебаниям кросса. После попытки прорыва зоны поддержки цена достигла уровня ближайшего сопротивления, после чего откатила вниз.

Сегодня жду продолжение описанной в прошлых обзорах последовательности: завершение снижения, смена направления движения и повторная попытка прорыва вверх. В случае успеха восходящий настрой продлится до конца дня.

Зоны сопротивления:

- 132.70/90

- 133.20/50

Выше в рамках суток не жду.

Зоны поддержки:

- 132.00/131.70

Ниже сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: В рамках суток актуальными остаются покупки, лот предлагаю взять минимальный. Торговые сигналы отслеживайте на используемых вами ТС. Начинающим рекомендую воздержаться от торговых сделок.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность.

Выступая в четверг в Европарламенте, глава ЕЦБ М. Драги завил, что банк может продолжить стимулирование экономики еврозоны и после формального окончания программы, которая была принята в марте этого года.

М. Драги дал ясно понять, что нынешнее положение дел в экономике еврозоны неприемлемо и ЕЦБ будет с этим бороться. На этой волне единая валюта резко упала, но затем также быстро восстановилась. Этому способствовали комментарии членов ФРС Ч. Эванса, У. Дадли и Дж. Лэкера, которые весьма прохладно отзывались о повышении ставок, а Дадли заметил, что не знает, когда будут подняты процентные ставки. На волне этих пессимистических настроений американский доллар оказался под давлением. Похоже, что инвесторы использовали их заявления как неплохую возможность для фиксации части ранее открытых длинных сделок перед сегодняшней публикацией действительно важных данных по розничным продажам и производственной инфляции в Штатах. Ожидается, что данные будут позитивными и покажут рост.

Объем розничных продаж может вырасти в октябре на 0.3% с 0.1% в сентябре, а базовый индекс розничных продаж значительно повыситься в октябре на 0.4% с отрицательного сентябрьского значения в минус 0.3%. Также предполагается, что индекс цен производителей резко подскочит вверх в октябре на 0.2% после снижения в сентябре на 0.5%. Если данные действительно будут не хуже прогнозов, это усилит рыночные ожидания повышения ставок и приведет к локальному росту американского доллара.

Помимо цифр по США, сегодня будет обнародовано значение ВВП еврозоны. Ожидается, что квартальные цифры будут на уровне +0.4%, а в годовом исчислении ВВП покажет рост на 1.7% против повышения в прошлом году на 1.5%. Публикуемые данные демонстрируют слабость европейской экономики и говорят в пользу решительных мер ЕЦБ, направленных на стимулирование экономики.

Прогноз дня:

Наш прогноз по паре EUR/USD остается прежним: если данные по розничным продажам и производственной инфляции в США, которые будут опубликованы в эту пятницу, окажутся сильными, пара продолжит снижение к 1.0700, а затем к 1.0660.

Пара USD/JPY продолжает плавно корректироваться вниз, найдя поддержку на отметке 122.45 перед выходом важных цифр из США, которые, если окажутся сильными, подтолкнут ее вверх к 124.45 после преодоления уровня 123.55.

Вчерашние заявления представителей Федеральной резервной системы США не вселили уверенности в инвесторов, которые ожидают, что на декабрьском заседании регулятор пойдет на повышение процентных ставок.

Какими бы ни были опадения инвесторов, но вчерашнее закрытие ряда длинных позиций по американской валюте отразилось на многих рынках. Прежде всего хорошо прибавила в весе валютная пара EUR/USD, которая все же сумела восстановиться с минимумов недели и сформировать хороший восходящий ценовой канал, способный привести к обновлению важных уровней сопротивления.

Как я отмечал выше, представители ФРС не оказали поддержки доллару США, еще больше запутав инвесторов.

Президент Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лэкер заявил, что по-прежнему считает возможным влиять на инфляцию через процентные ставки Центрального банка. Лэкер также отметил, что он не особо переживает по поводу того, что уровень инфляции уже несколько лет ниже цели Федеральной резервной системы (2%). От также указал на то, что Центральный банк может напрямую влиять на экономическую ситуацию в долгосрочной перспективе, тем самым намекнув на то, что процентные ставки могут оставаться крайне низкими еще продолжительное время.

Президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли постарался уйти в сторону от разговоров в отношении сроков повышения процентных ставок. Дадли отметил, что если Центральный банк и начнет повышать ставки, то это повышение будет постепенным. По его мнению, в настоящее время невозможно сформировать прогнозы относительно повышения ставок.

Заместитель председателя Федеральной резервной системы США Стэнли Фишер заявил о том, что сильный доллар США сдерживает рост инфляции и экспорта в стране, что оправдывает более медленные темпы повышения процентных ставок Центральным банком США. Из этого следует вывод, что если ФРС пойдет в ближайшее время на ужесточение денежно-кредитной политики, это приведет к очередному укреплению доллара США, что еще больше ударит по и так слабым темпам роста инфляции в стране и еще больше затормозит развитие ее экономики.

Фишер также отметил, что, хотя рост доллара США и слабость за рубежом являются ощутимым шоком, американская экономика довольно хорошо справляется с этим, несмотря на большое влияние этих факторов на определенные сектора экономики.

Многие инвесторы сегодня будут сосредоточены на очень важных экономических показателях американской экономики, которые выйдут во второй половине дня. А вот на европейской сессии будут опубликованы предварительные данные по ВВП еврозоны, которые могут оказать поддержку европейской валюте. Согласно прогнозу, ВВП еврозоны вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,4% относительно того же периода прошлого года.

Стремительное ослабление рубля не имеет под собой никакого обоснования, кроме как спекулятивного, тем более что данные по ВВП указывает на явное восстановление экономики.

Вчера, в ходе торговой сессии на валютной секции на Московской Бирже, доллар подорожал на 0,8848 рубля, и официальный курс составил 65,4541 рубля за доллар.

Уже ближе к закрытию торгов доллар подорожал почти до 67 рублей. Столь стремительному ослаблению рубля способствовало несколько факторов. Во-первых, нефть сильно подешевела, что привело к спекулятивным продажам рубля. Во-вторых, международные резервы Банка России сократились с 369,2 млрд долларов до 366,1 млрд долларов, что в преддверии декабрьских выплат по внешним долгам добавило нервозности инвесторам и они присоединились к спекулянтам в продажах национальной валюты. В-третьих, Банк России заявил о том, что напечатает дополнительно 1 трлн руб., что также добавило спекулянтам уверенности в необходимости избавляться от рублей. Однако если цена на нефть и является ориентиром для спекулянтов, то все остальные факторы не являются проблемой для устойчивости отечественной финансовой системы. Дело в том, что резервов Банка России достаточно, чтобы покрыть все декабрьские выплаты по внешним долгам, а дополнительная эмиссия наличных рублей перед декабрем является обычной практикой, так как в декабре работодатели традиционно выплачивают годовые премии и бонусы. Именно из-за "тринадцатой зарплаты" Банк России и печатает дополнительную наличность, но на общей денежной массе это никак не сказывается и не приводит к росту инфляции.

Однако на фоне общей паники практически незамеченными оказались данные по ВВП, спад которого по итогам третьего квартала сократился с 4,6% до 4,1%. На следующей неделе будет выходить большое количество значимых макроэкономических данных, но все равно на лицо все признаки постепенного восстановления экономики, что привлечет инвесторов - как отечественных, так и иностранных. Тем более что после вчерашней паники рубль оказался сильно перепроданным, так что рынок будет искать любой повод для коррекции.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 65,8930 - 67,5280 с движением к нижней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

В четверг, 12 ноября, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

Восходящий тренд по британскому фунту остановился вчера. Однако это не указывает на то, что в рынке появились продавцы. Скорее всего, сегодня покупатели предпримут попытку роста выше первого уровня сопротивления, однако для его пробоя нужные слабые фундаментальные данные по американской экономике.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5189 и VAH -1.5234. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5219.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

Область VAL от 5 ноября - 1.5250 сейчас является ключевой целью покупателей. Лишь ее пробой с закреплением выше вернет GBP/USD восходящий импульс, что приведет к росту в диапазон новых максимумов VAL от 30 октября - 1.5307, а затем и к POC от 30 октября - 1.5334, где начнется более серьезная фиксация прибыли по длинным позициям.

Промежуточным уровнем поддержки все еще остается область VAH от 11 ноября - 1.5200, однако, как показал вчерашний день, движение под нее может повторно привести GBP/USD к сильной поддержке POC этого же дня - 1.5167, а затем и к VAL от 11 ноября - 1.5141. Самой дальней целью этой недели по коротким позициям выступят уровни POC от 10 ноября - 1.5110 и VAL от 9 ноября - 1.5071.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Приветствую Вас!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 13 ноября

На графике индекса доллара США отслеживаем формирование последней волновой конструкции, актуальной в краткосрочном масштабе времени. Это бычья волна от 24 августа, завершающая многомесячный флет котировок. Волна пробила верхнюю часть сформированного в виде нисходящего вымпела коридора котировок, достигнув ближайшего расчетного уровня. Всю текущую неделю инструмент корректировался, к концу вчерашних суток достигнув верхней границы предварительной расчетной зоны.

Вчерашние колебания индекса точно следовали утренним ожиданиям. На момент анализа котировки индекса отскочили от зоны вверх, однако сигналов об окончании текущей коррекционной волны пока не сформировано. Это подразумевает, что удлинение текущей волны вниз перед завершением вполне вероятно.

Сегодня жду повторной попытки давления на зону поддержки. Если зона устоит, индекс ждет флет и последующая смена направления курса. В случае прорыва вниз нисходящий настрой движения сохранится.

Зоны поддержки:

- 98.45/35

- 98.10/98.00

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 98.90/99.00

Выше не ожидаю.

Вывод: Приближается завершение коррекции, возврат к трендовому росту.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность!

Вчера представители ФРС называли совершенно разные сроки повышения ставки, что говорит не только о низкой вероятности подобного шага в декабре, а больше о том, что ФРС понятия не имеет, что делать, особенно на фоне ухудшающейся экономической ситуации.

Итак, инфляция в Германии осталась на прежнем уровне, в 0,3%, а во Франции ускорилась с 0,1% до 0,2%, что несколько упрощает работу ЕЦБ, и если данная тенденция сохранится, то нет надобности прибегать к масштабным мерам смягчения монетарной политики. Именно об этом говорил вчера и глава ЕЦБ Марио Драги, который заявил, что в декабре будет пересмотрена программа количественного смягчения, но не уточнил, как именно. Однако промышленное производство в зоне евро сократилось на 0,3% в месячном сопоставлении, и годовой рост замедлился с 2,2% до 1,7%.

А вот данные по рынку труда в США несколько разочаровали, так как число первичных заявок на пособия по безработице осталось на прежнем уровне в 276 тыс., но главное, что число повторных заявок выросло с 2,169 млн до 2,174 млн. Рост числа повторных заявок указывает на шаткое положение с безработицей и высокие риски ее роста, после того как она достигла целевого уровня в 5,0%. Также выросло число открытых вакансий JOLTS, с 5,377 млн до 5,526 млн, что также сложно назвать хорошим показателем, так как это не количество новых рабочих мест, а количество освободившихся рабочих мест, которые ранее были заняты, а ныне являются уволенными работниками. Но больше всего неопределенности внесли заявления представителей ФРС, в частности Булларда, Лакера, Эванса и Дадли, которые назвали совершенно разные сроки повышения ставки рефинансирования.

Сегодня уже вышли данные по ВВП Франции и Германии в третьем квартале, которые показали ускорение роста в годовом сопоставлении с 1,1% до 1,2% и с 1,6% до 1,8% соответственно. Также ожидается ускорение Итальянской экономики с 0,7% до 1,0%, а зона евро в целом может ускориться с 1,5% до 1,6%. Также сегодня ожидаются данные по инфляции в Испании и Италии. И если в Италии инфляция должна остаться на прежнем уровне в 0,3%, то в Испании прогнозируется рост цен на 0,7% месяц к месяцу и замедление падения цен в годовом сопоставлении с 0,9% до 0,7%. Данные по ВВП и инфляции говорят как минимум о преждевременности смягчения кредитно-денежной политики ЕЦБ, так что в декабре решение о расширении программы количественного смягчения может быть отложено.

В США же ожидается дальнейшее ускорение снижения цен производителей с 1,1% до 1,2%, а рост цен производителей без учета продовольственных товаров и энергоносителей может замедлиться с 0,8% до 0,5%. Данная динамика указывает на все возрастающие риски скатывания американской экономики в дефляцию. Тем более что ожидается замедление роста розничных продаж с 2,4% до 2,2%.

Сегодня пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0710 - 1,0845 с движением к верхней границе.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

В четверг, 12 ноября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Австралийский доллар снизился в первой половине дня на фоне коррекции после утреннего роста, однако затем общая слабость американского доллара привела к укреплению пары и возврату больше части позиций. Утренний рост произошел после выхода данных по рынку труда. Так, уровень безработицы в Австралии снизился до 5,9% в октябре текущего года, тогда как экономисты ожидали, что он останется на отметке в 6,2%.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7107 и VAH - 0.7147. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7136.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар торговался в боковом канале в паре с долларом США.

Покупатели продолжают надеяться на рост в район сильного сопротивления POC от 6 ноября - 0.7144, выше которого вчера выбраться так и не удалось. Если пробой состоится сегодня, восходящее движение продолжится к VAH от 6 ноября - 0.7169, а затем и к более сильному сопротивлению VAH от 3 ноября - 0.7196. Самой дальней целью на конец недели теперь выступит максимум в области VAH от 4 ноября - 0.7223.

Что касается продавцов, то область VAL от 5 ноября - 0.7132 сейчас оказывает паре активную поддержку. Движение ниже этого уровня приведет вновь к тесту POC от 30 октября - 0.7100, а затем и к VAL от 29 октября - 0.7082. Самой дальней целью по коротким позициям на конец недели выступит уровень POC от 10 ноября- 0.7050.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

На текущей неделе началось формирование восходящей модели. Основной целью роста является уровень баланса ноября. Если курс не сможет закрепиться выше этого уровня, то движение вниз возобновится, а целью станет нижняя месячная КЗ.

Среднесрочный план.

Резкий рост курса в начале текущей недели позволил получить выгодные цены на покупку при пробое контрольной зоны младшего периода. Основной целю роста является балансовая отметка ноября 1.5275. Достижение этой уровня позволит определиться с дальнейшим приоритетом. Если пара не сможет закрепиться выше, то движение вниз возобновится, а целью станет нижняя месячная КЗ 1.4900-1.5000. В случае пробоя и закрепления выше баланса, целью становится верхняя месячная КЗ 1.5650-1.5550. Восходящая модель позволит наблюдать продолжение формирования долгосрочной зоны накопления, начало которой было положено в мае текущего года.

Не стоит забывать, что наиболее выгодными уровнями для работы в среднесрочных флетовых структурах являются границы зоны накопления. Достижение этих отметок позволяет наиболее выгодного фиксировать сделки и рассматривать открытие ордеров в противоположном направлении.

Внутридневной план.

На текущей неделе была реализована разворотная модель. Восходящее движение стало возможным после того, как пара закрепилась выше дневной КЗ 1.5138-1.5126. Первой целью роста является балансовая отметка ноября, а основной целью - недельная КЗ 1.5318-1.5350. Для нарушения восходящей структуры требуется пробой и закрепление ниже дневной КЗ 1.5144-1.5131, образованной от локального максимума текущей недели. Если курс сможет удержаться выше этой зоны, то восходящее движение будет продолжено, в противном случае падение возобновится, а первой целью станет верхняя граница месячной КЗ 1.5000.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Инвесторы закрывали свои длинные позиции по доллару США, что привело к его снижению в паре с евро на торгах в четверг, 12 ноября. Произошло это после того, как лишь один представитель руководства Федеральной резервной системы высказался в поддержку повышения процентных ставок в ходе декабрьского заседания.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 72 пункта, волатильность торгов составила 140 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Согласно данным, объем промышленного производства в еврозоне сократился на 0,3% по сравнению с августом, но вырос на 1,7% по сравнению с таким же периодом предыдущего года. Экономисты прогнозировали, что объем промышленного производства не изменится.

По информации министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 21 октября по 7 ноября осталось без изменений и составило 276 тыс. Экономисты ожидали снижения показателя на 6 тысяч, до 270 тыс.

Технический анализ:

Рост пары во второй половине дня привел к формированию нового восходящего ценового канала, нижняя граница которого расположилась в области минимума 12 ноября - 1.0690, тогда как верхняя граница расположилась у максимума вчерашнего дня 1.0829.

Уровни поддержки и сопротивления немного изменились.

Покупатели выбрались выше области 1.0781, которая сейчас преобразовалась в поддержку в районе 1.0770. Если этот уровень устоит, то рост EURUSD может повторно состоятся в район 1.0813, где продавцы вновь попытаются развернуть рынок. Если же быки окажутся сильней, не исключен и возврат в район сопротивления 1.0867.

30-дневная средняя скользящая находится в непосредственной близости с 50-дневной средней, однако обе скользящие направлены вверх, что указывает на продолжение формирования восходящей тенденции по паре.

Как я отмечал выше, перед продавцами стоит ключевой уровень поддержки 1.0770, возврат под который может привести к снижению EUR/USD в диапазон поддержки 1.0743, а затем и к тесту очень важного уровня 1.0717, на котором активно себя проявят крупные покупатели.

Bollinger Bands направлены вверх, и указывают на высокую волатильность рынка, что подтверждает активное противостояние покупателей и продавцов в борьбе за текущие уровни. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0779, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD выбрался в область покупок, и в случае если первые уровни поддержки устоят, вероятность продолжение роста EUR/USD сохранится. В любом случае, можно рассчитывать на покупки и при движении к более сильным уровням поддержки.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.0770, 1.0743, 1.0717

· Уровни сопротивления: 1.0813, 1.0867, 1.0925

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.0755

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.0770

Подписывайтесь на мои видео прогнозы форекс

Более подробные рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании MRK находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию.

Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Видно, что акции вплотную подошли к сопротивлению 56, где проходит основная линия нисходящего тренда и откуда ожидается возобновление нисходящего движения.

В данный момент акции находятся на наиболее выгодном уровне для продаж.

Первоначальной целью для продавцов выступит отметка 49, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Точкой защитной приостановки выступит максимум колебания 57.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании MON находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию.

Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов.

Видно, что акции возобновили нисходящее движение от уровня сопротивления 96, тем самым подав сигнал к продаже.

В данный момент акции находятся на наиболее выгодном уровне для продаж.

Первоначальной целью для продавцов выступит зона поддержки в районе 90, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций.

Точкой защитной приостановки выступает максимум колебания 97.

Сегодня рекомендованы исключительно продажи.

График продуктового сектора:

Продуктовый сектор находится в колонке "Х" на отметке 46%, что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдаем исключительно восходящую тенденцию.

Акции торгуются в нисходящей волне восходящего тренда, что обусловлено ложным преодолением уровня поддержки 39.

В данный момент акции вплотную подошли к сопротивлению 44, преодоление которого подаст сильный сигнал к покупке и откроется путь к отметке 47.

При подходе к сопротивлению 47 рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 36.

Сегодня рекомендованы покупки только после преодоления уровня сопротивления 44.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы акций компании JPM находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно удерживать длинные позиции.

График "ХО" шаг 100/3:

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Видно, что акции достигли первоначальной цели в районе 69, где рекомендовалось закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп ордер на уровень безубыточности.

В данный момент наблюдается возобновление нисходящего движения, в рамках коррекции, от сопротивления 69.

Ожидается возобновление восходящего движения.

Пара торгуется в нисходящем среднесрочном импульсе, что говорит о коррекционном характере восходящего движения. Вероятность обновления минимума ноября все еще достаточно высока, что позволяет рассматривать тест значимого сопротивления как возможность получить выгодные цены на продажу.

Среднесрочный план.

Основной преградой на пути роста пары является уровень баланса ноября 1.0925. Достижение этой отметки будет определяющим для текущего среднесрочного импульса вниз. Если курс не сможет закрепиться выше уровня 1.0925, то это приведет к возобновлению падения, целью которого станет локальный минимум ноября и нижняя месячная КЗ 1.0550-1.0650. Важно отметить, что достаточно высока вероятность возврата цены к нижней границе месячной КЗ октября 1.1000. По этой причине удержание части покупок от разворотной модели младшего периода выгоднее всего оставить до достижения указанной отметки.

Для формирования альтернативной нисходящей модели потребуется удержание цены на текущих отметках и образование разворотного паттерна. Если это произойдет, то первой целью станет уровень 1.0650.

Внутридневной план.

Вчера пара протестировала дневную КЗ 1.0816-1.0802, образованную от минимума ноября. Закрепиться выше не удалось, однако, сегодняшнее движение может позволить сформироваться разворотной модели. Для этого потребуется пробой и закрепление выше уровня 1.0816 на сегодняшней американской сессии. Данная модель получит дальнейшее развитие уже на следующей неделе, а целью станет уровень баланса ноября 1.0925 и недельная КЗ 1.0933-1.0962, расположенная чуть выше него. Для возобновления падения требуется удержание цены ниже дневной КЗ. Это даст возможность рассматривать обновление ноябрьского минимума и тест нижней месячной КЗ.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Анализ волновой разметки:

После двухдневного пребывания в границах узкого ценового диапазона, во второй половине вчерашних торгов пара USD/JPY возобновила нисходящее движение и в конце дня отработала отметку 122,55. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн во внутренней волновой структуре волны а, в будущей Е, в В. В то же время наметившаяся дивергенция MACD_ака указывает на возможность возобновления роста котировок, в связи с чем волна D, в В, примет значительно более сложную форму.

Цели для варианта c нисходящей волной:

122,50 - 76,4% по Фибоначчи

121,29 - 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

Область отметок 123,50 - 124,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметок 123,50 и 124,50. В рамках предполагаемой нисходящей волны E, понижение котировок началось и может продолжиться с первыми целями, находящимися около отметок 122,50 и 121,29, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы повышения котировок. Прорыв его нижней образующей линии покажет готовность инструмента к построению понижательного набора волн.

Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары GBP/USD возобновить нисходящее движение от достигнутого накануне максимума завершилась неудачей, и концу торгов цена возвратилась к уровням открытия дня. При этом, несмотря на некоторое усложнение волновой ситуации, по-прежнему можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования 4-й волны, в 5-й, в с, в В, в В. Если это так, то, скорее всего, цена возобновит снижение и обозначит начало 5-й волны, в 5-й, в с, в В, от уже достигнутых максимумов, или после отработки отметки 1,5285.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4999 - 261,8% по Фибоначчи

1,4900

Цели для построения восходящей волны:

1,5236 - 50,0% по Фибоначчи

1,5285 - 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны 4 в 5 в с в B в B понижение котировок возобновится с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4999, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 49 фигуры. В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение продолжается с целями, расположенными около отметок 1,5236 и 1,5285, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5236 может привести к завершению построения повышательной волны.

Анализ волновой разметки:

Только очередная неудачная попытка возобновления роста котировок позволила паре USD/CHF в ходе вчерашних торгов начать достаточно динамичное снижение и во второй половине дня пробить уровень ценового паритета. Таким образом, похоже на то, что валютная пара все же завершила формирование 5-й волны, в с, в Е, В и пытается обозначить начало будущей волны С. Если это так, то в процессе формирования первых образующих волн во внутренней волновой структуре этой волны С, цена продолжит нисходящее движение в направлении отметки 0.9850 или уровня 98-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,0111 - 523,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,0009 - 423,6% по Фибоначчи

0,9922 - 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны и может потребовать внесение коррективов. В рамках волны с в E в B (если усложнится) инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около отметки 1,0111, что приравнивается к 523,6% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 1,0009 и 0,9907, что приравнивается к 423,6% и 323,6% по Фибоначчи. Волновая картина сильно усложняется, что следует принимать во внимание.

Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила восходящее движение, сумев прибавить в цене от минимума европейской сессии около 140 п.п. и в конце дня закрепиться над уровнем 08-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования внутренней волновой структуры 4-й волны, в 5-й, в с, в D, в В, которая к закрытию американской сессии приняла практически завершенный вид. Если это так, то от уже достигнутого вчера максимума, или от отметки 1.0875, цена может возобновить снижение, обозначив начало будущей 5-й волны, в 5-й, в с, в D.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0673 - 200,0% по Фибоначчи

1,0503 - 423,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,0826 - 38,2% по Фибоначчи

1,0873 - 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может начаться в рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1058 и 1,1183, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи (эти цели еще будут пересмотрены). В рамках нисходящей волны, усложненной D в B, понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0676 и 1,0503, что приравнивается к 200,0% и 423,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0673 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.

Daily

Бычья дивергенция позволила паре выполнить разворот в пользу английского фунта и начать рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5381. Бычья дивергенция у индикатора MACD: последний лоу котировок ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. Отбой котировок от уровня Фибо 76,4% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,4816. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 76,4% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,5728.

4h

На 4-часовом графике рост котировок продолжается после закрепления над уровнем Фибо 61,8% - 1,5173 в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,5319. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора 13 ноября не видно. Отбой курса от уровня коррекции 76,4% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня Фибо 61,8%. Закрепление котировок пары над уровнем Фибо 76,4% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,5555.

Daily

Бычья свечная формация «Харами» не позволила начать рост, но чуть позже пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и начался процесс роста в направлении уровня коррекции 23,6% - 136,62. Образование медвежьей формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня Фибо 38,2% - 128,48. Закрепление котировок под уровнем коррекции 38,2% повысит шансы пары на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 121,90.

4h

После отбоя пары на 4-часовом графике от уровня коррекции 23,6% - 131,68 котировки выполнили разворот в пользу евровалюты и начали рост в направлении уровня Фибо 38,2% - 135,13. Образование медвежьей формации «Харами» позволяет рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и возврат к уровню коррекции 23,6%. Закрепление котировок под уровнем Фибо 23,6% повысит вероятность продолжения падения пары в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% - 126,09. Образование 13 ноября бычьей формации сработает в пользу продолжения роста пары.

Daily

Пара выполнила рост к коррекционному уровню Фибо 100,0% - 123,66. Отбой курса пары от уровня коррекции 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста пары в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 152,38.

4h

Бычья дивергенция, образовавшаяся на 4-часовом графике, позволяла ожидать продолжение роста, но ее последний лоу пройден, а пара выполнила разворот в пользу японской иены. В итоге 13 ноября падение котировок может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 261,8% - 119,87. Новых назревающих дивергенций нет. Закрепление котировок под уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 113,72. Отбой курса от уровня Фибо 261,8% сработает в пользу доллара США.

Daily

Бычья свечная формация «Поглощение» позволяла рассчитывать на некоторый рост, однако, после образования медвежьей формации «Харами» повышаются шансы на закрепление котировок под уровнем Фибо 200,0% - 0,6525, что позволит ожидать продолжение падения в направлении коррекционного уровня 261,8% - 0,5811. Образование бычьей формации вновь позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6968.

4h

После образования на 4-часовом графике бычьей свечной формации «Харами» котировки пары выполнили разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начали рост в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6639. Образование 13 ноября медвежьей свечной формации позволит ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении уровня Фибо 261,8% - 0,6298. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 200,0% повысит вероятность продолжения роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6851.

Итак, четверг не принес нам ожидаемого движения. Новости по занятости за неделю вышли нейтральные, да и новости эти второго порядка важности, как мы знаем. Рынок ждал возможного толчка от выступлений "генералов от ФРС" во главе с Йеллен. Здесь в общем тоже без сенсаций - ФРС готовит рынки к повышению ставки в декабре, говоря о стабильном улучшении экономики США, стабильном росте занятости и снижении безработицы. С другой стороны, ФРС, конечно, не хочет вызвать резкий разворот рынков из акций в облигации и мощного слива фондовых индексов - а потому говорит об очень медленном и мягком повышении ставок. Тем не менее главный индекс рынка США S&P500 вчера просел существенно -1.4% - для этого индекса это довольно много.

Всё же валютный рынок вчера не дал движения - остается в краткосрочной консолидации. Была попытка организовать коррекционный рост евро - но как-то очень вяло и неуспешно.

Сегодня в 16.30 выйдут розничные продажи, возможно, мы увидим всё-таки движение.

Что касается поддержки движения новостями - то и следующая неделя практически пустая на сильные новости - есть, конечно, "минутки" с заседания ФРС - но мы и так знаем, что договорились повысить ставку в декабре. Поэтому, возможно, консолидация около текущих уровней затянется.

Всем удачных трейдов.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На последней закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находится выше своей медленной линии - 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.

Свойство «инертный неправильный прогон» - нет.

Свойство «фигура» - 50 баллов вниз.

Тенденция недели на этот день - 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, пересекает свою медленную линию - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на дневном графике даёт восходящую тенденцию.

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура - 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день - 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «дивер» - 25 баллов вниз.

- свойство «инертный неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

- свойство «индикаторное расхождение» - 25 баллов вниз.

- свойство «пересечение индикатора RSI(8)» - 50 баллов вверх.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура - 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день - 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «дивер» - 25 баллов вниз.

- свойство «инертный неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

- свойство «индикаторное расхождение» - 25 баллов вниз.

- свойство «расчётное значение индикатора RSI(5)» - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

В 10.00, 16.30, выходят сильные новости.

Рис. 1 (дневной график).

Флетообразное восходящее движение вверх продолжается. Недельные минимумы и максимумы формируются выше предыдущих. Нарушение этой структуры станет возможным в случае, если курс сможет пробить и закрепиться ниже одного из предыдущих недельных минимумов.

Среднесрочный план.

Шестую неделю формируется восходящая флетообразная модель, которая является основой для построения торгового плана на сегодняшний день. Важно отметить, что нарушения восходящей структуры не произошло, поэтому обновление месячного максимума является основной целью. Если закрытие торгов текущей недели произойдет выше точки открытия, то восходящий приоритет сохранится в начале следующей недели. Для формирования флетовой структуры потребуется удержание цены в пределах экстремумов прошлой недели, что даст возможность использовать их в качестве определяющих уровней поддержки и сопротивления.

Формирование разворотной нисходящей модели даст возможность рассматривать продажи в среднесрочной перспективе. Идеальной целью станет сентябрьский минимум, расположенный на отметке 180.44.

Внутридневной план.

Текущее снижение позволяет говорить о формировании зоны накопления старшего периода. Предыдущая дневная КЗ выступила в качестве поддержки, что говорит о давлении со стороны крупных покупателей английского фунта. Текущей поддержкой является дневная КЗ 185.12-184.86. Если эта зона также будет удержана, то движение вверх продолжится, как и вся флетообразная восходящая структура, которая формируется уже третий месяц. Пробой и закрепление ниже указанной зоны откроет путь к падению вплоть до сентябрьского минимума, указанного выше.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

EUR/USD, GBP/USD.
Единая европейская валюта вчера полностью оказалась под властью доллара. Падение сентябрьского промышленного производства еврозоны на 0,3% против прогноза -0,1% и речь главы ЕЦБ Марио Драги не оказали заметного влияния, рынок ждал выступлений представителей ФРС. А между тем М.Драги дал чёткое очертание будущего QE - программа может быть продлена (но не увеличена в ежемесячных объёмах). Глава ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкер намекнул на более пристальное внимание за инфляцией, прежде чем возможно поднимать ставку. Джон Уильямс (ФРБ Сан-Франциско) заявил, что не видит оснований для замедления американской экономики. Стэнли Фишер (вице-президент ФРС) вчера сказал, что сильный доллар не помешает начать повышение в декабре. На наш взгляд, именно Фишер подал явный сигнал о повышении ставки, так как консалтинговые агентства в последнее время связывали нежелание ФРС повысить ставку именно с провалом в промышленном производстве, которое оказалось под давлением сильного доллара. Данную проблему частично можно решить новыми вливаниями ликвидности (что ФРС и делала в докризисное время), путь которому открыт со снятием лимита госдолга. На 10 ноября долговые потребности Казначейства повысились до 18,565 трлн долларов против 18,133 трлн на конец октября. Евро за это время потерял более двух фигур. На следующей неделе Казначейство размещает бумаг на 71 млрд долларов. Спрос инвесторов на доллары пока стабильный.
Инвесторы, однако, приняли слова политиков как необходимость сказать что-то свежее на конференции в Вашингтоне, но ясности они не увидели. Были просто проведены спекулятивные движения в обе стороны, в общем итоге которых евро вырос на 70 пунктов, фунт на 16 пунктов.
Реальной силой, которая вчера оказала влияние лишь на фондовый рынок (S&P500 -1,4%), было падение нефти и цветных металлов. Медь снизилась на 2,3%, нефть (WTI) на 3,3%. Мы ждём отложенного эффекта спада сырьевых рынков на валюты сегодня.
Но и без данного фактора у доллара имеется сильный потенциал к укреплению. Начало может быть положено в самой еврозоне. В 9:30 мск выйдет ВВП Франции за 3-й квартал во 2-й оценке, прогноз составляет 0,3% против 0,0% ранее, хотя в годовой динамике прогноз остаётся на уровне 1,1%. В 10:00 мск выйдет ВВП Германии - прогноз 0,3% против 0,4% в 1-й оценке, но в годовом измерении ожидается рост с 1,6% до 1,8%. Общий ВВП еврозоны в 1-й оценке за 3-й квартал ожидается в 0,4% - как и во 2-м квартале. Ухудшение ожидается по торговому балансу - прогноз за сентябрь составляет 19,3/19,4 млрд евро против 19,8 млрд в августе.
Главное событие дня - розничные продажи в США за октябрь (16:30 мск). Общий объём розничных продаж ожидается ростом на 0,3% после 0,1% в сентябре. Базовые продажи - за исключением продаж автомобилей - ожидаются ростом на 0,4% после -0,3% месяцем ранее. Ожидается улучшение и со стороны инфляции - индекс цен производителей за октябрь прогнозируется прибавкой на 0,2%, базовый ИЦП - ростом на 0,1%. Товарно-материальные запасы компаний в сентябрьской оценке могут показать увеличение на 0,1%, что положительно влияет на будущую оценку ВВП. Наконец, опросный показатель - индекс потребительского доверия от университета Мичигана - в предварительной оценке за ноябрь прогнозируется повышением с 90,0 до 91,3.
Итак, мы продолжаем ждать евро на уровне 1.0530, фунт стерлингов на уровне 1.4980.

USD/JPY.
Японская йена вчера слегка задумалась на перепутье (фондовый индекс Nikkei225 закрыл день в символическом плюсе 0,03%) под разнонаправленными макроэкономическими данными, но долларовое давление сказалось и на снижении USD/JPY. Денежная база М2 в Японии в октябрьской оценке сократилась на 0,2% с 3,85 г/г до 3,6% г/г. Объём заказов на машиностроительное оборудование в предварительной оценке за октябрь снизился на 23,1% после 19,1% в сентябре, показав тем самым снижение третий месяц подряд. Корневой индекс машиностроительных заказов (за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование) показал месячный прирост на 7,5% против прогноза 3,3%. Индекс цен японских производителей, как обычно (седьмой месяц подряд), показывает снижение: -3,8% г/г против прогноза -3,5% г/г. Американский фондовый индекс S&P500 вчера снизился на 1,4%, что и определило движение валютной пары вниз на 25 пунктов к закрытию дня. Японский индекс Nikkei225 сегодня теряет 0,84%.
В понедельник выходят данные по ВВП Японии за 3-й квартал во 2-й оценке, прогноз составляет -0,3% против -1,2%, то есть будет наблюдаться пусть какое-то, но улучшение вместе с американскими показателями. Эти события восстановят рост USD/JPY. Ждём котировку на 124.50.

На текущей неделе продолжилось нисходящее движение, после того как пара не смогла преодолеть сентябрьский минимум. Сегодня формируется разворотная модель после теста ноябрьского экстремума.

Среднесрочный план.

Вчера был обновлен ноябрьский минимум 0.7042, что привело к появлению спроса и росту курса на 1%. Дальнейший рост станет возможным в случае реализации разворотной модели на младшем временном периоде. Это приведет к формированию зоны накопления между двумя значимыми минимумами. Снизу поддержкой выступает минимум текущего месяца, а сверху - сентябрьский экстремум 0.7196. Важно понимать, что в среднесрочный перспективе восходящее движение является коррекционным до тех пор, пока не произойдет закрепления выше уровня 0.7196.

Для продолжения нисходящей модели потребуется удержание курса на текущих отметках или не выше точки открытия торгов недели и появление предложения. Это даст возможность рассматривать очередное обновление ноябрьского минимума.

Внутридневной план.

Основным сопротивлением является дневная КЗ 0.7162-0.7151, тест которой определит дальнейший приоритет. Рост прошлой недели был остановлен на дневной КЗ, что позволило курсу продолжить снижение и обновить месячный минимум. Для продолжения падения на текущей или следующей неделе требуется ровно тоже, только контрольная зона немного сместилась вниз из-за обновления ноябрьского экстремума. Для формирования разворотной модели старшего периода требуется пробой и закрепление выше дневной КЗ в течение одной-двух торговых сессий.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.