Только недавно инвесторы «переварили» последние протоколы заседания Федеральной резервной системы, а на рынке уже вновь возникли разговоры относительно сроков расширения Европейским центральным банком программы покупки активов и увеличения ее объема.

Не секрет, что еврозона сейчас переживает не лучшие времена, а решение ФРС не торопиться со ставками дает надежду на более ровное восстановление после затянувшегося кризиса, который сменяют волны слабого рынка труда, дефляции и вероятности выхода некоторых стран-членов из состава еврозоны.

Некоторые ведущие аналитические агентства считают, что Европейский центральный банк может увеличить ежемесячный объем покупки активов в рамках программы количественного смягчения на 20 - 30 млрд евро. Это позволит оградить экономику от так называемой дефляционной ямы и приведет к некоторому росту в различных секторах. Увеличение покупки активов может быть достигнуто за счет покупок государственных облигаций и расширения перечня приемлемых активов.

Также следует особое внимание уделить и выступлению членов ЕЦБ, которые могут начать более уверенно говорить о возможности продления программы покупки активов. Это может нанести серьезный удар по европейской валюте, которая за последние несколько недель выросла против доллара США, однако сохраняет достаточно слабое равновесие. Падение доллара США произошло в основном из-за того, что на прошлой неделе инвесторы так и не нашли поддержки в протоколах ФРС относительно сроков подъема процентной ставки.

Сегодня также стало известно о том, что прямые иностранные инвестиции в Китае в сентябре 2015 года выросли на 7,1% по сравнению с предыдущим годом. По данным министерства торговли, Китай привлек прямые иностранные инвестиции на сумму 9,56 млрд долларов США. В период с января по сентябрь их объем расширился на 9%. Это еще раз говорит о том, что, несмотря на замедление экономического роста страны, инвестиции продолжают увеличиваться, что может оказать существенную поддержку в среднесрочной перспективе и позволит властям Китая выбраться из сложной ситуации без значительных потерь.

Нефть продолжает балансировать на максимумах месяца. Сегодня стало известно, что Организация стран-экспортеров нефти улучшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2015 и 2016 годах. На 2015 год ОПЕК повысила прогноз по мировому спросу на нефть на 70 тысяч баррелей в день, до 92,86 миллиона баррелей в день. В 2016 году ожидается рост на 30 тысяч баррелей в день, до 94,11 миллиона баррелей в день. Как следует из отчета, в 2016 году ОПЕК ожидает сокращения поставок из стран, не входящих в организацию, и роста спроса на нефть членов картеля.

За минувшую неделю официальный курс доллара подешевел на 4,6447 рубля.

Стремительное укрепление рубля было мало связано с макроэкономической статистикой. Хотя индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 49,1 до 51,3, что стало следствием роста розничных продаж в течение четырех месяцев подряд. Однако потребительская инфляция в месячном сравнении ускорилась до 0,6%, хотя в годовом исчислении она замедлилась до 15,7%. Тем не менее рост инфляции может стать поводом для повышения ключевой ставки Банком России. Также международные резервы Банка России выросли с 368,5 млрд долларов до 370,2 млрд долларов, что свидетельствует об активности Центрального Банка по покупке валюты на рынке. И все равно активности регулятора было недостаточно, и рубль резко укрепился. В укреплении национальной валюты есть и положительные стороны: это скажется на замедлении инфляции, а также Центральный Банк может снизить ключевую ставку с целью ослабления национальной валюты. Дело в том, что рост рубля уменьшает наполняемость бюджета за счет экспортных доходов, которые уменьшаются в рублевом выражении. Тем не менее рост рубля негативно сказывается на отечественной промышленности, которая только недавно нащупала точки роста, а также на программе импортозамещения. Само же укрепление рубля носит спекулятивный характер, что заметно по стремительности данного процесс, по росту объемов торгов, по сильной перекупленности рубля, а также по отсутствию прямых капитальных инвестиций. Соответственно, Банк России может как снизить ставку, так и увеличить объемы покупки валюты на рынке. Иначе сохраняются риски девальвационного всплеска, по аналогии с серединой года.

В конце текущей недели выходят данные по промышленному производству, которое может продолжить рост, а также цены производителей, рост которых также может замедлиться. Обе новости будут носить позитивный характер, но спекулятивная активность полностью нивелирует их эффект.

Под воздействием политики Банка России рубль может несколько ослабнуть, и ближайшим ориентиром является 63,50 рубля за доллар.

Прогноз на 12 октября:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1503, 1.1441, 1.1413, 1.1341, 1.1294 и 1.1263. Здесь краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.1413 - 1.1441, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 1.1503, по достижении которой ожидаем откат книзу.

Уход в коррекцию возможен после пробоя 1.1340, в данном случае цель - 1.1294, диапазон 1.1294 - 1.1263 является ключевой поддержкой для восходящей структуры, до него ожидаем оформления начальных условий.

.

Основная тенденция - развитие восходящей структуры от 23 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1415 Take profit: 1.1440

Buy: 1.1445 Take profit: 1.1500

Sell: 1.1340 Take profit: 1.1300

Sell: 1.1294 Take profit: 1.1265

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5490, 1.5458, 1.5433, 1.5388, 1.5329, 1.5306 и 1.5262. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 30 сентября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.5388, в данном случае цель - 1.5433, в коридоре 1.5433 - 1.5458 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.5490, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.5329 - 1.5306, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 1.5262, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция - развитие восходящего цикла от 30 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5390 Take profit: 1.5430

Buy: 1.5458 Take profit: 1.5490

Sell: 1.5304 Take profit: 1.5264

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9735, 0.9708, 0.9647, 0.9631, 0.9594, 0.9575 и 0.9529. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 25 сентября. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.9594 - 0.9575, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели 0.9529, по достижении которой ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9631 - 0.9647, пробой последнего значения будет располагать к развитию углубленного коррекционного движения, здесь цель - 0.9677.

Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 25 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9630 Take profit: 0.9645

Buy: 0.9650 Take profit: 0.9675

Sell: Take profit:

Sell: 0.9575 Take profit: 0.9530

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.39, 120.97, 120.65, 120.10, 119.80, 119.28 и 118.75. Здесь мы следим за формированием восходящего потенциала от 2 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 120.65, в данном случае цель - 120.97, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 121.39, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 120.10 - 119.80, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 119.28, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Торговые рекомендации:

Buy: 120.65 Take profit: 120.95

Buy: 121.00 Take profit: 121.35

Sell: 120.10 Take profit: 119.85

Sell: 119.75 Take profit: 119.35

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3052, 1.2997, 1.2961, 1.2887, 1.2830, 1.2788 и 1.2721. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 29 сентября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2885, в данном случае цель - 1.2830, в коридоре 1.2830 - 1.2788 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2721, от которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2961 - 1.2997, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 1.3052, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры.

Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 29 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2961 Take profit: 1.2995

Buy: 1.3000 Take profit: 1.3050

Sell: 1.2885 Take profit: 1.2830

Sell: 1.2788 Take profit: 1.2725

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7465, 0.7418, 0.7392, 0.7325, 0.7290, 0.7244 И 0.7222. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 29 сентября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.7392 - 0.7418, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 0.7465, по достижении которой ожидаем уход в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7325 - 0.7290, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 0.7244. Диапазон 0.7244 - 0.7222 шумовой.

Основная тенденция - развитие восходящей структуры от 29 сентября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7392 Take profit: 0.7415

Buy: 0.7420 Take profit: 0.7465

Sell: 0.7325 Take profit: 0.7294

Sell: 0.7285 Take profit: 0.7250

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.92, 138.53, 137.84, 137.43, 136.24, 135.75 и 135.16. Здесь мы следим за развитием локальной структуры для верха от 1 октября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 137.43 - 137.84, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 138.53. Потенциальным значением для верха считаем уровень 138.92, по достижении которого ожидаем консолидацию и откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 136.24 - 135.75, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 135.16, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция - развитие локальной структуры для верха от 1 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 137.45 Take profit: 137.82

Buy: 137.90 Take profit: 138.50

Sell: 136.24 Take profit: 135.80

Sell: 135.70 Take profit: 135.20

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 186.34, 185.54, 185.10, 183.80, 182.98, 182.54 и 181.61. Здесь мы ожидаем достижения уровня 185.10, в коридоре 185.10 - 185.54 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 186.34, движение к которому ожидаем после пробоя 185.55.

Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 183.80, здесь цель - 182.98, диапазон 182.98 - 182.54 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель - 181.61.

Основная тенденция - развитие восходящей структуры от 2 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 184.15 Take profit: 185.10

Buy: 185.55 Take profit: 186.30

Sell: 183.75 Take profit: 183.00

Sell: 182.52 Take profit: 181.85

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает восходящее движение после закрепления выше уровня сопротивления 150,46. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, младший также направлен вниз, что не разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги актуальны по этому признаку, но не в целом. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 157,17, но рассматривать лонги можно будет только после разворота вверх любого канала линейной регрессии. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение сможет продолжиться с целью уровень сопротивления 168,93. Сформировалась "бычья" модель «Харами», которая сигнализирует о возможном продолжении восходящего движения. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движение на нисходящее, это просигнализирует о начале коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сигнализирует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от уровня 157,17 может спровоцировать виток коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, при закреплении ниже уровня 150,46. При открытии/закреплении цены выше 150,46, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 157,17.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает восходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Сенкоу Спан Б (148,57) и Киджун-сен (146,72), при закреплении или открытии 150,46. Открытие или закрепление цены выше 150,46 разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 157,17.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 12 октября, видим, что цена продолжает восходящее движение без каких-либо признаков начала коррекции. Текущий сигнал на покупку является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому ордера на покупку индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому лонги не актуальны с этой позиции и в целом. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления 31,02, но ордера на покупку сейчас по-прежнему не рекомендуется открывать. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 33,86. "Бычья" модель «Поглощение» просигнализировала о продолжении восходящего движения. Сформировалась "медвежья" модель «Харами», которая сигнализирует о возможном начале витка коррекции. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать шорты, то есть голубые блоки баров, с целями линия Сенкоу Спан Б и уровень поддержки 25,03, при открытии или закреплении ниже уровня 28,55. Открытие или закрепление выше уровня 28,55 даст актуальную цель для длинных позиций - уровень сопротивления 31,02.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает восходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов требуется дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии. Для возможности рассмотрения коротких позиций следует дождаться формирования «мертвого креста».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Сенкоу Спан Б (27,11) и 25,03, при закреплении ниже 28,55. В случае закрепления или открытия выше 28,55, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 31,02.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Минувшая неделя была не самой удачной для доллара, и связанно это было не с фундаментальными факторами, а с действиями Центральных банков.

Так, розничные продажи в зоне евро остались без изменений в месячном измерении, а в годовом рост сократился с 3,0% до 2,3%. Производственные заказы в Германии сократились на 1,8% м/м, а в годовом сопоставлении рост составил 1,9%. Само же промышленное производство сократилось на 1,2% м/м и выросло на 2,3% г/г. А вот в Испании рост промышленного производства сократился с 5,2% до 2,7%. Порадовали данные по Франции, где промышленность показала рост на 1,6% м/м и г/г. В то время как в Италии оно сократилось на 0,5% м/м, и годовой рост сократился с 2,8%, до 1,0%. Гораздо хуже обстоят дела с внешней торговлей Германии, где экспорт сократился на 5,2%, а импорт на 3,1%. Все указывает на замедление европейской экономики. Более того, в опубликованном тексте последнего заседания ЕЦБ по кредитно-денежной политике говорится о готовности регулятора расширить программу количественного смягчения, но до этого банк намерен понаблюдать за волатильностью на рынке. Тем не менее все это не оказало негативного влияния на единую европейскую валюту.

В США особо не выходило никакой значимой статистики. Число первичных заявок на пособие по безработице сократилось с 276 тыс. до 263 тыс., а повторных выросло с 2,195 млн до 2,204 млн. Товарные запасы на складах оптовой торговли выросли на 0,1%, что ставит под сомнение дальнейший рост промышленного производства и розничных продаж. Негативом для доллара стала публикация итогового протокола заседания комиссии по операциям на открытых рынках, где чиновники ФРС указали на обеспокоенность по поводу замедления экономического роста и пагубного влияния укрепления доллара на инфляцию, а также на экономику в целом. Более того, ФРС в очередной раз выразил обеспокоенность по поводу состояния мировой экономики. Иными словами, ФРС подтвердил, что не намерен повышать ставку рефинансирования в текущем году.

На этой неделе будут иметь огромное значение данные по инфляции в Германии, где ожидается сокращение потребительских цен на 0,2% м/м, а в годовом сопоставлении цены могут остаться неизменными. Высока вероятность, что именно немецкая инфляция станет тем самым триггером, который приведет к расширению программы количественного смягчения. Во Франции потребительские цены могут сократиться на 0,4% м/м, а в годовом выражении рост составит 0,1%. В Испании снижение цен может оказаться еще глубже. Также существуют риски дальнейшего снижения цен в Италии. В зоне евро в целом ожидается рост цен на 0,2% м/м и снижение на 0,1% г/г. Также промышленное производство в Европе может сократиться на 0,5% м/м и годовой рост замедлится до 1,8%. Все указывает на замедление экономики в условиях дефляции, таким образом, у ЕЦБ нет иного выхода, кроме как расширять программу количественного смягчения.

В Америке же ожидается дальнейшее снижение цен производителей на 0,2% м/м и 0,7% г/г. Аналогичные цифры ожидаются и по потребительским ценам, что будет означать начало дефляции. Причем если это подтвердится, то дефляция в США начнется раньше, нежели в Европе, хотя прогнозы были совершенно противоположными. Коммерческие запасы опять могут вырасти на 0,1%, что опять же говорит о рисках замедления в экономике. Могут порадовать розничные продажи, по которым прогнозируется рост на 0,2%. Также ожидается дальнейшее замедление промышленного производства, на этот раз на 0,2%. Негативный характер будут нести данные по открытым вакансиям JOLTS, так как прогнозируется их рост с 5,753 млн до 5,770 млн.

Всю неделю рынок будет ожидать указаний на сроки и масштабы количественного смягчения от ЕЦБ, но само по себе это не окажет негативного влияния на евро, так как инвесторы давно ожидают подобного развития событий. Также огромное значение будут иметь выступления членом комитета по операциям на открытых рынках, от которых будут ждать заявлений о дальнейших действиях ФРС. Существуют опасения, что ФРС может запустить QE4. Если же брать в расчет только фундаментальные показатели, до конца недели пара евро/доллар может дойти до отметки в 1,1450.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 13/5/5) (рис. 1).

На свече, закрытием от 12.10.2015 года, время 12.00.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии - 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз - 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, находится выше границы 50% - 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, имеет свойство «неправильный прогон» - нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, имеет свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Тенденция дневного графика - 25 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится выше 50% - 0 баллов вверх. - тенденция дня - 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 50 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) - линия белого цвета.

Медленная линия (главная) - линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) - 25 баллов вверх.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (50 баллов).

Гистограмма - столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии - 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (75 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график)

Старшие таймфреймы

На прошлой неделе игроки на повышение из противостояния с ключевой зоной сопротивления, сформированной целым пучком уровней старших таймфреймов (135,15-61), вышли победителями, поэтому велика вероятность того, что на этой неделе они смогут сохранить и развить своё преимущество. Первым ориентиром для продолжения восходящего движения сейчас является 137,92 (верхняя граница недельного облака + Киджун месяца).

Пройденная зона сопротивлений (135,15-61) в случае снижения, скорее всего, теперь сможет выступить не менее надёжной поддержкой.

Н4-Н1

Зона сопротивлений и притяжения была пройдена и пара устремилась к цели на пробой облака Н4, которая по дороге к 137,92 является на текущий момент основным повышательным ориентиром от младших таймов.

Индикатор Ишимоку полностью поддерживает бычьи настроения. Ближайшие поддержки сегодня расположены следующим образом: 136,47 (Киджун Н1) - 136,00 (Тенкан Н4) - 135,67 (уровни старших таймов + Киджун Н4 + облако Н1). Пробой первой поддержки (136,47 крест Н1) способен спровоцировать хорошую коррекцию, пробой креста Н4 вернёт пару в зону притяжения 135,15-61 и повлияет на восходящее настроение и цели.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Старшие таймфреймы

На прошлой неделе пара не смогла преодолеть зону сопротивлений 184,36 - 185,36, не получилось даже закрыться в данном диапазоне. В результате игроки на повышение на взаимодействие с сопротивлениями (184,36 (дневной Киджун + Фибо Киджун недель) - 185,36 (Тенкан месяца) - 186,51 (Киджун недель)), скорее всего, потратят достаточно много времени и сил. В данном районе также теперь можно ожидать формирование снижения. Ближайшими поддержками от старших таймов сейчас являются линии дневного креста 183,42 (Фибо Киджун) и 182,74 (Тенкан).

Н4-Н1

В настоящий момент на младших таймфреймах присутствует полная поддержка игроков на повышение элементами индикатора Ишимоку. Для возобновления восходящего тренда им нужно выйти из зоны коррекции, пройдя при этом максимум 184,83. Ориентирами для движения являются сейчас уровни старших таймфреймов и восходящая цель на пробой облака Н4.

В сложившейся ситуации ключевые поддержки усилены уровнями более старших таймфреймов, поэтому борьба за каждый рубеж может быть серьёзной с долговременным итогом. Поддержки расположены сегодня на 184,36 (уровни старших таймов + Тенкан Н4 + крест Н1) - 183,42 (дневной Фибо Киджун + Киджун Н4) - 182,74 (дневной Тенкан + облако Н4).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

В пятницу в ходе торговой сессии на ММВБ доллар подешевел на 0,9975 рубля, и официальный курс составил 61,2967 рубля за доллар.

Рубль укрепляется уже целую неделю, и данный процесс продолжается. Тем временем, по предварительной оценке Банка России, за три квартала текущего года отток капитала сократился в 1,7 раза, до 45 млрд долларов. Основным фактором, определяющим трансграничное движение капитала, являются выплаты по займам отечественных компаний. При этом, по оценке регулятора, в третьем квартале впервые за пять лет зафиксирован приток капитала в размере 5,3 млрд долларов. Пока не очень понятно, носит ли это спекулятивный характер или же это связанно с притоком прямых инвестиций. Тем не менее существует риск именно первого варианта, так как российская экономика переживает рецессию, и спад по всем макроэкономическим показателям, скорее, отталкивает инвесторов. Дополнительным фактором, работающим на укрепление рубля, стал текст итогового протокола комитета по операциям на открытых рынках, в котором ФРС указал на риски замедления экономического роста и на негативные последствия укрепления доллара. Иными словами, ФРС не намерен повышать ставку рефинансирования в текущем году, что повысило привлекательность валют развивающихся стран.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 59,4990 - 62,2410 с боковым движением.

Приглашаю всех желающих посетить ближайший вебинар по фундаментальному анализу.

Американская валюта остается под прессингом из-за явного сигнала ФРС о нежелании повышать ставки в ближайшем будущем. Это опять подтвердил вице-президент ФРС С. Фишер на пресс-конференции после форума МВФ в Перу.

С. Фишер в своем комментарии дал понять, что негативные изменения в зарубежных экономиках все больше и больше влияют на американскую экономику через экспорт и импорт, а также через движение капитала. Он также сослался на слабый сентябрьский отчет по занятости и тем самым подтвердил, что не стоит ожидать от ЦБ США в ближайшем будущем движения в сторону повышения процентных ставок.

С одной стороны, Фишер и глава Федрезерва Дж. Йеллен правы, указывая на внешние вызовы как на причину для оставления статус-кво по ставкам, но с другой - ФРС во многом сама и явилась причиной турбулентности на рынках. Год назад члены ФРС и сама Йеллен указывали на то, что ЦБ начал движение в сторону ужесточения денежно-кредитной политики, но затем крайне негативная экономическая тенденция в первом квартале нынешнего года привела к тому, что ФРС начала путать рынки, то утверждая, что стремление к росту ставок присутствует, то, наоборот, ей надо еще и еще понаблюдать за ситуацией. Сложившаяся неопределенность оказала существенное негативное влияние на мировые рынки, спровоцировав сильнейшую волатильность. Инвесторы потеряли ориентиры, что вызвало большую нервозность и бумерангом ударило по самим Штатам - сначала в результате лопнувшего "пузыря" на фондовом рынке Китая, а затем из-за падения его экономического роста.

Федрезерв упустил реальный шанс повысить ставки в сентябре и тем самым возможность снять состояние неопределенности на рынках и в целом в мировой финансовой системе. Дж. Йеллен оказалась слабым и нерешительным руководителем, которому не хватило стойкости пойти вперед. И теперь эта неопределенность будет и далее негативно бить по самим Штатам, разрушая доверие инвесторов к Федрезерву. В результате этого интерес инвесторов к активам, деноминированным в доллар, упал, а американская валюта оказалась под давлением. "Пузырь" на местном рынке акций продолжает надуваться, а спекулятивная игра на сырьевых рынках возобновилась ростом цен на нефть на фоне слабого спроса на черное золото в мире.

Сегодня в Канаде выходной, в Штатах также празднуется День Колумба, но торги на рынке акций будут идти, а вот рынок облигаций будет закрыт. Можно предположить, что активность на рынках сегодня будет низкой.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD остается в краткосрочном восходящем тренде на волне общей слабости американского доллара. Пара имеет все шансы продолжить восходящую тенденцию, несмотря на локальную перекупленность к уровню 1.1460, но для этого ей надо преодолеть отметку 1.1385 и закрепиться выше нее, иначе она может упасть к уровню 1.1315, от которого, вероятно, оттолкнется вверх.

Пара USD/CAD падает на фоне позитивной динамики на рынке нефти, рост которой будет оказывать давление и это будет происходить до тех пор, пока существующая тенденция будет сохраняться. Цена тестирует уровень 1.2900, преодоление которого может привести к снижению пары к 1.2850. Но невозможность преодоления этой отметки приведет к коррекции и вероятному росту к 1.3000-15.

Daily

Бычья дивергенция позволила паре выполнить разворот в пользу английского фунта и рост к коррекционному уровню Фибо 76,4% - 1,5381. Бычья дивергенция у индикатора MACD: последний лоу котировок ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. Отбой курса от уровня коррекции 76,4% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,4816. Закрепление котировок над уровнем коррекции 76,4% повысит шансы пары на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 1,5728.

4h

Котировки на 4-часовом графике выполнила закрепление над уровнем коррекции 76,4% - 1,5320. Образовалась новая медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора - ниже предыдущего. Закрепление курса пары 12 октября под уровнем Фибо 76,4% сработает в пользу продолжения падения в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,5173. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Проход последнего дивергенционного пика сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,5555.

Daily

Котировки пары по-прежнему пытаются продолжить процесс роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 123,66, но амплитуда движений остается минимальной. Отбой пары от коррекционного уровня 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня Фибо 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не видно. Закрепление курса над уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность продолжения роста в направлении уровня Фибо 161,8% - 152,38.

4h

Минимальная амплитуда на 4-часовом графике видна еще лучше. Пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 261,8% - 119,87. В итоге теоретически 12 октября рост котировок может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 323,6% - 126,02, но учитывая минимальные по силе движения, скорее всего, этого не случится. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 261,8% позволит трейдерам рассчитывать на некоторое падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 113,72.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх

CCI: 67.0833

Пояснения:

Из анализа серебра 12 октября следует, что цена немного скорректировалась, но может возобновить восходящий тренд. Старший канал развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «8/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «+1/8» - 16,016, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «+2/8» - 16,406. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Ордера на продажу станут актуальными после закрепления цены ниже скользящей средней и разворота вниз любого канала. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вниз, что будет означать начало новой нисходящей коррекции, длинные позиции являются актуальными. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о наличии слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 15,625

S2 - 15,234

S3 - 14,844

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 16,016

R2 - 16,406

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 16,016. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 16,406. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать вручную лонги рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от уровня 16,016. Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Daily

Пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6966 без образования бычьих формаций. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6526. Закрепление котировок под уровнем Фибо 200,0% повысит шансы пары на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% - 0,5807.

4h

После образования бычьей формации «Поглощение» котировки пары на 4-часовом графике продолжили процесс роста, но медвежья формация «Харами» позволила паре выполнить разворот в пользу доллара США и начать падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,6640. Отбой курса от уровня Фибо 200,0% 12 октября позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и продолжение роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6850. Закрепление пары под уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 0,6298.

Daily

Бычья свечная формация «Харами» позволила котировкам выполнить рост к уровню коррекции 23,6% - 136,62. Отбой пары от уровня Фибо 23,6% позволит рассчитывать на разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 38,2% - 128,49. Образование медвежьей формации повысит шансы пары на отбой от уровня коррекции 23,6%. Закрепление котировок над уровнем Фибо 23,6% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 0,0% - 149,75.

4h

После образования на 4-часовом графике бычьей формации «Поглощение» пара продолжила рост в направлении уровня коррекции 50,0% - 137,92. Образование медвежьей свечной формации 12 октября позволит ожидать разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 38,2% - 135,12. Закрепление котировок под уровнем коррекции 38,2% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% - 131,68.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) - вверх

CCI: 58.5947

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 12 октября начал нисходящую коррекцию, о чем просигнализировал разворот вниз индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «5/8», а также выше скользящей средней, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «6/8» - 1,5381, однако длинные позиции сейчас по-прежнему не актуальны. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1,5503. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Длинные позиции станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии. Вновь рассматривать шорты можно будет после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,5259

S2 - 1,5137

S3 - 1,5015

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,5381

R2 - 1,5503

R3 - 1,5625

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться разворота вверх хотя бы одного канала. Для актуальности шортов требуется закрепление цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх

CCI: 211.6114

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 12 октября, видно, что цена продолжает сильное восходящее движение без признаков коррекции. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «2/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «3/8» - 1171,88. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1187,50. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать начало новой коррекции, открытые ордера на покупку можно сопровождать. Шорты станут актуальными после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии и закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 200, что говорит о наличии сильной перекупленности инструмента, поэтому ожидается нисходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1156,25

S2 - 1140,63

S3 - 1125,00

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1171,88

R2 - 1187,50

R3 - 1203,13

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1171,88. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1187,50. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от уровня 1171,88. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Шорты на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

12 октября пара доллар/франк может начать виток коррекционного движения, индикатор MACD на текущем баре может развернуться вверх. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9545. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9475. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9675), если цена закрепится выше критической линии, «мертвый крест» будет отменен, а продолжение нисходящего движения поставлено под большой вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9725, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх просигнализирует о начале коррекционного движения. Отскок цены от уровня поддержки 0,9545 также может засвидетельствовать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью - 0,9545. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9475. Стоп лосс располагаем выше 0,9675, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать шорты можно будет при отскоке цены от первого таргета или при развороте MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9550 и 0,9480. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 12 октября, видим, что цена сформировала новый «золотой крест», но на данный момент корректируется. Текущий «золотой крест» является не подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 120,67. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,09. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (120,10), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение станет не актуальным, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 119,73, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего (!!!) движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, что противоречит сигналу от Ишимоку. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о начале коррекции. Отскок цены от уровня 120,67 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 120,67. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 121,09. Стоп лосс размещаем ниже 120,10 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную длинные позиции рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от первого таргета. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 120,60 и 121,00. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх

СCI: 148.7596

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 12 октября продолжает восходящее движение, о чем свидетельствуют фиолетовые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движение в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 1,1475. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1,1475. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, таким образом, ордера на покупку являются актуальными до разворота индикатора вниз, что будет означать начало нисходящей коррекции. Короткие позиции станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня 200, что означает наличие сильной перекупленности валютной пары, в ближайшее время ожидается нисходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,1353

S2 - 1,1230

S3 - 1,1108

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,1475

R2 - 1,1597

R3 - 1,1719

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1475. В случае преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1597. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать вручную лонги можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней Мюррея. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 12 октября показывает, что цена закрепилась выше уровня R1, что сигнализирует о продолжении коррекции. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S1 - 2,5060 и S2 - 2,4670, если цена закрепится ниже уровня 2,5300. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 2,5690 и 2,6080, если цена останется выше 2,5300. Сформировалась новая нисходящая линия тренда, которая делает актуальными короткие позиции до тех пор, пока цена находится ниже нее. Если цена закрепится выше нее, тенденция на рынке поменяется на восходящую и станут актуальными лонги. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,5690 может засвидетельствовать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,5060 и 2,4670. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится ниже 2,5300 или отскочит от 2,5690, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов (могут разряжаться). Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 12 октября показывает, что цена продолжает восходящее движение, признаков начала коррекции на данный момент нет. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1438. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1520. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1275), если цена вновь закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет опять ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1223, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1438. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1520. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1275 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,1438 или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1430 и 1,1510. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 12 октября начал корректироваться, о чем просигнализировал разворот вниз индикатора MACD. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5421. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5526. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5260), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, восходящее движение будет поставлено под сомнение, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,5174, длинные позиции в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5421. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5526. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5260 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые лонги рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - на отметках 1,5415 и 1,5520. Короткие позиции пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 12 октября показывает, что цена в начале новой недели располагается между уровнями S1 и R1 и не определилась еще с направлением движения. Целью для восходящего движения сейчас выступают уровни сопротивления R2 - 52,34 и R3 - 54,52, если цена закрепится выше уровня 50,10. Целями для начала нисходящей коррекции выступают уровни 46,64 и 44,46, если цена закрепится ниже 48,82. Нисходящая линия тренда больше не поддерживает торгующих на понижение, так как цена закрепилась выше нее. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также развернулся вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 52,34 и 54,52. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена преодолеет 50,10, это засвидетельствует продолжение восходящего тренда. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Европейская валюта постепенно стабилизируется после хорошего пятничного роста, когда инвесторы начали пересматривать свои позиции в отношении перспективы повышения Федеральной резервной системой процентных ставок.

Вероятнее всего, сегодня продолжится анализ протоколов, а дополнительную осторожность у трейдеров вызовет выходной день в США. Рынки будут закрыты в связи с празднованием Дня Колумба.

В воскресенье вице-председатель Центрального банка США Стэнли Фишер высказался на тему сроков повышения процентных ставок. Фишер заявил о том, что ФРС будет и дальше с очень высокой осторожностью подходить к вопросу подъема ставок и упор теперь будет сделан на воздействие такого повышения на развивающиеся рынки и мировую экономику в целом.

Это говорит о том, что Федрезерв теперь не смотрит только в одну сторону, а пытается уловить общую картинку здоровья мировой экономики, так как неправильное или раннее решение повысить ставки может существенно ударить по другим развивающимся странам, что рано или поздно негативно скажется и на росте американской экономики.

Фишер также указал на то, что в сентябре численность занятых вне сельского хозяйства в США увеличилась на 143 000 человек, что стало немного неожиданным для экономистов и усилило давление на ФРС.

Не заставляет забыть о себе и Греция. На выходных директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила о том, что разделяет усилия греческого правительства по своевременному завершению первой оценки программы реформ. Это говорит о том, что инвесторы довольны усилиями руководства Афин, которое сумеет своевременно завершить первую оценку и провести рекапитализацию банков. После этих действий начнется реальное обсуждение сценария рефинансирования долга.

Что касается технической составляющей по паре EUR/USD, то остановка на текущих уровнях, вероятнее всего, не будет окончательной в текущем восходящем движении и "быки" всеми силами попытаются вернуть торговый инструмент к области 1.1438, где начнется более крупная фиксация прибыли. Скорее всего, рост в этот диапазон сопротивления также будет сопровождаться всплеском на индикаторе Bears, что укажет на появление в рынке более крупных продавцов.

Сырьевые товары продолжили рост. Серьезное падение числа действующих буровых установок в США оказало поддержку котировкам нефти в конце прошлой недели, что оставляет надежду инвесторам на ее дальнейшее укрепление. В пятницу компания Baker Hughes сообщила о сокращении числа действующих буровых установок в США на 9, до 605. В воскресенье Абдалла Салем эль-Бадри заявил, что члены ОПЕК готовы работать с производителями нефти вне картеля, что может поддержать котировки нефти на текущих уровнях.

Котировки золота также продолжают стремительно повышаться после бездействия ФРС, о котором стало известно из последних протоколов заседания. Скорее всего, ФРС США не станет повышать процентные ставки до конца этого года, из-за чего цены на золото могут продолжить свой рост и дальше.

В пятницу, 9 октября, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

Слабые данные по дефициту внешней торговли оказали негативное влияние на британский фунт, который снизился против доллара США на торгах в пятницу. По информации национального бюро статистики, общий дефицит внешней торговли Великобритании в августе составил 3,3 млрд британских фунтов.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5322 и VAH -1.5374. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5368.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале в паре с долларом США.

Область POC от 8 октября - 1.5315 сейчас является первой целью продавцов, ниже которой в пятницу закрепиться так и у не удалось. В случае ее повторного теста сегодня, движение вниз приведет GBP/USD в район более крепких поддержек от 24 сентября - 1.5277 и POC этого же дня - 1.5245. Самой дальней целью на начало недели выступит уровень POC от 25 сентября - 1.5225.

Покупателям вновь необходимо доказывать свою силу рынку. Лишь возврат на уровень VAH от 8 октября - 1.5356 с закреплением выше POC от 9 октября - 1.5368 откроет для быков новые максимумы, которые расположились в районе VAH от 8 сентября - 1.5404 и POC от 11 сентября - 1.5428.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В пятницу, 9 октября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Австралийский доллар продолжил укрепляться против доллара США, так как общие ожидания насчет увеличения ставки процента ФРС в этом году постепенно сходят «на нет», что напрямую оказывает давление на котировки американского доллара.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7285 и VAH - 0.7344. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7326.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар торговался в боковом канале против доллара США.

Покупатели подобрались к важному уровню сопротивления, который расположился в области POC от 20 августа - 0.7348. Его пробой может привести к увеличению длинных позиций по паре с соответствующим ростом к новым уровням POC от 13 августа - 0.7383 и VAH от 10 августа - 0.7419. Самой дальней целью у покупателей на начало недели будет область VAH от 8 июля - 0.7443.

Продавцы не сумели сегодня забраться ниже промежуточной поддержки 0.7307, однако повторный возврат пары к этому уровню может привести к фиксации прибыли по длинным позициям прошлой недели. Это автоматически вызовет коррекцию по AUD/USD уже к более сильным уровням 0.7257 и VAH от 7 октября - 0.7231. Самой дальней целью по коротким позициям на начало недели будет область POC от 7 октября 0.7206.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Приветствую!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 12 октября

Продолжается формирование горизонтальной флетовой геометрической фигуры «вымпел» на графике индекса доллара. Как уже отмечал в прошлых обзорах, нисходящая коррекционная волна уже завершена. С 24 августа отрабатывается начальная часть структуры новой восходящей волны.

Волна формируется во флете, с глубокими встречными движениями при формировании внутренних коррекций мелкого масштаба.

В прошлый рабочий день индекс преподнес сюрприз. Ожидания завершения отката и начала долгожданной заключительной части волны не оправдались, инструментом был избран путь усложнения текущей нисходящей коррекции. Общий ожидаемый алгоритм предстоящих движений остается неизменным, в очередной раз сдвигаются лишь временные рамки.

С учетом новых данных сегодня ожидаю завершение текущего снижения. Мощная зона крупного масштаба ниже текущих сформировала две расчетные зоны поддержки вдоль своих границ.

После завершения текущей коррекции жду разворот и начало встречного подъема. Допускаю, что перспективы последнего этапа сдвинется на следующие сутки.

Зоны поддержки:

- 94.55/45

- 94.20/10

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 95.10/20

Выше не ожидаю.

Вывод: Продолжение нисходящей коррекции в рамках формирующейся бычьей волны.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность!

Евро прибавил против доллара США, так как многие инвесторы начали вновь обращать внимание на рисковые активы после разочаровывающих протоколов сентябрьского заседания ФРС в отношении процентной ставки, которая, скорее всего, так и не будет повышена в этом году.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 80 пунктов, волатильность торгов составила 122 пункта.

Фундаментальный обзор:

Поддержали евро хорошие данные по еврозоне.

По информации министерства финансов Франции, дефицит государственного бюджета на конец августа 2015 года составил 89,7 млрд евро против 94,1 млрд евро в конце августа 2014 года. По информации национального института статистики Istat, промышленное производство в Италии опустилось на 0,5% по сравнению с июлем. Экономисты ожидали падения лишь на 0,3%, тогда как промышленное производство Франции прибавило 1,6% по сравнению с июлем.

Технический анализ:

Пятничный рост сохранил торговлю в восходящем ценовом канале, нижняя граница которого проходит в области минимума 9 октября - 1.1271, тогда как верхняя граница расположилась у максимума 8 октября - 1.1325 и максимума 9 октября - 1.1386.

Продавцы пока пытаются что-то предпринять на уровне 1.1362, однако лишь реальное закрепление под ним приведет к более существенной коррекции в район сильных поддержек 1.1325 и 1.1297. Более крупные покупатели вновь себя проявят на уровне 1.1269, что может существенно ограничить возможное снижение EUR/USD в краткосрочной перспективе.

30-дневная средняя скользящая, так же как и 50-дневная средняя, направлена вверх, однако весь этот рост носит весьма спорный характер, и вряд ли быкам стоит рассчитывать на такое продолжение уже на этой неделе.

Что касается покупателей, то основной задачей на сегодня будет удержание выше уровня 1.1362 и попытка закрепления над важным сопротивлением у основания 14-ой фигуры - 1.1402. Его пробой приведет к росту в район новых максимумов 1.1431 и 1.1466.

Bollinger Bands направлены вверх, однако постепенно сужаются друг к другу. Это говорит о том, что рынок пока в небольшом замешательстве, как поступать дальше. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1362, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD выбрался в хорошую область покупок, однако в случае неудачного прорыва выше 1.1402 будет сформирована дивергенция, что может привести к более глубокой коррекции пары вниз. Так что советую обратить внимание на этот момент.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1362, 1.1325, 1.1297

· Уровни сопротивления: 1.1402, 1.1431, 1.1466

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1317

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1344

Более подробные рекомендации читайте в «блоге Максима Магдалинина»

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Приветствую!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 12 октября

Последняя, незавершенная на сегодня, восходящая волна в краткосрочном масштабе на графике кросса от 4 сентября продолжает свое формирование. В структуре движения отчетливо отлеживается зигзаг. Начавшийся пару недель подъем формирует заключительную часть волны (С).

Чем ближе текущее движение к завершению, тем более похожим становится характер колебаний на импульс.

Прошлый рабочий день продемонстрировал ошибочность ожиданий предварительного отката вниз. Волна уже была готова к прорыву, что и продемонстрировала, отработав за сутки более полутора ценовых фигур. Ближайшее сопротивление потеряло актуальность, сменив свой знак на поддержку.

Сегодня, в первой половине дня, вероятен флетовый настрой, возможно снижение. Потенциал хода вниз ограничивают границы поддержки.

Далее в конце дня, либо уже завтра, жду разворот и возобновление подъема цены, вплоть до ближайшей расчетной цели.

Зоны сопротивления:

- 137.50/80

Выше в рамках суток не жду.

Зоны поддержки:

- 136.30/136.00

Ниже сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Продажи не рекомендую. Предлагаю отслеживать сформированные торговые сигналы ваших ТС для покупки пары.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе торгов последнего дня минувшей недели пара USD/JPY начала отход от достигнутого накануне локального минимума и в конце дня зафиксировалась возле отметки 120,50. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара все же обозначила волну с, в b, в Е, которая к закрытию пятничной сессии выглядела не совсем завершенной. Если это так, то дальнейшее развитие внутренней волновой структуры волны с, в b, приведет к росту цены к отметке 120.80 или даже к уровню 121-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:

119,34 - 38,2% по Фибоначчи

118,13 - 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

121,29 - 61,8% по Фибоначчи

122,50 - 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны D (если усложнится) с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше вблизи 124 фигуры. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок началось и может продолжиться с целями, находящимися около отметок 119,34 и 118,13, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на предпринятые усилия, в ходе пятничных торгов пара GBP/USD не смогла закрепиться над достигнутым накануне максимумом и после тестирования отметки 1.5380 отскочила к уровню 53-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование внутренней волновой структуры волны b, в с, в с, в В, в В и обозначила начало будущей волны с, в с, в с, в В, первые расчетные цели которой расположены между уровнями 51-й и 50-й фигуры. В то же время выглядящая не совсем убедительно вершина волны b, в с, в с, указывает на сохраняющуюся возможность возобновления роста котировок вплоть до отметки 1,5450.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5238 - 11,4% по Фибоначчи

1,5135 - 261,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,5414 - 38,2% по Фибоначчи

1,5491 - 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательной волны, предположительно B в B. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны с в с в B в B понижение котировок возобновится с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5238 и 1,5135, что соответствует 11,4% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение продолжается с целями, расположенными около отметок 1,5414 и 1,5491, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара USD/CHF все же продолжила начавшееся в четверг нисходящее движение и во второй половине дня протестировала уровень 96-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование принявшей вид наклонного треугольника волны b, в с, в Е, в С, в В. Если это так, то от достигнутого в последний день минувшей недели минимума можно ожидать возобновления роста котировок к целям, расположенным на подходе к уровню 0.9900, или даже возле уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9876 - 61,8% по Фибоначчи

0,9959 - 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9601 - 76,4% по Фибоначчи

0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны E в С в B. В рамках этой волны инструмент может возобновить повышение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9876 и 0,9959, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9601, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 95 фигуры. Волна E в С в B усложняется и принимает весьма сложную внутреннюю структуру. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9601 может привести к завершению построения нисходящей волны.

Анализ волновой разметки:

Данные по росту промышленного производства во Франции в августе оказали дополнительную поддержку единой евровалюте после публикации накануне протокола с последнего заседания FOMC, что привело к дальнейшему развитию восходящего движения и отработке парой EUR/USD расчетной цели в районе отметки 1,1380. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет рассматривать достигнутый в пятницу максимум в качестве вершины волны b, в с, в D, в В. Если это так, то валютная пара должна возобновить снижение котировок в направлении отметки 1.1050 и перейти в стадию формирования волны с, в с, в предполагаемой D, на что по-прежнему указывает и сохраняющаяся дивергенция MACD_ака.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1284 - 50,0% по Фибоначчи

1,1183 - 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1386 - 38,2% по Фибоначчи

1,1511 - 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках коррекционной волны b в с в D в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1386 и 1,1511, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно с в с в D в B, понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,1183 и 1,1058, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Дивергенция MACD-ака предупреждает о готовности инструмента к понижению котировок. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1386 может привести к завершению построения повышательной волны.

Анализ волновой разметки:

Не найдя оснований для возобновления нисходящего движения, в ходе торгов минувшей недели пара USD/CHF продолжила медленное снижение и в пятницу протестировала уровень 96-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны е, в с, в В, в B, в которой ее волна с значительно усложнила свою волновую структуру. Если это так, то цена по-прежнему сохраняет потенциал для возобновления восходящего движения в направлении уровня ценового паритета.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

0,9919 - 161,8% по Фибоначчи

1,0058 - 200,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9541 - 76,4% по Фибоначчи

0,9108 - 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение повышательной волны B, но усложняется и может потребовать внесения коррективов и дополнений. C текущих позиций инструмент может продолжить повышение котировок в рамках волны e в B в B с целями, расположенными вблизи отметок 0,9919 и 1,0058 (эти цели могут быть пересмотрены), что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны С в B понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 0,9541 и 0,9108, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Возврат цены к уровню 120-й фигуры, вернул пару USD/JPY в пределы горизонтального коридора, границы которого сузились менее до 100 п.п. При этом можно предположить, что валютная пара несколько усложнила волновую структуру будущей волны е, в (В), пытаясь сформировать ее внутреннюю волну b. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал для возобновления нисходящего движения в направлении уровня 114,00 и перехода в стадию формирования волны с, в d, в (В).

Цели для варианта с построением нисходящей волны:

114,34 - 23,6% по Фибоначчи

107,23 - 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

122,00 - 124,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок (в рамках предполагаемой волны d в (B)) с целями, расположенными около 122 и 124 фигур. В рамках понижательной волны, предположительно e в e в (B), инструмент может возобновить понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 114,34 и 107,23, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Не сумев возобновить нисходящее движение, на фоне британской достаточно положительной макроэкономической статистики в ходе торгов минувшей недели пара GBP/USD смогла прибавить в цене более 200 п.п. и завершить пятничную сессию над уровнем 1,5300. Таким образом, можно предположить, что валютная пара все же значительно усложнила волновую структуру волны с, с, в D, в В, сформировав ее внутреннюю волну b. Если это так, то практически от достигнутого в последний день минувшей недели максимума цена может возобновить снижение в направлении уровней 51-й, или 50-й фигуры и обозначить начало волны с, в с, с, в D.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

Область отметок между 50 и 48 фигурами

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

1,5543 - 23,6% по Фибоначчи

1,5858 - 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который очень усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около 50 и 48 фигур, в рамках предполагаемой волны D в B. В рамках повышательной волны, предположительно E в B, повышение котировок может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 1,5543 и 1,5858, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Простояв первую половину минувшей недели в диапазоне, в четверг пара EUR/USD возобновила восходящее движение и в пятницу остановилась перед уровнем 14-й фигуры. При этом в рамках сценария, предусматривающего формирование коррекционной волны В в виде диагонального треугольника, можно предположить, что в результате такого роста котировок, волна с, в d, в В, несколько усложнила свою волновую структуру. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал для возобновления снижения цены в направлении целей для этой волны d, расположенных вплоть до уровня 1,0900.

Цели для варианта с восходящей волной:

1,1847 - 38,2% по Фибоначчи

1,2257 - 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,0916 - 11,4% по Фибоначчи

Область отметок 1,0500 - 1,0700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках волны C, либо усложненной B. Если это предположение верно, на этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0916, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках волны B (если не завершена) повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,1847 и 1,2257, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волновая картина запутывается и выглядит не совсем однозначно.