Приветствую всех!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 18 января

Волновая картинка последнего, двухмесячного, участка ценового графика кросса складывается из основной волны, по направлению доминирующего направления тренда более крупного масштаба и встречной коррекционной бычьей волны. Вид коррекции подразумевает малый размер видимого восходящего участка. Вероятность того, что вся волна коррекции завершится уже на достигнутых уровнях, достаточно велика. Начавшееся в конце прошлой недели снижение вполне подходит для разворотной конструкции.

Если догадка верна, сегодня пару ждет восходящий настрой, с ограниченным потенциалом роста, в границах сопротивления. Прорыв верхней границы зоны маловероятен. После чего жду смену направления движения и снижение, как минимум к уровням зоны поддержки.

Зоны сопротивления:

- 128.15/45

Выше в рамках суток не жду.

Зоны поддержки:

- 127.10/126.80

Ниже сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Покупки не рекомендую. При приближении цены к зоне сопротивления, предлагаю обратить внимание на сформированные вашими ТС сигналы на продажу пары.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность.

Приветствую всех!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 18 января

На графике индекса американской валюты, в широком плоском коридоре, сформированном за прошедший год, выделяется последний участок. Формируется он в виде плоской фигуры «восходящий вымпел», вдоль верхней границы канала. Волновая картинка демонтирует формирование на этом участке бычьей волны с началом от 4 декабря. Структура волны показывает, что в волне недостает заключительной, восходящей части. Подготовка к ее началу почти полностью завершена, прорыв может произойти у же в ближайшие торговые сессии.

Снижение прошлого торгового дня вышло более размашистым, чем ожидалось. Дальнейшие колебания курса совпали с предполагаемым в прогнозе направлением.

Сегодня жду продолжение общего восходящего курса инструмента. Ближняя зона сопротивления может затормозить темпы подъема.

В первой половине дня вероятен флетовый настрой, не исключаю нисходящего вектора. Зона поддержки выступает границей снижения.

Зоны поддержки:

- 98.85/75

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 99.30/35

- 99.55/65

Выше не ожидаю.

Вывод: Приближается момент прорыва инструмента вверх.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность!

EUR/USD, GBP/USD.

В США после разочаровывающих данных первой недели января, когда Manufacturing PMI потерял 0,1 пункт, фабричные заказы сократились на 0,2%, потребительское кредитование на $1,6 млрд, в минувшую пятницу макростатистика нанесла очередной удар по финансовым рынкам. Как можно было ожидать, хуже всего пришлось реальному производству: объём промышленного производства показал в декабре снижение на 0,4% против прогноза -0,2%, коэффициент загрузки производственных мощностей при этом снизился с 76,9% (пересмотрено на понижение с 77,0%) до 76,5%. Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за январь обвалился с -4,6 до -19,4. Розничные продажи за декабрь сжались на 0,1% (на уровне прогноза), базовый индекс розничных продаж (исключающий автотранспорт), потерял 0,1% против ожидания роста на 0,2%. Товарно-материальные запасы компаний за ноябрь уменьшились на 0,2% (прогноз составлял 0,0%). Так как торговый баланс еврозоны за ноябрь, опубликованный в тот же день, показал неожиданный рост с 19,8 млрд евро до 22,7 млрд, то на фоне продолжающегося вывода средств из Китая европейскими инвесторами евро по итогу дня прибавил 52 пункта. Британскому фунту на поверку не хватило сил противостоять мощному восьмифигурному месячному падению, и день им был закрыт снижением в чуть более 150 пунктов. Этому способствовало и падение объёма производства в строительном секторе на 0,5% в ноябрьской оценке. Прогноз составлял +0,5%.

Нефть за день потеряла 4,83% (WTI), доходность 5-летних гособлигаций США снизилась на 4,08%, однолетних на 12,46%, фондовый рынок потерял 2,16%, золото прибавило 0,96%. Фактически данные корреляции указывают ни на что иное, как на начавшийся с первых дней января полноценный кризис. Картину дополняет падение всех региональных валют мира и фондовых индексов. В Венесуэле введено чрезвычайное экономическое положение. Пока на два месяца.

Сегодня в США выходной праздничный день. По Италии выходит торговый баланс за ноябрь, прогноз 3,24 млрд евро против 4,81 млрд в октябре. Завтра выйдут данные по ВВП Китая, промышленному производству и розничным продажам. В течение суток, вероятно, будет консолидация по евро и фунту стерлингов.

AUD/USD.

Как нами ожидалось, после экспирации нефтяных фьючерсных контрактов, на рынке нефти наблюдается если не коррекция, то консолидация. Brent торгуется выше 28 долларов, WTI выше 30 долларов. Железная руда также направилась вверх, приближаясь к 41 доллару за тонну (40.79)

В воскресенье Евросоюз полностью снял антиядерные санкции с Ирана, США и Австралия сняли их частично. Но инвесторы не торопятся на столь низких уровнях без фактических оснований (реальных поставках заявленных Ираном объёмов нефти) продавать нефть.

До публикации официальных данных по китайскому ВВП, которые будут завтра, председатель Госсовета Китая Ли Кэцян сообщил, что объём составил более 10 трлн долларов и экономика в целом выросла около 7 процентов (прогноз 6,8-6,9%). Сегодня показал рост индекс цен на жильё за декабрь с 0,9% г/г до 1,6% г/г. Китайские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, но общая тенденция вверх. В Австралии индикатор инфляции подрос на 0,2% за декабрь.

До завтрашних ключевых показателей по Китаю вероятна консолидация в диапазоне 0.6820-0.6940.

Затяжной нисходящий тренд на паре GBPUSD позволяет работать в восходящем направлении на кросс курсах, связанных с английским фунтом. Пока не произойдет нарушения структуры на мажорной паре, текущий инструмент будет продолжать формировать восходящую среднесрочную модель.

Среднесрочный план.

Движение прошлой недели говорит о сильном давлении на курс со стороны крупных игроков. Основной целью роста является минимум 2014 года 0.7766. Данная отметка является определяющей при построении среднесрочного торгового плана. Тест этого уровня даст возможность зафиксировать большую часть покупок и приготовиться к формированию разворотной модели при нарушении структуры на младшем временном отрезке. Пока продолжается восходящий импульс, не имеет смысла полностью крыть дающие прибыль длинные сделки, тем более что октябрьский максимум 0.7492 теперь выступает в качестве значимого уровня поддержки.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара начнет неделю со снижения. Это позволит получить более выгодные цены на покупку инструмента. Важно понимать, что любое снижение в текущих условиях является коррекционным, а обновление годового максимума имеет высокую вероятность.

Внутридневной план.

Основной поддержкой, в начале текущей недели, является дневная КЗ 0.7611-0.7602. Если курс продолжит торговаться выше нее, то восходящее движение будет продолжено, а удержание покупок станет основной стратегией первой половины недели. Для получения выгодных цен на покупку требуется тест указанной зоны. Нарушение восходящего движения произойдет в случае, если пара сможет пробить и закрепиться ниже уровня 0.7602 в течение одной-двух торговых сессий. Это откроет путь к падению вплоть до недельной КЗ 0.7531-0.7511.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

На прошлой неделе пара продолжила восходящее движение и вышла за пределы месячной КЗ января. Столь сильный импульс говорит о давлении на курс со стороны крупных игроков валютного рынка.

Среднесрочный план.

Текущее восходящее движение является сильным долгосрочным импульсом, поэтому поиск разворотных паттернов должен происходить только после нарушения структуры на младшем временном периоде. Пока этого не произошло, удержание покупок является оптимальной стратегией, несмотря на выход за пределы месячной КЗ и не возврат к зоне прошлого месяца. Закрытие торгов прошлой недели на самом экстремуме движения предполагает продолжение роста курса с понедельника. Важно понимать, что статистическая вероятность возврата в пределы месячной КЗ составляет 90%, поэтому открытие покупок выше месячной КЗ является невыгодным.

Определить точку разворота в столь сильном импульсе - задача сложная из-за отсутствия вблизи значимых исторических экстремумов. По этой причине только нарушение структуры младших контрольных зон позволит рассматривать сделки в противоположном направлении.

Внутридневной план.

В связи с постоянными обновлениями годового максимума, контрольные зоны движутся вслед за восходящим импульсом. Ближайшей зоной поддержки является дневная КЗ 1.4393-1.4376. Если эта зона не будет преодолена, а курс не сможет закрепиться ниже, то рост продолжится. Важно понимать, что столь долгое отсутствие крупного предложения на этом инструменте подразумевает формирование глубокой коррекционной формации. Это может стать основой для построения торгового плана при закреплении ниже дневной КЗ, сформированной от годового максимума.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор с периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор с периодом 8 – синяя) двигаются вверх, в этом случае тенденцию дня нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

- недельный график – 25 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» – 0 баллов вниз.

- свойство «индикаторное расхождение» – нет.

Итог по линейная части индикатора МАСD –восходящая тенденция (75 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- гистограмма, двигаясь вверх, находится выше своей нулевой линии – 25 баллов вверх.

- недельный график – 25 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» – 0 баллов вниз.

- свойство «индикаторное расхождение» – нет.

- свойство «гистограмма находится выше быстрой (белой) линии линейной части индикатора МАСД периодом 5/8/13» – 25 баллов вверх.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов вверх).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, пересекает 13 среднюю линию ЕМА (жёлтую) – сигнал верхней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вверх;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вверх.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (дневной график)

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз, в этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Индикаторный анализ по недельному графику.

Система стохастиков (рис. 1).

Индикатор стохастик с периодом 8/5/5 (медленный).

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше своей медленной линии (синей) - 25 баллов вверх.

На последнем прогоне быстрая линия находится выше границы 50% - 25 баллов вверх.

«Тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вверх.

По трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

Свойство «дивер», направленное вниз – нет.

Свойство «неправильный прогон» – нет.

Итог: медленный стохастик на недельном графике даёт восходящую тенденцию (100 баллов вверх).

Индикатор стохастик с периодом 3/3/3 (быстрый).

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии (синей) - 25 баллов вниз.

На последнем прогоне быстрая линия находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, пересекла свою медленную линию (синей) - 50 баллов вниз.

«Тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вверх.

По трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, имеет свойство «дивер» – нет.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон» – нет.

Итог: быстрый стохастик на недельном графике даёт нисходящую тенденцию (100 баллов вниз).

Итог: система стохастиков на недельном графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- «тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» – нет.

- свойство «двойная вилка» – 50 баллов вверх.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «индикаторное расхождение» - нет.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- «тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» – нет.

- свойство «двойная вилка» – 50 баллов вверх.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «индикаторное расхождение» - нет.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 50 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Расчёт первой тени недели (понедельника) по недельному графику.

Средние линии ЕМА 1/5/8 – нижний сигнал.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) – нижний сигнал.

Итог: расчёт недельной свечи с 18 по 23 января по техническому анализу показал, что в понедельник цена должна иметь нисходящую тенденцию.

Расчёт второй тени недели (пятницы).

Расчёт по МАСD линейная часть – дал восходящую тенденцию (100 баллов вверх).

Расчёт МАСD гистограмма – дал восходящую тенденцию (100 баллов вверх).

Итог: расчёт последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу цена может иметь восходящую тенденцию которую должна подтвердиться дневным графиком.

Общий итог расчёта свечи по недельному графику: неделя будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой тени у недельной белой свечи (понедельник должен иметь нисходящую тенденцию) и отсутствием второй тени у недельной белой свечи (подтверждение должен дать дневной график после закрытия четверговой свечи).

Рис. 1 (недельный график)