Уважаемые трейдеры, в блоге каждую неделю публикуются статьи для начинающих по фрактальному анализу, а также видеообзоры валютной пары евро/доллар. Перейти

Прогноз на 5 января:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD, EUR/JPY и GBP/JPY

По паре евро/доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2102, 1.2069, 1.2015, 1.1975, 1.1916, 1.1874 и 1.1805. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящего цикла от 16 декабря. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.1916 – 1.1874, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели -1.1805, по достижении которого ожидаем отката в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1975 – 1.2015, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь цель – 1.2069, диапазон 1.2069 – 1.2102 шумовой.

Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 16 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1975 Take profit: 1.2012

Buy: 1.2017 Take profit: 1.2067

Sell: 1.1914 Take profit: 1.1876

Sell: 1.1872 Take profit: 1.1810

По паре фунт/доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5452, 1.5361, 1.5323, 1.5249, 1.5208 и 1.5155. Здесь, мы продолжаем следить за развитием нисходящего цикла от 16 декабря. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 1.5249 – 1.5208, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.5155, по достижении этого уровня ожидаем отката кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.5323 – 1.5361, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 1.5452.

Основная тенденция – формирование нисходящего движения от 16 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5323 Take profit: 1.5360

Buy: 1.5364 Take profit: 1.5450

Sell: 1.5247 Take profit: 1.5210

Sell: 1.5206 Take profit: 1.5155

По паре доллар/франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:  1.0237, 1.0175, 1.0142, 1.0089, 1.0009, 0.9976 и 0.9922. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 16 декабря. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0090, в данном случае цель – 1.0142, в коридоре 1.0142 – 1.0175 - консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.0237, по достижении которого ожидаем отката книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0009 – 0.9976, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 0.9922.

Основная тенденция – развитие восходящего движения от 16 декабря.  

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0090 Take profit: 1.0140

Buy: 1.0175 Take profit: 1.0235

Sell: 1.0007 Take profit: 0.9978

Sell: 0.9973 Take profit: 0.9925

По паре доллар/иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.19, 122.66, 121.59, 121.06, 120.24, 119.79, 118.99, 118.68 и 117.69. Здесь мы следим за развитием восходящего движения от 30 декабря. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 121.06 – 121.59, пробой последнего значения будет располагать к развитию направленного движения, здесь цель – 122.66. Потенциальным значением для верха считаем уровень 123.19, по достижении которого ожидаем консолидации. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 120.24 – 119.79, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь первая цель – 118.99, диапазон 118.99 – 118.68 шумовой.  

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 16 декабря, локальная структура от 30 декабря.  

Торговые рекомендации:

Buy: 121.06 Take profit: 121.55

Buy: 121.62 Take profit: 122.60

Sell: 120.24 Take profit: 119.82

Sell: 119.76 Take profit: 119.00

По паре доллар/канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1976, 1.1917, 1.1880, 1.1827, 1.1759, 1.1725, 1.1661 и 1.1572. Здесь восходящую структуру от 31 декабря мы рассматриваем в качестве локальных начальных условий для последующего движения кверху. Продолжения развития восходящего движения ожидаем после пробоя 1.1827, в данном случае цель 1.1880, в коридоре 1.1880 – 1.1917 - консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1976, по достижении которого ожидаем отката в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1759 – 1.1725, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1661, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры.

Основная тенденция – формирование локальной структуры от 31 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1827 Take profit: 1.1880

Buy: 1.1918 Take profit: 1.1974

Sell: 1.1755 Take profit: 1.1725

Sell: 1.1723 Take profit: 1.1665

По паре австралийский доллар/доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8273, 0.8191, 0.8146, 0.8082, 0.8033 и 0.7960. Здесь мы по-прежнему не наблюдаем каких-либо начальных условий для восходящего направления. Краткосрочное движения книзу ожидаем в коридоре 0.8082 – 0.8033, отсюда высока вероятность разворота кверху. Потенциальным значением для нисходящего движения считаем уровень 0.7960, движение к которому возможно после пробоя 0.8030. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.8146 – 0.8191, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящего потенциала, здесь цель – 0.8273.

Основная тенденция – развитие нисходящего цикла от 17 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.8146 Take profit: 0.8190

Buy: 0.8194 Take profit: 0.8270

Sell: 0.8080 Take profit: 0.8035

Sell: 0.8030 Take profit: 0.7965

По паре евро/иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 145.76, 145.07, 144.87, 144.31, 143.38, 143.06, 142.31 и 141.94. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 29 декабря. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 143.38 – 143.06, в данном случае цель – 142.31, в коридоре 142.31 – 141.94 - консолидация цены. Краткосрочное восходящее движение возможно после пробоя 144.31, здесь цель – 144.87, диапазон 144.87 – 145.07 является ключевым сопротивлением для формирования восходящего потенциала, его проход ценой позволит рассчитывать на движение к 145.76.

Основная тенденция –  развитие нисходящей структуры от 29 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 144.35 Take profit: 144.85

Buy: 145.08 Take profit: 145.70

Sell: 143.04 Take profit: 142.35

Sell: 142.30 Take profit: 141.98

По паре фунт/иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 186.13, 185.43, 185.14, 184.52, 183.46, 183.05, 182.25, 181.81 и 180.77. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 29 декабря. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 183.46 – 183.05, в данном случае цель – 182.25, в коридоре 182.25 – 181.81 - консолидация цены. Потенциальным значением для нисходящего движения считаем уровень 180.77, движения к которому ожидаем после пробоя 181.80. Краткосрочное восходящее движение, возможно после пробоя 184.52, здесь цель – 185.14, проход ценой шумового диапазона 185.14 – 185.43 будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 186.13.

Основная тенденция – развитие нисходящего цикла от 29 декабря.

Торговые рекомендации:

Buy: 184.60 Take profit: 185.12

Buy: 185.45 Take profit: 186.10

Sell: 183.05 Take profit: 182.25

Sell: 181.80 Take profit: 180.85

EUR/USD, GBP/USD.

Греческий политический кризис, минуя латентный период, начал принимать острые формы. Канцлер Германии Ангела Меркель и министр финансов Вольфганг Шойбле заявили, что выход Греции из еврозоны вполне приемлем, если на партийных выборах 25 декабря победит оппозиция, и она откажется от дальнейших реформ. Еврозона, по словам политиков, уже более подготовлена к отделению от себя слабых звеньев. Данное заявление было опубликовано немецким изданием Der Spiegel в субботу, но вполне вероятно, что ещё в пятницу такие слухи циркулировали в биржевых кругах. Сама партия Сириза пообещала объявить дефолт, если долг Греции не будет частично списан. Евро снизился на 98 пунктов, фунт стерлингов обвалился на 250 пунктов. Остаётся большим вопросом такое значительное падение фунта – данные по еврозоне в пятницу выглядели хуже британских. Индексы деловой активности (PMI) в производственном секторе за декабрь показали ухудшение по Испании (53,8 vs 54,7), Италии (48,4 vs 49,0) и в целом по еврозоне в финальной оценке (50,6 vs 50,8). В Великобритании производственный PMI также оказался слабее ноябрьского (52,5 vs 53,3), но объём чистых кредитов, выданных физическим лицам в ноябре, показал увеличение с 2,7 млрд фунтов стерлингов до 3,3 млрд. По США все вышедшие данные оказались хуже ожиданий, что и отправило фондовый рынок вниз (S&P500 -0,04%), но никак не смогло помочь контрдолларовым валютам. Старт игры на понижение дал всё же глава ЕЦБ Марио Драги, заявивший в пятницу о желании Центробанка усилить политику смягчения в борьбе с дефляцией. Но этот эпизод ставит дополнительную трудность в разгадке опережающего снижения британского фунта. Можно принять это за спекуляцию на тонком рынке. Сегодня утром евро и фунт теряли в моменте ещё по 130-140 пунктов.

В пятницу евро пробил минимум июля 2012-го года – апогея греческого кризиса, сегодня утром был достигнут минимум 2010 года. Нынче кризис только начался. Если он будет развиваться, то минимум ноября 2005-го года в 1.1640 может быть достигнут за несколько недель. В долгосрочной перспективе реально увидеть евро на 1.0760 – минимуме августа 2003 года.

На текущей неделе со стороны макроэкономической статистики поддержки контрдолларовым валютам не видно (разве что пятничные американские нон-фармы выйдут значительно хуже прогноза за счёт резкого сокращения работников, занятых в сфере добычи сланцевых месторождений), но отскок вверх вполне может быть на технических факторах. В 11:00 мск выйдут данные по числу безработных в Испании за декабрь, прогноз -72,0 тыс., в 12:30 мск выйдет индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за январь, прогноз -0,9 против -2,3 в декабре. По Великобритании в 12:30 мск выходит строительный PMI за декабрь, прогноз 59,2 против 59,4 в ноябре. Вероятно дальнейшее снижение евро к 1.1760, снижение фунта к 1.5180, 1.5120. 

USD/JPY.

С самого утра пара USD/JPY находилась в подавленном состоянии из-за снижения в финальной оценке декабрьского индекса деловой активности в производственном секторе Японии – пересмотр составил 0,1 пункт с 52,1 до 52,0. Также по Австралии этот же индекс снизился с 50,1 до 46,9. Но иена выглядит устойчивой на фоне сегодняшнего падения фондового рынка: Nikkei225 теряет 0,69% в порядке отработки «греческого фактора». На греческий негатив осталось отреагировать американцам. В случае снижения фондовых индексов вниз пойдёт и иена. Ожидаем снижения к 119.00. В среднесрочной перспективе всё же вероятен рост USD/JPY, так как за 4-й квартал японский ВВП может показать рост после предшествующего полугодового падения. Поддержку может оказать и снижение напряжения на долговом рынке Индии: с 29-го декабря доходность по государственным 10-летним облигациям снизилась с 7,98% до 7,87%. В дальнейшем, то есть в средне- и долгосрочной перспективах начнут работать политические кризисы в Греции и Северной Корее, недавно объявленные санкции в адрес которой со стороны США в момент начала потепления отношений с Южной Кореей очень симптоматичны.

На прошлой неделе произошло сильное импульсное движение в сторону усиления американского доллара. Это позволило курсу выйти за пределы месячной КЗ 1.5500-1.5400. Стоит отметить, что на прошлой неделе отсутствовали главные регуляторы валютного рынка, поэтому движение полностью основано на спекуляциях. В связи с вышесказанным, можно ожидать появления спроса после того, как на рынок вернутся банки-маркетмейкеры, и будет объявлено о новых тендерах. Основной целью в текущую экспирационную неделю является месячная КЗ, вероятность возврата в которую крайне высока. 

Приоритетная среднесрочная модель

 Альтернативная модель получит развитие, в случае если курс продолжит двигаться вниз вплоть до момента появления на рынке банковской активности. В связи с этим коррекционная составляющая движения может быть отложена до середины недели, а возврат пары в пределы месячной КЗ произойдет уже после экспирации опционного контракта. Столь сильное движение говорит о необходимости образования паттерна ложного пробоя, что даст возможность получить выгодные цены. 

С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить тот факт, что пара преодолела недельную КЗ 1.5464-1.5443. Это говорит о силе продавцов, однако стоит понимать, что при возврате на рынок Банка Англии и банков-контрагентов ситуация может стремительно измениться, поэтому контрольные зоны необходимо корректировать при появлении новых экстремумов в первой половине недели. 

Приоритетная внутридневная модель

Экспирационная неделя подразумевает увеличение объема на хеджевых рынках, а если добавить к этому возврат на рынок спот банков-маркетмейкеров, то текущая неделя может стать определяющей для движения на весь оставшийся месяц. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

На прошлой неделе продолжилось нисходящее движение, целью которого является тест месячной КЗ 1.1950-1.1850. Важно отметить, что продолжение падения стало возможным после того, как курс пробил и закрепился ниже важного исторического экстремума 1.2179. Не стоит забывать, что сильный импульс вниз, который произошел в пятницу 2 января, был полностью на совести спекулянтов, потому что  Европейский центральный банк начинает свою работу только с текущей недели. Важно отметить, что последнее падение позволило достичь и пробить минимум 2012 года 1.2044, что является важным показателем для построения дальнейших среднесрочных планов.

Приоритетная среднесрочная модель

 Альтернативная модель получит развитие, в случае если курс продолжит падение без ретеста экстремума трехлетней давности. Это даст возможность говорить о стремительном тесте месячной КЗ, внутри которой и будет происходить основная борьба. Текущая неделя является экспирационной для опционного контракта, поэтому особое внимание стоит уделить образованию разворотной модели в пределах контрольной зоны. 

С точки зрения внутридневных колебаний не наблюдается никаких препятствий для дальнейшего падения курса, поэтому поиск выгодных цен на продажу инструмента является приоритетным. Основной целью будет являться первый уровень месячной КЗ 1.1950. Фиксация продаж при его достижении является обязательной в преддверии экспирации. 

Приоритетная внутридневная модель

В начале января необходимо быть аккуратными в попытках понять рыночную структуру. До тех пор, пока не появятся банки-маркетмейкеры не стоит совершать поспешных сделок, так как на рынке очень высока доля спекулянтов. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.