На текущей неделе получила развитие восходящая приоритетная модель, что стало возможно после того, как курс закрепился выше важной зоны поддержки 1.5765-1.5836. Цель роста была определена на уровне 1.6162. На сегодняшний день курс не дошел до данной отметки считанные пункты. В связи с вышесказанным, можно говорить о 100% реализации приоритетного паттерна и рассматривать варианты, которые будут актуальными после теста текущего уровня сопротивления. Основной моделью при тесте можно считать образование компенсации к последнему росту вплоть до возврата к уровню 1.5836.
Приоритетная среднесрочная модель.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет пробить и закрепиться выше уровня 1.6162. Реализация дальнейшего роста повлечет за собой образование импульсной модели старшего периода. Цель роста на сегодняшний день определить сложно, в связи с тем что на следующей неделе произойдет экспирация опционного контракта на составляющих инструментов.
С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить, что курс достиг недельной КЗ 1.6127-1.6103. Основным паттерном станет разворотная модель в случае реализации разворотного паттерна на младшем временном периоде. Закрепление выше недельной КЗ повлечет за собой новый виток импульсной модели, которая станет основной на начало следующего месяца. Образование зоны накопления и реализация компенсаторной модели даст возможность получить выгодные цены на продажу инструмента.
Приоритетная внутридневная модель.
Составляющие инструменты находятся в стадии нисходящих трендов, что подразумевает появление баланса на кросс-курсе, однако, важно отметить, что EURUSD тестирует месячную КЗ. Данный факт говорит о высокой вероятности образования контр-трендовой динамики. Это позволит получить выгодные цены на кросс-курсе в случае закрепления выше недельной КЗ.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.
На свече закрытием от
26.09.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:
Наклон быстрой
линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вверх, находясь выше своей медленной
линии – 25 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура»,
направленное вниз – 50 баллов вниз.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.
Тенденция дневного графика – 25 баллов вниз.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне имеет свойство «конвергенция», направленное вниз –
0 баллов вниз.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный
прогон», направленное вверх – 0 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «пересечение своей
медленной снизу вверх», направленное вверх – 50 баллов вверх.
Итог: медленный индикатор
стохастик на шестичасовом графике даёт
восходящую тенденцию.
Индикатор стохастик
(быстрый, период 3/3/3).
Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт нисходящую
тенденцию.
Итог: система индикаторов
стохастик до 19.00 мск даёт восходящую
тенденцию с возможным откатом вниз.
Система индикаторов
RSI (рис. 1).
При работе с 6-часовым
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).
На последней
закрывшейся свече (свеча от 26.09.2014 года, время 06.00).
Расположение
индикаторов RSI говорит о нисходящей тенденции: RSI(8) < RSI(13) < RSI(21).
Расчёт индикатора
RSI(8) по свойствам.
- наклон
индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.
- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.
- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны
перекупленности/перепроданности) - 25
баллов вниз.
На текущей неделе продолжилось снижение курса после того, как ему удалось пробить и закрепиться ниже уровня 0.7884. Основной целью было обновление сентябрьского минимума, что было выполнено вчера. На сегодняшний день важным становится движение относительно отметки 0.7808. Если цена сможет закрепиться ниже, то это приведет к продолжению падения. В противном случае произойдет реализация компенсаторной модели, целью которой станет тест уровня 0.7884. Нисходящая модель говорит о силе текущего импульса, что дает возможность рассматривать паттерны продолжения падения на младших временных отрезках.
Приоритетная среднесрочная модель.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс не сможет обновить сентябрьский минимум. В результате последует рост, который позволит курсу вернуться в пределы долгосрочной зоны накопления.
С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить уровень 0.7819, который является определяющим сопротивлением. Движение относительно этой отметки даст возможность искать сделки на продолжение падения. Первой целью станет обновление минимума текущей недели.
Приоритетная внутридневная модель.
При анализе движения составляющих инструментов можно отметить тот факт, что EURUSD находится в стадии теста месячной КЗ, тогда как GBPUSD продолжает формировать зону накопления вблизи уровня баланса. Это говорит о том, что существенно повышается вероятность образования разворотной модели на кросс-курсе. Основным показателем разворота будет являться реакция пары EURUSD на повторный тест контрольной зоны.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 26
сентября, видим, что цена продолжает нисходящее движение без каких-либо
признаков начала коррекции. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как
цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку разрешает
сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший
также направлен вверх, поэтому шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Целью нисходящего движения инструмента является уровень поддержки 33,86. Если
цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень поддержки
28,55. Сформировались "медвежьи" модели «Поглощение», которые засвидетельствовали
возобновление нисходящего движения. "Бычья" модель «Харами» сигнализировала о
возможном продолжении коррекции, но уже потеряла свою актуальность. MACD направлен
вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может
просигнализировать о начале восходящей коррекции. Стохастик зашел в область
перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настрое. Отскок цены
от уровня 33,86 может спровоцировать виток коррекционного движения. Младший
таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике
рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью
уровень поддержки 33,86 при закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б. Открытие или
закрепление выше линии Сенкоу Спан Б даст актуальную цель – линия Сенкоу Спан А.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ продолжает нисходящее движение. На текущем графике сейчас не
рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности коротких позиций
следует дождаться разворота вниз любого канала. Для возможности рассмотрения
лонгов требуется хотя бы закрепление цены выше линии Киджун-сен.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью уровень 33,86 при открытии ниже Сенкоу Спан Б (36,33). В случае
закрепления или открытия выше Сенкоу Спан Б, станут актуальными длинные позиции (оранжевые
блоки баров) с целью Сенкоу Спан А (37,11).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного
движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена сформировала
новый сигнал на продажу и закрепилась внутри облака. Старший канал линейной
регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что не разрешает
рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» слабый(так как цена
располагается внутри облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу сейчас не актуальны
и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является линия
Сенкоу Спан Б, но рассматривать шорты не рекомендуется. Если цена закрепится ниже
первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки
185,46. Сформировалась "бычья" модель «Поглощение», которая сигнализировала о возможном
возобновлении восходящего движения, но она уже не актуальна. MACD развернулся
вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это
может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Стохастик зашел в
область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настрое. Отскок
цены от нижней границы облака также может спровоцировать коррекционное движение.
На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями
Сенкоу Спан Б и уровень поддержки 185,46, при закреплении ниже линии Сенкоу Спан
А. При открытии/закреплении цены выше Киджун-сен, актуальным будет являться
восходящее движение с целью уровень сопротивления 194,91.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике не рекомендуется
открывать любые позиции. Для того, чтобы стали актуальными шорты следует
дождаться разворота вниз любого канала линейной регрессии и закрепления цены
ниже облака Ишимоку. Для актуальности лонгов требуется формирование «золотого
креста».
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
линия Сенкоу Спан Б (188,77) и уровень 185,46, при закреплении или открытии ниже
Сенкоу Спан А (191,42). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен(191,86)
разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 194,91.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
К концу рабочей недели валютная
пара USD/JPY торгуется с положительным характером, но, все еще удерживая себя в
определенных рамках.
На дневном графике мы можем наблюдать возобновляющую "бычью" тенденцию. Как
ранее обсуждалось, после того, как "быки" продолжительное время радовали всех
импульсным движением, формируя на своем пути все новые и новые горизонты, цена
все же наткнулась на преграду возле отметки 109,45, где в непосредственной близости от нее расположен психологический уровень 110,00 который не раз за всю историю доказывал
свой статус. Сейчас же мы видим, как цена зажата в неких рамках и образует на
рынке консолидацию, выжидая нужного момента.
Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать
двузначный интерес на рынке, выраженный в диапазоне 109,15 / 108,50, где "быки" и "медведи" примут
решение о дальнейшем ходе. Если после некоторого застоя, "быкам" все же удастся
вырваться из рамок, образовав на рынке импульсное движение, то вероятно
прогнозировать восходящее движение с первоочередной точкой 110,00, где цена уже
попытается преодолеть ее, фиксируясь
выше.
Однако хотелось бы отметить, что в сложившейся ситуации, трейдерам не стоит
отодвигать вероятность открытия коротких позиций, в том случае, если цена все же
закрепится ниже отметки 108,50, демонстрируя четкий нисходящий интерес.
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряда важных экономических новостей из США
16:30 мск в США опубликуют данные на тему ВВП
Прогноз составляет 4,6%, предыдущее значение - 4,2% (ежеквартально)
17:55 мск в США опубликуют итоговый индекс настроения Мичиганского
Университета
Прогноз составляет 75,0 , предыдущее значение - 75,6
Ключевые уровни:
Зоны сопротивления: 110,00, 112,50, 114,30
Зоны поддержки: 108,50, 107,10, 105,40
Сигналы:
- Покупку по паре
рекомендуется производить после четкой
фиксации цены выше 109,15, с перспективой хода к уровню 110,00
- Продажу
по паре рекомендуется производить в том случае, если "медведям" удастся твердо
зафиксироваться ниже уровня 108,50 (с характерной отработкой), с перспективой
хода к 108,00.
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к
действию!
После теста месячной КЗ 1.1073-1.1173 на прошлой неделе курс снизился к уровню баланса, однако, пробоя и закрепления ниже не произошло. Вопреки ожиданиям теста уровня баланса, возобновился рост и цена продолжила восходящее движение. На сегодняшний день пара вновь находится в пределах месячной КЗ, что в преддверии экспирационной недели повышает вероятность образования разворотной модели старшего периода. Для подтверждения необходима проторговка курса ниже контрольной зоны. Основной целью роста можно считать верхнюю границу зоны 1.1173.
Приоритетная среднесрочная модель.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет пробить и закрепиться выше месячной КЗ. Данный паттерн имеет не высокую вероятность, но восходящее движение продолжается уже третий месяц, поэтому обновление локальных максимумов может привести к нарушению структуры.
С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить, что попытки образования разворотной модели не увенчались успехом. Предложение неизменно поглощается спросом. Это говорит о давлении со стороны покупателей, которым нужны более выгодные цены для фиксации длинных сделок. Основной поддержкой, на конец текущей недели, является недельная КЗ 1.1031-1.1021. Достижение данной зоны, с большой долей вероятности, вызовет ответную реакцию, поэтому зона накопления при образовании разворотного паттерна будет находиться между уровнями 1.1021 и 1.1073.
Приоритетная внутридневная модель.
Нахождение курса внутри месячной КЗ в преддверии экспирационной недели позволяет рассматривать разворотные паттерны даже на самых младших временных периодах. По этой причине длинные сделки должны быть исключены.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.
Вчера спустились до обозначенной
поддержки 138.47 (Тенкан недель + дневной Киджун). Сегодня закрываем неделю,
поэтому должны примерно определиться с тем, что же происходит в настоящий
момент. Исполняет ли пара ретест пробитых уровней недельного креста или
готовится сформировать отбой от недельного Киджуна, при этом остаться в
недельной облачности. Закроем неделю, оценим недельную свечу и сделаем более
конкретные выводы.
Сопротивлениями продолжают
оставаться 139,21 (SSA
недельного облака) и 139,58 (недельный Киджун).
Н4-Н1
Исполнена цель на пробой облака Н1
и достигнут основной ориентир для снижения на данном участке от старших таймов
( 138,47 Тенкан недель + дневной Киджун). После чего пара ушла в коррект,
вернувшись к облаку Н4. Сейчас в случае обновления минимума и пробоя 138,47 ориентиром
выступит нисходящая цель на пробой облака Н4, которая вернёт пару к дневному
облаку и даже больше, так как она, возможно, будет нацелена на его пробой.
Если же возобладает бычий вариант
развития событий и движение ограничится 138,47, то можно ожидать, что быки
начнут возвращать себе утраченные позиции, меняя ситуацию сначала на Н1
(окончательно сломают мёртвый крест), потом на Н4 (закрепятся выше Тенкана Н4 139,04
и пройдут выше мёртвого креста Н4 139,30).
В пятницу валютная пара USD/CAD торгуется с положительным характером, демонстрируя при этом двузначный интерес на рынке.
На дневном графике мы можем
наблюдать среднесрочную нисходящую
тенденцию, с постепенно возобновляющимся "бычьим" интересом. Как ранее обсуждалось, после того, как цене все же
удалось преодолеть шумовой диапазон (1.1000/1.0980), "быки" сформировали
импульсное движение, усиливаясь от психологического уровня 1.1000. Сейчас же мы
видим, как цена после "бычьего" ралли немного застопорилась, давая "быкам" отдышаться.
Развитие
сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим временное
затухание "бычьего" интереса, с образованием краткосрочной консолидации, переходящую
уже в повседневное движение. Если же после непродолжительного застоя "быкам" удастся вновь заинтересовать игроков, то вероятно прогнозировать движение с
ключевой точкой 1,1240
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряда важных экономических новостей из США
16:30 мск в США опубликуют данные на тему ВВП
Прогноз составляет 4,6%, предыдущее значение - 4,2% (ежеквартально)
17:55 мск в США опубликуют итоговый индекс настроения Мичиганского
Университета
Прогноз составляет 75,0, предыдущее значение - 75,6
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления:; 1,1150, 1,1280, 1,1350
Зоны
поддержки: 1,1000, 1,0800, 1,0730
Сигналы:
- Покупку
по паре рекомендуется производить по цене выше отметки 1,1140 ,с перспективой
хода к 1,1240.
- Продажу
по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены ниже 1,1090, с перспективой хода к 1,0950.
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
Котировки пары выполнили закрепление под коррекционным
уровнем 100,0% - 1,6341. В итоге падение курса может быть продолжено в
направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5990. Закрепление котировок над
уровнем Фибо 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу
американской валюты и дальнейшего роста в направлении уровня коррекции 161,8% -
1,7274. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.
4h
Пара на 4-часовом графике выполнила закрепление под уровнем
коррекции 161,8% - 1,6336. В итоге падение котировок может быть продолжено в
направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,5756. Закрепление курса
пары над уровнем Фибо 161,8% 26 сентября позволит рассчитывать на разворот в
пользу валюты США и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 200,0% -
1,6697. Назревающих дивергенций не видно.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -59.2926
Пояснения:
Из анализа серебра 26 сентября видно, что цена начала
корректироваться, о чем просигнализировал разворот Хайкен Аши вверх. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже
уровня Мюррея «-1/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения.
Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-2/8» - 17,188.
Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то все уровни Мюррея перерисуются, и
будут получены новые цели. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою
очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении
движения. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала
линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил
последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем
движении, поэтому шорты не актуальны до разворота индикатора вниз, что
просигнализирует о завершении восходящей коррекции. Индикатор CCI находится уровня -100, что
обозначает наличие слабой перепроданности инструмента.
Ближайший уровень поддержки:
S1
– 17,188
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 17,969
R2
– 18,750
R3
– 19,531
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 17,188. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше
скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп
лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 400-500 пунктов. Открывать ордера на продажу рекомендуется при
окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке от скользящей
средней. Ордера тейк - профит можно размещать немного выше ближайших уровней
Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного
уровня Фибо 76,4% - 112,54. Назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление
курса под уровнем коррекции 61,8% позволит ожидать некоторое падение в
направлении уровня Фибо 50,0% - 100,45. Отбой пары от уровня Фибо 76,4%
аналогично сработает в пользу валюты Японии и начала падения котировок. Перекупленность всех индикаторов повышает вероятность
отбоя от уровня коррекции 76,4%. Закрепление пары над уровнем Фибо 76,4% повысит
шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня коррекции.
4h
После образования на 4-часовом графике бычьей дивергенции рост
продолжается в направлении уровня коррекции 161,8% - 109,78. Бычья дивергенция
у индикатора Stochastic:
последний лоу индикатора получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу
котировок – выше предыдущего. Отбой курса от уровня Фибо 161,8% 26 сентября
позволит ожидать разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в
направлении уровня Фибо 100,0% - 103,72. Закрепление курса над уровнем
коррекции 161,8% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего
коррекционного уровня 200,0% - 113,64.
Без образования медвежьей свечной формации падение котировок
продолжается в направлении коррекционного уровня 38,2% - 0,7839. Образование
бычьей свечной формации позволит ожидать разворот в пользу новозеландского
доллара и некоторый рост в направлении уровня коррекции 50,0% - 0,7958. Отбой
курса от уровня Фибо 38,2% аналогично сработает в пользу начала роста пары.
Закрепление котировок под уровнем коррекции 38,2% повысит вероятность
дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 23,6% - 0,7690.
4h
Котировки на 4-часовом
графике выполнили падение к уровню коррекции 23,6% - 0,7971. Отбой котировок от
уровня Фибо 23,6% сработает в пользу валюты Новой Зеландии и некоторого роста в
направлении коррекционного уровня 38,2% - 0,8061. Образование бычьей формации
26 сентября повысит шансы пары на отбой от уровня коррекции 23,6%. Закрепление пары
под уровнем Фибо 23,6% позволит рассчитывать на дальнейшее падение в
направлении следующего коррекционного уровня 0,0% - 0,7683.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок
CCI: -111.0549
Пояснения:
Курс фунта 26 сентября может продолжить нисходящее
движение, так как закрепился ниже скользящей средней линии. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший
канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в
менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «2/8», а
также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения
является уровень Мюррея «1/8» - 1,6235. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,6113. Обращая
внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой
цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, до разворота индикатора вверх, что будет означать начало новой коррекции, короткие позиции актуальны. Скользящая
средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому
сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только
после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала
линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие
слабой перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,6235
S2
– 1,6113
S3
– 1,5991
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,6357
R2
– 1,6479
R3
– 1,6602
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,6235. Если это таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет
1,6113. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения
переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов, стоп лосс можно
переносить на нулевой уровень. Сокращать короткие позиции рекомендуется в
случае образования 1-2 баров(в зависимости от размера) фиолетового цвета или
при отскоке от уровня 1,6235. Тейк - профиты можно выставлять немного выше
целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: 85.9940
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 26 сентября, видно,
что цена закрепилась выше мувинга, но длинные позиции на данный момент не
актуальны. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз,
что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный
момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «2/8», что говорит нам
о восходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью восходящего
движения, таким образом, является уровень Мюррея «3/8» - 1234,38, но
рассматривать лонги сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень
Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1187,50.
Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится выше нее, поэтому сейчас
более вероятно восходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние
бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, но в
любом положении индикатора длинные позиции сейчас не актуальны. Длинные позиции
станут актуальными после разворота вверх любого канала. Шорты можно будет
рассматривать только ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100,
что говорит о наличии слабой перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1218,75
S2
– 1203,13
S3
– 1187,50
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1234,38
R2
– 1250,00
R3
– 1265,63
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности
рассмотрения длинных позиций следует дождаться разворота вверх хотя бы одного
канала линейной регрессии. Для актуальности шортов требуется закрепление цены
ниже мувинга.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Медвежья формация «Поглощение» позволила котировкам
выполнить разворот в пользу японской валюты и закрепление под уровнем коррекции
261,8% - 139,40. В итоге падение котировок продолжается в направлении
следующего коррекционного уровня 200,0% - 128,76. Образование бычьей свечной
формации позволит рассчитывать трейдерам на разворот в пользу европейской
валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 261,8%. Закрепление курса
пары над уровнем коррекции 261,8% повысит шансы пары на продолжение роста в
направлении следующего уровня Фибо 323,6%.
4h
Бычья формация «Харами» не позволила паре начать рост,
котировки выполнили падение к уровню Фибо 50,0% - 138,48. Отбой котировок от
уровня коррекции 50,0% сработает в пользу евровалюты и начала роста в
направлении коррекционного уровня 38,2% - 140,17. Образование новой бычьей
формации 26 сентября повысит вероятность отбоя пары от уровня коррекции 50,0%.
Закрепление курса под уровнем Фибо 50,0% повысит шансы пары на продолжение
падения в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 136,78.
Американский доллар замедлил
свой победный рост против единой валюты, но значительно усилил против
высокодоходных валют - новозеландского и австралийского долларов, ЦБ которых
проявляют озабоченность высоким курсом национальных валют. Также под давлением
оказался и канадский доллар на фоне негативной динамики на рынке «черного
золота» - нефти.
Вышедшие утром слабые данные
индекса потребительского климата Германии (Gfk) - 8.3 пункта против прогноза в 8.5 пунктов - и предыдущего
значения в 8.6 пунктов оказали негативное влияние на основную валютную пару.
Слабая попытка евро приподняться выше важного уровня в 1.2750 пока не удалась, и
закрепление пары ниже этого уровня может привести к дальнейшему снижению, несмотря на довольно сильную перепроданность.
Уровень доверия потребителей
во Франции не изменился - 86 пунктов против такого же прогноза и предыдущего
значения, что является дополнением к другим показателям, указывающим на
стагнацию во французской экономике.
Сегодня рынок ожидает
публикацию последнего релиза ВВП США. Прогнозируется, что экономика Штатов в
этом году подрастет на 4.6% против предыдущего прогноза роста на 4.2%. Если
данные не подкачают, то это придаст новый импульс укреплению доллара, так как, напомним, ранее ФРС дала понять, что сроки повышения ставок будут зависеть от
состояния экономики и динамики ее восстановления. Вчера это опять подтвердил Деннис
Локхарт, президент Федерального резервного банка Атланты. Он сообщил, что «по-прежнему
ожидает, что условия для повышения (ставок) будут созданы к середине 2015 года
или позднее», но при этом не исключил более раннего их повышения, если
восстановление будет нарастать более сильными темпами.
Рынок уже окончательно
уверовал в то, что ставки в Штатах будут подняты в 2015 году, и сейчас только гадает,
когда - весной или осенью, а эти ожидания весьма позитивны для американской
валюты.
Прогноз дня:
Пара евро/доллар закрепилась
ниже уровня 1.2750. Сильные данные по ВВП США будут способствовать ее
дальнейшему снижению к уровню 1.2670, а затем к 1.2625.
Пара NZDUSD торгуется
на уровне 0.7900. Закрепление ниже этого уровня приведет с большой долей вероятности
к локальному минимуму 0.7800.
Важные события
дня:
12.00 Италия
Деловое доверие n/a; 95,5; 95,7
16.30 США
Окончательные данные по изменению ВВП 2 кв. 2014 n/a; 4,6% кв/кв; 4,2% кв/кв
16.30 США
Окончательные данные по дефлятору ВВП 2 кв. 2014 n/a; 2,1% кв/кв; 2,1% кв/кв
17.55 США
Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета
Мичигана сентябрь n/a; 85,1; 84,6
17.55 США
Пересмотренные данные по инфляционным ожидания по данным Университета Мичигана
сентябрь n/a; n/a; 3,0%
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -111.4782
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 26 сентября продолжает
нисходящий тренд и почти отработал уровень Мюррея «0/8». Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление
движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже
мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас
является уровень Мюррея «0/8» - 1,2695. Если цена преодолеет этот уровень, то новой
целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1,2573. Скользящая средняя
направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более
актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет,
что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота
индикатора вверх, что будет означать виток восходящей коррекции, короткие
позиции поддерживать можно. Лонги станут актуальными только после закрепления
цены выше скользящей средней линии и разворота вверх любого канала линейной
регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой
перепроданности валютной пары, по-прежнему ожидается восходящая коррекция.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,2695
S2
– 1,2573
S3 – 1,2451
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,2817
R2 – 1,2939
R3 – 1,3062
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,2695. В случае
преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,2573.
Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения
переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет в случае окраса 1-2
баров(в зависимости от размера) в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня
1,2695. Ордера тейк - профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея.
Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
В четверг, 25 сентября, рыночный профиль по британскому
фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
В первой половине дня фунт снизился на фоне общего
укрепления доллара США против большинства других валют, однако затем, после заявления
главы Банка Англии о том, что время повышения процентных ставок в
Великобритании приближается, пара GBP/USD вернула все позиции и даже сумела обновить максимумы дня.
По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в
областях VAL - 1.6291 и VAH -1.6327. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.6303.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт лишь
немного снизился против доллара США.
Первой целью для продавцов теперь является область VAL от
18 сентября – 1.6291, чуть ниже которой расположены уровни поддержки прошлых
дней, а именно POC от 16 сентября – 1.6274, и VAH от 12
сентября – 1.6257. Лишь более сильное движение под них спровоцирует новую
волную продаж по GBP/USD с
тестом VAL от 15 сентября – 1.6227.
Покупки британского фунта пока все ограничены областью POC от
22 сентября – 1.6335, выше которой вчера закрепиться паре так и не удалось.
Однако более важные уровни сопротивления по-прежнему расположены в области VAL от
23 сентября – 1.6351 и POC от 24 сентября – 1.6388. Возврат к VAH от 18
сентября – 1.6408 будет одной из самых важных целей покупателей на ближайшее
время.
Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии
«Аналитик года»! Буду рад новым голосам.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Анализируя курс иены на рынке Форекс 26 сентября, видим, что цена сформировала
новый «золотой крест», но продолжить восходящее движение не может. Текущий
сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится
выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью
для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 110,06. Если
цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй
уровень сопротивления 111,08. Восходящее движение актуально до тех пор, пока
цена находится выше критической линии Киджун-сен(108,80), если цена закрепится ниже
линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее
движение поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться
с целью линия Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение
участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение
восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому
сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен
вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать о продолжении восходящего движения.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 110,06. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов
будет выступать уровень 111,08. Стоп лосс размещаем ниже 108,80 и по мере повышения
этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии длинных
позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше
критической линии Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять
примерно на уровнях 109,95 и 111,00.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Анализ рынка Форекс по евро за 26 сентября показывает,
что цена не смогла преодолеть уровень поддержки 1,2716 и начала корректироваться.
Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится
ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент
целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,2716, который уже
был отработан, но остался не преодоленным. В случае закрепления цены ниже
первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень
поддержки 1,2606. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена
находится ниже Киджун-сен(1,2795), если цена закрепится выше критической линии,
то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее
движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться
с целью пивот - уровень 1,2883, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан
находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу
и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее
движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие
позиции на рынке. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем
движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении
коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление
нисходящего тренда.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение
с первой целью 1,2716. В случае преодоления этого таргета, шорты станут
актуальными с целью 1,2606. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2795 и по
мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать
новые ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от линии Киджун-сен
или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк- профиты можно размещать немного выше
целевых уровней – 1,2721 и 1,2615.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и
гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Всю неделю пара провела в
коррекции, похоже, что и сегодняшний, последний день недели не принесёт
перелома в тенденции. Поддержкой продолжает оставаться дневной крест – 176,86
(дневной Тенкан) и 175,05 (дневной Киджун + недельный крест).
Н4-Н1
Определённости на младших таймах
не наблюдается, так как почти все элементы индикатора Ишимоку находятся в
горизонтали. Всё же на стороне медведей присутствует небольшой перевес.
Медведям не удалось пока обновить
минимум (176,64), тем не менее закрепление
в облаке Н4 предполагает снижение к его нижней границе, что позволит спуститься
под дневной Тенкан (176,86) и создаст условия для более глубокой коррекции на
старших таймах.
Быкам же сейчас нужно освободиться
от облаков младших таймов 177,98 – 178,20, после этого выйти за пределы зоны
бокового движения последних дней, исполнив цель на пробой облака Н1, которая
будет вести в район 179,07 (сопротивление старших таймов).
Валютный курс фунта 26 сентября продолжает отрабатывать
новый «мертвый крест», но по-прежнему располагается внутри облака Ишимоку. Текущий
сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился
ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент
целью нисходящего движения является нижняя граница облака Ишимоку, но
рассматривать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. В случае
преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью первый
уровень поддержки 1,6124. Нисходящее движение является актуальным до тех пор,
пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6345), если цена закрепится выше
критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен еще больше и поставлен
на грань отмены, восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый
уровень сопротивления 1,6486. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение
валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало
нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому
сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что
сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх
может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от линии
Сенкоу Спан Б также может спровоцировать коррекцию.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать ордера на продажу с целью 1,6124. В случае преодоления ценой
этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5962. Стоп лосс
рекомендуется размещать выше 1,6345 и по мере понижения этой линии переносить вниз
и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс
рекомендуется переносить в безубыток. При открытии коротких позиций MACD должен
быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк - профиты
можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6135 и 1,5970.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
26 сентября пара доллар/франк начала коррекционное
движение и скорректировалась к уровню 0,9459. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан
находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому
сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9512,
который уже был отработан. В случае преодоления первого таргета, новой целью
будет выступать третий уровень сопротивления 0,9591. Восходящее движение имеет
перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9430), если цена закрепится
ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего
движения поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с
целью пивот - уровень 0,9380, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу
Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре
доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения,
полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные
позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении
цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении
нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен или уровня 0,9459 также
может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9512. Следующей целью, в
случае преодоления первой, будет выступать 0,9591. Стоп лосс располагаем ниже
0,9430 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед
за ней. Открывать новые лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх
или при отскоке цены от уровня 0,9459 (или критической линии). При профитности
сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно
выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10
пунктов – на уровнях 0,9507 и 0,9585.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Анализ природного газа за 26 сентября показывает, что цена
возобновила восходящее движение и закрепилась выше уровня сопротивления R2. На
данный момент актуально восходящее движение с целями уровни сопротивления R3 – 4,0240 и R4 – 4,0720, если цена останется
выше уровня 3,9450. Целями для начала нисходящей коррекции выступают уровни 3,8670
и 3,8190, если цена закрепится ниже уровня 3,9450. Построена новая нисходящая
линия тренда, но цена уже закрепилась выше нее, поэтому сейчас актуальны
длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение,
последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более
долгосрочной перспективе. Если цена закрепится ниже уровня 3,9450, это может спровоцировать
начало коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций с целями 4,0240 и 4,0720. Стоп лосс выставляется ниже
ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка
при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена закрепится ниже уровня 3,9450,
это может засвидетельствовать возобновление коррекции, как и разворот вниз OsMA или Awesome. Ордера на продажу пока не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные
линии.
В четверг, 25 сентября, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к трендовому дню.
Австралийский доллар, несмотря на позиции доллара США против
других валют, все же продолжил снижаться, в очередной раз обновив минимумы
месяца, постепенно подбираясь к годовым уровням поддержки.
По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились
в областях VAL - 0.8779 и VAH - 0.8825.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.8809.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар
продолжил снижаться против доллара США.
Область VAL от 3 февраля – 0.8750 сейчас выступает первым уровнем
поддержки для пары, пробой которой приведет к новым продажам AUD в район VAL от
30 января – 0.8734, а затем и к самой дальней недельной цели VAL от 27 января
– 0.8704. Вероятней всего, что до годовых минимумов на этой неделе пара уже не
доберется.
Что касается покупок, то первым уровнем сопротивления
выступит область VAL сегодняшнего дня – 0.8773, выше которой более активные
продажи могут начаться от VAL вчерашнего дня – 0.8779, а самой желанной целью для
покупателей будет тест POC от 25 сентября – 0.8809. Лишь после закрепления выше этого
уровня покупатели смогут рассчитывать на возврат в район VAH от 25
сентября – 0.8825, а затем и к VAL от 22 сентября – 0.8852.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии
«Аналитик года»! Буду рад новым голосам.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Анализ сырой нефти за 26 сентября показывает, что цена не
смогла преодолеть уровень сопротивления R1 и начала новый виток нисходящей
коррекции. Восходящее движение может продолжиться с целями уровни сопротивления
R2 – 94,66 и R3 – 96,35, если цена закрепится
выше уровня 92,97. Целями для продолжения нисходящей коррекции(или
возобновления нисходящего движения) выступают уровни 91,93 и 90,24, если цена останется
ниже уровня 92,97. Линия тренда больше не оказывает поддержку торгующим на
понижение, цена закрепилась выше нее, и стали актуальными ордера на покупку. Индикатор
Awesome показывает
текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также
направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более
долгосрочном плане. Если цена отскочит от уровня 92,97, это может
спровоцировать новый виток коррекции.
Торговые рекомендации:
Из результатов проведенного анализа движения цены на нефть, можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 94,66
и 96,35. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 92,97,
это может засвидетельствовать коррекционное движение (выполнено), как и разворот
вниз Awesome или OsMA.
Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные
линии.
Европейская валюта просела относительно доллара США на
торгах в четверг, 25 сентября, достигнув самого низкого уровня почти за два
года. Однако неуверенные фундаментальные данные по рынку труда в США временно
ограничили нисходящий тренд по паре.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 28 пунктов, волатильность
торгов составила 67 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за
неделю с 14 по 20 сентября выросло на 12 000 и составило 293 000. Экономисты ожидали,
что число заявок составит 296 000.
Заказы на промышленные товары длительного пользования упали
в августе. По данным министерства торговли США, заказы на товары длительного
пользования упали на 18,2% по сравнению с предыдущим месяцем, до 245,43 млрд
долларов. Экономисты прогнозировали падение запасов на 17,5% по сравнению с
июлем.
Технический анализ:
Нисходящий тренд по EUR/USD продолжается. Нижняя граница данного канала проходит уже у
минимума 24 сентября 1.2773 и минимума вчерашнего дня 1.2697. Верхняя граница
данного канала проходит у максимума сегодняшнего дня 1.2760.
Медведи хорошенько наступили на горло быкам. Теперь первым
уровнем поддержки выступает область 1.2715, за которую вчера разворачивалась
очень серьезная борьба. В случае сегодняшнего закрепления под этим уровнем,
дальнейшее снижение евро продолжиться к 1.2689 с обновлением минимума месяца в
районе 1.2644.
30-дневная средняя скользящая, так же как и 50-дневная
средняя, направлена вниз, и постепенно от нее отрывается, что указывает на силу
нисходящей тенденции в краткосрочной перспективе.
Что касается коррекции, то тут все зависит от того, сумеют
ли быки зацепиться за уровень 1.2750, чуть выше которого имеется еще одно очень
сложное сопротивлением 1.2778, где в рынок будут входить новые продавцы. Самой
желанной целью на конец недели будет тест основания 28-ой фигуры, который может
остановить текущую нисходящую тенденцию хотя бы на время.
Полосы Bollinger Bands, после вчерашнего возврата евро
с минимумов, постепенно сужаются друг к другу, что указывает больше на падение спроса
продавцов, чем на появление предложения у покупателей. Торговля ведется в нижней
части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2743, выступает в качестве
динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD вчера сумел обновить прошлые минимумы,
подтвердив всю силу нисходящего тренда. Сегодня оптимальным вариантом будет
торговля в канале 1.2715-1.2778, так как многие участники будут фиксировать
короткие позиции в конце торговой недели.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.2715, 1.2689, 1.2644
Уровни сопротивления: 1.2750, 1.2778, 1.2800
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2772
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2744
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии
«Аналитик года»! Буду рад новым голосам.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Общийитог: индикатор МАСД на дневном графике дает
нисходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На дневном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз,
находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА? двигаясь вниз, находится выше 13
средней линии ЕМА – усиление сигналов
нижней работы.
Итог: система средних
линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов
следующtе:
средние линии ЕМА – 24%,
индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.
Итог индикаторного
анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию (чёрная дневная свеча).
В целом ожидаемо, в ходе вчерашних
торгов, не смотря на падение более чем в 80 б.п. от максимума дня, пара USD/JPY
осталась в пределах диапазона, ограниченного уровнем 109-й фигуры и отметкой
108,50. При этом, как и ранее, текущая волновая ситуация позволяет
предполагать, что будущая 4-я волна, в 5-й, должна принять форму одного из
коррекционных треугольников. Если это так, то эта 4-я волна может еще больше
усложнить свою внутреннюю волновую структуру, продолжая процесс формирования
между отметкой 107,50 и уровнем 109,00.
Цели для варианта c нисходящей волной:
107,57 – 23,6% по Фибоначчи
106,41 – 38,2% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
109,48 – 400,0% по Фибоначчи
111,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент находится в стадии построения повышательного
участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок возобновиться
после завершения предполагаемой волны 4 с целями, расположенными около расчетной
отметки 109,48, что приравнивается к 400,0% по Фибоначчи, и выше к 111 фигуре. В
рамках понижательной коррекционной волны 4 началось понижение с целями,
находящимися вблизи расчетных отметок 107,57 и 106,41, что приравнивается к 23,6%
и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 109,48 предположительно
привела к завершению всей волны 3 или С.
Начав вчерашние торги с восходящего
движения, уже в ходе европейской сессии пара USD/CHF
достигла отметки 0.9525, не дотянув до расчетной цели около 10 п.п. При этом,
несмотря на значительный рост котировок, внутренняя волновая структура 5-й
волны, в 5-й, в 3-й
(или С),
все же выглядит несколько незавершенной. Если это так, то после завершения уже
обозначившегося отката от достигнутого максимума валютная пара может
возобновить рост котировок и отработать расчетную цель, соответствующую отметке
0,9525.
Цели для варианта с восходящей волной:
0,9524 – 200,0% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9367 – 11,4% по Фибоначчи
0,9297 – 23,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент находится в стадии построения повышательного
участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжается
в рамках волны 3 или С, которая усложнилась, с целями, расположенными около отметки
0,9524, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной
волны (предположительно 4, после завершения усложненной волны 5 в 3 или С) понижение
котировок начнется с целями, находящимися вблизи отметок 0,9367 и 0,9297, что
приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи (эти цели еще будут пересмотрены). Волна
5 в 3 или С принимает 5-волновой вид и не выглядит завершенной.
Вчерашнее тестирование парой EUR/USD уровня 27-й фигуры привело
к отскоку цены почти на 70 п.п. от достигнутого минимума. При этом отработка
расчетной цели, соответствующей двукратному равенству между размерностями 1-й
волны (или А) и 3-й (или С), должна способствовать развороту рынка в
пользу Евро и переходу валютной пары в стадию формирования будущей 4-й волны. В то же время нельзя
исключать того, что, прежде чем выполнить такой разворот, цена может повторно
протестировать уровень 1.2700 и еще больше усложнит внутреннюю волновую
структуру 5-й волны, в 3-й
(или С).
Цели для нисходящей волны:
1,2717 – 200,0% по Фибоначчи
1,2600
Цели для построения восходящей волны:
1,2905 – 161,8% по Фибоначчи
1,3075 – 127,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка
тренда, который еще не выглядит завершенным. В рамках восходящей волны (возможно
коррекционной 4, после завершения волны 3 или С) может начаться повышение
котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2905 и 1,3075, что
приравнивается к 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно
5 в 3 или С (волновая разметка понесла изменения), инструмент продолжает понижение
с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2717, что приравнивается к 200,0%
по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва 27 фигуры наталкивает на вывод
о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Попытка пары GBP/USD,
в ходе вчерашних торгов, развить обозначившееся накануне нисходящее движение не увенчалась успехом, в результате чего цена так и осталась в диапазоне между
уровнями 63-й и 64-й фигур. При этом, как и ранее, можно предположить, что
валютная пара пытается сформировать 3-ю волну во внутренней
волновой структуре будущей 5-й волны. Если это так и предполагаемая 4-я
волна не примет более сложную форму, то текущее снижение цены должно получить
дальнейшее развитие как минимум к уровню 1,6100.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5991 – 100,0% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,6417 – 61,8% по Фибоначчи
1,6504 – 76,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта находится в стадии построения
понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны (предположительно
4, которая усложнилась) инструмент может возобновить повышение котировок с
целями, находящимися вблизи отметок 1,6417 и 1,6504, что приравнивается к 61,8%
и 76,4% по Фибоначчи. Но это приведет к значительному усложнению повышательной
волны и коррекции всей волновой картины. В рамках построения понижательной
волны (предположительно 5 понижательного участка тренда) началось понижение с целями,
расположенными вблизи расчетной отметки 1,5991, что соответствует 100,0% по
Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6504 натолкнула на вывод
о завершении построения волны 4.
После стремительного роста на прошлой неделе, который составил 2%, текущая модель приобрела статус флетообразной. Курс все предыдущие дни торговался вокруг уровня баланса 1.6350, что говорит о подготовке к стремительному движению. С учетом того что следующая неделя является экспирационной, можно предположить продолжение колебаний в рамках образованной среднесрочной зоны накопления. Стоит выделить тот факт, что последний рост не протестировал верхнюю месячную КЗ 1.6550-1.6650, поэтому при возобновлении роста эти уровни станут целевыми и позволят определить зону фиксаций для длинных сделок.
Приоритетная среднесрочная модель.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если курсу все же удастся закрепиться ниже уровня баланса в течение одной-двух торговых сессий. Если это произойдет, то основной целью станет возврат к нижней месячной КЗ 1.6150-1.6050. Данный паттерн не имеет высокой вероятности, однако сильный нисходящий тренд предполагает возврат курса к ближайшему минимуму.
С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить тот факт, что курс продолжает двигаться в рамках зоны накопления, образованной между недельной и дневной КЗ. Дневная КЗ 1.6419-1.6404 выступает в качестве сопротивления, недельная КЗ 1.6287-1.6308 служит поддержкой. Для того чтобы курс получил импульсный рывок, потребуется закрепление выше/ниже указанных зон. На сегодняшний день ближе к пробитию находится недельная КЗ. Для реализации нисходящей модели потребуется проторговка курса ниже в течение одной-двух торговых сессий.
Приоритетная и альтернативная внутридневные модели.
Надвигающаяся эксприация опционного контракта может внести свои коррективы в построение среднесрочных моделей. Это будет выражаться в появлении спроса или предложения при приближении к месячным КЗ. Основное внимание стоит уделить образованию разворотных паттернов в случае достижения одной из месячных КЗ. Работа на выход и закрепление из текущего флетового диапазона является основной на конец текущей недели.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.
Глава Банка Англии Марк Карни в очередной раз предупредил инвесторов от недооценки
финансовых рисков. Это заявление он сделал в Уэльсе, где выступил на
пресс-конференции. Какие именно риски имел в виду Карни, понять несложно – в первую
очередь, это приближение цикла поднятия ставок.
Карни обосновал свою позицию (и, очевидно, позицию
большинства членов Комитета) тем, что период низких процентных ставок затягивается
неоправданно долго, в то время как ситуация в экономике Великобритании заметно
улучшилась.
Действительно, некоторые изменения видны невооруженным глазом. Темпы роста ВВП во 2 квартале
в годовом выражении составили 3.2%, это один из наиболее высоких показателей
среди развитых стран. Уровень безработицы стабильно снижается уже более двух
лет и приблизился к 6%, что позволяет надеяться на нормализацию ситуации со
средней заработной платой и как следствие - с инфляцией.
Тем не менее, заметно, что Банк Англии спешит. Ситуация в
экономике, невзирая на положительные тенденции, еще далека от нормализации,
особенно на фоне ожидания углубления кризиса в Еврозоне. Регулятора подгоняют негативные процессы на рынке недвижимости, на
что Карни обратил особое внимание. Долгий период низких процентных ставок
способствовал непропорциональному перетоку активности в строительный сектор,
что в конечном итоге вылилось в создание гигантского пузыря в секторе
недвижимости. Начало цикла повышения ставок неизбежно обрушит этот сектор, и
регулятор хотел бы максимально корректно снизить активность и способствовать началу
вывода капитала еще до начала цикла поднятия ставок.
Игроки, тем не менее, речью Карни не впечатлились и обещаниям скорого поднятия ставок не
поверили. Очевидно, Карни и не ставил целью способствовать укреплению фунта,
задача была в другом. Фунт же, вероятно, некоторое время проведет в попытках
консолидации, после чего продолжит снижение.
День сегодня, вероятнее всего, будет спокойным, и основная
интрига развернется вокруг публикации в 16.30 мск третьей и финальной оценки ВВП США во 2 квартале. Напомним, что
первая оценка была опубликована 30 июля и составила 4.0%, а уже через месяц она
была пересмотрена до 4.2%. Довольно странно, учитывая провальный 1 квартал на
уровне минус 2.9%, но, как оказалось, веселье только начинается – третья оценка,
по мнению экспертов, выйдет равной 4.6%.
Сказать, что это много – значит ничего не сказать.
Впрочем, особенности национальной статистики США уже давно
не должны удивлять. На графиках ниже отражены две линии – налоговые поступления
федерального правительства (красным цветом) и прибыль корпоративного бизнеса до
налогообложения (синим). По итогам 1 квартала налоговые поступления выросли на 5.2%, до уровня 1962,5 млрд долл., а прибыль корпораций за тот же период – на 2.2%, до уровня 1899,7 млрд долл.
Вчера вышли данные за 2 квартал. Налоговые поступления выросли
до уровня 2023,2 млрд долл., что
соответствует росту 3.1%, а корпоративные прибыли – до уровня 2039,4 млрд долл., что соответствует росту 7.4%.
Легко заметить, что поступления
в бюджет и прибыли корпораций никак не зависят от уровня ВВП. Удивительно,
но это так. Подобная ситуация наблюдалась и в докризисных 2006/07 годах, когда
на фоне роста ВВП 5 кварталов подряд снижались корпоративные прибыли и доходы в
бюджет. Вероятно, падение прибыли корпораций и было основной причиной старта
трех подряд программ QE,
а банкротство Lehman Brothers Holdings, Inc и запуск кризисного сценария потребовались
для придания этому процессу необходимой легитимности.
Выход окончательной оценки ВВП не хуже прогноза способен
придать укреплению доллара США относительно конкурентов новый мощный импульс и
будет способствовать укреплению ожиданий скорого начала цикла роста процентных
ставок.
EURUSD
В основной валютной паре наступил период некоторого затишья.
Пара вернулась к поддержке 1.2715/44, и пока не показывает готовности ее
преодолеть. Хватит ли у медведей ресурсов для преодоления поддержки и
продолжения нисходящей динамики, пока сказать сложно. Важных новостей из
Еврозоны на сегодня не запланировано, поэтому до американской сессии, скорее
всего, торговля будет спокойной. Дальше все будет зависеть от оценки ВВП за 2
квартал.
На Н4 нисходящий поток наконец начинает показывать признаки
усталости. Относительно вчерашнего дня никаких новых драйверов не появилось,
пара не вышла за пределы диапазона, регрессионная картина не изменилась. Целью
является достижение поддержки 1.2700/17, в случае если нисходящая волна получит
развитие, пара может опуститься к 1.2601/39.
yuriy.vishnevetskiy @ analytics.instaforex.com
О технической картине в других основных валютных парах вы можете прочитать в моем блоге
На текущей неделе произошла реализация приоритетной нисходящей модели, которая имела целью тест месячной КЗ 1.2700-1.2600. Вчера произошло тестирование зоны, которое привело к появлению спроса. На данном этапе важно понимать, что короткие сделки перестают быть выгодными. На первый план выходит поиск разворотной модели, которая будет являться компенсаторной к нисходящему тренду, длящемуся четвертый месяц. Не стоит забывать, что столь сильные импульсные формирования являются инерционными и подразумевают постепенный выход из позиции крупных игроков. Это приводит к неоднократным обновлениям локального минимума.
Приоритетная среднесрочная модель.
Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс начнет формирование разворотной модели с текущих уровней. Это не позволит получить более выгодные цены на покупку, однако даст возможность говорить о закрытии большого количества коротких позиций крупными игроками, что даст возможность рассматривать рост как первый этап долгосрочной восходящей модели. Не стоит забывать, что следующая неделя является экспирационной. Это позволяет говорить о повышении вероятности образования разворотного паттерна, а повышение волатильности может стать катализатором к его быстрой реализации.
С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить тот факт, что курс достиг недельной КЗ 1.2740-1.2723, которая находится чуть выше месячной КЗ. Появление спроса позволяет говорить о достижении первой цели в виде дневной КЗ 1.2785-1.2778. Если курс не сможет закрепиться выше указанной зоны, то это позволит наблюдать возобновление падения, целью которого станет обновление минимума сентября.
Приоритетная внутридневная модель.
Наличие вблизи текущей цены большого количества зон поддержки говорит в пользу образования разворотной модели. Несмотря на это, не стоит забывать, что нисходящий тренд длится уже четвертый месяц. Это говорит о том, что разворот будет происходить в несколько этапов. Самым первым этапом станет пробой и закрепление выше дневной КЗ. Пока этого не произошло, нисходящее движение нельзя считать законченным.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.
По паре Евро/Доллар продолжаем следить за развитием нисходящей
структуры от 16 сентября. По паре Доллар/Франк следим за локальной структурой
для верха от 16 сентября. По паре Фунт/Доллар следим за формированием
нисходящей структуры от 19 сентября. По паре Доллар/Иена цена пока находится в
коррекции от восходящей структуры. По паре Евро/Иена следим за развитием
нисходящего цикла от 19 сентября, который не получил подтверждения. по паре
Фунт/Иена. По паре Фунт/Иена цена продолжает
находиться в затяжной коррекции.
Основные понятия фрактального анализа для начинающих - перейти.
Прогноз на 26 сентября:
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2909, 1.2843, 1.2800, 1.2774, 1.2721,
1.2694 и 1.2649. Здесь краткосрочное нисходящее движение ожидаем в
коридоре 1.2721 – 1.2694, пробой последнего значения будет располагать к
движению до потенциальной цели – 1.2649, по достижении которого ожидаем откат
кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2774 – 1.2800,
пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2843,
этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.
Buy: 1.2774 Take profit: 1.2800
Buy: 1.2803 Take profit: 1.2840
Sell: 1.2720 Take profit: 1.2697
Sell: 1.2692 Take profit: 1.2650
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6607, 1.6539, 1.6443, 1.6402, 1.6375,
1.6280, 1.6225, 1.6191 и 1.6100. Здесь мы продолжаем следить за формированием
нисходящей структуры от 19 сентября. Продолжения движения книзу ожидаем после
пробоя 1.6280, в данном случае цель – 1.6225, возле этого уровня консолидация
цены. Проход ценой уровня 1.6190 позволит рассчитывать на движение к
потенциальной цели – 1.6100, возле которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.6375 – 1.6402, пробой
последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.6443, этот
уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры, в
данном случае цель – 1.6539.
Buy: 1.6445 Take profit:
1.6535
Buy: 1.6540 Take profit: 1.6605
Sell: 1.6280 Take profit:
1.6225
Sell: 1.6190 Take profit: 1.6100
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9596,
0.9555, 0.9535, 0.9491, 0.9454, 0.9422, 0.9400 и 0.9364. Здесь продолжения
развития восходящего цикла от 16 сентября ожидаем после пробоя 0.9193, в
данном случае цель – 0.9535, в коридоре 0.9535 – 0.9555 консолидация цены.
Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9596, по достижении
которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно
после пробоя 0.9454, здесь цель – 0.9422, диапазон 0.9422 – 0.9400 является
ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию
нисходящей структуры, в данном случае цель – 0.9364.
Buy: 0.9493 Take profit: 0.9535
Buy: 0.9555 Take profit: 0.9594
Sell: 0.9452 Take profit:
0.9425
Sell: 0.9400 Take profit:
0.9366
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 110.89, 110.36, 110.03, 109.54, 109.07,
108.47, 108.03 и 107.47. Здесь консолидированное движение ожидаем в
коридоре 109.07 – 109.54, пробой последнего значения позволит рассчитывать на
движение к – 110.03, в коридоре 110.03 – 110.36 консолидация цены.
Потенциальным значением для верха считаем уровень 110.89, по достижении
которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в
коридоре 108.47 – 108.03, пробой последнего значения будет располагать к
формированию потенциала для низа, здесь цель – 107.47.
Buy: 109.10 Take profit: 109.52
Buy: 109.56 Take profit: 110.03
Sell: 108.45 Take profit: 108.06
Sell: 108.01 Take profit: 107.50
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1223, 1.1170, 1.1146, 1.1077, 1.1035 и 1.1007. Здесь мы продолжаем следить за
формированием восходящей структуры от 19 сентября. Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 1.1146 – 1.1170, пробой последнего значения
позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.1223, возле этого
уровня ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее
движение возможно после пробоя 1.1077, в данном случае цель – 1.1035, диапазон
1.1035 – 1.1007 является ключевой поддержкой для верха, до него ожидаем
оформления потенциала для нисходящего цикла.
Buy: 1.1146 Take profit: 1.1170
Buy: 1.1175 Take profit: 1.1220
Sell: 1.1075 Take profit: 1.1045
Sell: 1.1035 Take profit: 1.1010
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.8944, 0.8874, 0.8836,
0.8774, 0.8732, 0.8704 и 0.8637. Здесь мы продолжаем следить за развитием
локальной структуры от 16 сентября. Продолжения движения книзу ожидаем после
пробоя 0.8774, в данном случае цель – 0.8732, в коридоре 0.8732 – 0.8704
консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.8637, по
достижении которого ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее
движение возможно в коридоре 0.8836 – 0.8874, пробой последнего значения
приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 0.8944.
Buy: 0.8836 Take profit: 0.8872
Buy: 0.8876 Take profit: 0.8940
Sell: 0.8772 Take profit: 0.8734
Sell: 0.8703 Take profit: 0.8640
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 139.81, 139.33, 139.10, 138.51, 138.25,
137.76, 137.52 и 137.18. Здесь продолжения движения книзу ожидаем после
прохода ценой шумового коридора 138.51 – 138.25, в данном случае цель – 137.76,
в коридоре 137.76 – 137.52 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 137.18, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное
восходящее движение возможно в коридоре 139.10 – 139.33, пробой последнего
значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 139.81, этот уровень
является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.
Buy: 139.35 Take profit: 139.80
Buy: Take profit:
Sell: 138.25 Take profit:
137.80
Sell: 137.52 Take profit: 137.18
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 181.77, 180.51, 179.41, 178.69, 177.45,
176.70, 176.29 и 175.11. Здесь цена находится в стадии затяжной коррекции
от восходящей структуры 8 сентября. Продолжения движения книзу, ожидаем после
пробоя 177.45, в данном случае цель – 176.70, возле этого уровня консолидация
цены. Проход ценой шумового коридора 176.70 – 176.29 должен сопровождаться
выраженным движением к низу, здесь потенциальная цель – 175.11. Краткосрочное
восходящее движение, возможно в коридоре 178.69 – 179.41, пробой последнего
значения будет располагать к развитию восходящего движения, здесь цель –
180.51. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 181.77.
Особое внимание при анализе междневных перспектив времени
на этой валютной паре вызывает потенциально разворотная волна, начавшая
свое формирование 19 сентября. На
сегодня потенциал волны не исчерпан. Ожидаемый ход вниз превышает в несколько раз средний дневной ход кросса.
Вчерашние ожидания предварительного подъема перед дальнейшим
снижением не нашли подтверждения рынком. Весь день курс снижался.
Сегодня котировки приблизились к зоне поддержки,
оттолкнувшись от верхней границы.
Сегодня ожидаю флет старших ТФ. Восходящий вектор вероятен
в первой половине суток. В зоне сопротивления
ожидаю разворот и продолжение снижение курса пары, возврат к границам зоны
поддержки.
Прорыв этой зоны откроет дорогу с дальнейшему понижению. Однако,
эти ожидания могут выходить за рамки описываемых суток .
Зоны поддержки:
- 138.40/10
Ниже в рамках суток не жду.
Зоны сопротивления:
- 139.30/60
Выше сегодня не ожидаю.
Торговые рекомендации: Покупки высокорискованны,
начинающим не рекомендую. По достижению ценой зоны сопротивления предлагаю отслеживать формирующиеся сигналы ваших используемых
торговых систем на продажу кросса.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
Обзор по индексу
доллара США(#USDX) и прогноз на 26 сентября.
На
краткосрочном графике индекса доллара основное внимание стоит уделить формирующейся
на протяжении последних 3-х недель разворотной волновой конструкции.
График
инструмента движется согласно предварительным ожиданиям. Вчерашний день, как и
ожидалось, доллар провел во флете, предпринимая попытку прорыва зоны сопротивления.
Сегодня
жду продолжение описанного в предыдущие дни сценария (см. обзор #USDX от
23/25.09).
Попытка предварительного прорыва зоны сопротивления маловероятна. Основной
настрой на день жду нисходящий.
Увеличение
волатильности вероятно к концу дня, на американской сессии. В случае прорыва
ближайшей зоны поддержки снижение курса доллара получит дополнительный толчок.
Зоны поддержки:
- 84.90/80
- 84.40/30
Ниже сегодня не
ожидаю.
Зоны сопротивления:
- 85.30/50
Выше в рамках
суток не жду.
Вывод: Высока
вероятность формирования разворота, начало снижения.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность!
Как мы писали во вчерашнем обзоре, ожидания американских данных предполагались негативными, но реакция инвесторов оказалась почти панической. Данные по числу обращений за пособиями по безработице составили 293К против ожидания 294К и 281К неделей ранее (пересмотрено с 280К), объём заказов на товары длительного пользования за август снизился на 18,2% против ожидания -17,7% и роста на 22,6% в июле, корневой индекс заказов показал ожидаемый прирост на 0,7% против -0,7% в июле (пересмотрен с -0,8%), индекс деловой активности в сфере услуг за сентябрь снизился с 59,5 (повышено с 58,5) до 58,5. Как видно, негатив был незначительным, но S&P500 обвалился на 1,62%, Dow Jones на 1,53%, технологичный Nasdaq на 1,94% (где только акции Apple потеряли более 3,8% из-за провального выхода операционной системы iOS 8 со множеством недоработок и нареканий на смартфоны 6-й серии). Удивительно, что по всем основным валютным парам доллар укрепился. Мы полагаем, что инвесторы не верят в прогноз по финальной оценке ВВП за 2-й квартал в 4,6% против 4,2% во 2-й оценке и стали стремительно избавляться от акций. Нам также данный прогноз представляется завышенным, и если он не оправдается, то сегодня вверх пойдут и контрдолларовые валюты.
Возможно, вчера на валюты оказало давление выступление Марио Драги, который в очередной раз сказал о готовности действовать, и розничные продажи в Италии за июль, падающие 3-й месяц (-0,1% против прогноза 0,2%). В Англии баланс розничных продаж за сентябрь снизился с 37 до 31 (прогноз 34).
Итак, сегодня в 16:30 мск выходит главная новость дня – ВВП США за 2-й квартал в финальной оценке. Прогноз 4,6% против 4,2% во 2-й оценке. В 17:55 мск выходит индекс потребительского доверия за сентябрь, прогноз 85,1 против 84,6 в августе. По еврозоне ожидаются слабые данные: в 10:00 мск – индекс потребительского доверия в Германии от GFK за октябрь, прогноз 8,5 против 8,6, цены на импорт в Германии за август ожидаются снижением на 0,2% после -0,4% в июле.
В итоге по-прежнему ждём евро в диапазоне 1.2865/85, фунт стерлингов в диапазоне 1.6460/90.
USD/JPY.
В четверг на значительном падении американского фондового рынка японская йена снизилась на 29 пунктов. Сегодня утром вышли слабые инфляционные показатели. Базовый индекс потребительских цен за август составил 3,1% г/г против ожидания 3,2% и 3,3% в июле. Базовый индекс потребительских цен в столичном Токио снизился с 2,7% до 2,6% г/г.
В политическом стане Банка Японии уже сомневаются в целесообразности слабого курса йены. На повестку дня всё чаще выносится проблема старения населения и связанная с ней пенсионная реформа. Пока она выразилась в перекладывании активов пенсионного фонда GPIF из облигаций в более доходные активы – акции. Но снижение фондового рынка будет только усугублять ситуацию в пенсионной сфере. Падение пенсионных активов вынудит ЦБ вновь девальвировать йену. И так по кругу.
Сегодня в США публикуется ВВП за 2-й квартал в финальной оценке. Прогноз 4,6% против 4,2% во 2-й оценке. Если, как мы ожидаем, данные выйдут хуже прогноза, йена отправится вниз. Цель снижения 106.90-107.35.
График ресторанного сектора:
Ресторанный сектор находится в колонке "О" на отметке 40%, что свидетельствует о силе продавцов.
Целью для медведей выступают границы зоны перепроданности 30%.
Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения.
Целесообразно искать сигналы к продаже.
График "ХО" шаг 100/3:
На старшем графике видно, что основная тенденция сменилась на нисходящую после преодоления уровня поддержки 97.
В данный момент наблюдается коррекция, после чего ожидается возобновление нисходящего движения.
Сейчас акции находятся на наиболее выгодном уровне для продаж.
Первоначальной целью для продавцов выступит зона поддержки в районе 90, преодоление которой откроет путь к отметке 84.
Точкой защитной приостановки послужит уровень сопротивления 100,
преодоление которого отменит все короткие позиции и сменит тенденцию на
восходящую.
Сегодня рекомендованы исключительно продажи.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
