В начале текущей недели произошла отмена приоритетной модели падения и курс возобновил восходящую долгосрочную компенсаторную модель. Это стало возможным после того, как курс вернулся и закрепился выше уровня 1.5406. Данная отметка является важной среднесрочной поддержкой. На сегодняшний день рост полностью компенсировал снижение прошлой недели и вернулся в сильную зону сопротивления 1.5765-1.5836. Основным параметром, подтверждающим продолжение роста, станет закрепление выше уровня 1.5836. Если это произойдет, то основной целью роста станет уровень 1.6162.

Приоритетная среднесрочная модель. 

Как уже было написано выше, для реализации роста потребуется закрепление выше уровня 1.5836. Восходящая модель станет альтернативной по причине того, что текущая неделя пока торгуется в пределах важной зоны сопротивления. 

С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить, что курс достиг недельной КЗ 1.5852-1.5829, образованной от минимума текущей недели. Это повышает вероятность образования разворотной модели. Появление предложения, вкупе с ложным обновлением текущего максимума, даст возможность получить выгодные цены на продажу инструмента. Целью падения будет дневная КЗ 1.5694-1.5697. С учетом совпадения недельной КЗ с сильной зоной сопротивления на старшем таймфрейме можно говорить о значимости появления реакции в указанном диапазоне. Закрытие недели выше или ниже даст возможность на следующей недели определить приоритетную модель. 

Приоритетная внутридневная модель.

При взгляде на составляющие инструменты можно заметить, что NZDUSD продолжил формирование среднесрочной нисходящей модели, тогда как EURUSD образовал зону накопления, которая нарушает баланс на кросс курсе. Для того чтобы началось нисходящее движение, необходимо появление спроса на NZDUSD, которое может быть вызвано ближайшей экспирацией фьючерсных контрактов. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

Акции Лукойла.

В сегодняшнем нашем обзоре попробуем проанализировать акции компании Лукойл с точки зрения технического анализа и сделаем долгосрочный и среднесрочный прогноз возможного изменения цены акций.

Долгосрочный прогноз.

С точки зрения графического и технического анализа, начиная с 2008 года акции движутся в предполагаемом повышательном ценовом канале, на графике мы его изобразили двумя зелёными параллельными линиями. Иногда цена, конечно, выходила за границы канала, но впоследствии всегда возвращалась обратно. Предполагаем, что и в ближайшие несколько лет данный канал не потеряет свою актуальность и основное движения в акциях будет по-прежнему восходящим, но с поправками на фундаментальные события, происходящие в экономике России и в самой компании.

Смотря на график, также можно заметить, что всё движение хорошо вписывается в любую из известных волновых теорий рынка (обозначено жирной красной линией). Если взять минимум 2008 года как точку отсчёта, от которой началось долгосрочной восходящее движение, можно предположить, что в настоящий момент рынок находится в коррекции к первой волне роста, начавшейся в конце 2008 года вблизи отметок 700 -800 рублей за одну акцию, и закончившейся в начале 2011 года в районе отметок 2100 рублей за одну акцию. Текущая коррекция от максимумов 2011 года, по нашему мнению, слегка затянулась, что даёт нам право уже в самое ближайшее время ожидать её окончания.  Коррекция является плоской, намекая нам на то, что покупатели совсем не готовы пустить стоимость акций сильно ниже уровня 1700 рублей за акцию. Стоит также обратить внимание, что при проходе акций ниже данного уровня в последующем всегда следует быстрый “выкуп” на внушительном объёме, то есть для дальнейшего анализа и прогноза у нас есть предполагаемый уровень, или точка отсчёта, от которого вероятно и начнёт развиваться следующая волна роста.

Скорее всего минимум коррекции уже был показан и случился он в средине 2011 года вблизи отметок 1500-1600 рублей за акцию, однако ещё один “нырок” к уровням 1600 -1700 рублей за акцию мы ещё рассчитываем увидеть и рассмотрим это событие как хороший шанс открыть “длинные позиции” по выгодным ценам перед ожидаемым ралли длинною в несколько лет. Смеем предположить, что цели третьей восходящей волны находятся немного выше исторического максимума, показанного акциями ещё в середине 2008 года вблизи уровня 2700 пунктов. Согласитесь, что купить акции по цене 1700, а потом продать акции по цене 2700 рублей за акцию совсем неплохо. Это будет являться отличной долгосрочной инвестицией, способной за несколько лет принести прибыль в 50-60%.

Среднесрочный прогноз.

Если рассмотреть структуру продолжающейся несколько лет коррекции более подробно, можно предположить, куда будет движение в ближайшие недели и несколько месяцев. Попробуем это сделать в данном блоке нашего обзора.

В настоящий момент цена акций тестирует предполагаемый уровень сопротивления в районе отметки 2200 рублей за акцию. Сразу хочется написать, что на ближайшее время мы считаем этот уровень пока непреодолимым. Причина - вблизи данной отметки сосредоточено множество уровней сопротивления, которые получаются путём построения ряда фигур, которые мы можем наблюдать на графике. Назовём скопление данных пересекающихся уровней “узлом”. Как правило, такие “узлы” являются сильными уровнями и проход их без серьёзной фундаментальной поддержки всегда сложный.  Все предыдущие попытки закрепиться выше отметки 2200 рублей за акцию проваливались, предполагаем, так произойдёт и в этот раз, так как в настоящее время фундаментальная составляющая анализа на фоне всех санкций и проблем России с мировым сообществом очень негативная. Иностранные инвесторы, без которых нам не вырасти, пока не особо спешат вкладываться в российские акции, а, напротив, предпочитают избавляться от российских активов, наблюдая за российским фондовым рынком со стороны.

Зная уровень сопротивления, можем предположить, какой теперь окажется стоимость акций, в случае если ожидаемая нами полномасштабная коррекция на рынках всё же состоится. Допускаем, что последний локальный минимум, отражённый на графике в марте этого года, будет обновлён, но не сильно, а поддержка будет найдена в районе уровней 1600-1650 рублей за акцию, где мы и разместим свои заявки на покупку с целями сформировать долгосрочный портфель. При достижение уровня 1650 рублей за акцию, также произойдёт касание нижней границы ценового канала, о котором мы писали в предыдущем блоке нашего обзора, посвящённого долгосрочным перспективам стоимости акций Лукойла.

После проведённого анализа у нас есть два ориентира, от которых можно предпринимать активные, торговые действия. Сверху этим ориентиром станет уровень 2200 рублей за акцию, а снизу широкий уровень между отметками 1600 -1650 рублей за акцию, при касании которых можно открывать новую позицию. Предполагаемое долгосрочное движение выделено на графике красной жирной линией, а среднесрочное - синей линией, относительно этих направлений мы и планируем работать в ближайшие месяцы и недели, не забывая, конечно, и про фундаментальные новости и события, выходящие в последнее время.

Торговые рекомендации: 

Открывать среднесрочные “короткие позиции” от уровней в диапазоне 2200-2250 рублей за акцию. Основная цель 1700 рублей за акцию. Стоп-лосс” выше отметки 2250 рублей за акцию.   

Приветствую!

Обзор по AUD/USD и прогноз на ближайшие дни от 12 сентября.

Вкратце  о сложившихся на сегодня тенденциях на графиках разных масштабов на этом мажоре.

Среднесрочная картина на ценовом графике формирует флетовый сходящийся треугольник в виде вымпела. Начавшееся с октября прошлого года снижение с конца января этого года сменилось не менее значительным подъемом курса, которое, в свою очередь, с началом июля перешло в плавное снижение. По волновой структуре  все эти ценовое колебания отрабатывают коррекционный зигзаг, заключительная часть которого и заставила цену кросса снижаться последние месяцы.

Для прогнозирования перспектив предстоящих дней интересна последняя часть общего движения, нисходящая волна от 1 июля. Все движение имеет четко сформированную структуру, нормальный размер удлинения.

Котировки приближаются к скоплению уровней поддержки, нарисованными графиками старших ТФ. В границах этой зоны стоит ожидать формирование встречного зигзага малого уровня с отработкой вверх, как минимум, коррекции.

Потенциал роста ограничен расчетными зонами сопротивления.

Зоны сопротивления:

- 0.9125/50

- 0.9240/60  

Выше в ближайшие дни не жду

Зоны поддержки:

- 0.9035 /05 

- 0.8950/10

Ниже  не ожидаю.

Торговые рекомендации: Основной приоритет сделкам на продажу.  По достижении ценой зон поддержки возможны короткие сделки на покупку с сниженным торговым лотом.  

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность. 

Движение текущей недели продолжается в рамках долгосрочной зоны накопления, которая была образована еще в июне. После неудачного теста уровня сопротивления 0.8032 движение вниз стало основным на конец недели. Целевым уровнем, в среднесрочной перспективе, является отметка 0.7884, что дает возможность удерживать часть короткой сделки для увеличения профита. На сегодняшний день курс вернулся к уровню закрытия пятницы, от которой был образован ценовой разрыв. Закрытие ГЭПа дает возможность говорить об образовании компенсаторной модели к нисходящему движению последних дней. 

Приоритетная среднесрочная модель. 

Альтернативная модель будет заключаться в возврате курса к верхней зоне сопротивления, которая несколько расширилась до максимума текущей недели. Важно отметить тот факт, что любые колебания внутри флетовой зоны необходимо рассматривать как возможность работать от границ. Любая разворотная модель при тесте указанных уровней будет иметь высокое ожидание. С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить то, что курс пробил дневную КЗ 0.7967-0.7956. Попытки закрепиться происходят второй день. Если закрытие недели произойдет ниже указанной зоны, то это даст возможность говорить о дальнейшем падении. В противном случае курс вернется в восходящую динамику и продолжит формировать компенсаторную модель. Приоритетная внутридневная модель. 

При взгляде на составляющие пары можно отметить тот факт, что GBPUSD уже сформировал и подтвердил внутридневную разворотную модель, тогда как EURUSD находится в стадии формирования компенсаторной модели и торгуется ниже уровня баланса. Это увеличивает вероятность возобновления нисходящего движения на кросс-курсе, которое будет обусловлено нарушением баланса. Экспирация опционных контрактов может дать толчок к реализации приоритетной модели.

Приветствую!

Обзор по USD/CHF и прогноз на ближайшие дни от 12 сентября.

На этом валютном мажоре в краткосрочном периоде времени с марта прослеживается отчетливый восходящий тренд. Движение развивается по импульсному типу развития волны.

К настоящему времени котировки пары достигли скопления мощных уровней сопротивления старших ТФ, от которого далее стоит ожидать формирование встречного движения.

Коррекция может быть отработана в виде плоского коридора флета. Если ближайшая зона поддержки не сможет достойно поддержать курс, цена мажора может снизится вплоть до границ следующей зоны.

В любом из вариантом после завершения встречной структуры далее стоит ждать новую попытку прорыва текущей зоны сопротивления.

Зоны сопротивления:

- 0.9370/ 0.9400

Выше в ближайшие дни не жду

Зоны поддержки:

- 0.9280/50

- 0.9140/10

Ниже в ближайшие дни не ожидаю.

Торговые рекомендации: Торговлю в ближайшие торговые сессии не рекомендую. По достижении ценой зон поддержки предлагаю активировать поиск  сигналов бай применяемых вами торговых систем.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

 Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность. 

Всем привет!

Обзор пары GBP/USD и прогноз  перспектив на ближайшие дни от 12 сентября.

Коротко пройдусь по текущим, незаконченным на сегодня  волновым структурам  разных временных масштабов по этой валютной паре.

Основная среднесрочная волна, задающая доминирующее направление тренда текущего года, восходящая.

С середины июля навстречу основному движению идет активное  формирование встречной коррекционной структуры. Эта волна и задает тренд ценовым колебаниям последних месяцев.

Движение вниз имеет на сегодня законченную структуру, удлинение достигло нормальных пропорций. Формально волна готова к завершению. Однако, без формирования встречного разворотного зигзага  говорить о возможности разворота преждевременно, удлинение волны вполне вероятно.

Цена на прошлой неделе достигла зоны скопления поддержек старших ТФ, от которой далее началась отработка вверх как минимум встречной коррекции. Цена на момент анализа упирается в зону сопротивления младших ТФ.

Общий тренд ближайших дней ожидаю восходящий, характер колебаний графика флетовый. В ближайшие торговые сессии вероятно снижение к границам зон поддержки.

Зоны сопротивления:

- 1.6270/1.6300 

- 1.6460/1.6490 (отработка зоны маловероятна)

Выше в ближайшие дни не жду.

Зоны поддержки:

- 1.6150/10

Ниже  не ожидаю.

Торговые рекомендации: Потенциал покупок ограничен. Направление  междневных сделок рекомендую держать согласно тренду волны, при достижении ценой зон сопротивления отслеживая сигналы своих применяемых торговых систем на продажу пары.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

 Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность. 

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 8 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 13 – синяя) двигаются вверх, в этом случае тенденцию дня  нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Свойства на последнем прогоне (свеча от 12.09.2014 года, время 06.00).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей), которая  двигалась горизонтально – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «конвергенция», направленное  вниз - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (75 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) находится ниже гистограммы – 25 баллов вверх.

Гистограмма,  двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Свойство «конвергенция», направленное  вниз - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Общий итог: система индикаторов МАСД на 6-часовом графике дает  восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На 6-часовом  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый.

8 средняя линия ЕМА – цвет синий.

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.

Свойства на последнем прогоне (свеча от 12.09.2014 года, время 06.00).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь горизонтально, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая  двигалась вниз – сигнал нижней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней  работы.

Итог: система средних линий ЕМА на 6-часовом графике  дает нисходящую тенденцию. Распределение по значимости индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24%,

индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,

индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.

Общий итог:  индикаторный анализ до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию, но вероятнее всего это откатная работа вверх до 1.2943 (линия сопротивления).

Время: 14.00 мск.

Рис. 1 (6-часовой график)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена скорректировалась к линии Киджун-сен, но выше нее закрепиться пока не может. Старший канал линейной регрессии направлен наверх, младший – также направлен наверх, что не разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» – слабый (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу сейчас не актуальны. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 185,46. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 177,72. Сформировалась бычья модель «Харами», которая просигнализировала о витке коррекции. Медвежья модель «У линии шеи» сигнализирует о возможном завершении коррекции. MACD направлен наверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое. Если цена закрепится выше Киджун-сен, это может спровоцировать возобновление восходящего движения с целью уровень сопротивления 194,91. Отскок от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями Сенкоу Спан Б и Сенкоу Спан А, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Киджун-сен актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 194,91.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM корректируется. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться как минимум закрепления цены выше критической линии. Для актуальности коротких позиций требуется закрепление цены ниже облака Ишимоку и разворота вниз любого канала линейной регрессии.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Сенкоу Спан Б(189,90) и Сенкоу Спан А(189,19), при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен(191,07). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен(191,73) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью уровень 194,91.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 12 сентября, видно, что цена продолжает нисходящее движение, сформировался новый сигнал на продажу. Текущий «мертвый крест» является слабым (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку не разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, поэтому и с этой позиции шорты не актуальны. Целью нисходящего движения инструмента является нижняя линия облака Ишимоку. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень поддержки 33,86. Медвежья модель «Доджи Поглощение» просигнализировала о начале нисходящего движения. Бычья модель «Харами» сигнализировала о возможном возобновлении восходящего тренда, но потеряла свою актуальность. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Стохастик находится в области перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настрое. Если цена закрепится выше критической линии, это может спровоцировать возобновление восходящего движения с целью уровень сопротивления 49,37. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью линия Сенкоу Спан А при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальную цель – уровень сопротивления 49,37.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает нисходящее движение. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности коротких позиций следует дождаться разворота вниз любого канала и закрепления цены ниже облака Ишимоку. Для возможности рассмотрения лонгов требуется хотя бы закрепление цены выше линии Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью Сенкоу Спан А(36,05) при открытии ниже Тенкан-сен(37,04). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен(37,35) станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью уровень 49,37.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами(отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Закрепление выше уровня баланса в начале недели дало возможность реализоваться восходящей среднесрочной модели. Курс вырост на 1.5% и находится в преддверии теста месячной КЗ 1.1073-1.1173. Это говорит о том, что курс в ближайшее время продолжит рост и протестирует указанную зону. Месячная КЗ будет выступать в качестве сопротивления, поэтому стоит избавиться от длинных позиций и, в случае появления спроса, искать возможность продаж при реализации разворотной модели. Целью станет снижение в 1% и более на первом этапе разворота.

Приоритетная среднесрочная модель. 

Альтернативная модель будет заключаться в продолжении роста с целью теста уровня 1.1173. Данное движение продолжит восходящий среднесрочный тренд и даст возможность в будущем получить более выгодные цены на продажу инструмента. Ослабление канадского доллара относительно американского идет в разрез с движение остальных валют, которые формируют коррекционные модели. Это позволяет говорить о высокой вероятности образования компенсаторной модели в ближайшем будущем. 

С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить, что продолжение роста стало возможным после теста недельной КЗ 1.0929-1.0919. Данный факт говорит об импульсном характере восходящего движения. Остановить данный рост будет возможно в пределах месячной КЗ, которая находится в пределах среднедневного хода. Поэтому в ближайшие дни можно будет определиться с дальнейшей внутридневной моделью. Появление предложения будет говорить о формировании разворотного паттерна, тогда как отсутствие крупного продавца позволит курсу закрепиться внутри месячной КЗ.

Приоритетная внутридневная модель. 

При принятии решений стоит помнить, что в понедельник произойдет экспирация фьючерсного контракта. Это даст возможность повысить волатильность на рынке за счет закрытия позиций по старому контракту и переносу их на новый. В моменты квартальных экспираций происходят существенные сдвиги на валютных инструментах, поэтому реализации приоритетных и разворотных моделей может происходит достаточно стремительно. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

Daily

Пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% - 1,6341. В итоге падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,5990. Отбой курса пары от уровня коррекции 76,4% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 100,0%. Закрепление котировок под уровнем коррекции 76,4% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 1,5772. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.

4h

Котировки пары на 4-часовом графике выполнили разворот в пользу английской валюты и начали процесс роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,6336. Отбой курса пары от уровня Фибо 161,8% сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,5756. Назревающих дивергенций 12 сентября не видно. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 161,8% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 1,6697.

Daily

Бычья свечная формация «Поглощение» позволила котировкам выполнить разворот в пользу евровалюты и начать рост в направлении коррекционного уровня Фибо 261,8% - 139,41. Образование медвежьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,% - 128,70. Отбой пары от уровня Фибо 261,8% аналогично сработает  в пользу валюты Японии. Закрепление котировок над уровнем коррекции 261,8% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 323,6%.

4h

После образования бычьей формации «Харами» котировки пары выполнили рост к уровню коррекции 50,0% - 138,48. Отбой котировок 12 сентября от уровня Фибо 50,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу японской иены и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 61,8% - 136,77. Образование медвежьей формации повысит вероятность отбоя курса от уровня Фибо 50,0%. Закрепление котировок над уровнем коррекции 50,0% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 140,19.

Daily

Курс пары выполнил закрепление над коррекционным уровнем Фибо 61,8% - 105,85. В итоге процесс роста котировок продолжается в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 112,54. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление котировок под уровнем Фибо 61,8% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 50,0% - 100,45.

4h

Пара на 4-часовом графике продолжает рост котировок в направлении коррекционного уровня 161,8% - 109,78. Назревающих дивергенций 12 сентября ни у одного индикатора не видно. Закрепление курса под уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу японской иены и дальнейшего падения котировок в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 101,39. Закрепление на дневном графике под уровнем Фибо 61,8% аналогично позволит рассчитывать трейдерам на некоторое падение котировок.

Daily

Падение котировок продолжается в направлении коррекционного уровня Фибо 61,8% - 0,8078 после закрепления под уровнем коррекции 76,4% - 0,8226. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 76,4% позволит рассчитывать на разворот в пользу новозеландского доллара и некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 0,8466. Образование бычьей свечной формации аналогично сработает в пользу валюты Новой Зеландии. Закрепление под уровнем Фибо 61,8% повысит шансы пары на дальнейшее падение.

4h

После образования медвежьей свечной формации «Харами» пара выполнила на 4-часовом графике закрепление под уровнем коррекции 50,0% - 0,8178. В итоге падение котировок продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 0,8061. Образование бычьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот в пользу новозеландской валюты и некоторый рост котировок. Закрепление курса пары 12 сентября над уровнем коррекции 50,0% сработает в пользу некоторого роста котировок в направлении уровня Фибо 61,8% - 0,8295.

День

Всю неделю быки активно покоряли новые высоты, формируя новые дневные максимумы, в результате на неделях сформировано красивое поглощение, которое перекрыло собой всю прошлую недельную консолидацию. Думаю, что перед быками сейчас поставлена задача - сохранить форму и значение недельной свечи.

Сопротивлением сегодня выступает 138,73 (недельный Фибо Киджун). Поддержкой служит дневное облако 138,11.

Н4-Н1

На Н4 сохраняется восходящая цель. Поддержку сейчас оказывает Тенкан Н1 (138,52), далее важным рубежом служит 138,30 (Тенкан Н4 + Киджун Н1). Закрепление под краткосрочным трендом Н4 и разворот креста Н1 будет сигнализировать об углублении корректа, основным ориентиром для которого станет Киджун Н4 (137,30), который имеет усиление от уровней старших таймфреймов.  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый. 

Мой блог на портале МТ5     

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -194.2308

Пояснения:

Исходя из анализа серебра 12 сентября видно, что цена продолжает нисходящий тренд, о чем сигнализирует Хайкен Аши, направленный вниз. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 18,359. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 17,969. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после разворота наверх любого канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому шорты являются актуальными до разворота индикатора вверх, что просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает наличие сильной перепроданности инструмента, в ближайшее время может начаться коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 18,359

S2 – 17,969

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 18,750

R2 – 19,141

R3 – 19,531

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 18,359. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет 17,969. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Сокращать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 18,359. Ордера Тейк профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -12.1101

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 12 сентября не может пока что закрепиться выше уровня Мюррея «2/8» и может возобновить нисходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 1,2817. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,2695. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора наверх, что будет означать новый виток восходящей коррекции, открытые короткие позиции поддерживать можно. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота наверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 0, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2817

S2 – 1,2695

S3 – 1,2573

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2939

R2 – 1,3062

R3 – 1,3184

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,2817. Преодоление этого таргета сделает актуальной целью уровень 1,2695. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет или при отскоке цены от 1,2817. Ордера Тейк профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI:  -57.6018

Пояснения:

Курс фунта 12 сентября продолжает коррекционное движение и отработал скользящую среднюю линию. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «1/8», а также ниже скользящей средней. Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «0/8» - 1,6113. В случае преодоления этого таргета новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1,5991. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, можно сказать о локальном коррекционном движении, до разворота индикатора обратно вниз, что будет означать завершение коррекции, короткие позиции не актуальны. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота наверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,6113

S2 – 1,5991

S3 – 1,5869

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,6235

R2 – 1,6357

R3 – 1,6479

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6113. Если это таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет 1,5991. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) голубого цвета (один такой бар уже есть) или при отскоке от скользящей средней. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -167.5082

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 12 сентября, видно, что цена продолжает нисходящее движение и отработала уровень Мюррея «-1/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «-1/8» - 1234,38, который уже достигнут. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1218,25. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, ордера на продажу можно поддерживать. Длинные позиции станут актуальными после закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота наверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня -200, что говорит о наличие сильной перепроданности инструмента, поэтому в ближайшее время может начаться восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1234,38

S2 – 1218,75

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1250,00

R2 – 1265,63

R3 – 1281,25

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1234,38. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет 1218,75. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от уровня 1234,38. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

К концу рабочей недели валютная пара USD/CADторгуется с положительным характером,  демонстрируя двузначный интерес на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать среднесрочную нисходящую  тенденцию с постепенно возобновляющимся  бычьим интересом. Как ранее обсуждалось, после того как перед ценой навис психологический уровень в лице 1,1000, быки ощутили значительное давление перед дальнейшим ходом,  формируя незначительный откат, где по итогам цене все же удается восстановить восходящий интерес, преодолевая злачную отметку. Сейчас же мы видим, как после импульсного движения  быки немного уменьшили свой пыл, вводя рынок в незначительное сомнение.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом – вполне возможно, мы увидим незначительный откат к уровню 1,1000, где быки  попытаются усилить восходящие движение, отрабатывая уровень в качестве поддержки. Если же это произойдет и восходящий интерес не сгинет с рынка, то вероятно прогнозировать дальнейшее движение вплоть до отметки 0,8150.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряд важных экономических новостей из  США

16:30 мск в  США  опубликуют индекс розничных продаж

Прогноз составляет  0,3%  Предыдущее значение 0,1% (ежемесячный)

16:30 мск в  США  опубликуют индекс цен на импорт

Прогноз составляет - 0,9%  Предыдущее значение -0,2% (ежемесячный)

16:30 мск в  США  опубликуют данные по розничным продажам

Прогноз составляет 0,6%  Предыдущее значение 0,0% (ежемесячный)

17:55 мск в  США  опубликуют индекс настроения потребителей Мичиганского Университета

Прогноз составляет 83,3  Предыдущее значение 82,5

Ключевые уровни

Зоны сопротивления:; 1,1050; 1,1150; 1,1280

Зоны поддержки: 1,1000; 1,0800; 1,0730

Сигналы

- Покупку по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены выше отметки 1,1150 с перспективой хода к 1,1150.

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 1,1020 с перспективой хода к 1,0990.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!  

«Желтый металл» заметно подрастерял свою привлекательность на мировом рынке. И этому виной усиливающий свои позиции доллар. Следует обратить внимание на то, что золото получило феноменальный рост в период острой фазы кризиса 2008-2009, а затем до сентября 2012 года оставалось фаворитом благодаря не только слабости доллара на фоне реализации программ количественного смягчения, но и активных покупок со стороны центральных банков различных стран по причине высокого недоверия к валютам, а также разного рода фондов, ориентированных на золото. Особенно это активно проявлялось в период выросшего недоверия к единой валюте по причине высокой вероятности выхода из еврозоны Греции и повышения общего риска самого существования европейского валютного союза. Но постепенная нормализация ситуации в зоне евро, благодаря политике М. Драги, привела к ослаблению интереса к «желтому металлу» и спросу на евро, иену и новозеландский доллар. Если иена рассматривалась по-прежнему как актив убежище, то новозеландский доллар был привлекателен на игре в кэрри трейд, а евро усиливал свои позиции благодаря политике ЕЦБ и курса определенному Драги на усиление единой валюты и стабилизацию ситуации в еврозоне.

Но времена меняются и даже геополитические риски совместно с неослабевающим спросом на физическое золото в Индии и Китае, а также в целом в Юго-Восточной Азии, где высок культ золота, не способны вдохнуть в него новые стимулы к росту. «Широкая поступь» доллара своей привлекательностью оказывает серьезное понижательное давление.

На наш взгляд, а мы ранее неоднократно на это указывали, 10-летняя эпоха слабого доллара заканчивается. Экономический цикл, направленный на ослабление доллара, подходит к концу, и это в корне меняет расклад сил на финансовых рынках.

Грядущее ожидание начала цикла повышения ставок в Штатах оказало довольно сильное влияние на настроение рынка. Та определенность в ориентирах, на которые будет смотреть Федрезерв в вопросе повышения ставок, а это состояние рынка труда и динамика инфляционных показателей, помогает инвесторам определять четкую вероятность развития событий. Вера рынка в то, что ФРС может уже в первой половине года начать повышать ставки, заметно выросла. И даже слабый августовский отчет по занятости в наиболее развитых экономически отраслях американской экономики не смог остановить инвесторов в их вере в усиливающийся доллар.

Динамика золота хорошо это подтверждает. Вчерашнее пробитие сильного уровня 1240.00 долларов за одну унцию, а сегодняшнее закрепление ниже него на это указывает. И если оно действительно закрепится ниже этого уровня на фоне сильных данных из США, то дальнейшая понижательная тенденция, с высокой долей вероятности, продолжится.  

Прогноз дня:

Пара евро доллар консолидируется, формируя фигуру «вымпел» выше уровня 1.2900. Прорыв этого уровня может привести к локальному снижению к 1.2835, а затем 1.2800 и 1.2750.

Золото пробило важный уровень поддержки 1240.00, и если ему удастся под давлением доллар закрепиться ниже него – это с большой долей вероятности приведет к его дальнейшему падению к 1215.00, а затем к минимуму конца декабря 2013 года 1185.00.

Важные события дня:

12.30 Великобритания Объём расходов на строительство июль n/a; 0,7% м/м; 1,2% м/м
13.00 Еврозона Изменение объёма промышленного производства июль n/a; 0,6% м/м; -0,3% м/м
13.00 Еврозона Изменение числа занятых 2 кв. 2014 n/a; 0,1% кв/кв; 0,1% кв/кв
13.00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов отConference Board июль n/a; n/a; 0,6% м/м
в течение дня Еврозона Встреча ECOFIN
16.30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей август n/a; 0,2% м/м; 0,1% м/м
16.30 США Объем розничных продаж август n/a; 0,3% м/м; 0,0% м/м
16.30 США Индекс цен на импорт август n/a; -0,8% м/м; -0,2% м/м
17.55 США Индекс уверенности потребителей от Университета Мичигана сентябрь n/a; 83,2; 82,5
17.55 США Инфляционные ожидания по данным Университета Мичигана сентябрь n/a; n/a; 3,2%
18.00 США Деловые запасы июль n/a; 0,5% м/м; 0,4% м/м 

День

К концу недели игроки на повышение пришли с шикарным Поглощением, посмотрим, смогут ли они сохранить форму недельной свечи при закрытии недели. Бычья контратака, ставшая ответом на громадный, нисходящий гэп понедельника, переросла в генеральное наступление по всем фронтам. Сегодня процесс идёт уже выше облаков всех таймов. Ближайшей поддержкой сейчас служит дневное облако (SSA 173,18).

Н4-Н1

На Н4 действует цель на пробой облака, она ведёт к обновлению максимума недельного корректа (175,34). Младшие таймы сохраняют поддержку быков всеми элементами Ишимоку. Поддержки сегодня немного разошлись и не создают объединённых укреплённых рубежей. Первым при снижении в работу вступит Киджун Н1 (173,75), далее Тенкан Н4 (173,56). Пробой краткосрочного тренда Н4 и разворот креста Н1 сформирует предпосылки для более глубокой коррекции. Поддержкой в этом случае выступит облако Н1, усиленное дневной облачностью (SSA 173,18). Прохождение облачности Н1 приведёт к формированию нисходящей цели и откроет дорогу к укреплённой, по-прежнему сохраняющей своё значение, зоне 171,55-66 (Киджун Н4 + SSB Н4 + уровни старших таймов).  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый. 

Мой блог на портале МТ5     

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 12 сентября, видно, что цена продолжает сильный восходящий тренд и почти отработала третий уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает третий уровень сопротивления 107,42. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – уровень сопротивления старшего таймфрейма 107,82. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(106,20), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, лонги потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 104,96. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, но в любой момент индикатор может начать разряжаться, так как находится на своих максимальных значениях. Отскок цены от уровня 107,42 может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 107,42. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 107,82. Стоп лосс размещаем ниже 106,20 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также наверх. Сокращать вручную лонги можно будет в случае отскока цены от 107,42 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 107,35 и 107,75.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

12 сентября пара доллар/франк так и не может преодолеть первый уровень сопротивления и может закрепиться в ближайшее время ниже линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку –  подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9372, который уже был достигнут несколько раз, но не преодолен. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9434. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9355), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения – поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью пивот уровень 0,9273, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении боковой коррекции. Отскок цены от уровня 0,9372 может засвидетельствовать продолжение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9372. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9434. Стоп лосс располагаем ниже 0,9355, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет в случае закрепления цены выше уровня 0,9372. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9365 и 0,9425.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Мой Блог с дополнениями к анализу.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 12 сентября показывает, что цена возобновила нисходящее движение и закрепилась ниже уровня R1. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни поддержки S1 – 3,7700 и S2 – 3,6590, если цена останется ниже 3,8380. Целями для возобновления восходящей коррекции выступают уровни 3,9490 и 4,0600, если цена закрепится выше уровня 3,8380. Восходящая линия тренда больше не оказывает поддержку торгующим на повышение, цена закрепилась ниже нее и стали актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Если цена закрепится выше уровня 3,8380, это может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 3,7700 и 3,6590. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена закрепится выше уровня 3,8380, это может засвидетельствовать начало восходящей коррекции, как и разворот наверх OsMA или Awesome. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 12 сентября показывает, что цена сформировала «золотой крест», но восходящее движение сейчас очень слабое. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является линия Сенкоу Спан Б, но рассматривать лонги можно будет только в случае закрепления цены выше облака Ишимоку. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3100. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,2910), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен еще больше и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,2860. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее(!) движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке, что уже противоречит «золотому кресту». MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о возможном возобновлении нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3100. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3249. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2910 и по мере повышения этой линии переносим наверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен наверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3090 и 1,3240. Если цена закрепится ниже критической линии, то с некоторыми натяжками можно будет рассматривать шорты.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 12 сентября сформировал новый «золотой крест», но пока что располагается ниже облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку – не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является верхняя граница облака Ишимоку, но рассматривать лонги до закрепления цены выше облака не рекомендуется. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6551. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6160), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6056. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от Сенкоу Спан Б также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6551. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6778. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,6160 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находиться выше облака. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6545 и 1,6765.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 12 сентября показывает, что цена начала виток восходящей коррекции с целью нисходящая линия тренда. Нисходящее движение может возобновиться с целями уровни поддержки S2 – 91,80 и S3 – 90,57, если цена останется ниже уровня 93,03. Целью для продолжения восходящей коррекции выступает нисходящая линия тренда. Линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение, она перестроена и поддерживает нисходящее движение. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA развернулся наверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 93,03 или линии тренда может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 91,80 и 90,57. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 93,03, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда, как и разворот вниз Awesome или OsMA. Длинные позиции не актуальны до закрепления цены выше линии тренда.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

В начале недели пара оказалась в пределах месячной КЗ 1.6150-1.6050, что позволяло искать возможности для совершения длинных сделок. Разворотная внутридневная модель прошла стремительно, итогом чего стал рост в 1.5%. Основной целью текущего коррекционного движения, в среднесрочной перспективе, является уровень баланса сентября 1.6350. Данный уровень также является определяющим при отмене нисходящего тренда. Для того чтобы говорить о начале новой фазы, необходима проторговка курса выше уровня 1.6350 в течение одной-двух торговых сессий. 

Приоритетная среднесрочная модель. 

Альтернативная модель будет реализована в случае, если цена закрепится выше уровня 1.6350. Это даст возможность рассматривать рост вплоть до верхней месячной КЗ 1.6550-1.6650. Продолжительный нисходящий тренд говорит о высокой вероятности возобновления падения курса после реализации коррекционной модели. Ближайший уровень сопротивления находится на балансовой отметке. Появление предложения на этом уровне будет говорить о получении выгодных цен на продажу инструмента. 

С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить, что на этой неделе произошла разворотная модель младшего временного периода. Закрепление выше дневной КЗ 1.6170-1.6156 дало возможность курсу достичь недельной КЗ 1.6273-1.6252. За последние дни курс два раза тестировал указанную зону, но пока преодолеть ее не смог. Закрепление выше недельной КЗ при закрытии торгов на текущей неделе позволит говорить о компенсаторной модели долгосрочного периода. Основным паттерном остается возобновление падения в случае ложного пробоя КЗ. 

Приоритетная внутридневная модель. 

Не стоит забывать, что пока балансовая отметка находится выше цены, любое движение воспринимается как коррекционное со среднесрочной точки зрения. На конец текущей недели на первый план выходит тест недельной КЗ, который определит дальнейшую модель на следующую неделю. Стоит отметить, что в понедельник произойдет экспирация фьючерсного сентябрьского контракта. Экспирация квартальных контрактов зачастую приводит к резкому повышению волатильности. В случае возобновления нисходящего движения, можно рассчитывать на поглощение большей части восходящего движения этой недели. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

Рис. 1 (12-часовой график)

На графике 12-часовом видно, что сформировалась ценовая фигура под названием "симметричный треугольник". Четвёртая точка в этой фигуре была отработана меньше 15-ти свечей, а значит этот "симметричный треугольник" носит название "вымпел". Данная фигура отрабатывается с вероятностью 70% по ходу существующей тенденции, в данном случае вниз. Фигура начнет отрабатываться только если цена преодолеет линию поддержки (1.2914) хотя бы на часовом графике. Первая остановка возможна на уровне 1.2750 (отработка высоты фигуры "вымпел". Индикатор "балансовый объём" (OBV) подтверждает возможность пробития фигуры вниз.

В пятницу валютная пара NZD/USD торгуется с нисходящим характером, демонстрируя при этом разносторонний интерес на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать импульсивное нисходящее движение, которое вероятно привело к смене текущей тенденции. Как ранее обсуждалось, после того как медведям удалось продолжать нисходящее движение, цена в очередной раз оказалась под небольшим давлением возле отметки 0,8150, где расположен так называемый шумовой диапазон. Сейчас же цена колеблется в двузначности, но все еще находясь под натиском медведей.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом – вполне возможно, мы увидим краткосрочную неопределенность, выраженную в диапазоне 0,8170/0,8140, где быки и медведи примут решение о дальнейшем ходе. Если же после энного застоя (или же отката) медведям удастся вновь заинтересовать рынок, преодолевая шумовой диапазон (0,8170/0,8140), то вероятно прогнозировать возобновление нисходящего интереса с первоочередной точкой 0,8080. 

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряд важных экономических новостей из  США

16:30 мск в  США  опубликуют индекс розничных продаж

Прогноз составляет  0,3%  Предыдущее значение 0,1% (ежемесячный)

16:30 мск в  США  опубликуют индекс цен на импорт

Прогноз составляет - 0,9%  Предыдущее значение -0,2% (ежемесячный)

16:30 мск в  США  опубликуют данные по розничным продажам

Прогноз составляет 0,6%  Предыдущее значение 0,0% (ежемесячный)

17:55 мск в  США  опубликуют индекс настроения потребителей Мичиганского Университета

Прогноз составляет 83,3  Предыдущее значение 82,5

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 0,8300; ,0,8420;  0,8550

Зоны поддержки:   0,8140; 0,8080 ; 0,8000

Сигнал

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 0,8200 с перспективой хода к отметке 0,8250.

- Продажу по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены ниже 0,8140 с перспективой хода отметке 0,8080.

 Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

На текущей неделе пара формирует зону накопления, которая позволяет говорить о высокой вероятности обновления годового минимума. В случае появления предложения между максимумом текущей недели и уровнем баланса 1.3050 можно рассматривать продажи в качестве приоритетной модели. Сильный нисходящий тренд подразумевает медленное затухание тенденции, которое даст возможность найти более выгодные цены на покупку инструмента. Пока не произошла реализация разворотного паттерна, покупки на паре являются достаточно рискованными. 

Приоритетная среднесрочная модель. 

Альтернативной моделью станет образование более глубокой модели коррекции с тестом месячного уровня баланса. Это даст возможность получить более выгодные цены на продажу инструмента. Пока уровень 1.3050 не преодолен, говорить о среднесрочном развороте не представляется возможным, поэтому длинные сделки не имеют высокого потенциала. 

С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить тот факт, что курс всю неделю тестирует дневную КЗ 1.2937-1.2932, что говорит о наличии предложения. Закрепление выше данной зоны позволит рассматривать рост к недельной КЗ 1.3014-1.2999. Диапазон между двумя контрольными зонами станет расширением зоны накопления до среднесрочной, а выгодные цены на продажу будут перенесены на уровни выше. 

Приоритетная внутридневная модель. 

Стоит отметить, что пара торгуется ниже балансовой отметки, что делает вероятность продолжения нисходящего движения наиболее вероятной. Образование среднесрочной зоны накопления является неотъемлемой частью нисходящего тренда, поэтому изменение торгового диапазона нужно воспринимать как возможность получить более выгодные цены на продажу. Торопиться с открытием длинных позиций не стоит. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

Приветствую!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 12 сентября.

Ценовой график валютной пары на протяжении последней недели демонстрирует бурный спурт котировок.

Текущая волна обладает разворотным потенциалом, заметным даже в рамках среднесрочного графика. Это не означает факт немедленной смены среднесрочного курса, сигнализируя о том, что вероятность смена как минимум краткосрочного тренда становится реальной.

Потенциал текущей волны не закончен.

Цена на сегодняшний день приближается к  зоне потенциального разворота, откуда вполне вероятно формирование отката, либо коррекции в рамках текущего движения. Структура может быть оформлена и в виде скрытой формы движения, с остановками в виде плоского флета.

Потенциал возможного снижения не превышает границ ближайшей зоны поддержки.

После полного завершения структуры жду продолжение поступательного роста курса пары. Эти ожидания выходят за рамки суточного прогноза.

Зоны поддержки:

- 138.30/10

Зоны сопротивления:

- 139.05/30

- 139.70/90

Выше сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Продажи не рекомендую. По достижению ценой зон поддержки предлагаю акцентировать внимание на формирующиеся сигналы бай ваших используемых торговых систем.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.  

Приветствую!

Обзор по индексу доллара США (#USDX) и прогноз  на 12 сентября.

Восходящая волна от 8 мая, доминирующая в краткосрочном масштабе на графике индекса, продолжает свое уверенное шествие. Вся волна, в свою очередь, завершает восходящий зигзаг более крупной среднесрочной волновой конструкции, берущей начало в октябре прошлого года.

После стремительного подъема прошлой недели котировки индекса достигли зоны потенциального разворота старших ТФ, где текущий подъем может застопориться.

Зона имеет довольно широкие границы, ее границы отмечены зонами более мелкого масштаба.

В течение ближайших суток ожидаю флетовый настрой движения доллара.

Весьма вероятно формирование расширяющегося треугольника на графике. Границы ближайших зон ограничат коридор колебаний курса доллара.

В первой половине суток более вероятен  приоритет восходящего курса.

Зоны поддержки:

- 83.70/55 

- 83.70/55 

Ниже  не ожидаю.

Зоны сопротивления:

- 84.40/60

Выше  в рамках суток не жду.

Вывод: Флет в условиях доминирующего бычьего тренда.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность! 

Анализ волновой разметки:

С открытием вчерашних торгов пара USD/JPY возобновила медленное восходящее движение и только убедительный пробой уровня 107-й фигуры отбросил ее на 55 б.п. от достигнутого максимума. При этом внутренняя волновая структура 3-й волны, в 5-й, в предполагаемой 3-й (или С), приняла вполне завершенный вид. Таким образом, похоже на то, что прежде чем завершить всю эту 3-ю волну (или С), у отметки 107.50, валютной паре необходимо сформировать 4-ю волну, в 5-й, снижаясь в направлении уровня 107,00.  

Цели для варианта c нисходящей волной:

105,49 – 200,0% по Фибоначчи

104,73 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

107,49 – 300,0% по Фибоначчи

108,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается в рамках волны 5 в 3 или С восходящего участка тренда с целями, расположенными около расчетной отметки 107,49, что соответствует 300,0% по Фибоначчи, и выше вблизи 108 фигуры. В рамках понижательной коррекционной волны (возможно 4) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 105,49 и 104,73, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн, возможно в рамках волны 4. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к отходу от достигнутых максимумов.  

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила снижение от максимума среды и во второй половине дня достигла отметки 0,9335. Таким образом, появились более веские основания рассматривать отметку 0.9397 в качестве вершины 3-й волны (или С), в составе восходящего тренда, берущего начало еще от минимума 8 мая. Если это так, то до последних чисел текущего месяца валютная пара может перейти в стадию формирования 4-й волны этого тренда, с перспективой достижения расчетных целей, расположенных между уровнем 92-й фигуры и отметкой 0,9125.   

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9397 – 161,8% по Фибоначчи

0,9450

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9268 – 23,6% по Фибоначчи

0,9189 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться в рамках волны 5 в 3 или С с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к отметке 0,9450. В рамках нисходящей коррекционной волны (предположительно 4, если волна 3 или С завершила свое построение) понижение котировок продолжиться с целями, находящимися в близи отметок 0,9268 и 0,9189, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва 94 фигуры может привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.

Анализ волновой разметки:                 

Как и предполагалось, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила обозначившееся накануне восходящее движение и, прибавив в цене более 80 п.п., отработала отметку 1,6270. Таким образом, достигнутый в среду минимум можно рассматривать в качестве завершения 3-й волны (или С), в составе понижающего участка тренда, берущего свое начало еще 15 июля. В то же время нельзя исключать того, что внутренняя волновая структура этой 3-й волны (или С) примет более сложную форму, а цена возобновит снижение в направлении целей, расположенных в достаточно широком диапазоне между уровнями 60-й и 56-й фигур.        

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5991 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,6240 – 61,8% по Фибоначчи

1,6394 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны (предположительно 4) инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6240 и 1,6394, что приравнивается к 61,8% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны (предположительно 3 или С, если она усложнится или волна 5 понижательного участка тренда) может продолжить понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5991, что соответствует 100,0% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара EUR/USD провела в диапазоне, консолидируясь между уровнем 29-й фигуры и отметкой 1,2950. При этом выглядящая не совсем убедительно внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, в 3-й (или С), допускает вероятность ее усложнения с перспективой повторного тестирования отметки 1.2860, а возможно и снижения цены к уровню 1,2700.    

Цели для нисходящей волны:

1,2700 – 200,0% по Фибоначчи

1,2600

Цели для построения восходящей волны:

1,3075 – 127,2% по Фибоначчи

1,3150

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны (возможно коррекционной, после завершения волны 3 или С) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3075, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 5 в 3 или С, инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2700, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и ниже. Волна 5 в 3 или С усложняется и принимает весьма сложный вид и еще не выглядит завершенной.

Прогноз на 12 сентября:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2998, 1.2948, 1.2920, 1.2866, 1.2833 и 1.2774. Здесь мы ожидаем оформления выраженных начальных условий для верха, в связи с чем ключевые цели остались без изменения. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.2866 – 1.2833, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.2774, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2920 – 1.2948, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2998.

Buy: Take profit:

Buy: 1.2950 Take profit: 1.2995

Sell: 1.2865 Take profit: 1.2838

Sell: 1.2832 Take profit: 1.2780

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6395, 1.6366, 1.6295, 1.6272, 1.6241, 1.6163, 1.6135, 1.6087 и 1.6040. Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 10 сентября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.6241, в данном случае цель – 1.6272, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 1.6272 – 1.6295 должен сопровождаться развитием восходящей структуры, в данном случае цель – 1.6366. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.6395, по достижении которого ожидаем консолидацию.  Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.6163 – 1.6135, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.6087, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития нисходящей структуры. Потенциальным значением для низа считаем уровень – 1.6040.

Buy: 1.6241 Take profit: 1.6270

Buy: 1.6295 Take profit: 1.6364

Sell: 1.6163 Take profit: 1.6135

Sell: 1.6132 Take profit: 1.6105

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:  0.9465, 0.9427, 0.9401, 0.9345, 0.9316, 0.9298 и 0.9260. Здесь краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.9401 – 0.9427, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9465, по достижении которого ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 0.9345, здесь цель – 0.9316. Диапазон 0.9316 – 0.9298 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.9260.

Buy: 0.9401 Take profit: 0.9425

Buy: 0.9429 Take profit: 0.9465

Sell: 0.9345 Take profit: 0.9316

Sell: 0.9297 Take profit: 0.9260

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 108.47, 107.92, 107.70, 107.05, 106.69, 106.48 и 105.79. Здесь мы ожидаем движение к уровню 107.70, в коридоре 107.70 – 107.92 консолидация цены. Потенциальным значением для верха является уровень 108.47, по достижении которого ожидаем консолидацию и откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 107.05, здесь цель – 106.69, диапазон 106.69 – 106.48 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 105.79.  

Buy: 107.25 Take profit: 107.70

Buy: 107.94 Take profit: 108.45

Sell: 107.05 Take profit: 106.72

Sell: 106.46 Take profit: 105.90

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1177, 1.1156, 1.1107, 1.1089, 1.1066, 1.1010, 1.0980 и 1.0932. Здесь последующие цели для верха мы определили от локальной восходящей структуры 10 сентября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1066, в данном случае цель – 1.1089, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.1089 – 1.1107 должен сопровождаться развитием выраженного движения, здесь цель – 1.1156. Потенциальным значением для восходящей тенденции считаем уровень 1.1177. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1010 – 1.0980, отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 1.0980 будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.0932.

Buy: 1.1066 Take profit: 1.1089

Buy: 1.1009 Take profit: 1.1155

Sell: 1.1010 Take profit: 1.0985

Sell: 1.0978 Take profit: 1.0940

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9216, 0.9163, 0.9114, 0.9093, 0.9048, 0.9015 и 0.8989. Здесь продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 0.9048, в данном случае цель – 0.9015. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.8989, по достижении которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.9093 – 0.9114, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 0.9163, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.  

Buy: 0.9093 Take profit: 0.9112

Buy: 0.9117 Take profit: 0.9160

Sell: 0.9045 Take profit: 0.9015

Sell: 0.9012 Take profit: 0.8990

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 139.43, 139.10, 138.88, 138.43, 138.25 и 137.88. Здесь, мы продолжаем следить за восходящим циклом от 5 сентября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 138.88 – 139.10, отсюда высока вероятность разворота  в коррекцию. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 139.43, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 138.43 – 138.25, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 137.88.

Buy: 138.88 Take profit: 139.05

Buy: 139.12 Take profit: 139.40

Sell: 138.43 Take profit: 138.27

Sell: 138.22 Take profit: 137.90

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 175.56, 175.03, 174.69, 173.88, 173.52 и 172.93. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 8 сентября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 174.69 – 175.03, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 175.56, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 173.88 – 173.52, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 172.93.  

Buy: 174.70 Take profit: 175.01

Buy: 175.05 Take profit: 175.52

Sell: 173.82 Take profit: 173.55

Sell: 173.48  Take profit: 172.95