Сильный нисходящий тренд EURUSD в конце текущей недели позволил всем кросс-курсам, связанным с Евро, также реализовать медвежьи модели. EURNZD пробила значимую поддержку 1.5601. Закрепление ниже этого уровня откроет путь к продолжению долгосрочного падения и обновлению годового минимума 1.5406. Экспирация опционных контрактов составляющих пар дает новые ориентиры на следующую неделю, что даст возможность наблюдать за нарушением баланса между Евро и Фунтом. В условиях столь сильного ослабления относительно американского доллара, разворотные модели также будут синхронными с большой долей вероятности. 

Приоритетная среднесрочная модель. 

Альтернативная модель станет актуальной в случае, если закрытие текущей недели произойдет выше уровня 1.5601. Данный факт будет свидетельствовать о наличии спроса, и начало следующей недели откроется с усилением европейской валюты. Важно понимать, что без реализации разворотного паттерна на паре EURUSD возврата к последней зоне сопротивления уже не произойдет. 
С точки зрения внутридневных колебаний последнее снижение, вызванное вчерашними новостями, говорит о силе нисходящего тренда. Продолжение падения становится основным паттерном. Поиск разворотной динамики выгоднее всего искать при достижении курсом годового минимума. 

Приоритетная внутридневная модель. 

При взгляде на составляющие инструменты можно заметить, что NZDUSD слабо отреагировал на последние новости, которые вышли в четверг. Это позволяет говорить о том, что на данный момент его курс более стабилен по отношению к американскому доллару. Исходя из этого, продолжение нисходящей модели на кросс-курсе имеет наибольшую вероятность. Короткие сделки, совершенные из последней зоны сопротивления, можно считать среднесрочными и ориентировать на обновление годового минимума. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 5 сентября, видно, что цена начала виток коррекционного движения и отработала уровень поддержки 37,69. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, поэтому и с этой позиции лонги актуальны. Целью восходящего движения инструмента является уровень сопротивления 49,37. Бычья модель «Харами» просигнализировала о возобновлении восходящего тренда. Сформировалась новая медвежья модель «Доджи Поглощение», которая просигнализировала о начале нисходящей коррекции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, разворот индикатора обратно наверх может просигнализировать о завершении коррекции. Индикатор может сильно опоздать с разворотом наверх, так как находится на своих максимальных значениях. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настрое. Если цена закрепится ниже уровня 37,69, это может спровоцировать продолжение коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальную цель – уровень сопротивления 49,37.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ начала корректироваться. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 49,37. Открывать лонги можно будет в случае выхода разворота индикатора MACD наверх (может сильно опоздать), при формировании сильной бычьей модели или при отскоке цены от уровня 37,69 (или критической линии). Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 36,55. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Киджун-сен(36,55) и Сенкоу Спан А(35,20) при открытии ниже Тенкан-сен(37,85). В случае закрепления или открытия Тенкан-сен станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью уровень 49,37.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает корректироваться и отработала линию Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии направлен наверх, младший – также направлен наверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» – сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку сейчас актуальны. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 194,91. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 200,09. Медвежьи модели «Падающая звезда», «Доджи Поглощение» и «Харами» просигнализировали о начале и продолжении коррекционного движения. Бычья модель «Разделение» сигнализировала о возможном завершении коррекции, но она уже не актуальна. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настрое. Отскок цены от критической линии может спровоцировать завершение коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями Сенкоу Спан Б и Сенкоу Спан А, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 194,91.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 194,91. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для лонгов будет являться уровень 200,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии(190,86). Открывать длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх, при формировании сильной бычьей модели или при отскоке цены от Киджун-сен. Короткие позиции на данный момент рассматривать не рекомендуется.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Сенкоу Спан Б(189,90) и Сенкоу Спан А(188,56), при закреплении или открытии ниже Киджун-сен(190,86). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен(191,53) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью уровень 194,91.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Акции компании Роснефть.

В сегодняшнем нашем обзоре обновим прогноз предполагаемого движения акций компании Роснефть.

Среднесрочный прогноз не меняем и всё ещё ожидаем в ближайшее время начало сильной волны снижения. Вероятно, одна из экономических санкций США и Евросоюза будет непосредственно направлена на компанию Роснефть или на весь Российский нефтегазовый сектор, что наверняка сразу же отразиться на котировках компаний не в лучшую сторону. Ожидаем также в ближайшее время увидеть снижение стоимости нефти на мировых рынках. Несмотря на то что падение нефти вряд ли будет очень сильным, это снижение всё равно отразится на стоимости российских акций негативным образом. Если нефть марки “брент” снизится ниже психологически важной отметки 100 долларов за баррель, то на российском рынке данное событие наверняка вызовет новую волну распродаж в акциях нефтяных компаний в первую очередь.

Краткосрочный прогноз также не претерпел сильных изменений, только немного изменились уровни, на которые стоит обратить внимание в ближайшие дни. Хочется признать, что с точными уровнями открытия “коротких позиций” в прошлом нашем прогнозе мы немного ошиблись, так как за основу был взят месячный график без поправки на происходящую ситуацию. Досадно, но исправимся, тем более что аварийные стоп-заявки были поставлены заблаговременно.

В настоящий момент акции торгуются вблизи отметки 237 рублей, через которую проходит линия среднесрочного нисходящего тренда, продолжающегося уже больше года. Основные максимумы, взятые для построения линии, образовались в сентябре 2013 года и январе 2014 года. Данный тренд уже пробивался однажды вверх, однако, как впоследствии оказалось, произошедший вынос выше линии оказался “бычьей западнёй” (ловушкой), которая и по сей день продолжает влиять на дальнейшее развитие событий.

Предполагаемый нами ранее диапазон открытия “шорта” не сработал, после чего пришлось искать новый. Теперь же неплохим уровнем для открытия “коротких позиций” считаем уровни, расположившиеся между отметкой 237 рублей за акцию, на которую указывает проходящий нисходящий тренд, а также незакрытый геп с основанием вблизи отметки 242 рубля за акцию.

В случае если на этот раз наш прогноз окажется верным и данный диапазон устоит и не будет пробит вверх, можно будет наконец-то расслабиться и затаиться на несколько месяцев в “шорте”, не совершая активных действий. Первой серьёзной локальной целью для прикрытия части “коротких позиций” рассматриваем уровни между отметок 186-190 рубля за акцию, что подразумевает снижение от текущих уровней приблизительно на 20% и сводит соотношение риск-прибыль к выгодным значениям.

Торговые рекомендации: 

Открывать среднесрочные “короткие позиции” от уровней в диапазоне 237-242 рублей за акцию. Первая важная цель 190 рублей за акцию. Стоп-лосс” выше отметки 250 рублей за акцию. 

Операционный масштаб Minute (h4)



Crude Light Sweet Oil, Current Month



Предыдущий обзор от 31.08.2014 22:50.



Развитие движения цены инструмента (#CL) в период c 08 по 21 сентября 2014 года станет определяться отработкой уровня сопротивления 94.35 на верхней границе канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minuette.

Перспектива (1) ->
цена #CL останется выше уровня 94.35 верхняя граница канала 1/2 Median Line Minuette -> развитие движения к конечной Shiff Line Minute (96.80) и к уровням границ зон равновесия вил операционных масштабов -> Minute (97.25 <-> 98.40 <-> 99.75) и Minuette (97.25 <-> 98.75 <-> 100.20).



Перспектива (2) ->
возврат #CL ниже уровня 94.35 -> движение снова получит свое развитие внутри границ канала 1/2 Median Line Miunuette (94.35 <-> 93.45 <-> 92.56), а в случае пробоя нижней границы (92.56) данного канала -> продолжение нисходящего движения цены инструмента к целям -> предупредительная линия LWL50.0 вил операционного масштаба Minute (90.10) <-> контрольная линия LTL вил операционного масштаба Minuette (89.20) <-> предупредительная линия LWL100.0 Minute (87.20).

Анимированный график можно видеть ЗДЕСЬ.

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.


Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Блог -> Gelox Blog


Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

Операционный масштаб Minute (h4)



US Dollar Index



Предыдущий обзор от 31.08.2014 22:28.



Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период c 08 по 21 сентября 2014 года будет обусловлено отработкой уровней:

-> 83.85 (сигнальная линия ISL76.4 вил операционного масштаба Minuette);

-> 83.55 (верхняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette).

Детализация вариантов движения:



Флет в диапазоне -> 83.85 (ISL76.4 Minuette) <-> 83.55 ( ISL61.8 Minuette).



Перспектива (2) ->
возврат #USDX ниже ISL61.8 Minuette (83.55) -> движение снова станет проистекать внутри зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (83.55 <-> 83.20 <-> 83.10), а в случае пробоя ISL38.2 Minuette (83.10) -> нисходящее движение к целям -> конечная линия FSL вил операционного масштаба Minute (82.85) <-> конечная Shiff Line Minuette (82.55) <-> начальная линия SSL Minuette (82.35), а при пробое этого уровня , как вариант -> достижение уровней границ канала 1/2 Median Line Minuette (81.95 <-> 81.75 <-> 81.55).



Перспектива (1) ->
пробой ISL76.4 Minuette (83.85) -> продолжение восходящего движения #USDX к целям -> ISL85.4 Minuette (84.10) <-> предупредительная линия UWL100.0 вил операционного масштаба Minute (84.40) <-> конечная линия FSL вил операционного масштаба Minuette (84.50) <-> и как вариант -> достижение предупредительной линии UWL50.0 Minuette (85.10).

Анимированный график можно видеть ЗДЕСЬ.

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.


Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору


Блог -> Gelox Blog


Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ


Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

Важные новости вчерашнего дня, которые оказали непосредственное влияние на составляющие инструменты, позволили курсу EURGBP компенсировать весь рост текущей недели за несколько часов. Стоит отметить, что зоной сопротивления выступила дневная КЗ 0.7999-0.7991, образованная от локального минимума понедельника. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, сможет ли курс продолжить снижение без возврата к контрольной зоны. Данная модель станет продолжением долгосрочной нисходящей модели и позволит повторно получить выгодные цены на продажу. Несмотря на это, основным паттерном необходимо считать возврат в пределы дневной КЗ. Причиной этому служит формирование однонаправленных моделей на составляющих инструментах. 

Приоритетная среднесрочная модель. 

Альтернативной моделью станет пробой и закрепление выше дневной КЗ, что даст возможность рассматривать продолжение восходящего движения вплоть до теста недельной КЗ 0.8110-0.8096. Главным критерием будет закрепление в течение одной-двух торговых сессий и появление спроса. Стоит заметить, что на уровне 0.8032 располагается важный среднесрочный уровень сопротивления, который также не стоит игнорировать. В течение последних трех месяцев эта отметка не была преодолена, что говорит о ее значимости в процессе формирования как разворотной модели, так и модели возобновления долгосрочного снижения. 

С точки зрения внутридневных колебаний можно говорить о том, что цена зажата в диапазоне, поэтому выгодными становятся сделки на отбой от важных уровней сопротивления и поддержки. Ближайшим уровнем сопротивления можно считать отметку 0.7989, на которой было получено последнее крупного предложение. Это уровень расположен в пределах дневной КЗ 0.7999-0.7991. Достижение данных отметок можно считать приоритетом на конец текущей недели. 

Приоритетная внутридневная модель. 

Составляющие инструменты находятся в затяжных нисходящих трендах, поэтому формирование флетообразной модели на кросс-курсе является закономерным. Использовать в торговле это необходимо посредством торговли от значимых зон поддержки и сопротивления. Реакция на важные уровни даст информацию о закрытии позиций или переводе их в среднесрок в случае закрепления выше/ниже текущего флетового диапазона. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

На текущей неделе курс продолжил движение между месячной КЗ 1.0795-1.0685 и уровнем баланса 1.0934. Тест балансовой отметки дал возможность получить выгодные цены на продажу инструмента, однако теста контрольной зоны не последовало, что говорит о вероятности продолжения нисходящего движения в ближайшем будущем. Стоит отметить, что стал известен уровень баланса на предстоящий месяц. Курс находится на этой отметке, что говорит о возможности рассмотреть паттерн как продолжения роста, так и разворота вниз. Основным критерием станет закрепление выше/ниже уровня 1.0877 в течение одной торговой сессии. 

Модель возобновления нисходящего движения.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если закрытие торгов текущей недели произойдет выше указанного уровня баланса и американская сессия понедельника также будет проторгована с появлением спроса. Это даст возможность использовать уровень 1.0877 в качестве поддержки.С точки зрения внутридневных колебаний стоит отметить, что курс не смог преодолеть недельную КЗ 1.0842-1.0830, образованную от максимума недели. Это говорит о появлении интереса покупателей, который может привести к образованию широкой зоны накопления в пределах нескольких контрольных зон. От образовавшегося минимума стоит рассмотреть диапазон, образованный недельной КЗ 1.0931-1.0920, который является целевым для восходящего движения. Приоритетная внутридневная модель. 

Реализация указанной модели позволит констатировать факт образования зоны накопления. Работа от границ диапазона в этом случае становится приоритетной. Цели определяются на противоположных границах, что позволяет получить выгодное отношение риска к прибыли. Не стоит забывать, что сегодня произойдет экспирация опциона, а это позволит уже в понедельник определить новые ориентиры среднесрочных моделей. 

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 8 – белая) и  медленная линия (индикатор периодом 13 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию  нужно определять по индикаторам осцилляторного  типа.

Индикаторный анализ по 6 часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На  свече закрытием от 05.09.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, находясь ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «конвергенция», направленное вверх – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик  на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт нейтральный сигнал.

Итог: система индикаторов стохастик  до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6 часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

На последней закрывшейся свече (свеча от 05.09.2014 года, время 06.00).

Расположение  индикаторов RSI говорит о нисходящей тенденции: RSI(8) <  RSI(13) < RSI(21).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 50 баллов вверх.

- на последней закрывшейся свече разность между индикаторами RSI(8) и RSI(8) меньше разности  между индикаторами RSI(13) RSI(21) - 50 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена, до 16.30, будет иметь восходящую тенденцию.

С 16.30 мск выходят сильные новости.

Время 14.00 мск. 

Рис. 1 (6-часовой график)

После закрепления ниже месячной КЗ 1.6700-1.6750 главным вопросом оставалось, сможет ли курс вернуться к указанным уровням в после выхода важных новостей 4 сентября. Новостной фон не позволил реализовать разворотную модель младшего периода, более того, падение курса продолжилось с новой силой. Это подтверждает факт заинтересованности национального банка в снижении курса. Основным критерием при принятии торговых решений является инерционность импульсного формирования, которая позволит увидеть обновление локального минимума сентября с большой долей вероятности. 

Приоритетная среднесрочная модель. 

Альтернативную модель рассматривать не имеет смысла по причине того, что конец недели проходит в фазе сильного импульсного формирования. О разворотном паттерне можно будет задуматься только в случае, если курс создаст условия, при которых будет образована широкая зона накопления, а затем произойдет ложный пробой локального минимума. На это потребуется немало времени, поэтому торопиться с открытием сделок на покупку не стоит. 

С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить тот факт, что курс продолжает формировать стремительные импульсные модели, не создавая сколько-нибудь значимых коррекций. Это наталкивает на мысль о том, что искать разворотную модель на младшем таймфрейме будет достаточно сложно. Импульсный рывок, который составляет уже более 5%, имеет целью обновление годового минимума, и только в этом случае возможно появление спроса, который позволит говорить о начале компенсаторной модели. 

Приоритетная внутридневная модель. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что поиск разворотного паттерна возможен только после теста годового минимума, а обновление локального минимума сентября дает возможность держать короткие сделки до более выгодных цен. В случае продолжения сегодняшнего роста основным критерием станет реакция на дневную КЗ, образованную от локального минимума. Продолжение падения является наиболее вероятной моделью вплоть до теста уровня 1.6251.

 Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

День

Если последний день недели не изменит значения недельной свечи, то в скором будущем можно ожидать выхода из недельной консолидации и продолжения нисходящего тренда недель. Ориентиром для снижения в этом случае станет нижняя граница облака недельного и верхняя граница облака месяца (район 132,00-50).

Зона сопротивления старших таймфреймов сегодня находится достаточно высоко и объединяет в себе дневной крест и недельный Тенкан (137,00-30).

Н4-Н1

На младших таймах Ишимоку поддерживает медведей. Сформировалась цель на пробой облака Н4, которая ведёт к тестированию минимума корректа (135,72). В случае закрепления ниже цели следующим ориентиром выступит цель на пробой Чинкоу на Н4.

Вчера было достаточно резкое и сильное движение, имеющее своим катализатором новостной фон (изменение % ставки ЕЦБ), поэтому сегодня от рынка можно ожидать некоторой стабилизации, осмысления произошедшего.

Тенкан Н1 (136,31) сейчас в большей степени выступает как уровень притяжения, а не сопротивления. Все остальные сопротивления находятся далеко и объединяются с сопротивлениями старших таймов (137,00-30). Пробой этих сопротивлений изменит значение недельной свечи, а значит и потребует нового анализа ситуации.  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый. 

Мой блог на портале МТ5    

К концу рабочей недели  валютная пара USDJPY  торгуется с разносторонним  характером, формируя при этом двузначные свечи на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать возобновляющую бычью тенденцию, как ранее обсуждалось, после того как быкам удалось закрепиться выше уровня 103,70, цена, возобновляя восходящий интерес, направилась на штурм шестилетнего максимума, в качестве которого играет роль уровень 105,40, где быки ощутили значительное давление и на время откатились от него. Сейчас же мы видим, как на рынке присутствует двузначность, не давая возможность быкам сосредоточить свои силы.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом – вполне возможно, мы  увидим неоднозначность вдоль уровня 105,40, где быки и  медведи, перетаскивая рынок друга, примут решение о дальнейшем ходе. Если после энного застоя или же даже отката быкам все же удастся возобновить восходящий  интерес, заинтересовывая рынок длинными позициями, то вероятно ожидать очередной штурм уровня 105,40 с попыткой фиксацией над ним и образованием нового движения с постепенным ходом вплоть до уровня 108,00.

НО также хотел бы отметить, что трейдерам не стоит отодвигать вероятность открытия (привлекательных)  коротких позиций, в том случае если возле уровня 105,40 в  рынок паническим образом вольются медведи, формируя краткосрочный откат.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряд важных экономических новостей из  США

16:30 мск в  США  опубликуют данные на тему изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе

Прогноз составляет  225К Предыдущее значение 209К

16:30 мск в  США  опубликуют коэффициент безработицы

Прогноз составляет  6,1%Предыдущее значение 6,2%

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 105,40; 106,30; 108,00 

Зоны поддержки: 104,00; 103,70; 102,65

Сигналы

- Покупку  по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены выше уровня 105,40 ( с характерной последующей отработкой) и дальнейшей перспективой хода к отметке 106,30.

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 105,10, с перспективой хода к отметке 104,70.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!

День

Сегодня закрываем неделю. Линия Киджун гораздо реже формирует сигналы, способные продолжить тренд, гораздо чаще среднесрочный тренд вступает в работу там, где начинается формироваться разворот и активизируется работа по смене креста. Поэтому сейчас, после ретеста пробитого недельного Тенкана (172,85), можно ожидать новое взаимодействие с недельным Киджуном (171,55). Целью новой встречи будет пробой и последующая смена направления тренда.

Н4-Н1

В настоящий момент пара притормозила у нижней границе облака Н4. При пробое 171,55 (недельного Киджуна) ориентиром для снижения выступит цель на пробой облака Н4, которая скорее всего будет солидарна с ориентиром более старшего тайма (Тенкан месяца 169,60).

Сопротивлениями сегодня выступают 171,99 (Тенкана Н1), 172,21 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + дневной Киджун), далее 172,43 (SSB дневного облака). Но более существенный рубеж, который потребует пересмотра намеченных медвежьих планов и нового анализа, расположен гораздо выше 172,85 (недельный и дневной Тенкан + пробой облаков младших таймов).  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый. 

Мой блог на портале МТ5    

Здравствуйте, уважаемые коллеги.  

По паре Евро/Доллар последующие цели для нисходящего движения определили от нисходящей структуры 13 августа. По паре Доллар/Франк следим за развитием восходящей тенденции от восходящей структуры 15 августа. По паре Фунт/Доллар основной тенденцией является - нисходящая. По паре Доллар/Иена восходящую структуру от 28 августа рассматриваем в качестве больших начальных условий. По паре Евро/Иена следим за формированием нисходящей структуры от 3 сентября. По паре Фунт/Иена следим за развитием нисходящего цикла от 2 сентября.

Прогноз на 5 сентября:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3073, 1.3015, 1.2990, 1.2915, 1.2866 и 1.2833. Здесь последующие цели для нисходящего движения мы определили от локальной нисходящей структуры 13 августа. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2915, в данном случае потенциальная цель – 1.2866, в коридоре 1.2866 – 1.2833 консолидация цены. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2990 – 1.3015, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3073.

Buy: 1.2990 Take profit: 1.3015

Buy: 1.3017 Take profit: 1.3070

Sell: 1.2915 Take profit: 1.2870

Sell: Take profit:

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6442, 1.6376, 1.6346, 1.6295, 1.6264 и 1.6210. Здесь краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 1.6295 – 1.6264, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.6210, возле которого ожидаем консолидацию и откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.6346 – 1.6376, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.6442.

Buy: 1.6346 Take profit: 1.6374

Buy: 1.6377 Take profit: 1.6440

Sell: 1.6264 Take profit: 1.6215

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:  0.9427, 0.9402, 0.9369, 0.9345, 0.9298, 0.9277 и 0.9238. Здесь последующие цели для верха мы определили от большего цикла 15 августа. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9345 – 0.9369, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к 0.9402, потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9427, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9298 – 0.9277, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 0.9238.

Buy: 0.9345 Take profit: 0.9366

Buy: 0.9372 Take profit: 0.9402

Sell: 0.9296 Take profit: 0.9280

Sell: 0.9275 Take profit: 0.9245

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 106.60, 105.89, 105.69, 105.37, 104.86, 104.64 и 104.18. Здесь восходящую структуру от 28 августа мы рассматриваем в качестве локальных начальных условий для последующего развития восходящей тенденции. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 105.40, в данном случае цель – 105.69, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 105.69 – 105.89 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 106.60. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 104.86 – 104.64, пробой последнего значения будет располагать к формированию нисходящей структуры, в данном случае цель – 104.18.

Buy: 105.40 Take profit: 105.69

Buy: 105.90 Take profit: 106.45

Sell: 104.86 Take profit: 104.66

Sell: 104.62 Take profit: 104.30

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0942, 1.0917, 1.0897, 1.0886, 1.0852, 1.0827, 1.0814 и 1.0791. Здесь цена отменила формирование восходящей структуры и на текущий момент мы следим за развитием локальной структуры для низа от 3 сентября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.0852, в данном случае цель – 1.0827, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 1.0827 – 1.0814 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.0791, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.0886 – 1.0897, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 1.0917, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.  

Buy: 1.0898 Take profit: 1.0915

Buy: 1.0918 Take profit: 1.0940

Sell: 1.0850 Take profit: 1.0827

Sell: 1.0812 Take profit: 1.0792

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9423, 0.9411, 0.9377, 0.9357, 0.9322, 0.9311, 0.9299 и 0.9262. Здесь мы продолжаем следить за формированием локальной структуры для верха от 3 сентября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9357, в данном случае цель – 0.9377, в коридоре 0.9357 – 0.9377 консолидация цены. Пробой уровня 0.9380 должен сопровождаться развитием направленного движения, здесь цель – 0.9411. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9423, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9322 – 0.9311, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 0.9299, от этого уровня ожидаем ключевой разворот кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.9262.

Buy: 0.9357 Take profit: 0.9375

Buy: 0.9380 Take profit: 0.9411

Sell: 0.9322 Take profit: 0.9311

Sell: 0.9295 Take profit: 0.9270

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.36, 136.83, 136.55, 135.97, 135.44 и 135.12. Здесь нисходящую структуру от 3 сентября мы рассматриваем в качестве потенциальных начальных условий для среднесрочного цикла. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 135.97, в данном случае цель – 135.44, в коридоре 135.44 – 135.12 консолидация цены. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 136.55 – 136.83, пробой последнего значения приведет к развитию затяжной коррекции, в данном случае потенциальная цель – 137.36.

Buy: 136.55 Take profit: 136.80

Buy: 136.85 Take profit: 137.20

Sell: Take profit:

Sell: 135.97 Take profit: 135.50

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 172.96, 172.50, 172.25, 171.76, 171.62, 171.16, 170.95 и 170.49. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 2 сентября. Продолжения развития нисходящей структуры ожидаем после проход ценой шумового коридора 171.76 – 171.62, в данном случае цель – 171.16, в коридоре 171.16 – 170.95 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 170.49, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 172.25 – 172.50, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 172.96.

Buy: 172.25 Take profit: 172.50

Buy: 172.53 Take profit: 172.90

Sell: 171.60 Take profit: 171.18

Sell: 170.95 Take profit: 170.52 

Daily

Котировки пары выполнили падение к уровню коррекции 100,0% - 1,6341. Отбой курса от уровня Фибо 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,7274. Перепроданность всех индикаторов шансы пары на отбой от уровня коррекции 100,0%. Закрепление пары под уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу дальнейшего падения котировок в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,5990. Назревающих дивергенций не наблюдается.

4h

Котировки на 4-часовом графике продолжают падение и выполнили закрепление под уровнем Фибо 161,8% - 1,6336. В итоге падение курса может быть продолжено 5 сентября в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,5756. Закрепление котировок над уровнем Фибо 161,8% позволит ожидать разворот пары в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,6697. Перепроданность индикаторов MACD и Stochastic повышает шансы на закрепление над уровнем Фибо 161,8%.

Daily

Рост котировок продолжается в направлении коррекционного уровня Фибо 61,8% - 105,85 после образования бычьей дивергенции. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – выше предыдущего. Отбой курса от уровня коррекции 61,8% сработает в пользу японской валюты и некоторого падения пары в направлении уровня Фибо 50,0% - 100,45. Закрепление пары над уровнем коррекции 61,8% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 112,54.

4h

Пара на 4-часовом графике продолжает процесс роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 109,78. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 100,0% - 103,72 5 сентября сработает в пользу некоторого падения котировок в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 101,39. Отбой курса от уровня Фибо 161,8% аналогично позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской валюты. Назревает медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора может получиться ниже предыдущего.

Daily

Без образования медвежьей свечной формации котировки пары выполнили разворот в пользу валюты Японии и начали процесс падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 128,71. Образование бычьей свечной формации позволит ожидать разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 261,8% - 139,36. Закрепление курса над уровнем Фибо 261,8% повысит шансы пары на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня.

4h

Бычья формация «Поглощение» позволяла ожидать некоторый рост котировок, но ее лоу пройден, а процесс падения может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 76,4% - 134,68. Образование новой бычьей формации 5 сентября вновь позволит ожидать трейдерам разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 61,8% - 136,77. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 61,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 138,48.

Daily

Образование бычьей формации «Харами» позволяло трейдерам ожидать на некоторый рост, но после образования медвежьей свечной формации «Поглощение» котировки пары продолжили падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 0,8226. Отбой пары от уровня Фибо 76,4% сработает в пользу валюты Новой Зеландии и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 0,8465. Образование бычьей формации повысит шансы пары на отбой от уровня коррекции 76,4%. Закрепление котировок под уровнем Фибо 76,4% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 0,8076.

4h

Без образования медвежьей свечной формации пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем Фибо 61,8% - 0,8295. В итоге падение котировок продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 0,8178. Образование бычьей свечной формации 5 сентября позволит ожидать разворот пары в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост курса. Закрепление котировок над уровнем Фибо 61,8% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 0,8439.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -85.9806

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 5 сентября, видно, что цена преодолела уровень Мюррея «1/8» и может продолжить нисходящий тренд. Старший канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «0/8» - 1250,00. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1234,38. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора наверх, ордера на продажу являются актуальными. Длинные позиции станут актуальными после закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота наверх хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличие слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1250,00

S2 – 1234,38

S3 – 1218,75

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1265,63

R2 – 1281,25

R3 – 1296,88

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1250,00. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет 1234,38. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров(в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от 1250,00. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -86.1170

Пояснения:

Исходя из анализа серебра 5 сентября, видно, что цена продолжает нисходящий тренд и закрепилась ниже уровня Мюррея «1/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «0/8» - 18,750. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 18,359. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после разворота наверх любого канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому шорты являются актуальными до разворота индикатора вверх, что просигнализирует о витке восходящей коррекции. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность инструмента, от уровня Мюррея «1/8» цена может отскочить и начать коррекцию.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 18,750

S2 – 18,359

S3 – 17,969

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 19,141

R2 – 19,531

R3 – 19,922

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 18,750. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет 18,359. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовй цвет или при отскоке цены от уровня 18,750. Ордера Тейк профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -200.7313

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 5 сентября завершил коррекцию и возобновил нисходящий тренд, о чем сигнализируют голубые бары Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,2939, который уже отработан. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,2817. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора наверх, что будет означать виток восходящей коррекции, короткие позиции поддерживать можно. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота наверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает наличие сильной перепроданности валютной пары, в ближайшее время может начаться восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2939

S2 – 1,2817

S3 – 1,2695

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3062

R2 – 1,3184

R3 – 1,3306

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евродоллар делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,2939. Преодоление этого таргета сделает актуальной целью уровень 1,2817. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать вручную шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 1,2939. Ордера Тейк профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

CCI:  -149.0959

Пояснения:

Курс фунта 5 сентября продолжает сильное нисходящее движение без признаков начала коррекционного движения. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «2/8», а также ниже скользящей средней. Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «1/8» - 1,6235. В случае преодоления этого таргета новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,6113. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, до разворота индикатора наверх, что будет означать виток коррекционного движения, поддерживать открытые шорты можно. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота наверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает наличие сильной перепроданности валютной пары, по-прежнему ожидается восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,6235

S2 – 1,6113

S3 – 1,5991

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,6357

R2 – 1,6479

R3 – 1,6602

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6235. Если это таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет 1,6113. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать короткие позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета или при отскоке цены от уровня 1,6235. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

В пятницу валютная пара AUDUSD торгуется с разносторонним характером, демонстрируя двузначный  интерес  на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать среднесрочную боковую тенденцию.  Как ранее обсуждалась  –  после того как быки в очередной раз, штурмуя исторический уровень 0,9365,  ощутили давление, цена откатилась и замерла чуть ниже уровня, формируя впоследствии двузначные свечи. Сейчас же мы видим, как на рынке присутствует некая разносторонность, где быки пытаются занять преобладающую позицию на рынке.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом –   вполне возможно, мы продолжим наблюдать бычий интерес на рынке, где  быки попытаются перетянуть игроков на свою сторону, преодолевая тем самым уровень 0,9365. Если это произойдет и цене все же удастся твердо зафиксироваться выше уровня, то вероятно прогнозировать дальнейшее восходящее движение вплоть до верхней границы боковика 0,9425

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряд важных экономических новостей из  США

16:30 мск в  США  опубликуют данные на тему изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе

Прогноз составляет  225К Предыдущее значение 209К

16:30 мск в  США  опубликуют коэффициент безработицы

Прогноз составляет  6,1%Предыдущее значение 6,2%

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 0,9317; 0,9365; 0,9425

Зоны поддержки:  0,9200; 0,9085; 0,9000

Сигналы

- Покупку  по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены выше 0,9365 с перспективой хода к 0,9425.

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 0,9325  с перспективой хода к отметке 0,9300.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!  

После результатов вчерашнего заседания ЕЦБ и сильного падения евро, участники рынка переключили свое внимание на публикуемые в 16.30 по Москве данные по занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики.

Вчерашняя статистика от ADP вышла значительно хуже прогноза, показав увеличение рабочих мест в частном секторе на 204 000 против прогноза роста на 220 000 и предыдущего значения в 212 000, а заявки на пособие подросли до 302 000 против прогноза в 300 000 и предыдущего значения в 298 000. Но рынок никак на это не отреагировал, так как всецело находился под влиянием драматичных для евро событий из Европы. И вот уже сегодня, памятуя, что ФРС в своем решении о сроках начала повышения ставок будет ориентироваться на данные с рынка труда, обязательно последует реакция игроков. Если количество новых рабочих мест выйдет хуже консенсус прогноза в 225 000, а это вполне вероятно, если посмотреть на вчерашние данные от ADP, то доллар окажется краткосрочно под давлением, что приведет к закрытию части длинных по нему позиций. Но если данные в целом останутся выше 200 000, то это снижение будет носить ограниченный характер, так как такое количество новых рабочих мест все равно является хорошим и указывает на положительную динамику на рынке труда.

В то же время выход данных лучше прогнозируемого значения однозначно приведет к его сильному укреплению, и прежде всего против единой валюты, так как соотношение по всем параметрам между экономиками еврозоны и США, а также перспективами повышения процентных ставок в Штатах уже не в пользу единой валюты. Поэтому, на наш взгляд, основную валютную пару евро/доллар необходимо на любой коррекции вверх продавать, невзирая на данные из США. Главной отличительной особенностью ситуации является то, что перед ФРС стоит дискуссия о сроках повышения ставок, а перед ЕЦБ - необходимость их удержания на предельно низком уровне и довольно продолжительный период времени, что будет негативно влиять не европейскую валюту в долгосрочной перспективе.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар консолидируется после вчерашнего обвала ниже уровня 1.2950, преодоление которого может привести на фоне слабых данных из Штатов к коррекции к 1.2975, что будет соответствовать 23% откату по Фибоначчи. Сильные данные из США могут привести сегодня к дальнейшему снижению к 1.2875, а затем к 1.2750.

Пара GBPUSD нашла поддержку на уровне 1.6300 и в ожидании данных из США. Их слабость может привести к коррекции пары вверх к уровню 1.6370 и, возможно, даже к 1.6400. Но в то же время сильная статистика приведет к снижению к 1.6235.

Важные события дня:

12.30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей июнь-август n/a; n/a; 2,6%

13.00 Еврозона Пересмотренные данные по приросту ВВП 2 кв. 2014 n/a; 0,0% кв/кв; 0,0% кв/кв

16.30 Канада Изменение числа занятых август n/a; 10,300; 41,700

16.30 Канада Уровень безработицы август n/a; 7,0%; 7,0%

16.30 Канада Производительность труда 2 кв. 2014 n/a; 0,1% кв/кв; -0,1% кв/кв

16.30 США Изменение числа занятых вне сельского хозяйства август n/a; 222,000; 209,000

16.30 США Уровень безработицы август n/a; 6,1%; 6,2%

16.30 США Средняя почасовая оплата труда август n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м

18.00 Канада Индекс деловой активности Ivey PMI август n/a; 55,7 54,1 

На текущей неделе не произошло изменения среднесрочной модели и курс продолжил снижение, выйдя за пределы месячной КЗ 1.3250-1.3150. Данный факт позволяет говорить о том, что на рынке опционов большие потери понесли продавцы PUT-контрактов. Данный факт говорит о фундаментальном влиянии на курс со стороны национального банка. Обновление годового минимума является подтверждением силы импульсного формирования, для разворота которого теперь потребуются весомые аргументы. Рассматривать разворотную модель в текущих условиях не представляется возможным. 

Приоритетная среднесрочная модель на конец недели. 

Обновление локального минимума сентября становится основной целью. Как говорилось выше, рассматривать разворотный паттерн после вчерашнего сильного движения вниз, которое было вызвано новостями об изменении процентной ставки Центральным Европейским Банком, не представляется возможным. Ставка была снижена до 0.05%, что говорит о высокой вероятности уменьшения внутридневной волатильности в ближайшем будущем, а также изменению маржинальных требований на фьючерсном рынке. 

С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить тот факт, что любой паттерн, который будет направлен на обновление сентябрьского минимума, имеет высокую вероятность реализации. Построение дневной КЗ пока лучше отложить в связи с изменениями по процентной ставке, поэтому основным ориентиром может служить недельная КЗ 1.3019-1.3006, которая может выступить в качестве сопротивления. 

Приоритетная внутридневная модель. 

Стоит отметить, что изменение процентной ставки - это не последнее сильное потрясение для курса в этом месяце. 15 сентября произойдет экспирация фьючерсного контракта, что позволяет предполагать рост волатильности при переходе на декабрьский контракт. Главным критерием для продолжения снижения курса является появление предложения в рамках дневных и недельных КЗ. Столь сильное импульсное формирование является инерционной структурой, поэтому обновление годового минимума будет наиболее вероятным событием. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 5 сентября, видно, что цена продолжает восходящее движение и закрепилась выше всех уровней сопротивления этой недели. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает уровень сопротивления старшего таймфрейма 106,05. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – уровень сопротивления 107,82. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(104,90), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, лонги потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью уровень 104,38. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся наверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о новом витке нисходящей коррекции. Если цена отскочит от 106,05, это также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 106,05. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 107,82. Стоп лосс размещаем ниже 104,90 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также наверх. Закрывать лонги можно будет в случае отскока цены от уровня 106,05 или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 105,95 и 107,60.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 5 сентября показывает, что цена резко возобновила нисходящее движение и преодолела все три уровня поддержки. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки старшего таймфрейма 1,2923, который уже достигнут. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 1,2715. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3035), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение будет под вопросом, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот уровень 1,3161. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать виток восходящей коррекции. Если цена отскочит от уровня 1,2923, это также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2923. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2715. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3035 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от уровня 1,2923 или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2940 и 1,2735.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 5 сентября продолжает очень сильное нисходящее движение и отработал второй таргет дневного таймфрейма. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки старшего таймфрейма 1,6319, который уже достигнут. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 1,6102. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6465), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью уровень 1,6551, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Индикатор MACD также может начать разряжаться, так как находится на минимальных позициях. Отскок цены от уровня 1,6319 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6319. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6102. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6465 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх (при параллельном повышении цены) или при отскоке цены от уровня 1,6319. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6330 и 1,6120.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

5 сентября пара доллар/франк продолжает сильный восходящий тренд и преодолела два уровня сопротивления старшего таймфрейма. Текущий сигнал на покупку –  подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является уровень сопротивления 0,9399. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9255), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения – поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью уровень 0,9202, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало коррекции. Индикатор может среагировать на малейшее не повышение цены и начать разряжаться. Отскок цены от уровня 0,9399 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9399. Стоп лосс располагаем ниже 0,9255 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 0,9399. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровне 0,9380.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 5 сентября показывает, что цена продолжает нисходящее движение и отработала уровень поддержки S4, который не смогла преодолеть. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни поддержки S4 – 3,7910 и S5 – 3,6920. Целями для витка восходящей коррекции выступают уровни 3,8530 и 3,9530, если цена отскочит от уровня 3,7910. Восходящая линия тренда больше не оказывает поддержку торгующим на повышение, цена закрепилась ниже нее и стали актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ в более долгосрочной перспективе. Отскок от уровня 3,7910 может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 3,7910 и 3,6920. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от 3,7910, это может засвидетельствовать коррекционное движение, как разворот наверх OsMA. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Мой Блог с дополнениями к анализу.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 5 сентября показывает, что цена начала новый виток коррекции, не сумев преодолеть уровень 95,46. Восходящее движение может возобновиться с целями уровни сопротивления S1 – 95,46 и R1 – 96,16, если цена отскочит от уровня 94,34. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни поддержки 93,21 и 92,51, если цена закрепится ниже уровня 94,34. Нисходящая линия тренда больше не оказывает поддержку торгующим на понижение, цена закрепилась выше нее и стали актуальными длинные позиции. В ближайшее время нисходящая линия тренда может перестроиться. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также развернулся вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 94,34 может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 95,46 и 96,16. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 94,34, это может засвидетельствовать завершение коррекции, как и разворот наверх Awesome или OsMA. Короткие позиции пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз, в этом случае тенденцию  нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На  свече, закрытием от 04.09.2014 года,  у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии  – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет фигуру, направленную вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «конвергенция», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Тенденция недели на сегодня – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на дневном графике даёт нисходящую тенденцию. 

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию. 

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность нижнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече (свеча закрытием от 04.09.2014 года).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 0 баллов вверх.

- свойство «конвергенция», направленное вверх – 50 баллов вверх.

- свойство «пересечение сверху вниз индикаторов RSI(8) и RSI(13) », направленное вниз - 50 баллов вниз.

- свойство «двойная вилка», направленное вверх - 25 баллов вверх.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 75 баллов вниз.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 0 баллов вверх.

- свойство «конвергенция», направленное вверх – 50 баллов вверх.

- свойство «пересечение сверху вниз индикатора RSI(13) », направленное вниз - 50 баллов вниз.

- свойство «двойная вилка», направленное вверх - 25 баллов вверх.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена, в течение дня, будет иметь нисходящую тенденцию, но до 11.00 мск велика вероятность верхнего движения.

Время 10.00 мск.

Рис. 1 (дневной график)

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY возобновила восходящее движение и во второй половине дня обновила достигнутый накануне максимум. Таким образом, можно предположить, что внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, начинает приобретать более сложную и протяженную форму. Если это так, то валютная пара продолжит рост котировок в направлении уровня 106-й фигуры по более сложной траектории.  

Цели для варианта c нисходящей волной:

104,66 – 161,8% по Фибоначчи

104,24 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

105,87 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается в рамках волны 5 в 5 восходящего участка тренда с целями, расположенными около отметки 105,87, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. В рамках понижательной коррекционной волны (возможно нового понижательного участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 104,66 и 104,24, что приравнивается к 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к завершению построения волны 5 в 5.

Анализ волновой разметки:

Новости с зоны Евро привели в ходе вчерашних торгов к динамичному росту пары USD/CHF более чем на 150 п.п. и пробою уровня 93-й фигуры. При этом внутренняя волновая структура 5-й волны, в 3-й (или С), приняла еще более сложную форму, нацелившись скорее всего на отработку расчетной цели в районе уровня 0.9400, который соответствует соотношению 1.618 по Фибо, между размерностями 1-й волны (или А) и 3-й (или С). Если это так, то после некоторого отката от уже достигнутого максимума, валютная пара продолжит восходящее движение в направлении указанной цели.  

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9397 – 161,8% по Фибоначчи

0,9450

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9281 – 127,2% по Фибоначчи

0,9190 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться в рамках волны 5 в 3 или С с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к отметке 0,9450. В рамках нисходящей коррекционной волны (предположительно 4, после завершения волны 3 или С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися в близи отметок 0,9281 и 0,9190, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:                 

Вчерашние новости с континента способствовали динамичному падению пары GBP/USD более чем на 160 п.п., к уровню 63-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что 3-я волна (или С) все же приняла более сложную форму, нацелившись на отработку как минимум отметки 1.6145, а возможно и пробой уровня 1,6000. При этом уже наметившаяся дивергенция MACD_ака указывает на то, что уровень 1.6200 может оказаться промежуточной целью для всей этой 3-й волны (или С).        

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,6240 – 61,8% по Фибоначчи

1,6200

Цели для построения восходящей волны:

1,6394 – 38,2% по Фибоначчи

1,6489 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6394 и 1,6489, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны (возможно 3 или С в составе понижательного участка тренда) продолжается понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,6240, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и ниже к 62 фигуре. Конвергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению коррекционной волны, но на таком сильном движении ее может и не быть.  

Анализ волновой разметки:

Вчерашнее неожиданное решение ЕЦБ о снижении всех ключевых ставок на 0.10% привело к обвальному падению цены по паре EUR/USD более чем на 230 п.п., к отметке 1,2920. При этом внутренняя волновая структура 5-й волны, в 3-й (или С), претерпела существенные изменения и, скорее всего, потребует внесения определенных корректировок в ее разметку. Вместе с тем, в результате такого динамичного падения, валютная пара подошла вплотную к уровню 29-й фигуры, соответствующего соотношению 1.618 по Фибо, между размерностями 1-й волны (или А) и 3-й (или С), тестирование которого может привести к значительному отскоку цены в направлении уровня 1,3400.    

Цели для нисходящей волны:

1,2905 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,3075 – 127,2% по Фибоначчи

1,3150

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны (возможно коррекционной, после завершения волны 3 или С) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3075, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 или С, инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2905, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Волна 5 в 3 или С усложняется.

О том, что экономика Еврозоны нуждается в стимулировании, в общем-то давно уже не является секретом. Вопрос в другом, в способе стимулирования. Германия, как страна с развитой экономикой и профицитным торговым балансом, была резко против мер количественного смягчения, настаивая на мерах по стимулированию реального сектора экономики. В частности, в июне ЕЦБ объявил о первых предполагаемых шагах - о возможности для банков взять кредиты в размере 400 млрд. евро в текущем году и еще больше в следующем при условии, что деньги пойдут на кредитование именно реальной экономики, и этот вариант в целом Германию устраивал.

Германия была одной из наиболее последовательных противников количественного смягчения, но, похоже, ее сопротивление сломано. Вчера было объявлено о том, что регулятор приступает к выкупу обеспеченных активами ценных бумаг. Фактически это означает, что запускается программа, близкая к японскому или американскому вариантам стимулирования. Регулятор выкупает безнадежные активы с целью облегчить баланс коммерческих банков, а они, в свою очередь, полученные средства расходуют на поддержку экономики Еврозоны. Это в теории, а как будет на практике? Где гарантии того, что высвободившиеся средства не уйдут из Европы в поисках более высокой доходности? В Японии этот процесс набирает силу, и даже получил законодательное одобрение, теперь страховые и пенсионные фонды могут часть средств переводить в доходные и рискованные активы.

Ясно, что капитал будет стремиться уйти из проблемной экономики. Это шаг к созданию Транс-Атлантической зоны свободной торговли. Широкомасштабный выкуп активов приведет не к реиндустриализации, а скорее к деиндустриализации, и это явно не в интересах Еврозоны в долгосрочной перспективе. Процесс удушения Европы набирает силу, и его хорошо видно по динамике падения всего спектра европейских валют. Кроме евро и швейцарского франка, значительно потеряли в цене датская крона, шведская, норвежская кроны и другие, менее значимые валюты.

Евро теряет последнюю надежду найти опору и начинает падение в пропасть.

Сегодня страны ЕС рассмотрят расширенный список антироссийский санкций. По предварительным данным, власти ЕС собираются ограничить доступ к европейским рынкам капитала нефтяным компаниям, в которых более 50% принадлежит государству, а также запретить европейским инжиниринговым компаниям вести сотрудничество с Россией по разработке новых месторождений в Арктике и на шельфе. Фактически Европа собирается затруднить доступ для России к Арктике, такой шаг показывает, что Европа решила идти ва-банк, и не ясно, насколько продуманно такое решение. Европейский капитал будет заменен китайским, а Европа рискует остаться без энергоносителей.

Если будет принято положительное решение, то курс евро, очевидно, получит дополнительный стимул к снижению – санкции, как известно, оружие обоюдоострое, и Россия, вне всякого сомнения, применит какой-то ответ, который вряд ли улучшит общую ситуацию на европейском континенте.

В 13.00 в Еврозоне будет опубликована вторая оценка ВВП за II квартал. Ожидается снижение до 0.7% в годовом выражении, это очередная негативная новость для евро.

В 16.30 мск будут опубликованы отчеты по рынку труда Канады и США. Американская экономика продолжает демонстрировать чудеса восстановления – индекс деловой активности в сфере услуг (ISM Non-Manufacturing) вырос в августе до 29.6 пункта, это максимальное значение за 9 лет. При этом эксперты прогнозировали небольшое снижение, и превышение прогноза придает дополнительный импульс доллару. Несколько снизился торговый баланс, выросли индекс PMI для строительного сектора и производственный индекс ISM.

Рынок труда – последний бастион для экономики США, восстановление которого позволит начать цикл поднятия ставок. Во всяком случае, такие планы озвучивает регулятор, поэтому сегодня к отчету будет приковано повышенное внимание. Ожидается, что безработица в августе снизится до 6.1%, а количество занятых увеличится на 222 тыс. Именно от отчета будет зависеть возможность коррекции eurusd.

EURUSD

На дневном графике пара достигла поддержки 1.2886/2923, после чего падение приостановилось. Учитывая явно негативный характер этого движения, можно ожидать после некоторого периода консолидации снижения в зону 1.2715/44. В плане возможной коррекции целью может выступить сопротивление 1.3027/39, для более уверенного восстановления оснований пока нет.

На Н4 поток остается нисходящим, оснований для роста нет. Если пара сумеет закрепиться выше 1.2959/63, то у нее будет шанс подняться до 1.3012/20, но попытки роста, очевидно, будут использоваться для новых продаж.  

yuriy.vishnevetskiy @ analytics.instaforex.com 

О технической картине в других основных валютных парах вы можете прочитать в моем блоге   

EUR/USD, GBP/USD.

ЕЦБ сделал ход конём. Поставив под сомнение предполагаемые на сентябрь LTRO, регулятор понизил все три ставки: ставку рефинансирования с 0,15% до 0,05%, ставку кредитования с 0,4% до 0,3%, ставку по депозитам в ЕЦБ с -0,1% до -0,2%. Для чего ЕЦБ ставки приблизил к нулю, Марио Драги не сказал, его апелляция к низкой инфляции (ЦБ понизил прогноз по инфляции на текущий год с 0,7% до 0,6%) фактически ничего не объясняет. Решение ЕЦБ было неожиданным и евро упал на 200 пунктов. Такое жёсткое вытеснение банков с кредитного поля делает формальным запуск LTRO вообще. С большой долей вероятности можно предполагать, что банки возьмут минимум этих кредитов и все деньги будут обращаться вне еврозоны. Более того, ЕЦБ этими действиями способствует оттоку капитала в целом. Возможно, именно по этой причине ЕЦБ решил всё последующее количественное смягчение (программу ABS – asset-backed securities ориентировочным объёмом в 500 млрд евро и выкуп облигаций крупнейших банков пока без указания объёма) взять на свой баланс. Единственное, что ЕЦБ пока не может делать, это выкупать государственный долг, потому что пока не проработана законодательная база. Примечательно, что сразу после заседания ЕЦБ глава МВФ Кристин Лагард выразила полную поддержку действиям ЕЦБ, а глава Бундесбанка Йенс Вайдман на голосовании был против снижения ставок и количественного смягчения вообще.

Падение усилили хорошие американские данные по торговому балансу за июль (-40,5 млрд долларов против ожидания -42,5 млрд), новые рабочие места в частном секторе от ADP (204К при прогнозе 218К, что тоже хорошо) и индексы деловой активности: финальная оценка сферы услуг стала 59,5 после 58,5, PMI непроизводственной сферы за август составил 59,6 против 58,7 в июле. Фунт стерлингов снизился на 130 пунктов.

Сегодня в 10:00 мск публикуется объём промышленного производства в Германии за июль, прогноз 0,5% против 0,3% в июне. В 13:00 мск публикация ВВП еврозоны за 2-й квартал во 2-й оценке, ожидания без изменения в 0,0%. В 16:30 мск - число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за август, прогноз 226 тыс. против 209 тыс. в июле. Уровень безработицы ожидается снижением с 6,2% до 6,1%. Также ожидается и рост заработной платы на 0,2% против 0,0% в июле.

Ожидаем евро в диапазоне 1.2865/85 и далее 1.2830, цель по фунту 1.6255.

AUD/USD.

Австралийский доллар вчера проявил удивительную стойкость на фоне падения евро и британского фунта. Одной из причин были макроэкономические данные. Розничные продажи в Австралии за июль показали прирост на 0,4%, торговый баланс за июль улучшился с -1,56 млрд долларов в июне до -1,36 млрд долларов при ожиданиях -1,77 млрд. Второй причиной было укрепление канадского доллара – также сырьевой валюты, на хорошем торговом балансе за июль (2,6 млрд долларов против ожидания 1,1 млрд). Третьей причиной – собственно увеличившийся диапазон в процентных ставках между евро (0,05%) и австралийцем (2,5%).

Однако позднее под увеличивающимся давлением доллара US и падением сырьевых инструментов оззи потерял весь рост (50пп), закрыв день в плюсе всего на 2 пункта. Железная руда снизилась на 0,56$, нефть на 0,54$.

Сегодня ожидаются по США хорошие показатели по труду за август, уровень безработицы ожидается снижением с 6,2% до 6,1%. На этом фоне австралиец ещё может задержаться в широком диапазоне 0.9290-0.9330, но в дальнейшем ожидаем рост к 0.9415, но только если сырьевые рынки не продолжат падение.