EUR/USD, GBP/USD.

Единственным значимым событием вчерашнего дня была публикация данных по продаже домов на вторичном рынке жилья в США. За август продажи составили 5,05 млн г/г против ожидания 5,21 млн г/г и 5,14 млн в июле (пересмотрено с 5,15 млн). На валютный рынок данные почти не повлияли, но американский фондовый рынок значительно просел (S&P500 -0,82%), не помогли даже рекордные продажи смартфонов iPhone 6 и iPhone 6 Plus, десять миллионов которых Applе (+0,1%) продал в эти выходные. Хит прошлой недели Alibaba Group, китайской коммуникационной компании, акции которой после первичного размещения на Нью-Йоркской бирже взлетели на 38%, вчера потерял 4,3%. 

Доходность американских 10-летних облигаций снизились до уровня среды прошлой недели (2,57%). Но в целом доходности растут.  Нам представляется, что именно рост доходностей американских облигаций будет оказывать понижательное давление на доллар в среднесрочной перспективе. 

На месячном графике американских десятилеток видно, что доходность росла с минимума (1,4%) на программе количественного смягчения ФРС и снижалась вдоль ценового канала последние 9 месяцев на сворачивании QE-3. Инвесторы надеются, что ЕЦБ приступит к выкупу европейских долговых бумаг, что и вызвало сентябрьский энергичный рост (текущая свечка). Технический диапазон роста 3,173%-3,800%, что примерно соответствует цене по евро в 1.3500.

Сегодня ожидается оптимизм на хороших показателях деловой активности в еврозоне за сентябрь. Прогноз по индексу деловой активности в сфере услуг составляет 53,1 против 53,2 в августе, индекс производственного сектора ожидается с понижением – 50,6 против 50,7 в августе. Как мы предполагали и ранее, ожидаем данные лучше прогнозов, ориентируясь на рост индекса морских грузоперевозок. 

В Великобритании ожидается увеличение заимствований государственного сектора за август с -1,1 млрд фунтов стерлингов до 10,3 млрд фунтов, но по ипотечному кредитованию (выданных разрешений) ожидается рост – прогноз 42,9 тыс против 42,8 тыс в июле.

В США индекс деловой активности в производственном секторе от компании Markit за сентябрь ожидается ростом с 57,9 до 58,1, но индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за сентябрь ожидается с понижением до 10 против 12 в прошлом месяце.

Данные, конечно, не в состоянии развернуть евро от низов, возможно, это произойдёт в пятницу на ВВП США, так как прогноз на финальную оценку в 4,6% может оказаться завышенным. 

Ожидаем консолидацию евро с давлением вверх, цель 1.2865/85 с попыткой закрепления над диапазоном. По фунту стерлингов ожидаем продолжение роста к диапазону 1.6460/90.

AUD/USD.

Сырьевые рынки, от которых во многом зависит курс австралийского доллара, продолжает лихорадить. Железная руда вчера обвалилась на 4,1% до 77,75$ за тонну, каменный уголь потерял четверть доллара, снизившись к 66,7$, медь потеряла 3,04%, нефть 30 центов, зерновые сельскохозяйственные культуры в среднем подешевели на 0,3%, соевые бобы потеряли более полутора процентов. Средние затраты на относительно простых рудниках Австралии по добыче тонны железной руды составляют 60-70 долларов, в Китае тонна руды стоит более ста долларов. В прессе уже появляются подозрения на счёт монопольного сговора. Полагаем, такое сильное давление на цены скоро прекратится и цена консолидируется на средних уровнях. Но пока этого нет, австралийскому доллару сложно расти даже на фоне ослабления американского доллара. Австралийский доллар вчера снизился на 57 пунктов. Сегодня небольшую поддержку оказали китайские данные по деловой активности в производственном секторе Китая, за сентябрь индекс возрос с 50,2 до 50,5. Завтра в 5:30 мск Банк Австралии публикует отчёт о финансовой стабильности и в четверг выступает глава ЦБ Гленн Стивенс. До этого времени ожидаем консолидацию с давлением вниз, цель 0.8805/20.

Приветствую всех читателей!

Обзор по USD/RUR и прогноз на ближайшие дни от 22 сентября.

В последней актуальной на сегодня волне этой валютной пары, берущей  начало в июне,  с начала текущего месяца начала формирование встречная, скрытая от наблюдения, коррекция.

Большую часть прошлой недели пара провела в плоском флете в границах сформированного коридора между ближайшими зонами сопротивления и поддержки.

В ближайшие дни ожидаю завершение начавшегося разворота и снижения курса кросса. Потенциал снижения обозначен расчетной дальней зоной поддержки.

Вероятность пробоя ниже расчетной зоны невелика. После завершения коррекции ожидаю, что валютная пара вновь возьмет курс на повышение с обновлением локального хая.

Зоны поддержки:

- 38.30/10 

- 37.60/30  - ожидаемая зона окончания движения

- 36.80/60 – зона окончания при  удлинении вниз

Ниже  не ожидаю.

Зоны сопротивления:

- 38.70/39.10

Выше не жду.

Торговые рекомендации: Продажи высокорискованны, начинающим рекомендую воздержаться от торговли. По достижении ценой зон поддержки рекомендую обратить внимание на формирующиеся сигналы ваших торговых систем на покупку пары.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность. 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает восходящее движение без какой-либо коррекции. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» сильный(так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку сейчас актуальны. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 194,91. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 200,09. Сформировалась "бычья" модель «Харами», которая сигнализирует о продолжении восходящего движения. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое и отсутствии коррекционного движения. Отскок цены от уровня 194,91 может спровоцировать виток коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями Киджун-сен и Сенкоу Спан А, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 194,91.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает восходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 194,91. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для лонгов будет являться уровень 200,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (192,13). Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз, при формировании сильной "медвежьей" модели или при отскоке цены от уровня 194,91. Короткие позиции на данный момент рассматривать не рекомендуется.  

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Киджун-сен (192,13) и Сенкоу Спан А (191,08), при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (192,78). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 194,91.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации(график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации(график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 22 сентября, видим, что цена продолжает коррекционное движение и отработала критическую линию. Текущий «мертвый крест» является слабым(так как цена располагается внутри облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку не разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, поэтому шорты сейчас не рекомендуется открывать. Целью нисходящего движения инструмента является уровень поддержки 33,86. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень поддержки 28,55. Сформировались "бычьи" модели «Харами» и «Доджи Поглощение», первая из которых уже не актуальна, а вторая просигнализировала о начале восходящей коррекции. "Медвежья" модель «Поглощение» сигнализирует о возможном завершении коррекции, но новая "бычья" модель «Харами» говорит о возможном ее продолжении. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас свидетельствует о восходящем настрое. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями уровень поддержки 33,86 и линия Сенкоу Спан Б при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели – линия Киджун-сен и уровень сопротивления 37,69.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ корректируется. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности коротких позиций следует дождаться разворота вниз любого канала и закрепления цены ниже облака. Для возможности рассмотрения лонгов требуется хотя бы закрепление цены выше линии Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Сенкоу Спан Б (36,33) и 33,86 при открытии ниже Тенкан-сен (36,67). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции(оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (37,10) уровень 37,69.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации(график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

В начале новой недели валютная пара NZD/USD торгуется с отрицательным характером, демонстрируя при этом разносторонний интерес на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать импульсивное  нисходящее движение, которое, вероятно, привело  к смене текущей тенденции. Как ранее обсуждалось, после того, как "медведи" подошли к шумовому диапазону (0,8170/0,8140), цена в неопределенности зависла, благоволя то "медведям", то "быкам". Сейчас же мы продолжаем наблюдать перетягивание цен, где "медведи" пытаются закрепиться ниже диапазона.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать двузначный интерес на рынке, выраженный около  диапазона 0,8170/ 0,8140, где "быки" и "медведи" примут решение о дальнейшем ходе. Если же после данного застоя "медведям" все же удастся твердо зафиксироваться ниже отметки 0,8140, демонстрируя нарастающий нисходящий интерес, то вероятно прогнозировать движение с первоочередной точкой 0,8000, которая отображает психологический уровень.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,8280, 0,8420,  0,8550

Зоны поддержки:  0,8140, 0,8080,  0,8000

Сигнал:

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 0,8170, с перспективой хода к отметке 0,8240.

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене  ниже 0,8070, с перспективой хода  к уровню  0,8000.

 Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

В понедельник валютная пара AUD/USD торгуется с нисходящим  характером, проявляя повышенную волатильность на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать импульсное нисходящее движение, которое, вероятно, привело к восстановлению "медвежьего" интереса на рынке после среднесрочного бокового движения.  Как обсуждалось ранее,  после того, как "медведи" вновь вернулись на рынок, мы увидели импульсное нисходящее движение, преодолевающее на своем пути психологический уровень 0,9000. Сейчас же мы видим, как цена уже вплотную подбирается к важному историческому уровню 0,8845, не снижая при этом оборотов.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом:   вполне возможно, что  мы увидим временную  неопределённость  вдоль уровня 0,8845, где "медведи" попытаются закрепиться ниже него, демонстрируя, так называемую, отработку. Если же после данного застоя им все же это удастся, то вероятно прогнозировать дальнейшее усиление с  ключевой точкой 0,8660.

Хотелось  бы отметить, что в сложившейся ситуации, трейдерам не стоит отодвигать привлекательные  длинные позиции около уровня 0,8845, с возможным формированием краткосрочной коррекции.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,9000, ,9200, 0,9317

Зоны поддержки:  0,8845, 0,8660, 0,8555

Сигналы:

 - Покупку  по паре рекомендуется производить после возобновления "бычьего" интереса, предположительно возле уровня 0,8845, с перспективой хода к отметке 0,8910.

- Продажу по паре рекомендуется производить после четкой фиксации  цены ниже уровня 0,8845 (с характерной отработкой),  с перспективой хода к отметке  0,8660.

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

Индикаторный анализ по недельному графику.

Система стохастиков (рис. 1).

Индикатор стохастик с периодом 8/5/5 (медленный).

Наклон быстрой линии  на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая),  двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии (синей) - 25 баллов вниз.

На последнем прогоне быстрая линия  находится ниже границы 50%  - 25 баллов вниз.

«Тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вниз.

По трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая),  двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая),  двигаясь вниз, имеет свойство «конвергенция», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Итог: медленный стохастик  на недельном графике даёт нисходящую тенденцию (75 баллов вниз).

Индикатор стохастик с периодом 3/3/3 (быстрый).

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии (синей) - 25 баллов вверх.

На последнем прогоне быстрая линия находится ниже границы 50%  - 25 баллов вниз.

«Тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вниз.

По трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, имеет свойство «конвергенция», направленное вниз, –  0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх  – 0 баллов вверх.

Итог: быстрый стохастик  на недельном графике даёт восходящую тенденцию (25 баллов вверх).

Итог: система стохастиков  на недельном графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся недельной свече (свеча закрытием от 19.09.2014 года).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- «тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- индикатор имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх,  – 0 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «конвергенция», направленное вверх, – 50 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «двойная вилка», направленное вверх, – 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «индикаторное расхождение с индикатором RSI(8) », направленное вверх, – 25 баллов вверх.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- «тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- индикатор имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх  – 0 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «конвергенция», направленное вверх – 50 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «двойная вилка», направленное вверх – 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «индикаторное расхождение с индикатором RSI(8) », направленное вверх – 25 баллов вверх.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Расчёт первой тени недели (понедельника) по недельному графику.

Средние линии ЕМА 1/5/8 – нижний сигнал.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов  CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) – нижний сигнал.

Итог: расчёт недельной свечи с 19 по 27 сентября  по техническому анализу показал, что в понедельник цена должна иметь нисходящую тенденцию.

Расчёт второй тени недели (пятницы).

Расчёт по МАСD линейная часть – дал  нисходящую тенденцию.

Расчёт МАСD гистограмма – дал восходящую тенденцию.

Итог: расчёт последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу цена может иметь любое направление (ответ даст дневной график после  закрытия четверговой свечи).

Общий итог расчёта свечи по недельному графику: неделя будет иметь нисходящую тенденцию (до уровня 1.2750, а затем есть большая вероятность ухода цены вверх) с отсутствием первой тени у недельной  чёрной свечи (понедельник должен иметь нисходящую тенденцию) и неопределенности по второй верхней тени (ответ даст дневной график после  закрытия четверговой свечи). 

Рис. 1 (недельный график)

В сегодняшнем обзоре снова обратим внимание на индекс ММВБ и отметим важные урони, от которых можно будет “отталкиваться” при принятии новых торговых решений.

Индекс ММВБ.

Если вернуться к старым нашим обзорам, посвящённым индексу ММВБ и РТС, можно заметить, что основные предположения на предстоящие движения индексов мы делали, подробно рассматривая фигуру технического анализа “Голова и Плечи”. Наши предположения пока оправдываются в полном объёме, а предполагаемая фигура хорошо нам указывает на значимые уровни, между которых в последние торговые сессии и происходит вся торговля на рынке.

Последние полтора месяца индекс двигается как под копирку, постепенно описывая очертания нашего среднесрочного плана, который опубликован в одном из предыдущих наших обзоров, например, от 18.08.2014 года. Индексе ММВБ ожидаемо и не спеша заканчивает формирование правого “Плеча” фигуры “Голова и Плечи”, постепенно двигаясь к уровню “Шеи”, который проходит приблизительно вблизи отметки 1330 пунктов. Движение вниз в настоящий момент не очень быстрое, многие участники рынка всё ещё надеются на позитивное разрешение ситуации в Украине и пока не очень охотно расстаются со своими “длинными позициями” в надежде на скорое светлое будущее. Мы же по-прежнему не ожидаем такой “радости” и ставим на серьёзные панические распродажи, которые, по всей видимости, нам ещё предстоит увидеть в самое ближайшее время. И внимание! Возможно, уже на этой неделе.

На пути к отметке 1330 пунктов с технической точки зрения есть ещё один уровень поддержки, расположенный вблизи уровней 1390-1400 пунктов, который необходимо проходить вниз для дальнейшего продолжения снижения. Данный уровень уже однажды остановил падение, возможно, это произойдёт и в этот раз, основной вопрос - надолго ли. Предполагаем небольшую остановку у этого уровня, но в дальнейшем, по нашему мнению, он будет пробит вниз с вероятностью 90%, что только ускорит нисходящее движение прямиком и без остановок к уровню “Шеи” фигуры “ГиП” и к отметке 1330 пунктов.

Когда уровень 1390 всё же будет пробит вниз, то на волну предыдущего локального роста от минимума 1390 до максимум 1480 можно будет нанести расширения Фибоначчи, для того чтобы узнать, куда может дойти снижение. Удивительно, но один из самых важных уровней растяжения Фибоначчи 161.8% проходит точно через отметку 1330 пунктов, что совпадает с предполагаемым нами уровнем “шеи” фигуры “ГиП”. Именно поэтому этот уровень в настоящий момент и считаем целевым для развивающегося в последние дни снижения.

Если же уровень 1330 не устоит и также будет пробит вниз, то это может вызвать серьёзную панику среди купивших ранее акции большинства голубых фишек, так как в этом случае откроются серьёзные перспективы обновить минимумы 2014 года. Пока же не будем смотреть так далеко вперёд, а сосредоточимся на контроле своих “коротких позиций”, открытых по старому плану между уровнями 1430-1470 пунктов относительно индекса ММВБ.

Торговые рекомендации:

Держать “короткие позиции” в акциях открытые от уровней 1430-1470 пунктов относительно индекса ММВБ. ”Стоп-лосс” - выше уровня 1470 пунктов. Цель: уровень 1330 пунктов. 

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На  свече закрытием от 22.09.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «дивергенция», направленное вверх, – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик  на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик  до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию с возможным откатом вверх.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6 часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

На последней закрывшейся свече (свеча от 22.09.2014 года, время 06.00).

Расположение  индикаторов RSI говорит о нисходящей тенденции: RSI(8) <  RSI(13) < RSI(21).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вниз.

- свойство «двойная вилка», направленное вверх, - 25 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 75 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена, до 19.00, будет иметь нисходящую тенденцию.

В 17.00 и 18.00 мск выходят сильные новости.

Время 13.40 мск. 

Рис. 1 (6-часовой график)

Отыграв фактор референдума о независимости Шотландии, британский фунт продемонстрировал небывалую прыть против основных мировых валют, достигнув, например, 6-летнего максимума против японской иены. Не устоял и доллар США, потерявший уверенность в развитии «медвежьего» тренда против «британца». Столкновения между сторонниками и противниками суверенитета северных территорий Соединенного королевства и последствия преференций последним для национальной экономики Туманного Альбиона продолжают оказывать давление на «кабель», однако фокус внимания инвесторов постепенно смещается на денежно-кредитную политику.

Проседание фунта, обусловленное влиянием политического фактора, нынче кажется вполне подходящим поводом для покупок изрядно подешевевшей валюты. Главным драйвером выступает время перехода центробанков к монетарной рестрикции. Если по Банку Англии все более-менее понятно, то решение ФРС еще вилами по воде писано. Марк Карни, которого инвесторы в условиях подготовки к плебисциту задвинули в темный угол, позволил себе заявление о том, что ставка РЕПО будет увеличена весной 2015 года. Два члена Комитета по денежно-кредитной политике уже на протяжении двух последних заседаний голосуют за ее рост с 0,5% до 0,75%. Фактор майских выборов в парламент уже не оказывает давления на партию власти, так как Шотландию удалось удержать. Да, имеется в наличии замедление инфляции до 1,5% г/г. в августе, но снижение безработицы до 6,2% и рост среднего заработка на 0,6% в мае-июне позволяют рассчитывать на восстановление динамики CPI. Могут ли тем же самым похвастать Штаты? Вряд ли. Повышение прогнозов ФРС по ставке – еще не повод для смещения сроков старта монетарной рестрикции, за которую пока никто не голосовал, со второй половины 2015 года на более ранний период.  

Технически пара GBP/USD находится в области важного сопротивления, а возврат к отметке 1,65 создаст предпосылки для продолжения ралли.

На дневном графике события развиваются в рамках паттерна гармоничной торговли 5-0, обозначенного синим цветом. После достижения таргета на 224% от восходящей волны, сформированной в июне-июле, произошел разворот в направлении 38,2% от последней нисходящей волны. Борьба за сопротивление в области 1,63-1,64 идет нешуточная, а возврат к недавнему максимуму рискует увести котировки в направлении 1,664 (50%) и 1,676 (61,8%). Неудачный тест данных уровней позволит рассчитывать на продолжение пике, а прорыв выше 1,695 (78,6%) – на восстановление «бычьего» тренда. Если же в ближайшие дни инициативу приберут к рукам «медведи», то вполне вероятно падение к поддержке на 1,59-1,605.

На часовом графике четко отработал паттерн AB=CD: отбой от отметки 224% привел к откату в направлении бастионов «быков», расположенных в области сентябрьских покупок на 1,625-1,629. Удачный штурм уведет котировки к следующей поддержке на 1,616-1,62 (2), а, возможно, и на 1,607-1,611 (3), однако наиболее вероятным сценарием развития событий является попытка покупателей сформировать точку 3 модели 1-2-3 или реализация их усилий по обновлению пика вблизи отметки 1,65. Здесь же следует искать и сопротивление на 1,646-1,65.

Подробнее о судьбе британского фунта, доллара США и других мировых валют мы поговорим на вебинаре «Пять ключевых событий на FOREX».    

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 22 сентября показывает, что цена может начать новый виток коррекционного движения, MACD может развернуться вверх на текущей свече. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2773. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2716. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,2910), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,2773 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2773. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2716. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2910 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от 1,2773 или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк- профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2780 и 1,2721.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Новая неделя начинается с небольшого коррекционного движения с ослаблением американского доллара, который продолжает себя чувствовать уверенно против основных валют. Результаты последнего заседания ФРС убеждают инвесторов в том, что начало цикла повышения процентных ставок в Штатах уже не за горами, а это является основной причиной, поддерживающей доллар на фоне отсутствия пока что таких перспектив у основных валют, торгуемых против доллара.

Пятничные данные от индекса опережающих индикаторов Conference Board, несмотря на то, что вышли хуже прогноза и показали рост в августе всего лишь на 0.2%, достигнув значения в 103.8, показывают, что экономика растет и летнее замедление можно считать лишь естественным снижением после очень сильной динамики во втором квартале.

Сегодня рынок ожидает публикацию данных по продажам на вторичном рынке жилья в США, которые должны по прогнозу подрасти до 5.20М против предыдущего значения в 5.15М. И если они окажутся не хуже прогноза, это скорее всего окажет поддержку доллару на валютных рынках. В настоящий момент, оценивая настроения рынка, можно с большой долей уверенности утверждать, что доллар находится в начале своего глобального роста против всех валют, и эта перспектива делает его привлекательным по сравнению, например, с такими основными валютами, как евро, который, судя по всему, на несколько лет окажется под давлением в результате заявленной ранее позиции ЕЦБ о курсе на долгосрочные низкие процентные ставки. Как следствие, это приведет к росту дифференциала процентных ставок между евро и американским долларом не в пользу первого.

Также можно предположить, что против доллара США будет снижаться новозеландский и австралийский, и канадский доллары на фоне отсутствия внятных перспектив в повышении ставок. Швейцарский франк и иена также скорее всего будут оставаться под давлением не только из-за отсутствия перспектив повышения ставок, но даже из-за ожидания новых стимулирующих мер.

Британскому фунту удалось удержаться на нынешних уровнях по причине результатов референдума по независимости Шотландии, но это вряд ли явится безупречным фактором, который будет способствовать его росту. Наоборот, результат референдума снизит потенциальное желание Банка Англии начать ужесточение денежно-кредитной политики, так как это сейчас не является необходимым из-за опасений того, что сильный стерлинг будет мешать британским компаниям в конкурентной борьбе на внешних рынках.

В целом мы продолжаем ожидать дальнейшего укрепления доллара по всему фронту валютного рынка.

Прогноз дня:

Пара евро доллар торгуется ниже уровня 1.2865. Если она не вырастет выше 1.2900, можно ожидать продолжения ее снижения. Она имеет потенциал снижения к 1.2800, а затем к минимуму 2013 года 1.2750-55.

Прорыв уровня 0.8890 от 03.03.2014 года будет способствовать снижению пары AUDUSD к 0.8845 с дальнейшей перспективой падения к минимуму 24.01.2014 года 0.8660.

Важные события дня:

в течение дня Германия Выход ежемесячного доклада Бундесбанка

17.00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М. Драги

18.00 Еврозона Индекс уверенности потребителей август n/a; -11; -10

18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья август n/a; 5,21 млн.; 5,15 млн.

18.05 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У. Дадли

21.00 Канада Выступление зам. управляющего Банка Канады К. Уилкинс

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -129.1424

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 22 сентября, видно, что цена продолжает нисходящее движение, о чем сигнализирует индикатор Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «1/8» - 1203,13. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1187,50. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, ордера на продажу можно поддерживать. Длинные позиции станут актуальными после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о слабой перепроданности инструмента, в ближайшее время может начаться коррекция, так как прошлая сильная перепроданность не отработана.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1203,13

S2 – 1187,50

S3 – 1171,88

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1218,75

R2 – 1234,38

R3 – 1250,00

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1203,13. При преодолении этого уровня, новой целью для шортов будет выступать уровень 1187,50. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров(в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от уровня 1203,13. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -258.5187

Пояснения:

Из анализа серебра 22 сентября видно, что цена возобновила сильный нисходящий тренд без каких-либо признаков начала коррекции. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «-1/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-2/8» - 17,188. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то все уровни Мюррея перерисуются и будут получены новые уровни. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому шорты актуальны до разворота индикатора вверх, что просигнализирует о начале восходящей коррекции. Индикатор CCI находится около уровня -300, что обозначает наличие сильнейшей перепроданности инструмента; ожидается коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 17,188

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,969

R2 – 18,750

R3 – 19,531

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 17,188. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Сокращать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 17,188. Ордера тейк - профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -84.4375

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 22 сентября возобновил нисходящий тренд и почти отработал последний уровень Мюррея. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «-1/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-2/8» - 1,2817. Если цена преодолеет и этот уровень, то все уровни Мюррея перерассчитаются и будут сформированы новые цели для торговли. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать начало новой восходящей коррекции, короткие позиции можно поддерживать. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота вверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2817

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2878

R2 – 1,2939

R3 – 1,3000

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,2817. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров(в зависимости от размера) в фиолетовый цвет(один такой бар уже есть) или при отскоке цены от уровня 1,2817. Ордера тейк- профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок

CCI:  55.8626

Пояснения:

Курс фунта 22 сентября закрепился выше мувинга и сразу скорректировался обратно к мувингу, длинные позиции сейчас по-прежнему не актуальны. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «1/8», а также выше скользящей средней. Поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «3/8» - 1,6479, но лонги сейчас не рекомендуется рассматривать. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1,6602. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, но сейчас в любом положении индикатора длинные позиции не актуальны. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Лонги станут актуальными только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает слабую перекупленность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,6235

S2 – 1,6113

S3 – 1,5991

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,6357

R2 – 1,6479

R3 – 1,6602

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов следует дождаться закрепления цены ниже мувинга. Для возможности рассмотрения длинных позиций требуется разворот вверх хотя бы одного канала линейной регрессии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Приветствую всех читателей!

Обзор и прогноз на ближайшие дни по паре NZD/USD от 22 сентября.

В краткосрочном масштабе времени на мажоре новозеландского доллара  доминирует ярко выраженный медвежий настрой. Пара слабеет относительно американской валюты, потенциал дальнейшей девальвации довольно значительный – до 4-х ценовых фигур.

Последний участок текущего движения приближается к предельному удлинении. Далее цене необходимо отработать коррекционный зигзаг  в рамках текущей теневой структуры для продолжения тренда основной волны.

В ближайшие дни жду общий флетовый настрой, восходящий вектор. Если ближайшая зона сопротивления не устоит под давлением, рост новозеландской валюты может достигнуть следующей расчетной зоны. Далее вероятность окончания подъема и разворота резко возрастает.

После полного завершения  встречного движения пары продолжение ослабления новозеландской валюты против американского доллара.

Зоны сопротивления:

- 0.8180/0.8210

- 0.8270/0.8300

Выше в ближайшие дни не жду.

Зоны поддержки:

- 0.8050/10

Ниже  не ожидаю.

Торговые рекомендации: Потенциал вверх ограничен. Покупки рискованны, начинающим не рекомендую. По достижении ценой  зон сопротивления рекомендую ориентироваться на поиск  сигналов селл применяемых вами торговых систем.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

 Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность. 

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

22 сентября пара доллар/франк возобновила восходящий тренд, но может начать новый виток нисходящей коррекции. Текущий сигнал на покупку   подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку,поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9459. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9512. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9365), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения  поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9327, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале коррекционного движения. Отскок цены от уровня 0,9459 также может засвидетельствовать коррекцию.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9459. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9512. Стоп лосс располагаем ниже 0,9365 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 0,9459. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9454 и 0,9507.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 22 сентября, видим, что цена продолжает восходящий тренд, а индикатор MACD вновь начал разряжаться. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 110,06. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 111,08. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(108,10), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, лонги потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 107,41. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, однако цена не понижается, поэтому индикатор вновь начал разряжаться, находясь на своих максимальных позициях. Отскок цены от уровня 110,06 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 110,06. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 111,08. Стоп лосс размещаем ниже 108,10 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также наверх. Сокращать вручную лонги можно будет в случае отскока цены от 110,06 или при развороте индикатора MACD вниз(при параллельном понижении цены). При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 110,00 и 111,00.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 22 сентября показывает, что цена продолжает корректироваться, о чем сигнализируют оба индикатора. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни сопротивления R2 – 3,9450 и R3 – 4,0240, если цена закрепится выше уровня 3,8670. Целями для продолжения нисходящей коррекции(или нисходящего движения) выступают уровни 3,7410 и 3,6620, если цена закрепится ниже уровня 3,8190. Построена новая нисходящая линия тренда, но цена уже закрепилась выше нее, поэтому сейчас актуальны длинные позиции. В ближайшее время тенденция на рынке может опять смениться на нисходящую. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Если цена отскочит от уровня 3,8190, это может спровоцировать завершение нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 3,9450 и 4,0240. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от уровня 3,8190 или закрепится выше уровня 0,8670, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения, как и разворот наверх Awesome или OsMA. Ордера на продажу пока не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 22 сентября закрепился выше критической линии, поэтому может возобновиться восходящее движение. Текущий сигнал на покупку  подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6486. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6686. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6340), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6486. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6686. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,6340 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше линии Киджун-сен. Тейк- профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6480 и 1,6680.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 22 сентября показывает, что цена закрепилась выше нисходящей линии тренда, но продолжает корректироваться. Восходящее движение может возобновиться с целями уровни сопротивления R1 – 92,97 и R2 – 94,66, если цена отскочит от уровня 91,93. Целями для продолжения нисходящей коррекции(или возобновления нисходящего движения) выступают уровни 90,24 и 88,55, если цена закрепится ниже уровня 91,93. Линия тренда больше не оказывает поддержку торгующим на понижение, цена закрепилась выше нее и стали актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Если цена отскочит от уровня 91,93, это может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 92,97 и 94,66. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 91,93, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения, как и разворот вверх Awesome или OsMA. Короткие позиции не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Daily

Пара выполнила разворот в пользу английской валюты и закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,6341. В итоге рост котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 1,7274. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5990. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.

4h

Котировки пары на 4-часовом графике выполнили некоторое падение к уровню коррекции 161,8% - 1,6336. Отбой курса пары от уровня Фибо 161,8% сработает в пользу английского фунта и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,6697. Образование 22 сентября бычьей свечной формации повысит вероятность отбоя от уровня коррекции 161,8%. Закрепление котировок под уровнем Фибо 161,8% повысит шансы пары на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,5756.

Daily

Котировки пары продолжают процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,54. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление котировок под уровнем Фибо 61,8% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской иены и некоторое падение пары в направлении уровня коррекции 50,0% - 100,45. Отбой от уровня Фибо 76,4% аналогично сработает в пользу иены. Перекупленность всех индикаторов повышает вероятность отбоя от уровня коррекции 76,4%. Закрепление котировок над уровнем Фибо 76,4% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции.

4h

После образования на 4-часовом графике бычьей дивергенции роста пары продолжается в направлении коррекционного уровня Фибо 161,8% - 109,78. Бычья дивергенция у индикаторов Stochastic и CCI: последние лоу индикаторов получились ниже предыдущих, а аналогичный лоу котировок – выше предыдущего. Отбой от уровня коррекции 161,8% 22 сентября позволит ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня Фибо 100,0% - 103,72. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 161,8% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 113,64.

Daily

Бычья свечная формация «Просвет в облаках» и отбой котировок от уровня коррекции 61,8% - 0,8078 позволили паре выполнить разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начать процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 0,8226. Образование медвежьей свечной формации сработает в пользу американской валюты и возврата котировок к уровню Фибо 61,8%. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 61,8% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 50,0% - 0,7959.

4h

Котировки на 4-часовом графике выполнили некоторое падение после образования медвежьей формации «Поглощение», но бычья формация «Харами» позволила паре выполнить разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начать рост в направлении коррекционного уровня Фибо 50,0% - 0,8178. Отбой курса от уровня коррекции 50,0% позволит ожидать разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 38,2% - 0,8061. Образование медвежьей формации повысит шансы пары на отбой от уровня коррекции 50,0%. Закрепление котировок над уровнем Фибо 50,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 0,8295.

Daily

После образования бычьей свечной формации «Харами» котировки продолжают процесс роста в направлении коррекционного уровня 323,6% - 150,00. Образование медвежьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот пары в пользу японской иены и некоторое падение котировок в направлении уровня коррекции 261,8%. Закрепление курса под уровнем Фибо 261,8% повысит шансы пары на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 128,68.

4h

Медвежья формация «Поглощение» позволила паре на 4-часовом графике выполнить разворот в пользу японской валюты и закрепление под уровнем коррекции 38,2% - 140,18. В итоге падение курса продолжается 22 сентября в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 138,49. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и некоторый рост. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 38,2% аналогично сработает в пользу роста котировок в направлении уровня коррекции 23,6% - 142,28.

В пятницу, 19 сентября, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному трендовому дню.

Все агрессивные движения фунта были связаны с референдумом по поводу Шотландии, на котором победили противники ее выхода из состава соединённого Королевства. В результате всего этого фунт очень сильно сходил вверх, однако затем вернулся на приемлемые для него за последнее время уровни.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.6379 и VAH -1.6524. Точка контроля POC была сформирована в области 1.6439.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт немного восстановился против доллара США, подойдя к важным уровням сопротивления.

В случае дальнейшего движения GBP/USD вверх, первые продавцы уже появятся в районе POC от 18 сентября – 1.6370, выше которого имеется также достойная область продаж VAH этого же дня – 1.6408. В случае движения фунта выше этих уровней, хорошей отправной точкой для шортов будет область POC от 19 сентября – 1.6439.

Что касается поддержки, то нужно обратить внимание на уровень POC от 17 сентября – 1.6319, так как движение по него спровоцирует новую волну коротких позиций к POC от 16 сентября – 1.6274, а затем и к VAH от 12 сентября – 1.6257. Закрепление под этими уровнями приведет к минимумам прошлых недель в области VAL от 15 сентября – 1.6227 и VAL от 11 сентября – 1.6206.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

В пятницу, 19 сентября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Австралийский доллар в пятницу консолидировался в первой половине дня после достижения шестимесячного минимума в четверг. Однако затем доллар США продолжил свой рост на фоне повышения ФРС прогнозов в отношении процентных ставок в США.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.8927  и VAH - 0.8970. Точка контроля POC была сформирована в области 0.8953.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар обновил минимумы прошлой недели, продолжая свой нисходящий тренд против доллара США.

Первым уровнем поддержки, с которым уже сейчас встретилась пара, является область POC от 4 февраля – 0.8896, движение ниже которой может привести к тесту новых минимумов в районе VAL этого же дня – 0.8845, а затем и к сильной поддержке в области VAH от 21 января – 0.8824. Самой дальней недельной целью по продажам будет выступить область – VAH от 3 февраля – 0.8793.

Что касается покупателей, то первые попытки коррекции будут встречены сильным сопротивлением в районе VAL от 13 февраля – 0.8928, а также уровнем POC этого же дня – 0.8958. Новые, более агрессивные продажи начнутся при тесте сильного уровня VAL от 16 сентября – 0.8992, а также область VAL от 17 сентября – 0.9023.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Приветствую всех!

Обзор по USD/CHF и прогноз на ближайшие дни от 22 сентября.

Восходящая волна тренда от середины марта формирует уверенный тренд котировок в краткосрочном масштабе мажора швейцарской валюты.

Общее движение не закончено, потенциал роста значителен.

Тем не менее, пар достигла определенного удлинения, после которого, для продолжения тренда, цене необходимо скорректироваться.

Учитывая приближенный к импульсному вид волны, форма коррекционного зигзага формируется в виде неправильной структуры. С прошлого четверга, 18.09., вниз началась отработка завершающей части коррекционного спуска.

Потенциал снижения ограничен расчетными зонами поддержки.

В  ближайшие торговые сессий ожидаю общий нисходящий настрой, характер ценовых колебаний флетовый. После завершения всей текущей структуры коррекции швейцарский франк продолжит ослабление относительно доллара.

Зоны сопротивления:

- 0.9410/30

- 0.9525/60

Выше в ближайшие дни не жду

Зоны поддержки:

- 0.9340/20

- 0.9290/70

Ниже в ближайшие дни не ожидаю.

Торговые рекомендации: Продажи рискованны, начинающим не рекомендую. По достижении ценой зон поддержки предлагаю акцентировать свое внимание на формирующиеся  сигналы бай применяемых вами торговых систем.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

 Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность. 

В пятницу, 19 сентября, доллар США продолжил свой рост против европейской валюты после ее небольшой коррекции в четверг. Основное внимание было приковано к слабым фундаментальным данным Германии и политическим рискам, связанным с еврозоной на фоне усиления экономики США.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 94 пункта, волатильность торгов составила 98 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Цены производителей Германии в августе упали. По данным национального бюро статистики Destatis, индекс цен производителей PPI в августе 2014 года упал на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В целом прогноз совпал с ожиданиями экономистов.

Технический анализ:

Понижательный тренд по европейской валюте сохраняется. Торговля также постепенно возвращается в нисходящий ценовой канал, нижняя граница которого расположилась в области минимума 18 сентября – 1.2834 и минимума 19 сентября -1.2826. Верхняя граница данного канала проходит у максимума 19 сентября – 1.2928.

В ходе сегодняшний азиатской сессии наблюдался небольшой спрос на европейскую валюту, однако восходящая тенденция может быть ограничена в ближайшее время первым уровнем сопротивления 1.2881, чуть выше которого имеется еще один более достойный уровень 1.2916. Пожалуй, это первые основные цели для покупателей на начало недели.

30-дневная средняя скользящая пересекла сверху вниз 50-дневную среднюю, что указывает на продолжение нисходящего тренда в среднесрочной перспективе.

Ближайшим важным уровнем поддержки выступит область 1.28834, попытки закрепиться ниже которой не увенчались успехом. В случае появления агрессивных продавцов евро, падение пары может продолжиться к новым минимумам в районе 1.2811 и 1.2789, что приведет к затяжной волне с вполне вероятным тестом 1.2750 к концу недели.

Полосы Bollinger Bands направлены вниз и указывают на достаточно высокую волатильность рынка, что подтверждает силу продавцов. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2848, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD остается в области продаж, однако сегодняшний азиатский рост может вернуть его показатели на нулевую отметку. В случае если покупателей не пустят выше 1.2881, медвежий тренд по паре может продолжиться с новой силой.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.2834, 1.2811, 1.2750

Уровни сопротивления: 1.2881, 1.2916, 12949

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2881

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2863

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

- недельный график – 25 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вверх,  – 50 баллов вверх. 

- свойство «конвергенция», направленное вверх,  – 50 баллов вверх. 

Итог  по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- свойство «гистограмма выше нулевой линии» – 25 баллов вверх.

- недельный график – 25 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вверх,  – 50 баллов вверх. 

- свойство «гистограмма находится выше быстрой (белой) линии линейной части индикатора МАСД периодом 5/8/13», направленное вверх – 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция», направленное вверх  – 0 баллов вверх. 

- свойство «неправильный прогон», направленное вниз  – 50 баллов вниз. 

Итог  по гистограмме  индикатора МАСD – нисходящая тенденция (75 баллов вниз).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном  графике дает  неопределенность.

Средние линии ЕМА.

На дневном  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз  – сигнал нижней  работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов  нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике  дает  нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24%,

индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,

индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую  тенденцию (чёрная дневная свеча). До 13.00 возможны откаты вверх.

Время 10.10 мск. 

Рис. 1 (дневной график)

Анализ волновой разметки:

В начале пятничных торгов пара USD/JPY смогла дотянуться до отметки 109.45, тем самым практически отработав четырехкратное равенство между волнами 1-й (или А) и 3-й (или С), в составе восходящего тренда, берущего начало от минимума 17 июля. При этом в условиях значительной перекупленности индикаторов и сформировавшегося сильного удлинения 3-й волны (или С) отскок цены в 85 б.п. от достигнутого максимума можно рассматривать в качестве начала достаточно протяженной и глубокой коррекции. Если это так, то обозначившееся нисходящее движение может получить дальнейшее развитие как минимум к уровню 107-й фигуры.    

Цели для варианта c нисходящей волной:

107,49 – 300,0% по Фибоначчи

106,72 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

109,48 – 400,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается в рамках волны 5 в 3 или С восходящего участка тренда с целями, расположенными около расчетной отметки 109,48, что приравнивается к 400,0% по Фибоначчи. В рамках понижательной коррекционной волны (возможно 4) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 107,49 и 106,72, что приравнивается к 300,0% и 261,8% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 3 или С очень сильно усложняется, внутренних коррекционных волн почти нет.

Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара USD/CHF начала с восходящего движения и прибавив, цене около 80 п.п., зафиксировалась над уровнем 94-й фигуры. При этом, несмотря на такой значительный рост котировок, максимум четверга по-прежнему можно рассматривать в качестве вершины 3-й волны (или С), в составе повышающего участка тренда, берущего начало от минимумов начала мая. В то же время 5-я волна, в 3-й (или С), уже может принять более сложную форму, а валютная пара продолжит рост котировок к следующей расчетной цели, расположенной у отметки 0,9525.  

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9450 – 0,9525

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9297 – 23,6% по Фибоначчи

0,9213 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться в рамках волны 3 или С, которая усложнилась, с целями, расположенными около отметок 0,9450 и 0,9525. В рамках нисходящей коррекционной волны (предположительно 4, после завершения усложненной волны 5 в 3 или С) понижение котировок начнется с целями, находящимися в близи отметок 0,9297 и 0,9213, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волна 5 в 3 или С может быть уже завершена и получила укороченный вид, но отсутствие динамичного отходу от максимумов наталкивает на обратный вывод.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, пятничные торги пара EUR/USD начала с нисходящего движения и, потеряв более 100 п.п., во второй половине дня обновила минимум четверга. Таким образом, в связи с достижением ценой отметки 1.2825 волновая разметка всей 3-й волны (или С) потребовала внесения некоторых корректировок и уточнений. При этом похоже на то, что к закрытию торговой сессии последнего дня минувшей недели валютная пара находилась в стадии формирования внутренней волновой структуры уточненной 5-й волны, в 3-й (или С). Если это так, то, принимая во внимание внутреннюю волновую размерность 3-й волны (или С), можно ожидать дальнейшего снижения котировок к расчетным целям, расположенным в диапазоне между отметкой 1.2715 и уровнем 27-й фигуры. В то же время не существует значимых препятствий для начала разворота рынка в пользу Евро от уже достигнутого минимума.    

Цели для нисходящей волны:

1,2700 – 200,0% по Фибоначчи

1,2600

Цели для построения восходящей волны:

1,3007 – 127,2% по Фибоначчи

1,3075 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, который еще не выглядит завершенным. В рамках восходящей волны (возможно коррекционной 4, после завершения волны 3 или С) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3007 и 1,3075, что приравнивается к 127,2% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 или С (волновая разметка понесла изменения), инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2700, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и ниже. Волна 3 или С усложняется и принимает весьма сложный вид.

Анализ волновой разметки:                 

Пробой уровня 65-й фигуры привел в ходе пятничных торгов к падению пары GBP/USD на 240 п.п. от достигнутого максимума. При этом внутренняя волновая структура восходящей коррекции, получившей свое развитие от минимума 10 сентября (1.6050), сохранила несколько незавершенный вид. Если это так, то, несмотря на значительную дивергенцию MACD_ака, нельзя исключать того, что прежде чем продолжить нисходящее движение, валютная пара может возвратиться к максимуму последнего дня минувшей недели.        

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5991 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,6417 – 61,8% по Фибоначчи

1,6504 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны (предположительно 4, которая сильно усложняется) инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6417 и 1,6504, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Но это приведет к значительному усложнению повышательной волны и коррекции всей волновой картины. В рамках построения понижательной волны (предположительно 5 понижательного участка тренда) может возобновиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5991, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6504 наталкивает на вывод о завершении построения коррекционной волны 4. Дивергенция MACD_ака указывает на готовность инструмента к построению понижательной волны.

Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели, после небольшой задержки, пара USD/JPY продолжила восходящее движение и в пятницу практически отработала уровень, соответствующий четырехкратному равенству между размерностями 1-й и 3-й волн, в 5-й. При этом внутренняя волновая структура как 5-й волны, так и всей 3-й (в 5-й), выглядит вполне завершенной, допуская тем самым возможность перехода валютной пары в стадию формирования протяженной понижающей коррекции уже от пятничного максимума. В то же время, несмотря сильное удлинение в 3-й волне, существует некоторая вероятность дальнейшего роста котировок вплоть до уровня 110-й фигуры.  

Цели для варианта с построением нисходящей волны:

107,49 – 300,0% по Фибоначчи

106,72 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:

109,48 – 400,0% по Фибоначчи

110,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение предполагаемой волны 5 повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 109,48, что приравнивается к 400,0% по Фибоначчи, и выше к 110 фигуре. В рамках коррекционной понижательной волны (возможно 4 в 5) инструмент может начать понижение с целями, находящимися около отметок 107,49 и 106,72, что соответствует 300,0% и 261,8% по Фибоначчи. Волна 5 (предполагаемая) может получиться весьма сложной по своей структуре и протяженной. Неудачная попытка прорыва отметки 109,48 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.

Приветствую!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 22 сентября.

Краткосрочный тренд этой валютной пары восходящий. Бычья волна от 5 сентября, формирующая направление  межнедельных трендов, достигла расчетного удлинения.  За прошедший день сделана заявка на формирование потенциально разворотной волны . Первая часть возможного зигзага в прошлую пятницу была отработана.

Котировки на момент анализа упираются в зону поддержки. Вероятность прокола зоны перед начало подъема невелика.

Сегодня ожидаю продолжение развития сценария разворота:

- подъем курса пары на внутреннюю часть волны (В) до расчетной зоны сопротивления. Удлинение выше, до дальней зоны, возможно, но  маловероятно.

- разворот и начало снижения вниз.

Допускаю, что последний этап может сдвинуться по времени на следующие сутки.

Зоны поддержки:

- 139.80/50

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 140.60/85

- 141.30/50

Выше сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Покупки с осторожностью, потенциал ограничен, лот предлагаю уменьшить. По достижении зон сопротивления рекомендую отслеживать  формирующиеся сигналы селл ваших используемых торговых систем.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность. 

Приветствую!

Обзор по индексу доллара США (#USDX) и прогноз  на 22 сентября.

Основная тенденция последних месяцев направлена на укрепление курса доллара, задается трендом волны, берущей начало с мая. Котировки индекса достигли скопления сопротивлений крупных ТФ. Удлинение последнего участка волны приближается к предельному размеру, после которого необходима как минимум коррекция.

Отмечал в прошлых обзорах: на крупных ТФ начала оформляться потенциально разворотная фигура. Вероятность разворота краткосрочного тренда из гипотетической становится вполне реальной.

Прошлую пятницу индекс двигался согласно ожиданиям. Размер подъема не достиг расчетного, потенциал для роста остается. Котировки на момент анализа упираются в промежуточную зону поддержки младших ТФ.

В ближайшие торговые сессии ожидания связаны  с продолжением роста курса,= вплоть до расчетной зоны сопротивления.

После чего в дело вступит сценарий на разворот и снижение курса доллара, возможно, более глобальный, чем междневной разворот.

В парах-мажорах это вызовет значительный рост курса национальных валют.

Зоны поддержки:

- 84.55/50

- 84.30/20

Ниже  не ожидаю.

Зоны сопротивления:

- 85.20/40

Выше  в рамках суток не жду.

Вывод: Сегодня ожидается ограниченный рост индекса. Флет старших ТФ, вероятна ситуация разворота тренда.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность! 

EUR/USD, GBP/USD.

Как нами ожидалось, в пятницу платёжный баланс еврозоны за июль показал рост. Против прогноза 14,3 млрд он составил 18,7 млрд и за июнь профицит был пересмотрен с 13,1 млрд евро до 18,6 млрд. Однако инвесторы в массовом порядке стали закрывать покупки евро и фунта на отработке шотландского фактора. Примечательно, что фунт стерлингов вернулся именно на тот уровень, где он и был в пятницу, 5 сентября, до шокирующего объявления агентства Yougov.

Размышления инвесторов по слабому LTRO в четверг постепенно направились по другому пути – если банки берут мало кредитов, значит просто нет спроса на дополнительную ликвидность со стороны бизнеса. И если так, то никакого оживления в экономике не будет. Бизнес не сможет бесконечно искать обходные пути санкциям, затраты на дополнительные накладные расходы увеличиваются и делают реальный сектор малорентабельным. Возможно, именно это имел в виду М. Драги, когда усилил внимание на необходимости изменения в фискальной плоскости и повышения роли политической интеграции еврозоны, имея в виду усилия по повышению внутреннего спроса, опасаясь вслух критиковать пагубность антироссийских санкций.

Также и индекс морских грузоперевозок Baltic Dry Index со второй декады сентября резко направился вниз, закрытие пятницы было на уровне 1075 пунктов (-10,2%). 

То есть за август мы ещё можем увидеть хорошие показатели, но в третьем квартале в Европе опять наступит череда слабых данных.

Сегодня в 17:00 мск выступает глава ЕЦБ Марио Драги. В 18:00 мск выходит индекс потребительского доверия в еврозоне за сентябрь, прогноз -11 против -10.

В 18:00 мск публикуются данные о продажах на вторичном рынке жилья в США за август, прогноз 5,21 млн г/г против 5,15 млн в июле. В 18:05 мск выступает глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли. Он традиционно считает, что ставку ФРС повысит в середине будущего года, то есть какое-то прояснение в ситуацию по ставкам инвесторы вряд ли получат. Единственный вопрос, который пока не получил объяснения, почему FOMC на последнем заседании сократил программу выкупа активов не на 15 млрд долларов, как обычно, а на 10 млрд, оставив на октябрь 15 млрд (возможно, для продления программы, если ЕЦБ так и не удастся решить вопрос с накачкой ликвидности). Впрочем, этот вопрос пока можно безболезненно умолчать.

Ожидаем незначительное снижение евро к 1.2805, 1.2775 перед существенной коррекцией, по фунту стерлингов значимых данных всю неделю не будет и наибольшее влияние приобретут краткосрочные спекуляции. Пока их интерес к покупкам, если учесть, что перед референдумом в Шотландии хэдж-фонды покупали фунт «на дне» в больших объёмах. Цель 1.6380-1.6400 и далее 1.6460/90.

USD/JPY.

В Японии на этой неделе мы не ожидаем появления драйверов к росту. Для продолжения бурного роста прошлой недели йене необходимы ещё более сильные причины, но они не просматриваются. Завтра в Японии выходной день, в пятницу ожидается снижение базового индекса потребительских цен за август с 3,3% г/г до 3,2% г/г. Также в пятницу публикуется финальная оценка ВВП США за 2-й квартал с подозрительно высоким прогнозом в 4,6% против 4,2% во второй оценке. Мы ожидаем данные ниже 4,6%. В росте йены значительную роль сыграло заявление Джанет Йеллен о возможности более раннего повышения ставки, но инвесторы ещё должны осмыслить уменьшение темпа сокращения программы QE на последнем заседании и привязку к этому решению оговорку Йеллен о том, что повышение ставки может быть и отодвинуто. 

Сегодня  японский индекс Nikkei225 падает на 0,81% на фиксации прибыли. Действительно, если убрать завесу монетарных разговоров (не подкрепляемых действиями ни ФРС, ни Банком Японии), то йене расти совершенно не на чем, экономические показатели Японии ухудшаются, доходности американских облигаций медленно, но верно растут, и мы ожидаем перелом в укреплении доллара. Опрос The Nikkei менеджеров 148 крупных компаний показал, что из-за «плохой летней погоды» восстановление внутреннего спроса начнётся только с октября.

Ожидаем снижения USD/JPY в диапазон 106.90-107.35 и ниже в диапазон 105.90-106.05.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.  

По паре Евро/Доллар пока следим за развитием нисходящей структуры от 16 сентября. По паре Доллар/Франк следим за локальной структурой для верха от 16 сентября. По паре Фунт/Доллар цена выполнила глубокую коррекцию книзу, для восстановления восходящего движения ожидаем локальную структуру. По паре Доллар/Иена продолжаем следить за восходящим циклом от 5 сентября, цена находится в коррекции. По паре Евро/Иена и  Фунт/Иена цена находится в коррекции.

Прогноз на 22 сентября:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2984, 1.2938, 1.2909, 1.2833, 1.2798, 1.2774 и 1.2721. Здесь мы продолжаем следить за формированием локальной структуры для низа от 16 сентября, отмены данной структуры, ожидаем после пробоя 1.2940. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2833, в данном случае цель – 1.2798, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 1.2798 – 1.2774 должен сопровождаться выраженным движением, здесь потенциальная цель – 1.2721. Консолидированное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.2909 – 1.2935, пробой уровня 1.2940 будет располагать к развитию восходящего движения, здесь первая цель – 1.2985.

Buy: 1.2910 Take profit: 1.2935

Buy: 1.2940 Take profit: 1.2980

Sell: 1.2831 Take profit: 1.2798

Sell: 1.2772 Take profit: 1.2723

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6607, 1.6539, 1.6443, 1.6402, 1.6375, 1.6280, 1.6225, 1.6191 и 1.6100. Здесь от 19 августа формируется потециал для нисходящего движения, для продолжения движения кверху ожидаем оформления локальной структуры. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.6280, в данном случае цель – 1.6225, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой уровня 1.6190 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.6100, возле которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.6375 – 1.6402, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.6443, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры, в данном случае цель – 1.6539.  

Buy: 1.6404  Take profit: 1.6440

Buy: 1.6445 Take profit: 1.6535

Sell: 1.6280 Take profit: 1.6225

Sell: 1.6190 Take profit: 1.6100

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:  0.9482, 0.9431, 0.9394, 0.9330 и 0.9298. Здесь оформление потенциала для нисходящего движения мы ожидаем до уровня 0.9298. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9394 – 0.9431, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей тенденции, здесь потенциальная цель – 0.9482.

Buy: 0.9394 Take profit: 0.9430

Buy: 0.9433 Take profit: 0.9480

Sell: 0.9330 Take profit: 0.9300

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 110.89, 110.36, 110.03, 109.54, 108.85, 108.54 и 108.03. Здесь продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 109.54, в данном случае цель – 110.03, в коридоре 110.03 – 110.36 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 110.89, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 108.85 – 108.54, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 108.03.  

Buy: 109.55 Take profit: 110.03

Buy: 110.37 Take profit: 110.85

Sell: 108.85 Take profit: 108.57

Sell: 108.52 Take profit: 108.06

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1099, 1.1033, 1.0992, 1.0969, 1.0924, 1.0885, 1.0860 и 1.0795. Здесь мы пока продолжаем следить за формированием нисходящей структуры от 15 сентября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.0924, в данном случае цель – 1.0885, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой уровня 1.0860 должен сопровождаться развитием направленного движения, здесь потенциальная цель – 1.0795. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.0969 – 1.0992, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1033.  

Buy: 1.0970 Take profit: 1.0990

Buy: 1.0994 Take profit: 1.1030

Sell: 1.0923 Take profit: 1.0885

Sell: 1.0860 Take profit: 1.0795

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9115, 0.9052, 0.9016, 0.8989, 0.8930, 0.8898, 0.8874 и 0.8808. Здесь от 16 сентября формируется локальная структура для продолжения движения к изу. Продолжения нисходящей тенденции ожидаем после пробоя 0.8930, в данном случае цель – 0.8898, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 0.8898 – 0.8874, должен сопровождаться развитием выраженного движения, здесь потенциальная цель – 0.8808, возле этого уровня консолидация. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.8989 – 0.9016, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9052, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.9115.  

Buy: 0.8990 Take profit: 0.9014

Buy: 0.9018 Take profit: 0.9050

Sell: 0.8930 Take profit: 0.8900

Sell: 0.8874 Take profit: 0.8810

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 141.98, 141.42, 140.66, 140.26, 139.67, 139.33, 139.10, 138.51 и 138.25. Здесь от 19 сентября формируется потенциал для нисходящего движения в коррекции. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 139.67, в данном случае цель – 139.33, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 139.33 – 139.10 должен сопровождаться развитием нисходящей тенденции, в данном случае цель – 138.51. Потенциальным значением для низа считаем уровень 138.25, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 140.26 – 140.66, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае первая цель – 141.42. Потенциальным значением для верха считаем уровень 141.98.

Buy: 140.26 Take profit: 140.60

Buy: 140.70 Take profit: 141.40

Sell: 139.65 Take profit: 139.35

Sell: 139.10 Take profit: 138.55

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 181.77, 180.51, 179.41, 178.69, 177.45, 176.70, 176.29 и 175.11. Здесь от 19 сентября формируется потенциал для нисходящего движения в коррекции. Продолжения движения книзу, ожидаем после пробоя 177.45, в данном случае цель – 176.70, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 176.70 – 176.29 должен сопровождаться выраженным движением к низу, здесь потенциальная цель – 175.11. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 178.69 – 179.41, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящего движения, здесь цель – 180.51. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 181.77.

Buy: 178.70 Take profit: 179.40

Buy: 179.45 Take profit: 180.50

Sell: 177.45 Take profit: 176.70

Sell: 176.29 Take profit: 175.15 

На прошедшей неделе курс торговался в пределах важной среднесрочной зоны 1.5836-1.5765, которая служила поддержкой и открывала путь к дальнейшему росту, однако, открытие сегодняшних торгов произошло с образованием ценового разрыва ниже указанной зоны. Это дает возможность говорить, как о формировании восходящей модели после реализации компенсаторной модели старшего периода, так и о начале развития разворотного паттерна. Для того чтобы движение вверх продолжилось, необходим возврат курса в пределы зоны накопления.

Разворотная среднесрочная модель.

Восходящая модель на начало текущей недели становится альтернативной. Для ее продолжения потребуется проторговка одной-двух сессий в пределах зоны 1.5836-1.5765 и выше нее. В противном случае короткие сделки выйдут на первый план, а вероятность обновления годового минимума увеличится в несколько раз.

С точки зрения вунтридневных колебаний важно отметить пробой и закрепление ниже дневной КЗ 1.5803-1.5789. В случае если сегодняшняя американская сессия также будет закрыта ниже, можно будет говорить о возобновлении падения пары. 

Приоритетная внутридневная модель.

При взгляде на движение составляющих пар можно заметить, что они находятся в стадии развития нисходящих моделей. По этой причине определить точный приоритет на ближайшее время достаточно сложно. За основу стоит взять то, что EURUSD обновило свой локальный минимум и цель снижения теперь находится в пределах месячной КЗ. Это достаточно большой диапазон для того, чтобы работать по нисходящей модели. Остановить падение кросс-курса может лишь продолжение снижения курса на паре NZDUSD. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

На прошлой неделе произошло сильное падение курса на 2.5%, что позволяет говорить об импульсном характере движения. Для продолжения нисходящей модели требуется закрепление ниже уровня 0.7884. Это даст возможность говорить о закреплении ниже долгосрочной зоны накопления, в которой курс торговался с середины июня. Первой целью падения станет текущий минимум сентября 0.7808, который является еще и годовым. Не стоит забывать, что импульсные рывки в большинстве случаев имеют сильную инерцию, что позволяет работать в их направлении с большим приоритетом. 

Приоритетная среднесрочная модель. 

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет пробить и закрепиться выше уровня 0.7884. Это позволит говорить о возврате во флетовый диапазон. Обновление годового минимума можно будет считать ложным пробоем зоны накопления. Основная цель роста будет располагаться на верхней границе 0.8032. 

С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить, что в пятницу произошло ложное пробитие недельной КЗ 0.7866-0.7848, после чего закрытие американской сессии состоялось уже внутри диапазона. В связи с тем что закрепления ниже не произошло, основной целью роста становится дневная КЗ 0.7919-0.7910. Пробой и закрепление выше этой зоны откроет путь к дальнейшему росту. 

Внутридневная модель. 

Отмена восходящей модели произойдет в случае, если одна из ближайших торговых сессий будет проторгована ниже недельной КЗ. Это даст возможность продолжит нисходящую модель с обновлением годового минимума. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

На прошлой неделе произошло важное событие. После теста месячной КЗ 1.1073-1.1173 курс упал на 2%, в результате чего была отработана альтернативная нисходящая модель, которая имела целью тест уровня баланса. Несмотря на то что теста баланса не произошло, спрос возрос и неделя закрылась на росте. Определить приоритетную модель на текущую неделю можно будет после того, как курс достигнет уровня 1.1012. Если продавцы смогут удержать цену ниже указанной отметки, то это даст возможность рассматривать продолжение падения в качестве приоритетной модели. 

Среднесрочная модель.

Альтернативный вариант получит развитие в случае, если курсу удастся пробить уровень 1.1012 и закрепиться выше. Это даст возможность рассматривать возобновление роста, целью которого станет обновление сентябрьского максимума. Данная модель не имеет высокой вероятности, однако отношение риска к прибыли, в случае реализации разворотного паттерна, позволит говорить о выгодности длинных сделок, так как курс находится выше уровня баланса сентября.

С точки зрения внутридневных колебаний, ограничивающей зоной для роста является недельная КЗ 1.0997-1.0987. Удержание курса ниже этого диапазона подтвердит среднесрочную нисходящую динамику. Целью снижения можно будет считать уровень баланса, который выступит в качестве сильной поддержки. 

Приоритетная внутридневная модель. 

Описанная выше модель позволит сформировать зону накопления старшего временного периода, диапазон которой позволит в будущем работать от границ и иметь выгодное отношение риска к прибыли. Не стоит забывать, что текущее снижение спровоцировано тестом месячной КЗ, а это может стать причиной пробоя и закрепления ниже уровня баланса сентября. Если данная модель получит развитие на текущей неделе, то к экспирации опционного контракта цель нисходящего движения сместится на нижнюю месячную КЗ. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

Прошедшая неделя была богата на события. Пара смогла реализовать восходящую модель на 70%, не протестировав верхнюю месячную КЗ 1.6550-1.6650. После этого последовало сильное снижение на 1.5% и пробой с закреплением ниже уровня баланса сентября 1.6350. Данный факт позволяет говорить о возобновлении нисходящей модели, которая будет иметь целью повторный тест нижней месячной КЗ 1.6150-1.6050. Ретест уровня баланса позволит получить выгодные цены на продажу инструмента, а диапазон до контрольной зоны говорит о выгодном отношении риска к прибыли коротких сделок. 

Приоритетная среднесрочная модель.

Альтернативная модель, в текущих условиях, будет заключаться в дальнейшем падении без образования компенсаторной модели и ретеста уровня баланса. В этом случае необходимо воздержаться от поиска длинных сделок даже внутридневного порядка. Основной целью падения будет обновление сентябрьского минимума, после чего можно будет определиться с дальнейшими планами вплоть до конца следующего месяца. 

С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить, что курс достиг недельной КЗ 1.6287-1.6308. Это говорит о вероятности появления спроса в начале текущей недели, который даст возможность рассматривать компенсаторную модели и тест уровня баланса. В противном случае недельная КЗ будет пробита, а курс продолжит нисходящее движение от текущих цен. 

Приоритетная внутридневная модель.

Накопление контрактов в диапазоне между недельной КЗ и уровнем баланса позволит наблюдать реализацию идеальной модели. В условиях фундаментального давления на курс английского фунта можно ожидать нарушения компенсаторной структуры и дальнейшее сильное падение вплоть до годового минимума. Не стоит забывать о том, что поглощение последнего спроса произошло достаточно стремительно. Это свидетельствует о заинтересованности крупных игроков в падении курса. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

В конце прошлой недели произошло подтверждение нисходящей модели. Это стало возможным после того, как курс смог удержаться ниже уровня 1.2971, после чего последовало обновление локального минимума сентября. Стоит отметить, что дальнейшее падение курса имеет целью тест нижней месячной КЗ 1.2600-1.2700. Нахождение цены ниже уровня баланса сентября и появление крупного предложения повышают вероятность реализации указанной модели в течение ближайших дней. Целевая зона позволяет говорить о выгодном отношении риска к прибыли при заключении сделок от компенсаторных моделей. 

Приоритетная среднесрочная модель. 

Закрытие недели произошло на самом годовом минимуме, что не дает возможность рассматривать в качестве альтернативной модели разворот вверх. Все внимание необходимо направить на ведение коротких сделок и поиск выгодных точек доливки в нисходящий тренд.

С точки зрения внутридневных колебаний основной моделью в начале текущей недели также станет падение. Важно отметить, что наиболее выгодные цены будут получены через ретест дневной КЗ 1.2872-1.2866. Не стоит забывать о том, что курс второй раз тестирует недельную КЗ 1.2833-1.2817. Это говорит о возможности появления спроса в пределах указанного диапазона. Если это произойдет, то будет реализована альтернативная внутридневная модель, которая определит дальнейшие планы на неделю. Для продолжения падения необходим пробой и закрепление ниже недельной КЗ. 

Нисходящая внутридневная модель. 

Стоит отметить, что маржинальные требования вновь были увеличены, что позволит курсу держаться в рамках установленного дневного хода. Нисходящий тренд все еще не окончен. Об этом свидетельствуют незначительные компенсаторные модели, которые не превышают рамок недельных КЗ. Основная цель находится в диапазоне месячной КЗ, что говорит о выгодном отношении риска к прибыли при заключении коротких сделок. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.