Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 8 – белая) и  медленная линия (индикатор периодом 13 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию  нужно определять по индикаторам осцилляторного  типа.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На  свече закрытием от 18.09.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, находясь ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «конвергенция», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик  на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) не информативен.

Итог: система индикаторов стохастик  до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6 часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

На последней закрывшейся свече (свеча от 18.09.2014 года, время 06.00).

Расположение  индикаторов RSI говорит о восходящей тенденции: RSI(8) <  RSI(21) < RSI(13).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка», направленное вниз - 50 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 50 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена, до 19.00, будет иметь восходящую тенденцию.

Время 13.50 мск. 

Рис. 1 (6-часовой график)

Приветствую!

Обзор по USD/CHF и прогноз на ближайшие дни от 18 сентября.

На этом инструменте в краткосрочном масштабе времени с марта безоговорочно доминирует восходящий тренд.

К настоящему времени котировки пары продавили контрольную зону сопротивления, открыв себе дорогу к дальнейшему росту. Как уже отмечал в прошлом обзоре, котировки пары стали  отрабатывать коррекционную структуру, полное  формирование которой может затянуться на некоторое время.

В ближайшие дни стоит  ожидать продолжения восходящего настроя. В ближайшие торговые сессии возможно давление на зону поддержки, после чего швейцарский франк продолжит ослабление относительно доллара.

Зоны сопротивления:

- 0.9410/30

- 0.9525/60

Выше в ближайшие дни не жду

Зоны поддержки:

- 0.9280/50

Ниже в ближайшие дни не ожидаю.

Торговые рекомендации: Торговлю в ближайшие торговые сессии не рекомендую. По достижении ценой зоны поддержки предлагаю акцентировать свое внимание на формирующиеся  сигналы бай применяемых вами торговых систем.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

 Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

В четверг валютная пара AUD/USD торгуется с разносторонним характером, проявляя при этом временно восходящий интерес на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать импульсное нисходящее движение, которое вероятно привело к восстановлению "медвежьего" интереса на рынке, после среднесрочного бокового движения.  Как ранее обсуждалось, после того, как "медведи" застопорились возле психологического уровня 0,9000, цена на время откатилась, где с новыми силами в рынок вернулись "медведи", демонстрируя импульсное движение. Сейчас же мы видим, как после "медвежьего" ралли цена нащупала небольшое давление возле отметки 0,8920, демонстрируя двузначность на рынке.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим временную  неопределённость  на рынке, где "быки"  попытаются отыграть раннее падение, образуя тем самым краткосрочный откат к уровню 0,9000. Если же это произойдет и "медведям" не удастся раньше времени закрепиться ниже отметки 0,8920, то следующая точка, где возможно возвращение "медведей" как раз 0,9000.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряд важных экономических новостей из  США

16:30 мск в  США  опубликуют данные по разрешениям для строительства.

Прогноз составляет  1,045М, предыдущее значение - 1,057М

16:45 мск в  США  выступит председатель ФРС Йеллен

18:00 мск в  США  опубликуют индекс производственной активности ФРС Филадельфии

Прогноз составляет  23, 0,  предыдущее значение - 28,0

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 0,9000; ,9200; 0,9317

Зоны поддержки: 0,8920; 0,8845; 0,8660

Сигналы

- Покупку  по паре рекомендуется производить по цене выше 0,8960, с перспективой хода к 0,9000.

- Продажу по паре рекомендуется производить после четкой фиксации  цены ниже 0,8920 (или же после отката и уже возле уровня 0,9000),  с перспективой хода к уровню 0,8845.

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

В четверг валютная пара USDJPY  торгуется с положительным  характером, демонстрируя при этом хорошую волатильность  на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать возобновляющую "бычью" тенденцию. Как ранее обсуждалось, после того, как "быки" ощутили небольшое давление возле отметки 107,10, рынок на время остановился, где "быкам" удалось возобновить свои силы  и с новыми возможностями вернуться на рынок, демонстрируя импульсное движение. Сейчас же мы видим, как цена уже развивается возле исторического уровня 108,50, не снижая восходящий интерес.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим  образом: вполне возможно мы увидим двузначный интерес  возле уровня 108,50, где "медведи" попытаются немного отыграть недавнее ралли быков. Если же это произойдет и "быкам" не удастся твердо зафиксироваться выше уровня, то вероятно прогнозировать откат к точке 107,90 с дальнейшим переходом в консолидацию вдоль уровня 108,50.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряд важных экономических новостей из  США

16:30 мск в  США  опубликуют данные по разрешениям для строительства.

Прогноз составляет  1,045М,  предыдущее значение  - 1,057М

16:45 мск в  США  выступит председатель ФРС Йеллен

18:00 мск в  США  опубликуют индекс производственной активности ФРС Филадельфии

Прогноз составляет  23, 0,   предыдущее значение  - 28,0

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 108,50; 109,90  112,50

Зоны поддержки: 107,10; 105,40; 103,70

Сигналы

- Покупку  по паре рекомендуется производить после четкой фиксации  цены выше уровня  108,50 (с характерной отработкой), с перспективой хода к отметке 109,90

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 108,20, с перспективой хода к отметке 107,90.

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает отрабатывать новый сигнал на покупку. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший   устремился вверх подобно старшему, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест»  сильный(так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку сейчас актуальны. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 194,91. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 200,09. Сформировалась "бычья" модель «Харами», которая просигнализировала о возобновлении восходящего движения. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое. Отскок цены от уровня 194,91 может спровоцировать начало коррекционного движения.  На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью Сенкоу Спан Б, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 194,91.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает восходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 194,91. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для лонгов будет являться уровень 200,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии(191,50). Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз, при формировании сильной "медвежьей" модели или при отскоке цены от уровня 194,91. Короткие позиции на данный момент рассматривать не рекомендуется.  

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью Сенкоу Спан Б(189,90), при закреплении или открытии ниже Киджун-сен(191,50). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен(192,00) разрешит рассматривать лонги(оранжевые блоки баров) с целью 194,91.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами(отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации(график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации(график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 18 сентября, видим, что цена начала корректироваться и зашла в облако Ишимоку. Текущий «мертвый крест» является слабым(так как цена располагается внутри облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку не разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, поэтому шорты сейчас не рекомендуется открывать. Целью нисходящего движения инструмента является уровень поддержки 33,86. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень поддержки 28,55. Сформировались "бычьи" модели «Харами» и «Доджи Поглощение», первая из которых уже не актуальна, а вторая сигнализирует о возможном начале восходящей коррекции. "Медвежья" модель «Падающая звезда» сигнализировала о возможном завершении коррекции, но она уже не актуальна. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Стохастик находится в области перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настрое и слабости коррекции. Если цена закрепится ниже облака Ишимоку, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью линии уровня поддержки 33,86 при закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б. Открытие или закрепление выше линии Сенкоу Спан Б даст актуальные цели – линия Киджун-сен и уровень сопротивления 37,69.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ корректируется. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности коротких позиций следует дождаться разворота вниз любого канала и закрепления цены ниже облака. Для возможности рассмотрения лонгов требуется хотя бы закрепление цены выше линии Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 33,86 при открытии ниже Сенкоу Спан Б(36,30). В случае закрепления или открытия выше Сенкоу Спан Б, станут актуальными длинные позиции(оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен(37,10) уровень 37,69.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами(отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации(график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации(график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Обновлению 14-месячного минимума по EUR/USD способствовало оглашение результатов заседания  FOMC. Инвесторы проигнорировали разочаровывающую статистику по потребительским ценам, замедлившимся в августе до 1,7% г/г., мягкую риторику Джанет Йеллен и снижение прогнозов ФРС по ВВП и инфляции, предпочитая отыгрывать улучшение оценок членов Комитета по ставкам. По их мнению, ставка по федеральным фондам возрастет до 1,375% в конце 2015 (ранее – 1,13%), и до 2,875% до конца 2016 года (ранее 2,5%). Инакомыслие Плоссера и Фишера добавило центробанку агрессивности, но вряд ли стало откровением для участников рыночных баталий.

Честно говоря, реакция рынка, ранее закладывающего в котировки вероятность изъятия фразы о длительном периоде удержания процентных ставок после завершения программы количественного смягчения, выглядит немного странной. Все-таки вердикты FOMC носят «голубиный» оттенок и наталкивают на мысль о желании регулятора перестраховаться в свете разочаровывающей статистики по занятости вне сельскохозяйственного сектора США в августе.

А ведь у евро могут возникнуть собственные козыри. В частности, слабый спрос на кредиты, предоставляемые ЕЦБ в рамках LTRO, будет означать меньшее вздутие баланса центробанка, чем то, на которое рассчитывали инвесторы. Регулятор планирует разместить ресурсы на сумму 400 млрд евро в сентябре и в декабре, однако фактические результаты могут разочаровать. К тому же по мере приближения октябрьского заседания на рынке будут усиливаться слухи о том, что Марио Драги поспешил с анонсом европейского QE.

Технически пара EUR/USD вошла в область важной поддержки, преодолеть которую будет непросто.

На дневном графике видно, что речь идет о нижней границе долгосрочного торгового диапазона 1,28-1,32, в котором пара находилась на протяжении года с сентября 2012. Движение котировок происходит в рамках дочернего паттерна гармоничной торговли AB=CD, выделенного синим цветом. Его таргет на 161,8% соответствует анализируемой поддержке. Ее прорыв уведет евро на юг в направлении 224% или 1,24. Здесь же расположена зона августовских покупок в 2012 году, что усиливает аналитическое значение выявленных бастионов обороны «быков». Нельзя не отметить и материнскую модель AB=CD, обозначенную красным цветом. Ее целевые ориентиры расположены на отметках 1,24 (127,2%) и 1,2 (161,8%), а актуализация возможна в случае успешного теста июльского минимума 2013 года.

На часовом графике «медведи» решились на прорыв нижней границы диапазона консолидации, сформированного в рамках модели «Всплеск и полка» на базе 1-2-3. Если их оппонентам удастся вернуть котировки в торговый канал 1,288-1,298 и приблизиться к его верхней границе, то вероятность коррекции по основной валютной паре возрастет. Во-первых, ситуация напоминает фазу накопления в действиях крупных институциональных инвесторов, во-вторых, может отработать вышеуказанная модель, в-третьих, реализуется паттерн расширяющего клина, обозначенный синим цветом. Впрочем, для такого сценария сначала необходим рост к отметке 1,298. Прорыв же поддержки отложит его на неопределенный срок.

Подробнее о судьбе евро, доллара США и других мировых валют мы поговорим на вебинаре «Пять ключевых событий на FOREX».     

Всем привет!

Обзор по AUD/USD и прогноз на ближайшие дни от 18 сентября.

В краткосрочной перспективе по этой валютной паре актуален анализ последней, не завершенной на сегодня нисходящей  волны, берущей начало в начале  июля. После отработки отката волна получила удлинение вниз, достигнув следующей расчетной зоны поддержки.

Как уже отмечал в предыдущем обзоре, мажора находится в  скоплении уровней поддержки графиков крупных ТФ.

Прорыв всей этой зоны без отработки встречного движения маловероятен.

Однако на момент анализа разворотной конструкции направление  не сформировано, на графике младших ТФ отслеживается лишь возможное начало потенциального разворотного зигзага. В ближайшие торговые сессии ожидаю флэтовый настрой движения. Весьма вероятно расширение формирующегося коридора. После попыток прорыва зоны поддержки жду начала повышения курса австралийской валюты, как минимум, до границ ближайшей зоны сопротивления.

Зоны сопротивления:

- 0.9030/50

- 0.9095/ 0.9120

Выше в ближайшие дни не жду.

Зоны поддержки:

- 0.8950/10

Ниже  не ожидаю.

Торговые рекомендации: Торговые сделки в ближайшее время предлагаю ограничить.  В текущей зоне поддержки возможны короткие сделки на покупку с уменьшенным торговым лотом.  

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально:чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите  внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретных торговых сигналов для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность. 

Результатом заседания ФРС было определение ориентиров нормализации денежно-кредитной политики до 2017 года включительно, чего, собственно, и ожидал рынок от Федрезерва. На пресс-конференции Дж. Йеллен сообщила, что не существует механического определения «значительного периода времени», что ЦБ будет корректировать денежно-кредитную политику исходя из состояния экономики. При этом также был повышен прогноз снижения уровня безработицы до 5.4%-5.6% начиная с конца этого года и до 2017 года, когда ее уровень, как ожидается, должен понизиться до 4.9%-5.3%. ФРС несколько понизила динамику роста ВВП до 2.3%-2.5% до конца 2017 года, но сообщила, что прогнозирует плавное повышение инфляции с уровня в 1.5%-1.7% этого года до 2.3%-2.5% в 2017 года.

Такая прозрачная позиция удовлетворила ожидания инвесторов, и на этом фоне доллар США получил хорошую поддержку, поднявшись против всех основных валют, за исключением британского фунта, для которого сегодня наступит час икс. На динамику доллара на оказала никакого влияния и фраза, которая так долго негативно на него влияла вместе с политикой ФРС, что низкие процентные ставки будут оставаться в течение «значительного периода времени».

На заседании также было принято решение сократить программу QE еще на очередные 10 млрд долларов и было подтверждено ее полное сворачивание на следующем октябрьском заседании. Ликвидация этих стимулирующих мер благотворно отзовется на курсе американского доллара, так как не только низкие процентные ставки влияли негативно на него, но и высокий уровень ликвидности, который закачивала ФРС в финансовую систему для поддержки экономики.

Сегодня, помимо результатов голосования по шотландскому референдуму, участники рынка будут внимательно следить за аукционом по предоставлению ликвидности европейским банкам в рамках программы TLTRO. Предполагается, что ЕЦБ предоставит ликвидность в объеме 150 млрд евро. На динамику единой валюты должно оказать влияние не только количество денежных средств, но процентные ставки, под которые они будут взяты.

Если спрос будет достаточно высоким и превысит объем в 150 млрд евро, это несомненно окажет негативное влияние на единую валюту. Можно предположить, что спрос будет неоднородно распределяться по странам. Вероятно, он будет более значительным в тех странах, бизнес которых продолжает испытывать нехватку денежных средств.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар торгуется ниже уровня 1.2900, продолжая оставаться в краткосрочном нисходящем тренде. Высокий спрос на средства по программе TLTRO будет негативно влиять на пару. Мы ожидаем, что она в любом случае в ближайшее время протестирует минимум 2013 года 1.2750-55.

Положительный для сторонников независимости результат референдума приведет к резкому падению пары GBPUSD к уровню 1.5900, а затем, возможно, еще движение продолжится к 1.5765. В то же время противоположный результат приведет к локальному росту пары, которая может восстановиться к уровню 1.6640.

Важные события дня:

11.30 Швейцария   Решение ШНБ по процентной ставке сентябрь n/a; <0.25%; <0.25%

12.30 Великобритания Розничные продажи август n/a; 0,4% м/м; 0,1% м/м

14.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI сентябрь n/a; 9; 11

16.30 США Разрешения на строительство август n/a; 1,04 млн.; 1,06 млн.  

16.30 США Число требования по пособиям по безработице за неделю 7-13 сентября n/a; 312,000; 315,000  

16.30 США Начало строительства август n/a; 1,04 млн.; 1,09 млн.  

16.45 США Выступление глав ФРС Йеллен

18.00 США Индекс деловой активности в производстве от ФРБ-Филадельфия сентябрь n/a; 22,8; 28,0

18.30 США Запасы природного газа за неделю 7-13 сентября n/a; n/a; 92 млрд. куб.фут.  

в течение дня Великобритания Голосование по независимости Шотландии

Заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США не принесло сюрпризов. Программа стимулирования урезана на очередные 10 млрд, и, очевидно, на следующем заседании в октябре будет закрыта полностью.

Также регулятор пересмотрел прогноз по темпам восстановления экономики США на 2014-2016 гг. Прогноз пересмотрен в сторону снижения – на 2014 г. ожидается 2.0 – 2.2% роста, прогнозы на 2015 и 2016 гг. были пересмотрены до уровней 2,6-3,0% и 2,6-2,9% соответственно (прежние оценки были 3,0-3,2% и 2,5-3,0%).

В общем, ничего удивительного – оценки меняются в зависимости от рыночной конъюнктуры. К тому же методы учета основных показателей в США довольно своеобразны, к примеру учет безработных. FOMC пересмотрел темпы падения уровня безработицы в сторону увеличения, и ожидает по итогам 2014 г. 5.9 – 6.0%. Но снижение безработицы во многом обусловлено не высокой скоростью создания рабочих мест, а тем, что сокращается участие в рабочей силе, все больше американцев, остающихся без работы длительное время, выпадают из учета. Логика подсказывает, что если человек трудоспособен, и у него нет работы, то он должен считаться безработным столько времени, сколько он не имеет работы фактически. Но в США не так – достаточно не иметь работы более 12 месяцев, и не искать ее более 4-х месяцев, чтобы выпасть из категории безработных. 

Соответственно, положение на рынке труда на самом деле хуже, чем следует из официального уровня безработицы. Ситуация покажется еще более неоднозначной, если учесть падение инфляции в августе до уровня 1.7% и снижение промышленного производства.

Тем не менее, рынок верит в США. А раз так, то доллар будет продолжать укрепляться, тем более что основные конкуренты, а именно ЕС и Япония, испытывают трудности не меньше, а даже больше, чем экономика США. Вчерашний отчет не дал никаких намеков на то, что первое повышение ставки может произойти быстрее, чем ожидалось ранее, но игроков это никак не смутило – доллар уверенно растет.

Отчет ФРС содержал также любопытное упоминание о дальнейших планах регулятора. Было обозначено, что ФРС приступит к снижению объема активов, находящихся на балансе. Это интересный пассаж. Активов на балансе ФРС на данный момент уже более чем на 4 трлн. долл., в своей массе это гособлигации США и ипотечные облигации. То есть ровно то, что выкупалось в рамках всех трех программ смягчения. Соответственно, для того, чтобы избавляться от этих активов, нужно решить вопрос с их утилизацией.

Чтобы прекратить реинвестирование в трежерис, как рассчитывает ФРС, нужно добиться, чтобы бюджет США каким-то образом закрыл дефицит в 4.1%, согласно последним данным, но при этом исчезнет внешнее финансирование со стороны ФРС, а торговый баланс устойчиво отрицательный уже на протяжении нескольких десятилетий. Каким образом это будет сделано – в отчете не указывается, а надо бы – прекращение выкупа трежерис автоматически увеличит дефицит бюджета, и все вернется на круги своя.

Что касается ипотечных облигаций, то значительная часть из них никогда не сможет быть погашена. Их и выкупали, по сути, потому, что это были безнадежные активы.

Таким образом, если ФРС действительно собирается сократить активы на своем балансе, то это указывает на то, что источник финансирования будет, и это не внутренний источник. Запускать QE4, очевидно, нельзя – это полностью убьёт доверие к доллару. Сделать торговый баланс профицитным? Это еще не удавалось ни одному президенту с тех самых пор, как доллар потерял золотое обеспечение.  

А если источник не внутренний, то значит, он внешний. Это означает, что уже в скором будущем будет запущен механизм прямого финансирования бюджета США из внешних источников. До настоящего времени этот механизм реализовывался через выпуск государственных облигаций – правительство эмитирует обязательства, которые выкупаются либо собственным Центробанком, либо внешними. Если ФРС выкуп прекращает, а иностранные инвесторы теряют к ним интерес, то это означает, что будут предприняты какие-то действия, которые заставят иностранных игроков выкупать обязательства США значительно более высокими темпами.

Ждать осталось, по всей видимости, недолго – 30 сентября заканчивает свое действие закон о финансировании федерального бюджета США, и нас ожидает новый акт увлекательного шоу по принятию бюджета на очередной финансовый год.

EURUSD

Пара опустилась ниже поддержки 1.2886/2923, долгое время сдерживавшей падение. В ближайшей перспективе пара снизится к уровню 1.2715/44, и не просматривается никаких причин, способных помешать снижению.

На Н4 основная тенденция подтверждается, поддержки 1.2813/37, 1,2762/69, и основная цель медведей в ближайшей перспективе – 1.2715/17.

yuriy.vishnevetskiy @ analytics.instaforex.com 

О технической картине в других основных валютных парах вы можете прочитать в моем блоге   

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -219.5882

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 18 сентября, видно, что цена возобновила нисходящее движение, о чем просигнализировал индикатор Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «2/8» - 1218,25, который уже достигнут. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1203,13. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, ордера на продажу можно поддерживать. Длинные позиции станут актуальными после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня -200, что говорит о сильной перепроданности инструмента, поэтому в ближайшее время может начаться коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1218,75

S2 – 1203,13

S3 – 1187,50

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1234,38

R2 – 1250,00

R3 – 1265,63

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1218,75. При преодолении этого уровня, новой целью для шортов будет выступать уровень 1203,13. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров(в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от уровня 1218,75. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -121.8342

Пояснения:

Из анализа серебра 18 сентября видно, что цена завершила виток коррекции и продолжила нисходящий тренд. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 18,359. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 17,969. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому шорты актуальны до разворота индикатора вверх, что просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Индикатор CCI находится  на уровне -100, что обозначает наличие слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 18,359

S2 – 17,969

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 18,750

R2 – 19,141

R3 – 19,531

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 18,359. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет 17,969. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Закрывать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 18,359. Ордера тейк - профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения

CCI – голубая линия в окне индикатора

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -225.4609

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 18 сентября завершил виток коррекции и резко возобновил нисходящий тренд. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «-1/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-2/8» - 1,2817. Если цена преодолеет и этот уровень, то все уровни Мюррея перерисуются. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать начало восходящей коррекции, короткие позиции можно рассматривать. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота вверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает наличие сильной перепроданности валютной пары, и в ближайшее время может начаться восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2817

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2878

R2 – 1,2939

R3 – 1,3000

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,2817. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров(в зависимости от размера) в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 1,2817. Ордера тейк - профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок

CCI:  130.3185

Пояснения:

Курс фунта 18 сентября закрепился выше мувинга, но длинные позиции сейчас не рекомендуется рассматривать. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «1/8», а также выше скользящей средней,поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «2/8» - 1,6357, но лонги сейчас не актуальны. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,6479. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, но сейчас в любом положении индикатора длинные позиции не актуальны. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Лонги станут актуальными только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,6235

S2 – 1,6113

S3 – 1,5991

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,6357

R2 – 1,6479

R3 – 1,6602

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов следует дождаться закрепления цены ниже мувинга. Для возможности рассмотрения длинных позиций требуется разворот вверх хотя бы одного канала линейной регрессии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

День

Вот и недельное Поглощение в работе. Недельный Киджун (139,58), как и ожидалось, лишь этап на пути к более высоким целям. Сейчас быки уже дотянулись до первого целевого ориентира цели на пробой дневного облака, но Тенкан месяца (140,28) и зона полной отработки дневной цели (140,50) продолжают маячить на горизонте.

Поддержку в случае снижения сегодня могут оказать 139,58 (недельный Киджун) и 139,21 (SSA недель).

Н4-Н1

Игроки на повышение всё-таки смогли вытянуть свой тренд до высот уровней и целей старших таймов. У недельного Киджуна (139,58), усиливающего цель на пробой облака Н4, вчера на младших таймах наблюдалось торможение, но аппетиты движения были выше, в результате на младших таймах уровень пробит. Сегодня ориентирами, на которые быкам нужно обратить внимание, являются 140,02 – 140,28 – 140,50.

Поддержку в течение дня может оказать объединение уровней старших и младших таймов, сосредоточенное у 139,58 (недельный Киджун + Тенкан Н4 + Тенкан Н1) и 139,21 (SSA дней + Киджун Н4 + Киджун Н1).   

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Из анализа курса иены на рынке Форекс 18 сентября видно, что цена продолжает восходящий тренд, и движение вновь усилилось. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 108,97. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – третий уровень сопротивления 110,55. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(107,80), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение поставлено под вопрос, лонги потеряют свою актуальность, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот - уровень 106,57. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся наверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале коррекции, индикатор также может разряжаться, так как располагается на своих максимальных позициях. Отскок цены от уровня 108,97 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 108,97. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 110,55. Стоп лосс размещаем ниже 107,80 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также наверх. Сокращать вручную лонги можно будет в случае отскока цены от 108,97 или при развороте индикатора MACD вниз(при параллельном понижении цены). При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк- профиты можно выставлять примерно на уровнях 108,90 и 110,45.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия

Киджун-сен – синяя линия

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия

Чинкоу Спан – зеленая линия

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 18 сентября показывает, что цена возобновила нисходящий тренд и сформировала новый сигнал «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,2813. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,2769. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,2915), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,3009, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора обратно наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,2813 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2813. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2769. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2145 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от уровня 1,2813 или при развороте индикатора MACD наверх. Тейк-профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2820 и 1,2775.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия

Киджун-сен – синяя линия

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия

Чинкоу Спан – зеленая линия

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 18 сентября скорректировался к критической линии и отскочил от нее , возобновив восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является верхняя граница облака Ишимоку, но рассматривать лонги до закрепления цены выше облака не рекомендуется. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6423. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6260), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,6119. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать продолжение восходящего движения.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6423. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6569. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,6260 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена  находиться выше облака Ишимоку. Тейк - профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6415 и 1,6560.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия

Киджун-сен – синяя линия

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия

Чинкоу Спан – зеленая линия

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

18 сентября пара доллар/франк возобновила восходящее движение, закрепилась выше уровня 0,9383 и сформировала новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку   подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9433. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 0,9472. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,9365), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9294, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале коррекционного движения. Отскок цены от уровня 0,9433 также может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9433. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9472. Стоп лосс располагаем ниже 0,9365 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Сокращать ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 0,9433. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк- профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9428 и 0,9467.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 18 сентября показывает, что цена закрепилась выше нисходящей линии тренда, но почти сразу начала корректироваться. Восходящее движение может продолжиться с целями уровни сопротивления R3 – 95,36 и R4 – 96,18, если цена закрепится выше уровня 94,02. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 92,69 и 91,87, если цена останется ниже уровня 94,02. Линия тренда больше не оказывает поддержку торгующим на понижение, цена закрепилась выше нее, и стали актуальными ордера на покупку. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также развернулся вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Если цена закрепится выше уровня 94,02, это может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 95,36 и 96,18. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше уровня 95,36, это может засвидетельствовать  возобновление восходящего движения, как и разворот вверх Awesome или OsMA. Короткие позиции не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов

OsMA – серые бары в окне индикаторов

Линии тренда – синие линии

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 18 сентября показывает, что цена закрепилась выше линии тренда и в целом продолжает восходящее движение. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни сопротивления R3 – 4,0690 и R4 – 4,1280, если цена останется выше уровня 3,9740. Целями для начала нисходящей коррекции выступают уровни 3,8780 и 3,8190, если цена закрепится ниже уровня 3,9740. Построена новая нисходящая линия тренда, но цена уже закрепилась выше нее, поэтому сейчас актуальны длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Если цена закрепится ниже уровня 3,9740, это может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По данному инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 4,0690 и 4,1280. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена закрепится ниже 3,9740, это может засвидетельствовать начало нисходящей коррекции, как и разворот вниз Awesome или OsMA. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов

OsMA – серые бары в окне индикаторов

Линии тренда – синие линии

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии

Daily

Котировки выполнили разворот в пользу английской валюты и возврат к коррекционному уровню 100,0% - 1,6341. Отбой курса пары от уровня коррекции 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,5990. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,7274.

4h

Котировки пары на 4-часовом графике выполнили рост к уровню коррекции 161,8% - 1,6336. Отбой пары от уровня Фибо 161,8% сработает в пользу доллара США и начала падения котировок в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,5756. Образовалась медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора – ниже предыдущего. Закрепление курса 18 сентября над уровнем коррекции 161,8% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 1,6697 и отменит дивергенцию.

Daily

Котировки продолжают процесс роста и выполнили закрепление над уровнем коррекции 61,8% - 105,85. В итоге рост пары продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 112,54. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не видно. Закрепление котировок под уровнем Фибо 61,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу японской иены и некоторое падение курса в направлении уровня коррекции 50,0% - 100,45. Перекупленность всех индикаторов повышает вероятность закрепления под уровнем Фибо 61,8%.

4h

Пара на 4-часовом графике продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня Фибо 161,8% - 109,78. Образовалась бычья дивергенция у индикаторов Stochastic и CCI: последние лоу индикаторов получились ниже предыдущих, а аналогичный лоу котировок – выше предыдущего. Если котировки пройдут 18 сентября последний дивергенционный лоу, это сработает в пользу японской валюты и некоторого падения в направлении уровня коррекции 100,0% - 103,72. Отбой курса пары от уровня коррекции 161,8% аналогично сработает в пользу начала падения котировок.

Daily

Медвежья свечная формация «Харами» позволяла рассчитывать на некоторое падение пары, но образование бычьей формации «Харами» позволило котировкам выполнить рост к уровню Фибо 261,8% - 139,41. Отбой курса от уровня коррекции 261,8% сработает в пользу японской валюты и начала падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 128,77. Образование медвежьей свечной формации аналогично позволит ожидать начало падения пары. Закрепление котировок над уровнем Фибо 261,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 323,6%.

4h

После образования бычьей свечной формации «Поглощение» рост котировок продолжается в направлении коррекционного уровня 38,2% - 140,18. Образование медвежьей свечной формации 18 сентября позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня коррекции 50,0% - 138,47. Отбой от уровня Фибо 38,2% аналогично сработает в пользу иены. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 38,2% повысит шансы на дальнейший рост в направлении коррекционного уровня 23,6% - 142,30.

Daily

Пара выполнила некоторый рост к уровню коррекции 76,4% - 0,8226. Отбой котировок от уровня Фибо 76,4% позволил котировкам выполнить разворот в пользу американского доллара и выполнить падение к коррекционному уровню 61,8% - 0,8079. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня Фибо 76,4%. Отбой курса от уровня коррекции 61,8% аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление котировок под уровнем Фибо 61,8% повысит вероятность дальнейшего падения курса в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 0,7959.

4h

Котировки на 4-часовом графике выполнили закрепление под уровнем Фибо 50,0% - 0,8179 без образования медвежьей свечной формации. В итоге падение курса продолжается 18 сентября в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 0,8061. Отбой от уровня коррекции 38,2% сработает в пользу новозеландской валюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 50,0%. Образование бычьей формации аналогично позволит ожидать начало роста. Закрепление котировок под уровнем коррекции 38,2% повысит шансы пары продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% - 0,7916.

День

Игроки на повышение, переведя дыхание в начале недели, штурмуют новые высоты, видимо, к шикарному недельному Поглощению они задумали прибавить не менее удачный и показательный отбой от Тенкана месяца. И хотя стоять на пути трендового поезда - неблагодарное дело, всё же иметь цели и ориентиры для движения всегда полезно. Сейчас ими продолжают оставаться цели дневного тайма (цели на пробой облака и цель на пробой Чинкоу, с рубежами 177,00-45). Следующим сопротивлением, в случае пробоя дневных целей, будет горизонтальный исторический уровень Ишимоку, расположенный на 179,07.

Все поддержки старших таймов находятся сейчас очень глубоко и пока не актуальны.

Н4-Н1

Немного притормозили у цели на пробой облака Н1, далее пошли на пробой, пробили и дотянулись до цели Н4, потом вернулись и исполнили ретест 175,34, после чего пошли к целям дневного тайма. В результате ориентиром для быков сегодня служит исполнение дневных целей (177,00-45) и более высокий уровень 179,07. Младшие таймы сейчас нужны лишь как уровни поддержки при откатах и коррекциях. Но действующий тренд настолько хорош, что Н4 и Н1 находятся сейчас в роли догоняющих, которые не успевают сформировать надёжных уровней. Уровнями поддержки сегодня могут выступить 177,00 (Тенкан Н1 + дневная цель), 175,94 (Тенкан Н4 + Киджун Н1), 175,34 (Киджун Н4 + прошлый максимум).

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Жижко Надежда

Мой блог на портале МТ5 

Так же мою аналитику можно прочесть на

Бизнес Форуме "Выгодное дело"

Форекс Форуме 

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, на волне повышенного интереса валютных рынков к доллару пара USD/JPY возобновила динамичное восходящее движение и к закрытию американской сессии протестировала отметку 108,50. При этом в связи с тем, что вся 3-я волна (или С) приняла сильно удлиненный вид, нельзя исключать вероятности достижения валютной парой отметки 109,50.    

Цели для варианта c нисходящей волной:

106,72 – 261,8% по Фибоначчи

105,49 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

109,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается в рамках волны 5 в 3 или С восходящего участка тренда с целями, расположенными около расчетной отметки 109,50. В рамках понижательной коррекционной волны (возможно 4) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 106,72 и 105,49, что приравнивается к 261,8% и 200,0% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 3 или С очень сильно усложняется, внутренних коррекционных волн почти нет.

Анализ волновой разметки:                 

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов паре GBP/USD удалось продолжить восходящее движение и во второй половине дня отработать отметку 1,6350. При этом отскок цены в 110 п.п. от достигнутого максимума  можно квалифицировать как подтверждение о завершении формирования 4-й волны в составе понижающего тренда, берущего начало от максимума 15 июля. Если это так, то обозначившееся нисходящее движение может являться началом будущей 5-й волны этого тренда, расчетные цели которой расположены немного ниже уровня 60-й фигуры, а возможно и у отметки 1,5810.         

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5991 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,6347 – 50,0% по Фибоначчи

1,6417 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны (предположительно 4) инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6347 и 1,6417, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны (предположительно 5 понижательного участка тренда) может возобновиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5991, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6347 наталкивает на вывод о завершении построения коррекционное волны 4.

Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось, на новостях из-за океана, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF возобновила восходящее движение и, пробив максимум недельной давности, достигла отметки 0,9425. Таким образом, внутренняя волновая структура 5-й волны, в 3-й (или С), все же приняла более сложную форму, а валютная пара перешла в стадию формирования 5-й волны в этой 5-й. При этом скорее всего расчетные цели для всей 3-й волны (или С) передвинулись к отметке 0,9525.  

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9450 – 0,9525

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9311 – 38,2% по Фибоначчи

0,9285 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться в рамках волны 3 или С, которая усложнилась, с целями, расположенными около отметок 0,9450 и 0,9525. В рамках нисходящей коррекционной волны (предположительно 4, после завершения усложненной волны 3 или С) понижение котировок начнется с целями, находящимися вблизи отметок 0,9311 и 0,9285, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи (цели еще будут пересмотрены). Неудачная попытка прорыва отметки 0,9311 привела к завершению построения предполагаемой волны 4 в 5 в 3 или С.

Анализ волновой разметки:

Вчерашние решения FOMC оставить ставки на низком уровне в течение значительного периода времени, а также обещание завершить QE на следующем заседании, привело к динамичному падению цены по паре EUR/USD к отметке 1,2850. Таким образом, внутренняя волновая структура 5-й волны, в 3-й (или С), приняла еще более сложный и к тому же незавершенный вид. При этом следует отметить, что расчетные цели для всей этой 3-й волны (или С) расположены скорее всего от минимума минувшего дня и практически до уровня 27-й фигуры.  

Цели для нисходящей волны:

1,2700 – 200,0% по Фибоначчи

1,2600

Цели для построения восходящей волны:

1,3075 – 127,2% по Фибоначчи

1,3150

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны (возможно, коррекционной 4, после завершения волны 3 или С) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3075, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 или С (волновая разметка понесла изменения), инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2700, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и ниже. Волна 3 или С усложняется и принимает весьма сложный вид.

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз, в этом случае тенденцию  нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На  свече, закрытием от 17.09.2014 года,  у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии  – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет фигуру, направленную вниз –0 баллов вниз.

Тенденция недели на сегодня – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «конвергенция», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик  на дневном графике даёт восходящую тенденцию. 

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию. 

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече (свеча закрытием от 17.09.2014 года).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка», направленное вниз - 25 баллов вниз.

- свойство «пучок», направленное вниз - 50 баллов вверх (по тенденции дня).

- свойство «скорость/2», направленное вверх - 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция», направленное вверх - 50 баллов вниз.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка», направленное вниз - 25 баллов вниз.

- свойство «пучок», направленное вниз - 50 баллов вверх (по тенденции дня).

- свойство «скорость/2», направленное вверх - 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция», направленное вверх - 50 баллов вниз.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена, в течение дня, будет иметь восходящую тенденцию, до 13.00 мск возможно движение вниз.

Время 09.30 мск. 

Рис. 1 (дневной график)

Приветствую!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 18 сентября.

Восходящая волна от 5 сентября, наиболее актуальная для попыток прогнозирования, продолжает свое развитие.

Вчерашние ожидания продолжения внутренней коррекции не подтвердились. Курс пары уверенно двинулся выше по тренду волны, продемонстрировав тем сам факт завершения скрытой коррекции на самых минимально возможных уровнях.

Зона сопротивления была продавлена, превратившись в границу поддержки.

На момента анализа цена пары приближается к следующей зоне сопротивления, сформированной более мелкими ТФ. От ее границ вероятен откат, как минимум остановка. Снижение вниз возможно не ниже зоны поддержки, после чего жду продолжения текущей тенденции.

Зоны поддержки:

- 139.20/138.90

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 139.90/140.10

- 140.65/90

Выше сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Продажи не рекомендую. Предлагаю отслеживать  формирующиеся сигналы бай ваших используемых торговых систем, особенно по достижению ценой зоны поддержки.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность. 

Приветствую!

Обзор по индексу доллара США (#USDX) и прогноз  на 18 сентября.

На графике индекса наибольшее внимание обращает на себя последняя восходящая волна, берущая начало с мая. На сегодня волна полностью сформирована, удлинение всего движения приближается к расчетному.

Котировки доллара вторглись в скопление сопротивлений крупных ТФ. На ценовом графике в этом районе сформировалось несколько близлежащих зон сопротивления более мелкого масштаба. На старших ТФ начала вырисовываться потенциально разворотная фигура для начала встречного медвежьего движения более крупного масштаба.

Вчера котировки прорвали верхнюю границу коридора, сформировавшегося за последние недели флета.

Дальнейшие перспективы на ближайшие сессии связаны с ограниченным ростом до следующей зоны сопротивления. После чего вероятность смены краткосрочного направления курса доллара значительно возрастет.

В первой половине дня не исключен слабый нисходящий настрой, не далее зоны поддержки.

Зоны поддержки:

- 84.45/30

Ниже  не ожидаю.

Зоны сопротивления:

- 85.20/40

Выше  в рамках суток не жду.

Вывод: Ожидается подъем значений индекса. Потенциал роста ограничен.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность! 

Прогноз на 18 сентября:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2984, 1.2938, 1.2909, 1.2892, 1.2833, 1.2798, 1.2774 и 1.2721. Здесь мы следим за формированием локальной структуры для низа от 16 сентября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2833, в данном случае цель – 1.2798, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 1.2798 – 1.2774 должен сопровождаться выраженным движением, здесь потенциальная цель – 1.2721. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2892 – 1.2909, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.2938, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха, его пробой позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.2984.

Buy: 1.2910 Take profit: 1.2935

Buy: 1.2940 Take profit: 1.2980

Sell: 1.2831 Take profit: 1.2798

Sell: 1.2772 Take profit: 1.2723

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6418, 1.6366, 1.6343, 1.6285, 1.6217, 1.6178, 1.6122  и 1.6051. Здесь от 16 сентября формируется локальная структуры для продолжения восходящего движения, основные цели пока остаются без изменения. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.6285, в данном случае цель – 1.6343, в коридоре 1.6343 – 1.6366 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.6418, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.6217 – 1.6178, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.6122, от этого уровня ожидаем ключевой разворот кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.6051.

Buy: 1.6285 Take profit: 1.6343

Buy: 1.6368 Take profit: 1.6415

Sell: 1.6215 Take profit: 1.6182

Sell: 1.6176 Take profit: 1.6126

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:  0.9535, 0.9482, 0.9465, 0.9427, 0.9381, 0.9364, 0.9343 и 0.9298. Здесь мы следим за формированием локальной восходящей структуры от 16 сентября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9427, в данном случае цель – 0.9465, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 0.9465 – 0.9482 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9535. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9381 – 0.9364, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9343, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.9298.

Buy: 0.9428 Take profit: 0.9465

Buy: 0.9484 Take profit: 0.9535

Sell: 0.9362 Take profit: 0.9345

Sell: 0.9341 Take profit: 0.9303

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 109.89, 109.41, 109.13, 108.74, 107.92, 107.70 и 107.26. Здесь мы продолжаем следить за восходящим циклом от 5 сентября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 108.74, в данном случае цель – 109.13, в коридоре 109.13 – 109.41 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 109.89, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 107.92 -107.70, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 107.26.

Buy: 108.76 Take profit: 109.13

Buy: 109.43 Take profit: 109.85

Sell: 107.70 Take profit: 107.30

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1099, 1.1060, 1.1047, 1.1027, 1.0986, 1.0962, 1.0924 и 1.0885. Здесь нисходящая структура от 15 сентября пока актуальна в качестве начальных условий для нисходящего цикла, также от 17 сентября наблюдается формирование небольшого потенциала для верха. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0986 – 1.0962, пробой последнего значения приведет к движению до первой цели – 1.0924, пробой которого, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.0885, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1027 – 1.1047, пробой уровня 1.1060 будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь цель – 1.1099.

Buy: 1.1027 Take profit: 1.1045

Buy: 1.1060 Take profit: 1.1095

Sell: 1.0984 Take profit: 1.0965

Sell: 1.0960 Take profit: 1.0925

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9115, 0.9052, 0.9016, 0.8989, 0.8930, 0.8898, 0.8874 и 0.8808. Здесь от 16 сентября формируется локальная структура для продолжения движения книзу. Продолжения нисходящей тенденции ожидаем после пробоя 0.8930, в данном случае цель – 0.8898, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 0.8898 – 0.8874 должен сопровождаться развитием выраженного движения, здесь потенциальная цель – 0.8808, возле этого уровня консолидация. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.8989 – 0.9016, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9052, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.9115.  

Buy: 0.8990 Take profit: 0.9014

Buy: 0.9018 Take profit: 0.9050

Sell: 0.8930 Take profit: 0.8900

Sell: 0.8874 Take profit: 0.8810

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 140.80, 140.26, 140.03, 139.10, 138.87 и 138.44. Здесь потенциальным  значением для верха на текущий момент, является уровень 140.03, по достижении которого, ожидаем консолидированное движение в коридоре 140.03 – 140.26. Пробой уровня 140.26 позволит рассчитывать на движение к 140.80, в данном случае ожидаем неустойчивое движение к этой цели. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 139.10 – 138.87, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 138.44.

Buy: 140.03 Take profit: 140.20

Buy: 140.28 Take profit: 140.70

Sell: 139.10 Take profit: 138.90

Sell: 138.84 Take profit: 138.50

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 177.66, 177.17, 176.90, 176.20, 175.88 и 175.37. Здесь краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 176.90 – 177.17, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели  - 177.66, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 176.20 – 175.88, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 175.37.

Buy: 177.17 Take profit: 177.62

Buy: Take profit:

Sell: 176.20 Take profit: 175.90

Sell: 175.86 Take profit: 175.40 

EUR/USD, GBP/USD.

Итак, сегодня в Шотландии день голосования по вопросу независимости от Англии. Последние опросы показывают небольшое преимущество сторонников сохранения единства. Мы также полагаем, что Лондону удалось в последние дни выправить ситуацию в свою пользу и Великобритания сохранит единство. После объявления результатов голосования фунт стерлингов может укрепиться, но, на наш взгляд, не сильно, потому что в итоге ничего не изменилось даже в котировках британского фунта, и рынки скоро забудут этот политический фактор. Вчера в Англии был макроэкономический позитив – уровень безработицы сократился с 6,4% до 6,2%, средняя заработная плата за июль возросла на 0,6% против ожидания 0,5%. В еврозоне финальная оценка августовского индекса потребительских цен в годовом исчислении повышена с 0,3% до 0,4%. В США инфляция снижается третий месяц подряд, за август ИПЦ снизился на 0,2% против ожидания роста на 0,1%, корневой индекс ИПЦ показал нулевое изменение. Платёжный баланс США показал дефицит в 99 млрд долларов против ожидания -114 млрд долларов.

Главное событие вчерашнего дня – объявление результатов двухдневного заседания ФРС было нейтральным – в заявлении была сохранена фраза о достаточно долгом удержании низких ставок после окончания выкупа активов, но глава ФРС Джанет Йеллен на конференции заявила о возможном более раннем повышении ставки. Евро и фунт попали под распродажи, пропустив важное замечание Йеллен, что если экономические показатели разочаруют, то ставка может быть повышена даже позже средне-ожидаемого времени, причём прогноз по росту экономики от ФРС был немного понижен. Фунт в итоге всё же закрыл день всего на 2 пункта ниже открытия.

Хорошее настроение английских инвесторов в день шотландского референдума могут поддержать данные по розничным продажам в Великобритании за август, прогноз роста 0,4% против 0,1% в июле. Баланс производственных заказов за сентябрь ожидается с понижением до 9 пунктов против 11 в августе.

Сегодня ЕЦБ проводит первый раунд LTRO-3, второй раунд намечен на декабрь. Впрочем, как и американское QE-3, прозванное в своё время «бесконечным», LTRO-3 от ЕЦБ может также стать «бесконечным», потому что предоставление ликвидности будет продолжаться весь будущий год и начало 2016-го. Инвесторов сегодня будет интересовать объём взятых банками кредитов. Средний прогноз составляет 350 млрд евро. Как нами не однажды высказывалось мнение, ЕЦБ принуждает банки вкладывать полученные кредиты в гособлигации США. В связи с этим, чем большую сумму выберут банки, тем больше они потом купят долларов для приобретения облигаций. Покупки долларов будут оказывать давление на евро в среднесрочной перспективе. В локальной ситуации инвесторы могут более охотно евро покупать.

По США сегодня оптимизма не ожидается. Позитивный прогноз только по еженедельным заявкам на пособия по безработице, прогноз 312К против 315К неделей ранее. Число закладок новых домов в августе ожидается 1,04 млн (г/г) против 1,09 млн месяцем ранее, число выданных разрешений на строительство нового дома ожидается в 1,04 млн против 1,06 млн. Индекс деловой активности Филадельфии за сентябрь ожидается снижением с 28,0 до 22,8. Также в 16:45 мск начинается выступление Джанет Йеллен.

Ждём роста евро к 1.2955, далее в диапазон 1.3000/25, цели по фунту стерлингов: 1.6380-1.6400, 1.6460/90, 1.6535.

USD/JPY.

Японская йена вчера и сегодня получила неожиданный позитив со стороны ФРС США и японского торгового баланса. Джанет Йеллен вчера заявила о возможности более раннего повышения ставки и сегодня торговый баланс Японии за август подправился с -1,02 трлн йен до -0,92 трлн йен против ожидания -0,99 трлн. В 10:35 мск выступает глава ЦБ Харухико Курода, и, вероятно, он воспользуется данным фактом, чтобы заявить об эффективности проводящегося монетарного стимулирования. Фондовый индекс Nikkei225 сегодня прибавляет 1,01% против вчерашнего роста Dow Jones на 0,15%. Это является признаком чрезмерного оптимизма инвесторов и в краткосрочной перспективе вероятна консолидация. Основанием для критического восприятия улучшения торгового баланса является снижение не только импорта (-1,5% г/г), но и экспорта (-1,3% г/г). Завтра выходит индекс деловой активности за июль и прогноз по нему 0,4% против -0,4% в июне. Ждём в итоге рост йены к 109.15.