Обзор по EUR/JPY и прогноз на 29 февраля

В сформированном волновом зигзаге кросса евро к японской валюте, от 4 декабря прошлого года, на конце последней части волны (С) формируется встречный откат. Потенциал подъема остается неиспользованным, что предполагает продолжение восходящего настроя, начатого в последние дни.

Встречный откат прошлого торгового дня оказался более волатильным, достигнув границ следующей зоны поддержки.

Наиболее вероятный сценарий развития пары на текущие сутки заключается в смене направления, от границ текущей зоны поддержки, и повторный подъем котировок доллара как минимум к границам ближайшего сопротивления.

Дальнейший рост, с достижением уровней верхней целевой зоны, более вероятен в последующие дни.

Зоны сопротивления:

- 124.90/125.20

- 126.00/126.30

Зоны поддержки:

- 123.70/40

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм движения не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 29 февраля

На графике индекса доллара продолжается развитие бычьего волнового зигзага. Волна берет начало 24 августа, к настоящему времени формируя завершающую часть (С) своей структуры. Завершившаяся коррекционная волна 11 февраля сменилась подъемом курса индекса. К настоящему времени котировки доллара приближаются к сильной, потенциально разворотной зоне крупного масштаба, в границах которой наметилось два критических участка, сформировавших зоны сопротивления.

В прошлый торговый день волатильность инструмента оказалась выше ожиданий, хотя вектор направления совпал с прогнозом.

Сегодня, в первой половине дня, наиболее вероятен флетовый настрой колебаний доллара. Снижение ожидается не ниже границ поддержки. Активизация движений индекса и попытка прорыва ближайшей зоны сопротивления возможна либо в конце текущих суток, либо в следующий торговый день.

Зоны поддержки:

- 97.85/75

Зоны сопротивления:

- 98.40/50

- 99.10/20

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обратите внимание: Описанный алгоритм движения не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

EUR/USD, GBP/USD.

Итак, в пятницу Бюро экономического анализа при министерстве торговли США пересмотрело ВВП за 4-й квартал с 0,7% до 1,0%. Евро снизился на 85 пунктов, фунт стерлингов потерял почти столько же – 87 пунктов. Но ещё днём европейские валюты начали сдавать позиции на понижении второстепенных данных. Индекс делового и потребительского доверия еврозоны за февраль снизился со 105,1 до 103,8, деловой климат снизился с 0,3 до 0,1, индекс ожиданий в сфере услуг с 12,0 до 11,0, гармонизированный индекс потребительских цен Германии снизился с 0,4% г/г до -0,2% г/г. В Великобритании индекс доверия потребителей за февраль снизился с 4 до 0.

Более подробно следует рассмотреть переоценку ВВП США. На наш взгляд, был использован именно тот приём, о котором мы говорили в предшествующих обзорах, – переброска будущих объёмов какого-либо экономического показателя (очень часто так переводятся данные по занятости, а именно по Change in Nonfarm Payrolls) на текущий слабый период. Признаком этого является понижение прогноза на 1-й квартал текущего года с 2,6% г/г до 2,5% г/г на основании понижения потребительских расходов, которые вышли в этот же день, в годовом исчислении с 3,3% до 3,1%, хотя месячный прирост составил 0,5%, и это достаточно высокий прирост – за весь послекризисный период с 2009 года потребительские расходы превышали данную цифру лишь 15 раз. Очень хорошими вышли показатели доходов и расходов потребителей за январь: доходы выросли на 0,5% против ожидания 0,4%, расходы также на 0,5%, но при ожидании 0,3%. Индекс потребительского доверия за февраль увеличился с 90,7 до 91,7. При таких данных доллар, конечно, мог только укрепляться.

В настоящий момент почти готовы условия для коррекции. Сегодня ожидаются хорошие данные по розничным продажам в Германии за январь (0,2%-0,3%), рост кредитования в Великобритании (чистый объём новых кредитов физлицам за январь ожидается ростом с 4,4 млрд до 5,2 млрд) и слабые показатели по деловой активности в производственном секторе Чикаго за февраль (52,1 против 55,6 в январе). Завтра могут выйти позитивные изменения по занятости в еврозоне. В британской прессе появляются первые материалы после саммита ЕС о нежелательности выхода страны из Евросоюза. Очевидно, правительственная агитационная кампания начинает потихоньку работать, и в зависимости от её интенсивности фунт стерлингов может отыграть все предшествующие потери на теме «Брекзита».

Основной причиной, способной нарушить коррекцию, являются американские данные по труду, выходящие в пятницу. Прогноз по новым рабочим местам за февраль составляет 195 тыс. против 151 тыс. в январе. Хорошие данные могут сильно приблизить ожидания по следующему повышению ставки и надавить на контрдолларовые валюты.

Таким образом, на текущий момент по евро мы ждём коррекцию в диапазон 1.1070/90, по фунту стерлингов вероятна коррекция к 1.4050.

USD/JPY.

Сегодня утром вышли хорошие показатели по январскому промышленному производству, которые прибавили 3,7% против ожидания 3,3%. Неожиданное снижение произошло в сфере розничных продаж – прогноз за январь составлял 0,5%, но оказалось сокращение на 0,1%. Оптимизм на фондовом рынке в азиатскую сессию (против пятничного снижения американского S&P500 на 0,19%) была оптимистичная информация с саммита G20, который закрылся в выходные на твёрдом желании стран-участников бороться с глобальным замедлением экономики без использования конкурентной девальвации. Японский Nikkei225 прибавляет 0,68%. Из всех индексов АТР хромает только китайский China A50 (-2,18%).

Завтра по Японии публикуется ряд важных показателей. Индекс расходов домохозяйств за январь ожидается ростом с -4,4% г/г до -2,7% г/г, безработица прогнозируется на текущем уровне в 3,3%. Производственный PMI за февраль также ожидается без изменения, в 50,2 пункта. Возможно снижение объёмов капитальных расходов за 4-й квартал с 11,2% кв/г до 8,8% кв/г. В целом ожидания умеренно-позитивные, и если не случится сильного падения китайских индексов PMI, публикуемых также во вторник (прогноз по производственному индексу за февраль составляет 49,3 против 49,4 в январе), вероятно продолжение роста USD/JPY при поддержке американского рынка к 114.95 и 116.00.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар продолжение движения книзу возможно после пробоя 1.0886. По паре Фунт/Доллар следим за нисходящим циклом от 4 февраля, движение книзу рассматриваем в качестве коррекции. По паре Доллар/Франк по-прежнему ожидаем движение к уровню 1.0066. По паре Доллар/Иена цена формирует локальный потенциал для развития восходящей структуры. По паре Евро/Иена следим за формированием начальных условий для восходящего цикла от 24 февраля. По паре Фунт/Иена следим за восходящей структурой от 24 февраля.

Прогноз на 29 февраля:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1185, 1.1114, 1.1063, 1.0932, 1.0886, 1.0815 и 1.0771. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 11 февраля. На текущий момент ожидаем движение к уровню 1.0932, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 1.0932 – 1.0886. Пробой уровня 1.0886 должен сопровождаться выраженным движением к уровню 1.0815. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0771.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1063 – 1.1114, пробой последнего значения будет располагать к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.1185.

Основная тенденция – нисходящая структура от 11 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1063 Take profit: 1.1112

Buy: 1.1116 Take profit: 1.1185

Sell: 1.0930 Take profit: 1.0888

Sell: 1.0882 Take profit: 1.0815

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4239, 1.4162, 1.4069, 1.4015, 1.3920, 1.3856 и 1.3703. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 4 февраля. Консолидированное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.3920 – 1.3856, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 1.3703, по достижении которой ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.4015 – 1.4069, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.4162. Уровень 1.4239 является ключевым сопротивлением для верха и до него ожидаем оформления потенциала для восходящего цикла.

Основная тенденция – нисходящая структура от 4 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4015 Take profit: 1.4067

Buy: 1.4072 Take profit: 1.4160

Sell: 1.3920 Take profit: 1.3860

Sell: 1.3855 Take profit: 1.3715

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 1.0256, 1.0168, 1.0103, 1.0066, 0.9892, 0.9834 и 0.9774. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 11 февраля. На текущий момент ожидаем движение к уровню 1.0066, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 1.0066 – 1.0103. Пробой уровня 1.0103 позволит рассчитывать на движение к 1.0168. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0256, по достижении которого ожидаем уход в коррекцию.

Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 0.9892 – 0.9834, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 0.9774, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 11 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0105 Take profit: 1.0165

Buy: 1.0170 Take profit: 1.0255

Sell: 0.9890 Take profit: 0.9836

Sell: 0.9833 Take profit: 0.9780

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 116.05, 115.28, 114.23, 113.50, 111.30, 110.54 и 108.78. Здесь цена формирует локальный потенциал для восходящего движения, в качестве основной структуры для верха будем рассматриваем начальные условия от 11 февраля. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 113.50 – 114.23, пробой последнего значения приведет к формированию потенциала для верха, здесь цель – 115.28, диапазон 115.28 – 116.05 шумовой.

Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 111.30 – 110.54, здесь потенциальная цель – 108.78, по достижении этого уровня, ожидаем откат кверху.

Торговые рекомендации:

Buy: 114.25 Take profit: 115.28

Buy: Take profit:

Sell: Take profit:

Sell: 110.54 Take profit: 108.80

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3820, 1.3700, 1.3639, 1.3511, 1.3467, 1.3378 и 1.3219. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 11 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3511 – 1.3467, в данном случае цель – 1.3378, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 1.3375 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.3219, по достижении которой ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3639 – 1.3700, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.3820, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.

Основная тенденция – локальная структура для низа от 11 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3640 Take profit: 1.3700

Buy: 1.3705 Take profit: 1.3820

Sell: 1.3465 Take profit: 1.3380

Sell: 1.3375 Take profit: 1.3220

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7200, 0.7163, 0.7143, 0.7099, 0.7074, 0.7018 и 0.6993. Здесь от 26 февраля формируется потенциал для нисходящего движения. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 0.7099 – 0.7074, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 0.7018. Потенциальным значением для нисходящего движения считаем уровень 0.6993, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0..7143 – 0.7163, пробой последнего значения приведет к развитию коррекции, здесь цель – 0.7200, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция – формирование потенциала для низа от 26 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7143 Take profit: 0.7160

Buy: 0.7165 Take profit: 0.7200

Sell: 0.7097 Take profit: 0.7076

Sell: 0.7072 Take profit: 0.7020

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 126.46, 126.15, 125.56, 125.33, 124.22, 123.82, 123.34 и 122.41. Здесь мы продолжаем следить за развитием начальной структуры для верха от 24 февраля. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 125.33 – 125.56, в данном случае цель – 126.15, потенциальным значением для верха считаем уровень 126.46, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 124.22 – 123.82, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 123.34, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – потенциал для верха от 24 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: 125.56 Take profit: 126.15

Buy: Take profit:

Sell: 124.20 Take profit: 123.90

Sell: 123.80 Take profit: 123.40

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 160.48, 159.78, 158.15, 157.29, 155.97, 155.22, 154.11 и 152.24. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 24 февраля. Краткосрочное движение книзу возможно в коридоре 155.97 – 155.22, пробой последнего значения приведет к движению до уровня 154.11, возле которого ожидаем консолидированное движение. Потенциальным значением для низа считаем уровень 152.24, движение к которому ожидаем после пробоя 154.10.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 157.29 – 158.15, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 159.78, диапазон 159.78 – 160.48 шумовой.

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 24 февраля.

Торговые рекомендации:

Buy: Take profit:

Buy: 158.25 Take profit: 159.75

Sell: 155.22 Take profit: 154.14

Sell: 154.10 Take profit: 152.35

Операционный масштаб Minute (h4)

Euro vs US Dollar

Предыдущий обзор от 22.02.2016 03:00

Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 29 февраля_14 марта 2016 г. будет обусловлено отработкой линий вил:

-> нижней границы ISL61.8 (1.0950) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute;

-> контрольной линии UTL (1.0930) вил операционного масштаба Minuette.

Перспектива (1) ->

пробой контрольной линии UTL (1.0930) вил операционного масштаба Minuette -> продолжения нисходящего движения EUR/USD к minimum`s -> 1.0810 <-> 1.0780 <-> 1.0710, детали отработки этих уровней смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой нижней границы ISL61.8 (1.0950) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> возобновление развития движения EUR/USD в границах зоны равновесия (1.0950 <-> 1.1030 <-> 1.1110) вил операционного масштаба Minute и канала 1/2 Median Line (1.1045 <-> 1.1080 <-> 1.1120) вил операционного масштаба Minuette, подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Цена валютного инструмента + срединная линия = профит.

Вебинар -> 03 марта 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

Great Britain Pound vs US Dollar

Предыдущий обзор от 22.02.2016 02:45

Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 29 февраля_14 марта 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (1.3880 <-> 1.3830 <-> 1.3765) вил операционного масштаба Minute и зоны равновесия (1.3880 <-> 1.3765 <-> 1.3655) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка отработки данных уровней линий вил операционных масштабов SubMinuette и Minute представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы ISL61.8 (1.3655) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> продолжение нисходящего движения GBP/USD к целям -> контрольная линия LTL (1.3570) вил операционного масштаба Minute <-> конечная линия FSL Minuette (1.3280).

Перспектива (2) ->

пробой верхней границы (1.3880) канала 1/2 Median Line Minute -> вариант развития восходящего движения GBP/USD к границам канала 1/2 Median Line Minuette (1.3945 <-> 1.4020 <-> 1.4110) и зоны равновесия (1.4090 <-> 1.4185 <-> 1.4280) вил операционного масштаба Minute, подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Цена валютного инструмента + срединная линия = профит.

Вебинар -> 03 марта 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

Spot Silver

Предыдущий обзор от 22.02.2016 02:21

Развитие движения цены инструмента (Spot Silver) в период 29 февраля_14 марта 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (14.875 <-> 14.740 <-> 14.575) вил операционного Minuette.

Разметка отработки данных уровней линий вил операционного масштаба SubMinuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы ISL61.8 (14.575) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> нисходящее движение Spot Silver может быть продолжено к целям -> нижняя граница (14.300) канала 1/2 Median Line Minute <-> верхняя граница ISL38.2 (14.200) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute <-> конечная линия FSL Minuette (14.020) <-> Median Line Minute (13.780), детали отработки указанных выше уровней линий вил рассмотрены на графике.

Перспектива (2) ->

пробой верхней границы ISL38.2 (14.875) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette <-> вариант восходящего движения Spot Silver к целям -> канал 1/2 Median Line Minuette (14.990 <-> 15.070 <-> 15.150) <-> начальная линия SSL Minuette (15.230) <-> контрольная линия UTL Minuette (15.400)<-> локальный maximum 15.543, подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Цена валютного инструмента + срединная линия = профит.

Вебинар -> 03 марта 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

Spot Gold

Предыдущий обзор от 22.02.2016 02:04

Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) в период 29 февраля_14 марта 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (1207.00 <-> 1215.00 <-> 1224.00) вил операционного масштаба Minuette.

Разметка отработки данных уровней линий вил операционного масштаба SubMinuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (1224.00) вил операционного масштаба Minuette -> развитие движения Spot Gold к целям -> начальная линия FSL Minuette (1233.00) <-> контрольная линия UTL Minuette (1249.00) <-> maximum`s (1252.97 <-> 1263.12), детали отработки указанных выше уровней линий вил рассмотрены на графике.

Перспектива (2) ->

пробой нижней границы (1207.00) канала 1/2 Median Line Minuette -> развитие движения Spot Gold в границах канала 1/2 Median Line (1207.00 <-> 1185.00 <-> 1166.00) вил операционного масштаба Minute и зоны равновесия (1191.00 <-> 1174.00 <-> 1161.00) вил операционного масштаба Minuette подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Цена валютного инструмента + срединная линия = профит.

Вебинар -> 03 марта 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

Предыдущий обзор от 22.02.2016 01:46

Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 29 февраля_14 марта 2016 г. будет обусловлено отработкой границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minute (33.50 <-> 31.60 <-> 29.45) и Minuette (31.35 <-> 30.35 <-> 29.45).

Разметка отработки данных уровней линий вил операционных масштабов Minute и SubMinuette представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой верхней границы (33.50) канала 1/2 Median Line Minute -> развитие движения #CL к конечной Shiff Line Minuette (34.70), а при пробое оной движение цены инструмента может быть продолжено к границам зон равновесия вил операционных масштабов -> Minuette (35.60 <-> 37.35 <-> 38.90) и Minute (36.14 <-> 39.25 <-> 42.20), детали отработки указанных выше уровней линий вил рассмотрены на графике.

Перспектива (2) ->

пробой нижней границы канала 1/2 Median Line (29.45) вил операционного масштаба Minute -> вариант продолжения нисходящего движения #CL к целям -> предупредительные линии LWL38.2 (28.30) <-> LWL61.8 (26.95) вил операционного масштаба Minuette <-> начальная линия SSL Minute (26.50) <-> minimum 26.05, подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Цена валютного инструмента + срединная линия = профит.

Вебинар -> 03 марта 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

US Dollar Index

Предыдущий обзор от 22.02.2016 01:19

Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 29 февраля_14 марта 2016 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (97.15 <-> 97.70 <-> 98.25) вил операционного масштаба Minute.

Разметка отработки данных уровней линий вил операционного масштаба Minute представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой верхней границы ISL61.18 (98.25) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> вариант продолжения нисходящего движения US Dollar Index к предупредительным линиям вил операционного масштаба Minuette -> UWL38.2 Minuette (98.35) <-> UWL61.8 Minuette (98.60), а также конечной Shiff Line Minute (98.80) и UWL100.0 Minuette (99.10), детали отработки указанных выше уровней линий вил рассмотрены на графике.

Перспектива (2) ->

пробой нижней границы ISL38.2 (97.15) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute -> вариант развития движения #USDX в границах канала 1/2 Median Line Minute (97.25 <-> 96.75 <-> 96.20) и зоны равновесия (97.05 <-> 96.75 <-> 96.50) вил операционного масштаба Minuette, подробности отработки этих уровней линий вил смотрим на графике.

Цена валютного инструмента + срединная линия = профит.

Вебинар -> 03 марта 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

На прошлой неделе пара продолжила формирование нисходящей среднесрочной модели. Основной целью падения остается месячная КЗ февраля. Важно отметить, что текущая неделя является экспирационной, поэтому увеличение волатильности может способствовать более быстрой реализации среднесрочных моделей.

Среднесрочный план.

После того как произошло закрепление ниже уровня баланса февраля 1.1175, основной целью стала нижняя месячная КЗ 1.0700-1.0800. Достижение этой зоны позволит на 100% реализовать среднесрочную нисходящую модель. На пути снижения не наблюдается значимых исторических экстремумов, поэтому без формирования разворотной модели старшего периода говорить о среднесрочных покупках не стоит. Тест нижней месячной КЗ может позволить получить выгодные цены при реализации хотя бы внутридневной разворотной модели. Приоритетом на начало недели остается снижение, поэтому удержание продаж является выгодным. Поиск более выгодных цен на продажу инструмента необходимо производить на контрольных зонах младшего периода.

Экспирация опционного контракта, которая произойдет в конце текущей недели, может позволить реализовать сразу две среднесрочные модели. Тест месячной КЗ и появление крупного спроса откроет путь к коррекционному росту на 2% и более.

Внутридневной план.

Снижение курса является настолько сильным, что пара ни разу еще не протестировала дневную КЗ, тем самым не сформировав стандартную коррекционную модель. Это не позволило получить более выгодные цены на продажу. Важно понимать, что такое сильное импульсное формирование позволяет удерживать продажи, совершенные после ретеста предыдущей недельной КЗ 1.1095-1.1064. Основной целью падения является недельная КЗ 1.0783-1.0752. Достижение этой зоны позволит реализовать очередную нисходящую среднесрочную модель. Важно отметить, что данная зона находится в пределах месячной КЗ, что увеличивает вероятность появления крупного спроса после ее теста.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Нисходящее долгосрочное движение было продолжено на прошедшей неделе. Курс смог закрепиться ниже максимума 2009 года, что позволяет предполагать продолжение падение курса в среднесрочной перспективе.

Среднесрочный план.

Нисходящее долгосрочное движение указывает на то, что работа в сторону ослабления английского фунта является наиболее выгодной в среднесрочной перспективе. Закрепление ниже максимума 2009 года 162.93 говорит о том, что этот уровень выступит в качестве сопротивления в случае роста пары и позволит получить выгодные цены на продажу инструмента. Значимых уровней поддержки ниже годового минимума не наблюдается, поэтому без формирования разворотной модели вверх рассматривать покупки даже с краткосрочной перспективой является очень рискованным.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара сможет сформировать среднесрочную разворотную модель. Это может произойти в преддверии экспирации опционных контрактов, так как одна из составляющих пар торгуется за пределами месячной КЗ.

Внутридневной план.

В конце прошлой недели произошел пробой и закрепление выше дневной КЗ 157.43-157.76. Это дает возможность рассматривать дальнейший рост, целью которого является недельная КЗ 160.77-160.16. Данная модель является среднесрочной коррекцией. Если курс не сможет закрепиться выше недельной КЗ, то нисходящее движение будет возобновлено. Для тех, кто уже работает в сторону коррекции и имеет длинные сделки от дневной КЗ, необходимо озаботиться частичной фиксацией при тесте верхней недельной КЗ и поиску разворотных паттернов для работы в приоритетном направлении.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх, но быстрая линия достигла значения больше 80%, в этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Индикаторный анализ (рис. 1).

Система стохастиков.

Индикатор стохастик с периодом 5/3/5 (медленный).

Медленный стохастик на недельном графике даёт восходящую тенденцию (100 баллов вверх).

Индикатор стохастик с периодом 3/2/3 (быстрый).

Быстрый стохастик на недельном графике даёт нисходящую тенденцию (100 баллов вниз).

Итог: система стохастиков на недельном графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI.

При работе с недельным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Расчёт первой тени недели (понедельника) по недельному графику.

Средние линии ЕМА 1/5/8 – нижний сигнал.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) – нижний сигнал.

Итог: расчёт недельной свечи с 29 февраля по 05 марта 2016 года по техническому анализу показал, что в понедельник цена должна иметь нисходящую тенденцию.

Расчёт второй тени недели (пятницы).

Расчёт по МАСD линейная часть – дал восходящую тенденцию (100 баллов вверх).

Расчёт МАСD гистограмма – дал восходящую тенденцию (100 баллов вверх).

Итог: расчёт последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу цена может иметь восходящую тенденцию которую должна подтвердиться дневным графиком.

Общий итог расчёта свечи по недельному графику: неделя будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой тени у недельной белой свечи (понедельник должен иметь нисходящую тенденцию) и отсутствием второй тени у недельной белой свечи (подтверждение должен дать дневной график после закрытия четверговой свечи).

Рис. 1 (недельный график).

Трендовый анализ (рис. 2).

Пара работает в симметричном треугольнике (красные линии). После отработки четвёртой точки в симметричном треугольнике цена ушла вниз. Двигаясь вниз, пара достигла линии поддержки восходящего флага (1.0912). По классике восходящий флаг только пробивается вниз, в этом случае цель 1.0530. Сценарий возможен, но маловероятен.

Мне больше нравится сценарий отбива от линии поддержки флага (у него вероятность немного повыше) и движения вверх до уровня 1.1325.

Данная неделя будет новостной (больше зависит не от технического анализа а от фундаментального). В среду и пятницу выходят очень сильные новости по новым рабочим местам в США (в среду предварительный индекс, в пятницу основной). Возможны любые варианты.

Рис. 2 (недельный график).

Рекомендации по предстоящей неделе:

Можно поработать на движение вверх, но маленьким лотом, до среды.

В 13.00 и 18.00 мск выходят сильные новости. Ждут негатива по евро.

В пятницу вышли сильные новости негативные для евро (ВВП США (кв/кв).

Ждали 0.4%, вышло 1.0%, и в результате вместо белой дневной свечи получили чёрную.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) двигалась вверх, а медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигалась вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

Итог: медленный индикатор стохастик (период 5/3/5) на дневном графике даёт восходящую тенденцию.

Быстрый стохастик (период 3/2/2) даёт восходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (дневной график).

Трендовый анализ (рис. 2).

Цена, после пробития линии поддержки восходящего канала (1.0967), закрылась по цене 1.0932. Истинный это пробой или ложный, будет ясно после закрытия дневной свечи в понедельник. По тиковым объёмам на длинной чёрной свече они остались маленькими, трейдеры не верят в нижнюю работу. Индикаторный анализ подтверждает, что вероятность возвращения в канал выше, чем для движения вниз.

Рис. 2 (дневной график)

Рекомендации: работа вверх до уровня 1.0960, малыми объёмами (рисковая работа).