Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На  свече закрытием от 16.10.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, находясь выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх –  50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «дивергенция», направленное вниз –  0 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик  на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик  до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6 часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

На последней закрывшейся свече (свеча от 16.10.2014 года, время 06.00).

Расположение  индикаторов RSI говорит о восходящей тенденции: RSI(21) <  RSI(13) < RSI(8).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вверх.

- индикатор находится выше 50% - 0 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон», направленное вниз - 50 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 50 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена, до 19.00 мск будет иметь восходящую тенденцию, но в 16.30 и в 18.00 мск выходит много новостей, возможны варианты.

Время 13.50 мск. 

Рис. 1 (6-часовой график)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 16 октября, видим, что цена продолжает нисходящее движение, но уже меньшими темпами. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал развернулся вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью нисходящего движения инструмента является уровень поддержки 28,55. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень поддержки 25,03. Сформировалась "бычья" модель «Харами», которая сигнализировала о возможном начале коррекции, но "медвежья" модель «Поглощение» засвидетельствовала продолжение нисходящего движения. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке коррекционного движения. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настрое и отсутствии коррекции. Если цена закрепится выше уровня 33,86, это может спровоцировать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 28,55 при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше Тенкан-сен даст актуальные цели – линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжается нисходящий тренд. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 28,55. В случае преодоления первого таргета, следующей целью будет выступать 25,03. Закрывать вручную шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх, при формировании сильной "бычьей" модели или при отскоке цены от уровня 28,55. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 34,54. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью уровень 28,55 при открытии ниже Тенкан-сен (33,17). В случае закрепления или открытия Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (34,54) и Сенкоу Спан А (35,66).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает нисходящее движение и почти достигла уровня поддержки 177,71. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший  развернулся вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест»  сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 177,72. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 168,93. Сформировалась "бычья" модель «Харами», которая сигнализирует о возможном начале восходящей коррекции. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о начале нового витка коррекционного движения. Стохастик зашел в область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настрое. Отскок цены от уровня 177,72 может спровоцировать восходящую коррекцию. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень 177,72, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линия Киджун-сен и Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 177,72. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 168,93. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (184,74). Сокращать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх, при формировании сильной "бычьей" модели(выполнено и на данный момент актуально) или при отскоке цены от 177,72. Длинные позиции на данный момент рассматривать не рекомендуется.  

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 177,72, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (183,24). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (184,74) и Сенкоу Спан Б (191,64).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

В четверг валютная пара USDJPY  торгуется с разносторонним характером после вчерашнего ралли на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать возобновляющуюся "бычью" тенденцию с образовавшейся глубокой коррекцией. Как ранее обсуждалось, после того, как "быки" уперлись в психологический уровень 110,00, цена в неоднозначности застопорилась, где в удачный момент рынок перевалили "медведи", формируя коррекционное движение.  Сейчас же мы видим, как цена задела важный уровень в лице отметки 105,40, где пыл "медведей" поубавился, образуя на рынке разносторонние свечи.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим двузначность возле уровня  105,40, с образованием краткосрочной консолидации, где "быки" попытаются переломить рынок на свою сторону, восстанавливая  тем самым исходное движение. Если это произойдет, и "быкам" все же удастся вновь вернуться в рынок, то вероятно прогнозировать движение с первоочередной точкой 108,50 , с последующим штурмом уровня 110,00.

Также хотелось бы отметить, что в сложившейся ситуации, трейдерам не стоит отодвигать вероятность открытия коротких позиций, в том случае, если "быки" потерпят поражение и "медведям" все же удастся зафиксироваться ниже уровня 105,40.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из  США

18:00 мск в  США с речью выступит член FOMC Кочерлакота

18:00 мск в  США опубликуют Индекс производственной активности ФРС Филадельфии

Прогноз составляет  20,0,  предыдущее значение - 22,5 (окт)

21:00 мск в  США с речью выступит член FOMC Буллард

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 108,50, 110,00,  112,50

Зоны поддержки: 105,40, 104,50, 103,70

Сигналы:

- Покупку  по паре рекомендуется производить по цене выше  106,50,  с перспективой хода к 108,50 и дальнейшей доливкой к уровню 110,00.

- Продажу по паре рекомендуется производить после четкой фиксации  цены ниже уровня 105,40, с перспективой хода к 104,45.

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!  

Австралийский доллар потянулся за остальными валютами G10, попытавшимися развить коррекцию против его американского тезки после выхода в свет разочаровывающей статистики по розничным продажам и ценам производителей на фоне обвала фондовых индексов США, однако увлекаться ростом себе дороже. Твердая позиция Резервного банка, считающего курс национальной денежной единицы завышенным исходя из разных методик фундаментальной оценки и уверенного в том, что дальнейшая девальвация будет способствовать сбалансированности экономики Зеленого континента, а также введение импортных пошлин на уголь Китаем, что грозит еще больше подорвать и без того шаткие позиции австралийских экспортеров, не позволяют «быкам» по AUD/USD вздохнуть спокойно.

Нельзя сказать, что у «оззи» нет драйверов роста. До 15 октября, когда в ходе американской сессии FOREX отдельные валютные пары продемонстрировали рост на целых 2 фигуры в течение часа, волатильность стабилизировалась, что потихоньку возвращало на рынок игроков на разнице. Для них суверенные бонды Зеленого континента по-прежнему выглядят лакомым кусочком, тем более что стоимость фондирования в Штатах, вопреки ожиданиям, продолжает снижаться. Это приводит к расширению дифференциала доходности австралийских и американских облигаций и способствует притоку капитала на долговой рынок южной страны. Снижение инфляции в Поднебесной до 1,6% г/г. в сентябре вселяет надежды на расширение пакета стимулирующих мер со стороны Народного банка, а неожиданный рост китайского импорта на 7% г/г. сигнализирует о вероятном улучшении состояния внешней торговли Австралии.

Увы, но надеяться на продолжительный рост AUD/USD все-таки не стоит. Уровень безработицы на Зеленом континенте подскочил до максимальной отметки за последние 11 лет, а в таких условиях Резервный банк отдаст предпочтение сохранению мягкой денежно-кредитной политики, тем более что пике рынка нефти наверняка отразится и на инфляции.

Технически пара AUD/USD сохраняет склонность к консолидации в диапазоне 0,865-0,905.

На дневном графике видно, что прорыв долгосрочной поддержки, обозначенной зеленым цветом, уведет котировки в направлении 0,84-0,845, где находится таргет 127,2% по паттерну гармоничной торговли AB=CD и линия Трех индейцев, выделенная красным цветом. В настоящее время идет формирование торгового диапазона в рамках модели «Всплеск» и полка. Если «быки» сумеют взять штурмом бастионы оппонентов на 0,885-0,89, то потенциал роста, исходя из паттерна Летучей мыши (коррекция на 38,2%), выглядит довольно впечатляющим (88,6% или 0,93). Для реализации подобного сценария позитива по «австралийцу» явно недостаточно, нужна еще и серьезная слабость доллара США. Пока же настрой рынка остается «медвежьим».

На часовом графике идет формирование новой модели расширяющего клина. Для его реализации необходим уверенный тест сопротивления на 0,884-0,889, образование нового максимума в точке 5 с последующим откатом. Целевой ориентир восходящего движения подскажет модель AB=CD. Он расположен на отметках 0,896 (127,2%) и 0,905 (161,8%). Вблизи последней можно отыскать зону сентябрьских распродаж, что усиливает аналитическое значение выявленного сопротивления. Прорыв поддержки на 0,866-0,87, напротив, приведет к воплощению в жизнь базового сценария продолжения нисходящего тренда, описанного на большем временном интервале.

Подробнее о судьбе австралийского и американского долларов, а также других мировых валют мы поговорим на вебинаре «Пять ключевых событий на FOREX».      

В четверг  валютная пара USD/CHF торгуется с положительным   характером, проявляя "бычий"  интерес на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать постепенно развивающуюся  "бычью" тенденцию. Как  ранее обсуждалось, после того, как "быки" уперлись в отметку 0,9687, где в непосредственной близости расположен важный  пик, цена  в неоднозначности развернулась, образуя на рынке импульсное  коррекционное движение. Сейчас же мы видим, как "медведи" уперлись в исторический уровень 0,9400, в разы уменьшив свой пыл.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим временную неопределенность возле уровня 0,9400, где "быки" попытаются восстановить восходящий интерес, отрабатывая уровень (0,9400) в качестве поддержки.  Если же это произойдет, и "медведям" не удастся вновь вернуться в рынок, фиксируясь ниже 0,9400, то вероятно прогнозировать очередной штурм отметки 0,9687 с движением к пику 0,9750.

Также хотелось бы отметить, что в сложившейся ситуации  трейдерам не стоит отодвигать вероятность открытия коротких позиций, в том случае, если "медведям" удастся зафиксироваться ниже уровня 0,9400, предупреждая нас о том, что исходный нисходящий тренд еще жив и вероятно ожидать более глубокого движения.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда  важных экономических новостей из  США

18:00 мск в  США с речью выступит член FOMC Кочерлакота

18:00 мск в  США опубликуют Индекс производственной активности ФРС Филадельфии

Прогноз составляет  20,0,  предыдущее значение - 22,5 (окт)

21:00 мск в  США с речью выступит член FOMC Буллард

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления:  0,9600, 0,9750, 0,9880

Зоны поддержки:0,9400, 0,9260, 0,9000

 Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 0,9460, с перспективой хода к 0,9690

- Продажу по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены ниже уровня   0,9400, с перспективой хода к 0,9260

Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: 55.0233

Пояснения:

Из анализа серебра 16 октября видно, что цена закрепилась обратно выше скользящей средней и пытается продолжить восходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «6/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «7/8» - 17,969, но лонги рассматривать сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью  будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 18,750. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии. Короткие позиции можно будет вновь рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, но сейчас в любом положении индикатора длинные позиции рассматривать не рекомендуется. Индикатор CCI находится уровня 100, что обозначает слабую перекупленность инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 17,188

S2 – 16,406

S3 – 15,625

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,969

R2 – 18,750

R3 – 19,531

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения длинных позиций требуется дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии. Для актуальности шортов требуется закрепление цены ниже скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 159.9069

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 16 октября закрепился обратно выше мувинга и может продолжить восходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «0/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 1,2817, но лонги сейчас рассматривать не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,2939. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, но в любом положении индикатора длинные позиции сейчас не актуальны. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии. Вновь рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «-1/8» - 1,2573. Индикатор CCI находится около уровня 200, что обозначает наличие сильной перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2695

S2 – 1,2573

S3 – 1,2451

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2817

R2 – 1,2939

R3 – 1,3062

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые ордера. Для актуальности шортов следует дождаться закрепления цены ниже скользящей средней. Для возможности рассмотрения длинных позиций требуется разворот вверх хотя бы одного канала.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 125.4336

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 16 октября, видно, что цена отскочила от мувинга и возобновила восходящий тренд. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что говорит нам о восходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1250,00. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1265,63. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому длинные позиции можно поддерживать до разворота индикатора вниз. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о наличии слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1234,38

S2 – 1218,75

S3 – 1203,13

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1250,00

R2 – 1265,63

R3 – 1281,25

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1250,00. При преодолении этого уровня, новой целью для лонгов будет выступать уровень 1265,63. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от уровня 1250,00. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Ордера на продажу не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

День

Не смогли вчера медведи продемонстрировать силу тренда в борьбе с поддержкой недельного уровня Сенкоу Спан Б (135,33). На днях сформировали отбой, и теперь вновь встал вопрос, сможет ли дневная коррекция перерасти в нечто большее и развиться в отбой недельный. В противном случае нисходящий тренд опять возьмёт своё и поддержка (135,33) будет пробита.

Первым сопротивлением сегодня остаётся 136,48 (дневной Тенкан), далее дневное облако (137,02-49).

Н4-Н1

Евро/йена пытается сломать сопротивление мёртвого креста Н4, при этом быки завладели долгосрочными перспективами на Н1 и сформировали первую восходящую цель. Цель Н1 ведёт к дневному Тенкану (136,48), объединение двух основных ориентиров корректа делает это сопротивление ключевым.

Поддержки сегодня расположены на  135,68 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + облако Н1). Пробой этого уровня не желателен для игроков на повышение. Далее роль поддержки сохраняет за собой 135,33 (недельный SSB).

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI:  -53.5835

Пояснения:

Курс фунта 16 октября скорректировался к скользящей средней и не смог ее преодолеть, поэтому нисходящее движение может возобновиться. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «3/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «2/8» - 1,5869. В случае преодоления этого таргета новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,5747. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, можно сказать о локальном восходящем движении, до разворота индикатора обратно вниз, что будет означать завершение восходящей коррекции, короткие позиции не актуальны. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5869

S2 – 1,5747

S3 – 1,5625

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5991

R2 – 1,6113

R3 – 1,6235

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5869. При преодолении первого таргета, новой целью для шортов будет уровень 1,5747. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать короткие позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) голубого цвета или при отскоке цены от мувинга. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Панические распродажи, которыми закончились торги в США по причине резкой смены настроений на рынках из-за роста ожиданий начала второй волны экономического спада в Европе и снижения темпов роста мировой экономики, привели к значительному падению фондовых индексов в Европе и США. Это также способствовало очередной волне покупок инвесторами государственных облигаций развитых стран для ухода от риска. Доходности по немецким и японским государственным облигациям резко снизились, а доходность на американские 10-летние t-notes падала в моменте ниже уровня в 2.0%, спустившись к мартовским значениям 2013 года.

Вчерашние слабые данные по розничным продажам обвалили и американских доллар против основных валют, причем снижение было наиболее значительным в парах евро/доллар и доллар/иена, которое было вызвано массовым сокращением позиций из-за выросших ожиданий того, что ФРС может даже в следующем году не пойти на первое повышение ставок из-за замедления роста мировой экономики.

Но паника когда-то заканчивается, и на ее место приходит трезвый расчет. После почти полугодового роста основных показателей по американской экономике изрядно к этому привыкший рынок увидел в слабых данных по розничным продажам угрозу росту ВВП в США, а также страшные перспективы замедления экономики. Как говорится, у страха глаза велики, и вполне нормальное коррекционное (пока что) снижение воспринимается как сигнал к развороту в экономике.

Позволим себе с этим не согласиться. Публикация в среду «Бежевой книги» показала, что американская экономика продолжает поступательно подниматься, производственная активность выросла в большинстве округов, и коррекция в показателях не означает ее тяжелейшего положения. Как нам представляется, экономика Америки даже может выиграть от значительного притока капитала, по сути заменяющего программу количественного смягчения, которая прекратит свое существование в этом месяце. Конечно, избыточные ожидания с более ранним повышением ставок растаяли и способствовали массовому закрытию длинных позиций по доллару, но вряд ли нанесут ему существенный удар. Инвесторы не должны забывать о том, что доллар все еще является валютой-убежищем, и любое серьезнейшее ухудшение ситуации в мировой экономике лишь приведет к его традиционному (пока что еще) росту.

В то же время единая валюта, которая вчера, на наш взгляд, неоправданно оказалась бенефициаром биржевой паники, не имеет никакого потенциала к росту. Ее резкое укрепление может прекратиться на фоне публикации сегодня данных по потребительской инфляции в еврозоне, которые подтвердят крайне плачевное положение дел в экономиках стран валютного союза и могут оказать давление на единую валюту, которая, торгуясь против доллара, все еще остается в краткосрочном нисходящем тренде. Отскок по паре EURUSD может быть воспринят как приглашение к продажам.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар корректируется вниз после вчерашнего резкого роста на фоне закрытия коротких позиций. Слабые данные по потребительской инфляции должны вернуть на землю трейдеров и заставить их продавать пару, которая уже ниже уровня 1.2800. Если она закрепится ниже него, тогда существует вероятность ее локального снижения к 1.2695-1.2700

Стерлинг так и не смог получить значительных преференций от биржевой паники и продолжает оставаться в нисходящем тренде. Если пара преодолеет уровень 1.5950, можно ожидать продолжения снижения ее к 1.5875.

Важные события дня:

13.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный) (сент) n/a; 0,3%; 0,3

13.00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) (сент) n/a; 0,7%; 0,9% 

13.00 Еврозона Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный) (сент) n/a; 0,4%; 0,1%

13.00 Еврозона Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) (сент) n/a; 0,3%; 0,3%    

13.00 Еврозона Торговый баланс n/a; 13,5B; 12,2B  

16.00 США Речь члена FOMC Плоссера   

16.30 США Повторные заявки на пособие по безработице n/a; 2.380K; 2.381K  

16.30 США Заявки на пособие по безработице n/a; 290K; 287K  

17.15 США Коэффициент использования производственных мощностей (сент) n/a; 79,0%; 78,8% 

17.15 США Промышленное производство (Ежемесячный) (сент) n/a; 0,4%; -0,1%

17.15 США Промышленное производство (Ежемесячный) (сент) n/a; 0,3%; -0,4%

18.00 США Речь члена FOMC Кочерлакоты 

18.00 США Индекс производственной активности ФРС Филадельфии (окт) n/a; 20,0; 22,5

18.00 США Индекс деловой активности ФРС Филадельфии (окт) n/a; n/a; 56,0

18.00 США Индекс занятости ФРС Филадельфии (окт) n/a; n/a; 21,2

18.00 США Индекс новых заказов ФРБ Филадельфии (окт) n/a; n/a; 15,50    

21.00 США Речь члена FOMC Булларда 

Daily

Пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под коррекционным уровнем 76,4% - 1,5990. В итоге падение котировок продолжается в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 1,5772. Отбой курса от уровня Фибо 61,8% сработает в пользу английской валюты. Закрепление котировок над уровнем Фибо 76,4% аналогично позволит ожидать некоторый рост пары. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса под уровнем Фибо 61,8% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,5587.

4h

Котировки на 4-часовом графике после образования бычьей дивергенции выполнили разворот в пользу английского фунта и начали процесс роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,6336. Отбой курса пары 16 октября от уровня Фибо 161,8% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,5756. Закрепление котировок над уровнем Фибо 161,8% сработает в пользу дальнейшего роста пары в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 1,6697.

Daily

Медвежья свечная формация «Поглощение» позволила паре выполнить разворот в пользу валюты Японии и продолжить падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 128,74. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 261,8% - 139,41. Закрепление пары над уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу продолжения роста котировок в направлении следующего уровня коррекции.

4h

Образование на 4-часовом графике бычьей свечной формации «Поглощение» позволило паре выполнить разворот в пользу евровалюты и начать рост в направлении коррекционного уровня 61,8% - 136,79. Образование 16 октября медвежьей свечной формации позволит ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 134,68. Закрепление котировок под уровнем Фибо 76,4% повысит шансы пары на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 131,28.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 16 октября, видим, что цена начала виток коррекции, закрепившись выше уровня 106,02. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает третий уровень поддержки 104,51. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет выступать уровень поддержки старшего таймфрейма 102,12. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (106,65), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение  поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот - уровень 108,34, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может подтвердить начало коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать окончание восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 104,51. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для шортов будет выступать уровень 102,12. Стоп лосс размещаем выше 106,65 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае отскока цены от линии Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 104,60 и 102,20.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Daily

Медвежья свечная формация «Харами» позволяла котировкам начать падение, но образование бычьей свечной формации «Поглощение» позволило паре продолжить рост и выполнить закрепление над коррекционным уровнем 50,0% - 0,7957. В итоге рост курса продолжается в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 0,8077. Образование медвежьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторое падение. Отбой котировок от уровня Фибо 61,8% аналогично сработает в пользу американской валюты.

4h

После образования на 4-часовом графике бычьей формации «Поглощение» пара начала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 200,0% - 0,7968. Медвежья формация «Харами» позволяет 16 октября рассчитывать на некоторое падение котировок. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 200,0% аналогично позволит ожидать начала падение курса в направлении коррекционного уровня 261,8% - 0,7700. Образование бычьей свечной формации сработает в пользу валюты Новой Зеландии и продолжения роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,8136.

Daily

Котировки выполнили разворот в пользу японской иены и падение к коррекционному уровню 61,8% - 105,85. Отбой курса пары от уровня коррекции 61,8% сработает в пользу валюты США и начала роста в направлении уровня Фибо 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление котировок под уровнем Фибо 61,8% повысит вероятность дальнейшего падения пары в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 100,45.

4h

Пара на 4-часовом графике продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 103,72. Бычья дивергенция позволяла ожидать некоторый рост пары, но ее последний лоу пройден. Новых назревающих дивергенций 16 октября не видно. Закрепление пары под уровнем Фибо 100,0% позволит трейдерам ожидать продолжение падения котировок в направлении коррекционного уровня 76,4% - 101,39. Отбой котировок от уровня коррекции 61,8% дневного графика позволит ожидать некоторый рост пары.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 16 октября начал коррекционное движение и отработал линию Киджун-сен, которую не сумел преодолеть. Текущий сигнал на продажу  подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5812. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,5671. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6005), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5812. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5671. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6005 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от Киджун-сен. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5820 и 1,5680.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

16 октября пара доллар/франк возобновила нисходящий тренда и закрепилась ниже первого уровня поддержки 0,9463. Текущий сигнал на продажу  подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9356. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать третий уровень поддержки 0,9244. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9475), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения  поставлено под сомнение, восходящее движение может продолжиться с целью пивот - уровень 0,9575, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 0,9356 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9356. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9244. Стоп лосс располагаем выше 0,9475 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную шорты можно будет при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке от уровня 0,9356. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9365 и 0,9255.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 16 октября показывает, что цена продолжает нисходящий тренд и преодолела уровень поддержки S2. Нисходящее движение может продолжиться с целями уровни поддержки S3 – 79,28 и S4 – 77,60, если цена останется ниже уровня 82,01. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 82,01 и 84,73, если цена отскочит от уровня 79,28. Нисходящая линия тренда перестроена и вновь оказывает поддержку торгующим на понижение, делая актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Если цена отскочит от уровня 79,28, это может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 79,28 и 77,60. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 79,28, это может засвидетельствовать восходящую коррекцию, как и разворот вверх OsMA или Awesome (могут разряжаться). Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 16 октября показывает, что цена возобновила нисходящее движение, и построена новая нисходящая линия тренда. На данный момент по-прежнему более актуально нисходящее движение с целями уровни сопротивления S2 – 3,7680 и S3 – 3,6980, если цена останется ниже уровня 3,8390. Целями для начала коррекции выступают уровни 3,8830 и 3,9540, если цена закрепится выше уровня 3,8390. Построена новая нисходящая линия тренда, которая делает актуальными шорты и поддерживает торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 3,7680 может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 3,7680 и 3,6980. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от уровня 3,7680 (выполнено), это может засвидетельствовать виток коррекции, как и разворот вверх Awesome или OsMA. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 16 октября показывает, что цена сформировала новый «золотой крестт» и преодолела первый уровень сопротивления 1,2776. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,2924. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,3058. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2745), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот - уровень 1,2642, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2924. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3058. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2745 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,2924. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,2915 и 1,3050.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

- недельный график – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вниз  – 50 баллов вниз. 

- свойство «конвергенция», направленное  вниз - 25 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

Итог  по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция (75 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- свойство «гистограмма выше нулевой линии» – 25 баллов вверх.

- недельный график – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вниз  – 50 баллов вниз. 

- свойство «гистограмма находится выше быстрой (белой) линии линейной части индикатора МАСД периодом 5/8/13», направленное вверх – 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция», направленное  вниз - 25 баллов вниз.

Итог  по гистограмме  индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов вверх).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном  графике дает  восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вверх  – сигнал нижней  работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов  нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике  дает  нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24%,

индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,

индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую  тенденцию (белая дневная свеча), но до 13.00 есть вероятность отката вниз.

Время 10.40 мск. 

Рис. 1 (дневной график)

В среду, 15 октября, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Британский фунт полностью проигнорировал данные по безработице в Великобритании, которая упала больше, чем ожидалось. По данным национального бюро статистики Великобритании, уровень безработицы с июня по август упал до 6% против 6,4%. Значение оказалось выше прогнозов экономистов, которые ожидали, что уровень безработицы составит 6,1%. Число заявок на пособие по безработице в сентябре сократилось на 18 600.

Однако уже во второй половине дня пара сильно укрепилась против доллара США после выхода ряда негативных данных по американской экономике.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.5881 и VAH -1.5964. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5904.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт постепенно снижался против доллара США.

Первый серьезный уровень поддержки для пары сосредоточен в области POC от 14 октября – 1.5924, чуть ниже которого имеется также очень сильный уровень VAL вчерашнего дня – 1.5881, пробой которого вернет в рынок крупных продавцов и приведет к продолжению формирования нисходящей тенденции. Основные цели новых минимумов будут расположены в области POC от 13 сентября – 1.5840 и POC от 12 сентября 2013 года – 1.5802. Самой дальней целью будет обновление годовых минимумов в районе VAH от 17 июня 2013 года – 1.5756.

Что касается покупок фунта, то все они ограничены областью VAL от 10 октября – 1.6016, закрепление над которой приведет к новому росту GBP/USD в район POC этого же дня – 1.6057, а затем и к VAH от 8 октября – 1.6095. Самой дальней целью по длинным позициям на конец недели будет уровень VAH от 13 октября – 1.6120.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

В среду, 15 октября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Общая слабость доллара США привела к чрезмерной волатильности пары AUD/USD во второй половине дня, рост которой был сдержан слабеющим сырьевым сектором, а также падением цен на нефть.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.8691  и VAH - 0.8788. Точка контроля POC была сформирована в области 0.8720.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар немного просел против доллара США.

Уровень VAH от 8 октября – 0.8817 вчера оказал достаточно сильное сопротивление паре. В случае если сегодня быки все же сумеют закрепиться выше, вероятное продолжение роста AUD продолжится к VAL от 22 сентября – 0.8853, а затем и в район POC от 9 октября – 0.8878. Самой дальней недельной целью у покупателей будет уровень POC от 23 сентября – 0.8909.

Что касается поддержки, то первый промежуточный уровень уже сейчас сосредоточен в район VAH от 14 октября – 0.8780, чуть ниже которого движение AUD/USD может быть сдержано областью VAH от 10 октября – 0.8754. Если медведям удастся прорваться и под этот уровень, то скорее всего более сильные продажи приведут пару к POC от 14 октября – 0.8725, откуда откроется дорога к очень важной поддержке VAL от 29 сентября – 0.8706.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Доллар США в среду, 15 октября, сильно снизился против европейской валюты. Давление на доллар оказали слабые фундаментальные данные, которые наряду с опасениями по поводу роста мировой экономики отодвинули на более поздний срок ожидания в отношении повышения процентных ставок в США.

Завершились торги в пользу евро, который  укрепился против доллара США на 181 пункт, волатильность торгов составила 263 пункта.

Фундаментальный обзор:

Инфляция в Германии в сентябре осталась на очень низком уровне, однако это не сильно повлияло на европейскую валюту. По данным федерального бюро статистики Германии, гармонизированный индекс HCPI в сентябре вырос на 0,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Стандартный индекс CPI остался без изменений по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 0,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Доллар США начал испытывать проблемы после публикации данных о том, что продажи в розничных сетях США сократились. По информации министерства торговли США, розничные продажи снизились на 0,3% в сентябре 2014 года, и с учетом коррекции на сезонные колебания составили 442,7 млрд долларов США. Экономисты прогнозировали, что снижение розничных продаж в сентябре составит 0,1%.

Индекс отпускных цен PPI в сентябре 2014 года снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали, что цены в сентябре вырастут на 0,1%.

Технический анализ:

Сильный спрос на европейскую валюту вернул паре восходящий ценовой канал, нижняя граница которого расположилась в области минимума вчерашнего дня 1.2624, тогда как верхняя проходит у максимума 14 октября 1.2767 и максимума вчерашнего дня 1.2886.

Уровень 1.2783 был взят, что полностью направляет пару в район дальнейшей коррекции к 38.2% фибо уровню, который расположен на дневном графике в районе 1.2958. Однако до этого быкам предстоит закрепиться выше таких областей, как 1.2843 и 1.2881. Сильный отпор покупателям евро также может оказать область 1.2916.

30-дневная средняя вновь пробила снизу вверх 50-дневную среднюю, что подтверждает продолжение формирование коррекционного тренда по евро.

Продавцы будут сосредоточены на поддержке 1.2783, где вновь в рынок будут входить крупные покупатели. Если быки этот уровень упустят, вероятнее всего продажи евро продолжатся до 1.2746, чуть ниже которого расположена очень важная область 1.2713.

Полосы Bollinger Bands направлены вверх и указывают на очень высокий всплеск волатильности рынка. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2783, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD перебрался в область покупок, и в случае снижения евро к сильным уровням поддержки, о которых я говорил выше, я рекомендую открывать длинные позиции с целью возврата к максимумам вчерашнего дня.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.2783, 1.2746, 1.2717

Уровни сопротивления: 1.2843, 1.2881, 1.2916

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2713

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2740

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, на волне массированных распродаж доллара, цена по паре USD/JPY обвально упала на 230 б.п., достигнув отметки 105,20. При этом сильное удлинение во всей текущей коррекции позволяет рассматривать минимум минувшего дня в качестве завершения всей 4-й волны, в 5-й. Если это так, то валютная пара может перейти в фазу формирования 5-й волны, в 5-й, или от достигнутого вчера минимума, или от отметки 104,55.  

Цели для варианта c нисходящей волной:

105,48 – 50,0% по Фибоначчи

104,54 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

109,53 – 323,6% по Фибоначчи

111,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около 111 фигуры, в рамках волны 5. В рамках понижательной коррекционной волны 4 продолжается понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 105,48 и 104,54, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волна 4 получается сложной по своей внутренней волновой структуре, принимая вид одного из коррекционных треугольников. Неудачная попытка прорыва отметки 105,48 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.

Анализ волновой разметки:                 

Масштабные распродажи доллара привели в ходе вчерашних торгов к значительному росту волатильности по паре GBP/USD, повлекшей за собой перепады цены почти в 200 п.п. Таким образом, существует вероятность того, что валютная пара переходит в стадию формирования восходящей коррекции, которая может принять форму коррекционного треугольника. Если это так, первые цели такой коррекции могут быть расположены в районе уровня 65-й фигуры.        

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5891 – 161,8% по Фибоначчи

1,5800

Цели для построения восходящей волны:

1,6236 – 61,8% по Фибоначчи

1,6304 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны (после завершения волны 5) инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,6236 и 1,6304 (эти цели еще будут пересмотрены), что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны (предположительно 5 в 5 понижательного участка тренда) может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5891, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже к 58 фигуре.

Анализ волновой разметки:

Разочаровывающая американская статистика привела в ходе вчерашних торгов к обвальному падению цены по паре USD/CHF на 200 п.п., к отметке 0,9360. При этом все снижение валютной пары от максимума 3 октября по-прежнему можно рассматривать как процесс формирования, принявшей вид наклонного треугольника, 4-й волны в составе всего повышающего тренда, берущего начало еще 8 мая. Если это так, то цена должна продолжить нисходящее движение к отметке 0.9270 по достаточно сложной траектории.      

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9700 – 0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9368 – 38,2% по Фибоначчи

0,9270 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может возобновиться в рамках волны 5, с целями, расположенными около 97 и 98 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны (предположительно 4) понижение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 0,9368 и 0,9270, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волна 4, похоже, принимает более сложный вид и может стать диагональным треугольником. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9368 может привести к завершению построения волны 4.

Анализ волновой разметки:

Вчерашняя публикация пакета американской макроэкономической статистики, оказавшейся значительно ниже прогнозов, привела к обвальному падению доллара и росту пары EUR/USD на 260 п.п. к отметке 1,2885. При этом цена по-прежнему остается в пределах восходящей коррекционной структуры, которую можно квалифицировать как 4-ю волну в составе всего понижающего тренда, берущего начало от максимума 8 мая. Если это так, то валютная пара должна продолжить движение в направлении расчетного коррекционного уровня 38.2%, соответствующего отметке 1,2960.    

Цели для нисходящей волны:

1,2500 – 1,2400

Цели для построения восходящей волны:

1,2959 – 38,2% по Фибоначчи

1,3100 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны (коррекционной 4, которая все же усложнилась) продолжается повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2959 и 1,3100, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5, инструмент может возобновить понижение с целями, находящимися около 25 и 24 фигур. Предполагаемая волна 4 усложняет свою внутреннюю волновую структуру и получает вид диагонального треугольника. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2959 может привести к завершению построения волны 4.