В сегодняшнем обзоре основное наше внимание снова будет обращено на индекс РТС. Несмотря на то что долгосрочный план и прогноз уже давно готовы и постепенно исполняются, всё же необходимо предположить и понять, какую структуру будет иметь движение на пути к поставленным техническим целям, находящимся ниже. Сегодня для анализа воспользуемся дневным графиком.

Индекс РТС.

В настоящий момент индекс пытается пробить вниз уровень поддержки, расположенный вблизи отметок 1050 -1080 пунктов. На данный уровень указывает пока ещё восходящий тренд, построенный по двум важным локальным минимумам. Для того чтобы его увидеть, необходимо переключиться на график большего масштаба. Соединив январский минимум 2009 года и мартовский минимум 2014 года, получаем линию поддержки, вблизи которой как раз сейчас и проходят торги. Так как тренд построен на графике большего интервала, сила этой поддержки является достаточно серьёзной, и исходя из этого считаем, что в ближайшие дни этот уровень всё же устоит и на широком рынке произойдёт как минимум локальный отскок вверх.

На предполагаемый отскок вверх от текущих значений указывает также практически уже сформированная разворотная фигура технического анализа нисходящий “клин”. На графике она изображена двумя сходящимися линиями, между которыми размечено пять нисходящих волн. Как правило, до полного окончания формирования фигуры достаточно пяти касаний её границ по очереди, начиная с первого.  Как правило, цена после окончания формирования фигуры направляется вверх, таким образом разворачивая цену, однако так бывает далеко не всегда. Направление движения зависит от стороны, с которой цена пробила фигуру (т.е. снизу или сверху). В свою очередь, это значит, что пересечение одной из прямых является ключевым моментом для принятия решения об открытии новой позиции. В нашем случае ожидаем пробоя верхней границы “клина”, что может позволить некоторым участникам рынка сработать от покупок, несмотря на то, что общее движение индекса по-прежнему направлено вниз.

Если ожидаемый отскок всё же начнётся, его целями могут стать уровни между отметок 1130-1160 пунктов. Предполагаемый отскок на графике изобразили чёрной изогнутой стрелкой, которая после формирования ожидаемого отскока всё равно поменяет своё направление и устремится вниз. Между отметок 1130-1160 пунктов расположилось много уровней бывших горизонтальных поддержек, ставшими теперь уровнями сопротивления. Одна из них уже останавливала индекс от дальнейшего снижения, а также является основанием “правого плеча” фигуры “голова и плечи”, которую мы подробно разбирали в одном из предыдущих обзоров, посвящённых как индексу РТС, так и индексу ММВБ. Вблизи отметки 1150 также проходит линия нисходящего тренда, относительно которого индекс и движется вниз последние несколько месяцев. Мы предполагаем, что “быки” будут предпринимать попытки его пробить и закрепиться выше, однако в успех этой затеи мы не верим и ждём индекс ниже.

После отскока, вероятно, движение вниз только ускорится, и психологически важный уровень у “круглой” отметки 1000 пунктов будет пробит вниз без какой-либо остановки. Наиболее важная поддержка, по нашему мнению, располагается вблизи отметок 940-950 пунктов, пройти которую сходу вниз вряд ли удастся. В настоящий момент рассматриваем достижение данной отметки как сигнал к закрытию всех среднесрочных “коротких позиций”, и даже если в ряде акций нижние цели не будут достигнуты, позиции будут закрыты полностью.  Движение вниз от уровней 1130-1160 пунктов может получиться очень стремительным, по примеру мартовской паники, и нужно быть к этому готовым, работая от покупок с постановкой близкого стоп-приказа. Лавинообразные движения достаточно сложно прогнозируются, поэтому торговать, когда они происходят, - занятие не из приятных, лучше пережидать в сторонке и наблюдать за рынком со стороны, не предпринимая новых торговых решений, если вы, конечно, не долгосрочный инвестор, полностью уверенный в завтрашнем “дне”.

Торговые рекомендации:

Держать или открывать новые “короткие позиции” от уровней 1130 -1160 пунктов. ”Стоп-лосс” выше уровня 1200. Основная цель: уровень 950 пунктов по индексу РТС.

Открывать спекулятивные “длинные позиции” от уровней 1050-1080 пунктов. Обязательный ”Стоп-лосс” ниже отметки 1050 пунктов. Цель: отметки 1130-1160 пунктов по индексу РТС. 

Все публикуемые прогнозы и рекомендации отражают частное мнение экспертов и не могут быть основанием для принятия решения участниками рынка. 
 

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На  свече закрытием от 15.10.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, находясь ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз –  50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «дивергенция», направленное вверх –  0 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик  до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6 часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

На последней закрывшейся свече (свеча от 15.10.2014 года, время 06.00).

Расположение  индикаторов RSI говорит о нисходящей тенденции: RSI(8) <  RSI(13) < RSI(21).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена, до 19.00 мск будет иметь восходящую тенденцию, но в 16.30 и в 22.00 мск выходит много новостей, возможны варианты.

Время 13.50 мск. 

Рис. 1 (6-часовой график)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает нисходящее движение и преодолела уровень поддержки 185,46. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший  развернулся вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест»  сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 177,72. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 168,93. Сформировалась "бычья" модель «Харами», которая сигнализировала о возможном начале восходящей коррекции, но она уже не актуальна. "Медвежья" модель «Поглощение» просигнализировала о продолжении нисходящего движения. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о начале нового витка коррекционного движения. Стохастик зашел в область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настрое. Отскок цены от уровня 177,72 может спровоцировать восходящую коррекцию. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень 177,72, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями линия Киджун-сен и Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 177,72. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 168,93. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (187,17). Сокращать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх, при формировании сильной "бычьей" модели или при отскоке цены от 177,72. Длинные позиции на данный момент рассматривать не рекомендуется.  

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 177,72, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (186,47). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (187,17) и Сенкоу Спан Б (191,64).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 15 октября, видим, что цена продолжает сильное нисходящее движение без признаков начала коррекции. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал развернулся вбок, поэтому шорты не актуальны с этой позиции. Целью нисходящего движения инструмента является уровень поддержки 28,55. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень поддержки 25,03. Сформировалась "бычья" модель «Харами», которая сигнализировала о возможном начале коррекции, но "медвежья" модель «Поглощение» засвидетельствовала продолжение нисходящего движения. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке коррекционного движения. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настрое и отсутствии коррекции. Если цена закрепится выше уровня 33,86, это может засвидетельствовать восходящую коррекцию. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 28,55 при закреплении ниже уровня 33,86. Открытие или закрепление выше уровня 33,86 даст актуальную цель – линия Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжается нисходящий тренд. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности коротких позиций следует дождаться разворота вниз любого канала. Для возможности рассмотрения лонгов требуется хотя бы закрепление цены выше линии Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью уровень 28,55 при открытии ниже уровня 33,86. В случае закрепления или открытия выше 33,86, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью Киджун-сен (34,83).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI:  -155.5831

Пояснения:

Курс фунта 15 октября продолжает сильное нисходящее движение и почти отработал уровень Мюррея «2/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «3/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «2/8» - 1,5869. В случае преодоления этого таргета новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,5747. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении до разворота индикатора вверх, что будет означать виток восходящей коррекции, короткие позиции актуальны. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает сильную перепроданность валютной пары, поэтому в ближайшее время может начаться коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5869

S2 – 1,5747

S3 – 1,5625

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5991

R2 – 1,6113

R3 – 1,6235

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5869. При преодолении первого таргета, новой целью для шортов будет уровень 1,5747. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета или при отскоке цены от уровня 1,5869. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -89.2321

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 15 октября закрепился обратно ниже мувинга и может продолжить нисходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 1,257. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,2451. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх короткие позиции можно поддерживать. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии и закрепления цены выше скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2573

S2 – 1,2451

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2695

R2 – 1,2817

R3 – 1,2939

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,2573. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью будет уровень 1,2451. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 1,2573. Ордера тейк -профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Мой Блог с дополнениями к анализу.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 15 октября продолжает нисходящее движение, которое усилилось, и преодолел первый уровень поддержки. Текущий сигнал на продажу  подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5812. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,5671. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6050), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,6217, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о новом витке коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5812. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5671. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6050 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от уровня 1,5812. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5820 и 1,5680.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 15 октября показывает, что цена сформировала новый «мертвый крест» и отработала нижнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2494, но открывать шорты можно будет только ниже облака Ишимоку. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2360. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2700), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослаблен еще больше и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2776. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2494. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2360. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2700 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена  располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2505 и 1,2370.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

К середине рабочей  недели валютная пара USD/CADторгуется с положительным   характером,  проявляя при этом повышенную волатильность на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать за возобновляющейся "бычьей" тенденцией. Как ранее обсуждалось, после того, как "быкам" удалось нащупать поддержку в лице шумового диапазона 1,1160/1,1125, мы увидели импульсное движение, где цене удалось преодолеть ранее образованный пик 1,1270, не снижая при этом  "бычьего" настроя. Сейчас же мы видим, как рынок благоволит "быкам", образуя все новые и новые высоты. Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать восходящий настрой на рынке, где перед ценой стоит первая ключевая точка в лице уровня 1,1455. 

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из  США

16:30 мск в  США опубликуют Индекс розничных продаж

Прогноз составляет  0,3%,  предыдущее значение - 0,3% (ежемесячный)

16:30 мск в  США опубликуют Индекс цен производителей

Прогноз составляет  0,1%,  предыдущее значение - 0,0% (ежемесячный)

16:30 мск в  США опубликуют данные по розничным продажам  

Прогноз составляет  -0,1%,   предыдущее значение - 0,6% (ежемесячный)

22:00 мск в  США опубликуют "Бежевую книгу"  

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 1,1450, 1,6670, 1,6800

Зоны поддержки: 1,1160, 1,1000, 1,0800

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 1,1380, с  перспективой хода к  уровню 1,1455

- Продажу по паре рекомендуется производить после возобновления "медвежьего" интереса, с перспективой хода к 1,1270

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

В среду  валютная пара AUDUSD торгуется с положительным характером, проявляя при этом двузначный интерес на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать возобновляющуюся "медвежью" тенденцию, с образовавшейся краткосрочной коррекцией. Как ранее обсуждалось,  после того, как "медведи" уперлись в ранее образованный минимум 0,8660, цена в двузначности развернулась, образуя на рынке краткосрочную коррекцию вплоть до уровня 0,8845, где интересы "медведей" постепенно  восстановились. Сейчас же мы видим неопределённость возле отметки 0,8660, где цена ощущает мощную опору, не давая "медведям" закрепиться ниже.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать двузначность на рынке возле отметки 0,8660, где "быки" и "медведи", перетаскивая цену,  примут решение о дальнейшем ходе. Если же после некоторого застоя "медведям" все же удастся переломить интересы на свою сторону, фиксируясь ниже отметки 0,8660, то вероятно прогнозировать движение с первоочередной точкой 0,8555, где расположен ближайший уровень на рынке.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из  США

16:30 мск в  США опубликуют Индекс розничных продаж

Прогноз составляет  0,3%,  предыдущее значение  - 0,3% (ежемесячный)

16:30 мск в  США опубликуют Индекс цен производителей

Прогноз составляет  0,1%,  предыдущее значение  - 0,0% (ежемесячный)

16:30 мск в  США опубликуют данные по розничным продажам  

Прогноз составляет  -0,1%,   предыдущее значение - 0,6% (ежемесячный)

22:00 мск в  США опубликуют "Бежевую книгу"   

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,8845, 0,9000, 0,9200

Зоны поддержки:   0,8660, 0,8555, 0,8300

Сигналы:

- Покупку  по паре рекомендуется производить по цене  выше 0,8770, с перспективой хода к уровню 0,8845.

- Продажу по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены ниже отметки 0,8660,  с перспективой хода к уровню 0,8555

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!  

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 0.5876

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 15 октября, видно, что цена начала коррекционное движение с целью мувинг. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое направление движения в среднесрочном плане и возможный разворот канала вверх. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что говорит нам о восходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1250,00, но рассматривать длинные позиции сейчас не рекомендуется. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1281,25. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, но сейчас при любой направленности индикатора лонги не актуальны. Длинные позиции станут актуальными после разворота вверх любого канала. Шорты можно будет рассматривать только после обратного закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 0, что говорит об отсутствии любой перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1218,75

S2 – 1187,50

S3 – 1156,25

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1250,00

R2 – 1281,25

R3 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется открывать любые позиции. Для актуальности лонгов требуется разворот вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется дождаться закрепления цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Мой Блог с дополнениями к анализу.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: -147.9452

Пояснения:

Из анализа серебра 15 октября видно, что цена закрепилась ниже скользящей средней и пытается возобновить нисходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «7/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 16,406. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью  будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 15,625. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому сейчас короткие позиции актуальны до тех пор, пока индикатор направлен вниз. Индикатор CCI находится уровня -100, что обозначает слабую перепроданность инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 17,188

S2 – 16,406

S3 – 15,625

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,969

R2 – 18,750

R3 – 19,531

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 16,406. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью для шортов будет являться 15,625. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Закрывать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке от уровня 16,406. Ордера тейк - профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

День

Оттестировали нижнюю границу недельного облака (135,33). Теперь весь вопрос в том, хватит ли у медведей сил оформить пробой данного уровня. Ведь SSB это главный «водораздел» в Ишимоку (самый сильный уровень). После пробоя для медведей, которых сейчас на недельном и дневном таймфреймах практически полностью поддерживает Ишимоку, откроются новые перспективы, ближайшие - это цель на пробой дневного облака и верхняя граница облака месяца (132,04).  

Ближайшим сопротивлением, которое стоит на страже медвежьих рубежей, сегодня является дневной Тенкан (136,48).

Н4-Н1

После встречи с таким сильным уровнем, как недельный Сенкоу Спан Б (135,33), наблюдаем коррекционный подъём, который уже вышел за пределы мёртвого креста Н1 и Тенкана Н4, теперь они (крест Н1 + Тенкан Н4) объединятся и сформируют поддержку. Быки в настоящий момент направляются к Киджуну Н4 (136,41), уровень усилен дневным Тенканом и является ключевым на данном участке. В результате закрепления над этим сопротивлением может измениться расстановка сил, так как сформируется восходящая цель на пробой облака Н1, а подойдя в плотную к облаку дневному, быки будут вынуждены разобраться с облаком Н4, в результате изменение долгосрочной тенденции на Н4 приведёт к появлению новой восходящей цели, а на неделях это позволит сформировать отбой от SSB. 

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

Канадский доллар несет не меньшие потери из-за слабой нефти, чем, например, российский рубль или норвежская крона. «Медвежий» тренд по черному золоту оказывает серьезное давление на валюты тех стран, которые тесно связаны с его экспортом. Проигнорировав сильные данные по рынку труда Страны кленового листа за сентябрь, пара USD/CAD сумела прорвать важное сопротивление на 1,125 и обновить пятилетний максимум. Главным драйвером роста стала информация о готовности Саудовской Аравии к удержанию Brent в диапазоне $80-90 за баррель в течение года-двух, а также сокращение МЭА оценок прироста спроса с 0,9 до 0,7 млн баррелей в сутки в 2014 году и с 1,4 до 1,1 в 2015 году.

Слабая нефть – слабый экспорт. Лозунг как никогда актуален для Оттавы, а спасти ситуацию может только девальвация национальной валюты. Обратная корреляция USD/CAD с котировками Brent заставляет «луни» слабеть, а восстановление индекса доллара добавляет краски в данный процесс. Шаткие позиции евро, которому внушили мысль о расширении баланса ЕЦБ на 1 трлн евро, и пике фунта, разочарованного британской инфляцией, на фоне высокого спроса на надежные активы из-за ухудшающихся перспектив мировой экономики способствуют притоку капитала в Штаты и ревальвации американской валюты. Стоит ли сбрасывать со счетов «канадца»? Не думаю.

Во-первых, суверенная экономика северной страны следует за Штатами, а динамика занятости сигнализирует о быстром росте ВВП. Ведь +70-75 тыс. для Канады эквивалентно +600-700 тыс. для США, а Вашингтон и +200 тыс. по non-farm payrolls рад. Инфляция в Стране кленового листа движется опережающими темпами и уже 5 месяцев не опускается ниже таргета Центробанка в 2%. При такой динамике безработицы, скатившейся в сентябре до отметки 6,8%, минимальной с начала 2009 года, и потребительских цен впору задуматься о повышении процентных ставок. Так что если черное золото начнет коррекцию, то «луни» способен стать главным бенефициаром.

Технически пара USD/CAD имеет возможность для продолжения ралли.

На дневном графике произошла активация паттерна гармоничной торговли AB=CD, выделенного синим цветом. Его таргеты расположены на отметках 1,145 (127,2%) и 1,167 (161,8%). Сопротивление на 1,12-1,125 нынче выполняет роль поддержки, прорыв которой будет способствовать реализации разворотной модели Три индейца, выделенной красным цветом, и уходу котировками, по меньшей мере, к области 1,105-1,11. Правда, в условиях «медвежьей» конъюнктуры рынка нефти реализация второго сценария выглядит маловероятной.

На часовом графике видно, что у продавцов мало шансов для успешной контратаки до тех пор, пока пара находится выше отметки 1,108. Возврат к данному уровню позволит рассчитывать на реализацию разворотных моделей расширяющегося клина, обозначенного синим цветом, и Три индейца, выделенной красным маркером. Пока же «бычий» настрой по данному инструменту сохраняется и способствует реализации первого их двух сценариев, описанных на большем временном интервале.

Подробнее о судьбе канадского и американского долларов, а также других мировых валют мы поговорим на вебинаре «Пять ключевых событий на FOREX».  

График "ХО" шаг 25/3: На графике "ХО" по-прежнему наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о силе продавцов. Видно, медведям так и не удалось преодолеть уровень поддержки 90,75, в следствие чего возобновилось восходящее движение. Есть подозрение на формацию "двойного удара". Целесообразно искать сигналы к покупке.

График дневных баров: На графике баров отчётливо видна формация "двойного удара" по зоне поддержки 90,5. Обратите внимание, что минимум первого удара несколько ниже минимума второго. Данное свойство свидетельствует о возможном возобновлении роста. Покупать целесообразно после преодоления максимума крайней свечи 91,75, точкой защитной приостановки выступит минимум первого удара 90,5. Первоначальной целью для покупателей послужит зона сопротивления в районе 94.

(Подробнее о формации "двойного удара")

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

15 октября пара доллар/франк начала корректироваться и закрепилась выше критической линии, чем ослабила текущий «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу  подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9463, но рассматривать шорты теперь можно будет только в случае закрепления цены ниже Киджун-сен. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 0,9356. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9530), цена сейчас закрепилась выше критической линии, потому сигнал на продажу ослаблен, а продолжение нисходящего движения  поставлено под сомнение, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9682. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о коррекционном движении цены, если индикатор развернется обратно вниз, это может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Преодоление линии Киджун-сен также может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9463. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9356. Стоп лосс располагаем выше 0,9530 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена находится ниже критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9470 и 0,9365.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 15 октября, видим, что цена начала виток коррекции, отскочив от первого уровня поддержки. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 106,83, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 106,02. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (107,45), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение  поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот - уровень 108,34, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может засвидетельствовать завершение коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 106,83. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для шортов будет выступать уровень 106,02. Стоп лосс размещаем выше 107,45 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае отскока цены от линии Киджун-сен или при развороте MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 106,90 и 106,10.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Публикация разочаровывающих данных во вторник по потребительской инфляции в Испании, Франции и Италии, а также крайне плохих данных индексов экономических условий и настроений в Германии наряду со снижением производства в еврозоне, оказали негативное влияние на единую валюту, которая снизилась локальных максимумов против американского доллара.

Сегодня в 10.00 МСК вышли данные по потребительской инфляции в Германии, и они показали отсутствие инфляционного давления на протяжение последних трех месяцев, что не может не волновать ЕЦБ, так как последняя статистика по инфляции стран лидеров зоны евро показывает, что экономики Италии, Франции и Испании уже находятся в состоянии дефляции, а Германия крайне близко к этому приблизилась. В этом отношении крайне нелогичной является позиция ЕЦБ, который в условиях заметно выросших рисков, оставаясь под благостным влиянием немцев, только и «бубнит» о том, что примет очередные меры по поддержке экономики еврозоны. Уже стало предельно ясно, что экономическая политика ФРГ в отношении еврозоны оказалась для последней губительной, к тому же слепое следование санкционной политике США в отношении России подрывает и без того слабые позиции еврозоны.

Динамика долговых рынков экономически развитых стран показывает, насколько выросли опасения инвесторов. Доходности по государственным облигациям за последний месяц значительно упали. Немецкие 10-летние бундесы торгуются на уровне 0.842%, что является исторически минимальным уровнем. Американские 10-летние трежерис упали к июньскому значению 2013 года и торгуются на уровне 2.225%. Значительнее всех снизились доходности в Португалии, Испании и Италии – соответственно на 315, 222 и 196 пунктов, так как в нынешних условиях нестабильности привлекали своей довольно высокой доходностью.

Вот такая невеселая картина предстает перед выступление М. Драги, от которого ждут не вербальных интервенций, а реального количественного смягчения по аналогии с американской.

Сам же американский доллар пока остается под давлением, сдерживаемый низким уровнем доходностей по облигациям казначейства США и ожиданиями смещения начала повышения ставок из-за ухудшения состояния мировой экономики на осень следующего года. Но если сегодняшняя публикация данных по розничным продажам и индекса оптовых цен не разочарует, может получить импульс к росту в первую очередь против евро и фунта, которые остаются в слабом положении.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар преодолела уровень поддержки фигуры «медвежий флаг» и имеет потенциал для ее реализации со снижением к 1.2580 с перспективой падения к 1.2500, если данные из США не выйдут хуже прогнозов.

Пара GBPUSD достиг минимума октября 2013 года и, возможно, продолжит корректироваться вверх к 1.5950-55. Если данные из США окажутся на высоте, можно ожидать продолжения снижения пары к 1.5815-20.

Важные события дня:

11.00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Драги

12.30 Великобритания Индекс средней зарабтной платы август n/a; 0,7% 3м/г; 0,6% 3м/г

12.30 Великобритания Изменение числа требований по пособию по безработице сентябрь /a; -34,200; -37,200

12.30 Великобритания Уровень безработицы август n/a; 6,1%; 6,2

13.00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW сентбярь n/; n/a; -7,7

16.30 США Базовый индекс розничных продаж сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,3% /м

16.30 США Индекс цен производителей сентябрь n/a; 0,1% м/м; 0,0% м/

16.30 США Розничные продажи сентябрь n/a; -0,1% м/м; 0,6% м/

16.30 США Базовый индекс цен производителей сентябрь n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м

16.30 США Индекс деловой активности в производстве от ФРБ-Нью-Йорк октябрь n/a; 20,3; 27,5

18.00 США Деловые запасы август n/a; 0,4% м/м; 0,4% м/м

22.00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Драги

22.00 США Публикация отчета ФРС "Бежевая книга" 

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 15 октября показывает, что цена продолжает нисходящий тренд и отработала уровень поддержки S2. Нисходящее движение может продолжиться с целями уровни поддержки S3 – 79,28 и S4 – 77,60, если цена закрепится ниже уровня 82,01. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 84,73 и 86,41, если цена отскочит от уровня 82,01. Нисходящая линия тренда перестроена и вновь оказывает поддержку торгующим на понижение, делая актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Если цена отскочит от уровня 82,01, это может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 79,28 и 77,60. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 82,01, это может засвидетельствовать восходящую коррекцию, как и разворот вверх OsMA или Awesome. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 15 октября показывает, что цена опять корректируется и закрепилась ниже уровня 3,8390. На данный момент по-прежнему более актуально восходящее движение с целями уровни сопротивления R1 – 3,8830 и R2 – 3,9540, если цена закрепится выше уровня 3,8390. Целями для продолжения нисходящего движения выступают уровни 3,7680 и 3,6980, если цена останется ниже уровня 3,8390. Построена новая нисходящая линия тренда, но цена уже закрепилась выше нее, поэтому сейчас актуальны длинные позиции. Восходящей линии тренда пока что нет. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Если цена закрепится выше 3,8390, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 3,8830 и 3,9540. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена закрепится выше уровня 3,8390, это может засвидетельствовать завершение коррекции, как и разворот вверх Awesome или OsMA. Ордера на продажу пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Во вторник, 14 октября, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Британскому фунту ничего не оставалось, как полететь вниз против доллара США, после того как годовая инфляция упала в сентябре 2014 года до 1,2% с 1,5% в августе, что напрочь перечеркнуло ожидания скорого повышения Банком Англии процентных ставок. Экономисты прогнозировали, что инфляция снизится лишь до 1,4%. По сравнению с предыдущим месяцем цены остались без изменений в сентябре после роста на 0,4% в августе.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.5896 и VAH -1.6042. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5925.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт обновил минимумы дня, однако затем слегка восстановился против доллара США.

Первый уровень поддержки для пары теперь находится в области VAL от 12 ноября 2013 года – 1.5888, ниже которого медведи без особого труда могут спустить фунт к POC от 13 сентября – 1.5840, а затем и протестировать довольно важную область поддержки POC от 12 сентября 2013 года – 1.5802. Самой дальней целью на конец недели будет обновление годовых минимумов в районе VAH от 17 июня 2013 года – 1.5756.

Если говорить о возврате в рынок покупателей, то скорее всего они будут ограничены первым уровнем сопротивления POC от 14 октября – 1.5925, чуть выше которого находится также весьма удачная область для открытия коротких позиций – VAL от 6 октября – 1.5957. Самой дальней коррекционной целью на сегодня будет выступать область POC этого же дня – 1.5981.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Daily

Пара выполнила разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем коррекции 76,4% - 1,5990. В итоге падение курса пары продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 1,5772. Отбой котировок от уровня Фибо 61,8% сработает в пользу английской валюты и некоторого роста в направлении уровня коррекции 76,4%. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса под уровнем Фибо 61,8% повысит шансы пары на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,5587.

4h

Котировки на 4-часовом графике после образования медвежьей дивергенции продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 1,5756. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора – наоборот. Если пара пройдет 15 октября последний дивергенционный пик, дивергенция отменится, а рост котировок продолжиться в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,6336. Отбой от уровня Фибо 100,0% аналогично сработает в пользу начала роста. Закрепление курса под уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,5531.

Daily

Медвежья свечная формация «Поглощение» позволила паре выполнить разворот в пользу валюты Японии и продолжить падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 128,74. Образование бычьей формации позволит трейдерам ожидать разворот котировок в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 261,8% - 139,41. Закрепление пары над уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу дальнейшего роста котировок в направлении следующего уровня коррекции.

4h

Образование на 4-часовом графике бычьей свечной формации «Харами» позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня Фибо 61,8% - 136,79. Образование 15 октября медвежьей свечной формации позволит ожидать разворот в пользу японской иены и дальнейшее падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 134,68. Закрепление котировок под уровнем Фибо 76,4% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 131,28.

Daily

Котировки пары выполнили разворот в пользу японской валюты и продолжают падение в направлении коррекционного уровня 61,8% - 105,85. Отбой курса пары от уровня коррекции 61,8% сработает в пользу валюты США и некоторого роста котировок в направлении уровня Фибо 76,4% - 112,68. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не видно. Закрепление котировок под уровнем Фибо 61,8% повысит вероятность дальнейшего падения пары в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 100,45.

4h

Пара на 4-часовом графике продолжает процесс падения в направлении уровня коррекции 100,0% - 103,72. Бычья дивергенция позволяла ожидать некоторый рост пары, но ее последний лоу пройден. Новых назревающих дивергенций 15 октября не наблюдается. Закрепление пары над уровнем Фибо 161,8% позволит трейдерам рассчитывать на дальнейший рост котировок в направлении коррекционного уровня 200,0% - 113,64. Отбой котировок от уровня коррекции 61,8% дневного графика позволит ожидать некоторый рост пары.

Daily

Медвежья свечная формация «Харами» позволяет трейдерам ожидать разворот котировок в пользу американской валюты и некоторое падение. Отбой курса пары от уровня Фибо 38,2% - 0,7839 позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 50,0% - 0,7958. Образование бычьей формации повысит шансы пары на отбой от уровня Фибо 38,2%. Закрепление котировок под уровнем коррекции 38,2% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% - 0,7690.

4h

Образование на 4-часовом графике медвежьей свечной формации «Поглощение» позволило котировкам выполнить разворот в пользу доллара США и начать процесс падения в направлении коррекционного уровня 261,8% - 0,7701. Образование 15 октября бычьей формации позволит рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и некоторый рост в направлении уровня коррекции 200,0% - 0,7968. Закрепление над уровнем коррекции 200,0% повысит шансы пары на дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 0,8136.

Во вторник, 14 октября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Австралийский доллар вырос во вторник, в первой половине дня, после того как центральный банк Китая понизил стоимость краткосрочного кредитования банков, продолжив таким образом смягчение денежно-кредитной политики.

Однако затем общие проблемы в мировой экономике, а также продолжающиеся падение сырьевого сектора, оказали давление на австралийский доллар, который снизился к минимумам дня, а затем и обновил их.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.8717  и VAH - 0.8780. Точка контроля POC была сформирована в области 0.8725.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар немного просел против доллара США, однако затем покупатели сумели выровнять позиции, вернув пару к уровню POC прошлого дня.

От дальнейшего движения вверх, как раз и сдерживает POC от 14 октября – 0.8725, чуть выше которого также имеются хорошие уровни POC от 13 октября – 0.8760, и область POC от 8 октября – 0.8784. Самой дальней целью по длинным позициям на сегодня будет возврат AUD/USD в район POC от 7 октября – 0.8810.

Первым промежуточным уровнем поддержки для AUD/USD является область POC сегодняшнего дня – 0.8706, чуть ниже которой есть более значимые уровни VAL от 10 октября – 0.8679 и область 0.8656, которая является символичной годовой поддержкой для пары. Отскок от этого уровня в третий раз может привести к существенной коррекции AUD/USD в среднесрочной перспективе.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Замедление экономического роста в мире и низкий уровень инфляции продолжили оказывать давление на европейскую валюту, которая в очередной раз снизилась против доллара США. Инвесторы вновь стремились перевести средства в активы-убежища.

Завершились торги в пользу доллара США, который  укрепился против евро на 94 пункта, волатильность торгов составила 129 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Давление на европейскую валюту оказали данные по резкому падению октябрьских индексов ZEW. Согласно информации, индекс экономических ожиданий ZEW составил -3,6 пункта, что намного ниже прогноза экономистов, которые ожидали, что он останется на плюсовой территории в 0,8 пункта. Напомню, что сентябрьское значение было 6,9 пункта.

Промышленное производство в еврозоне снизилось. По данным статистического агентства ЕС Eurostat, объемы производства в августе упали на 1,8% по сравнению с июлем и на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Экономисты ожидали уменьшения промышленного производства в августе на 1,7%.

Технический анализ:

Неспособность покупателей евро добраться и обновить максимумы прошлой недели, наряду со слабыми фундаментальными данными, сохранили пару в нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума вчерашнего дня – 1.2639 и текущего минимума сегодняшнего дня – 1.2624. Верхняя граница данного канала проходит у максимума 9 октября – 1.2790.

Покупатели евро проиграли вчера по всем позициям, вернув в рынок новых продавцов, которые сейчас нацелены на сильную область поддержки 1.2625. Если произойдет закрепление под этим уровнем, вероятнее всего снижение EUR/USD продолжится к 1.2590, что позволит медведям попытаться дотянуться и до более важной отметки 1.2553.

30-дневная средняя скользящая находится на одном уровнем с 50-дневной средней и постоянные пересечения в разные стороны вносят еще больше неопределенности в данный индикатор.

Теперь у покупателей совсем другие цели. Рост к сопротивлению 1.2675 может привести к формированию новых сильных продаж EUR/USD с целями, указанными выше. Если же быки сумеют зацепиться за 1.2675, то укрепление пары может продолжиться к 1.2713, где вновь будет фиксация лонг позиций и открытие новых продаж евро. Основной целью на ближайшее время является тест уровня 1.2746, который вчера прошел крайне неудачно.

Полосы Bollinger Bands направлены вниз, однако указывают на постепенно снижение волатильности рынка. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2647, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD остается в области продаж, однако явным медвежьим сигналом это не является, хотя в целом, все данные указывают на продолжение укрепления доллара США в среднесрочной перспективе.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.2625, 1.2590, 1.2553

Уровни сопротивления: 1.2675, 1.2713, 1.2746

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2675

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2664

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

День

Притормозив в пределах дневного облака, медведи с новыми силами продолжили нисходящий тренд. В настоящий момент при снижении можно отметить следующие важные ориентиры – обновление минимума (169,35), с которого ушли в последний коррект, далее снижение к недельному облаку (168,16), следом игроки на понижение встретят поддержку облака месяца (166,35), и только после этого можно будет рассмотреть понижательную цель на пробой дневного облака. Так что для продолжения нисходящего тренда у медведей приготовлены ориентиры, было бы желание и силы. Индикатор Ишимоку большинством своих элементов поддерживает медведей, тем не менее, есть моменты (например, пробой Чинкоу графика цены), которые способны еще усилить позиции медведей.

Сопротивления продолжают оставаться на значительном расстоянии, сегодня ближайшим сопротивлением служит дневное облако (171,66 – 172,35).

Н4-Н1

Нисходящий тренд доминирует. Цели младших таймов давно отработаны, ориентиры старших находятся глубоко внизу, в такой ситуации предпочтительнее следовать за трендом, отслеживая коррекции с помощью уровней Н4 и Н1. В настоящий момент мы наблюдаем консолидацию и зарождение коррекции, ключевым сопротивлением выступает сегодня 171,21 (Тенкан Н4 + Киджун Н1). В случае, если быки вернут себе краткосрочный тренд Н4 и среднесрочный Н1, можно ожидать более глубокой коррекции, в этом случае на пути к Киджуну Н4 (172,44) встанет дневное облако (171,66 – 172,35).  

 Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На  свече, закрытием от 14.10.2014 года,  у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится выше своей медленной линии  – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет фигуру, направленную вверх – 50 баллов вверх.

Тенденция недели на сегодня – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «конвергенция», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «пересечение границы 80%, сверху вниз», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик  на дневном графике даёт восходящую тенденцию. 

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию. 

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения, после завершения отката вниз.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече (свеча закрытием от 14.10.2014 года).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности)  - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «двойное пересечение границы 50%», направленное вверх - 25 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка», направленное вверх - 50 баллов вниз.

- свойство «третья точка на линии поддержки», направленное вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «скорость/2», направленное вверх - 25 баллов вниз.

- свойство «точка схождения», направленное вверх - 25 баллов вниз.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности)  - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «двойное пересечение границы 50%», направленное вверх - 25 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка», направленное вверх - 50 баллов вниз.

- свойство «третья точка на линии поддержки», направленное вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «скорость/2», направленное вверх - 25 баллов вниз.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена, в течение дня, будет иметь восходящую тенденцию, после отработки отката вниз до 13.00 мск. День будет иметь новостной характер из-за большого количества сильных новостей.

Время 10.00 мск.

Рис. 1 (дневной график)