Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Технический анализ российского рынка акций от Банка ВТБ

Подписаться «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 7.236 RSS
←   Март 2016   →
 1
 2
02.03.2016
10:47:37
18:10:39
 3
03.03.2016
10:43:31
13:57:43
 4
04.03.2016
11:15:52
16:13:10
 5
 6
 7
 8
 9
09.03.2016
11:28:45
17:46:29
10
10.03.2016
11:11:34
17:44:42
11
11.03.2016
10:54:02
17:04:15
12
13
14
15
15.03.2016
11:41:13
16:15:21
16
16.03.2016
10:39:05
14:47:50
17
17.03.2016
10:44:08
15:56:12
18
18.03.2016
11:03:22
16:02:48
19
20
21
22
22.03.2016
10:46:02
13:49:05
23
23.03.2016
10:49:57
13:17:07
24
24.03.2016
10:46:32
15:03:59
25
25.03.2016
10:57:45
15:04:12
26
27
28
29
29.03.2016
10:46:07
15:44:59
30
30.03.2016
10:42:38
14:41:17
31
31.03.2016
10:41:38
15:50:37


За последние 60 дней 41 выпусков (4-5 раз в неделю)


Сайт рассылки: http://broker.vtb.ru
Открыта: 30-11-2005

Автор
broker.vtb.ru

Статистика

7.236 подписчиков
-7 за неделю
←   Все выпуски   →

Технический анализ рынка акций от ВТБ24


Технический анализ рынка акций от ВТБ24

Комментарий по рынку нефти

Технический анализ графиков и возможные сценарии движения цены фьючерса на нефть

Месячный график

Нефтяные быки пребывают в благодушии, которое стимулировали подогреваемые словесными интервенциями ожидания большой встречи стран ОПЕК и России 20 марта по поводу стабилизации цен на углеводороды. Звучали, конечно, и опасения (10.03), что такая расширенная встреча может не состояться из-за упертой позиции Ирана, который желает восстановить предсанкционные уровни добычи “во что бы то ни стало”. Однако, заметьте, после снятия санкций (16 января) лишь 7 марта Иран разгрузил первый танкер в Европе, такая задержка вызвана сложностями в страховании танкеров и осуществления проплат через американские банки по договорам с Ираном. Тем не менее эти санкционные препоны частично уже сняты, и Тегеран горит желанием поставлять 300000 баррелей в сутки в Европу. На это стремление сорвать свое райское яблоко другие члены ОПЕК, похоже, махнули уже рукой. 10 марта, прозвучало, например, суждение, что ОПЕК не пойдет на сокращение производства нефти, пока не увидит снижение добычи в США, России и Ираке, - Иран здесь не упоминался. В США, это широко известно, добыча уже снижается, в ОПЕК предполагают увидеть в 2016г. снижение на 500000 барр. в сутки. От России ждут снижения добычи на 200000-300000 барр. (-2-3%) из-за естественного истощения месторождений. А у Ирака стимулов сокращаться, увы, маловато, флуктуации в выпуске этой страны происходят в основном из-за погодных условий.

Зафиксируем предположение, - по результатам встречи 20 марта, если она состоится, может получиться новый раунд словесной интервенции о замораживании производства на январских уровнях, который уже не произведет впечатления на трейдеров, хотя это и будет логичным продолжением встречи в Дохе 4 стран (Россия, Саудовская Аравия, Катар, Венесуэла) 16 февраля.. Напомним, что тогдашний стейтмент говорил о замораживании добычи на январских уровнях при условии присоединения к нему других стран. Есть, правда, отблеск надежды, что страны ОПЕК страстно желают увидеть цену $50 за баррель и приложат к этому всяческие усилия, хотя бы только вербальные. Но тот же Кувейт 8 марта почему-то громко сказал, что желает услышать обязательства о замораживании производства от всех главных нефтепроизводителей, включая Иран, а это, смотри абзац выше, нереально.

Положение “с нашим всё”, впрочем, выручает то обстоятельство, что Иран не нарастил поставки углеводородов в обещанном объеме +500000 барр.. В феврале Иран заявлял, что нарастил производство на 400000 барр. в сутки. Между тем 11 марта IEA (Международное энергетическое агентство) выпустило доклад, в котором прописано, что Иран нарастил производство в феврале на 220000 барр., а в январе +80000 барр., то есть январско-февральская оценка аналитиков (300000) из Парижа меньше заявленного Тегераном прироста добычи 400000 барр. Отметим также хороший пассаж в отношении пожелания из Москвы заморозить производство на январских уровнях. Оказывается, в совокупности страны ОПЕК(вкл.Иран) сократили производство в феврале, согласно IEA, на 90000 барр. (по сравнению с январем) до 32.61 млн барр. за счет снижения добычи в Ираке, Нигерии и ОАЭ. Это статистическое наблюдение является конъюнктурно положительным для цены нефти. Более того производство вне стран ОПЕК (IEA) в феврале сократилось на 90000 барр. Впрочем, по еженедельным данным EIA (министерство энергетики США) падение суточной добычи нефти в США составило более 100000 барр. Всего по США в докладе IEA ожидают увидеть падение в 2016г. на 530000 барр. из 750000 барр. снижения по странам вне ОПЕК.

Как бы там ни было, IEA пишет о том, что цены нефти прошли процесс днообразования, а это только и надо нефтяным быкам. Хотя если встреча стран ОПЕК и России 20 марта провалится, цена нефти может упасть на $10, к этому времени и Иран де факто нарастит поставки нефти в Европу.

В начале весны цена нефти вышла на значения много выше 36.2 – кризисного минимума декабря 2008года и подошли к сопротивлению бывшего августовского минимума 42.23 . Текущий годовой минимум 20 января 27.1 оказывается, похоже, долгосрочным, так что игроки могут рассчитывать на минимальный 23.6% отскок в диапазоне 2014-2016гг.(27.1-115.75) - до отметки 48.01. Закрытие марта выше 36.2 укрепит позитивные настроения.


Недельный график


На недельном графике цена brent проделала в диапазоне 2015-2016г. (27.1-69.63) минимальный отскок 23.6% до отметки 37.14 и сделала заявку на движение к первому Фибоначчи (38.2%) 43.35. Цена пробила сопротивления 36.25 и 38.99, которые стали поддержками

Недельные данные EIA 9 марта о росте запасов нефти в США на 3.9 млн барр. (оценка 3 млн барр.) не прервали рост нефтяных цен в среду, - падение запасов бензина показало сильный спрос и воодушевило трейдеров. API 8 марта показал прирост запасов нефти 4.4 млн барр. Запасы бензина упали на 4.5 млн барр (оценка -1.5 млн)., а запасы дистиллятов упали на 1.1 млн.

Среднедневные объемы добычи в США за неделю, закончившуюся 4 марта, выросли всего на 1000 барр до 9.078 млн, за неделю, закончившуюся 26 февраля упали на 25000 барр. до 9.077 млн барр. , за неделю, закончившуюся 19 февраля упали на 33000 до 9.102 млн барр. в сутки, на неделе 12 февр. они упали на 51000 барр до 9.135 млн барр, на неделе 5 февр. они упали на 28 тыс.барр. до 9.186 млн.


Дневной график


На дневном графике цена пробила 26 февраля треугольник вверх и уровень последних локальных максимумов 35.73 и 36.25. Первая цель Фибоначчи пробития уровня 35.73 – отметка 37.81, вторая цель 41.17 достигнута. А вот скорое достижение финальной цели 46.6 вовсе не очевидно, судя по колебаниям после выхода на уровни выше $40. Максимальная цель пробития треугольника 44.8, нормализованная цель этого пробития (2/3) 41.75.

Неплохой доклад о февральской занятости в США, падение буровых установок по нефти в США на 8 до 392, ожидания большой встречи в Москве стран-нефтепроизводителей 20 марта поднимали резко нефтяные цены в конце недели 4 марта - в начале новой недели 7 марта. 7 марта вышел прогноз EIA о падении сланцевой добычи в США в апреле на 106000 барр. к марту до 4.871 млн барр. 8 марта цена упала на растущих сомнениях вокруг встречи 20 марта, чему помогли замечания Кувейта (смотри выше) , также трейдеры боялись увидеть рост запасов нефти в США. 9 марта данные о падении запасов бензина в США, а также другие детали еженедельного доклада EIA побудили верить, что на встреча 20 марта будут приняты правильные решения о сокращении производства.

К концу недели нефть удерживалась выше $40 за баррель в ожидании новостей.

 
Постоянный адрес обзора       Полный вариант обзора (PDF 486Kb)

Обслуживание на финансовых рынках ВТБ24
Отдел продаж
(495) 982-58-15
(800) 333-24-24

 

Уважаемые подписчики!

ВТБ24 предлагает Вам попробовать свои силы на российском фондовом рынке. Откройте демо-доступ в системе интернет-трейдинга QUIK, совершайте сделки с акциями на учебном счете по реальным котировкам, научитесь зарабатывать на движениях цен на рынке.

Получить демо доступ к QUIK

Уважаемые клиенты!
С 16.03.2015 изменяется порядок подписания реестров поручений: реестры будут размещаться в Личном кабинете и могут быть подписаны электронной подписью. Подробнее см на сайте onlinebroker.ru
 
Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых Авторами как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления.   Запрещается копирование и дальнейшее распространение информации из рассылок Банка без разрешения правообладателя. В случае получения разрешения ссылка (гиперссылка) на сайт www.onlinebroker.ru обязательна!
В избранное