Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Технический анализ российского рынка акций от Банка ВТБ

Подписаться «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 7.236 RSS
←   Февраль 2016   →
 1
01.02.2016
10:55:01
16:35:47
 2
02.02.2016
11:02:21
14:40:11
 3
03.02.2016
10:56:54
18:05:19
 4
04.02.2016
10:53:49
14:38:01
 5
05.02.2016
10:49:17
16:18:31
 6
 7
 8
 9
09.02.2016
11:11:56
14:23:40
10
11
11.02.2016
11:50:55
15:46:54
12
12.02.2016
11:23:45
14:45:28
13
14
15
15.02.2016
10:55:58
16:33:19
16
17
17.02.2016
10:40:59
14:17:47
18
19
20
21
22
23
24
24.02.2016
10:56:52
18:56:10
25
25.02.2016
10:48:53
16:55:20
26
26.02.2016
10:45:03
14:25:57
27
28
29


За последние 60 дней 41 выпусков (4-5 раз в неделю)


Сайт рассылки: http://broker.vtb.ru
Открыта: 30-11-2005

Автор
broker.vtb.ru

Статистика

7.236 подписчиков
-7 за неделю
←   Все выпуски   →

Технический анализ рынка акций от ВТБ24


Технический анализ рынка акций от ВТБ24

Комментарий по рынку нефти

Технический анализ графиков и возможные сценарии движения цены фьючерса на нефть

Месячный график


На нефтяном рынке продолжается перетягивание канатов, вызванное избыточным предложением сырья. Лишь урон, который терпят при этом нефтяные цены, заставляет надеяться, что участники рынка сядут все-таки за стол переговоров по поводу сокращения добычи. На худой конец из-за намерения провести такие переговоры может быть устроено шоу словесных интервенций, старт чему дала Россия 28 января через заявление министра энергетики Новака об общем сокращении выпуска на 5%. На эту идею откликнулось 6 стран ОПЕК ( Ирак, Иран, Алжир, Нигерия, Эквадор, Венесуэла) и 2 нечлена ОПЕК ( Россия и Оман). Организацию встречи взяла на себя Венесуэла (03.02), которая, однако, не имела успехов в переговорах с Саудовской Аравией, что огорчило трейдеров и опустило цену нефти WTI ниже $30 за баррель. Тем не менее заявление министра энергетики ОАЭ 11 февраля о готовности вести переговоры о сокращении производства снова дает надежду на поддержку нефтяных цен хотя бы в режиме словесных интервенций в ожидании естественного падения добычи в США и Канаде и роста спроса на углеводороды в Азии.

В февральском отчете ОПЕК (10.02) мы видим, что картель ожидает падения добычи в 2016г. в странах не ОПЕК на 0.7 млн барр. в сутки, оценка убыли в добыче в феврале увеличена на 0.04 млн барр. по сравнению с январским обзором. США потеряет в добыче 0.4 млн барр, а Россия -0.06 млн барр. В том же февральском обзоре картель понизил прогноз прироста спроса на 0.01 млн бар до 1.25 млн (всего 94.21 млн барр.) Как видим, дельту между приростом спроса и сокращением предложения не ОПЕК 0.55 млн барр. с лихвой за год перекроет Иран, если только он справится со своими обещаниями нарастить экспорт 1 млн барр. в сутки за год. Пока в январе Иран нарастил добычу на 38100 барр. в сутки (к декабрю), но санкции были сняты лишь с него 16 января. Больше Ирана нарастили добычу Ирак, Саудовская Аравия, Нигерия. Подсократили добычу Венесуэла, Ангола, Алжир. Общий итог по картелю +0.131 млн барр.(32.335 млн барр.) “вдогонку” за историческим рекордом добычи в России в январе 10.89 млн барр. в сутки

Выступление министра энергетики ОАЭ (11.02) по поводу переговоров о сокращении производства последовало вслед за аналогичными рассуждениями И. Сечина в Лондоне и, возможно, оно вызвано новыми откровениями со стороны Ирана. 11 февраля Иран обнародовал цены на март, которые выявили его готовность вступить в острую конкурентную борьбу за рынки. Как выясняется, тяжелая нефть (Heavy) Ирана в Средиземноморье будет стоить на $1.25 меньше аналогичного грейда Саудовской Аравии - Arab Medium. Как известно, объявив (05.02) свои OSP на март, Саудовская Аравия установила дисконт к региональному бенчмаркеру $5.15, чем воспользовался Тегеран и предложил дисконт $6.4. Однако в Азии Иран предоставляет в марте дисконт всего $0.2 к саудовской нефти Arab Medium, впрочем, в январе-феврале дисконт здесь был равен всего $0.1.

На месячном графике цена ушла ниже 36.2 – кризисного минимума декабря 2008года. Дальнейшее движение вниз происходило как тестирование исторических поддержек 29.95,28.43.. Далее поддержки на графике 25.05,23.05,22.56,16.65. Если текущий годовой минимум 20 января 27.1 оказывается долгосрочным, то игроки могут рассчитывать на минимальный 23.6% отскок в диапазоне 2014-2016гг.(27.1-115.75) - до отметки 48.01. Закрытие февраля выше 36.2 укрепило бы позитивные настроения.


Недельный график


На недельном графике цена brent не смогла закрыться выше 34.76, что оставляет на рассмотрении сценарий возможного ухода цены ниже $30 к отметке $22.67 - второй цели Фибоначчи пробития августовского минимума 42.23. Однако этот вариант не слишком вероятен и если имеет шансы, то в период до апреля 2016г. Другими словами, он актуален, пока имеют тенденцию нарастать запасы нефти в США, не наступил автомобильный сезон и Иран может повести себя на рынке как слон в посудной лавке. С другой стороны, при позитивных новостях в диапазоне 2015-2016г. 27.1-69.63 минимальный отскок 23.6% приведет цену brent на 37.14.

Текущая неделя прошла под знаком минус, начиная с понедельника 8 февраля, когда провал цен был спровоцирован отсутствием итогов на переговорах министров нефти Венесуэлы и Саудовской Аравии. Венесуэла 3 февраля взяла на себя задачу организовать встречу по поводу сокращения производства и отправилась “в тур” по нефтяным странам.

Во вторник 9 февраля выходили 2 месячных обзора EIA и IEA, которые соревновались в пессимизме. EIA понизило средний цену по brent на 2016г до $37.52 с $40.15. Согласно энергетическому агентству США (EIA). избыток мирового предложения продержит нефтяные цены ниже $40 до августа, нефтяные запасы в США будут расти до апреля – до примерного пика 517 млн баррелей.

Доклад IEA (Международное энергетическое агентство) пообещал избыток глобального предложения нефти 2 млн барр. в первом квартале, 1.5 млн барр. во втором квартале 2016г., но во второй половине года избыток сократится до 0.3 млн барр в сутки. Впрочем, IEA оценило (09.02)прирост добычи ОПЕК в январе как 0.28 млн барр., тогда как сам ОПЕК показал 10 февраля цифру всего +0.131 млн барр.

Недельные данные EIA 10 февраля о внезапном падении запасов нефти в США на 0.8 млн барр. (оценка 3.2 млн барр.) вызвали лишь краткосрочный всплеск цен. Интересно, что данные EIA 3 февраля , 27 января, 20 января о росте запасов нефти в США до 502.7 млн на 7. 8 млн барр. (+8.4 млн, +4.1 млн барр) барр. оказывали мало негативного воздействия на рынок.

Среднедневные объемы добычи в США за неделю, закончившуюся 5 февраля, упали на 28 тыс.барр. до 9.186 млн.


Дневной график


На дневном графике видно, что 9 февраля на страхах глобального избытка предложения углеводородов был пробит локальный минимум 2 февраля (32.23) и 11 февраля достигнута первая цель Фибоначчи пробоя 30. Цена отскочила от уровня 30 12 февраля после заявления ОАЭ о готовности разговаривать о сокращении производства. Ранее в четверг министр нефти ОАЭ говорил о сокращении выпуска в странах нечленах ОПЕК, но это производило мало впечатления на игроков. В феврале цена образовала понижательный клин, верхняя граница которого проходит сегодня в районе 32.7. Снизу выделим испытанную 26 января поддержку 29.27.

Если цена будет закрывать сессии выше 32.23, то вопрос о тестировании годовых минимумов на 27.1 будет снят с повестки дня.

В пятницу 12 февраля на динамику нефти могут оказать данные по розничным продажам в США, а также данные по буровым установкам в США. На этой неделе глава Роснефти И. Сечин указывал о том, что в США закрылось уже две трети буровых установок на сланцевых месторождениях.

 
Постоянный адрес обзора       Полный вариант обзора (PDF 492Kb)

Обслуживание на финансовых рынках ВТБ24
Отдел продаж
(495) 982-58-15
(800) 333-24-24

 

Уважаемые подписчики!

ВТБ24 предлагает Вам попробовать свои силы на российском фондовом рынке. Откройте демо-доступ в системе интернет-трейдинга QUIK, совершайте сделки с акциями на учебном счете по реальным котировкам, научитесь зарабатывать на движениях цен на рынке.

Получить демо доступ к QUIK

Уважаемые клиенты!
С 16.03.2015 изменяется порядок подписания реестров поручений: реестры будут размещаться в Личном кабинете и могут быть подписаны электронной подписью. Подробнее см на сайте onlinebroker.ru
 
Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых Авторами как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления.   Запрещается копирование и дальнейшее распространение информации из рассылок Банка без разрешения правообладателя. В случае получения разрешения ссылка (гиперссылка) на сайт www.onlinebroker.ru обязательна!
В избранное