Европейская валюта слегка укрепилась против доллара США на торгах в четверг, 13 ноября. Отсутствие важной фундаментальной статистики и концентрация рынка на выборах в Японии не позволили совершить прорыв выше уровня 1.2485, что ограничивает коррекционный рост евро в краткосрочной перспективе.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 41 пункт, волатильность торгов составила 65 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло, что оказало небольшое давление на доллар США во второй половине дня. По данным министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю со 2 по 8 ноября выросло на 12 000 и составило 290 000. Экономисты ожидали, что число заявок составит 281 000.

Технический анализ:

Учитывая тот факт, что вчера пара не сумела обновить максимумы прошлого дня, а на сегодняшней азиатской сессии вплотную подобралась к минимумам, торговля также переместилась в нисходящий ценовой канал, нижняя граница которого расположилась в области минимума 12 ноября 1.2419. Верхняя граница данного канала проходит у максимума 12 ноября 1.2497 и максимума вчерашнего дня 1.2491.

Уровни поддержки и сопротивления остались прежними.

Отпор покупателям по-прежнему оказывает область 1.2485, чуть выше которой имеется также важный уровень 1.2522. Лишь после их реального пробоя и закрепления можно будет говорить на тему продолжения восстановления EUR/USD к 1.2565 и к основанию 26-ой фигуры – 1.2601.

30-дневная средняя скользящая расположилась на одном уровне с 50-дневной средней, и обе скользящие указывают на боковой характер рынка, который сохраняется с начала торговой недели.

На сегодняшних утренних торгах продавцы вновь начали активно сваливать пару к первому сильному уровню поддержки у основания 24-ой фигуры - 1.2409, чуть ниже которого также имеется очень важная область 1.2377. Лишь пробой и закрепление под этими уровнями может вернуть в рынок более сильных медведей, что возобновит среднесрочный нисходящий тренд по евро в сторону 1.2349 и 1.2293.

Полосы Bollinger Bands располагаются параллельно друг другу и указывают на снижение волатильности рынка. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2460, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD остается около нулевой отметке, подтверждая боковой характер рынка. На сегодня остается приемлемой торговля от уровней поддержки и сопротивления в обратные стороны.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.2409, 1.2377, 1.2349

Уровни сопротивления: 1.2485, 1.2522, 1.2565

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2462

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2460

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com 

Приветствую всех!

Обзор по  паре EUR/JPY и прогноз на 14 ноября.

Во временных рамках последнего месяца выделяется доминирующий тренд бычьей волны  от 16 октября. На протяжении последних недель в ее рамках формируется встречная, скрытая по форме, коррекция. Волна имеет неправильную форму структуры, приближаюсь к началу отработки завершающей части.

Вчерашний подъем курсы превысил ожидаемые рамки, обновив локальный хай начала текущей недели.

Сегодня жду продолжение развития описанного в предыдущие дни алгоритма, начало снижения курса. Характер колебаний видится флетовым, с возможным ускорением к концу движения.

Дальняя зона поддержки предполагается минимальной расчетной зоной, где возможно завершение всей коррекции.

Зоны поддержки:

- 143.45/30

- 142.80/50

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 144.70/145.00

Выше не ожидаю.

Торговые рекомендации: Покупки имею малый потенциал, высокорискованны. Рекомендую акцентировать внимание на  формирование на ваших ТС сигналов на продажу. Начинающим предлагаю воздержаться от торговли.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

Приветствую всех!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз  на 14 ноября.

При анализе перспектив на ближайшие дни наиболее интересна скрытая коррекционная структура, сформированная в рамках основного бычьего тренда от  начала мая.

Структура коррекции имеет неправильную форму с удлинением вверх внутренней части. С текущей недели на графике формируется плоский вымпел, завершающий внутреннюю часть коррекционного зигзага.

Вчерашний день для индекса прошел спокойно, в узком коридоре флета. К началу текущих суток котировки достигли границ зоны сопротивления.

Сегодня ожидаю продолжение описанного в предыдущие дни сценария алгоритма (см. обзор #USDX от 11/13.11). Потенциал минимально возможного снижения обозначен границами дальней зоны поддержки.

Зоны поддержки:

- 87.30/20

- 86.85/86.70

Ниже  не ожидаю.

Зоны сопротивления:

- 87.95/88.10

Выше не жду.

Вывод: Ожидается завершение текущей скрытой коррекции.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность! 

EUR/USD, GBP/USD.

Итак, ожидаемые нами данные китайской макростатистики оказались хуже прогнозов. Промышленное производство в октябре снизилось с 8,0% г/г до 7,7% г/г против прогноза 8,0% г/г. Объёмы инвестиций в основное производство сократились с 16,1% г/г до 15,9% г/г при ожидании 16,0%. Розничные продажи за октябрь снизились в 11,6% г/г до 11,5% г/г. На валютном рынке не произошло значимой реакции на данные, но американский рынок данный негатив всё же отработал – после быстрого роста индексов с начала сессии, во второй половине котировки почти вернулись к исходным уровням и только к закрытию торгов индексы оказались в плюсе (S&P500 0,04%). Свою роль сыграло известие о скором вливании ликвидности со стороны Народного Банка Китая в банковскую систему. По еврозоне был собственный негатив – индекс потребительских цен в Германии снизился в октябре на 0,3% (на уровне прогноза), во Франции ИПЦ остался без изменения. Прогноз ЕЦБ по инфляции оказался неутешительным – даже через пять лет инфляция может быть меньше целевого уровня в 2,0% – всего лишь 1,8%.

В Великобритании баланс цен на дома от института сертифицированных оценщиков (RICS) в октябре составил 20% против ожидания 25% и 30% в сентябре. Аукцион 10-летних государственных облигаций Великобритании прошёл с ростом доходностей – против 2,15% прошлого аукциона вчера облигации были размещены под 2,21%.

В США число заявок на пособия по безработице увеличилось с 278К до 290К. На конференции в Нью-Йорке Джанет Йеллен говорила на тему глобального взаимодействия экономики США и всего мира, не затрагивая монетарные вопросы.

Сегодня ожидается умеренный позитив по Европе и США. ВВП Германии за 3-й квартал ожидается ростом на 0,1%, ВВП Италии -0,1%, Нидерландов 0,2%. Общий ВВП по еврозоне за 3-й квартал прогнозируется на уровне 0,1%. Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за октябрь в финальной оценке обещает сохраниться на уровне 0,7% г/г.

Главная новость дня – розничные продажи в США за октябрь (16:30 мск). Прогноз по общим продажам составляет 0,2%, по корневому индексу (продаж за исключением автотранспорта) также 0,2%. Товарно-материальные запасы компаний в сентябре ожидаются приростом на 0,3%.

Ожидаем снижение евро к 1.2320, фунта стерлингов в диапазон 1.5600/30.

USD/JPY.

Рост USD/JPY поддерживается неугомонным движением вверх американского фондового рынка и главной темой месяца об увеличении Банком Японии объёма выкупа активов (гособлигаций). Более нервное состояние наблюдается на японском фондовом рынке – сегодня индекс Nikkei225, при возросшем вчера американском рынке на 0,04%, падает на 0,36% именно на фиксации прибыли. В ноябре это уже вторая массовая фиксация прибыли на японском фондовом рынке. Доходность государственных облигаций растёт (0,5% по 10-леткам) на ожиданиях роспуска парламента. Также в четверг был создан позитивный фон данными по росту промышленного производства за сентябрь на 2,9% против ожидания 2,7%. Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование, увеличился на 2,9% против ожидания -1,0%. Снизился только один из индикаторов инфляции – цены производителей в октябре составили 2,9% г/г против 3,6% месяцем ранее.

Мы оставляем краткосрочные цели по йене на 116.60/80 и 117.40. 

Открытие торгов текущей недели ниже уровня баланса ноября 1.1438 предопределило приоритетную нисходящую динамику. Несмотря на это, падение было уже дважды остановлено достаточно крупным спросом, который говорит о высокой вероятности ретеста уровня баланса в ближайшие дни. Для того чтобы медвежье движение вновь приобрело статус импульсного, потребуется образование разворотного паттерна на подходе к балансовой отметке. Если это произойдет, то основной целью снижения станет нижняя месячная КЗ 1.1211-1.1111. Стоит отметить, что в рамках этой зоны находится уровень баланса прошлого месяца, что добавляет значимости при формировании среднесрочной модели. 

Приоритетная среднесрочная модель. 

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет пробить и закрепиться выше уровня баланса 1.1438. Это позволит паре обновить годовой минимум и сформировать модель продолжения роста в случае удержания цены выше баланса. 

С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить достижение курсом недельной КЗ 1.1409-1.1396. Если пара не сможет преодолеть эту зону, то говорить о продолжении восходящего движения не придется. Образование разворотного паттерна при тесте контрольной зоны даст возможность рассматривать продолжение нисходящей модели и обновление недельного минимума. 

Приоритетная внутридневная модель.

Нахождение пары ниже уровня баланса подразумевает поиск разворотных паттернов, которые имеют больший вес по сравнению с пробоем и закреплением выше уровня 1.1438. В связи с этим недельную КЗ можно считать определяющей при формировании как внутридневных, так и среднесрочных моделей. Если текущая неделя закроется ниже указанной зоны, то это будет говорить о нисходящем приоритете на начало следующей торговой недели. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

Важнейшим событием не только текущей недели, но и всего ноября можно считать пробой и закрепление ниже уровня баланса 1.5825. Данный факт позволяет говорить о скором достижении курсом нижней месячной КЗ 1.5650-1.5550, которая является основной целью при построении среднесрочной модели. Чтобы нарушить текущую нисходящую динамику, потребуется огромное давление со стороны покупателей, поэтому рассматривать длинные сделки до теста месячной КЗ не имеет большого смысла. Важно понимать, что подобные сильные рывки являются инерционными, а вкупе с долгосрочным нисходящим трендом говорят о заинтересованности в снижении курса национальным банком. 

Приоритетная среднесрочная модель. 

Альтернативную модель в текущей фазе рассматривать достаточно сложно по причине отсутствия каких-либо признаков силы покупателей. На данном этапе необходимо большее внимание уделить фиксации профита по коротким позициям. Рассматривать разворотные паттерны выгодней всего при тесте нижней месячной КЗ. 

С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить достижение курсом недельной КЗ 1.5728-1.5708, которая является поддержкой при текущем падении курса. Закрепление ниже данной зоны откроет путь к тесту месячной КЗ и сделает это факт делом времени. Признаков для поиска длинных позиций пока не наблюдается, поэтому удержание части продаж с целью достижения уровня 1.5650 является основным условием. 

Приоритетная внутридневная модель.

Закрытие текущей недели в пределах месячной КЗ позволит рассматривать образование разворотных паттернов уже ближайшее время. Если курс сможет удержаться между недельной и месячной КЗ, то приоритет останется нисходящим до среды 19 ноября. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

На текущей неделе курс торгуется выше уровня баланса, что позволяет рассматривать длинные сделки в качестве приоритетных. Попытки теста уровня 1.2375 пока приводят к росту спроса. В случае закрытие торгов текущей недели выше балансовой отметки приоритет на следующую неделю сохранится. Четко определить целевой уровень пока не представляется возможным, поэтому закрытие длинных позиций лучше всего производить частично по значимым отметкам. Первой целью фиксации является уровень 1.2556. От этой отметки было получено крупное предложение в конце прошлой недели. 

Приоритетная среднесрочная модель. 

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет пробить и закрепиться выше уровня 1.2556. Это приведет ко второй волне роста курса и следующей целью станет отметка 1.2627, которая являлась определяющей большую часть предыдущего месяца. Важно понимать, что рассматривать пробой и закрепление ниже уровня баланса тоже имеет смысл, но пока баланс находится на расстоянии среднего хода от текущих уровней, продавцам потребуется сильное усиление, чтобы только довести цену до уровня 1.2375.

С точки зрения внутридневных колебаний очень важным является возможное достижение недельной КЗ 1.2534-1.2517, которая является определяющим сопротивлением и позволит говорить либо о завершении текущей нисходящей фазы, либо о продолжении медвежьего тренда, который будет иметь своей целью тест уровня баланса и обновление годового минимума. 

Приоритетная внутридневная модель.

При принятии торговых решений необходимо руководствоваться реакцией цены на важные отметки, которые находятся в пределах среднедневного хода пары. На конец текущей недели верхняя контрольная зона является определяющей для всего среднесрочного движения последних месяцев, а уровень баланса становится фундаментальным уровнем. Движение между указанными сопротивлением и поддержкой может стать причиной образования среднесрочной зоны накопления. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена пытается возобновить нисходящее движение, волатильность сейчас минимальна. Старший канал линейной регрессии направлен вбок, младший  направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» –сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 161,47, рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже критической линии. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 157,16. Сформировалось несколько свечных моделей, но в рамках минимальной волатильности, они очень слабые. MACD направлен вверх, что говорит о коррекционном движении. Разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о неопределенности. Отскок цены от уровня 161,47 может спровоцировать новый виток коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровень 161,47 и 157,16, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 168,93.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM может возобновить нисходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 161,47. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 157,16. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (162,67). При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже Киджун-сен. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.  

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями 161,47 и 157,16, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (162,50). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен (162,67) разрешит рассматривать длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью уровень 168,93.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 13 ноября, видим, что цена начала виток нисходящей коррекции, MACD развернулся вниз. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал направлен вниз, поэтому лонги актуальны и с этой позиции. Целью восходящего движения инструмента является уровень сопротивления 37,69. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 49,37. Сформировались "медвежьи" модели «Харами» и «Разделение», которые просигнализировали о начале и продолжении нисходящей коррекции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, разворот индикатора обратно вверх может засвидетельствовать завершение коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настрое. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего тренда. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями линия Киджун-сен и линия Сенкоу Спан Б, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше Тенкан-сен даст актуальную цель – уровень 37,69.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ начала корректироваться. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 37,69. В случае преодоления первого таргета, следующей целью будет выступать 49,37. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх, при формировании сильной "бычьей" модели или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 35,92. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Киджун-сен (35,92) и Сенкоу Спан Б (34,54), при открытии ниже Тенкан-сен (36,52). В случае закрепления или открытия Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 37,69.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Индикаторный анализ.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Свойства на последнем прогоне (свеча от 13.11.2014 года, время 06.00).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей), которая также двигалась вверх – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «конвергенция», направленное  вниз - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон», направленное  вниз - 25 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (25 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «конвергенция», направленное  вниз - 50 баллов вниз.

Гистограмма,  двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон», направленное  вниз - 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (50 баллов).

Общий итог: система индикаторов МАСД на 6-часовом графике дает  восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На 6 часовом  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый.

8 средняя линия ЕМА – цвет синий.

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.

Свойства на последнем прогоне (свеча от 11.11.2014 года, время 06.00).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вверх – сигнал верхней работы.

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх, пересекает снизу вверх 13 среднюю линию ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вверх – сигнал верхней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА – ослабление сигналов верхней  работы.

Итог: система средних линий ЕМА на 6-часовом графике  дает восходящую тенденцию. Распределение по значимости индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24%,

индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,

индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.

Общий итог:  индикаторный анализ до 19.00 мск на графике 6-часов даёт восходящую тенденцию.

Время: 14.20 мск. 

Рис. 1 (6-часовой график)

В четверг валютная пара USD/CHF торгуется с разносторонним  характером, концентрируя цену при этом в определенных рамках

На дневном графике мы можем наблюдать постепенно развивающуюся  "бычью" тенденцию. Как  ранее обсуждалось, после того, как "быки", восстанавливая исходное  движение, уперлись в ранее образованный пик 0,9700, цена в двузначности откатилась, образуя впоследствии краткосрочную консолидацию, где и по сей день развивается.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы увидим двузначность, выраженную в диапазоне 0,9680 / 0,9620, где "быки" попытаются перегруппироваться и восстановить исходное движение. Если же после некоторого застоя им это удастся, то вероятно прогнозировать штурм пика 0,9700 с попыткой зафиксироваться выше него и дальнейшей перспективой хода к 0,9800.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из  США

20:30 мск   с речью выступит член FOMC Плоссер

20:45 мск  с речью выступит председатель ФРС Йеллен

23:30 мск   с речью выступит член FOMC Кочерлакота

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,9700, 0,9750, 0,9840

Зоны поддержки: 0,9400, 0,9260, 0,9000

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены  выше 0,9700, с перспективой хода к 0,9750 и дальнейшей доливкой к 0,9840

- Продажу по паре рекомендуется производить по  цене ниже 0,9620, с перспективой хода к 0,9580

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!  

В четверг валютная пара AUD/USD торгуется с положительным характером, проявляя при этом временный "бычий" интерес на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать возобновляющуюся "медвежью" тенденцию.  Как ранее обсуждалось, после того, как "медведи", восстанавливая исходное  движение, уперлись в исторический уровень 0,8555, цена ощутила значительное давление, образуя впоследствии  коррекционное движение. Сейчас же мы продолжаем наблюдать "бычий" интерес на рынке,  где цена формирует полноценное коррекционное движение.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать "бычий" интерес на рынке, где перед ценой стоит важная отметка в лице 0,8770. Если же возле данной отметки цена ощутит давление, и "медведям" все же удастся восстановить интересы, то вероятно прогнозировать возобновление нисходящего движения с первоочередной точкой 0,8555, где ранее застопорилась цена.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из  США

20:30 мск   с речью выступит член FOMC Плоссер

20:45 мск  с речью выступит председатель ФРС Йеллен

23:30 мск   с речью выступит член FOMC Кочерлакота

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,8845, 0,9000, 0,9200

Зоны поддержки: 0,8555, 0,8400, 0,8300

Сигналы:

- Покупку  по паре рекомендуется производить по цене  выше 0,8780, с перспективой хода к отметке 0,8830

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 0,8710, с перспективой хода к уровню  0,8555

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

День

Игроки на повышение не смогли вчера подтвердить свои намерения и надежно закрепить высоту. В результате сейчас создаются условия для более глубокого коррекционного снижения, и отработанная цель на пробой дневного облака может стать рубежом реально достигнутых и отработанных восходящих ориентиров на данном участке.

Первой поддержкой в случае продолжения снижения является дневной Тенкан (142,54).

Н4-Н1

Вчера Киджун Н4 встал на пути и смог отбросить игроков на рынке к верхнему уровню исполненной дневной цели. Сейчас именно крест Н4 стоит на страже интересов игроков на повышение.

В настоящий момент, после ретеста 144,19, медведи с новыми силами могут зайти на пробой золотого креста Н4. Поддержки сегодня расположены на 143,39 (Киджун Н4 + облако Н1), далее 143,08 (Фибо Киджун Н4) и 142,79 (облако Н4). 

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

Часовой график зон: На графике можно выделить следующий наиболее значимые зоны: 1) Зона 76,35 - как видно, цена неоднократно находила здесь поддержку, что усиливает вероятность возобновления восходящего движения. 2) Зона 80 - служит первоначальной целью для покупателей в случае возобновления роста. 3) Зона 81,7 - является основной целью для покупателей, откуда возможна краткосрочная коррекция. Сегодня целесообразно удерживать длинные позиции. 

Часовые свечи: На свечном графике по-прежнему в действии формация "двойного удара" по зоне поддержки 76,3. В данный момент наблюдается возобновление нисходящего движения на фоне общего флэта. Обратите внимание, что зона 76,3 уже выдержала две попытки преодоления, что делает ее вполне значимой точкой разворота. Уровнем защитной приостановки по-прежнему выступает минимум первого удара 75,85. При достижении отметки 80, целесообразно закрыть 1/2 от общего объёма всех длинных позиций и переместить StopLoss ордер в точку безубыточности.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: 4.0309

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 13 ноября, видно, что цена закрепилась обратно ниже скользящей средней и часто меняет направление движения. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «1/8» - 1140,63, который уже был отработан, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1125,00. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится ниже нее, поэтому более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому короткие позиции можно рассматривать до разворота индикатора вверх, что будет означать виток коррекционного движения. Лонги можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии любой перекупленности или перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1156,25

S2 – 1140,63

S3 – 1125,00

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1171,88

R2 – 1187,50

R3 – 1203,13

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1140,63. При преодолении этого уровня, новой целью для шортов будет выступать уровень 1125,00. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от уровня 1140,63. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: 29.1611

Пояснения:

Из анализа серебра 13 ноября видно, что цена пытается возобновить нисходящий тренд, но пока что у нее это не получается. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 15,234. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой целью выступать уровень Мюррея «-2/8» - 14,844. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому сейчас короткие позиции актуальны до тех пор, пока индикатор направлен вниз, то есть сигнализирует об отсутствии коррекции. Индикатор CCI находится около уровня 0, что обозначает отсутствие любой перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 15,625

S2 – 15,234

S3 – 14,844

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 16,016

R2 – 16,406

R3 – 16,797

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 15,234. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 14,844. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Закрывать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке от уровня 15,234. Ордера тейк - профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Мой Блог с дополнениями к анализу.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: 14.1037

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 13 ноября отскочил от скользящей средней линии и пытается продолжить нисходящий тренд. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 1,2329. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,2207. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать новый виток коррекционного движения, короткие позиции можно поддерживать. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2329

S2 – 1,2207

S3 – 1,2085

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2451

R2 – 1,2573

R3 – 1,2695

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,2329. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью будет уровень 1,2207. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать вручную шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет или при отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк - профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI:  -146.5453

Пояснения:

Курс фунта 13 ноября завершил коррекцию и возобновил нисходящее движение, о чем просигнализировал индикатор Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «2/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «1/8» - 1,5747. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,5625. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, до разворота индикатора вверх, что будет означать начало восходящей коррекции, короткие позиции являются актуальными. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает наличие сильной перепроданности валютной пары, поэтому в ближайшее время может начаться восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5747

S2 – 1,5625

S3 – 1,5503

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5869

R2 – 1,5991

R3 – 1,6113

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5747. При преодолении первого таргета, новой целью для шортов будет уровень 1,5625. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать шорты рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета или при отскоке цены от уровня 1,5747. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Шведская крона по праву относится к самым слабым валютам среди денежных единиц G10: приверженность Риксбанка к мягкой денежно-кредитной политике, из-за стремления вывести страну из дефляции, толкает котировки SEK вниз. Центробанк Скандинавского государства не единожды прибегал к практике снижения процентных ставок, доведя ключевую из них до нулевого уровня. При этом масштабы экспансии каждый раз повергали рынок в шок, способствуя резкой девальвации кроны. Последний раз это произошло в конце октября, когда ставка РЕПО была снижена на 25 базисных пунктов. Судя по опубликованному в начале первой декады ноября протоколу заседания регулятора, он не прочь и дальше ослаблять монетарную политику, если ситуация в еврозоне продолжит ухудшаться.

Нетрудно заметить, что Риксбанк выступает в роли ведомого, безоговорочно отдав статус поводыря ЕЦБ. Как только Европейский Центробанк режет ставку рефинансирования или объявляет о запуске одной из программ количественного смягчения, шведский регулятор тут как тут. Дефляция, которая над странами валютного блока лишь витает, для официального Стокгольма является серьезной проблемой. В сентябре потребительские цены снизились на 0,4% м/м., чем вызвали на себя огонь Риксбанка, в октябре продолжили пике (-0,1% м/м.), замедление которого привело к временной стабилизации котировок кроны. Парадоксальность ситуации заключается в том, что по другим показателям шведская экономика выглядит лучше, чем экономика еврозоны. Рост ВВП во втором квартале составил 2,6% г/г., уровень безработицы за три последних месяца упал до 7,2% (-2,1%), доли счета текущих операций и госдолга в ВВП составляют 6,2% и 40,6%. Аналогичные показатели по странам валютного блока не радуют: 0,8%, 11,5%, 2,4% и 90,9%. Где логика? На мой взгляд, представленные цифры в очередной раз доказывают верховенство денежно-кредитной политики Центробанков над макроэкономической статистикой: если стремиться к достижению таргета по одному индикатору, то можно закрывать глаза на остальные.

Технически динамика котировок USD/SEK характеризуется наиболее устойчивым трендом среди валют G10.

На дневном графике прорыв сопротивления на 7,404-7,4055, устойчивость которого вызывает сомнение, позволит продолжить движение на север к целевым ориентирам паттерна гармоничной торговли AB=CD на 7,5 (200%) и 7,54 (224%). При такой сильной тенденции, основанной на разных векторах монетарной политики ФРС и Риксбанка, имеет смысл использовать отскок от скользящей средней (EMA21), выполняющей роль динамической поддержки, для формирования длинных позиций.

На дневном графике EUR/SEK у «медведей» появился призрачный шанс переломить существующую тенденцию. Речь идет о формировании модели расширяющего клина, обозначенной синим цветом. Для ее реализации нужен прорыв поддержки, расположенной вблизи отметки 9,1. Дело, конечно, непростое, но надежда, пусть и небольшая, греет сердце продавцов. Лишить их этой радости может прорыв сопротивления на 9,3-9,35 с последующим обновлением октябрьского максимума. В этом случае произойдет активация паттерна AB=CD, таргетами по которому выступают уровни 9,48 (127,2%) и 9,6 (161,8%).

Подробнее о судьбе шведской кроны, евро, доллара США и других мировых валют мы поговорим на вебинаре «Пять ключевых событий на FOREX».      

Банк Англии в среду дал ясный сигнал, что видит явное замедление экономического роста в Британии. Опубликованный экономический ежеквартальный прогноз показал ожидания банком снижения ВВП в 2015 году до 2.9%, а в следующем, 2016, до 2.6%. Ранее прогнозировался рост ВВП соответственно на 3.1% и 2.8%. В ЦБ также заявили, что видят в ближайшие полгода инфляцию ниже уровня в 1.0%. На этом фоне ожидания рынком повышения ставок в Великобритании заметно упали и привели к снижению британского фунта, на который так же, как и на евро, давит ожидание повышения ставок в Штатах в 2015 году.

Единая валюта консолидируется в ожидании выхода завтра данных индекса потребительских цен и прогноза ВВП за третий квартал. Предполагается, что инфляционный показатель останется на уровне 0.4% в месячном исчислении, а в годовом снизится до 0.7% с 0.8%. Также ожидается публикация ВВП без изменений на уровне 0.1% к кварталу и 0.7% в годовом исчислении.

Данные показывают, что европейская экономика стагнирует и ранее предпринятые меры от ЕЦБ пока никакого результата не дают, что в свою очередь порождает новые представления рынка о высокой степени вероятности того, что на очередном декабрьском заседании ЕЦБ может объявить о дополнительных смягчающих мерах. Вчера в своем выступлении М. Драги в очередной раз сообщил, что при необходимости ЕЦБ пойдет на неординарные меры поддержки экономики или, иначе говоря, на европейский вариант полномасштабной программы по выкупу активов. Драги также повторил ранее сказанные слова о том, что ЦБ будет наращивать свой баланс к уровню 2012 года, когда он был около 3 трлн евро.

Сегодня были опубликованы статистические данные по потребительской инфляции в Италии, Испании, Франции и Германии, которые показали отсутствие роста. На этом фоне основная валютная пара евро/ доллар продолжила консолидироваться в довольно узком диапазоне. Рынок перестал реагировать на публикацию статистики из континентальной Европы, так как сосредоточен на значениях показателей из США.

На наш взгляд, основным драйвером, который окажет влияние на динамику валютного рынка, будет выход в пятницу цифр по розничным продажам в Штатах, так как они позволят инвесторам получить очередной подтверждающий сигнал усиления американской экономики, если, конечно, данные не подкачают, как это было в октябре, что вызвало глубокую коррекцию доллара на валютных рынках.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар продолжает консолидироваться, отрисовывая фигуру «треугольник». Если цена преодолеет уровень 1.2500, можно ожидать локального роста пары к уровню 1.2560, который соответствует откату в 38% по Фибоначчи, и тогда уже пара приступит к формированию фигуры продолжения тренда «медвежий флаг». В то же время прорыв ниже уровня 1.2420 приведет к ее снижению к уровням 1.2300, а потом, вполне вероятно, и к 1.2250. Наш общий прогноз по паре остается в целом негативным.

Британский фунт оказался под сильным давлением и торгуется ниже уровня 1.5800. Можно предположить, что если пятничные данные из Штатов окажутся на высоте, она продолжит свое снижение к 1.5700.

Важные события дня:

12.00 Еврозона Ежемесячный бюллетень ЕЦБ

16.30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,3% м/м

16.30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 2-8 ноября n/a; 282000; 278000

18.00 США Число открытых вакансий от JOLTS октябрь n/a; 4,75 млн.; 4,84 млн.

18.30 Канада Обзор Банка Канады

19.00 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 3-9 ноября n/a; n/a; 0,5 млн. барр.

22.00 США Баланс федерального бюджета октябрь n/a; -111,5 млрд. долл. США; 105,8 млрд. США

23.05 Канада Выступление члена правления Банка Канады Уилкинса

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке форекс 13 ноября, видим, что цена второй раз отработала первый таргет, но пока что по-прежнему не может закрепиться выше. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 115,89, который уже был достигнут 2 раза. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 117,20. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (115,00), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение  поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 112,94, а ордера на покупку  станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, однако цена повышается, индикатор сейчас разряжается. Если цена отскочит от уровня 115,89, это также может  спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 115,89. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 117,20. Стоп лосс размещаем ниже 115,00 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 115,80 и 117,10.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 13 ноября показывает, что цена продолжает корректироваться и отработала уровень поддержки S2. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни сопротивления S1 – 4,3160 и R1 – 4,4340, если цена отскочит от уровня 4,1230. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 3,9310 и 3,8130. Нисходящая линия тренда больше не актуальна, цена закрепилась выше нее, а тенденция на рынке поменялась на восходящую. Восходящей линии тренда пока что нет. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 4,1230 может спровоцировать завершение нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 4,3160 и 4,4340. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от уровня 4,1230, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения, как и разворот вверх одного или обоих индикаторов (могут разряжаться). Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 13 ноября возобновил нисходящий тренд, так и не сумев закрепиться внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу  подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5766, который уже достигнут, но пока что не преодолен. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5661. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5850), если цена закрепится выше критической линии, потому сигнал на продажу будет вновь ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5998, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5766. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5661. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5850 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную шорты можно будет при отскоке цены от уровня 1,5766 или в случае разворота MACD вверх. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5775 и 1,5670.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Мой Блог с дополнениями к анализу.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

13 ноября пара доллар/франк продолжает отрабатывать «мертвый крест», но пока что не может закрепиться хотя бы внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу  подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9579, но шорты не актуальны до закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 0,9499. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9675), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен до предела, а продолжение нисходящего движения  поставлено под большое сомнение, восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9740. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает возможное начало нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может засвидетельствовать виток нисходящего движения. Отскок от нижней границы облака Ишимоку может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9499. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9418. Стоп лосс располагаем выше 0,9675 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии шортов требуется, чтобы цена располагалась ниже облака Ишимоку, а MACD  был направлен вниз. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9505 и 0,9425.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 13 ноября показывает, что цена продолжает отрабатывать «золотой крест», но по-прежнему не может зайти в облако. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2568, но рассматривать длинные позиции до закрепления цены выше облака не рекомендуется. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,2681. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2435), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» ослабится еще больше и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,2349. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящего движения. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2681. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,2787. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2435 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена  находиться выше облака. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,2675 и 1,2780.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 13 ноября показывает, что цена закрепилась ниже уровня поддержки S1 и продолжает нисходящее движение. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни поддержки S2 – 75,99 и S3 – 74,05, если цена останется ниже уровня 77,92. Целями для восходящей коррекции являются уровни 79,12 и 81,05, если цена закрепится выше уровня 77,92. Нисходящая линия тренда перестроена и оказывает поддержку торгующим на понижение, делая актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 75,99 может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 75,99 и 74,05. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Отскок цены от уровня 75,99 может засвидетельствовать начало коррекции, как и разворот вверх OsMA. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

День

От взаимодействия с месячным сопротивлением на дневном тайме сформирована свечная модель Проникающие линии. Медведи приготовились к более глубокой коррекции. Дневной Тенкан (182,16) пытается противостоять планам медведей и поэтому сегодня он выдвинулся непосредственно к графику цены. Пробой уровня и закрепление под ним даже на младших таймах способно привести к развитию полноценной коррекции, глубина которой будет изменяться другими уровнями дневного креста Ишимоку (Фибо Киджун 178,30 и Киджун 176,34).

Н4-Н1

На младших таймах пробит крест Н4 и облако Н1, в результате сейчас наблюдается восстановление к пробитым уровням для ретеста. Сопротивление сосредоточены на 182,87 (Киджун Н4 + SSB Н1) и 183,30 (Тенкан Н4 + облако Н1). Пробой последнего сопротивления и выход в северном направлении из облака Н1 могут привести к активизации игроков на повышение и формированию отбоя от дневного Тенкана, что не входит в планы медведей.

Ключевая поддержка сегодня расположена на 182,16 (дневной Тенкан + верхняя граница облака Н4). Если медведи пробьют верхнюю границу облака, то ориентиром для движения станет его нижняя граница, что и позволит развить коррекцию к уровням старших таймфреймов.

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

Daily

Бычья дивергенция позволяла паре выполнить некоторый рост, но ее последний лоу пройден, а котировки выполнили падение к уровню коррекции 61,8% - 1,5772. Отбой курса пары от уровня Фибо 61,8% сработает в пользу английской валюты и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,5990. Назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление котировок под уровнем коррекции 61,8% позволит трейдерам рассчитывать на дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 1,5587.

4h

Котировки на 4-часовом графике выполнили разворот в пользу американской валюты и выполнили падение к уровню коррекции 100,0% - 1,5756. Закрепление курса пары 13 ноября под уровнем Фибо 100,0% - 1,5756 позволит трейдерам рассчитывать на дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,5531. Назревает бычья дивергенция у индикаторов CCI и MACD: последний лоу котировок уже ниже предыдущего, а аналогичные лоу индикаторов могут получиться выше предыдущего. Отбой пары от уровня Фибо 100,0% или бычья дивергенция позволят ожидать некоторый рост.

Daily

Пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 123,58. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора. Закрепление курса под уровнем Фибо 76,4% - 112,68 позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение пары в направлении уровня коррекции 61,8% - 105,85. Перекупленность индикаторов повышает вероятность разворота пары в пользу иены. Отбой курса от уровня Фибо 100,0% аналогично сработает в пользу начала падения пары.

4h

Котировки на 4-часовом графике продолжают рост в направлении уровня коррекции 261,8% - 119,63 после закрепления над уровнем Фибо 200,0% - 113,64. Закрепление курса под уровнем Фибо 200,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 109,86. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса 13 ноября от уровня коррекции 261,8% аналогично сработает в пользу валюты Японии.

Daily

Котировки продолжают процесс роста в направлении уровня коррекции 323,6% - 150,11 после образования бычьих свечных формаций «Харами» и «Поглощение». Образование медвежьей формации «Харами» позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 261,8% - 139,39. Закрепление курса под уровнем Фибо 261,8% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 200,0%.

4h

Пара на 4-часовом графике 13 ноября продолжает процесс роста котировок в направлении коррекционного уровня 0,0% - 145,68 после образования бычьей свечной формации «Харами». Отбой курса от уровня Фибо 0,0% сработает в пользу японской иены и некоторого падения пары в направлении уровня коррекции 23,6% - 142,29. Закрепление курса над уровнем Фибо 0,0% повысит вероятность продолжении роста в направлении следующего коррекционного уровня по новой Фибо-сетке.

Daily

Отбой котировок от коррекционного уровня 23,6% позволил паре выполнить разворот в пользу валюты Новой Зеландии и закрепление над уровнем Фибо 38,2% - 0,7838. В итоге рост пары продолжается в направлении уровня коррекции 50,0% - 0,7961. Отбой котировок от уровня Фибо 50,0% позволит ожидать разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 38,2%. Образование медвежьей свечной формации повысит шансы пары на отбой от уровня Фибо 50,0%. Закрепление котировок над уровнем коррекции сработает в пользу продолжения роста пары в направлении коррекционного уровня 61,8% - 0,8080.

4h

Образование медвежьей свечной формации «Харами» на 4-часовом графике позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,7701. Образование бычьей формации 13 ноября сработает в пользу новозеландской валюты и продолжения роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,7970. Закрепление курса над уровнем Фибо 200,0% повысит шансы пары на дальнейший рост в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 0,8136.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На  свече закрытием от 12.11.2014 года у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии  – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет фигуру, направленную вниз – 0 баллов вниз.

Тенденция недели на сегодня – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «конвергенция», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик  на дневном графике даёт восходящую тенденцию. 

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт нейтральный сигнал. 

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече (свеча закрытием от 12.11.2014 года).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

свойство «точка схождения», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «две вилки», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «две вилки», направленное  вверх - 25 баллов вверх.

- свойство «двойное пересечение индикатора RSI(13)», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена, в течение дня, будет иметь восходящую тенденцию.

Время 09.50 мск. 

Рис. 1 (дневной график)

Анализ волновой разметки:

Весь вчерашний день пара USD/JPY провела в диапазоне, консолидируясь между уровнями 115-й и 116-й фигур. При этом текущая волновая картина позволяет предположить, что валютная пара практически завершила процесс формирования коррекционной структуры 4-й волны, в 5-й, в 5-й. Если это так, то существует вероятность завершения всей 5-й волны, в 5-й, или после повторного пробоя уровня 116.00, или после достижения ценой отметки 116,75.    

Цели для варианта c нисходящей волной:

113,52 – 523,6% по Фибоначчи

111,53 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

116,75 – 685,4% по Фибоначчи

118,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжается с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 116,75, что приравнивается к 685,4% по Фибоначчи, и выше к 118 фигуре в рамках предполагаемой волны 5. В рамках понижательной коррекционной волны (или даже нового понижательного участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 113,52 и 111,53, что приравнивается к 523,6% и 423,6% по Фибоначчи. Волна 5 принимает достаточно протяженный и сложный вид и не выглядит еще завершенной. Повышательный коридор сохраняет перспективы повышения котировок.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на предпринятые попытки, в ходе вчерашних торгов, пара USD/CHF не смогла определиться с направлением движения и до конца дня оставалась вблизи отметки 0,9650. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему находилась в стадии формирования внутренней волновой структуры 4-й волны, в 3-й, (в 5-й). Если это так, то с учетом наметившейся дивергенции MACD_ака вероятность возобновления восходящего движения как минимум к отметке 0.9755 еще не утратила своей актуальности.      

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9754 – 127,2% по Фибоначчи

0,9800

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9590 – 11,4% по Фибоначчи

0,9489 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда, но волновая разметка последних недель выглядит не совсем однозначно. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны 5 в 3 в 5, с целями, расположенными около отметки 0,9754, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей коррекционной волны (в составе волны 5) понижение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 0,9590 и 0,9489, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9590 может привести к завершению построения коррекционной волны. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к завершению построения коррекционной волны.

Анализ волновой разметки:                 

Вчерашним падением на 180 п.п. пара GBP/USD подтвердила завершение формирования внутренней волновой структуры 4-й волны, в 5-й, в 3-й. Таким образом, с учетом складывающейся волновой картины, можно предположить, что такое снижение цены проходило в процессе формирования 5-й волны, в 5-й, в 3-й. Если это так, то в качестве расчетной цели для этой 5-й волны может выступать минимум минувшего дня, или отметка 1,5585.        

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5700 – 1,5600

Цели для построения восходящей волны:

1,5989 – 100,0% по Фибоначчи

1,6143 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта запутывает волновую структуру, но все еще находится в стадии построения понижательного участка. В рамках восходящей коррекционной волны (или набора волн) инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 1,5989 и 1,6143, что приравнивается к 100,0% и 76,4% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны (предположительно 5 в 3) продолжается понижение с целями, расположенными вблизи 57 и 56 фигур.

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD предпринимала не очень активные попытки возобновить нисходящее движение. При этом складывающаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара переходит в стадию формирования 5-й волны, в 3-й, в 5-й (в А), расчетные цели которой расположены между отметками 1,2355 – 1,2280. В то же время нельзя исключать вероятности усложнения внутренней волновой структуры 4-й волны, в 3-й, вследствие чего еще некоторое время цена продолжит движение между уровнями 24-й и 25-й фигур.    

Цели для нисходящей волны:

1,2357 – 127,2% по Фибоначчи

1,2283 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,2519 – 200,0% по Фибоначчи

1,2706 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны (возможно в составе волны 5) продолжается повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2519 и 1,2706, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 5, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около отметок 1,2357 и 1,2283, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Предполагаемая волна 5 в А не выглядит еще полностью укомплектованной. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения понижательного участка тренда.

В среду, 12 ноября, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Британский фунт, который еще как-то держался после выхода данных по рынку труда, затем начал быстро терять свои позиции против доллара США. Произошло этого после заявлений Банка Англии, который снизил прогнозы экономического роста и инфляции в Великобритании и просигнализировал о том, что повышение процентных ставок до второй половины следующего года маловероятно.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.5824 и VAH -1.5941. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5919.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в узком боковом канале.

Уровень POC от 11 сентября 2013 года теперь является первым промежуточным уровнем для продавцов. Закрепление под ним вернет в рынок новых медведей, что приведет к снижению пары в район POC от 17 июня 2013 года – 1.5719, а затем и к поддержке VAH от 9 сентября  - 1.5685. Самой дальней целью по коротким позициям на конец недели будет тест POC от 21 августа – 1.5650.

Для возврата в рынок покупателей, паре необходимо вернуться к уровню 1.5799, где будут уже заметны первые продажи фунта. Закрепление над ним приведет GBP/USD к тесту сопротивления VAL от 7 ноября – 1.5816, а затем и к VAL от 11 ноября – 1.5836. Самая максимальная коррекция, которая может быть по длинным позициям на конец недели, будет сосредоточено в районе VAL от 10 ноября – 1.5874.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Квартальный отчет по инфляции, опубликованный в среду Банком Англии, произвел на британский фунт сильное негативное воздействие. Основная причина – снижение прогноза роста ВВП Великобритании в 2015 и 2016 годах, а также падение темпов роста потребительских цен ниже 1% как следствие разрастания проблем в Еврозоне.

Рынки отреагировали незамедлительно. Фунт потерял против доллара более 100 пунктов за несколько минут, доходность 10-летних облигаций потеряла более 1,5%, снижаясь в течение дня до значения 2.168%. Реакция на в общем-то ожидаемые цифры может показаться несколько чрезмерной, но дело не в самих цифрах.

Весь 2014 год, особенно его первую половину, игроки готовились к началу цикла поднятия процентных ставок. Банк Англии объявил о твердом намерении завершить период мягкой денежной политики и нормализовать уровень процентных ставок уже в ближайшем будущем. Марк Карни 12 июня, выступая перед банкирами Лондона, заявлял, что быстрый экономический рост и снижение безработицы позволят регулятору начать процесс завершения сверхмягкой монетарной политики гораздо раньше, чем этого ожидают рынки. Основной проблемой на тот момент виделся быстро растущий пузырь на рынке недвижимости, но никак не общая экономическая ситуация.

В подтверждение этих планов на заседании 6-7 июля впервые за три года два члена Комитета, Мартин Уил и Иэн МакКаферти, проголосовали за немедленное повышение ключевой ставки на 0,25%. Казалось, интрига может быть лишь в том, когда именно Банк Англии начнет ужесточение политики, летом 2015 года, весной или даже в конце 2014 года.

Но вчерашнее заседание всех оптимистов опустило на землю. Эйфория закончилась и вернулся жесткий реализм, который гласит – ожидание снижения темпов инфляции и замедление экономического роста в ближайшие два года полностью исключают повышение ставки в ближайшем будущем. Поэтому и упал фунт. Не потому, что прогноз оказался негативным, а потому, что исчезли основания для нормализации денежной политики. Падение темпов роста инфляции ниже 1% происходит параллельно со снижением реальных доходов населения, и инфляция никак не может быть выше темпов роста заработной платы, снижение прогноза по которой вдвое и послужило основанием для разворота бычьего тренда в августе.

В этой ситуации ожидать, что фунт сможет укрепиться относительно доллара США, может только очень смелый оптимист. Гораздо вероятнее противоположный сценарий – фунт продолжит снижение к зоне поддержки 1.5340/5440.

Сегодня в 12.00 будет опубликован ежемесячный экономический отчет ЕЦБ. Игроки смогут узнать, как регулятор оценивает текущую экономическую ситуацию в Еврозоне и где видит максимальные риски. Никакой интриги отчет, по всей видимости, не предоставит – о том, что ситуация имеет тенденцию к ухудшению, уже давно не секрет.

Мы давно не слышим из Европы экономических новостей, разговоры о выкупе облигаций и о страданиях несчастных фермеров от санкций не в счет. Настоящие новости выглядят иначе. Вот к примеру: «Россия и Иран подписали пакет соглашений на строительство в Иране 8 атомных энергоблоков». Или еще: «Китай вложит $40 млрд в Фонд Шелкового пути, свяжет экономику Азиатского региона воедино». Вот это и есть настоящие экономические новости. Строительство жилья и дорог, заводов и пароходов, исследовательских центров и университетов, аграрных комплексов и подводных городов. А вовсе не объем выданных кредитов или выкупленных облигаций.

Экономика Европы нуждается в структурной реформе, что особенно актуально на фоне резкого роста темпов интеграционных процессов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Амбициозные проекты, такие как Новый Шёлковый путь, или создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций значительно повысят конкурентоспособность стран-участников, и, соответственно, понизят аналогичные перспективы для стран Европы. Но пока основное внимание уделяется исключительно монетарным методам, направленным на поддержку не реальной экономики, а банковской сферы. Меры, продвигаемые ЕЦБ, направлены на ослабление европейской валюты, и пока нет никаких причин ожидать обратного.

EURUSD

Отсутствие значимых драйверов не позволили основной валютной паре продолжить нисходящее движение, но и причин для роста явно не прибавилось. Поток остается нисходящим, а возможность укрепления к зоне сопротивления 1.2600/31 выглядит все более эфемерной. Пара продолжит снижение, помешать этому может лишь явный негатив из США. Цель – 1.2230.  

На Н4 пара продолжает консолидацию в районе уровня недельного pivot-а 1.2462. Заметно снижение диапазона колебаний, выход из диапазона приближается, и, поскольку тенденция к продолжению снижения остается доминирующей, то все более и более вероятен импульс вниз. Нас ожидает повторное тестирование минимума в районе 1.2349/60 и быстрое движение к 1.2243.

yuriy.vishnevetskiy @ analytics.instaforex.com 

В среду, 12 ноября, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Австралийский доллар торговался с повышением, сопротивляясь некоторому укреплению доллара США. Внимание рынка было сосредоточено на вопросах, связанных с возможностью проведения досрочных выборов и повышением налога с продаж в Японии,  а также многие трейдеры ждали данные по розничным продажам в Китае.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.8682  и VAH - 0.8717. Точка контроля POC была сформирована в области 0.8690.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар снизился против доллара США, после того как данные по розничным продажам в Китае оказались хуже прогнозов.  Согласно данным, розничные продажи в Китае в октябре 2014 года выросли на +0,98%, по сравнению с сентябрем, а вот промышленное производство в октябре выросло до 7,7%, тогда как экономисты ожидали роста до 8,0%.

Область POC от 4 ноября – 0.8721 сейчас является первой проблемой покупателей. Если они сумеют пробиться выше этого уровня, вероятней всего восходящее движение по паре продолжится к новым максимумам POC от 3 ноября – 0.8745 и POC от 30 октября – 0.8770. Самой дальней целью на конец недели будет тест важного уровня сопротивления POC от 31 ноября – 0.8796, где может быть заметна первая сильная фиксация прибыли по длинным позициям.

В случае появления в рынке продавцов, падение, как и сегодня на азиатской сессии, может быть ограничено уровнем VAH от 10 ноября – 0.8681, чуть ниже которого имеется еще одна хорошая область VAL от 10 ноября – 0.8641, которая уже несколько раз оказывала серьезную поддержку паре. Пробои и закрепление под этими уровнями приведет AUD/USD к новым минимумам в районе POC от 10 ноября – 0.8670 и VAL от 4 ноября – 0.8696. Самой дальней целью по коротким позициям на конец недели могут быть области POC от 4 ноября – 0.8721 и POC от 3 ноября – 0.8745.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Доллар США сумел укрепиться против европейской валюты на торгах в среду, 12 ноября, так как экономические данные еврозоны сигнализировали о замедлении темпов роста по сравнению с США.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 34 пункта, волатильность торгов составила 78 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Промышленное производство еврозоны в сентябре лишь частично восстановилось после падения в предыдущем месяце. По данным статистического агентства ЕС Eurostat, промышленное производство выросло в сентябре на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Экономисты ожидали, что производство должно было вырасти на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Технический анализ:

Несмотря на некоторое укрепление доллара США, пара остается зажата в боковом ценовом канале, с небольшим преимуществом в пользу восходящего движения. Нижняя граница проходит у минимума 11 ноября – 1.2394 и минимума вчерашнего дня 1.2422. Верхняя граница расположилась у максимума 11 ноября 1.2498.

Первые важные уровни сопротивления, которые уже целую неделю ограничивают рост евро, находятся в районе 1.2485 и 1.2522. Лишь после их реального пробоя и закрепления выше, можно будет говорить на тему продолжения восстановления EUR/USD к 1.2565 и к основанию 26-ой фигуры – 1.2601.

30-дневная средняя скользящая расположилась на одном уровне с 50-дневной средней, и обе скользящие указывают на боковой характер рынка, который сохраняется с начала торговой недели.

Продавцы также не могут опуститься под хороший диапазон поддержки 1.2409, и 1.2377. Лишь пробой и закрепление этих уровней может вернуть в рынок активных медведей, что возобновит среднесрочный нисходящий тренд по евро в сторону 1.2349 и 1.2293.

Полосы Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и указывают на снижение волатильности рынка. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2450, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD также очень быстро меняет свои стороны, но в целом находится около нулевой отметке, что подтверждает пессимистичный настрой участников рынка. Оптимальным сценарием для сегодняшней торговли будет продажа от сильных уровней сопротивления либо покупка в другую сторону, при тесте важной поддержки.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.2409, 1.2377, 1.2349

Уровни сопротивления: 1.2485, 1.2522, 1.2565

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2445

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2452

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Спасибо, что поддерживаете меня и голосуете в Премии «Аналитик года»! Буду рад новым голосам.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com 

Приветствую всех!

Обзор по  паре EUR/JPY и прогноз на 13 ноября.

В рамках доминирующей бычьей волны  от 16 октября на протяжении последней недели формируется встречная коррекция. Волна формируется плоско, имеет неправильную форму структуры.

Весь вчерашний день отрабатывалось начало завершающего этапа снижения. Промежуточная зона поддержки была продавлена ценой, что демонстрирует дальнейшие намерения.

Сегодня жду продолжение  начавшейся вчера тенденции, снижение курса пары.

Зоны поддержки будут ограничивать темпы ослабления цены.

Дальняя зона поддержки является расчетной минимальной зоной, где возможно завершение всей коррекции.

Зоны поддержки:

- 143.45/30

- 142.80/50

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 144.15/45

Выше не ожидаю.

Торговые рекомендации: Рекомендую акцентировать внимание на  формирование на ваших ТС сигналов на продажу. Начинающим предлагаю воздержаться от торговли.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность. 

Приветствую всех!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз  на 13 ноября.

Коррекционная структура, сформированная в рамках основного тренда, берущего начало с мая, остается в центре внимания при попытках прогнозирования в рамках интрадея.

Структура нисходящего движения имеет неправильную форму с удлинением внутренней части вверх. С начала текущей недели отрабатывается начало завершающей части волны. Выглядит это на графике котировок в виде плоского вымпела.

Вчерашние ожидания подтвердились лишь в первой части прогноза. Котировки доллара приблизились к расчетной зоне сопротивления.

Сегодня жду продолжение развития описанного в прогнозах прошлых дней алгоритма (см. обзор  #USDX от 11/12.11). В первой половине дня возможен флетовый настрой, попытки давления на зону сопротивления. Далее жду начало снижения курса индекса.

Зоны поддержки:

- 87.30/20

- 86.85/86.70

Ниже  не ожидаю.

Зоны сопротивления:

- 87.90/88.05

Выше не жду.

Вывод: Ожидается отработка завершающей части коррекции.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность! 

EUR/USD, GBP/USD.

Банк Англии вчера опубликовал экономический прогноз хуже ожиданий инвесторов. Прогноз по инфляции на текущий год понижен с 1,9% до 1,2%, на будущий понижен с 1,7% до 1,4%. При этом регулятор отметил, что при возможном ухудшении экономики еврозоны и повышении геополитической напряжённости инфляция может упасть даже ниже 1% в ближайшие несколько месяцев. Рост экономики (ВВП) на 2015 год ожидается на 2,9% против 3,1% в августовской оценке. На вышедшем релизе британский фунт потерял более 120 пунктов и не смог восстановить даже часть потерь, закрыв день снижением на 140 пунктов. Ситуация омрачалась данными по труду – безработица сохранилась на уровне 6,0% против ожидания её снижения к 5,9%. Заработная плата всё же увеличилась на 1,0% против ожидания 0,9%.

В еврозоне данные по промышленному производству за сентябрь показали рост на уровне ожидания – 0,6%.

В ближайшей перспективе у инвесторов сохраняется одна надежда в улучшении мировой экономики – Китай. Сегодня в 8:30 мск выходят данные по Китаю в промышленном производстве и розничных продажах за октябрь. Промпроизводство ожидается в сохранении роста на 8,0% г/г, как и месяц назад, розничные продажи также могут сохраниться на уровне 11,6%, объём инвестиций в основное производство ожидается снижением с 16,1% г/г до 16,0% г/г.

По еврозоне выходят данные по потребительским ценам по Германии и Франции за октябрь. Прогноз по Германии составляет (в финальной оценке) -0,3%, по Франции -0,1% против -0,4% в сентябре. В 12:00 мск ЕЦБ публикует ежемесячный экономический бюллетень. 

Вечером (16:30 мск) министерство труда США покажет данные по числу обращений за пособиями по безработице (прогноз 282К против 278К неделей ранее), в 22:00 мск выйдет отчёт об исполнении федерального бюджета за октябрь, прогноз дефицита 111,5 млрд долларов против профицита в 105,8 млрд в сентябре.

В целом выходящие сегодня данные можно представить как индикаторы общего экономического развития регионов. И если с умеренным позитивом США и умеренным негативом  еврозоны всё понятно, то рост/снижение в Китае пока является неопределённым. Мы полагаем, именно китайские данные зададут сегодня вектор интереса рынка. В случае позитивных данных мы сохраняем цель по евро к диапазону 1.2600/30, в случае негативных данных, возврат в диапазон 1.2310-1.2440 с давлением к нижней границе, так как завтра ожидаются хорошие показатели розничной торговли по США. По британскому фунту вероятно снижение цены к 1.5720 или ниже к 1.5675.

AUD/USD.

Вчера австралиец неплохо провёл день, прибавив в результате активных торгов 30 пунктов. Во вторник рост составлял более 60 пунктов, но весь этот ажиотаж имел под собой спекулятивный характер, что подтверждается сегодняшним массовым закрытием позиций (-56 пунктов в моменте). Стоимость сырьевых товаров медленно, но верно продолжает снижаться. Рост наблюдается только по ряду сельскохозяйственных товаров (пшеница 2,49%, мясо 0,87%). Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 теряет сегодня 0,4% против вчерашнего снижения американского S&P500 лишь на 0,08%.

Завтра в Австралии открывается саммит «Большой двадцатки» G-20. Чаще всего работа саммита незначительно влияет на настроения инвесторов, но в этот раз благодаря эпатажному поведению премьер-министра Австралии Тони Эбботта, инвесторы могут следить за работой саммита с большим вниманием. Тем не менее, если завтра данные по розничным продажам в США покажут хороший рост, австралиец не сможет удержаться на текущих уровнях и дальнейшее снижение вероятно к 0.8575 и 0.8500. Главное преимущество австралийского доллара – высокая ставка ЦБ, в условиях японского QE и европейского замороженного рынка кредитования остаётся незадействованным – рынок кэрри трейд подавлен. 

 Уважаемы трейдеры, на блоге каждую неделю публикуются статьи для начинающих по теме фрактального анализа, а также Видео Обзор валютной пары Евро Доллар. Перейти. 

Прогноз на 13 ноября:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2619, 1.2596, 1.2544, 1.2475, 1.2419, 1.2397 и 1.2356. Здесь, мы продолжаем следить за формированием потенциала для верха от 7 ноября. Продолжения развития восходящей структуры, ожидаем после пробоя 1.2475, в данном случае цель – 1.2544, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 1.2546 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.2596, возле которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.2419 – 1.2397, отсюда высока вероятность разворота к верху, пробой уровня 1.2397 будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 1.2356.

Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 7 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2475 Take profit: 1.2542

Buy: 1.2546 Take profit: 1.2592

Sell: 1.2417 Take profit: 1.2400

Sell: 1.2395 Take profit: 1.2356

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5946, 1.5877, 1.5824, 1.5794, 1.5755, 1.5689, 1.5653 и 1.5604. Здесь, мы продолжаем следить за развитием нисходящего цикла от 28 октября. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.5755, в данном случае цель – 1.5689, в коридоре 1.5689 – 1.5653 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.5604, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.5794 – 1.5824, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.5877, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящего движения, в данном случае потенциальная цель – 1.5946.  

Основная тенденция – развитие нисходящего цикла от 28 октября.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5794 Take profit: 1.5822

Buy: 1.5826 Take profit: 1.5875

Sell: 1.5755 Take profit: 1.5690

Sell: 1.5684 Take profit: 1.5655

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:  0.9858, 0.9826, 0.9798, 0.9750, 0.9698, 0.9627 и 0.9601, 0.9567 и 0.9520. Здесь, мы продолжаем следить за формированием потенциала для нисходящего движения от 6 ноября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.9698, в данном случае первая цель – 0.9750, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 0.9750 позволит рассчитывать на движение к 0.9798, в коридоре 0.9798 – 0.9826 консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.9858, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9627 – 0.9601, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к первой цели – 0.9567.  

Основная тенденция – восходящая структура от 29 октября, формирование потенциала для низа от 6 ноября.  

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9698 Take profit: 0.9750

Buy: 0.9753 Take profit: 0.9795

Sell: 0.9627 Take profit: 0.9605

Sell: 0.9600 Take profit: 0.9570

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 117.10, 116.27, 116.02, 115.24, 114.87, 114.28 и 113.21. Здесь, мы следим за локальной восходящей структурой от 4 ноября. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 116.02- 116.27, в данном случае потенциальная цель – 117.10, возле этого уровня консолидация цены. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 115.24 – 114.87, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 114.28, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития нисходящей структуры. Потенциальным значением для низа, пока считаем уровень 113.21.

Основная тенденция – локальная восходящая структура от 4 ноября.  

Торговые рекомендации:

Buy: 116.28 Take profit: 117.05

Buy: Take profit:

Sell: 115.24 Take profit: 114.90

Sell: 114.85 Take profit: 114.30

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1400, 1.1360, 1.1338, 1.1325, 1.1286, 1.1257, 1.1242 и 1.1219. Здесь, ситуация сместилась в сторону нисходящего движения и мы следим за формированием локальной структуры от 11 ноября. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.1286, в данном случае цель – 1.1257, в коридоре 1.1257 – 1.1242 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.1219, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.1325 – 1.1338, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1360, этот уровень является ключевым сопротивлением для восходящего движения, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае цель – 1.1400.  

Основная тенденция – формирование локального потенциала для нисходящего движения от 11 ноября.  

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1340 Take profit: 1.1360

Buy: 1.1364 Take profit: 1.1400

Sell: 1.1284 Take profit: 1.1258

Sell: 1.1242 Take profit: 1.1220

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8810, 0.8787, 0.8734, 0.8713, 0.8664, 0.8627, 0.8607 и 0.8539. Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 7 ноября. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.8713 – 0.8734, в данном случае цель – 0.8787, в коридоре 0.8787 – 0.8810 консолидация цены. Краткосрочное нисходящее движение, возможно после пробоя 0.8664, здесь цель – 0.8627, диапазон 0.8627 – 0.8607 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.8539.  

Основная тенденция – оформления потенциала для восходящего движения от 7 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.8736 Take profit: 0.8785

Buy: 0.8788 Take profit: 0.8810

Sell: 0.8662 Take profit: 0.8640

Sell: 0.8605 Take profit: 0.8555

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 146.65, 145.70, 145.29, 144.73, 143.67, 143.09 и 142.09. Здесь, локальная структура для верха от 10 ноября пока актуальна для определения ключевых целей. Продолжения развития восходящего движения, ожидаем после пробоя 144.73, в данном случае цель – 145.29, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 145.29 – 145.70 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 146.65. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 143.67 – 143.09, отсюда высока вероятность разворота к верху, пробой уровня 143.05 будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 142.10.

Основная тенденция –  формирование локальной структуры для верха от 10 ноября.

Торговые рекомендации:

Buy: 144.75 Take profit: 145.29

Buy: 145.72 Take profit: 146.60

Sell: 143.65 Take profit: 143.12

Sell: 143.05 Take profit: 142.35

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 187.36, 186.01, 185.48, 184.71, 183.77, 181.80 и 180.98. Здесь, цена близка к отмене восходящей структуры от 10 ноября, для чего необходим пробой 181.80. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 183.77, в данном случае первая цель - 184.71, пробой которого, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к – 185.48, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 185.48 – 186.01 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели- 187.36, возле этого уровня консолидация. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 181.80 – 181.00, до этого значения ожидаем оформления выраженных начальных условий для нисходящего цикла.

Основная тенденция – формирование локальной структуры для восходящего движения от 10 ноября.  

Торговые рекомендации:

Buy: 183.77 Take profit: 184.70

Buy: 184.72 Take profit: 185.45

Sell: 183.20 Take profit: 182.45

Sell: 182.35 Take profit: 181.00

Операционный масштаб SubMinuette (m30)


Euro vs US Dollar



Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) 13_14 ноября 2014 года станет определяться уровнями границ канала 1/2 Median Line (1.2450 <-> 1.2437 <-> 1.2424) вил операционного масштаба Micro.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике. 

Перспектива (1)
-> пробой нижней границы канала 1/2 Median Line Micro (1.2424) -> продолжение нисходящего движения EUR/USD к границам канала 1/2 Median Line (1.2394 <-> 1.2373 <-> 1.2352) вил операционного масштаба SubMinuette и зоны равновесия (1.2380 <-> 1.2358 <-> 1.2340) вил операционного масштаба Micro.



Перспектива (2)
-> если EUR/USD снова оказывается выше уровня 1.2450 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Micro) и пробивает конечную Shiff Line SubMinuette (1.2460) вместе с ISL38.2 SubMinuette (1.2480), тогда станет актуально развитие движения цены инструмента внутри границ зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (1.2480 <-> 1.2508 <-> 1.2535).

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com 

Операционный масштаб SubMinuette (m30)


Great Britain Pound vs US Dollar



Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) 13_14 ноября 2014 года будет обусловлено уровнями границ зоны равновесия (1.5805 <-> 1.5765 <-> 1.5735) и канала 1/2 Median Line (1.5805 <-> 1.5830 <-> 1.5850) вил операционного масштаба SubMinuette и зоны равновесия (1.5850 <-> 1.5860 <-> 1.5875) вил операционного масштаба Micro.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов SubMinuette и Micro представлена на графике. 

Перспектива (1)
-> при пробое нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (1.5735) -> вариант продолжения нисходящего движения GBP/USD к целям -> контрольная линия LTL вил операционного масштаба Micro (1.5705) <-> конечная линия FSL SubMinuette (1.5620).



Перспектива (2)
-> возврат GBP/USD выше уровня 1.5875 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro) -> движение к начальной линии SSL вил операционного масштаба SubMinuette (1.5890) и границам канала 1/2 Median Line Micro (1.5900 <-> 1.5915 <-> 1.5930). 

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Ответы на вопросы и обсуждение данных материалов -> Аналитика от Олега Хмелевского: обсуждение и вопросы автору

Блог -> Gelox Blog

Если информация, изложенная в обзорах, окажется для Вас полезной -> об этом можно сообщить ЗДЕСЬ

Ежедневные обзоры валютных инструментов на instaforex.com