Пара продолжает двигаться во флетовом коридоре. Основными уровнями остаются 1.5836 снизу и 1.6440 сверху. Любые колебания между указанными отметками являются не чем иным, как накоплением позиций. Ни покупатели, ни продавцы не получат перевес, пока удерживается равновесие на составляющих инструментах. На данном этапе стоит искать выгодные цены на покупку, по причине того, что основное движение последних четырех месяцев направленно на рост курса евро. Тест последнего максимума 1.6440 можно использовать для фиксации длинных позиций.

Приоритетная среднесрочная модель.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс начнет сильное снижение, которое позволит преодолеть важную среднесрочную зону поддержки 1.5836-1.5765. Это приведет к реализации нисходящей модели с целью обновления годового минимума 1.5406. Вероятность развития этой модели невысока, поэтому рассматривать ее стоит в крайнем случае. С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить тот факт, что курс не смог преодолеть верхнюю недельную КЗ 1.6214-1.6190. Это позволяет паре продолжать формирование флетовой модели. Нижняя цель в виде недельной КЗ 1.5913-1.5888 пока не достигнута, поэтому при продолжении нисходящей модели стоит взять это зону в качестве целевой. Диапазон между двумя недельными КЗ необходимо использовать для ведения сделок, совершенных с границ. Приоритетная внутридневная модель.

При взгляде на составляющие пары можно отметить, что EURUSD достигла месячной КЗ, что позволяет предполагать появление крупного спроса, который изменит текущую динамику и позволит развиться компенсаторной восходящей модели. Это может стать причиной для образования первого импульсного движения в продолжение роста курса EURNZD. NZDUSD также торгуется возле значимого исторического экстремума, поэтому появление спроса на этой паре оставит кросс-курс в сформированной зоне накопления еще на некоторое время. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

Индикаторный анализ.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Свойства на последнем прогоне (свеча от 31.10.2014 года, время 06.00).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей), которая  также двигалась вниз – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «конвергенция», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «конвергенция», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

Гистограмма,  двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон», направленное  вверх - 50 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Общий итог: система индикаторов МАСД на 6-часовом графике дает  восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На 6 часовом  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый.

8 средняя линия ЕМА – цвет синий.

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.

Свойства на последнем прогоне (свеча от 31.10.2014 года, время 06.00).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал нижней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней  работы.

Итог: система средних линий ЕМА на 6-часовом графике  дает нисходящую тенденцию. Распределение по значимости индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24%,

индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,

индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.

Общий итог:  индикаторный анализ до 19.00 мск на графике 6-часов даёт восходящую тенденцию.

Время: 13.30 мск. 

Рис. 1 (6-часовой график)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает слабую восходящую коррекцию. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, младший направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 161,47, который уже был отработан, но не преодолен. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 157,16. Сформировалось несколько моделей, но в рамках минимальной волатильности, они очень слабые. MACD направлен вверх, что говорит о коррекционном движении, цена начала повышаться. Разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении витка коррекции, но с реакцией на это индикатор может сильно опоздать. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое. Отскок цены от уровня 168,93 может спровоцировать завершение восходящей коррекции. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровень 161,47 и 157,16, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями уровень сопротивления 168,93 и линия Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 161,47. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 157,16. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (173,44). Открывать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (может опоздать), при формировании сильной "медвежьей" модели или при отскоке цены от линии Киджун-сен (или уровня 168,93). Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.  

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями 161,47 и 157,16, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (163,02). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями уровень 168,93 и Киджун-сен (173,44).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -153.6778

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 31 октября продолжает нисходящее движение, о чем свидетельствуют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 1,2573, который уже отработан. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,2451. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать начало коррекционного движения, короткие позиции можно поддерживать. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает наличие сильной перепроданности валютной пары, в ближайшее время может начаться восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2573

S2 – 1,2451

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2695

R2 – 1,2817

R3 – 1,2939

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,2573. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью будет уровень 1,2451. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 1,2573. Ордера тейк- профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 31 октября, видим, что цена продолжает отрабатывать сигнал на покупку и все-таки закрепилась выше облака Ишимоку. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал развернулся вниз, поэтому лонги актуальны и с этой позиции. Целью восходящего движения инструмента является уровень сопротивления 37,69. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 49,37.Сформировались "медвежьи" модели «Падающая звезда» и «Поглощение», которые сигнализирует о возможном витке нисходящей коррекции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, разворот индикатора обратно вверх может засвидетельствовать завершение коррекционного движения. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настрое и слабости коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями линии Сенкоу Спан Б и Сенкоу Спан А, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше Тенкан-сен даст актуальную цель – уровень 37,69.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ начала корректироваться. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 37,69. В случае преодоления первого таргета, следующей целью будет выступать 49,37. Открывать ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх, при формировании сильной "бычьей" модели или при отскоке цены от линий Сенкоу Спан Б или Киджун-сен. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 33,79. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Сенкоу Спан Б (34,82) и Сенкоу Спан А (34,43), при открытии ниже Тенкан-сен (35,34). В случае закрепления или открытия Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 37,69.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

К концу рабочей  недели валютная пара NZD/USD торгуется с положительным характером, проявляя время от времени "бычий" интерес на рынке. 

На дневном графике мы можем наблюдать импульсивное нисходящее движение, которое привело  к смене текущей тенденции. Как ранее обсуждалось, после того, как "медведи" уперлись в исторический уровень 0,7700, цена в неопределённости развернулась, образуя тем самым коррекционное движение вплоть до психологического уровня  0,8000, где интересы временно восстановились. Сейчас же мы видим, как цена в двузначности колеблется в определённом диапазоне, образуя на рынке временное боковое движение. Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать движение в рамках 0,7970/0,7765, где "медведи"  попытаются перебороть "быков" и зафиксироваться ниже 0,7765. Если же им это удастся и нисходящий интерес не пропадет, то вероятно прогнозировать штурм уровня 0,7700 с попыткой фиксации ниже.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из  США

15:30 мск в  США опубликуют базовый ценовой индекс расходов на личное потребление

Прогноз составляет  0,1%,  предыдущее значение - 0,1 % (ежемес.)

15:30 мск в  США опубликуют базовый индекс  стоимости рабочей силы

Прогноз составляет  0,5%,  предыдущее значение - 0,7 % (3кв.)

16:55 мск в  США опубликуют итоговый  базовый индекс  настроения потребителей Мичиганского Университета

Прогноз составляет  78,2,  предыдущее значение  - 78,4

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,8000, 0,8140, 0,8270

Зоны поддержки:   0,7700, 0,7500, 0,3670

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 0,7895, с перспективой хода к 0,7970.

- Продажу по паре рекомендуется производить  по цене ниже 0,7765, с перспективой хода к уровню 0,7700.

 Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

Участники рынка все больше и больше убеждаются в том, что ФРС встала твердо на путь нормализации денежно-кредитной политики. Причем настроение рынка изменилось на сто восемьдесят градусов, если ранее после выхода ряда слабых данных по экономике США и ожиданий замедления мирового экономического роста инвесторы начали думать, что ФРС изменит свой взгляд на повышением ставок в следующем 2015 году, то сейчас появилась уверенность, которая поддерживается сигналами от ЦБ США, что краткосрочные ставки могут быть подняты в первой половине следующего года.

Динамика американского долгового рынка хорошо это подтверждает. Наиболее сильно выросли доходности по 2-летним трежерис, которые после решения ФРС по монетарной политике выросли с уровня 0.378% до 0.501%. Доходность 10-летних государственных облигаций также выросла и в настоящее время уверенно торгуется около уровня 2.34%, что заметно выше уровня в 2.248%, по которому бумаги торговались перед публикацией коммюнике от ФРС.

Если в США Центральный банк прекратил программу по стимулированию экономики, то банк Японии, наоборот, сегодня объявил о начале крупномасштабной программы стимулирования. На этом фоне иена резко ослабела против доллара США, к настоящему моменту торгуясь выше уровня 111.00. ЦБ объявил, что увеличивает объем стимулирования до 80 трлн иен против предыдущего уровня в 60-70 трлн иен. И пояснил, что намерен достичь нового целевого уровня за счет покупок национальных государственных облигаций.

В целом оценивая картину, складывающуюся на рынках, можно предположить, что во всех крупнейших ЦБ развитых стран решено не проводить повышение ставок до того, пока этого не сделает ФРС США. Похоже, рынок уже поставил на экономику США как на локомотив, который вывезет мировую экономику из глубочайшего кризиса.

Сегодня были опубликованы сентябрьские данные по розничным продажам, которые показали самое сильное падение с майского значения 2007 года. Розничные продажи упали на 3.2% по сравнению с прогнозом снижения на 1.0% и ростом за предыдущий период на 1.5%. Такое положение дел в первой экономике зоны евро не может не беспокоить, и, очевидно, будет являться еще одно причиной для инвесторов считать, что ЕЦБ придется более радикально подходить к стимулированию экономик.

Сегодня днем также выйдут данные по потребительской инфляции в еврозоне, учитывая, что значение этого показателя в Германии оказалось хуже прогнозов, можно предположить, что если цифры по показателю подкачают и выйдут не лучше прогноза, можно ожидать дальнейшего ослабления единой валюты, в первую очередь против американского доллара.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар продолжает торговаться ниже уровня поддержки 1.2600. Можно предположить, что если данные по потребительской инфляции подтвердят свои низкие значения – это будет очередной причиной для снижения пары к 1.2500, а затем к 1.2450 июньскому значения 2012 года.

Пара USDJPY получила неожиданный стимул к росту по причине решения ЦБ Японии начать новую стимулирующую программу. Пара уверенно преодолела сильный уровень сопротивления 110.00 и сейчас в моменте торгуется выше значения в 111.00. Можно предположить, что дальнейшая перспектива разницы дифференциалов приведет между ставками в Штатах и Японии приведет к дальнейшему росту пары к 111.70, а затем к 112.65.

Важные события дня:

13.00 Еврозона Предварительный индекс потребительских цен октябрь n/a; 0,4% г/г; 0,3% г/г

13.00 Еврозона Базовый предварительный индекс потребительских цен октябрь n/a; 0,8% г/г; 0,8% г/г

13.00 Еврозона Уровень безработицы сентябрь n/a; 11,5%; 11,5%

15.30 Канада Прирост ВВП август n/a; 0,0% м/м; 0,0% м/м

15.30 США Базовый индекс цен расходов на потребление сентябрь n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м

15.30 США Цена рабочей силы 3 кв. 2014 n/a; 0,6% кв/кв; 0,7% кв/кв

15.30 США Личные расходы сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,5% м/м

15.30 США Личные доходы сентябрь n/a; 0,3% м/м; 0,3% м/м

16.45 США Индекс деловой активности Chicago PMI октябрь n/a; 60,2; 60,5

16.55 США Пересмотренные данные по потребительским настроения от Мичиганского университета октябрь n/a; 86,4; 86,4

16.55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета октябрь n/a; 2,8%

Движение текущей недели является флетообразным, поэтому на первый план выходит поиск значимых уровней спроса и предложения в рамках недельного хода. Стоит отметить, что пробой и тест уровня 0.7902, определенного в понедельник, указывает на интерес продавцов. Повторный тест отметки позволил курсу продолжить снижение. Это говорит о новой цели нисходящего движения, которая располагается на октябрьском минимуме 0.7766. Если закрытие текущей недели произойдет ниже уровня 0.7902, то это станет хорошей предпосылкой к продолжению падения на следующей неделе. 

Приоритетная среднесрочная модель.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс не сможет удержаться ниже уровня 0.7902. Это приведет к поглощению предложения конца текущей недели и развитию разворотной модели. Начало роста, в текущей ситуации, не является высоковероятной моделью, поэтому должно быть использовано в качестве страховочного варианта. 

С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить тот факт, что курс так и не вышел за пределы контрольных зон. Снизу поддержкой остается недельная КЗ 0.7847-0.7827, а сверху - дневная КЗ 0.7946-0.7936. Удержание цены внутри текущего диапазона продолжит формирование зоны накопления. Для начала импульсного рывка вниз потребуется пробой и закрепление ниже недельной КЗ. 

Приоритетная внутридневная модель.

Важным фактором будет выход за пределы контрольной зоны. Если это произойдет на экспирационной неделе, то можно будет ожидать сильного импульсного рывка в случае, если одна из составляющих пар сможет достичь месячной КЗ раньше другой. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

День

Вчера предпосылки к коррекции были исполнены по минимуму. Это проявилось, во-первых, по времени – не было полноценного спуска, вся коррекция уместилась в длинной нижней дневной тени, во-вторых – были отработаны лишь первые ориентиры для корректа на младших таймах (SSB Н1 + Киджун Н4). Сегодня, благодаря новостному фону йены, имеем стремительный подъём к верхней границе недельного облака (139,95). В момент подъёма про дневное облако и недельный Киджун быки даже не вспомнили. Пробитые уровни, в случае снижения, теперь могут оказать поддержку (ближайший SSA 139,16). Сегодня закрываем месяц, скорее всего перед быками поставлена задача – сделать это максимально красиво и оптимистично.

Н4-Н1

137,25, объединивший вчера Сенкоу Спан Б Н1 и Киджун Н4, смог противостоять дальнейшему углублению корректа, он отстоял долгосрочные на Н1 и среднесрочные на Н4 интересы быков. После возврата поддержки 137,68, игроки на повышение получили стимул для нового захода к восходящим ориентирам. Единственное, они по ходу движения пересмотрели данные ориентиры, и в результате остановились лишь у верхней границы недельного облака.

Уровни поддержки от младших таймов сейчас расположены в дневном облаке (138,85 Тенкан Н1 и 138,54 Киджун Н1 + Тенкан Н1), вероятнее всего для взаимодействия с графиком цены им теперь придётся к нему подниматься (другими словами – существенного, резкого отката я сегодня не ожидаю).

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

Мой блог на портале МТ5

Приветствую всех!

Обзор по  паре EUR/JPY и прогноз на 31 октября.

Последняя формирующаяся межнедельная восходящая волна от 16 октября на этом валютном кроссе замыкает более крупную волновую структуру, берущую начало 5 сентября.

Ожидания вчерашнего прогноза нашло подтверждение на графике инструмента. Расчетные зона сопротивления не оказали достойного отпора рвущимся вверх котировкам. На новостном фоне курс пары взлетел сегодня сразу на 2 ценовые фигуры, перекрыв обычный размер волатильности.

Ожидаемые цели текущего подъема сдвигаются в более высокие участки ценового графика.

В течение суток жду общий восходящий настрой, как минимум, до ближайшей зоны сопротивления.

Зоны поддержки:

- 139.20/138.90

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 140.50/70

- 141.20/40

Выше не ожидаю.

Торговые рекомендации: Рекомендую покупки, потенциал ограничен расчетными зонами.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность. 

Приветствую всех!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз  на 31 октября.

На графике индекса доллара в рамках последнего месяца продолжается формирование нисходящей коррекции, формирующейся в виде плоской фигуры. Удлинение внутренней части структуры вышло за рамки ожидаемых границ подъема, достигло предельного размера удлинения.

Границы текущей зоны сопротивления являются Рубиконом, разделяющей дальнейшие варианты развития: отработку завершения коррекции вниз, либо удлинение внутренней части вверх с превращением  всей структуры  в неправильную.

Сегодня жду продолжении описанного в предыдущие дни сценария развития событий: формирование разворота и начало снижения индекса вниз.

Зоны поддержки:

- 86.05/85.95

- 85.20/85.10

Ниже  не ожидаю.

Зоны сопротивления:

- 86.80/70

Выше не жду.

Вывод: Сегодня ожидается  смена направления межсессионного движения.

Пояснения к рисунку:  Мною  используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых  МОЖЕТ(!)  произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность! 

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI:  -126.0016

Пояснения:

Курс фунта 31 октября скорректировался и возобновил нисходящее движение, о чем сигнализирует индикатор Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал развернулся вбок, что означает боковое направление движения в менее долгосрочном плане и возможный разворот канала вверх. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «3/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «2/8» - 1,5869. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,5747. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, до разворота индикатора вверх, что будет означать виток восходящей коррекции, короткие позиции актуальны. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5869

S2 – 1,5747

S3 – 1,5625

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5991

R2 – 1,6113

R3 – 1,6235

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5869. При преодолении первого таргета, новой целью для шортов будет уровень 1,5747. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета или при отскоке цены от уровня 1,5869. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -216.3958

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 31 октября, видно, что цена продолжает сильное нисходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «3/8» - 1171,88. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1156,25. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому короткие позиции можно рассматривать до разворота индикатора вверх. Лонги можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -200, что говорит о наличии сильной перепроданности инструмента, ожидается восходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1171,88

S2 – 1156,25

S3 – 1140,63

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1187,50

R2 – 1203,13

R3 – 1218,75

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1171,88. При преодолении этого уровня, новой целью для шортов будет выступать уровень 1156,25. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от уровня 1171,88. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -236.2177

Пояснения:

Из анализа серебра 31 октября видно, что цена продолжает находиться ниже мувинга и возобновила нисходящий тренд. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 16,016. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 15,625. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворот вверх хотя бы одного канала. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому сейчас короткие позиции актуальны до тех пор, пока индикатор направлен вниз. Индикатор CCI находится уровня -200, что обозначает сильную перепроданность инструмента, в ближайшее время может начаться восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,016

S2 – 15,625

S3 – 15,234

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 16,406

R2 – 16,797

R3 – 17,188

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 16,016. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью для шортов будет являться 15,625. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Закрывать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке от 16,016. Ордера тейк - профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

В пятницу  валютная пара EUR/GBPторгуется с отрицательным характером, проявляя при этом хорошую волатильность на рынке. 

На дневном графике мы можем наблюдать основной  нисходящий тренд.  Как ранее обсуждалось, после того, как "быки", завершая коррекционное движение наткнулись на психологический уровень 0,8000, цена ощутила значительное давление, где "медведям" вновь удалось вернуться  в рынок, восстанавливая нисходящий тренд. Сейчас же мы видим,  как после  незначительного застоя "медведи" вновь проявляют интерес, наращивая короткие позиции. Развитие сюжета на ближайшие торговые дни  может происходить следующим образом: вполне возможно мы  продолжим наблюдать на рынке нисходящий интерес, где перед ценой стоит важный исторический уровень в лице отметки 0,7760.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда  важных экономических новостей из  ЕС.

13:00 мск в ЕС опубликуют индекс потребительских цен

Прогноз составляет  0,4%,  предыдущее значение  - 0,3% ( ежегодный)

13:00 мск в ЕС опубликуют коэффициент безработицы

Прогноз составляет  11,5%,  предыдущее значение  - 11,5% (сент)

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,7945, 0,8000, 0,8090

Зоны поддержки: 0,7760, 0,7690, 0,7600

Сигналы:

-  Покупку  по паре рекомендуется производить по  цене выше 0,7915, с перспективой хода к 0,7950.

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 0,7845, с перспективой хода к уровню 0,7766.

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 31 октября показывает, что цена отработала первый таргет  второй раз и пока что не преодолела его. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2575, который уже достигнут. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2481. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2655), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2801, короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,2575 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2575. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2481. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2655 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную короткие позиции можно будет при развороте MACD вверх или в случае отскока цены от уровня 1,2575. Тейк - профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2580 и 1,2490.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 31 октября показывает, что цена закрепилась выше уровня сопротивления R4 и продолжает движение. На данный момент актуально восходящее движение с целью уровень сопротивления R5 – 3,9060, если цена останется выше уровня 3,8350. Целями для начала нисходящей коррекции выступают уровни 3,7910 и 3,7210, если цена закрепится ниже уровня 3,8350. Нисходящая линия тренда больше не актуальна, цена закрепилась выше нее, а тенденция на рынке поменялась на восходящую. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 3,9060 может засвидетельствовать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целью 3,9060. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена закрепится ниже уровня 3,8350 или отскочит от 3,9060, это может засвидетельствовать коррекционное движение, как и разворот вниз Awesome или OsMA. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 31 октября скорректировался к нижней границе облака Ишимоку и возобновил нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу  подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается уже ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5900. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью третий уровень поддержки 1,5805. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6065), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6183, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о новом витке коррекционного движения. Если цена отскочит от уровня 1,5900, это также может засвидетельствовать виток коррекции.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5900. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5805. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6065 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от уровня 1,5900. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5910 и 1,5815.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

31 октября пара доллар/франк продолжает отрабатывать «золотой крест» и может преодолеть первый уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку  подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9584, который уже отработан. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9651. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9525), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения  поставлено под сомнение, нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9424, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать нисходящую коррекцию. Отскок цены от уровня сопротивления 0,9584 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9584. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9651. Стоп лосс располагаем ниже 0,9525 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать лонги можно в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 0,9584. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9575 и 0,9645.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 31 октября, видим, что цена продолжает сильное восходящее движение и отработала третий уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает третий уровень сопротивления 111,00, который уже достигнут. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 113,60. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (109,55), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение  будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью пивот - уровень 107,58, ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 111,00 также может просигнализировать о начале коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 111,00. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 113,60. Стоп лосс размещаем ниже 109,55 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 111,00. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 110,90 и 113,40.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 31 октября показывает, что цена закрепилась ниже уровня R1, что свидетельствует о возобновлении нисходящего движения. Нисходящее движение может продолжиться с целями уровни поддержки S1 – 80,82 и S2 – 79,30, если цена останется ниже уровня 81,76. Целями для возобновления восходящей коррекции выступают уровни 83,28 и 84,81, если цена останется выше уровня 81,76. Нисходящая линия тренда перестроена и вновь оказывает поддержку торгующим на понижение, делая актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также развернулся вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Если цена закрепится ниже уровня 80,82, это также может засвидетельствовать продолжение нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 80,82 и 79,30. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 80,82, это может засвидетельствовать виток восходящей коррекции, как и разворот вверх Awesome или OsMA. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

- недельный график – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вверх  – 50 баллов вверх. 

- свойство «неправильный прогон», направленное  вниз - 50 баллов вниз.

- свойство «конвергенция», направленное  вверх - 25 баллов вверх.

- свойство «индикаторное расхождение», направленное  вверх - 25 баллов вверх.

Итог  по линейная части индикатора МАСD – нисходящая тенденция (50 баллов).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- свойство «гистограмма ниже нулевой линии» – 25 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура», направленная вверх  – 50 баллов вверх. 

- свойство «неправильный прогон», направленное  вниз - 50 баллов вниз.

- свойство «конвергенция», направленное  вверх - 25 баллов вверх.

- свойство «индикаторное расхождение», направленное  вверх - 25 баллов вверх.

- свойство «гистограмма находится выше быстрой (белой) линии линейной части индикатора МАСД периодом 5/8/13», направленное вверх – 25 баллов вверх.

Итог  по гистограмме  индикатора МАСD – восходящая тенденция (50 баллов вниз).

Общий итог: индикатор МАСД на дневном  графике дает  нисходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз  – сигнал нижней  работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов  нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике  дает  нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24%,

индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,

индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую  тенденцию. 

Время 10.40 мск.

Рис. 1 (дневной график)

На текущей неделе пара торговалась относительно уровня баланса 1.1182. Попытка закрепиться ниже указанной отметки не увенчалась успехом. Это можно воспринимать как признак появления интереса к покупкам американского доллара. Удержание курса выше уровня 1.1182 даст возможность рассматривать длинные сделки с целью теста октябрьского максимум 1.1385, который находится вблизи месячной КЗ 1.1394-1.1494. Стоит отметить, что данная модель совпадает с приоритетным долгосрочным направлением. Это делает длинные сделки выгодными с математической точки зрения. 

Приоритетная среднесрочная модель. 

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс не сможет удержаться выше уровня баланса и закрытие недели произойдет ниже. В этом случае можно будет рассматривать продолжение нисходящей модели с целью теста октябрьского минимума 1.1071. Текущее формирование является флетообразной структурой, поэтому работа от границ флета становится наиболее выгодной. 

С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить недельную КЗ 1.1239-1.1231, которая является значимым сопротивлением. Появление предложения при тесте этой зоны даст возможность говорить о возобновлении нисходящего движения. Для реализации разворотного паттерна вверх потребуется пробой и закрепление выше указанной зоны. В условиях флетообразного движения на старшем временном периоде остановка роста на контрольной зоне является основной моделью.

Приоритетная внутридневная модель.

Важно понимать, что образование среднесрочной зоны накопления создает предпосылки для работы от текущих экстремумов. Точки входа при тесте месячных максимумов/минимумов контрольных зон и уровня баланса являются наиболее выгодными. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

Daily

Пара выполнила разворот в пользу доллара США и возврат к уровню коррекции 76,4% - 1,5990. Отбой курса пары от уровня Фибо 76,4% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,6341. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление котировок под уровнем коррекции 76,4% повысит вероятность дальнейшего падения пары в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 1,5772.

4h

Котировки на 4-часовом графике после образования медвежьей дивергенции продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 1,5756. Медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора выше предыдущего. Если пара пройдет последний дивергенционный пик 31 октября, дивергенция отменится, а рост продолжится в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,6336. Закрепление пары над уровнем коррекции 161,8% сработает в пользу продолжения роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,6697.

Daily

Отбой котировок от уровня коррекции 61,8% - 105,85 позволил выполнить разворот в пользу американской валюты и начать рост в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. Назревает дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок уже выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора может получиться ниже предыдущего. Медвежья дивергенция позволит рассчитывать на некоторое падение курса. Отбой котировок от уровня коррекции 76,4% аналогично сработает в пользу японской валюты и начала падения в направлении уровня Фибо 61,8%. Закрепление пары над уровнем коррекции 76,4% повысит шансы на продолжение роста в направлении уровня Фибо 100,0% - 123,58.

4h

Пара на 4-часовом графике после образования бычьей дивергенции выполнила закрепление над коррекционным уровнем 161,8% - 109,86. В итоге рост продолжается  в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 113,64. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – ниже предыдущего. Если котировки пройдут последний лоу, падение котировок продолжиться в направлении уровня коррекции 100,0% - 103,72. Закрепление курса под уровнем Фибо 161,8% позволит трейдерам рассчитывать на некоторое падение.

Daily

Медвежья свечная формация «Харами» позволяла трейдерам ожидать некоторое падение, но ее пик пройден, а рост пары продолжается в направлении коррекционного уровня 261,8% - 139,38. Отбой котировок от уровня Фибо 261,8% сработает в пользу валюты Японии и некоторого падения в направлении уровня коррекции 200,0% - 128,74. Образование медвежьей свечной формации повысит шансы пары на отбой от уровня Фибо 261,8%. Закрепление курса над уровнем коррекции 261,8% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо.

4h

Котировки пары на 4-часовом графике выполнили разворот в пользу европейской валюты без образования бычьей формации и закрепление над уровнем коррекции 50,0% - 138,47. В итоге рост пары продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 140,18. Образование медвежьей формации 31 октября позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу японской иены и некоторое падение. Закрепление котировок под уровнем коррекции 50,0% аналогично сработает в пользу падения в направлении коррекционного уровня 61,8% - 136,78.