4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает виток нисходящей коррекции с целью критическая линия Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии направлен наверх, младший – также направлен наверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» – сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку сейчас актуальны. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 194,91. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 200,09. Сформировались медвежьи модели «Падающая звезда», «Доджи Поглощение» и «Харами», которые просигнализировали о начале и продолжении коррекционного движения. MACD развернулся вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется обратно наверх, это может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настрое. Отскок цены от критической линии может спровоцировать завершение коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями Киджун-сен и Сенкоу Спан А, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 194,91.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 194,91. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для лонгов будет являться уровень 200,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии(190,36). Открывать длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх, при формировании сильной бычьей модели или при отскоке цены от Киджун-сен. Короткие позиции на данный момент рассматривать не рекомендуется.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Киджун-сен(190,36) и Сенкоу Спан А(187,98), при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен(192,11). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 194,91.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Всю текущую неделю курс продолжил формировать нисходящую модель, которая стала возможной после неудачного теста долгосрочной зоны сопротивления 1.5765-1.5836. Основной целью является уровень 1.5604, который послужит сильной поддержкой. Появление спроса на этой отметке будет свидетельствовать о возобновлении роста. Тот факт, что уровень не преодолел зону сопротивления, указанную выше, говорит о слабости европейской валюты в долгосрочной перспективе. Если обратить внимание на приоритетные движения текущего года, то станет понятным, что укрепление курса новозеландского доллара имеет постоянный характер, несмотря на всплески активности противоположной стороны. 

Приоритетная среднесрочная модель. 

Альтернативная модель будет заключаться в том, что курс пробьет и закрепится ниже уровня 1.5604. Этот паттерн откроет путь к снижению долгосрочного порядка и обновлению годового минимума в ближайшей перспективе. Нисходящая долгосрочная динамика не была нарушена, а предложение, полученное в начале августа, является сильным аргументом в пользу возобновления тренда вниз.

С точки зрения внутридневных колебаний важно отметить факт пробоя уровня 1.5710, который являлся уровнем спроса 11 дней. Закрепление ниже этой отметки дает возможность рассматривать в качестве цели тест дневной КЗ 1.5625-1.5606, которая выступит сильной поддержкой. 

Приоритетная внутридневная модель. 

Движение составляющих инструментов можно охарактеризовать как однонаправленное. Обе валюты в последний месяц достаточно сильно ослабли по отношению к американскому доллару, что делает компенсаторные модели на них приоритетными. В случае союзного роста против американской валюты важным станет внутридневная динамика, которая определит перевес в ту или иную сторону. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.  

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 29 августа, видно, что цена закрепилась выше уровня сопротивления 37,69 и продолжает восходящее движение. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, поэтому и с этой позиции лонги актуальны. Целью восходящего движения инструмента является уровень сопротивления 49,37. Бычья модель «Харами» просигнализировала о возобновлении восходящего тренда. Сформировалась новая медвежья модель «Харами», которая сигнализировала о возможном витке коррекции, но она уже потеряла свою актуальность. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настрое. Если цена закрепится ниже уровня 37,69, это может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше уровня 37,69 даст актуальную цель – уровень сопротивления 49,37.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает восходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 49,37. Закрывать вручную лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены), при формировании сильной медвежьей модели или при закреплении цены ниже уровня 37,69. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 36,52. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Киджун-сен(36,52) и Сенкоу Спан А(35,19) при открытии ниже Тенкан-сен(37,40). В случае закрепления или открытия выше 37,69 станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью уровень 49,37.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами(отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 8 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 13 – синяя) двигаются вверх, в этом случае тенденцию дня  нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Свойства на последнем прогоне (свеча от 25.08.2014 года, время 06.00).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей), которая  двигалась вниз – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон», направленное  вверх - 25 баллов вверх.

Свойство «конвергенция», направленное  вниз - 0 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон», направленное  вверх - 25 баллов вверх.

Свойство «конвергенция», направленное  вниз - 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) находится ниже гистограммы – 25 баллов вверх.

Гистограмма,  двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Общий итог: система индикаторов МАСД на 6-часовом графике дает  нисходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На 6 часовом  графике  используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый.

8 средняя линия ЕМА – цвет синий.

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.

Свойства на последнем прогоне (свеча от 29.08.2014 года, время 06.00).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал нижней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней  работы.

Итог: система средних линий ЕМА на 6-часовом графике  дает нисходящую тенденцию. Распределение по значимости индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24%,

индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,

индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.

Общий итог:  индикаторный анализ до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.

Время: 13.50 мск. 

Рис. 1 (6-часовой график)

На текущей неделе произошел возврат в нисходящее движение после того, как курс закрепился ниже дневной КЗ 0.7982-0.7973. Основной целью падения является годовой минимум 0.7873. Продолжительный тренд, направленный на усиление американского доллара, создал условия для формирования среднесрочных зон накопления на кросс-курсах основных мировых валют. Пара EURGBP протестировала значимый уровень сопротивления 0.8032, результатом чего стало появление предложения, которое на сегодняшний день позволило снизиться курсу на 1.5%. Данный факт дает возможность говорить о продолжении падения вплоть до уровня 0.7923. Данная отметка, с большой долей вероятности,  станет определяющей поддержкой. 

Приоритетная среднесрочная модель. 

Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет пробить и закрепиться ниже уровня 0.7923 к концу текущей недели. Это откроет путь к продолжению падения вплоть до годового минимума. Данный паттерн является вспомогательным по причине того, что составляющие инструменты находятся в зонах, где высока вероятность образования компенсаторных моделей против текущего тренда американского доллара. Начало союзного роста вернет курс кросс-пары в диапазон зоны накопления.

С точки зрения внутридневных колебаний стоит отметить, что все попытки поглотить текущее предложение пока не увенчались успехом. Уровень 0.7923 может стать определяющей точкой, где произойдет решающее давление. Основываясь на вышесказанном можно сказать, что текущий уровень поддержки является опорной точкой для построения моделей в разных направлениях. Появление спроса позволит найти выгодные покупки, тогда как закрытие недели ниже даст возможность искать продажи при повторном тесте.

Внутридневные модели. 

 
Составляющие инструменты формируют компенсаторные модели, которые подразумевают усиление европейских валют относительно американского доллара. Это может стать причиной возникновения широкой среднесрочной зоны накопления на кросс-курсе. 

День

Всю неделю пара провела в коррекционном снижении, в итоге пришла к последнему рубежу дневного золотого креста Ишимоку. Дневной Фибо Киджун (136,59) сейчас всё еще продолжает оказывать поддержку, а вот другие линии креста уже перешли на некоторых таймах в разряд сопротивлений, и теперь будут противостоять быкам (Киджун 136,87, Тенкан 137,20).

Н4-Н1

На младших таймах элементы индикатора Ишимоку поддерживают медведей. Вчера пара пробила дневной Киджун и нашла поддержку у Фибо Киджуна (136,59). Уровни старших таймов не позволили дотянуться до цели на пробой облака Н4, которая сохраняется в качестве ориентира для продолжения снижения. Основное сопротивление сейчас сосредоточено на 136,81 (Тенкан Н4 + Киджун Н1), уровень усилен дневным Киджуном. Далее сопротивление может оказать 137,04 (Киджун Н4 + облако Н1) и дневной Тенкан (137,20). 

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый. 

Мой блог на портале МТ5     

К концу рабочей недели  валютная пара USD/CAD торгуется с отрицательным  характером,  демонстрирую медвежий интерес на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать среднесрочную нисходящую  тенденцию, как ранее обсуждалось, после того как быки, штурмуя исторический  уровень 1,0980, потерпели поражение, в рынок вновь вернулись медведи, демонстрируя импульсное нисходящее движение и подходя вплотную к трендовой линии. Сейчас же мы видим, как цена немного замерла перед проходом трендовой линии, занижая при этом волатильность на рынке, но все еще удерживая нисходящий настрой у игроков.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом – вполне возможно, мы увидим временное затухание в диапазоне 1,0860/1,0830, где медведи попытаются преодолеть психологическую линию, наращивая в последствие объёмы. Если же им это удастся и нисходящий настрой останется таким же ярким, то вероятно  прогнозировать дальнейшее движение с первоочередной точкой 1,0800 и возможной доливкой, после фиксации, к отметке 1,0730.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряд важных экономических новостей из  Канады и США

16:30 мск в  Канаде  опубликуют по ВВП

Прогноз составляет  0,3% Предыдущее значение 0,4% (ежемесячный)

Прогноз составляет  0,7% Предыдущее значение 0,3% (ежеквартальный)

16:30 мск в  Канаде  опубликуют индекс цен на сырье (RMPI)

Прогноз составляет  -1.0% Предыдущее значение 1.1%

16:30 мск в  США  опубликуют базовый ценовой индекс расходов на личное потребление

Прогноз составляет  0,1% Предыдущее значение 0,1% (ежемесячный)

17:45 мск в  США  опубликуют индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго

Прогноз составляет  56,0 Предыдущее значение 52,6

17:55 мск в  США  опубликуют индекс настроения потребителей Мичиганского Университета

Прогноз составляет  80,1 Предыдущее значение 79,2

Ключевые уровни

Зоны сопротивления:; 1,0980; 1,1050; 1,1160

Зоны поддержки: 1,0800; 1,0730; 1,0630

Сигналы

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше  1,0880 с перспективой хода к отметке 1,0910.

- Продажу по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены ниже 1,0830 с перспективой хода к уровню  1,0800 и дальнейшей доливкой к 1,0730.

Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!  

Daily

Пара продолжает падение котировок в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,6341. Перепроданность всех индикаторов повышает вероятность разворота пары в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,7274. Отбой котировок от уровня коррекции 100,0% позволит ожидать трейдерам начало роста курса. Закрепление пары под уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,5990. Назревающих дивергенций не наблюдается.

4h

Котировки на 4-часовом графике выполнили разворот в пользу английской валюты и начали процесс роста в направлении коррекционного уровня Фибо 200,0% - 1,6697 после образования бычьей дивергенции. Бычья дивергенция у индикатора MACD: последний лоу котировок оказался ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – выше предыдущего. Отбой курса пары 29 августа от уровня коррекции 200,0% позволит рассчитывать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,6336. Закрепление курса над уровнем Фибо 200,0% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 1,7276.

Daily

Рост котировок продолжается в направлении уровня коррекции 61,8% - 105,85 после образования бычьей дивергенции. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – выше предыдущего. Отбой курса пары от уровня Фибо 61,8% сработает в пользу японской валюты и некоторого падения в направлении уровня коррекции 50,0% - 100,45. Закрепление котировок над коррекционным уровнем 61,8% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 112,54.

4h

Пара на 4-часовом графике выполнила закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 103,72 и возврат к нему. Отбой котировок от уровня Фибо 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 109,78. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 100,0% 29 августа сработает в пользу японской иены и продолжения падения котировок в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 101,39.

Daily

После образования медвежьей формации «Харами» котировки продолжают процесс падения в направлении уровня коррекции 200,0% - 128,70. Образование бычьей свечной формации «Харами» позволяло паре начать рост, но ее лоу пройден, а падение продолжается. Образование новой бычьей формации вновь позволит ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 261,8% - 139,38. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 261,8% повысит вероятность дальнейшего роста котировок в направлении следующего уровня Фибо 323,6%.

4h

Медвежья свечная формация «Харами» позволила котировкам на 4-часовом графике выполнить разворот в пользу валюты Японии и закрепление под уровнем Фибо 61,8% - 136,78. В итоге падение курса может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 134,68. Образование бычьей формации 29 августа позволит ожидать разворот в пользу евровалюты и повысит шансы на закрепление над уровнем Фибо 61,8%, что позволит рассчитывать на некоторый рост в направлении коррекционного уровня 50,0% - 138,48.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок.

CCI: 82.8512

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 29 августа, видно, что цена преодолела мувинг, но продолжить восходящее движение пока не может. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «1/8», что говорит нам о восходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «2/8» - 1296,88. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1304,69. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится немного выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора наверх, ордера на покупку не являются актуальными. Короткие позиции вновь станут актуальными после закрепления цены ниже скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о наличие слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1289,06

S2 – 1281,25

S3 – 1273,44

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1296,88

R2 – 1304,69

R3 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1296,88. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет 1304,69. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от скользящей средней линии. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Ордера на продажу не актуальны до закрепления цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок.

CCI: 62.0810

Пояснения:

Исходя из анализа серебра 29 августа видно, что цена закрепилась выше мувинга и сразу начала корректироваться. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 19,922, но лонги сейчас не являются актуальными. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 20,313. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Лонги станут актуальными только после разворота наверх любого канала линейной регрессии. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, но длинные позиции не рекомендуется рассматривать сейчас в любом положении индикатора. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 19,531

S2 – 19,141

S3 – 18,750

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 19,922

R2 – 20,313

R3 – 20,703

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться разворота наверх любого канала линейной регрессии. Для актуальности шортов требуется закрепление цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.

CCI: -89.7744

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 29 августа завершил виток восходящей коррекции и закрепился ниже уровня Мюррея «0/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «-1/8» - 1,3123. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,3062. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора наверх, что будет означать начало восходящей коррекции, короткие позиции можно поддерживать. Лонги вновь станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота наверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3123

S2 – 1,3062

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3184

R2 – 1,3245

R3 – 1,3306

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,3123. Преодоление этого таргета сделает актуальной целью уровень 1,3062. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 1,3123. Ордера Тейк профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям: 

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Daily

Без образования бычьей свечной формации котировки выполнили разворот в пользу новозеландского доллара и начали рост в направлении коррекционного уровня Фибо 100,0% - 0,8465. Отбой пары от уровня коррекции 100,0% позволит рассчитывать трейдерам на разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 76,4% - 0,8226. Образование медвежьей формации повысит вероятность отбоя от уровня коррекции 100,0%. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 0,9092.

4h

Бычья свечная формация «Поглощение» позволяла паре рассчитывать на некоторый рост, но после образования медвежьей формации «Харами» котировки продолжили процесс падения в направлении уровня коррекции 61,8% - 0,8295. Образование 29 августа новой бычьей формации вновь позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня Фибо 76,4% - 0,8440. Закрепление котировок над уровнем коррекции 76,4% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 0,8675.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI:  59.2567

Пояснения:

Курс фунта 29 августа корректируется и отработал скользящую среднюю линию, но выше нее закрепится пока что не в состоянии. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «0/8», а также ниже скользящей средней. Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «-1/8» - 1,6541, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. В случае преодоления этого таргета новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,6479. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, можно сказать о локальном восходящем движении, до разворота индикатора вниз, что будет означать завершение коррекционного движения, открывать новые шорты не рекомендуется. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота наверх хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,6541

S2 – 1,6479

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,6602

R2 – 1,6663

R3 – 1,6724

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6541. Если первый таргет цена преодолеет, то шорты будут актуальны с целью 1,6479. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) голубого цвета или при отскоке цены от мувинга. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Экономическая ситуация в еврозоне по-прежнему ухудшается, о чем продолжают свидетельствовать данные по немецкой экономике, которая по сравнению с другими национальными экономиками стран еврозоны чувствует себя в целом неплохо, но не настолько, чтобы не предпринимать никаких мер для выхода из кризисной ситуации. Публикация сегодня данных по розничным продажам в Германии показала сильное снижение в месячном исчислении с уровня в 1.0% до -1.4%, что не может не повлиять на экономическую картину не только в ФРГ, но и в еврозоне в целом.

Рынок сегодня ожидает данные по потребительской инфляции в зоне евро. Прогноз не утешительный – дальнейшее снижение инфляции с предыдущего уровня в 0.4% до 0.3%. И если это подтвердится, то это будет дополнительным и важным фактором давления на ЕЦБ в вопросе начала выкупа активов по примеру американской программы QE.

Общая динамика слабеющей европейской экономики должна заставить ЕЦБ пойти на дополнительные меры, чего, собственно, рынок и ожидает. Любой намек на начало этих действий со сроками, например, весна следующего года, несомненно, окажет сильное понижательное давление на евро, а основная валютная пара в очередной раз обновит минимумы.

Прогноз дня:  

Пара EURUSD торгуется ниже уровня 1.3200 в ожидании выхода данных по потребительской инфляции. Слабые данные окажут локальное негативное давление, что может при прорыве уровня поддержки 1.3150 привести к снижению к уровню 1.3100. Если этого не произойдет, от пара продолжит консолидироваться, формируя фигуру продолжения тренда «восходящий флаг» с целью 1.3100.

Австралийский доллар так и не смог преодолеть уровень сопротивления 0.9370 на фоне сильных данных по ВВП США, которые в свою очередь усилили ожидания более раннего повышения ставок в Штатах. Снижение ниже уровня 0.9340 приведет к движению к уровню 0.9240.

Важные события дня:

в течение дня Великобритания Предварительные данные по капитальным вложениям 2 кв. 2014 n/a; 2,1% кв/кв; 5,0% кв/кв

13.00 Еврозона Оценка индекса потребительских цен август n/a; 0,3% г/г; 0,4% г/г

13.00 Еврозона Оценка базового индекса потребительских цен август n/a; 0,8% г/г; 0,8% г/г

13.00 Еврозона Уровень безработицы июль n/a; 11,5%; 11,5%

16.30 Канада Изменение ВВП июнь n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м

16.30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей июль n/a; 0,7% м/м; 1,1% м/м

16.30 Канада Индекс цен на промышленные товары июль n/a; 0,2% м/м; -0,1% м/м

16.30 США Базовый индекс потребительских цен июль n/a; 0,1% м/м; 0,1% м/м

16.30 США Расходы потребителей июль n/a; 0,2% м/м; 0,4% м/м

16.30 США Доходы потребителей июль n/a; 0,3% м/м; 0,4% м/м

17.45 США Индекс деловой активности в Чикаго август n/a; 56,3; 52,6

17.55 США Индекс уверенности потребителей от Университета Мичигана август n/a; 80,4; 79,2

17.55 США Инфляционные ожидания по данным Университета Мичигана август n/a; n/a; 3,4% 

В пятницу   валютная пара NZD/USD торгуется с отрицательным характером, демонстрирую при этом двузначный интерес на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать импульсивное нисходящее движение, которое, вероятно, привело к смене текущей тенденции. Как ранее обсуждалось, после того как медведи возле отметки 0,9300 наткнулись на некую преграду, быкам удалось на время скорректировать рынок, демонстрируя восходящий интерес. Сейчас же мы видим, что цена находится в двузначности, где медведи вновь пытаются вернуться  на рынок, не давая быкам возможность сформировать полноценную коррекцию.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом – вполне возможно, мы увидим временное разносторонние движение, где медведи попытаются перетянуть рынок на свою сторону. Если же им это удастся и быки ослабят хватку, то вероятно прогнозировать возобновление нисходящего движения и первоочередной точкой 0,8300 с дальнейшей фиксацией и перспективой хода к  отметке  0,8195.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряд важных экономических новостей из  США

16:30 мск в  США  опубликуют базовый ценовой индекс расходов на личное потребление

Прогноз составляет  0,1% Предыдущее значение 0,1% (ежемесячный)

17:45 мск в  США  опубликуют индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго

Прогноз составляет  56,0 Предыдущее значение 52,6

17:55 мск в  США  опубликуют индекс настроения потребителей Мичиганского Университета

Прогноз составляет  80,1 Предыдущее значение 79,2

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 0,8400;  0,8550; 0,8700

Зоны поддержки:  0,8300; 0,8170; 0,8050

Сигнал

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене  выше 0,8390 с перспективой хода к  отметке 0,8415.

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 0,8345 с перспективой хода к отметке 0,8300 и дальнейшей доливкой к  0,8195.

 Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 29 августа, видно, что цена сформировала новый «мертвый крест», но находится выше облака. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает линия Сенкоу Спан Б, но актуальными короткие позиции станут только после закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – первый уровень поддержки 102,74. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(103,90), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение поставлено под вопрос, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен наверх, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о продолжении нисходящего движения. Отскок от критической линии может спровоцировать завершение восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 102,74. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 101,53. Стоп лосс размещаем выше 103,90 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, цена – располагаться ниже облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 102,75 и 101,65.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 29 августа показывает, что цена на данный момент корректируется и не может преодолеть первый таргет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3173, который уже был достигнут несколько раз. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3107. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3185), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение будет под вопросом, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 1,3285. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о новом витке восходящей коррекции. Если цена отскочит от уровня 1,3173, это также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3173. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3107. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3185 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от уровня 1,3173 или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3180 и 1,3115.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 29 августа сформировал новый «золотой крест», но пока что не смог отработать даже нижнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является линия Сенкоу Спан Б, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6685. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6575), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,6509. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает возможное начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но после усиления «золотого креста». MACD направлен наверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о возможном возобновлении нисходящего движения. Если цена закрепится ниже критической линии, это может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6685. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6798. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,6575 и по мере повышения этой линии переносить наверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться выше облака. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6675 и 1,6790.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

29 августа пара доллар/франк сформировала «мертвый крест», но нисходящее движение продолжить не может и не отработала даже облако Ишимоку. Текущий сигнал на продажу –  не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является нижняя граница облака, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае закрепления цены ниже первого таргета, будет доступна новая цель для нисходящего движения – первый уровень поддержки 0,9054. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,9155), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения – поставлено под вопрос, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9182. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего(!) движения, полосы сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, что противоречит «мертвому кресту». MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения. Если цена закрепится выше критической линии, это может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9054. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8975. Стоп лосс располагаем выше 0,9155, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака Ишимоку. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9065 и 0,8985.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 29 августа показывает, что цена закрепилась выше нисходящей линии тренда, поэтому тенденция на рынке поменялась на восходящую. Восходящее движение может продолжиться с целями уровни сопротивления R2 – 95,65 и R3 – 97,41, если цена останется выше уровня 93,90. Целями для начала нисходящей коррекции выступают уровни поддержки 93,90 и 92,82, если цена отскочит от уровня 95,65. Нисходящая линия тренда больше не оказывает поддержку торгующим на понижение, цена закрепилась выше нее и стали актуальными длинные позиции. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен наверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 95,65 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 95,65 и 97,41. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 95,65, это может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции, как и разворот вниз Awesome или OsMA. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 29 августа показывает, что цена закрепилась выше уровня 4,0430 и продолжает восходящий тренд. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R4 – 4,0970 и R5 – 4,1830, если цена останется выше уровня 4,0430. Целями для витка нисходящей коррекции выступают уровни 3,9560 и 3,8700, если цена закрепится ниже уровня 4,0430. Нисходящая линия тренда сейчас не оказывает поддержку торгующим на понижение, цена закрепилась выше нее. Восходящей линии тренда пока что нет. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок от уровня 4,0970 может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 4,0970 и 4,1830. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена закрепится ниже уровня 4,0430, это может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции, как разворот вниз OsMA или Awesome. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

День

Сегодня последний день недели. За эту неделю так и не сформировалось продолжение восходящего движения, которое наблюдалось ранее, и предвестником которого был восходящий гэп понедельника. Перед игроками на повышение сохраняются сопротивления дневного Киджуна (172,34) и SSB (172,43). Поддержка остаётся в районе дневного Тенкана и недельного Киджуна ( 171,71-55).

Н4-Н1

Ключевое сопротивление расположено в зоне 172,34-43, оно по-прежнему поддерживается всеми тамфреймами. Пробой этой зоны может активизировать быков и изменить перевес сил на рынке. В настоящий момент встречено сопротивление 172,20 (Киджун Н4 + SSA Н1). Поддержками сегодня выступают 172,10 (Тенкан Н1), далее 171,98 (Тенкан Н4 + Киджун Н1). Рубежом на пути снижения, ниже которого быкам лучше не спускаться, служит 171,89, так как вход и закрепление в облаке Н4 приведёт к отмене восходящей цели на Н4 и будет способствовать снижению к нижней границе облака Н4, усиленной недельным уровнем.  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый. 

Мой блог на портале МТ5    

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY все же продолжила формирование внутренней волновой структуры понижающей коррекции, в составе 4-й волны, в предполагаемой 5-й. При этом можно предположить, что валютная пара нацелилась на отработку коррекционного уровня 38.2%, соответствующего отметке 103,45.  Если это так, то с учетом обозначившейся дивергенции MACD_ака, существует вероятность возобновления восходящего движения в направлении расчетных целей, находящихся вблизи отметки 104,65.   

Цели для варианта c нисходящей волной:

103,44 – 38,2% по Фибоначчи

103,19 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

104,13 – 323,6% по Фибоначчи

104,54 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится в рамках волны 5 в 5 восходящего участка тренда с целями, расположенными около отметок 104,13 и 104,54, что соответствует 323,6% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках понижательной коррекционной волны (возможно 4 в составе волны 5) продолжается понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 103,44 и 103,19, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волна 5 принимает весьма сложный и протяженный вид. Неудачная попытка прорыва отметки 103,44 может привести к завершению построения коррекционной волны.

Анализ волновой разметки:

Попытка пары USD/CHF в начале вчерашних торгов развить нисходящее движение не увенчалась успехом и от отметки 0.9125 цена возвратилась к уровням открытия азиатской сессии. Таким образом, в связи с некоторым усложнением понижающей коррекции, сформировавшейся от максимума среды, появились основания для уточнения волновой разметки 5-й волны, в 3-й (или С), которая тем не менее по-прежнему еще не выглядит завершенной. Если это так, то валютная пара может возобновить рост котировок в направлении расчетных целей, расположенных в диапазоне между уровнем 92-й фигуры и отметкой 0,9230.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9190 – 100,0% по Фибоначчи

0,9250

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9122 – 50,0% по Фибоначчи

0,9107 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны 5 в 5 в 3 или С с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9190, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей коррекционной волны (или набора волн) понижение котировок началось с целями, находящимися в близи отметок 0,9122 и 0,9107, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то продолжается построение повышательной волны 5 в 3 или С, которая выглядит уже почти завершенной, но усложняется.

Анализ волновой разметки:                 

Вчерашний день пара GBP/USD провела в диапазоне, консолидируясь вблизи уровня 66-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему находится в начальной стадии формирования 2-й волны, или В, расчетные цели которой расположены вплоть до уровня 1,6800. В то же время текущая волновая ситуация и сложившееся положение MACD_ака допускают вероятность усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны, в 1-й (или А) и возобновления нисходящего движения к отметке 1,6375.      

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,6531 – 323,6% по Фибоначчи

1,6400

Цели для построения восходящей волны:

1,6627 – 261,8% по Фибоначчи

1,6724 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны инструмент может начать повышение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6627 и 1,6724, что приравнивается к 261,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны (возможно 5 в 5 в 1 или A в составе понижательного участка тренда) может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи отметки 1,6531, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и ниже к 64 фигуре. Волна 5 принимает 5-волновой вид и выглядит завершенной, но может усложнить свою внутреннюю структуру.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD начала снижение, остановившись во второй половине дня в 10-ти п.п. от минимума среды. При этом внутренняя волновая структура 5-й волны, в 3-й (или С), приняла практически завершенный вид, несмотря на некоторую укороченность ее 5-й волны. В то же время нельзя исключать того, что 4-я волна в этой 5-й, может принять более сложную форму, завершение формирования которой приведет к возобновлению нисходящего движения в район отметок 1,3075 – 1,3040.    

Цели для нисходящей волны:

1,3100

Цели для построения восходящей волны:

1,3243 – 261,8% по Фибоначчи

1,3321 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны (возможно коррекционной после завершения волны 3 или С) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3243 и 1,3321, что приравнивается к 261,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно 5 в 3 или С, инструмент продолжает понижение с целями, находящимися около 31 фигуры, волна усложняет свою внутреннюю структуру. Перекупленность индикаторов указывает на готовность инструмент к понижению котировок.

Прогноз на 29 августа:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3261, 1.3235, 1.3222, 1.3168, 1.3150 и 1.3123. Здесь мы ожидаем формирования выраженных начальных условий для верха, что должно произойти после прохода ценой шумового диапазона 1.3222 – 1.3235, в данном случае цель – 1.3261, возле этого уровня консолидация. Диапазон  1.3168 – 1.3150 является ключевым сопротивлением для развития нисходящей структуры, его проход ценой позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.3123.  

Buy: 1.3235 Take profit: 1.3260

Buy: Take profit:

Sell: 1.3150 Take profit: 1.3125

Sell: Take profit:

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6702, 1.6649, 1.6621, 1.6527, 1.6497 и 1.6449. Здесь ключевые цели пока остаются без изменения, движение кверху рассматриваем в качестве коррекции. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.6527 – 1.6497. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.6449, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.6621 – 1.6649, последний является ключевой поддержкой для низа, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь цель – 1.6702.

Buy: 1.6621 Take profit: 1.6648

Buy: 1.6650 Take profit: 1.6700

Sell: 1.6590 Take profit: 1.6530

Sell: 1.6495 Take profit: 1.6450

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются:  0.9217, 0.9185, 0.9166, 0.9153, 0.9126, 0.9118, 0.9101 и 0.9092. Здесь цена пока находится в коррекции от восходящего движения. Развитие нисходящей структуры ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9126 – 0.9118, в данном случае цель – 0.9101, в коридоре 0.9101 – 0.9092 консолидация цены. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9153 – 0.9166, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь цель – 0.9185. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9217.

Buy: 0.9166 Take profit: 0.9185

Buy: 0.9187 Take profit: 0.9215

Sell: 0.9118 Take profit: 0.9101

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 104.96, 104.63, 104.47, 104.27, 104.02, 103.65 и 103.48. Здесь продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 104.13, в данном случае цель – 104.47, в коридоре 104.47 – 104.63 консолидация цены. Потенциальным значением для восходящего движения считаем уровень 104.96, по достижении которого ожидаем откат к низу. Для восходящего движения пока не наблюдаем каких-либо выраженных начальных условий, их оформление возможно до уровня 103.48.

Buy: 104.13 Take profit: 104.47

Buy: 104.65 Take profit: 104.90

Sell: Take profit:

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0898, 1.0879 1.0869, 1.0837, 1.0821, 1.0810 и 1.0792. Здесь цена отменила развитие восходящей структуры от 15 августа и на текущий момент мы следим за развитием нисходящей структуры от 26 августа. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.0837, в данном случае цель – 1.0821, в коридоре 1.0821 – 1.0810 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0792, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.0869 – 1.0879, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.0898.  

Buy: 1.0880 Take profit: 1.0895

Buy: Take profit:

Sell: 1.0835 Take profit: 1.0822

Sell: 1.0810 Take profit: 1.0795

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9425, 0.9399, 0.9388, 0.9370, 0.9348, 0.9332, 0.9323 и 0.9304. Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 21 августа. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.9370, в данном случае цель – 0.9388, в коридоре 0.9388 – 0.9399 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.9425, движение к которому, ожидаем после пробоя 0.9400. Краткосрочное нисходящее движение, возможно после пробоя 0.9348, здесь цель – 0.9332, диапазон 0.9332 – 0.9323 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 0.9304.

Buy: 0.9370 Take profit: 0.9388

Buy: 0.9400 Take profit: 0.9425

Sell: 0.9348  Take profit: 0.9332

Sell: 0.9322 Take profit: 0.9310

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.44, 137.08, 136.89, 136.55, 136.26, 136.13 и  135.85. Здесь, продолжения развития нисходящего цикла от 22 августа ожидаем после пробоя 136.55, в данном случае цель – 136.26, в коридоре 136.26 – 136.13 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 135.85, возле которого ожидаем консолидацию и откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 136.89 – 137.08, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае цель – 137.44.

Buy: 137.10 Take profit: 137.40

Buy: 137.46 Take profit: 137.95

Sell: 136.55 Take profit: 136.26

Sell: 136.13 Take profit: 135.85

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 173.82, 173.10, 172.81, 172.47, 171.86, 171.58 и 171.14. Здесь, мы продолжаем следить за формированием потенциала для верха от 15 августа. Продолжения развития восходящей структуры, ожидаем после пробоя 172.47, в данном случае цель – 172.81, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 172.81 – 173.10 должен сопровождаться развитием направленного движения, здесь цель – 173.82. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 171.86 – 171.58, пробой последнего значения приведет к развитию затяжной коррекции, здесь цель – 171.14.

Buy: 172.47 Take profit: 172.82

Buy: 173.10 Take profit: 173.80

Sell: 171.86 Take profit: 171.60

Sell: 171.55 Take profit: 171.20 

Система индикаторов ADX (рис. 1).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз, в этом случае тенденцию  нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На  свече, закрытием от 27.08.2014 года,  у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии  – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет фигуру, направленную вверх – 50 баллов вверх.

Тенденция недели на сегодня – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «конвергенция», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на дневном графике даёт нисходящую тенденцию. 

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию. 

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность начала верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече (свеча закрытием от 28.08.2014 года).

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция», направленное вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «пересечение сверху вниз индикатора RSI(8)», направленное вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка», направленное вверх - 25 баллов вверх.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности /перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «конвергенция», направленное вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 50 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка», направленное вверх - 25 баллов вверх.

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена, в течение дня, будет иметь восходящую тенденцию, но до 13.00 мск вероятнее всего движение вниз до уровня 1.3152.

Рис. 1 (дневной график)

Время 09.00 мск.