Президент Украины Пётр Порошенко во второй раз за месяц потряс мировые финансовые рынки вербальной атакой. В первый раз он 15 августа заявил о якобы въезде на территорию Украины российской бронетехники и американский фондовый индекс S&P500 в моменте терял 1,03%. Вчера Порошенко в очередной раз принял наступление ополчения Новороссии на юг Донбасса за вторжение российских войск. Абсурд достиг апогея, когда немного погодя неназванный офицер НАТО из Брюсселя заявил о пересечении украинской границы 20-ю тысячами российских солдат. Позднее ОБСЕ и представители ЕС опровергли данную информацию, но, как и две недели назад, рынки восстановиться не успели. Данные о пересмотре ВВП США за 2-й квартал во 2-й оценке с 4,0% до 4,2% оказались подавленными, S&P500 закрыл день на -0,16%, евро снизился на 12 пунктов, фунт вырос на 9 пунктов.
В субботу, 30 августа, состоится внеочередной саммит ЕС и 3-4 сентября в Англии саммит НАТО. Очевидно, что ситуация нагнетается не по инициативе Порошенко, потому что ещё до заявления украинского президента дезинформацию подал посол США в Украине Дж. Пайет и акция спланирована специально к саммитам.
Между тем макроэкономическая статистика продолжала показывать хорошие данные: незавершённые продажи жилья на вторичном рынке за июль показали рост на 3,3% против ожидания 0,6%, индекс потребительского комфорта от Bloomberg за август составил 37,3 против 36,6 месяцем ранее. Число первичных обращений за пособием по безработице снизилось с 299К до 298К.
Сегодня выходит ряд значимых данные по Европе и США. В 10:00 мск – розничные продажи в Германии за июль, прогноз 0,1% после 1,0% в июне. В 13:00 мск – индекс потребительских цен в еврозоне за август, ожидается снижение с 0,4% г/г до 0,3% г/г. Корневой индекс потребительских цен ожидается на уровне июля в 0,8%.
В 16:30 мск выходят данные по доходам и расходам потребителей в США за июль. Рост доходов ожидается на 0,3% после 0,4% в июне, расходы ожидаются увеличением на 0,2% после 0,4% в июне. Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за август ожидается ростом с 52,6 до 56,8. Индекс потребительского доверия за август в финальной оценке ожидается пересмотром вверх с 79,2 до 80,2.
Продолжаем ждать евро в диапазоне 1.3080-1.3100 и фунт стерлингов в диапазоне 1.6465/80. На британский фунт мы смотрим с осторожностью, потому что вчера баланс розничных продаж от CBI за август показал рост с 21 до 37 против ожидания 27, и как мы отмечали во вчерашнем обзоре, расширяющиеся позитивные настроения перед референдумом о независимости Шотландии будут фунт поддерживать.
USD/JPY.
На геополитическом украинском факторе японская йена вчера снизилась на 16 пунктов. Сегодня вышли негативные данные по Японии. Расходы домохозяйств в годовой динамике снизились с -3,0% до -5,6%, уровень безработицы увеличился с 3,7% до 3,8%. Базовый индекс потребительских цен за июль остался на предшествующем уровне в 3,3% г/г, базовый ИПЦ в Токио за август снизился с 2,8% г/г до 2,7% г/г. Объём промышленного производства за июль показал рост, но ниже прогноза, всего на 0,2% против ожидания 1,2% при падении в июне на 3,4% (пересмотрен с -3,3%), то есть восстановления ещё нет. К 7:00 мск японский индекс Nikkei225 снижается на -0,61% против вчерашнего американского S&P500 на -0,16%.
Если сегодня вечером американские данные по доходам и расходам потребителей и потребительскому доверию выйдут в районе ожиданий, вероятно дальнейшее снижение к 103.30/40 и далее к 103.00.
Текущая неделя была богата на события. В понедельник был обновлен локальный максимум августа до отметки 1.0997, в результате чего последовала ответная реакция и курс упал на 1.5% за оставшиеся 3 дня. Уровень баланса был преодолен стремительно, что говорит об импульсном характере движения. Основной целью снижения является месячная КЗ 1.0795-1.0695, поэтому нисходящая модель не является законченной. В преддверии экспирационной недели важным фактором станет величина падения во втором импульсном отрезке. Текущая отметка служит поддержкой, так как весь четверг пара торговалась в узком диапазоне и импульс не был поддержан. Для продолжения снижения может потребоваться получение более выгодных цен на продажу.
Приоритетная среднесрочная модель.
Альтернативной моделью станет рост курса вплоть до уровня баланса августа 1.0934. Данный паттерн даст возможность получить наиболее выгодные цены для повторных продаж. Данная модель не имеет высокой вероятности вследствие сильного импульсного характера движения. Обновление минимума текущей недели станет основной целью для внутридневной модели, а достижение месячной КЗ будет являться сигналом выполнения среднесрочных целей.
Движение курса на младшем временном периоде подразумевает возможность возврата цены к недельной КЗ 1.0899-1.0887, что позволит получить выгодные цены на продажу в случае появление первых признаков предложения.
Приоритетная внутридневная модель.
Быстрые импульсные модели дают возможность работать в их направлении без опасений получить не выгодные цены в случае разворота. Обновление локального минимума августа имеет вероятность близкую к 90%, что в условиях получения выгодных цен будет являться первой целью для фиксации продаж, полученных при закреплении ниже уровня баланса. Тест месячной КЗ завершит первый цикл нисходящего движения. Закрытие большей части коротких позиций выгодней произвести именно там.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.
На текущей неделе, в отличие от пяти предыдущих, курс перестал падать и образовал внутридневную зону накопления. Этот момент говорит о первых попытках покупателей остановить падение. Стоит отметить, что курс вышел за пределы месячной КЗ 1.6700-1.6750. Это говорит о высокой вероятности образования компенсаторной модели старшего периода с целью возврата курса к уровню 1.6700. Ценовой разрыв, образованный в начале недели, был перекрыт, поэтому повторные попытки роста говорят о наличии спроса уже не только со стороны слабых игроков.
Приоритетная среднесрочная модель.
Сильное импульсное движение, которое длится уже больше полутора месяцев, подразумевает фиксацию коротких позиций крупными игроками. Это может вызвать образование компенсаторной модели. В преддверии экспирационной модели данный факт выходит на первый план. Пока попытки роста курса не имеют достаточного веса, потому что курс не достиг даже ближайшей дневной КЗ.
С точки зрения внутридневных колебаний, дневная КЗ 1.6663-1.6650 является одновременно и целевой и зоной сопротивления. Наиболее выгодные цены для продаж перед формированием модели обновления локального минимума августа находятся в пределах указанной зоны. Важно понимать, что разворотная модель будет рассмотрена только в случае, если полная торговая сессия закроется выше дневной КЗ. До этого момента говорить о сколько-нибудь значимом спросе преждевременно.
Приоритетная внутридневная модель.
Зона накопления на текущей недели имеет границы в виде двух контрольных зон. Сверху рост ограничивается дневной КЗ, а снизу является поддержкой недельная КЗ 1.6535-1.6516. Тестирование этих зон позволит получить выгодные цены для совершения сделок. Выход и закрепление за рамками указанных зон даст возможность рассматривать формирование импульсной модели.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
На текущей неделе, как и предполагалось, курс обновил локальный минимум августа. Основным толчком к этому послужило образование ценового разрыва между закрытие пятничной сессии и открытием азиатской сессии понедельника. Основной момент, который необходимо отметить, заключается в тесте нижнего уровня месячной КЗ 1.3125. При тесте указанной отметки можно было наблюдать появление спроса, который позволил вырасти курсу на 0.4% за сутки. Хотя это и не нарушило нисходящей динамики, можно говорить об образовании зоны накопления. Эта зона послужит на экспирационной неделе отправной точкой для реализации одной из среднесрочных моделей.
Приоритетная среднесрочная модель.
Нахождение цены в пределах месячной КЗ повышает вероятность того, что локальная зона накопления перерастет в среднесрочную компенсаторную модель. В пользу этого говорит спрос, который можно было наблюдать при тесте уровня 1.3150. Альтернативная модель получит развитие в случае, если курс сможет пробить и закрепиться выше дневной КЗ, которую необходимо рассматривать на младшем временном периоде.
Сегодняшнее движение позволило протестировать дневную КЗ 1.3206-1.3199, однако, давление продавцов все еще является ощутимым. По этой причине первая попытка образовать разворотный паттерн вверх не увенчалась успехом. Стоит отметить, что образовавшаяся зона накопления говорит о первых попытках покупателей оказать давление на сильный нисходящий тренд. В текущих условиях основная модель будет иметь флетообразный характер в связи с тем, что ценовой разрыв так и не был закрыт в течение последних дней.
Приоритетная внутридневная модель.
Важным моментом при работе внутри дня будет проторговка одной из сессии на выходе за пределы дневной КЗ. Если это произойдет, то основным параметром закрепления станет закрытие европейской или американской сессии выше. Это откроет путь к дальнейшему усилению курса Евро. Сильный долларовый тренд, напротив, говорит о высокой вероятности обновления локального минимума августа. В описанных выше условиях на первый план выходят сделки от границ зоны накопления, которые позволят получить самые выгодные цены при реализации любой из моделей.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) 28_29 августа 2014 годабудет обусловлено уровнями границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (1.3180 <-> 1.3170 <-> 1.3160) и SubMinuette (1.3165 <-> 1.3155 <-> 1.3145), а так же зоны равновесия (1.3165 <-> 1.3145 <-> 1.3130) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
возврат EUR/USD выше уровня 1.3180 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Micro) -> движение к уровням границ зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (1.3190 <-> 1.3205 <-> 1.3220), в при пробое ISL61.8 SubMinuette (1.3220) -> достижение конечной линии FSL SubMinuette (1.3267).
Перспектива (2) ->
если будет иметь место быть пробой нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (1.3130) совместно с конечной Shiff Line Micro (1.3125) -> тогда будет возможно продолжение нисходящего движения EUR/USD к целям -> контрольная линия LTL SubMinuette (1.3112) <-> предупредительные линии <-> LWL50.0 SubMinuette (1.3109) <-> LWL100.0 SubMinuette (1.3075).
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) 28_29 августа 2014 годастанет определяться уровнями границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов-> Micro (1.6590 <-> 1.6584 <-> 1.6575) и SubMinuette (1.6580 <-> 1.6567 <-> 1.6555), а так же зоны равновесия (1.6575 <-> 1.6561 <-> 1.6550) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (1.6550) -> развитие нисходящего движения GBP/USD к целям -> minimum 1.6536 <-> начальная линия SSL вил операционного масштаба SubMinuette (1.6530) <-> конечная линия FSL вил операционного масштаба Micro (1.6515) <-> контрольная линия LTL SubMinuette (1.6510) <-> предупредительные линии <-> LWL50.0 Micro (1.6490) <-> LWL50.0 SubMinuette (1.6485).
Перспектива (2) ->
возврат GBP/USD выше уровня 1.6590 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Micro) и пробой ISL38.2 SubMinuette (1.6595) -> развитие движения цены инструмента в границах зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (1.6595 <-> 1.6616 <-> 1.6637), и как вариант -> достижение RL123.6 SubMinuette (1.6655) и конечной линии FSL SubMinuette (1.6705).
Развитие движения цены инструмента (Silver) 28_29 августа 2014 годабудет зависеть от уровней границ зон равновесия вил операционных масштабов -> Micro (19.610 <-> 19.670 <-> 19.720) и SubMinuette (19.610 <-> 19.720 <-> 19.815).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой уровня поддержки 19.610 (пересечение нижних границ зон равновесия вил операционных масштабов -> ISL38.2 Micro и ISL38.2 SubMinuette) -> движение Silver к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> SubMinuette (19.565 <-> 19.505 <-> 19.440) и Micro (19.505 <-> 19.460 <-> 19.415), а в случае пробоя нижней границы канала 1/2ML Micro (19.415) будет возможно достижение начальной линии SSL вил операционного масштаба SubMinuette (19.280) и контрольной линии LTL SubMinuette (19.245).
Перспектива (2) ->
пробой верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (19.815) -> продолжение восходящего движения Silver к целям -> конечная линия FSL вил операционного масштаба Micro (19.940) <-> предупредительная линия UWL50.0 Micro (20.070) <-> конечная линия FSL SubMinuette (20.150).
Развитие движения цены инструмента (Gold) 28_29 августа 2014 года будет обусловлено уровнями границзоны равновесия (1295.45 <-> 1293.20 <-> 1291.00) и канала 1/2 Median Line (1291.00 <-> 1289.50 <-> 1288.00) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.
Перспектива (1) ->
возврат Gold ниже уровня 1288.00 (нижняя граница канала 1/2 Median Line Micro) -> вариант развития нисходящего движения цены инструмента к целям -> начальная линия SSL вил операционного масштаба Micro (1289.00) <-> контрольная линия LTL Micro (1283.50) <-> локальный minimum1281.09 <-> предупредительная линия LWL100.0 Micro (1279.00), ну и как вариант -> 1275.00 (верхняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette).
Перспектива (2) ->
пробой верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (1295.45) -> продолжение восходящего движения Gold к целям -> конечная линия FSL Micro (1301.50) <-> предупредительная линия UWL50.0 Micro (1305.15) <-> конечная Shiff Line SubMinuette (1306.20) <-> предупредительная линия UWL50.0 вил операционного масштаба SubMinuette (1307.50), и как вариант -> достижение предупредительной UWL100.0 (1309.35) и контрольной UTL (1312.00) линий вил операционного масштаба Micro.
Развитие движения цены инструмента (#CL) 28_29 августа 2014 годапродолжит определяться уровнями границ канала 1/2 Median Line (93.70 <-> 93.80 <-> 93.90) вил операционного масштаба Micro и зон равновесия вил операционных масштабов -> SubMinuette (93.70 <-> 94.26 <-> 94.80) и Micro (94.14 <-> 94.26 <-> 94.38).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и SubMinuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
в случае возврата #CL ниже уровня 93.70 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette) и последующим пробоем предупредительной LWL50.0 (93.50) и контрольной LTL (93.55) линий вил операционного масштаба Micro -> продолжение нисходящего движения цены инструмента к целям -> minimum 92.56 <-> начальная линия SSL вил операционного масштаба SubMinuette (92.00).
Перспектива (2) ->
пробой верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (94.80) -> продолжение восходящего движения #CL к предупредительным линиям UWL50.0 (95.05) <-> UWL100.0 (95.30) вил операционного масштаба Micro и вариант достижения контрольной линии UTL Micro (95.60).
Развитие движения индекса доллара (#USDX) 28_29 августа 2014 годабудет зависеть от отработки уровней:
-> 82.54 (нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro);
-> 82.51 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette).
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro(82.54) -> развитие движения индекса доллара в границах зоны равновесия (82.54 <-> 82.60 <-> 82.65) вил операционного масштаба Micro и канала 1/2 Median Line (82.62 <-> 82.68 <-> 82.73) вил операционного масштаба SubMinuette, а в случае пробоя верхней границы канала 1/2ML SubMinuette (82.73) совместно с начальной линией SSL SubMinuette (82.76) станет возможным продолжение восходящего движения к целям -> конечная линия FSL Micro (82.85) <-> контрольная линия UTL SubMinuette (82.90) <-> предупредительная линия UWL50.0 SubMinuette (82.92).
Перспектива (2) ->
при возврате #USDX ниже уровня 82.51 (ISL38.2 SubMinuette) -> движение будет снова развиваться внутри границ зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette (82.51 <-> 82.44 <-> 82.36), а пробой ISL61.8 SubMinuette (82.36) сделает актуальным движение к целям -> локальный minimum82.32 <-> контрольная линия LTL вил операционного масштаба Micro (82.29) <-> конечная линия FSL SubMinuette (82.12).
На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 8 –
белая) двигалась вверх, а медленная
линия (индикатор периодом 13 – синяя) двигалась вниз. В этом случае
тенденцию нужно определять по
индикаторам осцилляторного типа.
Индикаторный
анализ по 6-часовому графику.
Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис.
1).
На свече закрытием от
28.08.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:
Наклон быстрой
линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вверх, находясь выше своей медленной
линии – 25 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура»,
направленное вниз – 50 баллов вниз.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.
Разница между быстрой (белой) и медленной (синей) линиями на
последней закрывшейся свече больше 20%, сильный сигнал вниз – 50 баллов вниз.
Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне имеет свойство «неправильный прогон», направленное
вверх – 50 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне имеет свойство «скрытая конвергенция», направленное
вниз – 25 баллов вверх.
Итог: медленный индикатор
стохастик на шестичасовом графике даёт
восходящую тенденцию.
Индикатор стохастик
(быстрый, период 3/3/3).
Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт нейтрально.
Итог: система индикаторов
стохастик до 19.00 мск даёт восходящую
тенденцию.
Система индикаторов
RSI (рис. 1).
При работе с 6-часовым
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).
На последней
закрывшейся свече (свеча от 28.08.2014 года, время 06.00).
Расположение
индикаторов RSI говорит о восходящей тенденции: RSI(21) < RSI(13) < RSI(8).
Расчёт индикатора
RSI(8) по свойствам.
- наклон
индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.
- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.
- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны
перекупленности/перепроданности) - 25
баллов вниз.
В четверг валютная пара AUDUSD торгуется с положительным характером, демонстрируя бычий интерес на рынке.
На дневном графике мы можем наблюдать среднесрочную боковую тенденцию. Как ранее обсуждалась –
после того как цена застопорилась возле середины боковика 0,9317, рынок в
неопределенности перед дальнейшим ходом сконцентрировался чуть ниже данной
отметки, демонстрируя при этом двузначный интерес, где по итогам быкам все же удается
переломить рынок на свою сторону, формируя импульсное движение. Сейчас же мы видим,
как цена уже подошла к важному историческому уровню 0,9365 и пытается преодолеть
его.
Развитие
сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом – вполне
возможно, мы увидим небольшое замедление перед проходом точки 0,9365, где быки
постараются зафиксироваться выше нее. Если же им это удастся и быки не
растеряют весь восходящий интерес, то вероятно прогнозировать отработку от
уровня с возобновлением длинных позиций вплоть до верхней границы боковика
0,9425.
Экономический
календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряд важных экономических новостей из США
16:30 мск в США опубликуют данные по ВВП
Прогноз составляет
3,9% Предыдущее значение 4,0% (ежеквартальный)
16:30 мск в США опубликуют данные на тему заявок на пособии по
безработице
Прогноз составляет 300К
Предыдущее значение 298К
18:00 мск в США опубликуют данные на тему незавершенных
продаж на рынке недвижимости
Прогноз составляет 0,5%
Предыдущее значение -1,1% (ежемесячный)
Ключевые уровни
Зоны
сопротивления: 0,9365; 0,9425; 0,9500
Зоны
поддержки: 0,9317; 0,9200; 0,9000
Сигналы
- Покупку по паре
рекомендуется производить после четкой фиксации цены выше 0,9365 с перспективой
хода к отметке 0,9425.
- Продажу
по паре рекомендуется производить в том случае, если быки потерпят поражение и
медведям удастся твердо зафиксироваться ниже уровня 0,9365, где дальнейших ход, вероятно, ляжет к точке 0,9300.
Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 28
августа, видно, что цена продолжает восходящее движение и закрепилась выше
уровня сопротивления 37,69. Текущий «золотой крест» является сильным(так как
цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции Ишимоку разрешает
сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший
также направлен вверх, поэтому и с этой позиции лонги актуальны. Целью восходящего
движения инструмента является уровень сопротивления 49,37. Бычья модель
«Харами» просигнализировала о возобновлении восходящего тренда. Сформировалась новая
медвежья модель «Харами», которая сигнализировала о возможном витке коррекции,
но она уже потеряла свою актуальность. MACD направлен наверх, что сигнализирует
о восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале
нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас
свидетельствует о восходящем настрое. Если цена закрепится ниже уровня 37,69,
это может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм
детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется
рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целями линии Киджун-сен
и Сенкоу Спан А при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление
выше уровня 37,69 даст актуальную цель – уровень сопротивления 49,37.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ продолжает восходящее движение. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 49,37. Закрывать вручную
лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз, при
формировании сильной медвежьей модели или при закреплении цены ниже уровня
37,69. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 36,52.
Короткие позиции сейчас не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целями Киджун-сен(36,52) и Сенкоу Спан А(35,14) при открытии ниже Тенкан-сен(37,39).
В случае закрепления или открытия выше 37,69 станут актуальными длинные позиции (оранжевые
блоки баров) с целью уровень 49,37.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер
Стоп Лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена начала
виток нисходящей коррекции с целью критическая линия. Старший канал линейной
регрессии направлен наверх, младший – также направлен наверх, что разрешает
рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» – сильный (так как цена
располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку сейчас актуальны.
На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 194,91.
Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может
продолжиться с целью уровень сопротивления 200,09. Сформировались медвежьи
модели «Падающая звезда» и «Доджи Поглощение», которые просигнализировали о начале
коррекционного движения. MACD развернулся наверх, что говорит о восходящем движении, если
индикатор развернется вниз, это может подтвердить начало витка нисходящей коррекции.
Стохастик зашел в область перекупленности, что сигнализирует сейчас о восходящем
настрое и слабости коррекции. Отскок цены от критической линии может
спровоцировать завершение коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать
нисходящее движение с целями Киджун-сен и Сенкоу Спан А, при закреплении ниже
линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным
будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 194,91.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM начала корректироваться. На текущем графике рекомендуется
рассматривать длинные позиции с целью 194,91. Если цена преодолеет первый
таргет, то актуальной целью для лонгов будет являться уровень 200,09. Стоп лосс
рекомендуется выставлять ниже критической линии(190,11). Сокращать длинные
позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз, при
формировании сильной медвежьей модели(выполнено) или при отскоке цены от уровня
194,91. Короткие позиции на данный момент рассматривать не рекомендуется.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями
Киджун-сен(190,11) и Сенкоу Спан А(187,93), при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен(192,11).
Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые
блоки баров) с целью 194,91.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер
Стоп Лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
В четверг валютная пара USDJPY торгуется с отрицательным характером,
демонстрируя медвежий интерес на рынке.
На дневном графике мы можем наблюдать продолжительную боковую тенденцию, которая, вероятно, была пробита быками в
недавнее время. Как ранее обсуждалось, после того как быкам удалось преодолеть верхнюю границу боковика (102,65),
цена, не замедляя темп, проследовала вплоть до отметки 104,28, где быки ощутили
значительное давление перед дальнейшим ходом и вновь откатились к ближайшему
уровню 103,70. Сейчас же мы видим, как цена тестирует на прочность имеющийся уровень,
пытаясь тем самым нащупать некую опору перед дальнейшим ходом.
Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить таким образом –
вполне возможно, мы увидим двузначный
интерес на рынке, выраженный вдоль
уровня 103,70, где быки попытаются зафиксироваться и воспользоваться данной
точкой в качестве некой поддержки для дальнейшего усиления хода. Если же им это
удастся и интерес к нарастающим позициям не утихнет, то вероятно прогнозировать
дальнейшее восходящее движение, где перед ценой стоит важный уровень,
отображающий в себе ранее сформированный шестилетний максимум 105,40.
НО также хотел бы отметит, что трейдерам не стоит отодвигать вероятность открытия
коротких позиций, в том случае если быки потерпят фиаско и медведям все же удастся закрепиться ниже уровня, тем самым
демонстрируя нисходящий интерес.
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряд важных экономических новостей из США
16:30 мск в США опубликуют данные по ВВП
Прогноз составляет
3,9% Предыдущее значение 4,0% (ежеквартальный)
16:30 мск в США опубликуют данные на тему заявок на пособии по
безработице
Прогноз составляет 300К
Предыдущее значение 298К
18:00 мск в США опубликуют данные на тему незавершенных
продаж на рынке недвижимости
Прогноз составляет 0,5%
Предыдущее значение -1,1% (ежемесячный)
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 104,00 104,50; 105,40
Зоны поддержки: 103,70; 103,00 ; 102,65
Сигналы
- Покупку по паре
рекомендуется производить после четкой фиксации цены выше уровня 103,70 (с
последующей отработкой) с дальнейшей
перспективой хода к 104,50.
- Продажу
по паре рекомендуется производить после возобновления медвежьего интереса, вероятно, ниже уровня 103,70
(с характерной отработкой), и дальнейшей перспективой хода к 103,00.
Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к
действию!
В преддверии релиза важных
данных по немецким потребительским ценам за август и второй оценки ВВП США за
апрель-июнь евро сумел укрепить позиции против американского доллара. Катализатором
роста региональной валюты послужило сенсационное интервью Reuters с человеком, близким к
ЕЦБ, выступившим в роли инкогнито. Согласно инсайдерской информации, Центробанк
не будет смягчать монетарную политику в сентябре, если CPI еврозоны не выкинет
фортель.
Нейтральная позиция
европейского регулятора, после выступления Марио Драги в Джексон-Хоуле, представлявшегося
в качестве сторонника дальнейшей экспансии, вкупе с ростом геополитической
напряженности по причине задержания российских десантников на территории
Украины, что отразилось на падении доходности казначейских бондов США,
позволили котировкам EUR/USD успешно протестировать
психологически важный уровень 1,32. Не последнюю роль сыграли спекулянты,
пожелавшие поживиться стопами по рекордным чистым шортам по евро на срочном
рынке в условиях голого календаря. Их величина на неделе к 19 августа превысила
$23 млрд.
В начале европейской сессии FOREX «быки» немного
притормозили, ожидая публикации цифр по немецкой инфляции. Дальнейшее сужение
дифференциала показателя с европейским CPI сделает Бундесбанк более
покладистым, чем сейчас, что будет способствовать достижению консенсуса в рядах
ЕЦБ по вопросу запуска программы покупки активов. Вполне вероятно, это
произойдет не в сентябре, так как европейский регулятор предпочтет взять паузу
в преддверии старта целевого LTRO,
заседания ФРС и октябрьского окончания американского QE. Все эти факторы рассматриваются как «бычьи»
для доллара США, ревальвация которого позволит Европейскому Центробанку
вытащить каштаны из огня чужими руками. Сейчас лозунг «слабый евро – крепкая Европа»
как никогда актуален, и победа в валютной войне позволит экономике стран
валютного блока перевести дыхание.
Технически пара EUR/USD
так
и не смогла успешно протестировать важную поддержку, что создает, пусть и
небольшие, предпосылки для коррекции.
На дневном графике мало что
изменилось. По-прежнему актуальны паттерны гармоничной торговли 5-0 и AB=CD,
выделенные синим и красным цветом соответственно. Их таргеты на 261,8% и
область покупок в сентябре 2013 года совпали, что рисует мощную преграду на
пути «медведей» на север. Вместе с тем, пока котировки находятся ниже
сопротивления на 1,335-1,34, на рынке господствуют продавцы.
На часовом графике актуальны
модели AB=CD. В настоящее время идет отчаянная борьба
за их уровни 161,8% и 261,8%, расположенные на отметке 1,321. Если «быкам» удастся закрепиться выше, то
вероятность коррекции возрастет. В качестве сопротивлений выступают области
августовских распродаж на 1,325-1,3285 (1) и 1,335-1,339 (2). Здесь
присутствует высокий интерес к продажам. Поддержка на 1,316-1,318 краткосрочно не
выглядит непреодолимой преградой для «медведей». Если только здесь не остались
крупные позиции тех, кто их формировал в сентябре прошлого года. Не следует также исключать вероятности образования
второго плеча разворотного паттерна «Голова и плечи» с последующим тестом линии
шеи и откатом в направлении 33-й фигуры.
Дневной Киджун (136,87) решил не
сдаваться без боя, думаю, сегодня решится вопрос, смогут ли быки воспользоваться
этим. Зона сопротивления расположена на 137,37-49 (Тенканы дневного и недельного
тайма). Поддержку кроме дневного Киджуна (136,87) может оказать Фибо Киджун
(136,59).
Н4-Н1
Пара продолжает оставаться зажатой
между сопротивлением облака Н4 и поддержкой дневного среднесрочного тренда.
Пробой дневного креста способен сделать ориентиром для дальнейшего снижения
цель на пробой облака Н4.
Игрокам на повышение сейчас важно
закрепиться в облаке Н4, при этом преодолев сопротивление облака Н1. Далее
ключевая зона сопротивления на младших таймах совпадает с сопротивлениями
старших таймфреймов – 137,37-49 (крест Н4 + облако Н4). Закрепление выше
откроет новые возможности для игроков на повышение, которые, сформировав отбой
от дневного Киджуна, могут предпринять новую попытку для пробоя дневного
облака.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.
CCI: 120.3789
Пояснения:
Исходя из картины, сложившейся по золоту 28 августа, видно,
что цена скорректировалась к скользящей средней и может вновь отскочить от нее.
Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении
движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже
мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», что говорит нам о нисходящем направлении
движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким
образом, является уровень Мюррея «0/8» - 1281,25, который уже был отработан.
Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать
уровень Мюррея «-1/8» - 1273,44. Скользящая средняя направлена вниз, а цена
находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в
ближайшие дни. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что
сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз,
ордера на продажу не являются актуальными. Длинные позиции станут актуальными
после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «2/8» - 1296,88. Индикатор
CCI находится около уровня 100, что говорит о наличие слабой перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1281,25
S2
– 1273,44
S3
– 1265,63
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1289,06
R2
– 1296,88
R3
– 1304,69
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод,
что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1281,25. Если
цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет 1273,44. Уровень стопа
рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Открывать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2
баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при
отскоке цены от скользящей средней линии. T/P можно размещать чуть выше ближайших
уровней Мюррея. Ордера на покупку не актуальны до закрепления цены выше
мувинга.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Ситуация значительно не
изменилась, пара продолжает находиться в зоне притяжения дневных уровней
сопротивления (Киджун 172,34, SSB 172,43), выводы и ожидания остаются прежними. Закрепление в
дневном облаке откроет дорогу к его верхней границе (SSA 173,70). Пока же медведи сохраняют
мёртвый крест и продолжают оставаться ниже облака Ишимоку, а значит, обладают
техническим преимуществом. Поддержки
сегодня расположены на 171,89 (дневной Фибо Киджун) и 171,55 (недельный
Киджун).
Н4-Н1
Пробить зону 172,34-43 вчера так и
не удалось, в результате события продолжают развиваться в коррекционном канале,
рынок крутится вокруг облака Н1. Задача для быков остаётся прежней – войти в дневное
облако, выйти из канала коррекции и отсечь затянувшийся коррект. После этого основным
ориентиром будет служит цель на пробой облака Н4 и верхняя граница дневного
облака (173,70).
Поддержка от младших таймов сейчас
сосредоточена в районе облака Н4 – 171,92 (SSA) и 171,57 (SSB).
Облако Н4 имеет усиление от уровней старших таймов.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.
CCI: 124.4247
Пояснения:
Исходя из анализа серебра 28 августа видно, что цена отработала
мувинг и может закрепиться выше него, но оба канала уже направлены вниз. Старший
канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее
движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и
ниже уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего
движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8»
- 19,141. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет
выступать уровень Мюррея «0/8» - 18,750. Скользящая средняя направлена вниз, а
цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем
направлении движения. Лонги станут актуальными только после закрепления цены
выше мувинга и разворота наверх любого канала линейной регрессии. Хайкен Аши
окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем
движении, поэтому короткие позиции станут актуальными после разворота
индикатора вниз, что будет означать завершение коррекционного движения.
Индикатор CCI находится
около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
– 19,141
S2
– 18,750
S3
– 18,359
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 19,531
R2
– 19,922
R3
– 20,313
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с
первой целью 19,141. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью
будет 18,750. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей
средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс
рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет
составлять 400-500 пунктов. Открывать ордера на продажу рекомендуется при
окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в голубой цвет (при обязательном
расположении цены ниже мувинга) или при отскоке цены от мувинга. Ордера Тейк
профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на
повышение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.
CCI: -8.5121
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 28 августа начала восходящую
коррекцию, что засвидетельствовал разворот индикатора Хайкен Аши наверх. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8». Поэтому целью нисходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «0/8» - 1,3184. Если цена преодолеет этот
уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1,3123.
Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому
сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в
фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до
разворота индикатора вниз, что будет означать завершение восходящей коррекции,
короткие позиции не актуальны. Лонги вновь станут актуальными только после
закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота наверх любого канала
линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что
обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной
пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3184
S2
– 1,3123
S3 – 1,3062
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,3245
R2 – 1,3306
R3 – 1,3367
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,3184. Преодоление
этого таргета сделает актуальной целью уровень 1,3123. Стоп лосс рекомендуется
размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и
уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в
безубыток. Открывать новые шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров (в
зависимости от размера) в голубой цвет или при отскоке цены от скользящей средней.
Ордера Тейк профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на
покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.
CCI: 120.7188
Пояснения:
Курс фунта 28 августа начал коррекционное движение и
отработал скользящую среднюю линию, от которой может отскочить и возобновить
нисходящий тренд. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем
направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что
означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас
находится ниже уровня Мюррея «0/8», а также ниже скользящей средней. Поэтому
текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «-1/8» - 1,6541,
который уже был достигнут. В случае преодоления этого таргета новой актуальной
целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «-2/8» - 1,6479.
Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый
цвет, можно сказать о локальном восходящем движении, до разворота индикатора вниз,
что будет означать завершение коррекционного движения, открывать новые шорты не
рекомендуется. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь
находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут
актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота наверх хотя
бы одного канала. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие
слабой перекупленности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,6541
S2 – 1,6479
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,6602
R2
– 1,6663
R3
– 1,6724
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,6541. Если первый таргет цена преодолеет, то шорты будут актуальны с целью
1,6479. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения
переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов стоп лосс можно
переносить на нулевой уровень. Открывать новые короткие позиции рекомендуется в
случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) голубого цвета или при отскоке
цены от мувинга. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней
Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Американский доллар немного
снизился против основных валют на фоне фиксации части прибыли в ожидании новых
данных по занятости, которые будут опубликованы в Штатах на следующей неделе, а
также прогноза по ВВП, который, как предполагается, выйдет чуть хуже предыдущей
редакции – 3.9% против 4.0%. Индекс доллара скорректировался вниз, но
по-прежнему торгуется выше уровня в 82.15 пунктов, оставляя за собой право на
дальнейший рост, который может локально приостановиться на фоне все еще
остающегося высокого объема коротких позиций по основной валютной паре.
Напомним, что единая валюта занимает доминирующий вес в корзине из основных
валют, торгуемых к американскому доллару.
Но, несмотря на возможную
коррекцию, необходимо не сбрасывать со счетов факт реальности повышения ставок
в США, о котором говорила в Джексон Холе Дж. Йеллен. Продолжение роста
количества новых рабочих мест выше уровня в 200 000 является позитивным
фактором для доллара. К тому же приближает и еще один важный момент - полное
прекращение в октябре программы QE3,
которая и является основной причиной слабости доллара.
Что касается единой валюты, то
дальнейшее снижение инфляции (завтра выйдут очередные данные по
потребительской инфляции и прогноз не утешительный – снижение показателя и так
с минимального уровня 0.4% до 0.3%) будет усиливать ожидания новой программы
смягчения. К тому же на рынке возобновились спекуляции на счет того, что на следующем
заседании ЕЦБ, которое пройдет на следующей неделе, может быть понижена ставка
рефинансирования на 0.10%.
На рынке преобладают ожидания
новых европейских стимулов. Динамика доходности государственных облигаций явно
на это указывает. За последний месяц значительно упали доходности французских
десятилеток, испанских, итальянских и греческих, но сильнее всех португальские
падения, которых составило 62 процентных пункта. Доходность европейского бенч
марка - 10-летних немецких госбумаг - снизилась ниже уровня в 1.0% - 0.91%, что
указывает на ожидания риска дефляции в еврозоне, и рынок продолжает ставить на
это. Отметим, что в начале этого года они торговались по 1.96% процента. Помимо
риска дефляции негативом также является и вооруженный конфликт на Украине, конца
и края которому пока не видно.
Продолжили снижаться доходности и
американских гособлигаций, что является аномальным в перспективе ожидания
повышения ставок в Штатах и ликвидации программы количественного смягчения. Очевидно,
причиной этого может служить только геополитическая напряженность и переток
капитала из Европы в надежные американские бумаги. Доходности 10-летних T-Note стремится к минимуму от 15 августа,
когда они торговались на уровне 2.34% против сегодняшнего значения в 2.352%.
Прогноз дня:
Пара EURUSD торгуется
выше уровня 1.3200 в ожидании данный по ВВП США, а также пятничных данных по
потребительской инфляции в еврозоне. Хорошие данные по занятости в Германии
могут подтолкнуть пару вверх, но в целом скорее всего их положительная
динамика уже учтена в котировках. В целом пока наш прогноз по паре остается
негативным. Существует высокая вероятность снижения к 1.3100.
Австралийский доллар преодолел
уровень 0.9340 и пытается закрепиться выше него на фоне неплохих данных из
Китая, а также некоторого роста склонности на рынке к рискованной игре. Если
паре удастся вырасти выше 0.9370, существует вероятность ее роста до 0.9400. В
то же время снижение ниже 0.9340 опять вернет ее в коридор 0.9240-0.9340.
Важные события дня:
В течение дня Германия Предварительные данные по индексу
потребительских цен август n/a; 0,0% м/м; 0,3% м/м
11.15 Швейцария Число занятых 2 кв. 2014 n/a; 4,21 млн.;
4,19 млн.
11.55 Германия Изменение числа безработных июль n/a;
-6.000; -12.000
12.00 Еврозона Денежный агрегат М3 июль n/a; 1,5% г/г;
1,5% г/г
Падение котировок продолжается в направлении коррекционного
уровня Фибо 100,0% - 1,6341. Перепроданность всех индикаторов повышает вероятность
разворота пары в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении уровня
Фибо 161,8% - 1,7274. Отбой котировок от уровня коррекции 100,0% позволит рассчитывать
трейерам на начало роста пары. Закрепление курса под уровнем Фибо 100,0% сработает
в пользу продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4%
- 1,5990. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора.
4h
Котировки на 4-часовом графике выполнили разворот в пользу
английской фунта и начали процесс роста в направлении коррекционного уровня
200,0% - 1,6697 после образования бычьей дивергенции. Бычья дивергенция у
индикатора MACD:
последний лоу котировок оказался ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора
– выше предыдущего. Отбой курса пары 28 августа от уровня Фибо 200,0% позволит
ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня
коррекции 161,8% - 1,6336. Закрепление котировок над уровнем Фибо 200,0%
повысит шансы пары на дальнейший рост в направлении следующего уровня коррекции
261,8% - 1,7276.
Рост пары продолжается в направлении уровня Фибо 61,8% -
105,85 после образования бычьей дивергенции. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок
получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – выше предыдущего. Отбой
котировок от уровня коррекции 61,8% сработает в пользу японской иены и
некоторого падения в направлении уровня Фибо 50,0% - 100,45. Закрепление пары над
уровнем коррекции 61,8% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего
коррекционного уровня 76,4% - 112,54.
4h
Пара на 4-часовом графике выполнила закрепление над коррекционным
уровнем 100,0% - 103,72 и возврат к нему. Отбой котировок от уровня Фибо 100,0%
позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторый
рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 109,78. Назревающих дивергенций не
наблюдается. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 100,0% 28 августа сработает
в пользу валюты Японии и продолжения падения в направлении коррекционного
уровня 76,4% - 101,39.
После образования медвежьей формации «Харами» котировки продолжают
процесс падения падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 128,70.
Образование бычьей свечной формации «Харами» позволяет трейдерам ожидать
разворот пары в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня
Фибо 261,8% - 139,38. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 261,8% повысит
вероятность продолжения роста котировок в направлении следующего коррекционного
уровня 323,6%.
4h
Пара выполнила возврат к уровню коррекции 61,8% - 136,77 и
отбой. В итоге котировки начали процесс роста в направлении коррекционного
уровня Фибо 50,0% - 138,47. Образование бычьей свечной формации повысит
вероятность продолжения роста курса. Образование 28 августа медвежьей формации
позволит рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и повысит
вероятность закрепления котировок под уровнем Фибо 61,8%. Закрепление курса под
уровнем коррекции 61,8% сработает в пользу продолжения падения в направлении
коррекционного уровня 76,4% - 134,68.
Без образования бычьей свечной формации пара выполнила
разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начала рост в направлении
коррекционного уровня 100,0% - 0,8465. Отбой курса от уровня Фибо 100,0%
позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое
падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 0,8226. Образование медвежьей
формации повысит шансы пары на отбой от уровня Фибо 100,0%. Закрепление
котировок над уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу продолжения роста в
направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 0,9092.
4h
Котировки пары на 4-часовом
графике продолжают рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 0,8440.
Образование медвежьей свечной формации 28 августа позволит трейдерам
рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падения
котировок в направлении коррекционного уровня 61,8% - 0,8295. Закрепление
котировок над уровнем коррекции 76,4% повысит шансы пары на дальнейший рост в
направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 0,8674.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 28 августа, видно, что цена корректируется
и преодолела линию Киджун-сен, чем ослабила сигнал от Ишимоку. Текущий сигнал
на покупку является не подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился
ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью
для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 104,68, но
актуальными лонги станут только после закрепления цены выше критической линии. В
случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с
целью – второй уровень сопротивления 105,41. Восходящее движение актуально до
тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (103,90), цена сейчас
закрепилась ниже линии Киджун-сен, поэтому «золотой крест» ослаблен, дальнейшее
восходящее движение поставлено под вопрос, длинные позиции – стали не актуальными,
нисходящее движение может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б. Чинкоу Спан
находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на
покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре
доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает завершение восходящего движения,
полосы сузились и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется
рассматривать любые позиции. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем
движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о завершении
нисходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 104,68. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку
станут актуальными с целью 105,41. Стоп лосс размещаем ниже 103,90 и по мере повышения
этой линии можно переносить стоп лосс также наверх. При открытии лонгов MACD должен
быть направлен наверх, цена – располагаться выше критической линии, а полосы
Боллинджера – направлены вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов,
Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять
примерно на уровнях 104,60 и 105,35.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Валютный курс фунта 28 августа корректируется и
закрепился выше критической линии, чем ослабил текущий «мертвый крест». Текущий
сигнал на продажу – не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился
выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент
целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6509, но теперь
рассматривать шорты можно будет только после обратного закрепления цены ниже
линии Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может
продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6446. Нисходящее движение является
актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6570), цена сейчас
закрепилась выше критической линии, потому сигнал на продажу ослаблен и
поставлен на грань отмены, шорты – не актуальны, а восходящее движение может продолжиться
с целью верхняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье
настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс
показывает возможное начало восходящего движения, полосы немного расширяются и
направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но
«золотого креста» пока что нет. MACD развернулся наверх, что сигнализирует
сейчас о текущем восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это
может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Если цена
закрепится ниже критической линии, это может спровоцировать возобновление
нисходящего движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется
рассматривать ордера на продажу с целью 1,6509. В случае преодоления ценой
этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6446. Стоп лосс
рекомендуется размещать выше 1,6570 и по мере понижения этой линии переносить вниз
и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс
рекомендуется переносить в безубыток. При открытии коротких позиций MACD должен
быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже Киджун-сен. Тейк профиты можно
разместить немного выше целевых уровней - 1,6515 и 1,6452.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
28 августа пара доллар/франк начала новый виток
коррекционного движения и закрепилась ниже критической линии, поэтому лонги
сейчас не актуальны. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан
находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому
сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9182,
но рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше
линии Киджун-сен. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет
доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9231.
Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше
Киджун-сен(0,9145), цена сейчас находится ниже критической линии, поэтому
сигнал на покупку ослаблен, а продолжение восходящего движения – поставлено под
вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью пивот уровень 0,9103, а
лонги потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является
подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение
участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение
восходящего движения, полосы сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас на
рынке актуальны длинные позиции, но после усиления «золотого креста». MACD направлен
вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх
может засвидетельствовать завершение нисходящей коррекции. Если цена закрепится
выше критической линии, это может засвидетельствовать возобновление восходящего
движения.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9182. При закреплении цены выше
первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9231. Стоп
лосс располагаем ниже 0,9145, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить
стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть
направлен наверх, а цена – располагаться выше критической линии. При
профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк
профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней,
примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9175 и 0,9225.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов.
Анализ сырой нефти за 28 августа показывает, что цена почти
отработала нисходящую линию тренда и может возобновить нисходящее движение. Нисходящее
движение может продолжиться с целями уровни поддержки S1 – 92,82 и S2 – 91,07, если цена останется ниже уровня
93,90. Целями для продолжения восходящего движения выступают уровни
сопротивления 95,65 и 97,41, если цена закрепится выше линии тренда. Нисходящая
линия тренда перестроена и вновь оказывает поддержку торгующим на понижение и
делает актуальным нисходящее движение. Если цена закрепится выше нее, то
тенденция на рынке поменяется на восходящую и станут актуальными длинные
позиции. Индикатор Awesome
показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого
цвета. OsMA также направлен наверх, что говорит о восходящем характере
движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от линии тренда может
спровоцировать возобновление нисходящего движения.
Торговые рекомендации:
В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 92,82
и 91,07. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше уровня 93,90,
это может засвидетельствовать продолжение восходящего движения. Длинные позиции
не актуальны до закрепления цены выше линии тренда.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные
линии.
Анализ природного газа за 28 августа показывает, что цена
закрепилась выше уровня 3,9560 и продолжает восходящий тренд. На данный момент
актуально восходящее движение с целями уровни R3 – 4,0430 и R4 – 4,0970, если цена останется выше
уровня 3,9560. Целями для витка нисходящей коррекции выступают уровни 3,9560 и 3,8700,
если цена отскочит от уровня 4,0430. Нисходящая линия тренда сейчас не оказывает
поддержку торгующим на понижение, цена закрепилась выше нее. Восходящей линии
тренда пока что нет. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение,
последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA направлен наверх,
что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной
перспективе. Отскок от уровня 4,0430 может спровоцировать начало коррекционного
движения.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций с целями 4,0430 и 4,0970. Стоп лосс выставляется ниже
ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка
при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена отскочит от уровня 4,0430,
это может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции, как разворот вниз OsMA или Awesome. Ордера на продажу сейчас не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные
линии.
Анализ рынка Форекс по евро за 28 августа показывает, что
цена на данный момент корректируется и уже почти отработала критическую линию
Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан
находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На
данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3173.
В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может
продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3107. Нисходящее движение будет
актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3225), если цена закрепится
выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться,
короткие позиции потеряют свою актуальность, а дальнейшее нисходящее движение будет
под вопросом, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот
уровень 1,3285. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение
трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы сужаются и
направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD развернулся
вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот
индикатора обратно вниз может просигнализировать о завершении витка коррекции. Если
цена отскочит от линии Киджун-сен, это также может спровоцировать возобновление
нисходящего тренда.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение
с первой целью 1,3173. В случае преодоления этого таргета, шорты станут
актуальными с целью 1,3107. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3225 и по
мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать
ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от Киджун-сен или при
развороте индикатора MACD вниз. Тейк Профиты можно размещать немного выше
целевых уровней – 1,3180 и 1,3115.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и
гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 –
белая) и медленная (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх, но значение
быстрой 91.31%, в этом случае тенденцию нужно
определять по индикаторам осцилляторного типа.
Индикаторный
анализ по дневному графику.
Индикатор медленный стохастик (рис. 1).
На свече закрытием от
27.08.2014 года у индикатора стохастик
с периодом 8/5/5:
Наклон быстрой
линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной
линии – 25 баллов вниз.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный
прогон», направленное вниз – 50 баллов вниз.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет фигуру, направленную вниз –
50 баллов вниз.
Тенденция недели на сегодня – 25 баллов вверх.
Быстрая линия (белая)
на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «скрытая конвергенция»,
направленное вниз – 50 баллов вниз.
Итог: медленный индикатор
стохастик на дневном графике даёт нисходящую
тенденцию.
Быстрый стохастик
(период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.
Общий итог по системе
индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.
Система индикаторов
RSI (рис. 1).
При работе с недельным
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5
(красная).
На последней
закрывшейся дневной свече (свеча закрытием от 27.08.2014 года).
Расчёт индикатора
RSI(5) по свойствам.
- наклон
индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.
- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.
- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны
перекупленности /перепроданности) - 25
баллов вниз.
- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.
- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.
В начале недели игроки предполагали, что ралли по доллару
несколько притормозит свой бег, и что даже вполне вероятно развитие
коррекционного движения. Однако скудная статистика, хоть и отражала в общем
второстепенные показатели, не дала никаких
оснований для коррекции.
Индекс делового доверия германских предпринимателей IFO снизился в августе до
106.3 пункта против 108 пунктов в июле, что оказалось ниже прогнозов в 107
пунктов. Этот показатель снижается уже 4
месяца подряд, отражая замедление немецкой экономики, которая во 2 квартале
сократилась на 0.2% относительно 1 квартала. Деловой климат продолжает ухудшаться – уровень доверия потребителей
в Италии в августе упал до 101.9 пункта против 104.4 в июле, во Франции этот же
показатель на уровне 96 пунктов против 97 месяцем ранее.
ЕЦБ проводит масштабную проверку качества активов и
стресс-тесты, результаты которых будут известны через два месяца. Очевидно, к
октябрю будет также подготовлена программа по очистке крупнейших банков от
безнадежных активов. Общая негативная ситуация сказывается буквально во всем –
в снижении ВВП крупнейших экономик региона, замедлении инфляции практически до
нулевых значений, и отсутствии прогресса на рынке труда.
В то же время новости из-за океана поступают большей частью
позитивные. Объем заказов на товары длительного пользования в США в июле 2014
г. подскочил на рекордные 22,6% по
сравнению с июнем. Основной причиной такого бурного роста стал заказ на новые
самолеты на международном авиасалоне в Фарнборо, но надо отметить, что и заказы
на новые автомобили тоже показали рекордный рост с августа 2009 г. Ну и, конечно, индекс потребительского доверия, который составил в августе 92.4 пункта, что
является максимальным уровнем с октября
2007 г.
Общие негативные ожидания толкают вверх стоимость
государственных облигаций европейских стран, в связи с чем доходность
долгосрочных бумаг ведущих стран обновляет исторические минимумы. Исторически низкие
уровни доходности зафиксированы практически для всех крупных стран Еврозоны, а доходность
германских 10-летних облигаций готовится преодолеть уровень 0.9% - вчера в
моменте уже было зафиксировано значение
0.897%.
Очевидно, рынок окончательно готов к программе
количественного смягчения, которая осенью будет развернута в Еврозоне.
Оснований для укрепления евро нет. Тем не менее вероятность краткосрочной коррекции
сохраняется, поскольку огромное количество коротких позиций предоставляет
соблазн начать охоту за стопами. Также нельзя забывать о том, что значительная
часть негативных ожиданий связана с геополитической напряженностью на Украине,
которая, возможно, уже достигла своего пика и готова пойти на спад.
Сегодня будет опубликован довольно большой пакет статистики
из Еврозоны, в связи с чем возможна
повышенная волатильность. Наибольший интерес представляет отчет по
занятости из Германии в августе, который будет представлен в 12.00 мск,
эксперты не ждут заметных изменений относительно июня. В 16.00 мск та же
Германия представит предварительные данные по инфляции в августе, и одно то,
что не ожидается снижения, способно оказать поддержку единой валюте.
Ну а в 16.30 США представят
вторую уточненную оценку темпов роста ВВП во 2 квартале. Первая оценка
после провального 1 квартала составила 4%, и пересмотр в любую сторону способен
вызвать повышенную волатильность.
В пятницу внимание рынков будет сфокусировано на публикации
индекса потребительских цен по Еврозоне в целом, эксперты ожидают, что инфляция
продолжит снижение. Также будут
опубликованы расходы на личное потребление в США, рост способен перечеркнуть
любые ожидания коррекции.
EURUSD
На дневном графике вероятность коррекционного роста несколько
выросла. Пара нашла поддержку на техническом уровне MS2 1.3152 месячного pivot-а и пытается развить восходящий
импульс. Возможен возврат в зону 1.3222/70 с небольшой консолидацией, после
чего попытка возврата к уровням 1.3309/69. Но, учитывая общий негативный
настрой по европейской валюте, в долгосрочной перспективе наиболее вероятен последующий
возврат к снижению.
График Н4 неожиданно обозначает слабость восходящего
импульса. Попытка коррекции имеет все шансы захлебнуться, поскольку поток в
основном продолжает настойчиво смотреть вниз. Возврат к основной тенденции
может произойти в любой момент. Целью восходящего импульса может является
сопротивление 1.3286/90, затем 1.3252/55, выше которого подняться у пары шансов
практически нет. Возврат к снижению будет иметь целью поддержку 1.3083/3308.
yuriy.vishnevetskiy @ analytics.instaforex.com
О технической картине в других основных валютных парах вы можете прочитать в моем блоге
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
