Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 15 декабря 2015 г.
США. Фондовые торги в понедельник
завершились ростом индексов, Nasdaq на 038, SandP на 0,8, Dow на 0, 6%, в
отсутствие непосредственного негатива инвесторы воспользовались преимуществом
подешевевших накануне акций.
Начинается двухдневное заседание ФРС по
ставкам, рынки оценивают вероятность повышения ставок до 80%, напомним, что последнее решение ФРС (27-28
октября) о сохранении низких ставок от 0 до 0,25% было принято большинством
голосов (9 против 1, и это глава ФРС Ричмонда г.Лэкер, предлагавший незамедлительно
повысить целевой диапазон процентной ставки на 0,25%). После того заседания
выходили очень сильные данные по экономике США (возросла занятость в частном
секторе, рост в зарплат в годовом
измерении достиг 2,5%, указывая на рост инфляционных ожиданий). В выступлении
главы ФРС перед парламентским комитетом по финансовым услугам (04.11.2015г), в
частности, было заявлено, что декабрь текущего года представляет живую
возможность для повышения процентной ставки.
Конгресс США может принять пакет
законопроектов по отмене эмбарго на поставки сырой нефти за рубеж, обсуждаемые
документы также содержат меры по развитию возобновляемых источников энергии и
защите окружающей среды. В случае отмены нефтяного эмбарго США могут стать
одним из крупнейших мировых экспортеров сырья, только за последние 4 года
добыча нефти в стране увеличилась более чем на 70%.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера закрылись снижением индекса РТС
на 2,07%, индекс ММВБ снизился на 0,67%. ЦБ возобновил проведение аукционов в
иностранной валюте на срок 12 месяцев по сделкам РЕПО в инвалюте, повысив
ставки, так, вчера было предложено 1 млрд. долл. по минимальной ставке 4,0668%,
спрос составил сего 20% от предложения, ставка, тем не менее, превысила
первоначально заявленную минимальную ставку и достигла 4,0670%. Проведен также
и аукцион сроком на 28 дней, из предложенных 3,3 млрд. долл. банки взяли 2,867
млрд. долл. (или 87%) по ставке 2,3468%.
Сегодня ЦБ привлекает рублевые денежные
средства кредитных организаций себе в
депозиты по ставке 10% и предоставляет кредиты, обеспеченные активами или
поручительствами, ценными бумагами, а также золотом по ставкам от 12 до 12,75%,
в части валюты действует сделка валютный своп.
Объем долговых ценных бумаг в собственности
российских банков, переданных по сделкам РЕПО с ЦБ, по состоянию на
01.11.2015г. составил 2,3 трлн. руб. (снижение на 24% относительно начала
года), в т. ч. бумаг резидентов 0,8 трлн. руб. (снижение на 87%), нерезидентов
0,4 трлн. руб. (снижение на 25%), государственных и муниципальных ценных бумаг
1,1трлн. руб. (рост на 29%).
На срочном рынке Московской биржи пройдет
исполнение квартальных опционов на фьючерсы и фьючерсов на РТС и ММВБ, валютные
пары и др., что может прибавить
волатильности торгам.
Европа.
Индексы в понедельник продолжили снижение, CAC уменьшился на 1,68, FTSE на
1,32, DAX на 1,94%, рынки живут ожиданиями повышения ставок со стороны ФРС.
Макростатистика между тем была неплохая, так, в еврозоне обозначилась
позитивная динамика промпроизводства, рост показателя за месяц составил 0,6%
(даже больше, чем ожидалось в размере 0,3%, предыдущее изменение было
отрицательным и равным 0,3%). Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг
дефолта эмитента Франции в иностранной и национальной валюте на уровне АА
со стабильным прогнозом, краткосрочный
рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне F1плюс, рейтинг странового
потолка на уровне AAА.
Азия.
Торги вчера завершились снижением индексов Nikkei на 1,69, Hang Seng на 0,70,
Kospi на 0,07%, индекс материкового Китая (SSE) увеличился на 2,51%. Народный
банк Китая принял решение о понижении курса национальной валюты к доллару на
137 базисных пунктов, до 6,4495 за ед., что стало минимальным значением с июля 2011 г. Рост
промпроизводства в Китае за месяц достиг 6,2% в годовом измерении (ожидалось
5,6%, предыдущее изменение 5,6%), розничные продажи увеличились на 11,2%
(ожидалось 11,1%, предыдущее изменение 11,0%). В Японии промпроизводство растет
темпом, равным 1,4%, ожидаемые инвестиции в основной капитал (Tankan)
увеличились в четвертом квартале на 10,8% (ожидалось 10,2%, предыдущее
изменение 10,9%).
Золото
утром вчера торговалось по 1073,30, к 14.00 по 1065,90, утром сегодня по
1062,80 долл. за унцию, инвесторы ждут решения ФРС.
Нефть.
Brent и Light утром вчера шли по 38,02 и 37,06, к 14.00 по 37,88 и 36,95, утром
сегодня по 37,99 и 37,46 долл. за барр. Число нефтяных вышек в США продолжает
снижаться четвертую неделю подряд, последнее снижение на 21 ед. до 524 ед., это
минимум с апреля 2010 г.
и на 1022 вышки меньше, чем в
аналогичном периоде прошлого года. Ожидается, что сегодня МАГАТЭ даст итоговую
оценку иранской ядерной программе, от
представленных в отчете данных будет зависеть снятие санкций с Ирана.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию по США (16.30).
Внешний фон к открытию российских бирж неоднозначный, фьючерсы на индексы США
растут, нефть тоже обозначила небольшой рост, но Азия в основном снижается, так
что надежды на динамику нефти.
