Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Технический анализ российского рынка акций от Банка ВТБ

Подписаться «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 7.236 RSS
←   Июнь 2016   →
 1
01.06.2016
12:00:54
17:42:01
 2
02.06.2016
11:16:50
15:56:50
 3
03.06.2016
11:36:51
18:20:06
 4
 5
 6
06.06.2016
10:48:31
16:23:51
 7
 8
 9
09.06.2016
10:56:54
14:55:02
10
10.06.2016
10:41:19
14:37:57
11
12
13
14
14.06.2016
10:58:52
15:41:03
15
15.06.2016
10:36:10
14:06:01
16
16.06.2016
15:25:06
15:25:41
17
17.06.2016
10:55:29
15:24:14
18
19
20
21
21.06.2016
16:44:11
16:58:10
22
22.06.2016
10:43:40
15:43:01
23
23.06.2016
11:47:31
16:44:05
24
25
26
27
27.06.2016
10:55:43
15:26:31
28
28.06.2016
10:51:32
15:07:28
29
29.06.2016
10:37:47
15:16:31
30
30.06.2016
10:46:43
16:48:56


За последние 60 дней 41 выпусков (4-5 раз в неделю)


Сайт рассылки: http://broker.vtb.ru
Открыта: 30-11-2005

Автор
broker.vtb.ru

Статистика

7.236 подписчиков
-7 за неделю
←   Все выпуски   →

Технический анализ рынка акций от ВТБ24


Технический анализ рынка акций от ВТБ24

Комментарий по рынку нефти

Технический анализ графиков и возможные сценарии движения цены фьючерса на нефть

Месячный график


Восходящий тренд по нефти 2016г. остановился, началась коррекция. Кажется, нефтетрейдеры сделали всё возможное, чтобы продлить аптренд за пределы вообразимого, то есть рост цены шел на неделю дольше саммита ОПЕК 2 июня, на котором никаких решений принято не было. Тем не менее данные о приросте добычи нефти в США (8 июня EIA сообщило о первом приросте добычи нефти в США (+10000 барр.) после 12 недель ее непрерывного снижения), о росте числа буровых установок в США выполнили свою задачу. Рынок посчитал, что майские перерывы в поставках по форсмажорным причинам являются максимальными и дальше наступит облегчение. В большой степени это заключение связано с восстановлением добычи в Канаде после майских пожаров. 8 июня EIA выпустило обзор по ситуации вокруг добычи нефти в Канаде. По оценке, после пика потерь в период пожаров больше 1.1 млн барр. в сутки, ( средняя потеря в мае по Канаде 0.8 млн)., потери в июне составят в среднем 0.4 млн барр. в сутки. Уже в конце мая компания Enbridge принялась восстанавливать работу своих терминалов.

Какой-то светлячок мигнул на ситуацию в Нигерии. Мстители долины Нигера и министр нефти Нигерии заявили о переговорах 13 июня. Однако эти рэкитеры сделали двусмысленное предупреждение о том, что могут отказаться от принципа “не убий”, если нефтяные компании будут проводить ремонтные работы на поврежденной нефтяной инфраструктуре. Кроме того, вся покупка нефти из долины Нигера должна быть приостановлена. Таким образом, они добиваются должной атмосферы на переговорах. Считается (EIA), что мстители сократили производство в Нигерии с 2.2 млн до 1.4 млн барр в сутки (ОПЕК дает цифру 1.867 млн барр. добычи в стране в 2015г.) и угрожают довести цифру до нуля, если с ними не согласятся. Как с ними можно согласиться в полном объеме, сказать трудно. Но если всё-таки будет соглашение, то страна постарается резко нарастить экспорт.

С другой стороны, может обостряться ситуация в Венесуэле. Передовые колонки месячного доклада ОПЕК, вышедшего 13 июня, говорят о снижении венесуэльской добычи в мае на 69000 барр., коммуникативные данные в том же докладе свидетельствуют о снижении на 120000 барр. в сутки до 2.37 млн барр. Как-то все смотрят на цифру 120000 снижения как более реальную. Более того, ситуация может быть ещё печальнее. Венесуэла ведет переговоры с Китаем о кредитовании под залог нефтяных ресурсов. В этой связи трейдеры поговаривают, что данные 2.37 млн барр. добычи преувеличены ради успеха переговоров, а истина находится ближе к 2 млн барр. Проблема заключается в нехватке денег, а не в каких-то злоумышленниках. Schlumberger отказался от ряда нефтесервисных работ из-за отсутствия проплат. Поскольку Венесуэла добывает тяжелую нефть, она ввозит сорта light, но танкеры BP не разгружаются, поскольку нет денег для оплаты импорта. На этом фоне переговоры министра энергетики Новака с Венесуэлой о замораживании производства на петербургском форуме кажутся не лишенными парадокса. Впрочем, министр нефти Саудовской Аравии сразу после саммита ОПЕК говорил о том, что нефть достигнет $60 за баррель к концу года даже без всякой помощи ОПЕК.

Тем временем Иран продолжает победное шествие в наращивании добычи и экспорта. По данным компании Clipper, Иран в декабре 2015г. перед снятием санкций экспортировал 1.1 млн барр. в сутки, а в мае 2016г. 2.6 млн барр. при добыче 3.64 млн барр (+730 тыс.барр. с декабря). Треть экспорта идет на Китай. Импорт нефти в Китай в мае вырос на 38.7% (г/г) до 32.24 млн тонн и составил 7.62 млн в сутки, что на 4.3% меньше прихода в апреле и является нижайшим уровнем с января. Снижение поставок в мае объясняется заполнением складских мощностей в одном из портов.

----

Годовой минимум Brent 20 января 27.1 оказался долгосрочным и цена смогла завершить минимальный 23.6% отскок в диапазоне 2014-2016гг.(27.1-115.75) - до отметки 48.01. Закрытие мая (а затем и июня) выше 48.01 позволяет прочертить линию движения на первый Фибоначчи 38.2% - уровень 60.95. Ближайшая крупная поддержка 42.23, следующее крупное сопротивление – 54.05


Недельный график


На недельном графике цена brent закрытие недели ниже уровня отскока 50% в диапазоне 2015-2016г. (27.1-69.63) (48.36) снимет с повестки движение к уровню последнего Фибоначчи (61.8%) – 53.38 в рамках повышательного канала 2016г.. С другой стороны, закрытия, недельные и дневные, ниже уровня минимального отката в диапазоне 2016г. (27.1-52.86) – 46.78 зададут ориентир движения на уровень первого Фибоначчи отката (38.2%) до 43.02

Недельные данные EIA 15 июня о росте запасов нефти в США простимулировали внутридневный рост цены на нефть, поскольку опровергли утверждение API о росте запасов. Но признание на заседании ФРС проблем в глобальном мире заставило сомневаться в силе американской экономике, и обратило цены вниз по итогам дня(15.06).

Табл. Данные по запасам нефти в США на 10.06.2016

Миллионы барр.

Данные EIA за 4-10 июня

прогноз

Оценка АPI 14.06.16

Запасы в хабе

Кушинга

Данные EIA за 28-3 июня

Нефть

-0.9

-1.4 (Platts)

+1.2

+0.9 (-1.36прошлая нед.)

-3.23

Бензин

-2.6

-1.25

+1.01

Дистилляты

+0.8

-0.75

+1.75

Среднедневные объемы добычи в США за неделю, закончившуюся 10 июня, упали на 29000 барр. до 8.716 млн барр., на неделе 3 июня - выросли на 10000 барр. (первый прирост добычи за 12 недель) до 8.745 млн., на неделе 27 мая упали на 32000 до 8.735 млн.


Дневной график


Движение вниз с начала недели 13 июня было простимулировано данными о росте числа (+3 до 328) нефтяных буровых установок в США Baker Hughes. Также для коррекции имели значения страхи по поводу Brexit, коррекционные настроения на фондовом рынке, ожидания заседания ФРС 15 июня. Впрочем, небольшое снижение долларового индекса после заседания не изменило понижательного вектора по нефти. Доллар рос с 9 по 14 июня, нефть снижалась с 10 по 16 июня. 16 июня нефтяные снизились под влиянием условно Brexit, что в данном случае означает сомнения по поводу роста спроса на нефть.

Однако в пятницу 17 июня нефть попробовала отскочить вверх на ослабления страхов вокруг Brexit после убийства британского законодателя Cox. Также в четверг вышли мониторнговые данные Genskape о падении запасов нефти в Кушинге за неделю на 76317 барр.

Если нефть найдет крепкое сопротивление в районе 50.51, то можно будет говорить о формировании разворотной модели голова-плечи с головой на 52.86 и поддержкой линии шеи 46.94.

В конце недели нефтетрейдеры ожидают недельных данных Baker Hughes по буровым установкам в США,

Резюме по уровням Brent

Основные поддержки 47.38 (46.94)… 43.33..42.54 ..

Основные сопротивления 48.65..50.51..52.86…54.05

 
Постоянный адрес обзора       Полный вариант обзора (PDF 513Kb)

Обслуживание на финансовых рынках ВТБ24
Отдел продаж
(495) 982-58-15
(800) 333-24-24

 

Уважаемые подписчики!

ВТБ24 предлагает Вам попробовать свои силы на российском фондовом рынке. Откройте демо-доступ в системе интернет-трейдинга QUIK, совершайте сделки с акциями на учебном счете по реальным котировкам, научитесь зарабатывать на движениях цен на рынке.

Получить демо доступ к QUIK

Уважаемые клиенты!
С 16.03.2015 изменяется порядок подписания реестров поручений: реестры будут размещаться в Личном кабинете и могут быть подписаны электронной подписью. Подробнее см на сайте onlinebroker.ru
 
Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых Авторами как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления.   Запрещается копирование и дальнейшее распространение информации из рассылок Банка без разрешения правообладателя. В случае получения разрешения ссылка (гиперссылка) на сайт www.onlinebroker.ru обязательна!
В избранное