Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Технический анализ российского рынка акций от Банка ВТБ

Подписаться «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 7.236 RSS
←   Июнь 2016   →
 1
01.06.2016
12:00:54
17:42:01
 2
02.06.2016
11:16:50
15:56:50
 3
03.06.2016
11:36:51
18:20:06
 4
 5
 6
06.06.2016
10:48:31
16:23:51
 7
 8
 9
09.06.2016
10:56:54
14:55:02
10
10.06.2016
10:41:19
14:37:57
11
12
13
14
14.06.2016
10:58:52
15:41:03
15
15.06.2016
10:36:10
14:06:01
16
16.06.2016
15:25:06
15:25:41
17
17.06.2016
10:55:29
15:24:14
18
19
20
21
21.06.2016
16:44:11
16:58:10
22
22.06.2016
10:43:40
15:43:01
23
23.06.2016
11:47:31
16:44:05
24
25
26
27
27.06.2016
10:55:43
15:26:31
28
28.06.2016
10:51:32
15:07:28
29
29.06.2016
10:37:47
15:16:31
30
30.06.2016
10:46:43
16:48:56


За последние 60 дней 41 выпусков (4-5 раз в неделю)


Сайт рассылки: http://broker.vtb.ru
Открыта: 30-11-2005

Автор
broker.vtb.ru

Статистика

7.236 подписчиков
-7 за неделю
←   Все выпуски   →

Технический анализ рынка акций от ВТБ24


Технический анализ рынка акций от ВТБ24

Комментарий по рынку нефти

Технический анализ графиков и возможные сценарии движения цены фьючерса на нефть

Месячный график


Как и следовало ожидать, на саммите ОПЕК не было достигнуто никаких договоренностей. Правда, на неделе поднялся шум вокруг установления общего потолка добычи в районе 32.5 млн барр., что вроде бы было согласовано с Саудовской Аравией. Сразу против потолков резко выступили ОАЭ, предпочитающая полагаться на волю если не бога, то рынка, а не на арифметические ограничения. Может это и правильно, если учесть, что цены на нефть и так поднялись. В декабре 2015г. ОПЕК поднимал квоты добычи до 30 млн барр., чтобы приблизиться к существующему по факту выпуска, и что получилось из этого? Цены на нефть провалились в январе перед снятием санкций с Ирана. Теперь Иран не идет ни какие несправедливые соглашения по ограничению своей добычи. Он выступает за квоты по каждой стране, а квоты рассчитываются по доле (на рынке). Раньше – в начале апреля Тегеран говорил о 4 млн барр. добычи к марту 2017г. Теперь он упоминает о добыче на уровне 4.8 барр. в течение 5 лет, что соответствует его прошлой доле в ОПЕК 14.5%. В 2015г. страна добывала 2.837 млн в сутки. А теперь собирается в ближайшие месяцы экспортировать 2.2 млн барр. после достижения 2.023 млн в мае. 700 тыс. баррелей из них идет в Европу. В период санкций Иран вывозил 1-1.5 млн барр. в сутки.

На саммите ОПЕК было заявлено, что добыча в странах - нечленов ОПЕК достигла пика в 2015г. и в 2016г. снижается, по оценкам, на 740 тыс. барр. 13 апреля ОПЕК заявил, что добыча вне картеля снизится на 730 тыс. барр. в 2016г., так что особых изменений в прогнозах не произошло. Всё, как говорится, идет по плану и почему-то в подсчетах не учтен фактор канадских пожаров, который отнимал в Альберте до 1.2 млн барр. в сутки, а это будет больше, чем 10 тыс. барр. в расчете на год. Однако это не слишком существенно, возможно, из-за роста цен будет меньше снижаться сланцевая добыча в США, что долгосрочно компенсирует недавние канадские потери. Все крупнейшие неприятности, влияющие негативно на добычу нефти, происходят как раз в странах ОПЕК – Нигерии, Венесуэле, Ливии.

В Нигерии министр по нефтяным ресурсам заявил 2 июня, что производство нефти подросло до 1.6 млн барр., после падения 2.2 до 1.4 млн из-за нападений нигерийских мстителей на нефтяную инфраструктуру. Кое-где нефтяные объекты в стране удалось починить. 2 июня заместитель премьер-министра Ливии сказал, что страна может вернуться к предвоенным уровням добычи (1.6 млн барр.) в течение года. В апреле Ливия производила всего 0.31 млн барр. в сутки, что связано как с противоречиями между западом и востоком страны, так и с деятельностью запрещенной в России ИГИЛ. Последний активизировался в Ливии после ощутимых ударов, которые были нанесены радикалам в Ираке и Сирии.

Так или иначе, но саммит ОПЕК не дал старт к бурной коррекции цены Brent. Падение запасов и добычи нефти в США косвенно подтвердило справедливость выводов ОПЕК о самобалансировке рынка и выступило поводом для новых покупок нефтяных контрактов, хотя годовые максимумы в конце этой недели и не были повышены.

----

Годовой минимум Brent 20 января 27.1 оказался долгосрочным и цена смогла завершить минимальный 23.6% отскок в диапазоне 2014-2016гг.(27.1-115.75) - до отметки 48.01. Закрытие мая выше 48.01 позволяет прочертить линию движения на первый Фибоначчи 38.2% - уровень 60.95. Ближайшая крупная поддержка 42.23, следующее крупное сопротивление – 54.05

Недельный график


На недельном графике цена brent проделала в диапазоне 2015-2016г. (27.1-69.63) отскок до уровня 50% (48.36). При недельных закрытиях выше 48.36 актуализировалась заявка на движение к уровню последнего Фибоначчи (61.8%) – 53.38 в рамках повышательного канала 2016г..

Недельные данные EIA 2 июня о падении запасов нефти в США простимулировали рост цены на нефть, хотя они и упали менее ожиданий.

Табл. Данные по запасам нефти в США на 02.06.2016

Миллионы барр.

Данные EIA за 21-27 мая

прогноз

Оценка АPI 01.06.16

Запасы в хабе

Кушинга

Данные EIA за 14-20 мая

Нефть

-1.4

-3.1(Platt)

+2.4

-0.704(-0.679 прошлая нед.)

-4.2

Бензин

-1.5

-0.157

2

Дистилляты

-1.3

-0.891

-1.3

Среднедневные объемы добычи в США за неделю, закончившейся 27 мая упали на 32000 до 8.735 млн, 20 мая упали на 24000 барр. до 8.767 млн барр., 13 мая упали на 11000 барр. до 8.791 млн барр.


Дневной график


Пробой 16 мая прошлого годового максимума 48.5 не привел к постановке цели движения вверх 51.7 (первая цель Фибоначчи этого пробоя) из-за последующих ценовых колебаний вокруг уровня 48.5. Выход вверх цены 26 мая и 2 июня “за $50” не дотянул ее до технического сопротивления 50.91.

На этой неделе колебания цены были небольшими. В начале недели играли новости о начале восстановления добычи нефти в Канаде. 1 июня широко обсуждалась идея повысить общую квоту добычи стран ОПЕК, чтобы эта квота (32.5 млн барр.) далее, возможно, стала бы базой для переговоров по ограничению добычи. 2 июня некоторое влияние оказывала весть от института API о росте запасов нефти в США. В тот же день позитивная для brent новость о падении запасов нефти в США победила разочарование от бездействия ОПЕК на заседании.

В конце же недели на нефть оказало небольшое негативное влияние падение payrolls до 38000 в майском докладе о занятости оценка (158000). Но резкое падение долларового индекса поддержало в целом commodities.

На 3 июня фьючерсы федеральных фондов понизили оценку вероятности повышения ставки ФРС в течение всего 2016г. по сравнению с 26 мая с 72.1% до 60.7. Оценка июльского повышения на 26 мая равнялась 51% , а 3 июня 29% , оценка июньского повышения упала с 28% до 4% .

В конце недели нефтетрейдеры ожидают недельных данных Baker Hughes по буровым установкам в США,

Резюме по уровням Brent

Основные поддержки 47.38… 43.33…42.54..40.01

Основные сопротивления 50.51…50.91

 
Постоянный адрес обзора       Полный вариант обзора (PDF 507Kb)

Обслуживание на финансовых рынках ВТБ24
Отдел продаж
(495) 982-58-15
(800) 333-24-24

 

Уважаемые подписчики!

ВТБ24 предлагает Вам попробовать свои силы на российском фондовом рынке. Откройте демо-доступ в системе интернет-трейдинга QUIK, совершайте сделки с акциями на учебном счете по реальным котировкам, научитесь зарабатывать на движениях цен на рынке.

Получить демо доступ к QUIK

Уважаемые клиенты!
С 16.03.2015 изменяется порядок подписания реестров поручений: реестры будут размещаться в Личном кабинете и могут быть подписаны электронной подписью. Подробнее см на сайте onlinebroker.ru
 
Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых Авторами как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления.   Запрещается копирование и дальнейшее распространение информации из рассылок Банка без разрешения правообладателя. В случае получения разрешения ссылка (гиперссылка) на сайт www.onlinebroker.ru обязательна!
В избранное