Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Технический анализ российского рынка акций от Банка ВТБ

Подписаться «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 7.236 RSS
←   Январь 2016   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
11.01.2016
11:14:11
16:56:50
12
12.01.2016
11:07:51
16:17:36
13
13.01.2016
11:02:51
16:23:43
14
14.01.2016
10:57:47
15:47:36
15
15.01.2016
11:34:38
16:10:12
16
17
18
18.01.2016
16:51:21
16:51:26
19
20
20.01.2016
10:52:13
16:25:05
21
21.01.2016
10:53:04
14:06:07
22
22.01.2016
10:52:52
15:29:49
23
24
25
25.01.2016
10:57:06
16:41:10
26
26.01.2016
11:25:26
14:49:13
27
27.01.2016
10:49:51
14:44:37
28
28.01.2016
14:43:36
14:44:07
29
29.01.2016
10:44:21
14:33:56
30
31


За последние 60 дней 41 выпусков (4-5 раз в неделю)


Сайт рассылки: http://broker.vtb.ru
Открыта: 30-11-2005

Автор
broker.vtb.ru

Статистика

7.236 подписчиков
-7 за неделю
←   Все выпуски   →

Технический анализ рынка акций от ВТБ24


Технический анализ рынка акций от ВТБ24

Комментарий по рынку нефти

Технический анализ графиков и возможные сценарии движения цены фьючерса на нефть

Месячный график


После отмены торговых санкций против Ирана16 января 2016г. нефтяной рынок колебался недолго. 21 января начался отскок из зоны сильной относительной перепроданности на дневном и недельном графиках. Непосредственные новости, которые сопровождали этот большой отскок, не были слишком сильны. В целом получилось так, что весь 2015 год трейдеры продавали нефть на слухах о снятии с Ирана санкций, а после факта снятия санкций начался обратный процесс покупки. Переиначивая известное трейдерское правило для медвежьей позиции шорт, имеем “продавай слухи, покупай новости”. На более детальном уровне – Иран пугал всех и обещал поставлять на рынок сразу после снятия санкций дополнительно 500000 баррелей и еще 500000 через полгода, а по факту поставляет меньше. 19 января Международное Энергетическое агентство (IEA) 19 января выпустило доклад, согласно которому Иран в первом квартале 2016г. сможет нарастить поставки на 300000 барр. в день и на 600000 барр. в середине года.

Согласно оперативным данным, Иран действительно не может пока выполнить обещания о наращивании поставок на 500000 барр. в день. Согласно предварительным планам загрузки танкеров, Иран в феврале собирается отгружать 1.44 млн барр в день, а в январе отгружал около 1.5 млн барр., что более чем на 20% превосходит средний объемы прошлого года. Цифры прироста, таким образом, варьируют в районе 290000 барр. в день в январе. По январю они будут известны из официальных источников только в середине февраля. Также известно, что обещанное наращивание поставов в Европу в размере 200000-220000 барр. зависят от решения вопросов по страхованию танкеров иностранных владельцев. Пока идут коммерческие переговоры с европейцами, основной объем иранского экспорта направляется в Азию. Индия будет получать ежедневно после 183000 барр. в январе – 300000 баррелей в феврале. Китай получит 504000 барр. в феврале после 531000 в январе. Поставки в Южную Корею и Японию также снизятся после рекордных уровней в январе.

Сообщения о том, что Иран вступает в ценовую войну в Европе с саудитами, СМИ пока не будоражат. Поэтому трейдеры в конце января получили временную дырку. Главное ее составляющей является предположение о том, что пока Иран наращивает поставки до обещанных уровней, производство нефти в других странах может снизиться как вынужденно,- речь идет о сланцевой добыче в Северной Америке, так и на добровольной основе. Неудивительно, что сообщение министра экономики России Новака 28 января о готовности обсуждать со странами ОПЕК сокращение производства углеводородного сырья на 5%, так возбудило быков на нефтяном рынке. Еще 13 января Транснефть заявляла, что планирует сокращение прокачки нефти в экспортных направлениях на 6% с 229.6 млн т до 215.8 млн т. Еще в 2015г. Саудовская Аравия заявляла, что планы сокращения добычи ОПЕК могут быть приняты только при условии соответствующих действий со странами нечленами ОПЕК. Весь прошлый год Россия наращивала экспорт и добычу нефти, теперь, возможно вынужденно, добыча в РФ сокращается, а потому созревают предпосылки для переговоров с ОПЕК. Действительно, во вторник 26 января представитель Кувейта в ОПЕК намекала на возможность сокращения производства, хотя и обвиняла нечленов ОПЕК в том, что их желание сотрудничать – это больше слова, чем дела. В конце концов, январь , по мнению Блумберг , Россия закончит на рекордных постсоветских объемах добычи 10.89 млн барр. в день.

В итоге страны ОПЕК явно ведут свою игру и не подтверждают планов встретиться с Россией в феврале по поводу сокращения объемов добычи. Собственно, если Россия “сломается” и в любом случае будет сокращать добычу, то зачем спешить ОПЕК двигаться в том же направлении? Тем более, что Россию из Европы по факту вытесняет Саудовская Аравия и теперь Иран. 28 января Транснефть заявила, что российские поставки в Европу сократятся на 12% с 154.2 до 135.5 млн тонн при достижении договоренностей с ОПЕК об общем 5% сокращении. Впрочем, планы планами, они заявляются в т.ч. для словесных интервенций на нефтяном рынке, а отчетная реальность может оказаться другой.

На месячном графике цена ушла ниже 36.2 – кризисного минимума декабря 2008года. Дальнейшее движение вниз происходило как тестирование исторических поддержек 29.95,28.43.. Далее поддержки на графике 25.05,23.05,22.56,16.65. Если текущий годовой минимум 20 января 27.1 оказывается долгосрочным, то игроки могут рассчитывать на минимальный 23.6% отскок в диапазоне 2014-2016гг.(27.1-115.75) - до отметки 48.01.


Недельный график


На недельном графике цена разгружает состояние относительной перепроданности. Если неделю удастся закрыть выше отметки 34.76 – это первая цель Фибоначчи пробития уровня августовского минимума 42.23, то вопрос о второй цели Фибоначчи указанного пробития (42.23) 22.67 будет снят с повестки дня. С другой стороны, в диапазоне 2015-2015г. 27.1-69.63 минимальный отскок 23.6% приведет цену brent на 37.14.

Данные EIA 27 января о росте запасов нефти в США на 8. 4 млн барр., запасов бензина на 3.5 млн барр. и падении дистиллятов на 4.1 млн барр. оказали мало негативного воздействия на рынок. Основным драйвером роста стали заявления представителя Транснефти о готовности России вести переговоры с ОПЕК о сокращении добычи. Также имело значение падение долларового индекса после выхода стейтмента заседания ФРС. Обратим внимание и на то, что API сообщил накануне о приросте запасов crude в США на 11.4 млн барр., хотя в среднем ожидалось рост “всего” на 3.5 млн барр.

Психологически поддержали трейдеров сообщение о падении добычи нефти в США. Среднедневные объемы добычи в США за неделю, закончившуюся 22 января, упали всего на 14 тыс.барр. до 9.221 млн, но все падение пришлось за счет Аляски (где сланцевой нефти не добывают). Однако разговоры о грядущем большом снижении добычи продолжаются.


Дневной график


В четверг 28 января на энтузиазме вокруг российских сообщениях о грядущих переговорах с ОПЕК о сокращении производства нефтяные цены почти добежали до сопротивления бывшего декабрьского минимума (35.98). Однако последующие опровержения официальных лиц ОПЕК таких планов обусловили процесс фиксации прибыли по лонгам. Позднее представитель Кремля сказал, что пока рано говорить о каких-то скоординированных действиях по добыче нефти.

На дневном графике в январе сформировался повышательный коридор, который выводил цену за пределы ноябрьско-январского понижательного канала.

В октябрьско-январском диапазоне 27.1-54.05 минимальный отскок 23.6% 27 января привел цену brent на 33.46. Закрытия выше 33.46 зовут цену на первый Фибоначчи 38.2% - 37.39. В более узком разрезе диапазона 2016г. (27.1-38.99) дневные закрытия выше середины 33.05 подталкивают цены на последний Фибоначчи (61.8%) диапазона – отметку 34.45. Закрытия выше 34.45 повлекут намерение идти на 38.99 =- январский максимум.

После прорыва локального максимума 32.81 поддержки концентрируются в районе 32.5-32.6.

В пятницу 29 января на динамику нефти могут оказать данные по ВВП США 4-ого квартала, а также данные по буровым установкам в США.

 
Постоянный адрес обзора       Полный вариант обзора (PDF 423Kb)

Обслуживание на финансовых рынках ВТБ24
Отдел продаж
(495) 982-58-15
(800) 333-24-24

 

Уважаемые подписчики!

ВТБ24 предлагает Вам попробовать свои силы на российском фондовом рынке. Откройте демо-доступ в системе интернет-трейдинга QUIK, совершайте сделки с акциями на учебном счете по реальным котировкам, научитесь зарабатывать на движениях цен на рынке.

Получить демо доступ к QUIK

Уважаемые клиенты!
С 16.03.2015 изменяется порядок подписания реестров поручений: реестры будут размещаться в Личном кабинете и могут быть подписаны электронной подписью. Подробнее см на сайте onlinebroker.ru
 
Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых Авторами как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления.   Запрещается копирование и дальнейшее распространение информации из рассылок Банка без разрешения правообладателя. В случае получения разрешения ссылка (гиперссылка) на сайт www.onlinebroker.ru обязательна!
В избранное