Операционный масштаб Minute (h4)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

Предыдущий обзор от 17.07.2015 17:49.

Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 27 июля_10 августа 2015 года станет зависеть от направления пробоя диапазона:

-> предупредительная линия LWL38.2 (48.50) вил операционного масштаба Minute;

-> контрольная линия LTL Minute (47.90).Варианты развития движения: Флет в достаточно узком диапазоне -> предупредительная линия LWL38.2 (48.50) вил операционного масштаба Minute <-> контрольная линия LTL Minute (47.90).

Перспектива (1) ->

пробой контрольной линии LTL (47.90) вил операционного масштаба Minute -> продолжение нисходящего движения Crude Light Sweet Oil к предупредительным линиям -> LWL61.8 Minute (47.15) <-> LWL100.0 Minute (45.10).

Перспектива (2) ->

возврат #CL выше предупредительной линии LWL38.2 (48.50) вил операционного масштаба Minute -> вариант развития движения цены инструмента к границам (49.25 <-> 49.75 <-> 50.15) канала 1/2 Median Line Minuette, а в случае пробоя верхней границы (50.15) данного канала будет возможно продолжение движения Crude Light Sweet Oil уже к границам зоны равновесия (50.55 <-> 51.25 <-> 52.00) вил операционного масштаба Minuette и канала 1/2 Median Line (51.25 <-> 52.30 <-> 53.15) вил операционного масштаба Minute.

Вебинар -> 06 августа 2015 г. -> 20:00 msk -> И снова о правиле Хагопиана - отправляем импульс в профит.

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minute (h4)

US Dollar Index

Предыдущий обзор от 17.07.2015 17:09.

Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 27 июля_10 августа 2015 года будет обусловлено отработкой уровней границ канала 1/2 Median Line (97.75 <-> 97.50 <-> 97.25) вил операционного масштаба Minuette.

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы (97.25) канала 1/2 Median Line Minuette -> продолжение нисходящего движения индекса доллара к границам зоны равновесия (96.60 <-> 96.20 <-> 95.85) вил операционного масштаба Minuette и канала 1/2 Median Line (96.50 <-> 96.00 <-> 95.50) вил операционного масштаба Minute.

Перспектива (2) ->

возврат #USDX выше уровней -> 97.75 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Minuette) <-> 97.85 (начальная линия SSL вил операционного масштаба Minuette) -> вариант возобновления восходящего движения индекса доллара к целям -> maximum 98.15 <-> предупредительная линия UWL38.2 Minuette (98.40) <-> контрольная линия UTL Minuette (98.60) <-> предупредительная линия UWL38.2 (98.90) вил операционного масштаба Minute.

Вебинар -> 06 августа 2015 г. -> 20:00 msk -> И снова о правиле Хагопиана - отправляем импульс в профит.

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Европейская валюта не сумела возобновить свой активный рост в паре с долларом США после вчерашних сильных новостей по американской экономике и сегодняшних слабых данных по экономике еврозоны.

Рост деловой активности во Франции и Германии серьезно замедлился. По данным, составной индекс менеджеров по снабжению PMI Markit во Франции в июле 2015 года снизился до 51,5 пункта с 53,3 пункта в июне. Деловая активность в Германии также достигла отметки 53,4 пункта после роста в июне до 53,7 пункта. Однако напомню, что значение индекса выше 50 указывает на рост. Индекс PMI для производственной сферы снизился до 51,5 пункта, тогда как PMI для сферы услуг опустился до 53,7 пункта.

В целом, экономическая активность еврозоны замедлилась. Согласно данным, составной индекс менеджеров по снабжению PMI еврозоны снизился до 53,7 пункта в июле 2015 года после роста до 54,2 пункта в июне. Давление на индекс оказали проблемы в Греции, которая стояла на пороге возможного выхода из валютного союза.

По мнению некоторых ведущих экономических агентств, экономика еврозоны в целом мало пострадала от ухудшения отношений с Грецией. Более слабым оказалось и распространение греческих проблем на другие страны-члены еврозоны. Многие крупные инвесторы опасались, что следом за Грецией серьезные проблемы начнутся в Испании, Португалии и в других странах-должниках со слабыми в посткризисный период экономиками. Важно отметить, что после стремительного роста доходности по греческим облигациям не было отмечено существенных изменений доходности по облигациям других стран еврозоны.

Текущая неделя была практически пустой на важные фундаментальные данные, чего не скажешь о следующей. Наибольшее внимание привлечет отчет о ВВП США, который может расставить очень жесткие приоритеты относительно прогнозов повышения ФРС США текущих процентных ставок в ближайшем будущем. 30 июля будет опубликована первая оценка роста ВВП во 2-м квартале.

С технической точки зрения медведи добились поставленных целей в районе уровня поддержки 1.0937, и, вероятнее всего, примерно в этом диапазоне и завершится торговая неделя. Если данные с рынка жилья не выйдут за пределы прогнозов экономистов, уже во второй половине североамериканской сессии можно будет наблюдать за фиксацией прибыли и небольшой коррекцией EURUSD в краткосрочной перспективе. Небольшие изменения на индикаторе Bears также указывают на фиксацию прибыли продавцов вблизи уровня 1.0937, что ограничивает дальнейшее снижение EURUSD.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видно, что цена начала восходящую коррекцию и закрепилась выше уровня сопротивления 161,47. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший - развернулся вниз, что разрешает рассматривать ордера на продажу на рынке. Сигнал на продажу - сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 157,17. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 150,46. Сформировалась бычья модель «Поглощение», которая просигнализировала о начале коррекции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движение на восходящее, это подтвердит виток коррекционного движения. Стохастик зашел в область перепроданность, что сигнализирует сейчас о нисходящем настроении на рынке и слабости коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 157,17, при закреплении ниже уровня 161,47. При открытии/закреплении цены выше 161,47 актуальным будет являться восходящее движение с целями линии Сенкоу Спан А и Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 157,17. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 150,46. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (166,67). Открывать ордера на продажу можно будет при формировании сильной медвежьей модели или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 157,17, при закреплении или открытии ниже 161,47. Открытие или закрепление цены выше 161,47 разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями Сенкоу Спан А (164,90) и Киджун-сен (166,67).

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Индикаторный анализ по 6 часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На свече, закрытием от 24.07.2015 года, время 12.00 у индикатора стохастик с периодом 8/5/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии - 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх - 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% - 25 баллов вверх.

Тенденция дневного графика - 25 баллов вверх.

Свойство «дивергенция» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 0 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция дня - 25 баллов вверх.

- свойство «дивергенция» - 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

- свойство «пересечение индикатора RSI(13)» - 50 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) - линия белого цвета.

Медленная линия (главная) - линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше медленной линии (синей) - 25 баллов вверх.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «конвергенция» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма - столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вниз.

Тенденция дня - восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «конвергенция» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии - 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (25 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 24 июля видно, что цена продолжает восходящее движение внутри облака. Текущий «золотой крест» является слабым (так как цена находится внутри облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку не разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также развернулся вниз, поэтому лонги не актуальны и с этой позиции. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления 33,86, но длинные позиции сейчас не рекомендуется рассматривать. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 35,59. Бычья модель «Харами» просигнализировала о начале восходящего движения. MACD направлен наверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это может просигнализировать о начале коррекционного движения. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Отскок цены от уровня сопротивления 31,02 или любой границы облака может спровоцировать виток коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 28,55 при открытии или закреплении ниже линии Киджун-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для лонгов - уровень сопротивления 31,02 и линия Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает восходящее движение. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать длинные позиции, так как оба канала линейной регрессии направлены вниз. Для актуальности шортов требуется дождаться формирования «мертвого креста».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 28,55 при открытии ниже Киджун-сен (30,69). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен (30,62) станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями 31,02 и Сенкоу Спан Б (31,88).

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

На текущей неделе пара торгуется у верхней границы месячной КЗ. Основной целью является экстремум, образованный в 2009 году. Пробой этого максимума позволит в будущем рассматривать образование разворотной модели старшего периода.

Среднесрочный план.

Выход пары за пределы месячной КЗ 1.2987-1.2887 дает возможность рассматривать возврат в ее пределы с высокой долей вероятности. По этой причине покупки выше зоны являются невыгодными. Стоит отметить, что на отметке 1.3065 находится исторический экстремум, образованный в 2009 году. Впервые за шесть лет курс вернулся к этой отметке. По этой причине ее тест может вызвать сильную реакцию в среднесрочной перспективе. Появление предложения и формирование разворотной модели на младших таймфреймах стоит воспринимать как сигнал к действию.

Важно понимать, что столь давний экстремум может привести к формированию накопления, где крупный игрок сначала выйдет из позиций, а затем им будут открыты новые позиции в противоположном направлении. По этой причине торопиться с продажами от самого уровня 2009 года не стоит. Удобнее всего будет дождаться формирования разворотной модели на младшем периоде.

Внутридневной план.

Пока восходящее движение является сильным импульсом, рассматривать продажи не имеет смысла. Для нарушения структуры потребуется пробой и закрепление ниже дневной КЗ, образованной от локального максимума. Пока эта зона находится на отметках 1.2914-1.2901. Если максимум месяца будет обновлен, то зона сдвинется выше. Покупки на месячном экстремуме являются невыгодными, поэтому тем, кто желает продолжить работать в бычьем направлении, необходимо получить более выгодные цены на покупку, которые также будут располагаться в пределах дневной КЗ.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Опубликованные данные индексов деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии и Франции показали замедление в экономиках стран-лидеров зоны евро. И хотя темпы роста положительные, значения остаются выше порогового уровня в 50.0 пунктов. Ослабление демонстрирует, что ранее полученный импульс роста на фоне снижения цен на нефть и падения курса евро иссякает.

Для оценки здоровья экономики всей еврозоны очень важным является состояние немецкой экономики, которая по сути является значительной частью европейской экономики. Ее замедление или рост сказывается в обязательном порядке на европейской экономике в целом, а значит оказывает прямое влияние на курс единой валюты. После обнародованных данных из Германии единая валюта резко снизилась против основных валют. И также, вероятно, продолжит падение и после выхода слабых цифр по еврозоне. Индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (PMI) еврозоны упали соответственно до 53.7 пункта с 54.2 пункта и до 53.8 пункта с 54.4 пункта.

В отличие от ситуации в экономике еврозоны, в американской отмечается восстановление после зимнего замедления. Вышедшие в четверг очень сильные данные по заявкам на пособие по безработице - 255 000 против прогноза в 279 000 - заставляют надеяться на то, что значения по занятости, которые будут опубликованы в начале августа, окажутся также сильными и станут серьезным основанием для первого повышения ключевой процентной ставки в сентябре на 0.25%.

Позднее, уже вечером, будут обнародованы июльские цифры индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) США - 53.7 пункта, ранее индикатор вышел на уровне в 53.6 пункта. Также будут очень важны и данные по продажам нового жилья. Консенсус-прогноз предполагает повышение продаж к отметке 550 000 против 546 000. Если значения указанных выше показателей выйдут не хуже прогнозов и даже лучше, это придаст дополнительный импульс для укрепления американского доллара, так как значительно повысит вероятность повышения ставок в сентябре.

Прогноз дня:

Пара EURUSD усиливает падение после выхода слабых данных из Германии, Франции и еврозоны в целом. Преодоление уровня 1.0920 откроет ей дорогу для падения к отметке 1.0850-55.

Австралийский доллар остается под сильным давлением на фоне ожидания снижения процентных ставок. С технической точки зрения, если пара удержится ниже уровня 07300, есть вероятность ее падения к 0.7240.

Важные события дня:

16.45 США Предварительный индекс деловой активности в производстве июль n/a 53,7 53,6

17.00 США Продажи на первичном рынке жилья июнь n/a 543,000 546,000

Текущая неделя выдалась сложной в плане расторговки, однако, пара определилась с приоритетом на вчерашней американской сессии, что позволяет говорить о выгодных продажах с целью теста недельной КЗ.

Среднесрочный план.

Две недели пара торговалась вблизи уровня баланса июля 1.5575, что позволило образовать зону накопления между двумя контрольными зонами младшего периода. Вчера произошел пробой и закрепление, которое указывает на нисходящий приоритет. Идеальной целью падения является месячная КЗ 1.5200-1.5300. Это приведет к обновлению месячного экстремума, а выход за пределы контрольной зоны позволит протестировать минимум прошлого месяца. Диапазоны до основных целей говорят о выгодном отношении риска к прибыли коротких сделок. Главным моментом остается получение выгодных цен на продажу инструмента.

Текущее падение подразумевает образование коррекционной модели, которая позволит получит точку входа в продажу с более выгодным ожиданием. Закрытие торговой недели ниже уровня баланса будет говорит об образовании зоны накопления старшего временного периода.

Внутридневной план.

Идеальной моделью для расторговки нисходящего движения будет являться возврат к дневной КЗ 1.5573-1.5559 и продолжение падения вплоть до нижней недельной КЗ 1.5384-1.5351. Это даст возможность получить наиболее выгодные цены на продажу инструмента. Движение между двумя недельными КЗ, образованными от экстремумов текущего месяца, позволят сформировать зону накопления старшего периода. Пока пара будет торговаться между этими зонами, наиболее выгодные цены будут располагаться в пределах зон. Вчера произошло нарушение внутридневной восходящей структуры, что указывает на высокую вероятность тест нижней недельной КЗ, поэтому основное внимание стоит уделить поиску цен на продажу.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

Вчера, в ходе торговой сессии на ММВБ, доллар укрепился на 0,3346 рубля, и официальный курс составил 57,3578 рубля за доллар.

На данный момент проявилось сразу несколько факторов, которые негативно влияют на курс рубля. Уже в течение нескольких недель сокращаются международные резервы Банка России, которые сейчас составляют 358,2 млрд долларов, что обусловлено ростом выплат по внешним долгам отечественными компаниями. Регулятор предоставляет им валюты через валютное РЕПО, что и уменьшает резервы, а это всегда плохо влияет на рубль. Именно размер резервов выступает гарантией того, что Россия может исполнять свои обязательствам по внешним заимствованиям. Также растут опасения, что на следующем заседании Правления Банка России по кредитно-денежной политике состоится символическое снижение ключевой ставки, всего на 50 п.п., до 12,0%. Столь скромные ожидания по снижению ключевой ставки связаны с рисками роста инфляции из-за повышения тарифов. Такого снижения недостаточно, чтобы оживить рынок кредитования, в первую очередь реального сектора экономики, что повышает риски дальнейшего углубления спада производства и потребления. Опасения по этому поводу вынуждают инвесторов и компании выводить средства в другие страны, где есть большие возможностей для получения прибыли. Вчера же руководство "Роснефти" обратилось к правительству с заявлением, что если не будет пересмотрено налоговое регулирование, то к концу года в России может возникнуть дефицит бензина. Дело в том, что существующие нормы налогового администрирования делают нерентабельным переработку нефти внутри страны. В случае с нефтью стоит заметить, что Россия экспортирует только 40% добываемой нефти, а, учитывая невозможность расширения экспорта по причине переизбытка черного золота на рынке, это может привести к сокращению добычи и росту безработицы. И это без учета тех убытков, которые понесут нефтяные компании, вложившие огромные средства в развитие переработки нефти в стране.

Все эти факторы значительно повышают девальвационные ожидания по рублю, что и приводит к его ослаблению.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 57,0360 - 59,1700 с движением к верхней границе.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На последней закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше своей медленной линии - 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Свойство «фигура» - 50 баллов вниз.

Тенденция недели на этот день - 25 баллов вверх.

Свойство «конвергенция» - 0 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на дневном графике даёт восходящую тенденцию.

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт восходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность восходящего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура - 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- тенденция недели на этот день - 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «конвергенция» - 50 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вниз.

Итог: индикатор RSI(5) даёт 25 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) - 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура - 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- тенденция недели на этот день - 25 баллов вверх.

- индикатор имеет свойство «конвергенция» - 50 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вниз.

- расчётное значение индикатора RSI(5) - 25 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 50 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

В 10.30 выходят сильные новости.

Рис. 1 (дневной график).

На текущей неделе произошел тест майского минимума, что привело к появлению крупного спроса. Основной целью роста является уровень баланса, а после закрепления выше него цели будут определяться по контрольным зонам младшего периода.

Среднесрочный план.

В начале недели пара смогла достичь майского минимума, расположенного на отметке 1.0818. Это привело к резкому росту спроса и росту курса на 2%. Первой целью роста остается уровень баланса июля 1.1025, где возможно появление предложения, которое остановит рост. Для продолжения роста потребуется пробой и закрепление выше баланса. Это приведет к формированию зоны накопления среднесрочного порядка. Если курс не сможет преодолеть уровень 1.1025, то падение возобновится, а целью станет минимум июля, образованный на текущей неделе.

Нарушение восходящей структуры можно будет отследить на младшем временном периоде. В случае закрытия торгов текущей недели ниже уровня баланса, среднесрочный приоритет останется нисходящим.

Внутридневной план.

Вчера произошел пробой дневной КЗ 1.0964-1.0951, что говорит о восходящем приоритете на конец текущей недели. Для продолжения роста требуется, чтобы пара удержалась выше дневной КЗ 1.0875-1.0861. Это позволит паре достичь недельной КЗ 1.1119-1.1089. Для нарушения восходящей структуры потребуется пробой и закрепление ниже дневной КЗ, образованной от экстремума текущей недели. В этом случае падение будет продолжено до обновления июльского минимума и дальше. Выгодные цены на покупку будут располагаться в диапазоне между двумя дневными КЗ. Похожую модель продолжения роста можно было наблюдать двумя неделями ранее 8-10 июля.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) - вниз.

CCI: -151.9047

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 24 июля так и не смог преодолеть уровень Мюррея «4/8» и начал нисходящее движение. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «4/8», а также ниже скользящей средней. Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «3/8» - 1,5503. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,5381. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, поэтому шорты актуальны до разворот Хайкен Аши наверх, что будет означать виток коррекционного движения. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после закрепления цены выше скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает наличие сильной перепроданности инструмента, в ближайшее время ожидается восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,5503

S2 - 1,5381

S3 - 1,5259

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,5625

R2 - 1,5747

R3 - 1,5869

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5503. Вторым таргетом в случае преодоления первого будет 1,5381. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от уровня 1,5503 или при формировании 1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета индикатором Хайкен Аши. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги не рекомендуется рассматривать до закрепления цены выше мувинга.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз.

CCI: -117.2496

Пояснения:

Исходя из картины, сложившейся по золоту 24 июля, видно, что цена возобновила нисходящий тренд, закрепившись ниже уровня Мюррея «2/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «1/8» - 1078,13. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1062,50. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это просигнализирует о витке восходящей коррекции, а шорты станут временно не актуальны. Рассматривать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше мувинга и разворота наверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1078,13

S2 - 1062,50

S3 - 1046,88

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1093,75

R2 - 1109,38

R3 - 1125,00

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1078,13. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1062,50. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен

Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вниз.

CCI: -130.7990

Пояснения:

Исходя из анализа серебра 24 июля следует, что цена отскочила от скользящей средней и возобновила нисходящий тренд. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 14,453. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 14,063. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Лонги станут актуальными после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать начало восходящей коррекции, открытые ордера на продажу можно сопровождать. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о наличие слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 14,453

S2 - 14,063

S3 - 13,672

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 14,844

R2 - 15,234

R3 - 15,625

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 14,453. Вторым таргетом в случае преодоления первого будет выступать уровень 14,063. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать короткие позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке от уровня 14,453. Ордера Тейк профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение пока что не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен

Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вбок.

СCI: 83.2968

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 24 июля отработал уровень Мюррея «2/8» и не смог его преодолеть. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «1/8». Поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,0986, однако, длинные позиции сейчас не рекомендуется открывать. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,1108. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, но сейчас при любой направленности индикатора лонги не актуальны. Ордера на покупку станут актуальными только после разворота наверх любого канала линейной регрессии. Шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «1/8» - 1,0864. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,0864

S2 - 1,0742

S3 - 1,0620

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,0986

R2 - 1,1108

R3 - 1,1230

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов требуется дождаться разворота наверх хотя бы одного канала. Для возможности рассмотрения коротких позиций следует дождаться закрепления цены ниже мувинга.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Приветствую всех!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 24 июля

Краткосрочная картина графика инструмента демонстрирует формирование нисходящей коррекции в основной бычьей волне.

С 29 июня котировки оформились в геометрическую фигуру «плоский вымпел». Потенциал для дальнейшего снижения остается.

Вид формирующейся в волне структуры показывает высокую вероятность удлинения.

Вчерашний день прошел без сюрпризов. Котировки весь день штурмовали зону сопротивления.

Сегодня жду развитие по описанному в прошлые дни сценарию: завершение подъема, разворот и начало снижения. Предварительный прорыв до следующего уровня возможен, но маловероятен.

При начале снижения характер движения, вероятно, станет приближенным к импульсному. Размер суточной волатильности может быть превышен.

Зоны поддержки:

- 134.30/134.00

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 136.20/50

- 136.90/137.15

Выше сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: В зонах сопротивления предлагаю отслеживать сигналы ваших ТС на продажу кросса.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание:

Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

Приветствую всех!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 24 июля

Объектом анализа для попыток спрогнозировать движения индекса нужно взять последнюю, незавершенную на сегодня волновую конструкцию. Это бычья волна, берущая начало во флетовом коридоре с 14 мая. В ее структуре прослеживается отчетливый зигзаг. Заключительная часть волны, от 18 июня, находится в стадии формирования.

Вчерашний день в целом сложился согласно ожиданиям. Расчетная зона поддержки смогла удержать курс доллар от дальнейшего снижения. К концу дня стала формироваться волновая конструкция, напоминающая потенциально разворотную. Если предположение верно, сегодня, после повторного давления на зону поддержки, котировки далее ждет разворот и начало подъема.

Зоны поддержки:

- 96.90/75

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 97.30/40

- 97.75/85

Выше в рамках суток маловероятно.

Вывод: Сегодня ожидается смена межсессионного направления движения индекса.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность!

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

24 июля пара доллар/франк продолжает отрабатывать «мертвый крест», но цена закрепилась выше критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу - подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9448, но короткие позиции станут актуальными только после закрепления цены ниже облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9282. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9590), если цена преодолеет критическую линию, то текущий сигнал будет ослаблен, а нисходящее движение - поставлено под сомнение, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9700. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы не расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью - 0,9448. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9282. Стоп лосс располагаем выше 0,9590, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена - находится ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9455 и 0,9290. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 24 июля, видно, что цена находится немного ниже критической линии и не может развить нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 122,75, но ордера на продажу станут актуальными только после закрепления цены ниже облака Ишимоку. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 121,45. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(124,05), если цена закрепится выше Киджун-сен, «мертвый крест» - будет ослаблен до предела, нисходящее движение - отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 124,79. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда или виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 122,75. Следующей целью для шортов в случае преодоления первой является 121,45. Стоп лосс размещаем выше 124,05 и по мере понижения этой линии можно переносить Стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена - находится ниже облака. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 122,85 и 121,55. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 24 июля показывает, что цена начала нисходящую коррекцию и закрепилась ниже уровня поддержки S2. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни S1 - 2,8650 и R1 - 2,8990, если цена закрепится выше уровня 2,8100. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 2,7540 и 2,7200, если цена останется ниже уровня 2,8100. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными ордера на покупку. Линия тренда перестроена, но закрепление ниже нее изменит текущую тенденцию на нисходящую и станут актуальны шорты. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,7540 может засвидетельствовать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,8650 и 2,8990. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,7540 или закрепится выше 2,8100, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения, как и разворот вверх Awesome или OsMA. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 24 июля показывает, что цена начала корректироваться, располагаясь внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1073, но открывать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1319. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0910), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения - будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0705. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от верхней границы облака или от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1073. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1319. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0910 и по мере повышения этой линии переносим наверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена - располагаться выше облака Ишимоку. Тейк Профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1065 и 1,1310. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 24 июля продолжает отрабатывать «мертвый крест», но закрепиться ниже облака Ишимоку не может. Текущий сигнал на продажу - подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5476, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5351. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5585), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал на продажу будет ослаблен до предела, дальнейшее нисходящее движение - поставлено под большой вопрос, восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5701. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать восходящую коррекцию. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или уровня поддержки 1,5476 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5476. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,5351. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5585 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена - располагаться ниже облака. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5485 и 1,5360. Длинные позиции пока что не актуальны.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 24 июля показывает, что цена продолжает нисходящее движение и преодолела уровень поддержки S2. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S3 - 47,83 и S4 - 47,03, если цена останется ниже уровня 49,11. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 50,39 и 51,19, если цена закрепится выше уровня 49,11. Сформирована нисходящая линия тренда, которая поддерживает торгующих на понижение. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 47,83 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 47,83 и 47,03. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от уровня 47,83, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вверх одного или обоих индикаторов. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Европейская валюта сумела удержать свои позиции в паре с долларом США и остаться на приемлемых для покупки уровнях после выхода вчера ряда фундаментальных данных, оказавших поддержку американской валюте.

Так, число первичных заявок на пособие по безработице снизилось на 26 000 и 255 000, что является самым низким уровнем с ноября 1973 года. Многие экономисты списывают это на сезонную волатильность, однако в целом и так понятно, что рынок труда США продолжает демонстрировать восстановление. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Экономисты ожидали, что число первичных заявок на пособие по безработице составит 278 000.

Поддержку евро также оказывают переговоры Греции с кредиторами, которые вышли уже на новый уровень. По мнению представителя ЕЦБ Эвальда Новотны, Греция должна предпринять более конструктивные меры, чтобы убедить международных кредиторов предоставить ей финансовую помощь на более длительное время. Президент центрального банка Германии Йенс Вайдманн заявил, что, несмотря на все активные действия со стороны ЕЦБ и других участников, могут возникнуть небольшие трудности с ликвидностью, и это приведет к более высоким рискам неплатежеспособности и осложнит использование фондов экстренной помощи.

Также следует обратить внимание на то, что до 6 августа Греция должна принять законы, которые позволят изменить пенсионную систему и уменьшить льготы для фермеров. На этой неделе уже было принято два законопроекта, в том числе и закон, описывающий правила реструктуризации банков и упрощающий процедуру взыскания залогового имущества с должников.

Сегодня необходимо уделить внимание данным по индексу менеджеров по снабжению за июль в еврозоне, а также по числу продаж новых домов в США. Экономисты в среднем ожидают роста показателя на 0,7%, до 550 000.

Что касается технической картины, то тут все внимание будет сосредоточено на уровне 1.1072 в случае роста европейской валюты. Коррекция в район 1.0937 может привести к серьезному всплеску объема, где будут вновь заметны крупные покупатели. На индикаторе Bears активных продавцов не заметно, и если бы не вчерашние сильные данные по рынку труда в США, то пара EURUSD уже бы добралась до сопротивления 1.1072. Присутствие покупателей на Bulls говорит само за себя. На сегодня я ожидаю пробой вчерашних максимумов и продолжение роста евро к 1.1072.

Несмотря на то что количество первичных заявок на пособия по безработице в США снизилось до 255 тыс., вместо ожидаемых 280 тыс., а число повторных заявок сократилось до 2,207 млн, хотя ожидали роста до 2,225 млн, доллар подешевел против евро и порой доходил до 1,10.

Сама европейская статистика не могла привести к укреплению евро, так как выходили только данные по безработице в Испании, и число безработных уменьшилось с 23,8% до 22,4%.

Данные из США и Испании носили идентичный характер, но значимость американской статистики существенно перевешивает влияние Испанской. Дело в том, что инвесторы, увидев великолепные данные по заявкам, решили выдержать паузу, несмотря на то, что данные указывают на хорошее состояние рынка труда, что может послужить поводом к повышению ставки рефинансирования ФРС. Тем не менее, инвесторы решили дождаться реакции Федрезерва, так как уже с 28 по 29 июля состоится очередное заседание Комитета по открытым рынкам. Инвесторы будут ждать протокола заседания и того, как члены правления ФРС оценивают текущее состояние американской экономики, а также конкретных указаний на сроки повышения ставки рефинансирования.

Сегодня выходят предварительные данные по индексам деловой активности в секторе услуг и производственном секторе Франции, Германии и зоны евро в целом. Прогноз, в целом, негативный, так как ожидается незначительно снижение индексов, единственное - прогнозируется рост в секторе услуг Германии с 53,8 до 53,9. Сами данные не окажут значительного влияния на рынок, так как носят предварительный характер.

Америка отчитывается о продажах новых домов, число сделок по которым должно остаться неизменным.

В целом, рынок находится в ожидании заседания Комитета по открытым рынкам, так что не стоит ожидать значительных колебаний котировок. Пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0890 - 1,1000 с боковым движением. Во время выхода европейских данных возможно локальное укрепление евро до 1,1055, с последующим возвратом в диапазон.

В четверг, 23 июля, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Данные по изменение объёма розничной торговли, которые оказались немного хуже прогнозов экспертов и продемонстрировали отрицательную динамику, оказали очень сильное давление на британский фунт, который после обновления недельным максимумов обвалился против доллара США.

По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5539 и VAH -1.5647. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5611.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

Медведи добрались до важного уровня поддержки POC от 13 июля - 1.5506 и тестируют его еще со вчерашней североамериканской сессии. В случае закрепления ниже, продажи GBP/USD приведёт к тесту POC от 14 июля - 1.5485, а затем и к более дальним уровням поддержки POC от 7 июля - 1.5446 и VAL этого же дня - 1.5415. Самой дальней целью по коротким позициям на сегодня выступит область POC от 9 июля - 1.5382.

Что касается восходящей коррекции, то тут существует несколько уровней сопротивления. VAL от 23 июля - 1.5539 и POC от 21 июля - 1.5559 будут первыми зонами, где в рынке проявят себя вновь продавцы. Более существенный рост в район POC от 20 июля - 1.5590 и POC от 23 июля - 1.5611 также позволит медведям набрать очередную «порцию» коротких позиций. Самой дальней целью у покупателей на сегодня, вероятней всего, будет уровень POC от 22 июля - 1.5625.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В четверг, 23 июля, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Рост австралийского доллара в первой половине дня был полностью нивелирован хорошими данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США, которое снизилось и достигло новых минимумов.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7355 и VAH - 0.7392. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7373.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар обвалился против доллара США после выхода слабых данных по PMI в производственной сфере Китая.

Продавцы уже сейчас тестируют POC от 1 мая 2009 года - 0.7278, закрепление ниже которого приведет к дальнейшему обновлению годовых минимумов в районе VAL от 16 апреля - 0.7227, а затем и в районе POC от 15 апреля 2009 года -0.7194. Самой дальней целью будет область VAL этого же дня - 0.7165.

Что касается восходящей коррекции, то промежуточным уровнем сопротивления, где появятся уже первые продавцы, выступит область 0.7325, чуть выше которой рост AUD/USD может продолжиться к VAL от 21 июля - 0.7340, а более крупные продавцы активно себя проявят в районе VAL от 23 июля - 0.7355. Самой дальней целью по длинным позициям на сегодня выступит уровень POC этого же дня - 0.7373.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com