Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 31 марта 2016 г.
США.
Торги в среду завершились ростом индексов, Dow и Nasdaq на 0,47% каждый, SandP
на 0,44%. Позитиву способствовало выступление главы ФРС (см наш пред. обзор) и
данные макростатистики, так, прирост занятости за месяц составил 200 тыс.,
ожидалось 194 тыс., месяцем ранее было 214 тыс.
Россия.
Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера закрылась ростом индексов, РТС
на 3,13%, ММВБ на 1,24%. Минфин предложил ОФЗ с индексируемым номиналом на
3,948 млрд. руб., размещено было на 2
млрд. руб. (при спросе в 10 млрд.) с доходностью 2,47%, погашение 16 августа 2023 г. Номинал таких ОФЗ
ежедневно индексируется на величину инфляции, взятую с трехмесячным лагом, для
индексации номинала используется индекс потребительских цен Росстата, купонный
доход выплачивается исходя из проиндексированного номинала.
Статистика показывает, что на 01.01.2016г.
доля нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных
организаций снизилась на 4,78% до 16,90% (21,68% годом ранее). ЦБ, как
мегарегулятор, в русле расширения деятельности начинает прием ходатайств
ценовых центров для проведения оценки качества их работы, требования регулятора
определены в информационном письме на сайте, ценовыми центрами называются
организации, которые собирают и обрабатывают информацию о ценах на финансовые
инструменты, определяют их стоимость и предоставляют эту информацию участникам
рынка, а те используют ее для налогообложения, оценки стоимости портфелей
ценных бумаг, обеспечения. Деятельность ценовых центров не требует
лицензирования, прохождение процедуры оценки, или аккредитации, является
добровольной, информация о результатах оценки будет размещаться в специальном
разделе на сайте ЦБ.
На сайте регулятора также опубликованы
Положение об Экспертном совете по существенным рыночным отклонениям и
Методические рекомендации по установлению критериев существенного отклонения
цены, спроса, предложения и объемов торгов неликвидными ценными бумагами. С помощью совета (будет создан уже в
ближайшее время) ЦБ будет оценивать нестандартные сделки с неликвидными
активами на финансовом рынке, которые зачастую используют при манипулировании,
решения совета будут учитываться Главным управлением противодействия
недобросовестным практикам поведения на открытом рынке ЦБ. В Экспертный совет может также обратиться
биржа, чтобы понять, привели ли подозрительные операции участников торгов или
их клиентов к существенным отклонениям. В настоящее время ЦБ проводит около 40
расследований с признаками манипуляций на всех рынках с ликвидными и
неликвидными инструментами, речь идет о манипуляциях, происходивших в период с
2013 по 2015 гг.
Президентом подписан законы о введении
уголовной ответственности за организацию финансовых пирамид (соответствующие
поправки вносятся в Уголовный кодекс), а
также о переносе с 1 апреля 2016г. на 1 января 2017 г. увеличения жилищных
платежей на размер платы за общедомовые нужды (теперь непопулярная мера будет
введена после выборов в Госдуму).
Росимущество подготовило и внесло в
правительство проект постановления о повышении минимального уровня дивидендов,
уплачиваемых госкомпаниями, до 50% от прибыли.
Инфляция год
к году равна 8,1%, с начала года 2,1%.
Европа.
Итогом работы фондовых площадок в среду стал рост индексов, FTSE на 1,59,
DAX на 1,60, CAC на 1,78%. Индекс
делового климата еврозоны за месяц показал незначительное изменение с 0,1 до
0,11 пунктов, но ожидания были на уровне снижения до 0,08 пункта, так что в
целом статистика не оказала негативного влияния на ход торгов. Инфляция в
Германии в годовом измерении достигла 0,3% (ожидалось 0,1%, месяцем ранее было
0,0%).
Азия закрылась
вчера разнопланово, так, мягкая риторика главы ФРС (см. наш пред. обзор)
способствовала укреплению иены до 112,35 за доллар, что повлияло на снижение
котировок экспортеров. Кроме того, данные по промпроизводству показали первое
снижение за 2 месяца, снижение год к году составило 1,5%, месяц к месяцу 6,2%
(ожидалось не более 6%, месяцем ранее был рост на 3,7%), в результате индекс
Nikkei снизился на 1,33%. На китайских биржах позиция главы ФРС как бы на
определенное время уменьшила риски вложений на фондовых площадках, особенно
возросли котировки бумаг финансового и
сырьевого секторов, биржевые индексы материкового Китая и Гонконга (SSE и Hang
Seng) увеличились соответственно на 2,77 и 2,22%. Южнокорейский Kospi возрос на
0,36%.
Золото
утром вчера торговалось по 1237,40, к 14.00 по 1233,70, утром сегодня по
1228,10 долл. за унцию, позитив фондовых площадок снизил привлекательность
защитных активов.
Нефть.
Вrent и Light утром вчера шли по 40,14 и 38,66, к 14.00 по 40,42 и 38,96, утром
сегодня по 39,68 и 37,87 долл. за барр., официальная статистика
подтвердила рост запасов в США, хотя и
меньше ожиданий, добыча, кстати, продолжила снижение. Латиноамериканские
страны-экспортеры нефти намерены выработать совместное решение до встречи в
Катаре 17 апреля, обсуждение консолидированной позиции может состояться 8
апреля.
Статистика,
прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем данные по уровню безработицы
в Германии (10.55), ВВП Великобритании (11.30), инфляцию в еврозоне (12.00), по
США количество первичных обращений за пособиями по безработице (15.00), индекс
деловой активности ФРС Чикаго (16.45). Российские биржи на открытии, после
значительного роста накануне, сегодня проявят осторожность.
