Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Отраслевая аналитика и исследования" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
Финансовая независимость - торгуем опционами
|
Здравствуйте, друзья! Возможность создания прибыльных опционных позиций с низким риском омрачается редкостью таких возможностей. Поэтому, в работе приходится использовать любые возможности с положительным мат-ожиданием, но при этом минимизировать риск ошибки уменьшением объема позиции. Это даже, скорее не заработок, а приобретение опыта и навыков работы с опционными позициями. Вот, такую позицию хочу представить на ваше рассмотрение. Это уже описанный ранее метод заработка на разности волатильности на финансовых инструментах с высокой корреляцией. В данном случае такими инструментами являются фьючерсы на акции сбербанка и фьючерсы на акции банка ВТБ. А использовать в работе для построения позиции я буду опционы и фьючерсы. Небольшое пояснение по выбору инструментов. Акции данных эмитентов относятся к одному сектору экономике и имеют не плохую корреляцию, которую можно посчитать. Но еще важна корреляция волатильности по этим инструментам. Дело в том, что в своей работе я использую не только опционы, но и линейные инструменты (фьючерсы), работая не с направлением, а на разнице движений между финансовыми инструментами, имеющими высокую корреляцию. Такой рабочей парой уже боле двух лет у меня используются фьючерсы на акции сбербанка и фьючерсы на акции банка ВТБ. Поэтому, длительное наблюдение за этой парой позволяет мне в какой-то степени близко к реальности оценить возможные риски. Схема нам уже знакома: продажу и покупку волатильности осуществляем через стрэдлы с последующим выравниванием дельты фьючерсом.
прямая ссылка на рисунок (http://fzfmoney.com/option/sbvb.gif) Как можем видеть из рисунка, проданный стрэдл имеет высоту 16300, купленный минимальное значение 10900. Разница в 1.5 раза или 5400 руб. Учитывая, что волатильность по сбербанку выше, целевую прибыль установим 2500 руб. (при достижении прибыли 2500 руб. закрываем позицию без рассмотрения других вариантов). Гарантийное обеспечение под позицию немного меньше 20000 руб.
Email: moon-image@yandex.ru (Сюда можно писать вопросы и пожелания. Отвечать с этого адреса я не буду, переписка занимает слишком много времени, а мне нужно еще заниматься торговлей опционами. Но буду отвечать на вопросы в рассылке). |
| В избранное | ||
