Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Технический анализ российского рынка акций от Банка ВТБ

Подписаться «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 7.236 RSS
←   Декабрь 2015   →
 1
01.12.2015
11:07:07
11:59:11
 2
02.12.2015
13:24:11
13:24:58
 3
03.12.2015
11:50:15
12:31:57
 4
04.12.2015
10:42:54
12:23:24
 5
 6
 7
07.12.2015
11:01:01
15:24:31
 8
08.12.2015
11:18:43
12:58:07
 9
09.12.2015
11:38:15
15:34:15
10
10.12.2015
11:12:35
12:52:47
11
11.12.2015
11:21:15
13:08:06
12
13
14
14.12.2015
11:37:15
15:25:30
15
16
16.12.2015
13:33:21
13:39:18
17
17.12.2015
10:51:02
13:39:15
18
19
20
21
21.12.2015
16:24:37
16:24:44
22
23
23.12.2015
11:39:59
11:40:05
24
24.12.2015
11:11:02
14:24:02
25
25.12.2015
11:20:07
13:11:18
26
27
28
28.12.2015
11:17:16
14:49:11
29
29.12.2015
11:50:36
14:41:02
30
30.12.2015
11:39:07
13:50:35
31


За последние 60 дней 41 выпусков (4-5 раз в неделю)


Сайт рассылки: http://broker.vtb.ru
Открыта: 30-11-2005

Автор
broker.vtb.ru

Статистика

7.236 подписчиков
-7 за неделю
←   Все выпуски   →

Технический анализ рынка акций от ВТБ24


Технический анализ рынка акций от ВТБ24

Комментарий по рынку нефти

Технический анализ графиков и возможные сценарии движения цены фьючерса на нефть

Месячный график


22 декабря цена brent обновляла минимум 2008г. (36.2) до 35.98. На этот раз падение цены вызвано не кризисной ситуацией в глобальной экономике, а избытком предложения углеводородов на рынке. Общий избыток предложения оценивается приблизительно в 1 млн барр. в сутки, что с приближением времени снятия торговых санкций с Ирана воспринимается на рынке тяжело. Единственный способ сократить предложения страны ОПЕК видят в ценовой войне с добытчиками сланцевой нефти в США. Действительно, добыча в США достигнув пика в мае-июне 2015г. в районе 9.6 млн баррелей в сутки стала снижаться, но в сентябре падение закончилось и теперь добыча колеблется в районе 9.1-9.2 млн баррелей в сутки. В дело вмешался Конгресс США, который недавно отменил 40-летний запрет на экспорт нефти, что сделало техасскую нефть light sweet дороже североморской brent. Как ожидается, в результате ценовой войны добыча нефти в США снизится к середине 2016 года до 8.6 млн барр. в сутки. Но любопытно то, что в своем годовом отчете ОПЕК 23 декабря написала, что добыча сланцевой нефти в США к 2020г. повысится с 4.4 млн барр. до 5.2 млн. барр в сутки, общая добыча нефти в США и Канаде возрастет с 17.3 млн барр в 2014г. до 19.8 млн барр. в 2020г. К этому времени (2020г.) по прогнозу картеля нефть поднимется до $70 за баррель. Известная устойчивость нефтяников в США к ценовым стрессам побудила ОПЕК снизить прогноз по добыче стран картеля с 31.73 млн барр в ноябре до 30.9 млн барр в 2019г. За счет снижения нефтяных цен прогнозируется рост суточного спроса на нефть с 92.8 млн барр.в 2015г до 97.4 млн к 2020г. Сейчас этот эффект фиксируется в росте экспорта продукции китайской нефтепереработки. Параллельно Китай импортирует больше нефти. Так , в ноябре импорт нефти вырос на 7.58% (г/г). Загрузка китайской нефтепереработки в этом году сильно возросла, отрасль потребляет 1.8 млн барр нефти в сутки. Дневной экспорт дистиллятов из Китая в ноябре был равен 0.54 млн барр.

На месячном графике также выделим 2 глобальных минимума, адресуясь к обрисовке больших рисков по нефтяным ценам.

Первый “остался” от финансового кризиса 2008-2009гг. – 36.2. Второй является результатом кризиса перепроизводства нефти 2014-2015гг. – 45.19. Вариант тестирования минимума 2008г. стал реальностью в декабре 2015г. Технически цены должны закрывала все месяца ниже 69.53 – это первая цель Фибоначчи пробития вниз уровня 88.49. Теперь выполнилась вторая цель указанного пробития – 38.85. Для подтверждения тезиса о снижении цены до $20-30 за баррель, необходимо закрыть декабрь (и январь) ниже $38.85

Недельный график


Данные о падении 23 декабря запасов нефти в США (на 5.6 млн барр) позволили ценам брент частично разгрузить относительную перепроданность на недельном графике. Ранее из 12 недель запасы показали рост 11 раз - (+4 млн барр., +3.1 млн, +7.6 млн,+8 млн, +3.4 млн, +2.8 млн, +4.2 млн, +0.252 млн., +1 млн, +1.2 млн, -3.6 млн, +4.8 млн) Данные Baker Hughes (23.12.) о падении нефтяных буровых установок в США на 3 – 524 до 521 также помогли отскоку. Согласно EIA среднедневные объемы добычи за неделю в США, закончившуюся 18 декабря, выросли на 3 тыс. бар. в сутки (до 9,179 mb/d с 9,179 mb/d неделей ранее).

Пробитие уровня августовского минимума 42.23 чревато постановкой первой цели Фибоначчи 34.76. На недельном графике цена находится в области относительной перепроданности и отскочила вверх от поддержки 2008г. 36.2.

Дневной график


На дневном графике цена после данных о падении запасов нефти в США разрядила свою относительную перепроданность. Минимальный отскок 23.6% в ноябрьско-декабрьском диапазоне 35.98-46.5 подразумевает цель 38.46. Минимальный отскок 23.6% в октябрьско-декабрьском диапазоне 35.98-54.5 ставит цель 40.24. В втором случае цена бросит вызов месячному агрессивному понижательному коридору.

 
Постоянный адрес обзора       Полный вариант обзора (PDF 408Kb)

Обслуживание на финансовых рынках ВТБ24
Отдел продаж
(495) 982-58-15
(800) 333-24-24

 

Уважаемые подписчики!

ВТБ24 предлагает Вам попробовать свои силы на российском фондовом рынке. Откройте демо-доступ в системе интернет-трейдинга QUIK, совершайте сделки с акциями на учебном счете по реальным котировкам, научитесь зарабатывать на движениях цен на рынке.

Получить демо доступ к QUIK

Уважаемые клиенты!
С 16.03.2015 изменяется порядок подписания реестров поручений: реестры будут размещаться в Личном кабинете и могут быть подписаны электронной подписью. Подробнее см на сайте onlinebroker.ru
 
Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых Авторами как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления.   Запрещается копирование и дальнейшее распространение информации из рассылок Банка без разрешения правообладателя. В случае получения разрешения ссылка (гиперссылка) на сайт www.onlinebroker.ru обязательна!
В избранное