Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Технический анализ российского рынка акций от Банка ВТБ

Подписаться «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 7.236 RSS
←   Декабрь 2015   →
 1
01.12.2015
11:07:07
11:59:11
 2
02.12.2015
13:24:11
13:24:58
 3
03.12.2015
11:50:15
12:31:57
 4
04.12.2015
10:42:54
12:23:24
 5
 6
 7
07.12.2015
11:01:01
15:24:31
 8
08.12.2015
11:18:43
12:58:07
 9
09.12.2015
11:38:15
15:34:15
10
10.12.2015
11:12:35
12:52:47
11
11.12.2015
11:21:15
13:08:06
12
13
14
14.12.2015
11:37:15
15:25:30
15
16
16.12.2015
13:33:21
13:39:18
17
17.12.2015
10:51:02
13:39:15
18
19
20
21
21.12.2015
16:24:37
16:24:44
22
23
23.12.2015
11:39:59
11:40:05
24
24.12.2015
11:11:02
14:24:02
25
25.12.2015
11:20:07
13:11:18
26
27
28
28.12.2015
11:17:16
14:49:11
29
29.12.2015
11:50:36
14:41:02
30
30.12.2015
11:39:07
13:50:35
31


За последние 60 дней 41 выпусков (4-5 раз в неделю)


Сайт рассылки: http://broker.vtb.ru
Открыта: 30-11-2005

Автор
broker.vtb.ru

Статистика

7.236 подписчиков
-7 за неделю
←   Все выпуски   →

Технический анализ рынка акций от ВТБ24


Технический анализ рынка акций от ВТБ24

Комментарий по рынку драгметаллов: Золото

Технический анализ графиков и возможные сценарии движения цены золота

Месячный график


Ноябрь оказался наихудшим месяцем по золоту с 2013г. Цена упала на 6.78%, с начала года за 11 месяцев золото снизилось на 10.13%. Корреляция между движением золота и доллара возрастала с 22 сентября и к концу ноября была очень высокой. К концу года металл понижал годовые минимумы (к 3 дек. до 1046.43) на ожиданиях повышения ставки ФРС на заседании 16 декабря. 2 декабря фьючерсы федеральных фондов давали за повышение ставки в этом году 74% вероятность. Надо сказать, что в третьем квартале 2015г. полные затраты all-in sustaining costs (or AISC) на унцию золота были у крупнейших мировых добывающих компаний в районе $850-950, так что формально провалы цены к $1000 за унцию вполне возможны. Покупки Народного банка Китая золота в октябре составили 14 тонн, что довело величину валютных резервов до 1722 тонны. ЦБ РФ приобрел в октябре 0.6 млн унций (около 19 тонн). Покупки центробанков металла происходят в этом году выше пятилетней средней, но по сравнению с третьим кварталом 2014г. покупки в третьем квартале снизились на 3% с 179.5 тонн до 175. Во втором квартале 2015г. было закуплено (137.4 тонны) на 13% меньше, чем год назад (157.2 тонны)

В июле крупнейший ETF SPDR Gold Shares потерял в физических активах 38.74 тонны, или 5.4% от своего баланса на 30 июня. В июне из ETF ушло всего 4.42 тонны. В августе авуары ETF пополнились на 9.89 тонны, но с 1 по 21 сентября снова потерял 7.98 тонны. C 21 сентября фонд стал покупать золото (21-30.09) 12.81 тонны, что позволяло более оптимистично смотреть на судьбу всеобщего эквивалента. С 1 по 21 октября ETF приобрел 9.9 тонн, но с 22 по 27 октября потерял 1.68 тонны. С 28 октября (стейтмент ФРС по 2 декабря) из ETF ушли 56.52 тонны, в т.ч. 6.19 тонны сразу после выступления Йеллен 4 ноября в Конгрессе и 15.78 тонны 2 декабря перед заседанием ЕЦБ 3 декабря. Всего по всем ETF сброс активов после заседания 28 октября продолжался. По сравнению с 29.10 (локальный максимум держаний 49.586 млн унций) физические активы сократились по 2 декабря (47.374 млн унций) на 4.46%. На 2 декабря holdings в ETF составляли 92.1% к их объему на 31.12.2014г. (51.439 млн унций)

С апреля 2013 г. мы говорим, что на золоте произошел слом восходящей динамики по всем канонам технического анализа, которая развивалась на рынке на золото почти четырнадцать лет, за это время цена выросла на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) с 253$ (август 1999 г.) унция до 1921.15$ (сентябрь 2011 г.) унция. Острая фаза падения цен закончилась уже летом 2013г, с этого времени понижательный тренд приобрел более умеренный характер. Первый глобальный минимум 1180.5 был показан 28.06.2013г, второй – (1131.24) - 07.11.2014г. , третий (1072.35) – 20.07.2015г., четвертый (1046.43) – 03.12.2015г.


Недельный график


Двигаясь в рамках двухлетнего понижательного коридора, цена золота пробила прошлый годовой минимум на 1072.35. Первая цель Фибоначчи пробития 998.7. На дневном графике это пробитие не было четким, как на недельном. Цена резко ушла ниже 1070 – в черную пятницу (black Friday) 27 ноября, когда долларовый индекс вышел на уровень выше 100. Опускание долларового индекса ниже 100 1-ого декабря после выхода слабого индекса деловой активности ISM в США (на 48.6 при оценке 50.5) обусловило краткосрочный отскок золота до 1074.8. Общее давление на золото на этой неделе обусловили соображения о дивергенции монетарной политики ЕЦБ и ФРС США. ЕЦБ 3 декабря может расширить программу количественного смягчения, а ФРС США 16 декабря может повысить ставку.

В августе цена металла возвратилась в пределы большого понижательного коридора, который стремится в ноябре к диапазону 1050-1245, отражая спад интереса к золоту как инвестиционному активу.


Дневной график


С 5 ноября цена золота торговалась в зоне относительной перепроданности на дневном графике и новый заход в зону относительной перепроданности 3 декабря оборачивается дивергентным состоянием. Первая цель Фибоначчи пробития вниз уровня поддержки 1104.7 - 1051 достигнута. Первая цель пробития уровня поддержки 1097.3 – 1039 стоит на повестке дня. Падение цены на этой неделе произошло после выступления Йеллен 2 декабря, в котором она говорила о предстоящем повышении ставки, хотя и не подчеркивала, что это произойдет на заседании ФРС 16 декабря. Минимальный отскок 23.6% в рамках октябрьско-декабрьского диапазона (1063.55-1191.6) мог бы достичь 1080.7

 
Постоянный адрес обзора       Полный вариант обзора (PDF 379Kb)

Обслуживание на финансовых рынках ВТБ24
Отдел продаж
(495) 982-58-15
(800) 333-24-24

 

Уважаемые подписчики!

ВТБ24 предлагает Вам попробовать свои силы на российском фондовом рынке. Откройте демо-доступ в системе интернет-трейдинга QUIK, совершайте сделки с акциями на учебном счете по реальным котировкам, научитесь зарабатывать на движениях цен на рынке.

Получить демо доступ к QUIK

Уважаемые клиенты!
С 16.03.2015 изменяется порядок подписания реестров поручений: реестры будут размещаться в Личном кабинете и могут быть подписаны электронной подписью. Подробнее см на сайте onlinebroker.ru
 
Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых Авторами как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления.   Запрещается копирование и дальнейшее распространение информации из рассылок Банка без разрешения правообладателя. В случае получения разрешения ссылка (гиперссылка) на сайт www.onlinebroker.ru обязательна!
В избранное