Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Технический анализ российского рынка акций от Банка ВТБ

Подписаться «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 7.236 RSS
←   Май 2016   →
 1
 2
 3
 4
 5
05.05.2016
10:46:31
14:56:08
 6
06.05.2016
10:48:21
16:17:31
 7
 8
 9
10
10.05.2016
10:54:23
16:26:55
11
11.05.2016
10:45:44
13:26:51
12
12.05.2016
10:47:53
16:36:28
13
13.05.2016
10:49:15
15:27:33
14
15
16
16.05.2016
10:48:04
17:16:40
17
17.05.2016
10:48:31
14:51:43
18
18.05.2016
10:38:58
14:27:52
19
20
21
22
23
23.05.2016
10:49:37
16:27:59
24
24.05.2016
10:58:52
14:36:07
25
25.05.2016
12:56:29
18:59:42
26
26.05.2016
15:47:56
15:48:12
27
27.05.2016
10:37:45
15:04:25
28
29
30
30.05.2016
10:54:13
18:13:11
31


За последние 60 дней 41 выпусков (4-5 раз в неделю)


Сайт рассылки: http://broker.vtb.ru
Открыта: 30-11-2005

Автор
broker.vtb.ru

Статистика

7.236 подписчиков
-7 за неделю
←   Все выпуски   →

Технический анализ рынка акций от ВТБ24


Технический анализ рынка акций от ВТБ24

Комментарий по рынку нефти

Технический анализ графиков и возможные сценарии движения цены фьючерса на нефть

Месячный график


Нефть brent приближалась к $50 за баррель в мае на информации о том, что вычет из глобального предложения нефти за счет всевозможных форсмажорных обстоятельств достигает очень большой величины - 3.8 млн барр. в сутки. Если на первой неделе пожаров в канадской Альберте (с 4 мая) говорили о том, что потери выпуска составляют 0.8 млн барр. в день, то на этой неделе пожары опять разгорелись и двинулись на нефтяные пески. Цифры потерь уже оцениваются 1.2 млн барр. в сутки. 13 мая министр финансов Нигерии сообщил, что выпуск в стране в результате атак военнизированных групп на нефтяную инфраструктуру снизился на 0.55 млн барр., а 16 мая министр нефти сказал о потерях в 0.8 млн барр., к концу недели появились оценки 1 млн барр. Между прочим, экспорт нефти дает 80% доходов федерального бюджета Нигерии. Опять к Америке.. - “Вдруг” возникли высказывания, что Венесуэла может перестать добывать нефть вообще, уйти в ноль после производства 2.78 млн барр в 2015г. из-за проблем финансирования, недостатка электроэнергии и прочего коллапса. Пока в 2016г. вроде бы страна снизила выпуск на 188 тыс. барр. Но мелькнуло “красное” предупреждение. Компания Schlumberger прекратила сервисные операции в нефтяном секторе из-за отсутствия проплат за работу, что даст сокращение добычи 150000 барр до конца года... Небывалая засуха в Венесуэле создала проблемы с производством электроэнергии на ГЭС, а это имело следствием сокращением чуть ли не вполовину нефтеперерабатывающих производств. Хорошо еще, что 90% нефтедобычи работает на собственных источниках энергии.

Есть, конечно, и утешительные новости. Например, о переговорах Венесуэлы и Китая о кредитовании; о том, что в Ливии западная и восточная стороны страны договариваются о возобновлении поставок нефти после того как добыча в мае опустилась до 0.2 млн барр, тогда как “при режиме Каддафи” было 1.6 млн барр. Кстати, некоторые опасаются резкого взлета ливийской добычи. Удивительно, однако, другое, касающееся долгого накопления запасов углеводородов. Текущие перебои в поставках нефти не создают проблем для потребителей, поскольку рассасываются лишь избыточные запасы. Свежий пример, - хаб Кушинга в Оклахоме нарастил запасы нефти на этой неделе на 0.461 млн барр., хотя получает часть нефти из объятой пожаром Канады. Однако к хабу тянется ветка от Мексиканского залива, откуда гонят нефть. В многострадальной Нигерии нагружены 20 танкеров с нефтью июньской поставки, или 15 млн барр. нефти готово к экспорту. Запасы в Сингапуре достигают 44 млн барр., полны хранилища в Европе, а на Северном море “плавает” в ожидании покупки 5 млн барр. Это всё добавляется к рекордным запасам нефти в США, не говоря уже о том, что Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Ирак, Иран и далее собираются наращивать добычу. Саудовская Аравия намекает устами принца Сальмана о возможных дополнительных 1 млн барр. добычи к концу года в пику Ирану и другим конкурентам. Хорошо еще, что Китай наращивает импорт нефти (+3.2% в апреле к марту) в т.ч. по причине снижения собственной добычи (-5.6%(г/г) в апреле и росту нефтепереработки. Но в апреле Саудовская Аравия уступила первое место поставщика в Китае России. Индия нарастила импорт нефти в апреле к марту на 6%. И здесь Саудовская Аравия уступила первое место, на этот раз – Ираку.

Текущий годовой минимум 20 января 27.1 оказался долгосрочным и цена смогла завершить минимальный 23.6% отскок в диапазоне 2014-2016гг.(27.1-115.75) - до отметки 48.01. Закрытие мая выше 48.01 позволило бы прочертить линию движения на первый Фибоначчи 38.2% - уровень 60.95. Напротив, закрытие мая ниже 48.01 ограничит представления о потенциале роста. Ближайшая крупная поддержка 42.23, следующее крупное сопротивление после 48.5 – 54.05


Недельный график


На недельном графике цена brent проделала в диапазоне 2015-2016г. (27.1-69.63) отскок до уровня 50% (48.36), и грозит актуализировать заявку на движение к уровню последнего Фибоначчи (61.8%) – 53.38 при закрытии этой недели выше 48.36. Обратим внимание, что движение в повышательном канале 2016г. пока укладывается в 5-волновую схему Эллиота. Слово “пока” фигурирует здесь постольку, поскольку обычно пятая волна меньше третьей. Рассматривая длину третьей волны роста 29.92-42.54 =12.62,имеем предположение, что пятая волна не должна превышать уровень 49.89, стартуя от 37.27+12.62=49.89. Максимум 18 мая был установлен на 49.85.

Если верно предположение, что последняя (пятая) волна все же завершится, не добегая до $50, то далее движение “подчиняется” трехволновой схеме коррекции – по среднему счету до 45.04..

Недельные данные EIA 18 мая о росте запасов нефти в США (после падения на -3.4 млн барр. на прошлой неделе) дали цифру +1.3 млн барр. (оценка (-3 млн барр.), что вызвало смущение игроков. API сообщил 17 мая о падении запасов на -1.1 млн барр. Запасы бензина упали на -2.5 млн барр. (оценка (-1.3 млн), а запасы дистиллятов (мазут, дизель) убавили -3.2 млн (оценка (-1.4 млн)). Запасы в Кушинге неожиданно возросли на 461000 барр., несмотря на пожары в Канаде.

Среднедневные объемы добычи в США за неделю, закончившуюся 13 мая упали на 11000 барр. до 8.791 млн барр., на неделе 6 мая, упали на 23000 барр. до 8.802 млн. При этом добыча на Аляске выросла на 57000 барр, а в 48 остальных штатах упала на 80000 барр., на неделе 29 апреля упали на 113000 барр до 8.825 млн барр. ., правда из них падение -83000 барр. пришлось на Аляску.


Дневной график


На дневном графике цена пробует пробить прошлый годовой максимум 48.5, что может означать постановку цели движения вверх 51.7 (первая цель Фибоначчи этого пробоя) .

Нефть обновляла годовые максимумы на этой неделе благодаря опасениям перерыва добычи углеводородов в Нигерии, Канаде, Венесуле. Однако выход протоколов заседания ФРС 18 марта способствовал укреплению американского доллара и, соответственно, падению commodities. Мнение ФРС о том, что ставка может быть повышена уже в июне, повысила оценку вероятности такого повышения фьючерсами федеральных фондов с 4% на прошлой неделе до 32%. На 17 мая фьючерсы федеральных фондов повысили оценку вероятности повышения ставки ФРС в течение всего 2016г. до 64.6% после 56.4% 16 мая, 52% 13 мая. После выхода протоколов ФРС на 19 мая эта оценка повысилась до 76.1%.. Оценка июльского повышения на 19 мая равнялась 52.4% (19.4% - 16 мая).

В конце недели нефтетрейдеры в ожидании недельных данных Baker Hughes по буровым установкам в США взвешивали факты перерыва поставок из одних стран и наращивания из других.

Резюме по уровням Brent

Основные поддержки 43.33…42.54..40.01

Основные сопротивления 49.85…50.91

 
Постоянный адрес обзора       Полный вариант обзора (PDF 504Kb)

Обслуживание на финансовых рынках ВТБ24
Отдел продаж
(495) 982-58-15
(800) 333-24-24

 

Уважаемые подписчики!

ВТБ24 предлагает Вам попробовать свои силы на российском фондовом рынке. Откройте демо-доступ в системе интернет-трейдинга QUIK, совершайте сделки с акциями на учебном счете по реальным котировкам, научитесь зарабатывать на движениях цен на рынке.

Получить демо доступ к QUIK

Уважаемые клиенты!
С 16.03.2015 изменяется порядок подписания реестров поручений: реестры будут размещаться в Личном кабинете и могут быть подписаны электронной подписью. Подробнее см на сайте onlinebroker.ru
 
Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых Авторами как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления.   Запрещается копирование и дальнейшее распространение информации из рассылок Банка без разрешения правообладателя. В случае получения разрешения ссылка (гиперссылка) на сайт www.onlinebroker.ru обязательна!
В избранное