В 64-м выпуске рассылки "Эконометрика" от 22 октября 2001 года вашему вниманию предлагаются учебные программы по эконометрике, по которым ведется преподавание в Московском государственном техническом университете им. Н.Э.Баумана. Этим программам соответствует учебное пособие А.И.Орлова "Эконометрика", о котором шла речь в предыдущем выпуске рассылки.
   Автор материалов рассылки и статей на сайте http://antorlov.chat.ru - профессор А.И.Орлов. Поддержка рассылки осуществляется А.А.Орловым.
   Все вышедшие выпуски Вы можете посмотреть в Архиве рассылки по адресу http://www.subscribe.ru/archive/science.humanity.econometrika.

*      *      *

   Курс - 3
   Семестр - 5
   Лекции - 34 час.
   Практические занятия - 34 час.
   Самостоятельная работа - 34 час.
   Всего - 102 час.
   Рубежный контроль - 4
   Зачет - 5 семестр

   Целью изучения дисциплины "Эконометрика I" является овладение современными эконометрическими методами анализа конкретных экономических данных на уровне, достаточном для использования в практической деятельности инженера-менеджера и экономиста-менеджера.
   Основные задачи: изучение современных эконометрических методов, в том числе методов прикладной статистики (статистики случайных величин, многомерного статистического анализа, временных рядов, статистики нечисловых и интервальных данных) и экспертного оценивания.
   Теоретической базой дисциплины являются математические дисциплины - общий курс (математический анализ, линейная алгебра), теория вероятностей и математическая статистика, дискретная математика, исследование операций; а также основы экономической теории и статистика.

   Определение эконометрики как науки, изучающей конкретные количественные и качественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и статистических методов и моделей. Структура статистики: математическая статистика, прикладная статистика, применения статистических методов в конкретных областях. Различие между математической статистикой и официальной статистикой. Структура современной эконометрики. Особенности экономических данных и их учет в эконометрических методах прикладной статистики. Понятие об эконометрических моделях прогнозирования, управления качеством, анализа экспертных оценок и др.

   Необходимость выборочных исследований. Анкетное исследование (на примере изучения предпочтений потребителей). Различные виды формулировок вопросов (открытый, закрытый, полузакрытый вопросы), их достоинства и недостатки. Биномиальная и гипергеометрическая модели выборки, их близость в случае большого объема генеральной совокупности по сравнению с выборкой.
   Асимптотическое распределение выборочной доли (в случае ответов типа "да" - "нет"). Интервальное оценивание доли и метод проверки статистической гипотезы однородности, т.е. равенства долей (на основе теоремы Муавра-Лапласа, теоремы о наследовании сходимости и таблиц ВЦИОМ).

   Определения нормального и логарифмически нормального распределений и их плотностей. Применения Центральной предельной теоремы в аддитивном и мультипликативном случае. Методы оценивание параметров логарифмически нормального распределения. Применение логарифмически нормального распределения для описания распределений доходов (заработной платы). Представление о других параметрических семействах распределения. Одношаговые оценки параметров распределений.
   Непараметрическое оценивание характеристик распределений и доверительных границ для них. Непараметрические методы оценивания плотности распределения вероятности в сравнении с методами построения гистограмм.

   Различные формулировки гипотезы однородности двух выборок. Критерий Крамера-Уэлча для проверки равенства математических ожиданий (на основе Центральной предельной теоремы и теоремы о наследовании сходимости).
   Двухвыборочный критерий Вилкоксона (Манна-Уитни) и его асимптотическая нормальность. Достигаемый уровень значимости. Асимптотическое распределение критерия Вилкоксона при справедливости альтернативной гипотезы и его асимптотическая мощность. Какие выводы можно сделать на основе критерия Вилкоксона? Альтернатива сдвига.
   Эмпирическая функция распределения и основанные на ней непараметрические одновыборочные статистические критерии А.Н.Колмогорова, Н.В.Смирнова, омега-квадрат (Крамера-Мизеса-Смирнова). Проверка согласия с параметрическим семейством распределений и распространенная ошибка при использовании критериев Колмогорова и омега-квадрат.
   Двухвыборочные критерии Смирнова и типа омега-квадрат (Лемана-Розенблатта) и проблемы их практического использования для проверки однородности двух независимых выборок.
   Задача обнаружения различия в связанных выборках. Критерий знаков. Проверка равенства 0 математического ожидания. Одновыборочный критерий Вилкоксона. Сведение задачи обнаружения различия в общем случае к проверке симметрии распределения относительно 0. Проверка симметрии функции распределения относительно 0 с помощью критерия типа омега-квадрат.
   Непараметрические коэффициенты корреляции Спирмена и Кендалла.

   Метод наименьших квадратов (МНК) для линейной прогностической функции от времени. Система нормальных уравнений. Формулы для оценивания параметров. Вид расчетной таблицы. Критерий правильности расчетов. Точечный и интервальный прогноз. Изменение ширины доверительного интервала при увеличении горизонта прогнозирования.
   Линейная модель множественной регрессии. Метод наименьших квадратов в общем случае. Свойства оценок МНК. Модель, линейная по параметрам. Преобразования переменных. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Показатели качества регрессионной модели. Типовое поведение оценки остаточной дисперсии для расширяющегося семейства регрессоров. Предельное распределение оценок степени многочлена.
   Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК). Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные).
   Регрессия как условное математическое ожидание. Непараметрические оценки регрессионных зависимостей на основе непараметрических оценок многомерной плотности распределения.

   Эконометрические методы классификации. Классификация и прогнозирование. Триада: построение классификаций - анализ классификаций - использование классификаций. Лемма Неймана-Пирсона и непараметрический дискриминантный анализ на основе непараметрических оценок плотности в пространствах произвольной природы. Линейный дискриминантный анализ Р.Фишера. Многообразие параметрических и непараметрические методов классификации (распознавания образов). Группировки и кластер-анализ. Агломеративные иерархические алгоритмы ближнего соседа, дальнего соседа и средней связи. Методы оценки качества алгоритмов классификации.
   Элементы дисперсионного анализа. Понятие о методе главных компонент и многомерном шкалировании.

   Необходимость проведения экспертных исследований. Основные представления о теории и практике экспертного оценивания. Примеры процедур экспертных оценок. Их использование в соревнованиях, при выборе, распределении финансирования. Военный совет в Филях под руководством М.И. Кутузова как пример экспертной процедуры. Метод Дельфи. Мозговой штурм. Экологические экспертизы. Метод сценариев.
   Планирование и организация экспертного исследования. Роли лиц, принимающих решения (ЛПР), и специалистов (экспертов) в процедурах принятия решений. Рабочая группа и экспертная комиссия. Основные этапы проведения экспертного исследования. Экономические вопросы проведения экспертного исследования.
   Формирование целей экспертного исследования (сбор информации для ЛПР и/или подготовка проекта решения для ЛПР и др.). Формирование состава экспертной комиссии: методы списков (реестров), "снежного кома", самооценки, взаимооценки. Проблема априорных предпочтений экспертов. Достоинства и недостатки процедур, используемых при отборе экспертов. Различные варианты организации экспертного исследования, различающиеся по числу туров (один, несколько, не фиксировано), порядку вовлечения экспертов (одновременно, последовательно), способу учета мнений (с весами, без весов), организации общения экспертов (без общения, заочное, очное с ограничениями ("мозговой штурм") или без ограничений). Сочетание различных методов экспертного оценивания.

   Основы репрезентативной теории измерений. Определения, примеры. Группы допустимых преобразований для основных типов шкал (наименований, порядка, интервалов, отношений, разностей, абсолютной). Требование устойчивости статистических и эконометрических выводов и заключений относительно допустимых преобразований шкал. Сравнение трех видов средних (среднее арифметическое, мода, медиана) для зарплаты (доходов) работников предприятия. Определение средних величин по Коши.
   Некорректность применения среднего арифметического в порядковой шкале. Теорема об описании средних, результат сравнения которых устойчив в порядковой шкале. Применения к рейтингам. Средние по Колмогорову и описание средних, результат сравнения которых устойчив в шкалах интервалов и отношений.
   Проблема получение итогового мнения комиссии экспертов. Метод средних арифметических рангов. Его некорректность в большинстве экспертных исследований. Метод медианных рангов. Согласование кластеризованных ранжировок (ГОГ-метод).
   Обобщенный показатель (полезность) как функция частных показателей. Методы построения обобщенного показателя. Два подхода к определению весовых коэффициентов линейной функции полезности. Линейная свертка с коэффициентами, которые оценивают эксперты. Критика такого подхода на основе анализа реальных предложений по процедуре выбора технологии Недостатки экспертных методов непосредственного определения коэффициентов весомости. Экспертно-статистический метод и его реализация с помощью метода наименьших квадратов.

   Оптимизационный подход к определению эмпирических и теоретических средних в пространствах произвольной природы. Сравнение с экстремальными свойствами среднего арифметического, математического ожидания, теоретической и выборочной медианы. Эмпирическое среднее как агрегирование мнений экспертов. Формулировка законов больших чисел в пространствах произвольной природы.
   Бинарные отношения на конечном множестве (ранжировки, разбиения, толерантности) как ответы экспертов. Их описание матрицами из 0 и 1. Рефлексивность, симметричность, транзитивность. Ранжировки (упорядочения), разбиения (эквивалентности), толерантности. Расстояние Кемени между бинарными отношениями. Медиана Кемени, ее асимптотика и свойства при малых объемах выборок и различных предположениях о распределении случайных ранжировок. Унимодальные изотропные распределения и единственность среднего (медианы). Интерпретация законов больших чисел для нечисловых данных в терминах теории экспертного опроса. Связь метода средних рангов с коэффициентом ранговой корреляции Спирмена. Линейная зависимость расстояния Кемени от коэффициента ранговой корреляции Кендалла.
   Расстояния, теоретические и эмпирические средние в пространстве подмножеств конечного множества. Построение эмпирического среднего (итогового мнения комиссии экспертов) по правилу большинства.

   Различные виды нечисловых данных, связи между ними. Качественные и разнотипные признаки. Люсианы. Результаты парных сравнений. Множества.
   Нечеткие ответы экспертов. Определение и примеры нечетких множеств. Операции над нечеткими множествами и их свойства. Связь нечетких множеств со случайными. Нечеткие эконометрические модели. Расстояния между нечеткими множествами. Усреднение нечетких ответов экспертов.
   Метрики (показатели различия) в пространствах произвольной природы - основа методов статистики нечисловых данных.
   Асимптотическое поведение решений экстремальных статистических задач. Непараметрические оценки плотности в пространствах произвольной природы, в частности, для дискретных пространств. Статистики интегрального типа в пространствах произвольной природы. Применение статистики объектов нечисловой природы при построения новой хронологии и значение полученных выводов для современных социально-экономических проблем.
   Методы анализа экспертных оценок на основе статистики нечисловых данных. Применение непараметрической статистики (коэффициентов ранговой корреляции). Применение теории люсианов, вычисление медианы Кемени и использование иных методов статистики нечисловых и интервальных данных. Метод "идеальной точки" с использованием средних рангов.

   Погрешности измерения и интервальные данные. Операции над интервальными числами и обоснование правил приближенных вычислений. Две формулы для выборочной дисперсии и их точность.
   Основная модель интервальной статистики. Понятия нотны - максимально возможного отклонения, вызванного интервальностью статистических данных, и асимптотической нотны (при малой абсолютной погрешности). Расчет асимптотической нотны для квадратичных функций второго порядка. Изучение влияния интервальности дисконт-факторов на величину NPV (чистой приведенной стоимости). Формула для погрешности NPV.
   Основные результаты статистики интервальных данных. Рациональный объем выборки. Расчет асимптотической нотны, рационального объема выборки и доверительных интервалов при оценивании математического ожидания и дисперсии. Расчет основных показателей статистики интервальных данных для ряда задач оценивания, проверки гипотез, регрессионного, кластерного и дискриминантного анализов.

   Характеристики временных рядов. Модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация. Восстановление зависимостей во временных рядах на основе методов наименьших квадратов и наименьших модулей, моделей линейной (по параметрам) регрессии. Оценивание необходимого набора регрессоров, в частности, степени тригонометрического полинома. Модели авторегрессии.
   Экспоненциальное сглаживание и другие эмпирические приемы. Понятие цикла и его периода. Непараметрические методы оценки периода. Выделение циклов.
   Система линейных одновременных эконометрических уравнений. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый методы наименьших квадратов. Примеры применения эконометрических моделей. Система ЖОК оценки взаимовлияния факторов.

   Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. - М.: Юнити, 1998. - 1022 с.
   Большев Л.Н., Смирнов Н.В. Таблицы математической статистики. - М.: Наука, 1983.
   Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. - М.: СИНТЕГ-ГЕО, 1997. - 188 с.
   Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: МГУ, 1999. - 402 с.
   Катышев П.К., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. - М.: Дело, 1999. - 72 с.
   Кулинич Е.И. Эконометрия. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 302 с.
   Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 1997. - 248 с.
   Менеджмент. Учебное пособие / Под ред. Ж.В. Прокофьевой. - М.: Знание, 2000. - 288 с.
   Нейлор Т. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем. - М.: Мир, 1975. - 500 с.
   Орлов А.И. Устойчивость в социально-экономических моделях. - М.: Наука, 1979. - 296 с.
   Орлов А.И. Статистика объектов нечисловой природы. // Заводская лаборатория, 1990. No. 3, 1995, No.No. 3,5.
   Орлов А.И. Экспертные оценки. // Заводская лаборатория, 1996, No.1.
   Харин Ю.С., Малюгин В.Н. и др. Основы имитационного и статистического моделирования. - Минск: ДизайнПро, 1997. - 218 с.

   Журнал "Заводская лаборатория. Диагностика материалов", секция "Математические методы исследования".
   Журнал "Прогнозирование" (Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН).
   Журнал "Экономико-математические методы" (Центральный экономико-математический институт РАН).
   Гаврилец Ю.Н. Социально-экономическое планирование: Системы и модели. - М.: Экономика, 1974. - 174 с.
   Гринглаз Л. Высшая математика для экономистов. Учебное пособие. - Рига: Рижский институт мировой экономики, 1996. - 336 с.
   Жихарев В.Н., Орлов А.И. Законы больших чисел и состоятельность статистических оценок в пространствах произвольной природы. – В сб.: Статистические методы оценивания и проверки гипотез. Межвузовский сборник научных трудов. – Пермь: Изд-во Пермского государственного университета, 1998. С.65-84.
   Жихарев В.Н., Кольцов В.Г., Орлов А.И. Новый эконометрический метод "ЖОК" оценки результатов взаимовлияний факторов в инженерном менеджменте . - В сб.: Проблемы технологии, управления и экономики / Под общей редакцией к. э. н. Панкова В.А. Ч.1. Краматорск: Донбасская государственная машиностроительная академия, 1999. - С.87-89.
   Загоруйко Н.Г. Эмпирическое предсказание. - Новосибирск: Наука, 1979. - 124 с.
   Ларичев О.И., Мошкович Е.М. Качественные методы принятия решений. Вербальный анализ решений. - М.: Наука, 1996.- 208 с.
   Литвак Б.Г. Экспертные оценки и принятие решений. - М.: Патент, 1996. - 271 с.
   Орлов А.И. Задачи оптимизации и нечеткие переменные. - М.: Знание, 1980. - 64 с.
   Орлов А.И. Ядерные оценки плотности в пространствах произвольной природы. – В сб.: Статистические методы оценивания и проверки гипотез. Межвузовский сборник научных трудов. - Пермь: Пермский госуниверситет, 1996, с.68-75.
   Орлов А.И. Интервальные оценки погрешностей характеристик финансовых потоков и инвестиционных проектов. - В сб.: Проблемы технологии, управления и экономики / Под общей редакцией к. э. н. Панкова В.А. Ч.1. Краматорск: Донбасская государственная машиностроительная академия, 1999. - С.123-124.
   Орлов А.И. Метод оценивания длины периода и периодической составляющей сигнала. – В сб.: Статистические методы оценивания и проверки гипотез. Межвузовский сборник научных трудов. – Пермь: Изд-во Пермского государственного университета, 1999. С.38-49.
   Сидельников Ю.В. Теория и организация экспертного прогнозирования. - М.: ИМЭМО АН СССР, 1990. - 196 с.
   Тейл Г. Эконометрические прогнозы и принятие решений. - М.: Статистика, 1971. - 488 с.
   Френкель А.А. Математические методы анализа динамики и прогнозирования производительности труда. - М.: Экономика, 1972. - 190 с.
   Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. -М.: Статистика, 1977.

*      *      *

   Курс - 3
   Семестр - 6
   Лекции - 34 час.
   Практические занятия (семинары)- 17 час.
   Лабораторные работы - 17 час.
   Самостоятельная работа - 34 час.
   Всего 102 час.
   Рубежный контроль - 4
   Зачет - 6 семестр

   Целью изучения дисциплины "Эконометрика" является овладение современными эконометрическими методами анализа конкретных экономических данных на уровне, достаточном для использования в практической деятельности инженера-менеджера и экономиста-менеджера. Курс "Эконометрика II" является непосредственным продолжением курса "Эконометрика I". Если первый из этих курсов посвящен в основном эконометрическим методам, то во втором дается более углубленное изложение этих методов вместе с разбором эконометрических моделей применительно к анализу конкретных экономических ситуаций.
   Основные задачи: изучение современных эконометрических методов и моделей, в том числе методов прикладной статистики, экспертного оценивания, эконометрических моделей риска, инфляции, инвестиций, качества.
   Теоретической базой дисциплины являются математические дисциплины - общий курс (математический анализ, линейная алгебра), теория вероятностей и математическая статистика, дискретная математика, исследование операций; а также основы экономической теории и статистика (экономическая статистика).

   Применения на различных уровнях управления эконометрических методов и эконометрических моделей. Уровень государства и мировой экономики в целом. Уровень региона. Уровень муниципального образования. Уровень предприятия. Уровень отдельного технологического процесса. Эконометрические модели отдельных сторон экономической жизни - процессов движения трудовых ресурсов, состояния потребительского рынка, эколого-экономических рисков и т.п.

   Методы анализа динамики цен. Разброс цен на один и тот же товар. Инфляция как рост цен. Потребительские корзины. Определение и расчет индекса инфляции. Приведение к сопоставимым ценам с помощью индекса инфляции. Теорема умножения и средний индекс (темп) инфляции. Теорема сложения. Применения индекса инфляции для определения прожиточного минимума, итогов финансово-хозяйственной деятельности организации, оценки материальных ценностей, анализа инвестиционных проектов и в других областях. Опыт прогнозирования индекса инфляции и стоимости потребительской корзины с помощью регрессионного анализа. Инфляция в России. Динамика основных макроэкономических показателей России.

   Необходимость изучения устойчивости статистических выводов по отношению к допустимым отклонениям исходных данных и предпосылок модели. Робастные методы статистики. Модель статистики интервальных данных. Модель Тьюки-Хубера засорения экономических данных резко выделяющимися наблюдениями. Модель малых отклонений функций распределения. Общая схема устойчивости.
   Методы размножения выборок (различные варианты бутстрепа). Метод складного ножа Кенуя. Бутстреп Эфрона и его критика. Размножение выборок как эффективный способ интенсивного применения вычислительной техники в эконометрике. Различные варианты применения метода размножения выборок.
   Понятие об имитационных моделях экономических явлений и процессов и датчиках псевдослучайных чисел.

   Эконометрические методы и модели анализа и оптимизации технологических процессов. Понятие об экстремальном планировании эксперимента. Анализ и оптимизация организационных структур и процессов принятия решений. Эконометрические методы в маркетинге. Эконометрические методы и модели анализа и оптимизации финансовой деятельности предприятий. Эконометрика и управления персоналом.

   Сертификация и статистический приемочный контроль. Статистический контроль - выборочный контроль, основанный на эконометрической теории. Его необходимость и эффективность. Планы контроля по альтернативному признаку. Одноступенчатый контроль. Оперативная характеристика. Риски поставщика и потребителя, приемочный и браковочный уровни дефектности. Расчеты для плана (n,0). Контроль с разбраковкой. Средний выходной уровень дефектности и его предел (ПСВУД). Расчет ПСВУД для плана (n,0). Выбор плана контроля на основе ПСВУД. Арбитражная характеристика и принцип распределения приоритетов. Расчет планов контроля поставщика и потребителя на основе принципа распределения приоритетов.
   Расчет приемочного и браковочного уровней дефектности для одноступенчатого плана с помощью теоремы Муавра-Лапласа. Выбор одноступенчатого плана контроля по заданным приемочным и браковочным уровням дефектности на основе асимптотических соотношений, вытекающих из теоремы Муавра-Лапласа.
   Геометрическая интерпретация результатов контроля и планов контроля при последовательной проверке единиц продукции. Усеченные планы контроля.

   Проблемы управления качеством и сертификации производства (продукции, технологического процесса, производства) согласно международным стандартам серии ИСО 9000. Одиннадцать этапов жизненного цикла продукции (по международному стандарту ИСО 9004-87). Использование эконометрических методов на каждом из 11 этапов. Системы контроля качества, основанные на допусках (система Тейлора) и на функции потерь (система Тагути). Организационные вопросы управления качеством, решаемые государством (стандартизация, аттестация, сертификация) и общественностью (кружки качества, защита прав потребителей). Комплексные системы управления качеством продукции, серия международных стандартов ИСО серии 9000 и тотальное (всеобщее) управление качеством. Проблемы стандартизации статистических методов управления качеством.
   Виды статистических методов управления качеством: статистический анализ точности и стабильности технологических процессов (прикладная статистика), статистический приемочный контроль по альтернативному и количественному признаку., статистическое регулирование технологических процессов (контрольные карты Шухарта и кумулятивных сумм), планирование экспериментов, надежность и испытания. Применение статистики люсианов. Диаграмма Парето. Диаграмма причин и результатов ("рыбий скелет").
   Ограниченные возможности использования экономических показателей при статистическом контроле. Всегда ли нужен выходной контроль? Сравнение экономической эффективности сплошного контроля и увеличения объема партии; сплошного контроля и замены дефектных единиц продукции в системе гарантийного обслуживания.

   Необходимость прогнозирования. Различные виды прогнозов. Прогнозы невозможности. Самоосуществляющиеся прогнозы. Прогнозирование как основа планирования. Пять основных функцией менеджмента и использование эконометрических методов при их реализации. Прогнозирование в стратегическом менеджменте. О целях предприятия. Неопределенность выражения "максимизация прибыли".
   Прогнозирование на основе эконометрических и экономико-математических моделей. Экспертные методы прогнозирования. Прогнозирование экономической ситуации методом сценариев.

   Неопределенности и риски. Различные виды рисков в работе предприятия. Методы декомпозиции риска. Деревья причин и результатов (диаграммы типа "рыбий скелет"). Методы описания неопределенностей. Вероятностно-статистические методы описания риска. Риск события и риск ущерба. Количественные характеристики риска. Плата за риск. Диверсификация и управление пакетом ценных бумаг в условиях риска. Различные подходы к принятию решений в условиях неопределенности.

   Современные экономические проблемы рационального природопользования. Переход к "устойчивому развитию" и эконометрика. Понятие об экологическом законодательстве. Законы "Об охране окружающей природной среды" и "Об экологической экспертизе". Экологический мониторинг. Экологический контроль. Экологическая экспертиза намечаемой хозяйственной и иной деятельности. Экологическое страхование. Эконометрические методы и модели в работе экономического механизма управления экологической безопасностью. Эконометрическая оценка экологических рисков и управление ими.

   Эконометрика инноваций. Эконометрические модели рисков реализации инновационных проектов. Эконометрическая оценка сопротивления нововведениям. Различные подходы к оценке эффективности и выбору инвестиционных проектов. Инвестиционные проекты и сравнение потоков платежей. Необходимость изучения устойчивости (чувствительности) выводов по отношению к отклонениям коэффициентов дисконтирования и величин платежей. Необходимость использования метода экспертных оценок.

   Современные области статистических методов: статистика чисел (случайных величин), статистика векторов (многомерный статистический анализ), статистика функций (случайных процессов и временных рядов), статистика нечисловых данных. Современная прикладная статистика и эконометрика. Пять точек роста эконометрических методов: непараметрическая статистика, устойчивость статистических процедур, бутстреп, статистика нечисловых данных, статистика интервальных данных. Прогноз развития эконометрики в 21-м веке.

   Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. - М.: Юнити, 1998. - 1022 с.
   Большев Л.Н., Смирнов Н.В. Таблицы математической статистики. - М.: Наука, 1983.
   Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. - М.: СИНТЕГ-ГЕО, 1997. - 188 с.
   Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: МГУ, 1999. - 402 с.
   Жихарев В.Н., Орлов А.И., Цупин В.А., Балашов В.В. Как оценивать уровень жизни? (На примере московского региона) // Обозреватель-Observer. 1999. No.5 (112). С. 80-83.
   Катышев П.К., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. - М.: Дело, 1999. - 72 с.
   Кулинич Е.И. Эконометрия. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 302 с.
   Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 1997. - 248 с.
   Менеджмент. Учебное пособие / Под ред. Ж.В. Прокофьевой. - М.: Знание, 2000. - 288 с.
   Нейлор Т. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем. - М.: Мир, 1975. - 500 с.
   Орлов А.И. Устойчивость в социально-экономических моделях. - М.: Наука, 1979. - 296 с.
   Орлов А.И. Сертификация и статистические методы. // Заводская лаборатория, 1997, No. 3.
   Орлов А.И. Современная прикладная статистика.// Заводская лаборатория, 1998, No. 3.
   Орлов А.И. Сценарии социально-экономического развития России до 2007 г. // Обозреватель-Observer. 1999. No.10 (117). С.47-50.
   Орлов А.И. Эконометрика и ее преподавание на кафедре. – В сб.: 70 лет кафедры "Экономика и организация производства" (1929-1999). Сб. статей под ред. С.Г.Фалько. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1999. - С.67-75.
   Орлов А.И., Федосеев В.Н. Проблемы управления экологической безопасностью // Менеджмент в России и за рубежом. 2000. No.6. С. 78-86.
   Федосеев В.Н., Орлов А.И. За что нас покупают (состояние рыночной мотивации труда в России) // Российское предпринимательство. 2000. No.6. С.10-19.
   Харин Ю.С., Малюгин В.Н. и др. Основы имитационного и статистического моделирования. - Минск: ДизайнПро, 1997. - 218 с.

   Журнал "Заводская лаборатория. Диагностика материалов", секция "Математические методы исследования".
   Журнал "Прогнозирование" (Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН).
   Журнал "Экономико-математические методы" (Центральный экономико-математический институт РАН).
   Бестужев-Лада И.В. Окно в будущее: Современные проблемы социального прогнозирования. - М.: Мысль, 1970. - 269 с.
   Валовой Д.В. Рыночная экономика. Возникновение, эволюция и сущность. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 400 с.
   Денежные и финансовые проблемы переходного периода в России: российско-французский диалог. - М.: Наука, 1995. - 302 с.
   Гаврилец Ю.Н. Социально-экономическое планирование: Системы и модели. - М.: Экономика, 1974. - 174 с.
   Жихарев В.Н., Кольцов В.Г., Орлов А.И. Новый эконометрический метод "ЖОК" оценки результатов взаимовлияний факторов в инженерном менеджменте . - В сб.: Проблемы технологии, управления и экономики / Под общей редакцией к. э. н. Панкова В.А. Ч.1. Краматорск: Донбасская государственная машиностроительная академия, 1999. - С.87-89.
   Загоруйко Н.Г. Эмпирическое предсказание. - Новосибирск: Наука, 1979. - 124 с.
   Ларичев О.И., Мошкович Е.М. Качественные методы принятия решений. Вербальный анализ решений. - М.: Наука, 1996.- 208 с.
   Леонтьев В. Экономические эссе. Теория, исследования, факты и политика. - М.: Политиздат, 1990. - 415 с.
   Литвак Б.Г. Экспертные оценки и принятие решений. - М.: Патент, 1996. - 271 с.
   Математические модели в экономике. Расчет индекса инфляции/ Орлов А.И., Балашов В.В., Канакова Е.М., Куроптев О.В., Рафальская А.Э.- М.: МГИЭМ(ту), 1994.
   Орлов А.И. Задачи оптимизации и нечеткие переменные. - М.: Знание, 1980. - 64 с.
   Орлов А.И. Как использовать индекс инфляции? // Наука и технология в России, 1995, No. 9-10 (15-16), с.16-17.
   Орлов А.И. Интервальные оценки погрешностей характеристик финансовых потоков и инвестиционных проектов. - В сб.: Проблемы технологии, управления и экономики / Под общей редакцией к. э. н. Панкова В.А. Ч.1. Краматорск: Донбасская государственная машиностроительная академия, 1999. - С.123-124.
   Орлов А.И. Всегда ли нужен контроль качества продукции? // Заводская лаборатория. 1999. Т.65. No.11. С. 51-55.
   Орлов А.И. Основные идеи современного маркетинга // Маркетинг успеха. 2000. No.12. С.21-39.
   Орлов А.И. Экологическая "любовь" в предпринимательстве. Экологическое страхование // "Российское предпринимательство. 2000. No.11. С.104-108. No.12. С.52-55.
   Тейл Г. Эконометрические прогнозы и принятие решений. - М.: Статистика, 1971. - 488 с.
   Френкель А.А. Математические методы анализа динамики и прогнозирования производительности труда. - М.: Экономика, 1972. - 190 с.
   Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. -М.: Статистика, 1977.
   Экология. Учебное пособие / Под ред. С.А.Боголюбова. - М.: Знание, 199.- 288 с.
   Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса. - М.: Прогресс, 1990. - 568 с.

*      *      *

   Книга "Тайны и секреты компьютера", вышедшая в издательстве "Радио и связь", предназначена для тех, кто самостоятельно осваивает мир информационных технологий. Программирование в среде Microsoft Office, создание сайтов, устройство сети Интернет, структура системного реестра Windows и файловой системы, сеть Fidonet, строение жидкокристаллических дисплеев и проблема наличия различных кодировок русского языка, - про все это рассказывается в ней. Многообразие тем и легкий стиль изложения сделают ее вашим спутником на долгое время, и вы всегда сможете найти в ней нужную именно в данный момент информацию. Если Вы интересуетесь компьютерными технологиями, желали бы расширить свои знания и умения в этой области, то она Вам наверняка понравится. На сайте http://comptain.chat.ru, посвященном этой книге, вы можете ознакомиться с ее оглавлением и аннотацией, прочитать некоторые главы. Вы можете купить эту книгу в Интернет-магазине по этой ссылке.
   На сайте http://antorlov.chat.ru или его зеркале http://www.newtech.ru/~orlov Вы можете найти:
   1. Полезные макросы для Microsoft Word 97/2000 для верстки в Word книжек размером в половину листа, обьединения множества файлов в один, создания каталогов своих файлов, извлечения из недр Word'а красивых значков.
   2. Макрос для Microsoft Word 97/2000 - Конвертор "Число-текст", обладающий возможностью автоматического обновления вставленных текстовых расшифровок при изменении значений исходных чисел.
   3. Учебник профессора А.И.Орлова по менеджменту.
   4. Статьи А.И.Орлова по актуальным вопросам статистики и экономики.
   5. Лекцию об устройстве ядерных реакторов.
   6. Информацию об Институте высоких статистических технологий, который занимается развитием, изучением и внедрением наиболее современных методов анализа технических, экономических, социологических, медицинских данных.
   Страница рассылки - http://antorlov.chat.ru/ivst.htm или http://www.newtech.ru/~orlov/ivst.htm.
   Если Вы живете в Москве, то для доступа к сайту www.newtech.ru/~orlov Вы можете воспользоваться бесплатным демо-доступом компании NewTech. Телефоны: (095)234-94-49, (095)956-37-46. Login: demo (или imt). Password: test. Вход под этим логином абсолютно бесплатный и открыт круглосуточно. Сеанс связи неограничен. Одновременно возможен вход не более 5 пользователей по демо-доступу. Если Вы видите сообщение об отказе в авторизации, значит, Вы - 6-й пользователь, входящий под этим логином, - повторите попытку позже. Доступ с использованием программы Netscape Navigator требует указания DNS: Primary DNS: 212.16.0.1, Secondary DNS: 193.232.112.1. Отказ сервера в принятии пароля не должен служить основанием для прекращения дозвона.
   На сайте http://karamurza.chat.ru представлена книга видного современного философа и политолога С.Г.Кара-Мурзы "Опять вопросы вождям", которая является глубоким научным исследованием проблем западного и российского общества. Данная книга может серьезно повысить образовательный уровень интересующихся политологическими и социологическими проблемами.
   Из книги Максима Калашникова "Битва за Небеса", представленной на сайте http://skywars.chat.ru, Вы узнаете о том, какими должны были стать воздушно-космические силы СССР 2000 года и прочтете о русской авиации 20 века. Вы познакомитесь с планом построения страны-сверхкорпорации, которой так боялись США, узнаете, как и кем планомерно уничтожалась советская цивилизация.