Лаборатория энергоинформационных технологий.
О прогнозах
Здравствуйте!
Давайте, по крайней мере мысленно, проведем такой эксперимент: в непрозрачный пакет положим груз весом 1000 грамм и попросим десяток человек определить вес груза, просто взяв пакет в руку.
Результаты будут отличаться и часто очень существенно.
Но, если проводить этот эксперимент каждый день и всякий раз после ответа сообщать реальный вес груза, то участники эксперимента через неделю-другую будут определять вес от 100 грамм до 1000 с точностью до 5%.
Т.е все дело в тренировке.
Подобно оценке веса, на бирже Форекс вы с помощью метрономов AS-1 оцениваете энергетическую мощность ощущаемой вибрации и в последующем сравниваете свое ощущение с реальным результатом.
Понятно, что ощущения многих людей будут отличаться, как и случае с оценкой веса груза.
Суть упражнений сводится к тому, чтобы натренировать свое шестое чувство на улавливание вибраций в определенном интервале времени.
В случае с Форекс дело обстоит несколько сложнее, чем с оценкой веса обычного груза.
Дело в том, что одновременно существует несколько вибраций курса определенной валютной пары.
Одни вибрации относятся к ближайшим часам, другие к дням, а третьи – к месяцам.
То, какие вибрации вы лучше улавливаете, зависит от некоторых особенностей работы вашего мозга.
Вы знаете, что игроки на бирже, по мере накопления собственного опыта распределяются на тех, кто играет на коротких позициях и тех, кто использует длинные позиции.
Понятно, что короткие позиции наиболее заманчивы, поскольку тут можно быстрее получить прибыль.
Как же определить, к какому типу игроков вы относитесь?
Метроном AS-1 в основном рассчитан на тех, кто играет на коротких позициях, поскольку таких большинство, особенно среди тех, кто начинает.
Это люди, которых по складу характера можно назвать «торопыгами». Им надо все и быстро, поэтому в любых делах они оперируют очень короткими отрезками времени и живут по принципу «не загадывай на завтра».
Но есть и другой склад ума, характерный для людей, считающих себя основательными, не склонных к взрывным поступкам, делающих все медленно даже в повседневных делах.
Они стратеги по своему типу мышления.
Поэтому, частые прогнозы на рынке Форекс могут им просто мешать, поскольку их прогноз стратегический . Т.е они ощущают не краткосрочные вибрации по нескольку раз на дню, а более тонкие вибрации, реализация которых произойдет через несколько дней, как минимум.
Поэтому, частые прогнозы будут их просто сбивать с толка.
Чтобы определить, к какому типу игроков вы относитесь, возьмите свои данные, как минимум по 50 прогнозам и определите, какое процентное соотношение составляют те прогнозы, где величина отклонения курса не превышает 50 пунктов.
Если у вас в 2/3 прогнозов в зоне значений до 50 пунктов, то вы ярко выраженный игрок на коротких позициях и вам свободно можно делать несколько прогнозов в день, поскольку ваш мозг настроен на восприятие близлежащих вибраций валютной пары.
Если самый мощный сегмент составляют прогнозы от 50 до 80 пунктов, то вы игрок промежуточного типа и вам не стоит делать прогноз более чем один раз в день.
Но, если основная доля ваших прогнозов лежит в области 80 -150 пунктов, то вы явный игрок на длинных позициях и прогноз вам стоит делать раз в 2-3 дня.
-Как же так,- скажут некоторые. –На активном рынке за день случаются взлеты и падения на 150 пунктов и выше.
Это действительно так, то мы говорим не о конкретном дне, а о статистике за определенный период времени (не меньше чем неделя).
Например, 3 августа этого года игрок зашел на рынок при курсе евро к доллару- 1,4385. В результате прогноза получил значение плюс 80 пунктов (1,4465 – ожидаемое значение).
Обратите внимание ( если посмотрите график за данный день), что вход был осуществлен на бурном рынке, поскольку в начале дня курс был 1,4208 и затем в буквальном смысле взлетел до точки (1,4385), когда игрок решил войти в игру.
Ошибка : прогноз лучше всего делать на спокойном рынке, а не вдогонку за рынком. В данном случае отклонение до входа на рынок уже составило 177 пунктов (1,4385-1,4208).
Реальное максимальное значение курса в этот торговый день составило ( посмотрите график за данный день) -1,4444.
Расхождение с результатом прогноза – 1,4465 -1,4444= 21 пункт
Погрешность составила 26%.
Это конечно выше нормы в 10%, но она легко объясняется тем, что вход на рынок был сделан несвоевременно, на его взлете, когда к вибрациям поля примешиваются эмоции десятков тысяч людей, наблюдающих за взлетом курса.
Поэтому и точность прогноза на бурном рынке существенно снижается.
Весь следующий день 4 августа рынок ведет себя спокойно и колеблется около значения 1,4400 отклоняясь на 30 пунктов в обе стороны. В такой ситуации, чисто технически , должна открываться или белая карточка, либо выпадать одно из значений +30 (-30).
Игрок, в результате прогноза на спокойном рынке получил значение +100, что является неверным для краткосрочного прогноза и в данном случае требуется применение способов антистимулирования. Если этого не сделать, то подсознание не усвоит ошибку.
НО.
Есть действительно одно большое НО.
Если точность ваших прогнозов ниже 80-90%, то следует сделать анализ статистики не менее чем 50 прогнозов.
Суть в том, что следует обращать внимание на то, через какое время прогноз, который вы посчитали ошибочным, реализуется на бирже.
Допустим, вы обнаруживаете, что ваши прогнозы с отклонением свыше 80 пунктов сбываются через 2-3 дня с систематическим постоянством.
Но для этого нужно изучить собственную статистику.
Если она показывает, что ваши прогнозы сбываются, но в более отдаленный период, то вы игрок на длинных позициях и это определено особенностями работы вашего мозга.
В этом случае прогнозы нужно делать реже и решение о «поощрении» или «наказании» принимать через определенный интервал времени, который вы выявили в процессе изучения собственной статистики.
В ином случае может оказаться так, что подсознание выдает вам правильный прогноз, ориентированный на ближайшие дни ( отклонение не менее 80 пунктов), а вы его «наказываете» за то, что на сегодняшний день прогноз не сработал.
Лаборатория энергоинфомационных технологий
Astra Systems Corp.,