Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Финансовая независимость - торгуем опционами

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Отраслевая аналитика и исследования" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Ноябрь 2012   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
AlexFZF

Статистика

114 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Финансовая независимость - торгуем опционами


Здравствуйте, друзья!

Интересная ситуация сейчас на рынке с волатильностью. Волатильность медленно снижается, словно цены собираются установиться на одном каком-то уровне и графики вытянутся в горизонтальные прямые. Цены на опционы рекордно низкие, но и сама волатильность (именно скорость изменения цены очень низкая). Это наводит на разные размышления, так как ситуация в мире и экономике не выглядит радужной и стабильной на долгие годы вперед, то текущая стабильность выглядит как ожидание каких-то знаковых событий.  В такой ситуации логичная торговая идея  - покупать волатильность. Ибо слишком сильно она уже не упадет, а вырасти по какому-нибудь случаю может весьма значительно.

Для покупки волатильности я предпочитаю использовать календарные позиции. На текущий момент приемлемый вариант на ближайшие три недели позиция декабрь-январь. Хотя опционы этих месяцев относятся к разным сериям фьючерсов, что требует большего гарантийного обеспечения и также существует риск изменения разницы цен между фьючерсами, но ничего лучшего на данный момент низкая ликвидность предложить не может. В результате получилась такая позиция:

Куплено 30 опционов колл (Январь) по цене 6170 на страйке 140 000

Продано 20 опционов колл (декабрь) по цене 4810 на страйке 140 000

Продано 5 фьючерсов (Март) по цене 142530

 (прямая ссылка на рисунок http://fzfmoney.com/option/pim21.gif )

Красная кривая – временная стоимость позиции на момент создания (26.11.12 г.)

Зеленая кривая – временная стоимость позиции на 14.12.12 г.

Позиция на рисунке изображена без учета возможного изменения волатильности. Маловероятно, что будет резкий рост волатильности  в последующие три недели, поэтому текущая задача – создать аналогичную позицию на более дальние месяца, и закрыть эту по возможности с прибылью.

Жду ваших вопросов  Email:  moon-image@yandex.ru 

 


В избранное