Российские банки по-разному готовятся к потерям по кредитам. Агентство Fitch свело их достижения в формировании соответствующих резервов в рэнкинг способности абсорбировать убытки от обесценивая кредитов. Почти каждый шестой банк из почти шести десятков кредитных организаций, отслеживаемых агентством, пока слабо готов к проблеме.

Проблема "плохих" кредитов, которая подстерегает российские банки, будет преследовать отчетность кредитных организаций и в 2010 году. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, вооружившись данными о качестве активов и уровне капитализации за первое полугодие 2009 года, составило рэнкинг 57 банков (рейтингуемых агентством) исходя из их способности абсорбировать убытки от обесценивая кредитов. Почти шестая часть банков пока демонстрирует слабоватые результаты. Среди тех, кто плетется в хвосте процесса создания необходимых резервов, оказались одни из ведущих российских банков, а в лидерах рэнкинга - далеко не самые большие банки.

Рэнкинг по способности абсорбировать убытки составлен, чтобы продемонстрировать относительную уязвимость банков к потерям по кредитам. Fitch оценивало способность банков абсорбировать убытки исходя из максимального отношения резервов к кредитам, которое они могли бы поддерживать на 1 июня 2009 года, не нарушая минимальных требований к регулятивному капиталу. Все по Fitch получилось пять подгрупп: слабая (10 банков), умеренная (14), существенная (14), хорошая (11) и отличная (8).

Если встретится громкое имя в конце рейтинга "способности", то не надо сразу пугаться. Как указывает агентство, более низкая или более высокая способность абсорбировать убытки не означает автоматически, что банк является в большей или меньшей степени уязвимым к потенциальному обесценению кредитов, поскольку кредитные потери у конкретных банков могут существенно отличаться от средних допущений Fitch по сектору.

Подгруппа "слабых"

В самом конце рейтинга расположились 10 банков, у которых максимальное отношение резервов к кредитам ниже 10%. Поэтому Fitch считает, что их способность абсорбировать убытки на настоящий момент является слабой. Идем от самого слабого показателя к более высоким.

* ВТБ 24 (7%)

* АБ "Россия" (8,2)

* Банк Москвы (8,2)

* Сведбанк (Россия) (8,3)

* ВТБ (8,3)

* Московский банк реконструкции и развития (8,5)

* "Ак Барс" (8,7)

* Росбанк (8,9)

* Оргрэсбанк (9,1)

* ЮниКредит Банк (Россия) (9,3)

Вместе с тем Fitch отмечает, что возможности по абсорбированию убытков у двух из этих банков - Банка Москвы и ВТБ - должны существенно укрепиться в результате предстоящих вливаний капитала, и указывает, что у большинства из восьми остальных банков также имеются достаточно сильные акционеры, которые, как ожидает агентство, предоставят им новый капитал в случае необходимости.

Подгруппа "умеренных"

В этой подгруппе сведены 14 банков имели умеренную способность абсорбировать убытки (максимальное отношение резервов к кредитам в 10-15%).

* Банк Санкт-Петербург (10,2%)

* Промсвязьбанк (10,4)

* Пробизнесбанк (10,8)

* Банк Казани (11,2)

* Банк Зенит (11,9)

* Абсолют банк (13,0)

* Далькомбанк (13,2)

* Московский кредитный банк (13,3)

* Международный банк Санкт-Петербурга (13,6)

* Банк Спурт (13,9)

* Сбербанк (13,9)

* Москоммерцбанк (14,0)

* Банка жилищного финансирования (14,1)

* ВТБ Северо-Запад (14,6)

Подгруппа "существенных"

У 14 банков в этой подгруппе "способность" находилась в интервале от 15 до 20%.

* Банк Уралсиб (15,8%)

* Райффайзенбанк (16,0)

* Ситибанк (16,1)

* СКБ-банк (16,3)

* Альфа-банк (16,5)

* МДМ-Банк (17,4)

* Номос-банк (17,9)

* Россельхозбанк (18,2)

* Бинбанк (18,8)

* Сантандер Консьюмер банка (19,5)

* Локо-банк (19,5)

* Банк Снежинский (19,6)

* БТА-Казань (19,7)

* СДМ-банк (19,8)

Хорошисты

В этой подгруппе представлены 11 банков с хорошей способностью абсорбировать убытки (с максимальной способностью абсорбировать убытки в интервале от 20 до 32%.

* Челиндбанк (20,3%)

* Уралтрансбанк (20,8)

* УРСА банк (21,0)

* ОТП-банк (23,1)

* Росевробанк (24,2)

* Примсоцбанк (26,8)

* НБ Траст (27,1)

* Петербургский социальный коммерческий банк (27,3)

* Саровбизнесбанк (28,0)

* Ренессанс капитал (30,5)

* Русский стандарт (32,2)

Отличники

В этой подгруппе рэнкинга собраны банки с максимальным отношением резервов к кредитам (более 32%). Самым "крепышом" оказался Русский универсальный банк (Русьуниверсалбанк). У него максимальное отношение резервов к кредитам из всех рассматриваемых банков. - 74,6%.

В апреле 2009 года агентство Fitch, изменяя прогноза по рейтингам банка с "негативного" на "стабильный" и повышая национальный долгосрочный рейтинг банка, отмечало "укрепление позиций ликвидности с октября 2008 года, в результате сокращения кредитного портфеля и некоторого снижения концентрации клиентского фондирования". С тех пор, как следует из нынешнего рэнкинга, показатели капитализации этого банка остаются очень сильными. Компанию ему составили по мере нарастания результата следующие банки:

* Международный промышленный банк (33,0)

* Данске банк (быв. Первый судостроительный банк) (39,2)

* Центркомбанк (49,3)

* Центрокредит (51,)

* Стандарт банк (56,0)

* Еврофинанс-Моснарбанк (62,5)

* Национальный резервный банк (64,3)

Управляемая проблема

Банки, рейтингуемые Fitch, согласно отчетности имели по состоянию на 1 июня 2009 года средний показатель обесценения кредитов в 14% (5% проблемных кредитов и 9% реструктурированных), то есть повышение по сравнению с 10% (3% и 7%) по состоянию на 1 марта.

"В то же время данные управленческой отчетности, подготовленные на все еще относительно ранней стадии кредитного спада, вряд ли в полном объеме отражают окончательный масштаб проблем с качеством активов, - отмечает Александр Данилов, старший директор в московской аналитической группе Fitch по финансовым организациям. - Постепенное ухудшение показателей качества активов у банков, вероятно, продолжится в течение второй половины 2009 года и в 2010 году".

Fitch ранее указывало, что, согласно ожиданиям агентства, обесценившиеся кредиты российских банков достигнут 25% по базовому сценарию, что приведет к окончательным потерям по кредитам в 12,5%. По более пессимистичному сценарию доля обесценившихся кредитов может достичь 40%, что приведет к потерям по кредитам в 24%.

При этом способность банков абсорбировать убытки существенно увеличилась в последние кварталы по мере получения ими нового капитала, преимущественно в форме субординированного долга, и сокращения роста кредитования. Однако эта способность по-прежнему является умеренной в рамках всего сектора относительно потенциальных потерь по кредитам.

"Недавно принятая программа государственной поддержки капитала 1-го уровня у банков в случае ее успешного осуществления может помочь сделать рекапитализацию управляемым процессом, - отмечает Джеймс Уотсон, управляющий директор в аналитической группе Fitch по финансовым организациям. - Дефолты по-прежнему возможны, в частности в банках с серьезными проблемами по качеству активов или корпоративному управлению, однако недавние меры со стороны государства свидетельствуют о намерении не допустить дестабилизирующего неуправляемого невыполнения обязательств среди более крупных банков".

"Степень ухудшения качества активов у российских банков, их способность абсорбировать убытки и планы по рекапитализации в случае более пессимистичного развития событий, вероятно, будут основными факторами, определяющими рейтинговые действия в ближайшие 12-18 месяцев", - отмечается в сообщении агентства.

Интерфакс