Ранее мы узнали, что должны
прибавлять значение прорыва к завтрашнему открытию. Теперь начинаются вопросы:
что является оптимальным значением? Есть несколько хороших подходов, но самый
простой в том, чтобы взять сегодняшний диапазон и добавить часть от него к
завтрашнему открытию. Только этот простой подход регулярно делал для меня деньги
с тех самых пор, как я открыл его почти 20 лет тому назад.
Теперь пора двинуться немного
дальше этих результатов и создать модель торговли, которую можно использовать
в реальности (т. е. которая делает деньги доступным способом). Рисунок 4.1
показывает результаты ежедневной покупки и продажи бондов на расстоянии 100
процентов диапазона предыдущего дня выше открытия для лонг и 100 процентов
ниже открытия для шорт.
Защитная остановка определяется
на уровне $1,500 или 50-процентной величины диапазона предыдущего дня,
вычитаемой из точки нашего входа. В то же самое время для выхода применяется
техника катапультирования (Bail Out) или первое после входа открытие позиции с
плюсом. Это приносит деньги в размере $73,468 при 80-процентной точности в 651
сделке. В среднем система делает $7,000 в год и требует вложения $13,000, что
означает доходность 70 процентов годовых. Проседание составляет лишь $10,031,
что довольно хорошо для такой базовой системы. Есть некоторая проблема в том,
что средняя прибыль на сделку всего $112.86, а она должна быть выше. Набор
использованных данных охватывает период с 1990 г. по август 1998 г.
У вас есть какие-нибудь
соображения относительно того, как нам удалось оттяпать такой приличный кусок?
Давайте пока проверим нашу основную стратегию TDW (Trade Day of Week —
торговый день недели), чтобы увидеть, что происходит, если мы в определенные
дни только покупаем или только продаем. Чтобы дать вам разобраться в этом, на
рисунках 4.2 — 4.6 показаны покупки для каждого дня недели, а затем продажи для
каждого дня, наконец, мы собираем лучшие дни покупки/продажи в рабочую модель,
с помощью которой можем реально торговать.
Приведенные данные указывают,
что лучшие дни для покупки вторники и четверги, в то время как лучшие продажи
происходили по средам и четвергам. Рисунок 4.7 показывает, если мы ограничим
торговлю только этими днями, мы не сделаем так много денег, а получим лишь
$56,437, но примерно наполовину сократим количество сделок и повысим нашу
среднюю прибыль до $173 — суммы, ради которой стоит торговать. Мораль в том,
что применение концепции торгового дня недели (TDW) может оказать большое
влияние на производительность вашей системы. Более того, проседание резко
снижается: с $10,031 до всего $3,500, а точность подскакивает к 84 процентам.
Это большое улучшение, как будет объяснено далее при обсуждении темы управления
капиталом в главе 13.
P.S: 100%
гарантия возврата денег при оплате курса обучения СК, если по истечению срока
обучения, при выполнении всех заданий и изучения всего материала, Вы не будете
торговать по тактике СК прибыльно.
