В этой таблице я использовал
процент, даже превышающий 100, применяемый к предыдущему дневному диапазону,
который привязывался к закрытию: вычисленное значение прибавлялось при покупке
и вычиталось при продаже. В этом примере, а также для
всех показанных результатов, стопы не использовались, и всегда была открытая
длинная или короткая позиция.
Эта таблица показывает только
лучший процент волатильности, прибавляемый при
покупке и вычитаемый при продаже. Подчеркну, в данных для таблицы 4.1 мы
прибавляли (вычитали) коэффициент, или фильтр волатильности,
к цене (из цены) закрытия предыдущего дня. Возьмем, к примеру, говядину: если
цена взлетала выше предыдущего закрытия на 70 процентов от диапазона
предыдущего дня, то мы покупали и продавали вшорт на уровне 50 процентов от диапазона дня, который
вычитался из цены закрытия.
Далее, посмотрите на стратегию
покупки на следующий день (завтра), определяемую прибавлением процента
вчерашнего диапазона ко вчерашнему максимуму, или вычитанием той же величины
из вчерашнего минимума — для сигнала на продажу (см.
таблицу 4.2).
Эта концепция делает деньги, но
если выбирать лучшее, она работает не столь хорошо, как прибавление (или
вычитание) используемого значения к цене (из цены) закрытия. Простой способ
сравнения результатов состоит в определении размера средней прибыли на сделку.
При методе «ориентация на закрытие» — это $327 на сделку, а при технике
«прибавление к максимуму» и «вычитание из минимума» — $313.
Следующий набор тестов
рассматривает прибавление процентной величины от сегодняшнего диапазона к
завтрашнему открытию и дает сигналы к покупке на этом уровне. Вычитание
значения, полученного на основе процента от сегодняшнего диапазона, из цены
открытия дает сигнал к занятию позиций шорт.
Внимательное изучение данных
показывает, что средняя прибыль на сделку стала выше — $389, то же касается и
точности. Пять товарных фьючерсов в этом тесте показали точность 50 процентов
или выше, чего не сделал ни один при первых двух испытаниях.
Мой вывод: лучшей точкой для
прибавления или вычитания значения экспансии волатильности
является открытие следующего дня. Я всегда торговал по этой технике,
ориентируясь на открытие. Но готовясь к написанию этой книги, я предварительно проверел вышеописанные тесты, чтобы убедиться, что мое
суждение верно, и был рад убедиться, что факты соответствуют моему
интуитивному заключению.
Как краткосрочные трейдеры, мы можем использовать этот подход
чтобы выяснить, насколько высока вероятность дальнейшего роста цены, на
котором мы можем заработать. Я не буду торговать только из-за появления таких
сигналов, но использую их в качестве техники входа в рынок, когда время и
условия подходящие.
Из всех
приемов входа в тренд, которые мне известны — от скользящих средних до линий
тренда, от осцилляторов до гадальных досок (Ouijaboards) и от замысловатой математики до простых графиков —
я никогда не видел более устойчиво прибыльной механической техники входа, чем
прорывы волатильности. Это наиболее последовательный
метод вхождения в рынок, который я когда-либо использовал, исследовал или
видел. Теперь давайте рассмотрим некоторые способы использования этой основной
концепции.
P.S: 100%
гарантия возврата денег при оплате курса обучения СК, если по истечению
срока обучения, при выполнении всех заданий и изучения всего материала, Вы не
будете торговать по тактике СК прибыльно.
