Эконометрика - наука, изучающая конкретные количественные и качественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и статистических методов и моделей. О месте эконометрики среди экономических наук ярко говорит то, что шести эконометрикам присуждены нобелевские премии по экономике. В нашей стране преподавание эконометрики находится в стадии становления.

   Как учебная дисциплина эконометрика завершает триаду, начинающуюся с теории вероятностей и математической статистики и продолжающуюся общей теорией статистики (иногда - экономической статистикой). Эта триада дисциплин - обязательная часть современной подготовки экономистов и менеджеров, особенно в технических вузах. Обсудим это утверждение подробнее.

   Целью изучения учебной дисциплины "Эконометрика" является овладение современными эконометрическими методами анализа конкретных экономических данных на уровне, достаточном для использования в практической деятельности инженера-менеджера и экономиста-менеджера.

   Основные задачи: изучение современных эконометрических методов и моделей, в том числе методов прикладной статистики (статистики случайных величин, многомерного статистического анализа, временных рядов, статистики нечисловых и интервальных данных), экспертного оценивания, эконометрических моделей, инфляции, инвестиций, качества, прогнозирования и риска.

   Теоретической базой эконометрики являются математические дисциплины - общий курс (математический анализ, линейная алгебра), теория вероятностей и математическая статистика, дискретная математика, исследование операций; а также основы экономической теории и статистика (общая теория статистики, экономическая статистика).

   В Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана студентам факультета "Инженерный бизнес и менеджмент" (дневного отделения) на третьем году обучения читаются учебные дисциплины "Эконометрика-I" и "Эконометрика-II". Содержанию именно этих дисциплин соответствует настоящее учебное пособие. Курс "Эконометрика-II" является непосредственным продолжением курса "Эконометрика-I". Если первый из этих курсов посвящен в основном эконометрическим методам, то во втором дается более углубленное изложение этих методов вместе с разбором эконометрических моделей применительно к анализу конкретных экономических ситуаций. Кроме того, материалы настоящего пособия используются в МГТУ им. Н.Э.Баумана при чтении курсов "Математические методы прогнозирования", "Экономика отрасли", "Прогнозирование и технико-экономическое планирование", "Экология и инвестиционная активность предприятия", "Экономика предприятия" и др. на различных факультетах, для студентов дневной формы обучения, а также получающих второе образование и слушателей международной программы Master и Института повышения квалификации.

   Включенные в пособие учебные материалы прошли многолетнюю и всестороннюю проверку. Кроме МГТУ им. Н.Э.Баумана, они использовались при преподавании в Московском государственном университете прикладной биотехнологии, Московском государственном институте электроники и математики (техническом университете) и - в разные годы - в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, Московском психолого-социальном институте, Институте повышения квалификации Министерства авиационной промышленности, Учебно-методическом Центре по качеству, надежности и безопасности, Московской государственной академии автомобильного и транспортного машиностроения, лицее № 1840 г. Москвы, Рижском институте мировой экономики, Пермском государственном университете и других учебных заведениях, а также в производственных организациях, например, в Институте маркетинговых исследований GfK MR.

   Таким образом, настоящее пособие может быть использовано различными категориями читателей. Студенты дневных отделений экономических специальностей найдут в пособии весь необходимый материал для изучения различных вариантов эконометрических курсов. Особенно хочется порекомендовать пособие тем, кто получает наиболее ценимое в настоящее время образование - на экономических факультетах в технических вузах. Слушатели вечерних отделений, в том числе получающие второе образование по экономике и менеджменту, смогут изучить основы эконометрики и познакомиться с основными вопросами ее практического использования. Менеджерам, экономистам и инженерам, изучающим эконометрику самостоятельно или в Институтах повышения квалификации, пособие позволит познакомиться с ее ключевыми идеями и выйти на современный уровень, преодолев традиционное отечественное отставание. Специалистам по теории вероятностей и математической статистике эта книга также может быть интересна и полезна, в ней описан современный взгляд на прикладную математическую статистику, основные подходы и результаты в этой области, открывающие большой простор для дальнейших математических исследований.

   В отличие от учебной литературы по математическим дисциплинам, в настоящей книге практически отсутствуют доказательства. В нескольких случаях мы сочли целесообразным их привести. При первом чтении доказательства теорем можно пропустить.

   О роли литературных ссылок в пособии необходимо сказать достаточно подробно. Прежде всего, пособие представляет собой замкнутый текст, не требующий для своего понимания ничего, кроме знания указанных выше стандартных учебных курсов. Зачем же нужны ссылки? Доказательства всех приведенных в пособии теорем приведены в ранее опубликованных статьях и монографиях. Дотошный читатель, в частности, при подготовке рефератов и при желании глубже проникнуть в материал пособия, может обратиться к приведенным в каждой главе спискам цитированной литературы. Далее, каждая из глав пособия - это только введение в большую область эконометрики, и вполне естественным является желание выйти за пределы пособия. Приведенные литературные списки могут этому помочь. При этом надо помнить, что за многие десятилетия накопились большие книжные богатства, и их надо активно использовать.

   Изложение в настоящем учебном пособии опирается на тридцатилетний опыт научной работы автора в области эконометрики и прикладной статистики, отраженный более чем в 400 опубликованных книгах и статьях (часть из них процитирована в соответствующих местах пособия), обсужденных более чем на 50 международных конференциях. Автор пользуется возможностью выразить признательность за совместную работу своим 170 соавторам по различным публикациям.

   По ряду причин исторического характера основное место публикаций научных работ по статистическим методам и прикладной статистике в нашей стране - секция "Математические методы исследования" журнала "Заводская лаборатория". В секции публикуются статьи по статистическим методам анализа технических и технико-экономических данных. В журнале "Заводская лаборатория" выпущены десятки работ автора настоящего пособия, активно использованные при подготовке следующего далее текста. Автор искренне благодарен главному редактору академику РАН Н.П.Лякишеву, зам. Главного редактора М.Г.Плотницкой, редактору отдела М.Е.Носовой. Мне приятно выразить радость от возможности работать вместе со своими коллегами по секции "Математические методы исследования", прежде всего с заслуженным деятелем науки РФ проф. В.Г.Горским. Не могу не вспомнить ушедших от нас старших коллег - академика АН УССР Б.Г. Гнеденко, проф. В.В.Налимова и, увы, иных.

   Автор искренне благодарен заведующему кафедрой "Экономика и организация производства" факультета "Инженерный бизнес и менеджмент" Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана проф., докт. эконом. наук С.Г. Фалько за постоянную поддержку проекта по разработке и внедрению эконометрических курсов. Хотелось бы сказать спасибо всему коллективу кафедры и факультета в целом, декану В.К.Селюкову и членам Ученого Совета, поддержавшим инициативу о введении эконометрики в учебный процесс МГТУ им. Н.Э.Баумана в редакции, раскрытой ниже.

   В учебном пособии изложено представление об эконометрике, соответствующее общепринятому в мире. Сделана попытка довести рассказ до современного уровня научных исследований в области эконометрики. Конечно, возможны различные точки зрения по тем или иным частным вопросам. Автор будет благодарен читателям, если они сообщат свои вопросы замечания по адресу издательства или по электронной почте: orlov@professor.ru.

26 августа 2001 г.

   Предисловие

   Глава 1. Структура современной эконометрики
   1.1. Эконометрика сегодня
   1.2. Эконометрика = экономика + метрика
   1.3. Структура эконометрики
   1.4. Специфика экономических данных
   1.5. Нечисловые экономические величины
   1.6. Статистика интервальных данных - научное направление на стыке метрологии и математической статистики
   1.7. Эконометрические модели
   1.8. Применения эконометрических методов
   1.9. Эконометрика как область научно-практической деятельности
   1.10. Эконометрические методы в практической и учебной деятельности
   Цитированная литература

   Глава 2. Выборочные исследования
   2.1. Построение выборочной функции спроса
   2.2. Маркетинговые опросы потребителей
   2.3. Проверка однородности двух биномиальных выборок
   Цитированная литература

   Глава 3. Основы теории измерений
   3.1. Основные шкалы измерения
   3.2. Инвариантные алгоритмы и средние величины
   3.3. Средние величины в порядковой шкале
   3.4. Средние по Колмогорову
   Цитированная литература

   Глава 4. Статистический анализ числовых величин (непараметрическая статистика)
   4.1. Часто ли распределение результатов наблюдений является нормальным?
   4.2. Неустойчивость параметрических методов отбраковки резко выделяющихся результатов наблюдений
   4.3. Непараметрическое доверительное оценивание характеристик распределения
   4.4. О проверке однородности двух независимых выборок
   4.5. Какие гипотезы можно проверять с помощью двухвыборочного критерия Вилкоксона?
   4.6. Состоятельные критерии проверки однородности для независимых выборок
   4.7. Методы проверки однородности для связанных выборок
   Цитированная литература

   Глава 5. Многомерный статистический анализ
   5.1. Оценивание линейной прогностической функции
   5.2. Основы линейного регрессионного анализа
   5.3. Основные понятия теории классификации
   5.4. Эконометрика классификации
   Цитированная литература

   Глава 6. Эконометрика временных рядов
   6.1. Модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация
   6.2. Системы эконометрических уравнений
   6.3. Оценивание длины периоды и периодической составляющей
   6.4. Метод ЖОК оценки результатов взаимовлияний факторов
   Цитированная литература

   Глава 7. Эконометрический анализ инфляции
   7.1. Определение индекса инфляции
   7.2. Практически используемые потребительские корзины и соответствующие индексы инфляции
   7.3. Свойства индексов инфляции
   7.4. Возможности использования индекса инфляции в экономических расчетах
    7.5. Динамика цен на продовольственные товары в Москве и Московской области
   Цитированная литература

   Глава 8. Статистика нечисловых данных
   8.1. Объекты нечисловой природы
   8.2. Вероятностные модели конкретных видов объектов нечисловой природы
   8.3. Структура статистики объектов нечисловой природы
   8.4. Законы больших чисел и состоятельность статистических оценок в пространствах произвольной природы
   8.5. Непараметрические оценки плотности в пространствах произвольной природы
   Цитированная литература

   Глава 9. Статистика интервальных данных
   9.1. Основные идеи статистики интервальных данных
   9.2. Примеры статистического анализа интервальных данных
   9.3. Статистика интервальных данных и оценки погрешностей характеристик финансовых потоков инвестиционных проектов
   Цитированная литература

   Глава 10. Проблемы устойчивости эконометрических процедур
   10.1. Общая схема устойчивости
   10.2. Робастность статистических процедур
   10.3. Устойчивость по отношению к объему выборки
   10.4. Устойчивость по отношению к горизонту планирования
   Цитированная литература

   Глава 11. Эконометрические информационные технологии
   11.1. Проблема множественных проверок статистических гипотез
   11.2. Проблемы разработки и обоснования статистических технологий
   11.3. Методы статистических испытаний (Монте-Карло) и датчики псевдослучайных чисел
   11.4. Методы размножения выборок (бутстреп-методы)
   11.5. Эконометрика в контроллинге
   Цитированная литература

   Глава 12. Эконометрические методы проведения экспертных исследований и анализа оценок экспертов
   12.1. Примеры процедур экспертных оценок
   12.2. Основные стадии экспертного опроса
   12.3. Подбор экспертов
   12.4. О разработке регламента проведения сбора и анализа экспертных мнений
   12.5. Методы средних баллов
   12.6. Метод согласования кластеризованных ранжировок
   12.7. Математические методы анализа экспертных оценок
   Цитированная литература

   Глава 13. Эконометрические методы управления качеством и сертификации продукции
   13.1. Основы статистического контроля качества продукции
   13.2. Асимптотическая теория одноступенчатых планов статистического контроля
   13.3. Некоторые практические вопросы статистического контроля качества продукции и услуг
   13.4. Всегда ли нужен контроль качества продукции?
   13.5. Статистический контроль по двум альтернативным признакам и метод проверки их независимости по совокупности малых выборок
   13.6. Эконометрика качества и сертификация
   Цитированная литература

   Глава 14. Эконометрика прогнозирования и риска
   14.1. Методы социально-экономического прогнозирования
   14.2. Основные идеи технологии сценарных экспертных прогнозов
   14.3. Различные виды рисков
   14.4. Подходы к управлению рисками
   Цитированная литература

   Глава 15. Современные эконометрические методы
   15.1. О развитии эконометрических методов
   15.2. Точки роста
   15.3. О некоторых нерешенных вопросах эконометрики и прикладной статистики
   Цитированная литература

   Приложение 1. Вероятностно-статистические основы эконометрики
   П1-1. Определения терминов теории вероятностей и прикладной статистики
   П1-2. Математическая статистика и ее новые разделы

   Приложение 2. Нечеткие и случайные множества
   П2-1. Законы де Моргана для нечетких множеств
   П2-2. Дистрибутивный закон для нечетких множеств
   П2-3. Нечеткие множества как проекции случайных множеств
   П2-4. Пересечения и произведения нечетких и случайных множеств
   П2-5. Сведение последовательности операций над нечеткими множествами к последовательности операций над случайными множествами
   Цитированная литература

   Приложение 3. Методика сравнительного анализа родственных эконометрических моделей
   П3-1. Общие положения
   П3-2. Родственные математические модели
   П3-3. Теоретические единичные показатели качества
   П3-4. Эмпирические единичные показатели качества
   П3-5. Методы согласования ранжировок
   П3-6. Методы проверки согласованности, кластеризации и усреднения ранжировок
   П3-7. Пример сравнения родственных математических моделей на основе эмпирических единичных показателей качества
   П3-8. Математические основы методов согласования ранжировок и классификаций
   П3-9. Теоретические основы методов проверки согласованности, кластеризации и усреднения ранжировок
   Цитированная литература

   Приложение 4. Примеры задач по эконометрике

   Орлов Александр Иванович, 1949 г.р., доктор технических наук (по применению математических методов), профессор кафедры "Экономика и организация производства" факультета "Инженерный бизнес и менеджмент" МГТУ им. Н.Э. Баумана, руководитель секции "Эконометрика", научный руководитель Института высоких статистических технологий и эконометрики. Профессор кафедры "Экология и право" МГИЭМ(ту), научный руководитель Лаборатории эконометрических исследований. Член редколлегий журналов "Заводская лаборатория", "Контроллинг в России", "Социология: методология, методы, математические модели". Академик Российской Академии статистических методов, член-корреспондент МО "СовАсК" (Международная организация "Советская Ассоциация Качества"), вице-президент Всесоюзной Статистической Ассоциации.

   Основные направления научной и педагогической деятельности: эконометрика, экология, статистические методы, экономико-математические методы, менеджмент, экономика предприятия, экспертные оценки. Автор более 400 публикаций в России и за рубежом, в том числе 20 книг.

   1. Внеклассная работа по математике в 6-8 классах (совместно с В.А. Гусевым, А.Л. Розенталем). - М.: Просвещение, 1977. 288 с. (18,0 п.л.). - Второе издание, исправленное и дополненное (М.: Просвещение, 1984).

   2. Устойчивость в социально-экономических моделях. - М.: Наука,1979.- 296 с. (15,7 п.л.).

   3. Задачи оптимизации и нечеткие переменные. - М.: Знание, 1980. - 64 с. (3,6 п.л.).

   4. Анализ нечисловой информации (препринт) (совместно с Ю.Н. Тюриным, Б.Г. Литваком, Г.А. Сатаровым, Д.С. Шмерлингом). - М.: Научный Совет АН СССР по комплексной проблеме "Кибернетика", 1981. - 80 с. (5,0 п.л.).

   5. Пакет программ анализа данных "ППАНД". Учебное пособие (совместно с И.Л. Легостаевой, О.М. Черномордиком и др.). - М.: Сотрудничающий центр ВОЗ по профессиональной гигиене, 1990. 93 с. (5,75 п.л.).

   6. Математическое моделирование процессов налогообложения (подходы к проблеме) (совместно с В. Г. Кольцовым, Н.Ю. Ивановой и др.). - М.: Изд-во ЦЭО Министерства общего и профессионального образования РФ, 1997. – 232 с. (14,5 п.л.).

   7. Экология. Учебное пособие (совместно с С.А. Боголюбовым и др.). - М.: Знание, 1999, 2002. - 288 с. (15,2 п.л.).

   8. Менеджмент. Учебное пособие (совместно с С.А. Боголюбовым и др.). - М.: Знание, 1999. - 288 с. (15,2 п.л.).

   9. Управление качеством окружающей среды. Учебник (совместно с С.А.Боголюбовым и др.). - М.: МГИЭМ(ту), 2001. – 356 с.

   10. Эконометрика. Учебное пособие. – М.: Изд-во "Экзамен", 2002. – 576 с.(36,0 п.л.)