Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Forex - популярные статьи о трейдинге

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 1.999 RSS
←   Сентябрь 2005   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://fortrader.org
Открыта: 13-05-2003

Автор
Юлия Апель

Статистика

1.999 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Технический анализ


Информационный Канал Subscribe.Ru
www:
icq:
mail:
 http://fxcompas.com
303183189
info@fxcompas.com
  • Торговые сигналы, подписка, статистика
  • Курс обучения "Стань профессионалом" | Курс обучения "Новичек"
    		•
  • Индивидуальный технический анализ
  • Разработка приложений, индикаторов, экспертов
  • Эффективные торговые стратегии
  • Механические торговые системы
    		•
  • Индикаторы/Эксперты
    		•
  • Программы
    		•
  • Торговые тактики
  • Литература
    		•
    Внимание! На сайте новый раздел "технические инструменты"

     
    Корреляция валют

    Kathy Lien, Chief Strategist, FXCM

    Чтобы стать эффективным трейдером, важно понимать зависимость вашего портфеля в целом от волатильности рын. Но особенно большую роль это играет при торговле на форексе. Поскольку цены валют указаны в парах, не существует отдельной пары, полностью независимой от других. Когда Вы знаете об этих корреляциях и о том, как они меняются, Вы можете использовать их в своих интересах, для управения рисками вашего портфеля.

    Определение корреляции

    Причины взаимозависимости валютных пар увидеть легко: если Вы, например, совершаете сделку по Британскому фунту против Японской иены (пара GBP/JPY), Вы фактически торгуете своего рода производной пар GBP/USD и USD/JPY; поэтому, GBP/JPY должен быть несколько коррелированым к одной, если не к обеим из этих пар. Однако, взаимозависимость среди валют проистекает не только из простого факта, что они существуют парами. В то время, как некоторые пары валют будут двигаться в тандеме, другие пары могут двигаться в противоположных направлениях, что, по сути, является результатом действия более сложных сил.

    Корреляция, в финансовом мире, является статистической мерой отношений между двумя ценными бумагами. Коэффициент корреляции располагается между -1 и +1. Корреляция +1 означает, что две пары валюты 100 % времени двигаются в одном и том же направлении. Корреляция -1 обозначает, что две пары валют 100 % времени двигаются в противоположных направлениях. Корреляция ноль означает, что отношения между парами валют целиком случайны.

    Чтение таблиц корреляций

    Паматуя о сути корреляций, давайте посмотрим на следующие таблицы, каждая из которых показывает корреляции между основными парами валют в течение марта 2005 года.

    Эта таблица показывает, что на протяжении марта (за один месяц) EUR/USD и AUD/USD имели очень сильную положительную корреляцию 0.94. Это означает, что, когда EUR/USD шла вверх, AUD/USD также рос в 94 % случаев. Тем не менее, в более долгосрочном плане (за три месяца), корреляция немного слабее (0.47).

    Напротив, EUR/USD и USD/CHF имели почти абсолютную отрицательную корреляцию -0.99. Это значит, что в 99 % случаев, когда EUR/USD шла вверх, USD/CHF падал. Это отношение сохраняется и за более длительный период, поскольку цифры корреляции остаются относительно стабильными.

    Тем не менее, корреляции не всегда остаются стабильными. Возьмем, например, USD/CAD и NZD/USD. С коэффициентом -0.94 они имели за прошлый год сильную отрицательную корреляцию, но в марте 2005 их взаимоотношения ухудшились из-за множества факторов, куда входят намерения Резервного Банка Новой Зеландии возобновить плавающую процентную ставку и политическая нестабильность в Канаде.

    Корреляции меняются

    Понятно, что, если корреляции действительно меняются, становится очень важным направление их движения. Сантимент и глобальные экономические факторы очень динамичны и могут меняться ежедневно. Сильные сегодняшние корреляции между двумя парами валют могут не проявляться в долговременной перспективе. Именно поэтому важно также взглянуть на шестимесячное движение корреляций. Это дает нам более четкую перспективу более точных шестимесячных отношений между двумя парами валют. Корреляции меняются по разнообразным причина, чаще всего здесь проявляется влияние изменения валютной политики, определенная чувствительность валютной пары к ценам на товары, а так же уникальные экономические и политические факторы.

    Вот таблица, показывающая изменение во времени шестимесячных корреляций EUR/USD с другими валютными парами:


    Вычисляем корреляции самостоятельно

    Лучший способ держать руку на пульсе направления и силы корреляций для нужных Вам валютных пар состоит в том, чтобы рассчитывать их самостоятельно. Это может показаться трудным, но на самом деле это весьма просто.

    Чтобы рассчитать простую корреляцию, используется только редактор таблиц, типа Microsoft Excel. Многие графические пакеты (даже некоторые бесплатные) позволяют Вам загружать исторические дневные цены валют, которые Вы можете затем конвертировать в формат Excel. В Экселе используется функция корреляции =CORREL (диапазон 1, диапазон 2). Однолетние, шести-, трех- и одномесячные расчеты изменений корреляций во времени дают самое всестороннее представление о сходстве и различии корреляций; однако, Вы сами можете решить для себя, какие именно из этих расчетов анализировать.

    Процесс расчета корреляции шаг за шагом:

    Получите данные цен для ваших двух пар валют; скажем, это GBP/USD и USD/JPY

    Создайте две колонки, каждую из которых пометьте одной из этих пар. Затем заполните колонках прошлыми дневными ценами для каждой пары за тот период времени, который Вы анализируете

    Под одной из колонок, в пустой ячейке, вставьте =CORREL(

    Выделите все данные в одной из колонок; вы получите диапазон в ячейке формулы.

    Поставьте запятую

    Повторите шаг 4 для другой валюты

    Завершите формулу, чтобы она имела вид =CORREL(A1:A50,B1:B50)

    Получившееся число будет корреляцией между двумя валютными парами

    Даже при том, что корреляции меняются, нет необходимости модернизировать ваши цифры каждый день, достаточно будет обновлять их каждые несколько недель или раз в месяц.

    Как использовать это для управления риском

    Теперь, когда Вы знаете, как рассчитать корреляции, пришло время научиться использовать их в своих интересах.

    Во-первых, они могут помочь Вам избежать входа в две позиции, которые уравновешивают друг друга, Например, зная, что EUR/USD и USD/CHF почти 100 % времени движутся в противоположных направления, Вы понимаете, что наличие в портфеле длинной EUR/USD и длинной USD/CHF - фактически равно отсутствию позиции, потому что, как указывает корреляция, когда растет EUR/USD, падает USD/CHF. С другой стороны, длинная позиция по EUR/USD и длинная по AUD / USD подобны удвоению одной и той же позиции, так как корреляция между ними весьма сильна.

    Диверсификация - еще один фактор, который нужно рассмотреть. Так как корреляция EUR/USD и AUD/USD обычно не равна 100 %, трейдеры могут использовать эти две пары, чтобы несколько распределить риск, сохраняя основное направление позиции. Например, чтобы заработать на медвежьей перспективе USD, трейдер, вместо того, чтобы купить два лота EUR/USD, может купить один лот EUR/USD и один - AUD / USD. Неполная корреляция между двумя различными парами валют позволит больше диверсифицировать и незначительно снизить риск. Кроме того, центральные банки Австралии и Европы имеют различные особенности валютной политики, поэтому, в случае роста доллара США, Австралийский доллар может пострадать менее, чем Евро, или наоборот.

    Трейдер может в свою пользу также использовать различную стоимость пипса у разных валютных пар. Давайте еще раз обратимся к EURUSD и USDCHF. Они имеют почти абсолютную отрицательную корреляцию, но величина пипса у EURUSD - 10 $ для лота 100 000 единиц, в то время, как у USDCHF для того же самого числа единиц величина пипса - 8.34 $. Это значит, что трейдеры могут использовать USDCHF, чтобы захеджировать риск по EURUSD.

    Вот как может выглядеть такое хеджирование: скажем, трейдер имел в портфеле один проданный лот EUR/USD размером 100 000 единиц и один проданный лот USD/CHF, также в 100 000 единиц. Когда EUR/USD вырастет на десять пипсов или пунктов, трейдер потеряет на позиции 100 $. Однако, так как USDCHF движется против EURUSD, короткая позиция по USDCHF при том же ходе в 10 пунктов окажется прибыльной на 83.40 $. Это превратит общий убыток портфеля в минус 16.60 $ вместо минус 100 $. Конечно, такое хеджирование также означает меньшую прибыль в случае сильного падения EUR/USD, но, в самом худшем случае, возможные убытки также относительно снижаются.

    Независимо от того, будете ли Вы диверсифицировать свои позиции или найдете дополнительные пары для их усиления, очень важно знать о корреляции между различными парами валюты и ее изменении во времени. Это - необходимое знание для всех профессиональных трейдеров, торгующих больше, чем одну пару валют одновременно. Такое знание помогает трейдерам диверсифицировать, хеджироваться или удваивать прибыли.

    Резюме

    Чтобы быть эффективным трейдером, важно понимать, как различные пары валют движутся относительно друг друга. Некоторые пары валют движутся в тандеме друг с другом, в то время как другие могут быть полярными противоположностями. Знание корреляций валюты помогает трейдерам лучше управлять своими портфелями. Независимо от вашей торговой стратегии, очень важно знать о корреляции между различными парами валют и ее изменении во времени.


    Surefire Forex Trading
    перевод кроуфр.ру


     

     

     

    		   

    Механическая торговая система:

    В 2005 году нами была разработана эффективная автоматизированная торговая система FxCompas_iDai. Торговля по этой системе ограничит Вас от больших потерь на рынке форекс, и даст вам возможность прибыльно и стабильно зарабатывать.

    Характиристики торговой системы:
     Торговая платформа:
    MetaTrader 3/4
     Минимальный депозит:
    $300
     Максимальный дропдаун :
    160 пунктов
     Прибыль:
    $2 270
     С реинвистированием:
    $1 407 531

    Торговые сигналы FOREX:

    Ежедневно c 9:00 до 10:00 по GMT мы рассылаем нашим подписчикам торговые сигналы на совершение сделок по четырем валютным парам ( EUR, GBP, CHF. JPY) в виде отложенных ордеров.

    Только у нас:
     -Торговля отложенными ордерами.
     -Низкая стоимость сигналов.
     -Подробная статистика.
     -Получение сигналов по WEB, E-Mail, ICQ.

    Дата проведения VII-го дистанционного курса "Стань профессионалом" намечена на 10 октября 2005г. Заявки на участие принимаются до 09 октября . Внимание! Мы набираем в группу не более пяти человек. Продолжительность курса 21 календарный день.
    Записаться на курс

    Обучение forex - "Стань профессионалом". Дистанционное интернет обучение. Описание.

     

    Обучение проходит по двум стратегиям внутри дневной торговли: "2 JMA System " "пробой средней ". По стратегии "пробой средней " будет дана только теория, основное обучение будет проходить по стратегии "2 JMA System " (теория и двух недельная практика). На специально открытом учебном счете все ваши сделки будут контролироваться и в случае неправильных действий они будут исправлены.

     

    Ниже приведены примеры точек входа по стратегии "2 JMA System ".

     

     

    Как видите, на рисунках, по двум скользящим определяется направление толпы и по сигналу вход осуществляется в этом направлении. Красной пунктирной линией показаны примерные уровни для Take Profit к данным сигналам. Результаты, таких сделок, достаточно хорошие благодаря минимальному запаздыванию скользящих и определению Take Profit -а по уровням (естественным сопротивлениям и поддержкам). Сама стратегия позволяет обходить лишние метания рынка, то есть в, то время, когда скользящие пересекаются, в день, достаточно много раз, подавая массу сигналов. Не забывайте, что даже у самого лучшего усреднения все равно будет значительное запаздывание, вот это и позваляет обходить стратегия, брать нужное и обходить непонятное и лишнее.

     

     

    Цель обучения в том, что бы освоить методику торговли и правильно пользоваться данной стратегией.

     

    План обучения:
    1) Понедельник - Знакомство c преподавателем, приготовление к началу обучения(настройка программного
    обеспечения(установка
    новы индикаторов, шаблонов, регистрация учебного счета)).
    1) Вторник- графический анализ и разбор стратегии "Break Average" (способы определения естественных
    сопротивлений и поддержек для оптимизации профита).
    2) Среда- торговля и объяснение стратегии "Break Average" (один торговый день, если есть сигнал).
    3) Четверг- разбор стратегии 2 JMA System.
    4) Пятница- разъяснение торговли по стратегии 2 JMA System.
    5) Для тех, кто освоил теорию, реальная торговля под наблюдением учителя, в течение двух недель.
    6) Подведение итогов.

    Общение проходит по E-mail, ICQ.

    Записаться на курс


    Обучение FOREX:

    Только мы учим как прибыльно и эффективно торговать! - Никакой воды, никакой теории, только практика! Обучение проходит в режиме On-Line, с реально работающим трейдером. Постоянный контроль ваших действий, после прохождения нашего курса вы станете успешным трейдером.
    О курсе обучения :
     -Стоимость 100$.
     -On-Line группы по пять человек.
     -Индивидуальный подход к каждому.
     -Легкая в понимании InterDay торговая стратегия.
    Расписание :
     

    Разработка индикаторов/эспертов:

    Наши программисты занимаются разработкой индикаторов, экспертных систем и сложных аналитических программ. Реализуют любую вашу мечту в программный код.

    Copyright © FxCompas 2004
    mailto    :mngr@fxcompas.com  
    Subscribe.Ru
    Поддержка подписчиков
    Другие рассылки этой тематики
    Другие рассылки этого автора     		Подписан адрес:
    Код этой рассылки: fin.rate.techanalisys     		Отписаться
    Вспомнить пароль
    В избранное