Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Forex - популярные статьи о трейдинге

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 1.999 RSS
←   Сентябрь 2005   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://fortrader.org
Открыта: 13-05-2003

Автор
Юлия Апель

Статистика

1.999 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Технический анализ


Информационный Канал Subscribe.Ru
www:
icq:
mail:
 http://fxcompas.com
303183189
info@fxcompas.com
  • Торговые сигналы, подписка, статистика
  • Курс обучения "Стань профессионалом" | Курс обучения "Новичек"
    		•
  • Индивидуальный технический анализ
  • Разработка приложений, индикаторов, экспертов
  • Эффективные торговые стратегии
  • Механические торговые системы
    		•
  • Индикаторы/Эксперты
    		•
  • Программы
    		•
  • Торговые тактики
  • Литература
    		•
    Внимание! Новинка - Пакет "Современный трейдер"

    Статистический анализ паттерна Голова-Плечи.

    Martin Boot

    Модель Голова-Плечи - один из самых известных и надежных инструментов в арсенале технических аналитиков. Полагают, что, используя эту модель, трейдер с достаточно большой вероятностью может получить прибыль.

    К сожалению, это далеко не всегда так.

    Некоторое время назад я работал над проектом статистического анализа 8.513 акций, торгуемых на NYSE и Nasdaq. Я тестировал известные технические индикаторы и графические модели. Полученные результаты были достаточно интересны. Они больше походили на реальность, чем итоги других исследований, с которыми мне приходилось знакомиться в трейдерской литературе. Недавно я закончил исследование известного паттерна Голова-Плечи, который помогает прогнозировать развороты тренда. Итоги этого исследования будут рассмотрены в предлагаемой статье.

    Паттерн

    Модель Голова-Плечи привлекла мое внимание, после того как я прочитал статью Томаса Булковского в одном из номеров STOCKS & COMMODITIES за 1997 году. Автор, проанализировав 300 акций в течение двухлетнего периода, пришел к выводу, что в 83 % случаев, паттерн является действенным. Вы можете легко внести идентификацию этого паттерна в компьютерную программу, которая будет в состоянии торговать на пробоях линии шеи. Опираясь на идентификацию паттерна TechniFilter Plus, я решил написать программу для торговли на данной модели.

    Конечно же, я не надеялся, что в 83 % случаев использование паттерна будет успешным. Однако мне удалось обнаружить ряд интересных закономерностей, которые не учел Булковский в своем анализе.

    Логика программы.

    Форма: После восходящего движения цены, формация выглядит как три купола, средний - самый высокий, напоминает женский бюст.
    Симметрия - Два плеча должны формироваться примерно на одном ценовом уровне. Расстояние от каждого плеча до головы примерно одинаково. Могут быть разные вариации, но симметрия должна соблюдаться.
    Объем: Объем должен достигать максимальных значений на левом плече, чуть меньшим он должен быть на голове. На правом плече объем должен быть самым маленьким.
    Линия шеи: Соединяет два минимума между плечами. Линия может быть немного наклонена вверх или вниз, пробой ее ценой часто используется в качестве сигнала.
    Пробой вниз: При пробое ценой линии шеи возможен небольшой откат с последующим продолжением нисходящего движения.

     

    Результаты.

    Целью программы было найти данные формации в моей базе данных, состоящей из 8.315 акций NYSE и Nasdaq за период четыре года (1997-2001). Были получены следующие результаты:

    Количество паттернов 83,282
    Количество паттернов, которые вели себя, как прогнозировалось 28,558=>34.2911%
    Количество паттернов, которые не вели себя, как прогнозировалось 54,723 => 65.7089%
    В среднем 10 паттернов на акцию.
    Программа анализировала движения рынка в последующие временные периоды после пробоя линии шеи 5, 20 и 60 дней.
    Количество правильных сигналов за 5 дней = 25,914
    Среднее изменение цены = -13.8936%
    Количество неправильных сигналов за 5 дней = 57,368
    Среднее изменение цены: 20.4899%
    Количество правильных сигналов за 20 дней = 28,961
    Среднее изменение цены = -15.4106%
    Количество неправильных сигналов за 20 дней = 54,321
    Среднее изменение цены = 18.9551%
    Количество правильных сигналов для 60 дней = 30,800
    Среднее изменение цены = -9.65398%
    Количество неправильных сигналов = 52,482
    Среднее изменение цены = 25.2319%

    Далее в таблице приведено распределение паттернов Голова-Плечи по базе данных. Для 755 акций этот паттерн вообще не встречался. Для 301 он встречался однажды, для 367 акций - дважды. Также я заметил, что в течение пяти дней после формирования вершины Голова-Плечи многие акции совершали движение вниз на 10-99 %.


    Наблюдения.

    Мною были сделаны следующие наблюдения.
    - На акциях паттерн Голова-Плечи встречается достаточно часто.
    - В 35 % случаев паттерн приносит прибыль.
    - Самая большая прибыль достигается в четырехнедельном интервале, после 12 недель средняя прибыль оказывается ниже, чем в первую неделю.
    - Для 8.8 % акций в течение анализируемого периода не было ни одного паттерна. Это означает, что паттерн был характерен в течение данного периода для более, чем 90 % акций.
    - В 1.5 % случаев цена на акции формировала этот паттерн за четыре года 25 и более раз.
    - Основная группировка паттернов от 1 до 17 случаев.
    - Если сигнал верен, нисходящее движение цены в течение 5 дней может составить 10-99 %.

    Анализ.

    Наше исследование не подкрепило утверждения Булковского. С точки зрения статистики фигура Голова-Плечи не предвещает изменения тренда по финансовому инструменту. Если формация верна, то в течение одной недели можно получить значительную прибыль. Согласно данным нашего анализа, только 35 % моделей были прибыльными. Возможно ли увеличить этот процент? Главное использовать его в верном временном диапазоне. Паттерн должен указывать на пробой тренда. Если вы установили, что пробой тренда неминуем, вы можете использовать его для сделок.

    Но как определить, что пробой тренда неминуем? Я не знаю ни одной техники, которая позволяла бы делать это с большой долей вероятности. К несчастью, большинство технических средств отстают от рынка. Когда рынок начинает формировать новые максимумы или минимумы в противоположном направлении, вы знаете, что тренд изменился, однако часто это бывает слишком поздно. Нет никаких гарантий, что пробой линии шеи Голова-Плечи даст вам надежный сигнал изменения тренда.

    Циклический анализ.

    В 1980-х годах Раймонд Мерриман провел ряд интересных исследований, которые до сих пор малоизвестны. Он занимался изучением циклов. Возможно, именно в этой сфере надо искать решение, поставленной нами задачи. Автор показывает, как можно прогнозировать временной диапазон для изменения тренда. Его исследование доказало, что паттерн Голова-Плечи присутствует в некоторых первичных циклах.
    Согласно Мерриману, в период с 1982 по 1997 год на графиках фьючерсов SP было зафиксировано 44 первичных цикла. Эти первичные циклы имеют определенную морфологию, которая может быть описана как трехфазовая волна, при этом изменение тренда происходит на третьей волне. Согласно данным Мерриману для указанного периода в этой фазе для индекса SPX семь раз формировалась фигура Голова-Плечи. Подтверждение гребня или дна волны происходит при пробое линии шеи, после которого рынок часто совершает сильное движение в направлении пробоя. Я установил, что как индексы, так и отдельные акции следуют циклическому паттерну, описанному Мерриманом.

    Заключение.

    Паттерны Голова-Плечи могут быть полезны для идентификации пробоев линий тренда. Однако очень часто эти пробои оказываются ложными. Для эффективного использования паттерна вам надо знать в какой фазе цикла появилась данная формация. Если вы сможете верно установить это, то паттерн станет для вас золотой жилой.

    Литература.
    Boot, Martin [2000]. "Trend-Following With The ADX,"
    Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES, Volume
    18: September.
    Bulkowski, Thomas [1997]. "The Head And Shoulders
    Formation," Technical Analysis of STOCKS &
    COMMODITIES, Volume 15: August.
    _____ [2000]. Encyclopedia Of Chart Patterns, John Wiley
    & Sons.
    Merriman, Raymond [1997]. The Ultimate Book On Stock
    Market Timing: Cycles And Patterns In The Indexes,
    Seek-It Publications.
    _____ [1999]. "Technical Studies And The Primary Cycle,"
    Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES, Volume
    17: March.
    TechniFilter Plus 8 Reference Manual: Reports, Strategies &
    Formulas, RTR Software.
    †See Traders' Glossary for definition S&C

    Источник: Stocks & Commodities V. 20:4 (56-5:
    Перевод: www.kroufr.ru

     

     

    А ты "современный трейдер" ?

    		 

    Служба поддержки:
    Бесплатные форекс консультации/поддержка:

    Торговые сигналы :
    Торговля отложенными ордерами:
    Стоимость:
    30$, 70$
    Статистика:
    Способ получения:
    web e-mail icq
    • Сигналы рассылаются ежедневно с 9:00 до 10:00 (MSK)

    Наши разработки:
    Механические торговые системы :
     FOREX_FxCompas_iDai
     FxCompas_EURO-system

    • До 1 сентября 2005г. оплатившим полностью стоимость системы FOREX_FxCompas_iDai предоставляется скидка в размере - 15%

    Средства технического анализа:
     ULTRA_TREND
     
     
    • ULTRA_TREND - самаый современный технический индикатор.


    Пакет индикаторов "современный трейдер" представляет собой значительно улучшенные и доработанные всем известные классические индикаторы. Благодаря таким доработкам индикаторы стали мобильнее, эффективнее и понятнее. Они лучше отслеживают тренд, при минимальном запаздывании хорошо фильтруют шумы (благодаря этому пропадает масса ложных сигналов), выдают более точный сигнал по ключевым уровням. Данные индикаторы заменят вам своих устаревших предшественников, поведение и природа рынка с ними станет более ясной и понятной.

    В пакет индикаторов входит :

    • FxC_ATR - Сглаженный адаптивным не вызывающим запаздывание методом Average True Range.
    • FxC_ForceI - Сглаженный адаптивным не вызывающим запаздывание методом Force Index с адаптивными справочными линиями.
    • FxC_RSI - Сглаженный адаптивным не вызывающим запаздывание методом Relative Strangth Index с адаптивными справочными линиями.
    • FxC_StdDev - Сглаженный адаптивным не вызывающим запаздывание методом Standart Deviation с адаптивными справочными линиями.
    • FxC_Sto - Сглаженный адаптивным не вызывающим запаздывание методом Stochastic Oscillator с адаптивными справочными линиями.
    FxC_Average True Range (30М - EUR/USD)
    ATR

    FxC_ATR - более чувствителен к цене при этом сглажен, дает сигнал на несколько баров раньше чем классический ATR.
    FxC_Stohastic (EUR/USD 4H)

    В FxC_Stohastic используются адаптивные уровни. Идеальная сглаженность.

     
    FxC_RSI (EUR/USD 4H)
    RSI
     
    FxC_ForceIndex (EUR/USD 4H)
    Force Index
    FxC_ForceIndex - Использует адаптивные уровни для получения сигнала, более сглажен в отличии от классического Force Index.

    Подробная информаця и стратегии использования.

     

    Использование инновационных технологий - вот путь успешной торговли.

    Обучение :
    Наши интернет-курсы :
     Курс "новичок"
     Курс "Стань профессионалом"
    • Дата проведения VII-го дистанционного курса "Стань профессионалом" намечена на 10 октября 2005г. Заявки на участие принимаются до 09 октября . Внимание! Мы набираем в группу не более пяти человек. Продолжительность курса 21 календарный день.
    • Персональное обучение - Курс "новичок"

    Разработка индикаторов/эспертов:

    Наши программисты занимаются разработкой индикаторов, экспертных систем и сложных аналитических программ. Реализуют любую вашу мечту в программный код.

    Copyright © FxCompas 2004
    mailto    :mngr@fxcompas.com  
    Subscribe.Ru
    Поддержка подписчиков
    Другие рассылки этой тематики
    Другие рассылки этого автора     		Подписан адрес:
    Код этой рассылки: fin.rate.techanalisys     		Отписаться
    Вспомнить пароль
    В избранное