Forex обучение - В поиске успешных стратегий

Выпуск №94 от 21 декабря 2016 года

Рентабельные системы трейдинга

Рентабельные системы трейдинга 1x1. Часть 1.

Часть 1: Достижение положительной доходности год за годом.

Вход:

Покупка производится по цене открытия дня, следующего за днем генерирования сигнала. С помощью ограничений можно дополнительно оптимизировать систему.

Выход производится, если цена закрытия превышает среднее значение полос Боллинджера. В данном случае, осуществляется продажа по цене открытия следующего дня. Освобожденный капитал будет доступен для покупки в тот же день.

Ограничение убытков:

Ограничение убытков устанавливается в отношении определенного количества стандартных отклонений ниже цены входа и осуществляется сразу же, когда цена данного дня падает ниже данного значения. Для расчета количества стандартных отклонений, выбирается диапазон от 0,5 до 10,0 с шагом 0,5. Опыт продемонстрировал, что слишком узкий диапазон для установления предела убытков является непродуктивным. Пока мы соблюдаем предел убытков, мы не корректируем его.

Цели, связанные с получением прибыли:

В рамках нашей системы мы не определили цели, связанные с получением прибыли. Данные цели должны быть расположены ниже средних полос Боллинджера, так как в этом случае, мы можем сделать выход в данной точке при любых обстоятельствах.

Временный выход:

Если после определенного числа дней трейдинга мы не видим сигнала к выходу, а также не наблюдаем скачков в пределе убытков, рынок является боковым. В данном случае, мы осуществляем покупку по цене открытия, и, таким образом, освобождается капитал для других позиций. Число дней трейдинга определяется от 1 до 20 дней. Это соответствует максимальному периоду, составляющему 4 недели держания акций.

Результаты оценки

На основе общего описания параметров мы рассчитаем с помощью компьютера наиболее выгодную конфигурацию. Мы сделали упор на создание наиболее стабильной системы трейдинга. Таким образом, мы применили алгоритм PBIL (PBIL = Население на основе пошагового обучения). Вышеуказанный метод поиска включает в себя описания комбинаций показателей /параметров, таких как вектор вероятности («на основе выборки населения»), к которому добавляется оптимизация посредством обучения после нескольких экспериментальных действий («Пошаговое обучение»). В начале оптимизации и управления, все комбинации одинаково возможны. После каждой попытки, вероятность каждого параметра увеличивается только для тех, кто выигрывает.

Пример нашей стратегии подробно демонстрирует определение параметров конфигурации, к которым мы впоследствии добавим еще один элемент. Распределите свои активы в равных частях среди 7 позиций. Если Вы обладаете, например, первоначальным капиталом в размере 140 000 евро, и получили новый сигнал о покупке, Вам необходимо приобрести акции на сумму 20 000 евро. Вы получите сигнал о покупке, когда данная акция закрывает, как минимум, в течение 3 дней ряд ниже нижней полосы Боллинджера; в то же время максимальное ежедневное значение находится ниже уровня открытия предыдущего дня. Таким образом, Вы не выполните слишком быстрый вход на рынок. Нижняя полоса Боллинджера рассчитывается на основании 5 периодов только с 1 стандартным отклонением ниже среднего значения. В качестве фильтров сигналов мы будем использовать импульс, соответствующий более 130 периодам, и будем открывать позицию, если период будет положительным. Классификация основывается на волатильности акций в течение 5 периодов. Предпочтение отдается акциям, обладающим наибольшей волатильностью. Вход и выход осуществлялись по цене открытия дня, следующего за днем сигнала. В качестве предела убытков, использовалось значение, равное 5 стандартным отклонениям (для расчета полосы Боллинджера за 5 периодов) ниже цены входа, которая доказала свои преимущества. Объективная цена не указывается в рамках данной конфигурации. Если цена не достигает среднего значения полос Боллинджера, а также при отсутствии скачка в пределе убытков, по истечении 13 дней с момента генерации сигнала о входе, необходимо осуществить выход по цене открытия (временный выход). Данные параметры оставались неизменными в течение всего экспериментального периода с 2006 по 2015 гг. На рисунке 2 показаны данные о движении капитала (красным цветом) и кривая убытков (синяя линия), полученные в ходе анализа системы в течение вышеуказанных лет с использованием выбранных параметров. На данном примере принимался во внимание первоначальный капитал в размере 100.000 евро. В конце периода, в 2015 году, размер капитала увеличился до 486 690 евро. Были учтены как комиссии, так и скольжения, но, как обычно, не учитывалось снятие денежных средств или списание налогов.

Распределение ежегодной прибыли показано на Рисунке 3. В таблице 1 изложены основные статистические переменные системы. Следует отметить, что почти 93% всех операций по выходу находились в рамках своих средних значений. Только в 0,4% случаев имел место временный выход. Предел убытков, рассматриваемый в качестве «предела катастрофы», был установлен на уровне 5 стандартных отклонений от входа, и имел место только, приблизительно, в 7% случаев.

Заключение

Наш анализ продемонстрировал, что стратегии, связанные с обратимостью в среднесрочной перспективе, могут быть рентабельными в отношении немецких акций. Средняя ежегодная доходность вышеуказанной конфигурации составляет 17%. Максимальные убытки системы составили 16%, они имели место в 2011. Данное значение может быть более выгодным в случае оптимизации портфеля ценных бумаг. В целях сравнения, максимальные убытки в DAX составили около 55% со средней ежегодной доходностью в размере 7% в течение того же периода.

Код системы

Вышеуказанная система может быть описана на языке QuantShare (www.QuantShare.com) следующим образом:

SetSimSetting(_ActivateStopImmediatly, 1);

SetSimSetting(_DisableMMScript, -1);

SetSimSetting(_DisableTradeIfFewVolume, 0);

SetSimSetting(_DisableTradeIfFewVolumeRatio, 10);

SetSimSetting(_ExitWhenReverseEntrySignal, 0);

SetSimSetting(_InitialEquity, 100000);

SetSimSetting(_MarginFactor, 1);

SetSimSetting(_MinPositionValue, 1);

SetSimSetting(_MinShares, 1);

SetSimSetting(_RiskFreeRate, 0);

SetSimSetting(_Slippage, 0.1);

SetSimCommission(_Percentage, 0.1);

SetSimSetting(_NbPositions, 7);

SetSimTiming(_Buy, _Open, 0);

SetSimTiming(_Sell, _Open, 0);

SetSimLongRank(RFun(Close, 5));

SetSimStop(_StopLoss, _Point, 5 * StdDev(5), 0);

SetSimStop(_StopNBar, _Point, 13, 0);

Buy = Mom(130) > 0 && BarsSince(Close >=

BbandsLower(5, 1, _MaSma)) >= 3

&& High < Ref(Open, 1);

Sell = Close > BbandsMiddle(5, _MaSma);

Важные термины

Комбинированный ежегодный доход

комбинированный ежегодный доход или также комбинированный ежегодный коэффициент роста представляет собой ежегодный доход, рассчитываемый на основании первоначального капитала, окончательного капитала и количества наблюдаемых периодов.

Максимальные убытки

соответствуют уменьшению кривой баланса, начиная от точки максимальной прибыли.

Экспозиция

уровень инвестиции. 0% без инвестиций. 100% инвестированного капитала.

Фактор прибыли

коэффициент прибыль/убытки.

Коэффициент Шарпа

комбинированное соотношение риска/компенсации. Устанавливает излишки доходности (доходности после вычета безрисковой ставки, предположим, что в данном случае она составляет 0%) по отношению к стандартному отклонению доходности.

Скольжение

указывает на отклонение между фактической ценой и смоделированным действием.

Стандартное отклонение

статистическая продолжительность. Мера определения рисков, связанных с дисперсией от фактического значения к среднему значению.

Моментум (импульс)

технический индикатор, указывает разницу между фактической стоимостью и стоимостью в прошлом.

Индекс относительной силы

осциллятор, движущийся от 0 до 100. Значения выше 70 интерпретируются как «перекупленность», а значения ниже 30 – как «перепроданность».

Средний индикатор направленного движения

индикатор интенсивности, с помощью которого осуществляется сравнение ежедневных максимумов и минимумов в течение нескольких дней подряд для последующего определения среднего значения.

Индекс товарного канала

осциллятор, созданный для указания преувеличений и, конечно же, депрессий. Отклонение между «обычной» ценой и средним значением делится на 1 среднее отклонение.

Средний реальный диапазон

АТР указывает «реальное значение» изменения стоимости, и рассчитывается как среднее значение максимума разницы между a) максимумом и минимумом, б) максимумом и ценой при закрытии в предыдущий день в) ценой при закрытии в предыдущий день и минимумом.

АТР

используется в сравнениях, где АТР выражен в качестве процента цены закрытия Т

Удачи в делах! Дмитрий

Работает на рынке несколько лет? Иногда получается, иногда нет? Нет стабильной прибыли?

Тогда, Вам необходим этот курс. О чём не говорят прибыльные трейдеры? Это вы узнаете из курса.

Как зарабатывать деньги

Как разбогатеть

Перед тем как рисковать деньгами, надо изучить, как эти деньги зарабатываются. В большинстве своём люди представляют из себя наемными работников. И это единственный способ зарабатывания денег. Чем бы вы потом не занимались, вы будете использовать наработанные качества наемного работника. А, наемный работник сколько зарабатывает?

Вы пришли на форекс и хотите зарабатывать в разы, десятки раз больше, но как? Если вы знаете только одни принципы наемного работника.

Выход есть – новый курс изучения принципов работы по зарабатыванию денег.

Название продукта: Как заработать деньги мгновенно за 7 дней - метафизическая система

Сайт курса: http://forextaktika.com

«Как раз и навсегда разбогатеть и избавиться от страха перед деньгами, ответственностью и новыми действиями».

Все это, результат практического применения очень простых и может быть даже банальных, общеизвестных вещей, о которых вам никогда не расскажут профессиональные психологи и которую вы тем более не найдете в интернете в свободном доступе. В действительности, сейчас интернет захламлен информацией по искусству разбогатеть. Есть куча бесплатных cтатей, обучающих курсов и дорогостоящих тренингов.

Однако нет ни одного по-настоящему КОМПЛЕКСНОГО решения конкретно этой острой проблемы – страха, который сковывает вас изнутри всякий раз когда вам необходимо богатство. Везде проблема страха разбирается или «поверхностно», или же сугубо теоретически на непонятном простому человеку языке…

Поэтому я решил собрать те самые простые, легкие практические принципы, которые помогли мне избавиться от страха в рекордно короткий срок, и поместить их в 70-минутный мультимедийный курс «Бесстрашное Богатство».

Если вы примените те легкие, простые принципы, о которых я говорю в курсе на практике, то я вам гарантирую: страха денег у вас больше не будет. Вы увидите мгновенный положительный прогресс уже при вашей следующей финансовой цели, вне зависимости от величины цифр…

Вся информация из курса «Бесстрашное Богатство» поможет вам в бизнесе, в работе, в социальной и даже личной жизни. Раскрепощенность в общении, внимание и восхищение со стороны окружающих, придадут вам уверенности во всех ваших делах.

Мультимедийный курс «Бесстрашное Богатство» - это простой, понятный, практический курс, дающий вам феноменальные положительные результаты легко и быстро!

Сайт курса: http://forextaktika.com

Мощь - это умение применять тактику, сообразуясь с выгодой