Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Forex обучение - в поиске успешных стратегий

Подписаться Бесплатная новостная рассылка Подписчиков 6.512 RSS
←   Декабрь 2016   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Открыта: 29-01-2003

Автор
Taktika

Статистика

6.512 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Forex обучение - в поиске успешных стратегий


Forex обучение - В поиске успешных стратегий

Выпуск №93 от 18 декабря 2016 года

 

Рентабельные системы трейдинга

 

 

Рентабельные системы трейдинга 1x1. Часть 1.

 

Часть 1: Достижение положительной доходности год за годом.

 

Целью автора является проведение аналитического исследования возможных конфигураций, которые могут стать рентабельными в долгосрочной перспективе. В первой части исследования нашему вниманию будет представлена стратегия, основанная на обратимости немецких акций в среднесрочной перспективе. Рассмотрим ее более подробно до достижения оптимизации в определении параметров ее корректировок, посредством которых мы смогли в течение экспериментального периода, составляющего 10 лет, достичь ежегодной положительной рентабельности в размере от 3 до 38%.

 

Общее описание конфигурации.

 

Среднесрочная обратимость предусматривает, что цена одной акции имеет тенденцию возвращаться к своему среднему значению. Это может быть успешно проиллюстрировано с помощью использования 3 полос Боллинджера. В первую очередь, определяется средняя полоса. В этих целях рассчитывается простая скользящая средняя в краткосрочной перспективе: индикатор SMA цен закрытия за последние дни. В нашей конфигурации в качестве основного параметра мы будем использовать 20 дней для расчета скользящей средней. Верхняя и нижняя полосы Боллинджера формируются при добавлении (для верхней полосы) или удаления (для нижней полосы) 2 стандартных отклонений в отношении цены закрытия от скользящей средней. Это обеспечивает возможность флуктуации цены в указанном диапазоне. Использование стандартного отклонения приводит к динамическому рассмотрению волатильности. Конфигурация представляет собой нижеследующее: если цена падает ниже нижней полосы, это может быть сигналом того, что стоимость занижается. Таким образом, впоследствии открывается долгосрочная позиция. Мы выходим из данной позиции, когда цена закрытия превышает среднюю полосу. Данная ситуация указывает, что стоимость акции в настоящее время соответствует справедливой стоимости.

 

На рисунке 1 приведен пример. Полосы Боллинджера отмечены красным цветом, точки входа и выхода отмечены зеленой или красной стрелкой. В данном случае, мы осуществляем выход при достижении средней стоимости. Что касается определения параметров конфигурации, нам необходимо ответить на ряд уточняющих вопросов: какой период нам необходимо использовать для расчета средней и стандартного отклонения? При каком значении стандартных отклонений нижняя полоса Боллинджера должна находиться ниже средней? Будут ли рентабельными значения по умолчанию за 20 дней и 2 стандартных отклонения или следует их адаптировать? Где следует установить предел убытков? Выполнив наш анализ, мы получим ответы на данные вопросы.

 

Рамки анализа

 

Ниже определим общие рамки нашего анализа:

 

∙ Период эксперимента: стратегия была испытана в течение 2006 – 2015 годов. Выполнение испытаний было связано с моделированием стратегии, оптимально адаптированной к операционному периоду, с помощью фактических цен за данный период и соответствующих параметров с целью достижения соответствующей конфигурации.

 

∙ Портфель: к концу 2015 года мы будем использовать акции, которые имеются у нас в DAX, MDAX и TecDAX. Из них, в целом, 110 значений были исключены в связи с отсутствием полной истории цен в течение выбранного экспериментального периода, так как начало эксперимента имело место только после 2006 года. Необходимо учитывать, что в течение периода эксперимента появились новые акции, которые были включены в индексы, но мы не включили их в наш портфель. Сокращенный портфель содержит 84 акции.

 

∙ Временной диапазон: ежедневный.

 

∙ Ценовые данные: мы используем ежедневные значения, находящиеся в свободном доступе на фондовой бирже XETRA: открытие, максимум, минимум и закрытие. Применялись средства управления капиталом.

 

∙ Ставки: 0,1% при купле – продаже ценных бумаг.

 

∙ Скольжение: также 0,1% при купле-продаже ценных бумаг.

 

Конфигурация параметров

 

В данных рамках параметров конфигурации должны предусматриваться нижеуказанные области:

 

Размер позиции:

 

Имеющийся капитал должен быть поровну разделен между 7 и не более чем 20 позициями. Это соответствует капиталу в размере от 5 до 15% акций. В случае менее 7 позиций, риски будут слишком велики. В случае более 20 позиций, слишком высокой будет административная нагрузка.

 

Сигнал для входа:

 

a) Сигнал для входа генерируется, когда цена при закрытии падает ниже нижнего предела полос Боллинджера. В данном случае, количество периодов, посредством которых рассчитывается среднее значение полос, должно предусматривать шаги по 5 в диапазоне от 5 до 50 дней. Для отклонений нижней полосы среднего значения, необходимо использовать шаги по 0,5 в диапазоне от 0,5 до 5,0.

 

б) При желании можно выполнить проверку, добавив ожидание и получив более высокие результаты в области доходности. В этих целях, представим, что сигнал для входа действовал не только в течение одного дня, а до 5 дней подряд.

 

в) Во избежание слишком быстрого входа на рынок с тенденцией к спаду, требуется дополнительное присутствие определенных дополнительных шаблонов в виде свечей.

 

Фильтр сигналов:

 

Во избежание положения среднего значения полос при входе на позицию на уровне немного выше нижней полосы, вход должен выполняться на рыночной тенденции к росту. Для определения наличия тенденции к повышению, мы используем импульс. Мы ожидаем, что на рынке присутствует тенденция к росту, когда импульс выше 0. Проанализируем продолжительность периода действия импульса в случаях роста, равного 10, от 10 до 200.

 

Классификация

 

В случае наличия сигналов в период, когда мы располагаем свободным капиталом, у нас есть индикатор – классификатор, который указывает нам порядок работы с сигналами. В качестве индикатора – классификатора мы используем один из нижеуказанных индикаторов: индикатор относительной силы (RSI), индикатор среднего направленного движения (ADX), индикатор товарного канала (CCI), стандартная средняя реального диапазона (NATR), стандартное отклонение, доходность, соотношение Шарпа, волатильность и дистанция в среднесрочной перспективе. Классификатор подлежит расчету в рамках того же периода, в котором производится расчет полос Боллинджера.

 

Вход:

 

Покупка производится по цене открытия дня, следующего за днем генерирования сигнала. С помощью ограничений можно дополнительно оптимизировать систему.

 

Выход. Читайте в следующем выпуске.

 

Удачи в делах! Дмитрий

 

Работает на рынке несколько лет? Иногда получается, иногда нет? Нет стабильной прибыли?

Тогда, Вам необходим этот курс. О чём не говорят прибыльные трейдеры? Это вы узнаете из курса.

 

Как зарабатывать деньги

Как разбогатеть

 

Перед тем как рисковать деньгами, надо изучить, как эти деньги зарабатываются. В большинстве своём люди представляют из себя наемными работников. И это единственный способ зарабатывания денег. Чем бы вы потом не занимались, вы будете использовать наработанные качества наемного работника. А, наемный работник сколько зарабатывает?

 

Вы пришли на форекс и хотите зарабатывать в разы, десятки раз больше, но как? Если вы знаете только одни принципы наемного работника.

 

Выход есть – новый курс изучения принципов работы по зарабатыванию денег.

 

Название продукта: Как заработать деньги мгновенно за 7 дней - метафизическая система

 

Сайт курса: http://forextaktika.com

 

«Как раз и навсегда разбогатеть и избавиться от страха перед деньгами, ответственностью и новыми действиями».

 

Все это, результат практического применения очень простых и может быть даже банальных, общеизвестных вещей, о которых вам никогда не расскажут профессиональные психологи и которую вы тем более не найдете в интернете в свободном доступе. В действительности, сейчас интернет захламлен информацией по искусству разбогатеть. Есть куча бесплатных cтатей, обучающих курсов и дорогостоящих тренингов.

 

Однако нет ни одного по-настоящему КОМПЛЕКСНОГО решения конкретно этой острой проблемы – страха, который сковывает вас изнутри всякий раз когда вам необходимо богатство. Везде проблема страха разбирается или «поверхностно», или же сугубо теоретически на непонятном простому человеку языке…

 

Поэтому я решил собрать те самые простые, легкие практические принципы, которые помогли мне избавиться от страха в рекордно короткий срок, и поместить их в 70-минутный мультимедийный курс «Бесстрашное Богатство».

Если вы примените те легкие, простые принципы, о которых я говорю в курсе на практике, то я вам гарантирую: страха денег у вас больше не будет. Вы увидите мгновенный положительный прогресс уже при вашей следующей финансовой цели, вне зависимости от величины цифр…

 

Вся информация из курса «Бесстрашное Богатство» поможет вам в бизнесе, в работе, в социальной и даже личной жизни. Раскрепощенность в общении, внимание и восхищение со стороны окружающих, придадут вам уверенности во всех ваших делах.

 

Мультимедийный курс «Бесстрашное Богатство» - это простой, понятный, практический курс, дающий вам феноменальные положительные результаты легко и быстро!

 

Сайт курса: http://forextaktika.com

 

Мощь - это умение применять тактику, сообразуясь с выгодой
В избранное