Forex - в поиске успешных стратегий
| Информационный Канал Subscribe.Ru |
Здравствуйте !
Продолжим рассматривать торговую систему РТР - Parabolic Time Price System.
Одним из обязательных свойств любой торговой системы, о котором я ещё расскажу, является возможность оптимизации - подстройки торговой системы под особенности конкретного рынка. Как это возможно сделать в данном случае ? Давайте ещё раз вспомним формулу РТР, уже приводившуюся в прошлом выпуске :
РТР (завтра) = РТР (сегодня) + AF*(EP - РТР (сегодня)).Нас интересует AF - фактор ускорения (acceleration factor), определяющий скорость, с которой следует сдвигать в направлении открытой позиции цену закрытия, зависящий от числа новых вершин с момента покупки или количества низов с момента продажи. Как видите это единственная переменная в формуле, изменяя которую, можно влиять на торговые сигналы РТР. Автором
AF ограничивалось величиной равной 0.02, которое соответсвует 9 новым вершинам или низам, т.е максимальная величина AF определялась как 0.2 . Именно изменением минимальной и максимальной величины AF и можно добиться успешной (читай : приносящей прибыль) адаптации торговой системы РТР к особенностям отдельного рынка.Дальше всё просто: в используемой программе теханализа, вахдый раз перенося РТР на график цены, вы задаёте разные величины переменной AF с определённым шагом, и смотрите на график на результативность выдаваемых торговых сигналов. На графике ниже приведены два разлиных РТР , в одном AF принят равным 0.2 (изначальный вариант), а в другом 0.1 .
Как видите разница - есть стандартный РТР (штриховая линия) даёт чаще сигналы (участок А-В), которыё иногда даже слишком часты, что ведёт к т.н. "дёрганиям" (участок C-D). В то же время модифицированный РТР (сплошная линия) даёт сигналы реже, иногда с небольшим запаздыванием, но они дают возможность отобрать почти максимум прибыли (C-D).
Вручную каждый раз вносить изменения в РТР, а потом исследовать результативность этих изменений, да ещё на большом историческом материале дело весьма трудоёмкое. Поэтому, если Вы вплотную решили заняться созданием и провекой торговых систем, я рекомендую для анализа и исследований использовать программу теханализа MetaStock, досконально изучив её. Эта программа предоставляет очень много различных возможностей, о которых можно долго рассказывать, и я буду постепенно это делать. Одна из которых - создание, и что самое главное, автоматическое тестирование на историческом материале с выводом всевозможных отчётов об этом, собственных торговых систем. Но не буду пересказывать а просто процитирую выдержку из Help'а к MetaStock :
Система тестирования предполагает разработку и тестирование торговых систем, чтобы определить их прибыльность по предшествующей истории. Система тестирования помогает ответить на вопрос: “ Как много денег можно заработать или потерять, используя определенные правила торговли “.
Вы можете использовать MetaStock, чтобы:
- разработать торговую систему , используя собственные правила торговли;
- тестировать Вашу торговую систему;
- проверить результаты тестирования при помощи стрелок покупки/продажи и линии денежного баланса (equity line) на графике, а также при помощи табличных отчетов;
- автоматически оптимизировать параметры Ваших торговых правил , чтобы улучшить результаты;
- сравнить торговые системы, чтобы обнаружить систему, которая работает лучше всего для конкретной ценной бумаги.
Очень важно, чтобы Вы познакомились с Учебником по системам (System Tutorial), который излагается далее, прежде чем начнете разрабатывать вашу торговую систему.
В системных торговых правилах используется синтаксис подобный синтаксису для разработки пользовательских индикаторов. Если Вы недостаточно знакомы с разработкой пользовательских индикаторов, Вам необходимо прочитать раздел справочник формул ( Formula Tutorial).
При разработке торговых систем имейте ввиду, что технический анализ это динамичный инструмент (а возможно и искусство) и не существует безупречных механических систем.
Не дайте себе попасться в ловушку чрезмерного “подлаживания” вашей системы, для специфичных ситуаций на рынке. Для получения советов по системным улучшениям см. System Development Tips.
Отдавая должное, присущей (врожденной) сложности торговых систем, EQUIS Internatio-nal может предоставить только ограниченное количество технических средств для тестирующей системы.. Мы рады предоставить Вам инструменты при помощи, которых Вы можете развивать ваше торговое мастерство, но не можем снабдить торговой системой полностью удовлетворяющей Вас.
Как видите MetaStock это всего лишь инструмент, зная и умея пользоваться которым можно творить чудеса. (Извините за высокие фразы).
А вот так выглядят результаты тестирование стандартного РТР по валютной паре доллар - йена на истории с 20.04.03 по 20.05.03.
Общий итог : 42 сделки, из них 17 прибыльных, 25 убыточных. Общая прибыль 63.5 пункта.
Но нас интересует, как можно оптимизировать торговую систему РТР под рынок валютной пары доллар - йена. В запрограммированном мной System Tester я задал предел изменений следующий предел изменений AF : минимальная величина от 0.01 до 0.05 с шагом 0.01, максимальная величина от 0.1 до 0.3 с шагом 0.05 .Результаты тестирования можно увидить ниже.
Как видите наиболее оптимальными оказались значения AF min 0.04, max 0.15. При этих параметрах торговой системой РТР за период с начала мая ло 20.05.03 было выдано сигналов на совершение 54 операций, из которых 21 прибыльная, а 34 убыточной. Общая прибыль 165 пунктов ( примерно 165%, и это за месяц !). Если у кого-то возникнет вопрос, почему при количестве убыточных сделок большем чем прибыльных получилась такая значительная прибыль, поясню сразу - сигналы торговой системы РТР позволили минимизировать убытки и максимизировать прибыли. Но это тема отдельного разговора. Что же касается РТР, то считается намного эффективнее создание торговых систем, где в качестве дополнительных фильтров используются другие технические индикаторы, но об этом поговорим в следующем выпуске.
На сегодня всё. Удачи Вам и терпения ! Алексей. e-mail: fxtrade@fromru.com
Наш сайт расположен здесь : www.fxtrade.fromru.com
| http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru |
Отписаться
Убрать рекламу |
| В избранное | ||
