Forex - в поиске успешных стратегий
| Информационный Канал Subscribe.Ru |
Здравствуйте !
Чтобы моя рассылка не казалась слишком уж затеоретизированной, я теперь буду делать постоянные практические отступления и рассматривать различные торговые системы (несмотря на то, что саму теорию построения торговых систем мы рассмотрели не до конца). Ведь теория не может существовать отдельно, без практики. И сегодня мы рассмотрим торговую систему РТР - Parabolic Time Price System.
Практически во всех программных продуктах технического анализа присутствует индикатор РТР, однако не многие знают что создавался он совсем не как индикатор, а как торговая система. И , соответственно, имеет все атрибуты, присущие любой торговой системе.
Разработана и описана торговая система РТР - Parabolic Time Price System была ещё в 1976 году Уэллесом Уайлдером. И по началу автором была названа SAR по заглавным буквам : "Stop And Revers", что в переводе означает "остановка и разворот". Позже за ним закрепилось и другое название - Параболик, связано это с тем, что по ходу изменения цен, график РТР вычерчивает кривую напоминающую по форме параболу.
РТР представляет собой линию, которая находится выше или ниже графика цены и сигнализирует о понижательном или повышательном тренде. Естественно,в программах тех.анализа рассчитывается автоматичеки. Но мы , чтобы понять принцип работы этой торговой системы, рассмотрим формулу рассчёта подробнее. По личному опыту скажу, чтобы понять любой индикатор или торговую систему, особенности их поведения, лучше всего в процессе их изучения рассчёты делать вручную, буквально на листке бумаги
Итак, РТР рассчитывается по формуле ( сразу оговорюсь - для вычисления первой SAR вы должны выбрать некую стартовую точку. Уайлдер рекомендовал вернуться на несколько периодов назад на графике и найти там значительный пик или впадину для начала вычислений. Большинство компьютерных рассчётов стартуют на левой стороне экрана. Если первые несколько дней имеют направление ввepx, формула предположит восходящий тренд. Если первые несколько дней проходят с понижением, формула предположит нисходящий тренд. Для практического использования не имеет значения, в каком направлении стартует Параболическая система, потому что в конечном итоге она окажется на стороне тренда, просто для анализа нежелательно будет использоание первых 15-20 значений) :
РТР (завтра) = РТР (сегодня) + AF*(EP - РТР (сегодня)).AF - это фактор ускорения (acceleration factor), определяет скорость, с которой следует сдвигать в направлении открытой позиции цену закрытия. Он зависит от числа новых вершин с момента покупки или количества низов с момента продажи. В первый день
AF, в программах тех.анализа принимается равным 0.02. В итоге получается, что если при открытой позиции на покупку 5 раз достигались новые вершины, тоAF = (0.02 + (0.02*5)) = 0.12
а если после открытия позиции на продажу (покупку) достигались новые низы (верхи) 3 раза, то
AF = (0.02 + (0.02*3)) = 0.08
У AF есть ограничение, равное 0.2, которое соответсвует 9 новым вершинам или низам. В начале величина AF мала, но с увеличением количества периодов, цены достигают новых вершин и низов. Его величина растёт, достигая своего локального максимума в момент разворота тренда.
EP - точка экстремума (пика или впадины) предыдущей торговли (EP - extreme point). Отметьте, что цена предыдущего экстремума и фактор ускорения используются совместно для удержания точек SAR близко к тренду.
А так выглядит график РТР.
Как торговая система РТР имеет следующие присущие ей элементы :
- сигналы на покупку, подваемые пересечением линией РТР графика цены сверху вниз;
- сигналы на продажу, подваемые пересечением линией РТР графика цены снизу вверх;
- остановки потерь ( stop-loss), которые выставляются по линии РТР;
При этом направление линии РТР показывает общее основного тренда, а сигналы на закрытие длинных позиций одновременно являются сигналами на открытие коротких позиций, и наоборот. Поэтому данная торговая система относится к классу так называемых оборотных.
В настоящее время РТР используется в основном как индикатор, поэтому основные правила его анализа : - следите за общим направлением движения РТР. Направленность линии РТР на графиках вверх означает бычий тренд, а направленность вниз, соответсвенно, будет означать наличие медвежьего тренда ; - следите за расстоянием между линией РТР и графиком цены. И если график цены сильно отклонился от линии РТР ,то возможно их сближение несмотря на направление движения РТР ; - у линии РТР существует два периода жизни - зрелость и старость. В зрелом периоде график цены идёт, как правило параллельно с линией РТР, а в старости эти графики начинают сближаться, а затем и пересекаться. Перечисленные выше правила, к сожалению, всё равно не делают РТР идеальным иснструментом прогнозирования, точно также как и не даёт беспроигрышных сигналов торговая система РТР,поэтому для того чтобы повысить эффективность её использования , РТР используют в комплексе с другими индикаторами, а также оптимизируют её составляющие. Но об этом мы поговорим в другой раз.
На сегодня всё. Удачи Вам и терпения ! Алексей. e-mail: fxtrade@fromru.com
Наш сайт расположен здесь : www.fxtrade.fromru.com
| http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru |
Отписаться
Убрать рекламу |
| В избранное | ||
