тема
сегоднешнего выпуска "Определение
времени и сигналов вхождения в рынок".
Большинство
трейдеров не могут понять сложности построения
системы и просто пытаются найти индикатор
Святого Грааля, который будет делать все на
свете. Такие трейдеры готовы поверить, что один
идеальный индикатор будет определять все тренды,
задавать время вхождения и даже сигнализировать
о выходах и поворотах. Популярная практика
возлагать доверие на один индикатор,
производящий серии сигналов, неизбежно обречена
на неудачу, потому что, когда природа любого из
элементов системы изменится, система потерпит
неудачу. Было бы более разумным изолировать и
проверять каждую из проблем, а затем аккуратно
подбирать соответствующие индикаторы для каждой
конкретной зададачи. Внедряя подход
множественных задач/решений, мы разрабатываем
гибкую динамичную систему, которая выживет в
реальном мире вечно изменяющихся рыночных
условий.
Искусный вход в
позицию можно сравнить со стрельбой из пистолета
по мишени. Сначала мы должны прицелиться (найти
направление). Затем взвести курок
(приготовиться), и затем плавно нажать спусковой
крючок (войти на рынок). В любой момент рынки
состоят из, по крайней мере, трех видов
трендов. Первый тренд -продолжительный или
долгосрочный(недели и месяцы), который мы
используем для определения направленности
рынка. Второй тренд средней продолжительности
или среднесрочный (последние несколько дней),
который мы сейчас должны определить, используя
более чувствительные индикаторы. Последний
тренд - самое краткосрочное ценовое движение,
краткосрочный (вчера и сегодня), который мы
будем использовать для точного входа.
Для решения
проблемы определения тренда возможно
использование одного или нескольких индикаторов
из множества возможных индикаторов определения
направления: различные скользящие средние и
кобинации из нескольких средних,
продолжительные линейные регрессии, линии
тренда и комбинации индикаторов.
После определения
долгосрочного направления рынка, наша
следующая задача найти среднесрочный индикатор,
который даст серию сигналов внутри
долгосрочного тренда. Нам необходима серия
сигналов, потому что первый промежуточный сигнал
возникнет перед тем, как долгосрочный индикатор
позволит нам торговать в этом направлении.
Запомните четкую последовательность:
краткосрочные сигналы возникнут первыми, потом -
среднесрочные и, наконец, долгосрочные сигналы. К
тому времени, когда мы определим долгосрочный
тренд, первые промежуточный и краткосрочный
сигналы уже возникнут. Таким образом, мы хотим
использовать промежуточные и краткосрочные
сигналы, которые будут повторяться несколько раз
внутри долгосрочного тренда.
Перечень полезных
промежуточных индикаторов для этой цели может
включать пересечения DMA (Dual Moving Average - двойные
скользящие средние), прорывы канала, скользящие
средние, параболические сигналы, нарушения линий
трендов, а также любое количество методов
распознавания моделей. У каждого трейдера есть
свой любимый индикатор, и любой из них, возможно,
так же хорош, как и другой. Нужно помнить, что мы
строим систему вокруг комбинации индикаторов,
так что важность отдельного индикатора, как
правило, подавляется в совокупной системе. Все,
что вам нужно сделать, это найти индикатор,
которому вы доверяете и который будет давать
серии краткосрочных сигналов во время
продолжительного тренда.
Реальный вход
запускается рыночной активностью, за которой
следует промежуточный сигнал. Кроме того,
существует выбор механизма запуска. Например,
разместите точку входа на новом пике или впадине
движения или выберите точку остановки за
границами сегодняшнего пика или впадины.
Возможно, вы захотите быть очень осмотрительными
и подождать со входом до серий пиков или впадин.
Если вы менее терпеливы, вы можете выбрать вход
на первом закрытии в правильном направлении.
Важная вещь, которую здесь следует помнить,
состоит в том, что необходимо, чтобы действия
цены подтвердили сигналы остальных ваших
индикаторов и позволили рынку самому запустить
ваше вхождение.
Реальный пример -
торговая система пересечения двойных скользящих.
Надёжную прибыльность которой можно существенно
поднять путём введения дополнительного правила
на открытие позиции :"Совершаем покупку/продажу
только в том случае, если цена осуществила прорыв
максимума/минимума того дня, на котором
произошло пересечение скользящих средних
.
Теперь у нас все еще
остается другая проблема, которую надо решить
перед вхождением. Мы должны защитить себя от
больших потерь путем задания остановки потерь.Но
этот вопрос мы рассмотрим в следующем выпуске.
На сегодня всё.
Удачи
Вам и терпения !
Алексей.
e-mail: fxtrade@fromru.com
