Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

От новичка до мастера. Путь трейдера.

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "О деньгах, инвестициях и личных финансах" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Май 2010   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Александр

Статистика

1.090 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

От новичка до мастера. Путь трейдера.


От новичка до мастера. Путь трейдера.

 

 

 

TURTLES

 

МАТЕМАТИК

 

Следовательно,  трейдерам  нужно  проявлять больше консерватизма при управлении риском, чем предполагается  при  использовании  общепринятых статистических оценок. А есть ли другие практические последствия применения робастных методов, которые бы отличались от результатов исследований, предпо­лагающих наличие нормального распределения веро­ятностей?

 

Важное применение касается ситуации, в кото­рой вы имеете несколько индикаторов для определен­ного рынка. Встает вопрос: как наиболее эффективно сочетать несколько индикаторов? Основываясь на оп­ределенных точных статистических измерениях, можно присвоить вес различным индикаторам. Однако выбор весов, присваиваемых каждому индикатору, часто быва­ет субъективным.

 

В литературе по робастной статистике вы найдете, что в большинстве случаев наилучшей стратегией явля­ется не взвешивание, а присвоение каждому индикатору значения 1 или 0. Иными словами, принятие или отбра­сывание индикатора. Если индикатор достаточно хорош, чтобы его использовать в принципе, то он хорош и для того, чтобы присвоить ему вес, равный остальным. А ес­ли он не соответствует данному стандарту, то не стоит о нем и беспокоиться.

 

Тот же принцип применяется и в выборе сделок. Как вам лучше распределить свои активы по различным сделкам? И вновь я буду утверждать, что распределение должно быть равномерным. Либо торговая идея доста­точно хороша для того, чтобы ее реализовать — и в этом случае ее следует исполнять в полном размере, — либо она вообще не заслуживает внимания.

 

Ранее вы говорили о ловушках рыночного анали­за. Не могли бы вы привести еще какие-то примеры?

 

Любой содержательный подход должен быть не­ зависим от выбора единиц времени. Очевидное нарушение этого правила происходит в некоторых приемах технического анализа с использованием ценовых гра­фиков. Некоторые из них просты (углы в 45 градусов), некоторые весьма замысловаты (построение на графике правильных пятиугольников), но общее у всех из них то, что они используют углы, построенные на графике. Эти «угловые» методы описываются во многих учеб­никах технического анализа, в том числе в некоторых с претензией на изысканность.

 

Существует довольно простое соображение, единым махом стопроцентно обесценивающее все такие мето­ды, построенные на углах определенного размера: раз­мер угла на барном графике не является инвариантным к изменениям шкалы. К примеру, рассмотрим технику построения линии от минимума цены под углом 45 гра­дусов. Если вы сделаете это на двух графиках одного и того же контракта, но с различными шкалами времени и цены, скажем, полученных от двух различных инфор­мационных служб, то эти 45-градусные линии окажут­ся разными.

 

В результате они будут пересекать ценовые ряды в разных местах. Собственно говоря, угол линии, соединяющей две цены на барном графике, вообще не является принадлежностью ценового ряда. Он полно­стью зависит от того, какие единицы для цены и време­ни вы используете, и как вы располагаете их на графике, а все это весьма произвольно. Бывают методы хорошие и методы плохие, но эти «угловые» технические приемы вообще методами не являются.

 

В качестве отступления — обратите внимание, что ли­нии тренда, которые соединяют две или более точки цено­вого ряда, инвариантны изменениям масштаба и, следо­вательно, рациональны в том смысле, которого у линий, определяемых углом наклона, нет. На графиках с другим масштабом данная линия тренда имеет другой наклон, но она пересекает ценовой ряд в точно тех же местах.

 

Отсутствие внутреннего смысла у углов на барных графиках имеет значение даже для трейдеров, работающих с графиками, но не применяющих углы. То, на­сколько резко идет наклон тренда на графике, нередко оказывается психологическим фактором при открытии сделки. И если вы падете жертвой этого влияния, вы позволите влиять на вашу торговлю практическим и эс­тетическим соображениям того, кто построил график. Изменяя масштаб цены, можно любой тренд заставить выглядеть либо пологим, либо крутым.

 

Этот пример также подчеркивает одно из преиму­ществ компьютеризированной торговли: компьютер игнорирует все, кроме того, что вы велите ему не игно­рировать. Если вы хотите, чтобы ваша компьютерная система чувствовала уклон, вам нужно будет запрограм­мировать в нее эту функцию. И тогда станет абсолютно ясно, что значение наклона зависит непосредственно от выбора единиц временной и ценовой осей.

 

Меня всегда удивляло, как много людей либо забывают о зависимой от шкалы природе углов на графи­ках, либо недостаточно думают о ее следствиях. Я всегда был убежден, что методы, построенные на наклонах ли­ний, по своей природе являются субъективными. Поэ­тому я никогда не желал даже пять минут потратить на изучение углов Ганна или подобные методы.

 

Каковы же типичные ловушки, связанные с разра­боткой торговых систем?

 

При разработке систем встречается множество ловушек. Во-первых, очень легко сделать постдиктивные ошибки.

 

С уважением, Александр trfx@yandex.ru

 

Обучение: Секретам работы на рынке Forex!!!

 

Вы сможете сразу начать получать удовольствие от работы, просто пройдя обучения!

Ваш ждет выигрыш! Мы берем на себя весь риск! Регистрируйтесь и начните обучение!

 

Весь процесс обучения будет осуществляться через Интернет (посредством электронной почты).

Курс обучения ведется с января 2005 года. Срок обучения – один - три месяца (до полного освоения).

 

Обучение тактики СК (скользящих каналов): www.shfx.ru/education.htm

Инвестиционный проект: http://www.shfx.ru/fund.htm

Статистика работы по сигналам: http://www.shfx.ru/signalforex.htm

 

P.S: 100% гарантия возврата денег при оплате курса обучения СК, если по истечению срока обучения, при выполнение всех заданий и изучения всего материала, Вы не освоите тактику СК и не будете торговать по тактике СК прибыльно.

 
В избранное