Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

От новичка до мастера. Путь трейдера.

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "О деньгах, инвестициях и личных финансах" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Апрель 2010   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
Александр

Статистика

1.090 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

От новичка до мастера. Путь трейдера.


От новичка до мастера. Путь трейдера.

 

 

 

TURTLES

 

МАТЕМАТИК

 

Не могли бы вы дать определение понятию «робастный»?

 

Робастный статистический метод — это оценка, не подверженная сильному влиянию со стороны ошибоч­ных предположений о природе распределения.

 

Почему вы считаете, что такие методы больше подходят для анализа торговых систем?

 

Потому что я считаю, что распределение цен явля­ется патологическим.

 

В каком смысле?

 

Приведу один пример. Распределение цены имеет гораздо большую дисперсию (статистическая мера переменности данных), чем можно было бы ожидать на основе теории нормального распределения. Автор концепции фрактальных измерений Бенуа Мандельброт предположил, что вероятностные распределения коле­баний цен имеют бесконечную дисперсию. Дисперсия выборки (т. е. оценка изменчивости цен, проведенная на ограниченной выборке данных) по мере того, как вы до­бавляете больше данных, становится все больше и боль­ше. Если это справедливо, то большинство стандартных статистических приемов оказывается непригодным для
применения с ценовыми данными.

 

Я не понимаю. Как может дисперсия быть беско­нечной?

 

Простой пример может проиллюстрировать, как распределение может иметь бесконечное среднее значение (кстати говоря, дисперсия является средней вели­чиной — это среднее значение квадратов отклонений цены от среднего). Рассмотрим простое одномерное случайное блуждание, получаемое, скажем, в резуль­тате подбрасывания простой монеты. В определенные моменты времени общее количество выпавших орлов будет равно количеству выпавших решек.

 

Нас интере­сует среднее время ожидания между этими моментами или, иначе говоря, среднее количество бросков моне­ты, которые нужно сделать, чтобы количество орлов и решек сравнялось. Как правило, период ожидания между равенствами орлов и решек имеет тенденцию быть коротким. Это вряд ли удивительно. Поскольку при измерении времени ожидания мы всегда начина­ем с ситуации равенства, то другое равенство обычно находится не так уж далеко.

 

Однако иногда либо ор­лы, либо решки выпадают или слишком часто, или слишком редко, и тогда придется очень долго ждать до тех пор, пока образуется новое равенство, особенно потому, что дополнительные броски имеют такую же вероятность увеличения этого расхождения, как и его уменьшения. Поэтому наша выборка будет иметь тен­денцию состоять из множества относительно коротких периодов ожидания и немногих чрезвычайно больших промежутков.

 

И что же получается в среднем?

 

Удивительно, но это распределение не имеет среднего значения, или вы можете сказать, что среднее бесконечно. Разумеется, в любой конкретный момент среднее значение вашей выборки будет конечной величиной, но по мере роста количества бросков монеты среднее будет все больше и больше увеличиваться. Увеличивая количество бросков, вы сможете получить для вашей выборки сколь угодно большое среднее значение.

 

В только что приведенном вами примере с под­брасыванием монеты компьютерное моделирование делает возможным получение огромных выборок дан­ных, позволяющих вам приходить к выводу, что сред­нее значение беспредельно. Но как можно с определен­ностью утверждать, что бесконечна дисперсия распре­деления цен фьючерсов? Не слишком ли ограничены имеющиеся данные для того, чтобы можно было прий­ти к такому выводу?

 

Строго доказать, что дисперсия изменений цены бесконечна, невозможно. В некоторых отношениях это похоже на проблемы теории о глобальном потеплении климата. Существуют некоторые признаки постоянного потепления, но трудно отличить повышение температуры от случайных изменений. На сбор статистических данных, достаточных, чтобы с уверенностью утверждать, что дисперсия изменений цены бесконечна, могут потребоваться столетия.

 

Каково практическое значение вывода о беско­нечности дисперсии?

 

Если дисперсия не конечна, это означает, что всегда могут воплотиться сценарии гораздо более экс­тремального характера, чем вы можете себе предста­вить, и, безусловно, значительно более экстремальные, чем можно было бы получить, исходя из предпосылки, что цены укладываются в нормальное распределение — той самой предпосылки, которая лежит в основе большинства статистических методов.

 

Мы уже видели такой пример, когда за один день — 19 октября 1987 го­да — S&P 500 упал на 8 тыс. пунктов. Обычная теория оценки скажет вам, что однодневное движение цены на такую величину может случиться лишь несколько раз в тысячелетие. Здесь оно произошло в течение десяти­летия с введения контракта S&P 500. Этот пример дает прекрасную иллюстрацию того факта, что если рыноч­ные цены не имеют конечной дисперсии, любая клас­сически полученная оценка риска будет значительно заниженной.

 

С уважением, Александр trfx@yandex.ru

 

Обучение: Как зарабатывать 357 пунктов в месяц.

 

Вы сможете сразу начать получать удовольствие от работы, просто пройдя обучения!

Ваш ждет выигрыш! Мы берем на себя весь риск!

Регистрируйтесь и начните обучение!

 

Скажите надо ли учиться работать на рынке? ДА или НЕТ.

Знаете сколько надо времени и денег, чтобы научиться работать самостоятельно? ДА или НЕТ.

 

Полный комплект материалов по обучению, который позволит Вам немедленно начать прибыльно работать на рынке!

Получите все это прямо сейчас по адресу: www.shfx.ru/education.htm

 

Весь процесс обучения будет осуществляться через Интернет (посредством электронной почты).

Курс обучения ведется с января 2005 года. Срок обучения – один месяц. Регистрация: до 30 апреля 2010 г.

 

Адрес для подписки на курс обучения:  financier777@yandex.ru

 

Результат работы в инвестиционном проекте в первом квартале 2010 г. по тактике СК:  2010 г. 1 квартал +22%

 

А где ваши средства? И какой вы получили доход? Когда ваши средства начнут работать на вас?

 

P.S: 100% гарантия возврата денег при оплате курса обучения СК, если по истечению срока обучения, при выполнение всех заданий и изучения всего материала, Вы не освоите тактику СК и не будете торговать по тактике СК прибыльно.

 

Гарантии инвесторам от «Школы Форекса и К»: www.shfx.ru/warranties.htm

Инвестиционный проект: http://www.shfx.ru/fund.htm

 

Сигналы на рынке Forex: Работа по сигналам осуществляется по 7 парам: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, NSDUSD, USDCAD, USDJPY.

Статистика работы по сигналам: http://www.shfx.ru/signalforex.htm

 
В избранное