Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

От новичка до мастера. Путь трейдера.

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "О деньгах, инвестициях и личных финансах" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Апрель 2010   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
Александр

Статистика

1.090 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

От новичка до мастера. Путь трейдера.


От новичка до мастера. Путь трейдера.

 

 

 

TURTLES

 

МАТЕМАТИК

 

Вы попытались это сделать?

 

Трейдеры, работающие вне операционного зала, живут и умирают со своими идеями о рынках или сис­темах. Но у трейдеров операционного зала совсем другая жизнь. Если вы трейдер ямы, вам требуется лишь уметь измерять, когда рынок отходит от равновесия на тик, мо­жет быть, на несколько тиков. Как только вы выработаете у себя этот навык, вы можете выжить вне зависимости от того, является ваша базовая теория разумной или нет.

 

Собственно говоря, я знаю многих трейдеров ямы, кото­рые используют самые разнообразные ложные системы: скользящие средние, лунные циклы и бог знает, что еще. Когда они получают от этих систем сигнал, они обяза­тельно покупают по цене спроса или продают по цене предложения. В конце месяца они получают прибыль, ко­торую всегда относят на счет своей системы. Но на самом деле некоторые из этих систем совершенно бессмыслен­ны. Возможно, я и сам немного поработал в том же клю­че. У меня были кое-какие идеи относительно спекуляции и торговли, и в яме я, в общем-то, довольно неплохо сво­дил концы с концами. Но я не уверен, что смог бы сделать какие-либо деньги на своих идеях насчет рынка.

 

Что было основой для принятия вами решений о покупке и продаже в операционном зале?

 

В принципе, я покупал, когда «слабые руки» прода­вали, и продавал, когда они покупали. В ретроспективе я не уверен, что стратегия эта имела какое-то отношение к моему успеху. Если вы предположите, что теоретически справедливая цена находится где-то посередине между ценой спроса и ценой предложения, то если вы покупае­те по цене спроса, то покупаете рынок по цене чуть ниже его настоящей стоимости.

 

Аналогичным образом, если вы продаете по цене предложения, то вы продаете чуть дороже реальной цены. Соответственно, в результате все мои сделки, вне зависимости от стратегии, имели поло­жительную ожидаемую прибыль. Один лишь этот факт может вполне объяснить 100% моего успеха.

 

И что, вы действительно так думаете?

 

Я думаю, что преимущество в цене исполнения сделки и было, вероятно, главной причиной моего ус­пеха в роли трейдера операционного зала. Главным фак­тором, который разоряет счета мелких клиентов, явля­ется не то, что мелкие трейдеры всегда оказываются не правы, а просто то, что они не могут окупить свои собс­твенные операционные издержки. Под операционными издержками я подразумеваю не только комиссионные, но и проскальзывание при размещении ордера. В качес­тве трейдера ямы я находился как раз по другую сторону этого проскальзывания.

 

Как бывший математик, не скучали ли вы по ин­теллектуальным задачам, над которыми работали?

 

Сначала — конечно. Но со временем я научился заниматься серьезным изучением цен, и это оказалось проблемой не менее сложной, чем все, с чем я сталкивал­ ся в ученом мире.

 

Оказались ли какие-нибудь области, которые вы изучали в математике, применимыми к разработке торговых систем?

 

Конечно, — это статистика. Анализ фьючерсных рынков полон ловушек, связанных с классическими за­ конами статистики, и если человек использует эти инс­трументы без хорошего понимания основ, он легко мо­жет попасть в беду.

 

Классическое применение статистики по большей части основывается на ключевой предпосылке нормаль­ного распределения данных или какой-то другой извес­тной форме. Классическая статистика работает хорошо и позволяет вам приходить к точным выводам, если вы правильно оцениваете распределение данных.

 

Однако если реальная форма распределения хотя бы чуть-чуть отклоняется от нормальной, ошибка оказывается доста­точной, чтобы сделать неправильными весьма деликатные статистические оценки. А более грубые устойчивые оценки будут выдавать более точные результаты. Слож­ные тесты, которые используют в статистике для полу­чения значимых результатов из очень «зашумленных» данных, в торговле применять нельзя. Нам нужны более грубые робастные статистические инструменты.

 

С уважением, Александр trfx@yandex.ru

 

Обучение: Как зарабатывать 357 пунктов в месяц.

 

Вы сможете сразу начать получать удовольствие от работы, просто пройдя обучения!

Ваш ждет выигрыш! Мы берем на себя весь риск!

Если вы неудовлетворенны, просто сообщите об этом и мы быстро возместим ваши расходы!

Регистрируйтесь и начните обучение!

 

Скажите надо ли учиться работать на рынке? ДА или НЕТ.

Учат ли чему-то чужие ошибки? ДА или НЕТ.

Знаете сколько надо времени и денег, чтобы научиться работать самостоятельно? ДА или НЕТ.

Когда вы станете зарабатывать только с помощью рынка, вы будете учиться? ДА или НЕТ.

Добьется ли чего тот, кто перестал учиться? ДА или НЕТ.

 

Полный комплект материалов по обучению, который позволит Вам немедленно начать прибыльно работать на рынке!

Получите все это прямо сейчас по адресу:

 

www.shfx.ru/education.htm

 

Адрес для подписки на курс обучения:  financier777@yandex.ru

 

Результат работы в инвестиционном проекте в первом квартале 2010 г. по тактике СК:

 

2010 г. 1 квартал +22%

 

А где ваши средства?

И какой вы получили доход?

Вы занимаетесь инвестированием?

Когда ваши средства начнут работать на вас?

Когда вы на конец захотите, чтобы работали на вас?

 

P.S: 100% гарантия возврата денег при оплате курса обучения СК, если по истечению срока обучения, при выполнение всех заданий и изучения всего материала, Вы не освоите тактику СК и не будете торговать по тактике СК прибыльно.

 

Гарантии инвесторам от «Школы Форекса и К»:

www.shfx.ru/warranties.htm

 

Инвестиционный проект:

http://www.shfx.ru/fund.htm

 

Весь процесс обучения будет осуществляться через Интернет (посредством электронной почты).

Курс обучения ведется с января 2005 года.

Срок обучения – один месяц

 

Регистрация: до 30 апреля 2010 г.

 

Адрес для подписки на курс обучения:  financier777@yandex.ru

 
В избранное