Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Записки частного Инвестора|Трейдера (forex, акции)

Подписаться «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 31.343 RSS
  Октябрь 2004   →
 1
 2
 3
 4
04.10.2004
00:21:55
19:48:30
 5
 6
 7
 8
08.10.2004
06:31:12
12:14:50
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Открыта: 03-10-2004

Автор
Менеджер трейдера Tr.

Статистика

31.343 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Форекс. Записки частного трейдера.


Информационный Канал Subscribe.Ru

Здравствуйте, друзья!

22 октября 2004. Пятница.

Сегодня я продолжу тему, начатую в прошлой рассылке, и порассуждаю о торговых системах и проблеме выбора как же все-таки торговать.

Любая законченная система торговли должна иметь две составляющие: тактику входа в сделку и тактику выхода. Бытующее мнение трейдеров таково, что выходу нужно отдавать гораздо больше внимания, т.к. именно от того, как трейдер будет выходить из сделки и зависит какую прибыль он получит. В связи с этим неустанно повторяется следующее правило: "Выходи из убыточных сделок как можно быстрее и держи прибыльные как можно дольше". Никто и не спорит, что это действительно очень важный принцип. Я даже проводил на демо-счете эксперимент. Открывал сделку случайным образом, условно говоря, подкидывая монетку. Таким образом, имея случайный вход, я пытался применить весь свой опыт и мастерство, чтобы выходить из каждой сделки максимально прибыльно. И вот к какому интересному выводу я пришел. Да, возможно, что прибыльность системы зависит больше от выхода, нежели от входа. Но, торгуя так, я заметил, что выход и вход сильно связаны друг с другом. Если монетка выбирала не логичный в данной ситуации вход, то, как выходить прибыльно из этой сделки было не понятно и оставалось только ждать и уповать на случайную удачу. Т.е. получалось так, что если вход был случаен, то и успех выхода становился также случаен. Но это не во всех случаях, а только в тех, где попытка составить разумный и логичный план выхода из-за случайности входа приходил в конфликт. Поэтому, я пришел к выводу, что существует тесная взаимосвязь между входом и выходом, и в торговой системе оба эти компонента играют свою, по своему важную роль. И пренебрегать каким-либо из них крайне не разумно. Я убежден, что прибыльная торговля начинается с того момента, когда трейдер перед каждой сделкой составляет четкий план входа и выхода. И в большинстве случаев, невозможно составить план выхода, предварительно не составив план входа.

Итак, когда мы торгуем гибко, пытаясь подстроиться под движения рынка и всегда быть в резонансе с его колебаниями, нам крайне важно иметь предполагаемый план входа и выхода. Этот план должен предусматривать все возможные будущие варианты развития событий на рынке и соответственно  наши конкретные действия для каждого варианта. Такой план может включать в себя:

  1. Зону предполагаемого разворота рынка, после которого, мы будем входить в рынок.
  2. Зону входа в сделку.
  3. Уровень стоп-лосса.
  4. Предполагаемые зоны наиболее возможного разворота рынка, где нам надо будет или выходить или применять хеджирование.
  5. Предполагаемые уровни, после пробития которых мы можем подтягивать стоп.
  6. Если ожидается выход важных экономических отчетов, то продумать наши действия при выходе тех или иных значений.

Ну и так далее, в зависимости от системы торговли план сделки может иметь некоторые различия, но, несомненно, в той или иной форме, он должен присутствовать.

Итак, нам необходимо планировать как вход, так выход. Рассмотрим сначала вход. Система, на то она и система, что позволяет нам неким образом СИСТЕМАтизировать свою деятельность на рынке. Т.е. мы должны ввести некие правила или условия, при которых мы будем входить в рынок. Во всех остальных случаях, за редким исключением, мы входить в рынок не будем. Для того, чтобы выявить наличие условий, нам необходимо описать ценовое движение неким поддающимся логике способом. Т.е., мы будем сознательно упрощать сложное и хаотичное по своей форме движение. Для этого существуют различные инструменты. Например, свечи, трендовая линия, средняя скользящая или рисование ценового канала, в котором колеблется цена. Но всегда важно помнить, что рынок совершенно не понимает в какие условные рамки мы хотим его впихнуть. Все эти линии нужны только нам, чтобы было от чего отталкиваться при принятии торговых решений. Мы рисуем линии, чтобы оценить степень риска или вероятность получения прибыли в данной ситуации. Но рынок - это не прямая линия и он движется куда-то не потому, что туда направлена линия, а потому что просто он туда движется.

Система торговли должна быть универсальна. Она должна включать сигналы для входа, как на трендовом рынке, так и на флэтовом. Методы торговли отличаются на разных рынках, поэтому не разумно торговать постоянно, используя только правила, которые работают, например, только на трендовом рынке. Когда рынок перейдет во флэт, мы будем терять. Но, также, и не достаточно иметь в своей торговой системе правила для всех видов поведения рынка. И главная проблема здесь в том, что мы по своей природе инерционны, и очень тяжело и медленно принимаем факт, что рынок будучи трендовым, перешел во флэт, и пытаемся еще торговать трендовыми методами. Трейдеру необходимо быть крайне гибким и всегда быть готовым отказаться от своих убеждений и тут же принять противоположное убеждение, если рынок дает определенные сигналы. Чувствуете, где тут подвох, где собака зарыта? Получается, чтобы стать успешным на рынке, особенно в наше время, когда ситуация меняется очень быстро, необходимо поломать свою природу инерционности... Но возможно ли это? Т.е. сначала мы приобретаем одно убеждение, анализируя рынок, и затем надо его менять, причем быстро, тут же отказываясь от прошлого. Эмоционально это всегда сопряжено с тем, что мы должны признать себя не правыми. Согласитесь, это всегда делать крайне сложно. Вот, например, взять мою торговлю за последнюю неделю. Мое убеждение было таково: "Рынок евродоллара перекуплен, цена находиться у верхней границы пятимесячного флэта. Однозначно, сейчас нужно только шортить при первой же возможности". Вот я и шортил и дошортился до 3 лоссов подряд. И только значительный убыток буквально заставил меня признаться самому себе в своей неправоте. И на последней сделке я не стал ждать закрытия по стоп-лоссу. Просто закрыл позицию по текущей цене, хотя и была она в минусе, и открылся в длинную. И сразу же, после того как я перевернулся, то тут же почувствовал огромное облегчение, т.к. старое убеждение перестало давить на меня. Но проблема в том, что сейчас у меня появилось другое убеждение, которое рано или поздно надо будет снова менять. И как раз этот переход и приносит убытки. Вот я и задумался, как сделать так, чтобы старые убеждения не влияли на мою торговлю. Есть два пути: тут же менять убеждения при первых сигналах рынка, и второй, а, по сути, который и является единственным, на мой взгляд, способом следовать первому пути, это - НЕ ИМЕТЬ совсем никаких убеждений на рынке. Давайте остановимся на этом моменте более подробно.

Зачем нам вообще нужны какие-либо убеждения во время торговли. Похоже, что это дает нам только психологическое преимущество, а именно чувство уверенности,  когда мы собираемся входить в рынок. Но никак не влияет на успех сделки, т.к. ясно, что рынку глубоко наплевать на наши убеждения. Мы не можем контролировать движения рынка. Значит, получается, что убеждения, в общем-то, совсем и не нужны нам для успешной торговли. Но, в силу нашей человеческой природы, они неизбежны. Давайте поразмышляем, есть ли такие условия и ситуации на рынке, когда нам не нужно быть убежденными в каком-либо будущем исходе на рынке, чтобы входить в рынок. На мой взгляд, ключ кроется в промежутке времени, в течение которого мы планируем держать позицию. Чем дольше срок, в течение которого мы собираемся держать позицию, тем больше нам нужно быть убежденными в каком-то определенном развитии будущего движения. И чем короче срок, тем мы меньше становимся зависимыми от долгосрочных перспектив (здесь я имею в виду срок больше суток), складывающихся на рынке.  А всем нам известно, что правильность прогнозов будущего движения цены прямо пропорциональна времени, на которое это движение прогнозируется. Движение, которое произойдет в течение 3 часов можно предсказать с гораздо большей достоверностью, чем движение в течение 3 суток, а движение в течение 15 минут значительно легче предсказать, чем в течение 3-х часов. И не нужно быть убежденным в бычьем или медвежьем настрое рынка, если мы собираемся торговать на коротких по времени колебаниях. Чувствуете, к чему я клоню? Да, да… именно это, такое не престижное, но очень сладкое слово - "пипсовка". Ведь все мы наслышаны о трейдерах, делающих бешенные проценты на коротких и  частых сделках. Скорее всего, каждый из нас задумывался о таком стиле торговли, потому что это выглядит очень привлекательно – ведь уже не важно какой рынок - флэтовый или трендовый, мы делаем свои деньги каждый день, часто и помаленьку, за счет высокой степени предсказуемости ценового движения. Хотя, конечно, кто под этим словом что понимает. Если кого-то это слово настораживает и вводит в справедливый гнев, мол, что это он тут нам голову морочит все это время, бесперспективное это дело, пипсы ловить, то давайте назовем это по-другому - "торговля на краткосрочных колебаниях". Например, максимальное время для удержания позиции - несколько часов. Не больше. Почему-то распространено мнение, что "пипсуют" те, кто торговать в принципе не умеет, и не способен предсказывать долгосрочные движения. А если задуматься по-хорошему, возможно ли вообще предсказывать будущее? Однозначно - нет, если вы, конечно, не ясновидящий или Господь Бог. Все, что нам доступно - это оценивать вероятность исполнения того или иного события. Поэтому, что плохого в том, если выбрать способ торговли, где оценивать вероятность успеха гораздо легче. Конечно, существует также принцип, что степень вознаграждения прямо пропорциональна степени риска. Так что же лучше - выбрать степень риска выше, но реже, или риск значительно ниже, но входить в рынок чаще. Тут, уж конечно каждый должен решить сам для себя.

Лично я, буду пробовать как краткосрочную торговлю на часовом графике, так и долгосрочную с возможностью удержания позиции больше суток. В ближайшее время в проекте ФорексКласс (www.forexclass.ru), я попробую начать торговать этими двумя способами. Для этого открою два демо-счета, на которых буду или дублировать сделки, которые совершаю на реальном счете или просто совершать сделки только на демо, если маржи на реале будет не хватать (погорел я  малость в последнее время на своих убеждениях :)). О конкретных правилах, по которым я начну торговать на этих счетах, я расскажу в следующих рассылках.

Надо отдать должное Дмитрию и его проекту Форекскласс. Технически, там гораздо удобнее осуществлять мониторинг торговли, чем, например, в рассылке на субскрайбе. Так же я буду дублировать выпуски своей рассылки на форексклассе, может быть не все, а выборочно. И самое главное, на форуме Форекскласса (www.forexsystems.ru), я открываю ветку, где все желающие смогут обсуждать темы, которые будут затрагиваться в рассылке. Например, высказать свое мнение по теме этого выпуска можно уже сейчас пройдя по ссылке http://www.forexsystems.ru/phpBB/viewforum.php?f=41 Там есть тема "Что мешает быть успешным в трейдинге?"

На сегодня все. До новых встреч, друзья!

Всем удачи!

Валерий.

Пишите Ваши отзывы, предложения и замечания: varaml@mail.ru, ну и на форуме, конечно.

http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/		 Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.forex.zapiski		 Отписаться
В избранное