Сегодня я продолжу рассказывать отом, как я торгую. На этот раз речь пойдет об управлении капиталом. Хотя ту сумму, которой я сейчас оперирую, трудно назвать капиталом. Но, так или иначе, принципы и правила уже существуют,дело за малым - заработать капитал. :)
Так вот, первое и абсолютное правило:
Максимально допустимый убыток за одну сделку не должен превышать 10% от депозита. Если депозит не позволяет разместить стоп в пределах этих 10%, я просто не вхожу в сделку.
Это правило абсолютное, какие бы ситуации на рынке ни складывались.
Идем далее. Перечитав лучшее, что есть по управлению капиталом, я остановился на очень простой схеме наращивания или уменьшения торгуемого лота.
Расчетный лот = D* R% / 100 / SL/ 10,
где D- остаток на депозите;
R% - максимально допустимый процент риска от суммы депозита;
SL- размер планируемого стоп-лосса в пунктах.
Например, сейчас остаток на счете 618$, и при планируемом стоп-лоссе 40 пунктов, максимальный лот, которым мы можем торговать равен:
618*10/100/40/10 = 0,1545
Округляем до десятой доли, получаем 0,1 лот.
Процент риска (R%) также динамично меняется примерно по такой схеме (хотя пока она условна, дальнейший опыт покажет насколько она практична):
Процент риска
до 1000
10%
1001-2000
9%
2001-4000
8%
4001-8000
7%
8001-16000
6%
16001- 32000
5%
от 32001
4%
Для удобства и быстрого расчета, я создал в Excel табличку, где происходят необходимые расчеты, достаточно только вставить текущие цифры.
И еще одно правило: Я никогда не добавляюсь, ни когда сделка прибыльна, ни тем более когда убыточна. Хотя, если подтягиваю стоп-лосс в зону прибыльности, то сумму прибыли, которую зафиксировал таким образом, прибавляю к остатку депозита, который был до открытия позиции.
И последнее. Так как обычно я ставлю разворотный ордер, который срабатывает сразу же после закрытия позиции по стоп-лоссу, и размер лота должен быть одинаковым, то существует риск получить двойной убыток. Отсюда и правило: если мы ставим разворотный ордер, то расчетный лот необходимо дополнительно делить на 2. Хотя при таком небольшом депозите я сознательно иду на дополнительный риск. И реально получается, что риск увеличивается примерно до 15%. Но при росте депозита, правило 10% должно соблюдаться неукоснительно.
Удачи!
Валерий.
Пишите Ваши отзывы, предложения и замечания: varaml@mail.ru.