Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Секреты профессионального трейдинга

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Зона трейдинга" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Сентябрь 2006   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
Цыплаков Дмитрий Александрович

Статистика

1.000 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Секреты профессионального трейдинга Выпуск №34


Выпуск N34.

 

Здравствуйте уважаемые !!!

 

Данный выпуск есть продолжение темы тестирования МТС.  Сегодня мне бы хотелось поговорить относительно длины исторической выборки при проведении тестов, как оптимизационных, так и форвард тестирования. А также об основаниях для их проведения. Для начала приведу несколько своих около соображений на эту тему.

 

Соображение 1. Рынки постоянно меняются.

 

 В качестве иллюстрации проведу одно письмо.

 

Здравствуйте Рустем Римович!

 

Хочу попросить совета! Я выбрал валютную пару GBPJPY на 4-часовиках из индикаторов взял MACD с параметрами 12,26,4 и следовал всем сигналам подряд. Просчитал с 01.01.05 по 30.08.06 и получил достаточно хороший результат. Максимальный убыток из четырех  сделок подряд составил 260 пунктов, но максимальный убыток по закрытию месяца составил 219 пунктов. За 2005г. прибыль составила 4700 пунктов, за 2006г. прибыль составила 3900 пунктов. Согласитесь , что для такой простой системки результат неплохой. Но за декабрь 2004г. убыток составил 1105 пунктов за месяц. Что портит всю картину. И все я не знаю как быть дальше. Подскажите, как избежать или как отфильтровать эти убыточные сделки?

С уважением, Сергей. 

 

Как видно из результатов, которые привел Сергей, при одних и тех же параметрах, генератор сигналов на основе МАСД показал разнородные результаты на разных временных промежутках. Это лишний раз подтверждает тезис о том, что природа рыночных колебаний переменна. Все мы знаем, что не очень неудобно круглый год  носить летние брюки или скажем пуховик. Каждых из этих элементов хорош в своих условиях. Поэтому мы как правило имеем в своем гардеробе несколько элементов одежды на каждый сезон.

 

Тогда почему многие трейдеры полагают, что существует некий универсальный инструмент, который классно «рулит» в любых погодных условиях. Насколько мне известно, пока не существует формы одежды, которую можно было бы комфортно носить круглый год (имеется в виду под открытым небом и в климатических условиях России). Так и с Трейдингом и его инструментами. 

 

Какие выводы напрашиваются в данной ситуации.

 

Вывод 1. Если Ваш генератор сигналов обозначил череду убыточных сделок, значит, его настройки перестали соответствовать природе рыночных колебаний, и они оказались в противофазе.

 

Вывод 2. Если Вы не имеете цель бездарно «просадить» свой торговый счет, то Вам жизненно необходимо предпринять ряд мер, чтобы ваши убытки не перешли в разряд критических.

 

При чем Вы должны заранее определить, когда Вы прекращаете торговлю в случае разбалансировки настроек Вашего генератора сигналов. Обычно это определенный процент торгового лимита или некое количество убыточных сделок подряд.

 

 

Какие меры в данном случае можно предпринять?

 

1. Самая простая и очевидная – переждать такой период. Уйти в отпуск, отдохнуть, заняться самообразованием. Продолжительность отпуска напрямую зависит от того, на каких масштабах Вы торгуете.

 

2. Привести настройки Вашего генератора  в соответствие с рыночными колебаниями. Иными словами подобрать для системы новые оптимальные параметры, соответствующие текущей ситуации.

 

С первой мерой все ясно – едем к морю ласты греть.

 

А вот со второй… Здесь Вам придется засучить рукава и провести определенный объем исследовательских работ.

 

Возвращаясь к предыдущему выпуску, Вам надо будет заново провести оптимизационное и форвард тестирование.

 

Соображение 2.  Если Вы решили следовать моде, то приготовьтесь менять одежду каждый сезон. Если Вы решили торговать в режиме «нон-стоп», то Вам придется постоянно следить за соответствием настроек Вашего генератора сигналов, природе рыночных колебаний.

 

Итак, наступило заранее запланированное событие – Вы выбрали лимит убытков на данный временной период. В соответствии с регламентом Вам предстоит выяснить причины, которые привели к такому результату. Справедливости ради хочу отметить и такую причину, которая обычно называется человеческий фактор. Я имею в вид то, что в конечном итоге Вы должны прийти к одному из двух выводов.

 

- Убытки произошли по Вашей вине, в результате не выполнения Вами своих же торговых правил.

- Убытки произошли по причине изменившихся рыночных условий.

 

В первом случае Вам предстоит поработать над собой, а во втором, над своим генератором торговых сигналов. Иными словами провести его перенастройку. Для этого Вы отмечаете на графике все проведенные сделки и раздельными метками (прибыльные/убыточные). Я думаю, если Вы посмотрите на данный график даже невооруженным взглядом, то можно разглядеть, что ухудшение результатов вызвано изменением характера рыночных колебаний (здесь я не имею в виду Ваши торговые ошибки, связанные с исполнением сделок). Далее постарайтесь найти на графике похожие участки с такими же последствиями для Вашего счета. Следующим этапом будет проведение оптимизационного тестирования именно на таких участках. То есть Вы подбираете параметры на одном таком участке и тестируете их на другом похожем участке. Таким образом, Вы сможете подобрать параметры, которые более-менее соответствуют текущей рыночной ситуации.

 

На сегодня все. Прощаюсь до следующего выпуска.

Искренне Ваш.

Рустем Бигеев.

 

Е-Мейл:  prof@parch.ru

 

PS.

 

Наша обучающая программа «Трейдинг как Бизнес» набирает обороты. Все больше людей приступает к освоению ее материалов. Если у Вас, уважаемые подписчики, есть  вопросы к тем, кто проходит программу, напишите мне, и я их сгруппирую и перешлю  по адресам. Полученные ответы я постараюсь опубликовать без купюр.

В избранное