Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Forex - Торговые стратегии

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "FOREX: от азов к реальным счетам." на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Октябрь 2006   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Юлия ForTrader

Статистика

2.871 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Forex - Торговые стратегии


FxCompas.com
FxCompas.com - профессинальные услуги на рынке Forex
Форекс (Forex) стратегии

За шесть месяцев прибыль составила 1000%
Это реально для каждого из Вас, обучение по супер прибыльной торговой стратегии.

".. Я дам вам инструмент, при помощи которого, вы сможете зарабатывать на рынке. А как вы им распорядитесь, это зависит только от вас, от вашей дисциплины и терпения. ."

С уважением, Олег Астахов

"За все время работы преподавателем я обучил много желающих получать прибыль на Форексе, однако, не все из них смогли самостоятельно торговать. Им, действительно, не хватало терпения придерживаться довольно строгих правил стратегии. Но таких было абсолютное меньшинство. Пройдя курс всего 2-4 месяца назад и приложив терпение и упорство, многие из бывших моих учеников уже могут составить мне достойную конкуренцию. Вы спросите: "что же в этом хорошего?" Отвечу, возможно, когда-нибудь они поделятся со мной такими же качественными и прибыльными знаниями, как когда-то и я с ними, да и хороших трейдеров, много не бывает."

С уважением, Олег Астахов

Междневная стратегия, которую предлагает Вам изучить трейдер Grafaov рассчитана на месячный курс лекций, который будет включать в себя изложение общей теории по данной тактике, торговлю на демо-счетах под руководством преподавателя, контрольные практические задания, обсуждение возникших вопросов между членами группы и преподавателем в специально созданном виртуальном классе. Все это поможет Вам охватить все аспекты междневной стратегии, включая и некоторые секреты успешной торговли трейдера Grafaov .

Статистика преподавателя за сентябрь:

Account: 210956 Name: Grafaov_signal Currency: USD 2006 September 13, 10:20
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
7253729 2006.09.01 11:16 buy stop 0.50 eurgbp 0.6752 0.0000 0.0000 2006.09.04 04:41 0.6743 cancelled
7253756 2006.09.01 11:17 buy stop 1.00 usdjpy 117.55 0.00 0.00 2006.09.04 04:42 116.73 cancelled
7254090 2006.09.01 11:31 sell stop 1.00 audusd 0.7606 0.0000 0.0000 2006.09.04 04:43 0.7694 cancelled
7248040 2006.09.01 14:31 buy 1.00 usdchf 1.2351 1.2417 0.0000 2006.09.11 11:45 1.2417 0.00 0.00 78.34 531.53
7253741 2006.09.01 14:31 sell 1.00 gbpusd 1.8990 1.8770 0.0000 2006.09.12 14:58 1.8770 0.00 0.00 5.11 1 540.00
7254109 2006.09.01 14:32 buy 1.00 usddkk 5.8380 5.8540 0.0000 2006.09.13 10:17 5.8814 0.00 0.00 46.74 737.92
7264201 2006.09.01 16:10 buy stop 5.00 eurcad 1.4202 0.0000 0.0000 2006.09.01 18:59 1.4203 deleted [no money]
7293020 2006.09.05 05:29 buy stop 1.00 nzdusd 0.6528 0.0000 0.0000 2006.09.08 17:44 0.6376 cancelled
7286390 2006.09.05 06:40 buy 0.50 usdcad 1.1081 0.0000 0.0000 2006.09.05 17:04 1.1121 0.00 0.00 0.00 179.84
7292983 2006.09.05 09:09 buy 1.00 eurgbp 0.6755 0.6777 0.0000 2006.09.12 12:51 0.6777 0.00 0.00 -52.61 412.46
7293000 2006.09.05 10:02 sell 1.00 gbpchf 2.3412 2.3315 0.0000 2006.09.12 14:35 2.3315 0.00 0.00 -93.74 545.12
7149689 2006.09.05 12:41 buy 5.00 gold 632.20 633.00 654.60 2006.09.06 19:14 633.00 0.00 0.00 -128.51 1 000.00
7308942 2006.09.05 17:05 sell stop 5.00 usdnok 6.3218 0.0000 0.0000 2006.09.07 17:36 6.4639 cancelled
7292969 2006.09.06 02:53 buy 1.00 usdjpy 116.25 116.25 0.00 2006.09.07 11:08 116.25 0.00 0.00 38.82 0.00
7316499 2006.09.06 04:06 buy stop 1.50 audusd 0.7726 0.7679 0.7742 2006.09.07 17:31 0.7596 cancelled
7316505 2006.09.06 04:08 buy stop 2.00 gold 642.30 0.00 654.60 2006.09.11 05:18 600.00 cancelled
7316509 2006.09.06 09:25 sell 1.00 gbpchf 2.3347 0.0000 0.0000 2006.09.06 16:34 2.3295 0.00 0.00 0.00 294.00
7316502 2006.09.06 09:31 buy 1.00 eurgbp 0.6777 0.0000 0.0000 2006.09.06 16:33 0.6796 0.00 0.00 0.00 357.37
7309406 2006.09.06 10:34 sell 5.00 gbpusd 1.8909 1.8770 0.0000 2006.09.12 14:58 1.8770 0.00 0.00 17.15 4 865.00
7293016 2006.09.06 12:13 buy 3.00 eurchf 1.5835 1.5756 1.5865 2006.09.12 19:57 1.5865 0.00 0.00 78.60 719.89
7293033 2006.09.07 01:46 buy 1.00 eurjpy 149.50 0.00 0.00 2006.09.12 04:02 149.56 0.00 0.00 25.05 50.99
7293038 2006.09.07 02:19 buy 1.00 chfjpy 94.61 0.00 94.64 2006.09.12 06:16 94.50 0.00 0.00 5.56 -93.59
7344712 2006.09.07 05:39 sell 1.00 gbpchf 2.3254 0.0000 2.3200 2006.09.11 10:39 2.3213 0.00 0.00 -26.67 230.81
7344710 2006.09.07 07:16 buy 1.00 eurgbp 0.6806 0.0000 0.6827 2006.09.11 10:39 0.6807 0.00 0.00 -14.96 18.67
7344664 2006.09.07 09:29 sell 0.50 audusd 0.7646 0.0000 0.0000 2006.09.07 17:31 0.7596 0.00 0.00 0.00 500.00
7344660 2006.09.07 09:40 buy 1.00 usdjpy 116.94 0.00 0.00 2006.09.11 11:52 117.17 0.00 0.00 25.88 196.30
7344901 2006.09.07 09:50 buy 5.00 usdcad 1.1070 0.0000 0.0000 2006.09.08 17:40 1.1192 0.00 0.00 9.01 5 450.32
7344891 2006.09.07 10:44 buy 5.00 usdchf 1.2363 0.0000 0.0000 2006.09.07 17:29 1.2416 0.00 0.00 0.00 2 134.34
7344654 2006.09.07 13:05 sell 5.00 gbpusd 1.8770 0.0000 0.0000 2006.09.07 17:29 1.8759 0.00 0.00 0.00 385.00
7344906 2006.09.07 14:44 sell 5.00 gold 627.10 602.20 0.00 2006.09.13 06:30 585.30 0.00 0.00 263.85 52 250.00
7368184 2006.09.07 18:03 buy limit 5.00 eurjpy 147.27 0.00 0.00 2006.09.12 05:03 149.50 cancelled
7368213 2006.09.07 18:04 buy limit 5.00 chfjpy 93.30 0.00 0.00 2006.09.13 05:04 94.11 cancelled
7368198 2006.09.08 09:24 buy 5.00 gbpjpy 217.50 217.51 0.00 2006.09.11 05:11 217.80 0.00 0.00 78.04 899.21
7368109 2006.09.08 09:36 sell 5.00 eurusd 1.2703 0.0000 0.0000 2006.09.08 17:37 1.2674 0.00 0.00 0.00 1 450.00
7378126 2006.09.08 10:24 sell 5.00 gold 613.90 612.20 0.00 2006.09.11 11:54 597.70 0.00 0.00 67.16 20 250.00
7368063 2006.09.08 11:54 sell 5.00 gbpusd 1.8702 0.0000 0.0000 2006.09.08 17:37 1.8662 0.00 0.00 0.00 1 400.00
7293005 2006.09.08 12:57 buy 1.00 usdsgd 1.5733 0.0000 0.0000 2006.09.12 04:12 1.5746 0.00 0.00 9.14 82.56
7316500 2006.09.08 13:00 buy 2.00 usdcad 1.1145 0.0000 0.0000 2006.09.08 17:40 1.1192 0.00 0.00 0.00 839.89
7368024 2006.09.08 14:36 buy 5.00 usdchf 1.2470 0.0000 0.0000 2006.09.08 17:36 1.2481 0.00 0.00 0.00 440.67
7082182 2006.09.08 15:03 sell 2.00 gold 606.90 0.00 0.00 2006.09.11 05:12 600.00 0.00 0.00 26.87 3 450.00
7368863 2006.09.08 15:03 sell 5.00 gold 606.90 0.00 0.00 2006.09.11 05:11 600.00 0.00 0.00 67.16 8 625.00
7399231 2006.09.11 01:39 sell 6.00 audusd 0.7526 0.7600 0.0000 2006.09.11 08:52 0.7515 0.00 0.00 0.00 1 320.00
7430174 2006.09.11 08:16 buy 5.00 chfjpy 93.88 93.88 0.00 2006.09.13 02:19 93.88 0.00 0.00 17.82 0.00
7399252 2006.09.11 08:16 buy 1.00 chfjpy 93.88 93.88 0.00 2006.09.12 06:16 94.50 0.00 0.00 1.79 527.52
7399240 2006.09.11 08:21 buy 6.00 eurjpy 148.44 148.50 0.00 2006.09.13 10:15 149.23 0.00 0.00 98.82 4 027.53
7399245 2006.09.11 08:32 buy 6.00 gbpjpy 218.57 219.20 0.00 2006.09.13 10:16 220.55 0.00 0.00 182.63 7 066.02
7408183 2006.09.11 09:09 sell stop 6.00 gold 592.10 0.00 584.00 2006.09.11 13:25 592.70 cancelled
7403351 2006.09.11 11:45 sell 6.00 usdchf 1.2417 1.2514 0.0000 2006.09.12 19:58 1.2514 0.00 0.00 -67.93 -4 650.79
7310464 2006.09.11 11:49 sell 1.00 eurchf 1.5794 0.0000 0.0000 2006.09.13 04:52 1.5900 0.00 0.00 -13.95 -845.70
7399221 2006.09.11 16:03 sell 6.00 gbpusd 1.8623 1.8770 0.0000 2006.09.12 14:58 1.8770 0.00 0.00 3.78 -6 174.00
7368153 2006.09.11 16:26 buy 5.00 usdjpy 117.57 0.00 0.00 2006.09.12 16:55 117.68 0.00 0.00 63.75 467.37
7344683 2006.09.12 10:33 buy 5.00 gbpjpy 220.00 0.00 0.00 2006.09.12 16:41 220.62 0.00 0.00 0.00 1 842.89
7292992 2006.09.12 10:33 buy 1.00 gbpjpy 220.00 0.00 0.00 2006.09.12 16:41 220.63 0.00 0.00 0.00 374.49
7430198 2006.09.12 14:20 sell 6.00 gold 592.60 0.00 585.00 2006.09.12 17:05 592.30 0.00 0.00 0.00 450.00
7429404 2006.09.12 14:58 buy 18.00 gbpusd 1.8770 1.8623 1.8833 2006.09.12 16:41 1.8737 0.00 0.00 0.00 -4 158.00
7430193 2006.09.12 15:32 sell 6.00 gold 590.60 0.00 589.60 2006.09.12 19:07 589.60 0.00 0.00 0.00 1 500.00
7399212 2006.09.12 19:58 buy 5.00 usdchf 1.2514 0.0000 0.0000 2006.09.13 10:17 1.2522 0.00 0.00 49.14 319.44
7429431 2006.09.12 21:06 buy 6.00 eurjpy 149.81 0.00 0.00 2006.09.13 10:15 149.23 0.00 0.00 49.35 -2 956.92
7428999 2006.09.13 02:15 sell 6.00 gold 582.90 602.20 556.50 2006.09.13 08:55 582.70 0.00 0.00 0.00 300.00
7457454 2006.09.13 08:56 sell stop 7.00 gold 578.50 0.00 566.50 2006.09.13 10:04 579.70 cancelled
  0.00 0.00 5 001.04 338 135.07
 
Details:
Graph
Gross Profit: 519 833.31 Gross Loss: 176 697.20 Total Net Profit: 343 136.11
Profit Factor: 2.94 Expected Payoff: 627.31  
Absolute Drawdown: 277.50 Maximal Drawdown (%): 27 554.78 (13.6%)  
 
Total Trades: 547 Short Positions (won %): 258 (80.23%) Long Positions (won %): 289 (89.97%)
Profit Trades (% of total): 467 (85.37%) Loss trades (% of total): 80 (14.63%)
Largest profit trade: 52 513.85 loss trade: -8 424.51
Average profit trade: 1 113.13 loss trade: -2 208.72
Maximum consecutive wins ($): 36 (68 328.19) consecutive losses ($): 5 (-11 870.18)
Maximal consecutive profit (count): 68 328.19 (36) consecutive loss (count): -11 870.18 (5)
Average consecutive wins: 8 consecutive losses: 1

Более подробную статистику вы найдете на нашем сайте по адресу: http://educ.fxcompas.com/DetailedStatement.htm.
Более подробную информацию о "Междневной стратегии" вы сможете найти по адресу: http://educ.fxcompas.com/.
Трейдером также предоставляются торговые сигналы.

По возникшим вопросам обращайтесь в службу поддержки или по icq : 303-186-189

"Задача обучения - научиться обходиться без учителя"

 

Торговля евро по внешним барам

Торговый инструмент:
фьючерсы на евро, EUR/USD
Временной диапазон:
max 139 дней
Используемые индикаторы:
 -
Обьем сделки:
 -
Алгоритм тактики:

Концепция системы.

Система основана на торговых идеях, которые разрабатывались в статье «Торговля евро по внутренним и внешним барам» (Currency Trader, сентябрь 2005 года). В статье проводился анализ ценового поведения евро после формирования на графиках внутренних и внешних баров. Под внешним баром в данном случае имеется в виду бар, чей максимум выше максимума предыдущего бара, а минимум ниже минимума предыдущего бара. Поскольку диапазон внешнего бара является бОльшим, по сравнению с предыдущим баром, он свидетельствует о росте волатильности на рынке. Согласно данным исследования, проведенного авторами статьи, в случае, если внешний бар закрылся с повышением и был значительно выше предыдущего бара (или просто выше по меньшей мере трех предшествующих баров), то очень велика вероятность того, что за ним последует также восходящий бар. По статистике, имеется тенденция к росту рынка в течение 8-14 дней после формирования восходящего внешнего бара.

Система используется на рынках фьючерсов на евро (ЕС) и на сегменте EUR/USD.


Внешние бары графически представляют рост краткосрочной волатильности, и их часто используют для прогнозирования последующего ценового поведения. Например, внешний бар с экстремально высоким закрытием может свидетельствовать о вероятности дальнейшего восходящего движения цены. Конечно, многие популярные гипотезы часто оказываются неверными, но в этом случае, наши предположения весьма легко подвернуть анализу и тестированию.

В данной статье мы попытаемся переработать статистическую информацию, полученную из статьи «Торговля евро по внутренним и внешним барам», в торговую стратегию с правилами входа, выхода и контроля за рисками. Полученная система позволяет нам совершать сделки только спорадически (примерно 1 раз в месяц) и быстро получать весьма значительную прибыль при появлении необходимого паттерна. Большую часть времени вы будете находиться вне рынка, так что эта система может быть использована в качестве дополнительной к какой-нибудь другой торговой методике.


Наши целевые ориентиры и принципы размещения стопов, которые мы используем в этой стратегии, также навеянные оригинальным анализом, приведенном в статье за 2005 год. Во-первых, рост после десятого дня, следующего за внешним баром, как правило ниже типичных рыночных возвратов. Во-вторых, среднее повышение после внешних баров достигает наибольшей интенсивности на десятом баре. Наконец, наибольшая волатильность фиксирует на трех барах, следующих за внешним баром. Кроме того, бар, следующий за внешним баром, это единственный бар, по которому фиксируется негативный средний возврат. Это свидетельствует о тенденции рынка временно двигаться в противоположном направлении после исключительно сильного движения.

На основе данных анализа нами были разработаны следующие правила:

1. Длинная позиция открывается на следующий день при открытии, если сегодня на графике появился внешний бар, чье закрытие выше открытия, и чей максимум выше максимумов трех предыдущих баров.
2. Выход осуществляется по лимит-ордеру на 0.0250 выше цены входа.
3. Если цель прибыли не достигнута, то выход осуществляется на 10-й день после внешнего бара.
4. Выход по стоп-лоссу осуществляется, если рынок закрылся под минимумом внешнего бара.

Выход на 10-день был введен в систему, поскольку потенциал роста по паттерну (по сравнению с обычным потенциалом роста евро) снижается после этого дня. Цель прибыли 0.0250 примерно соответствует средней максимальной прибыли на 16-19 день, после формирования паттерна, а также соответствует редкой, но достижимой прибыли за первые 10 дней после паттерна.

На рисунке 1 показаны примеры сделок по системе.




Управление капиталом. Торгуем одним контрактом на сигнал.
Начальный депозит. 100.000 долларов. Предполагаемая комиссия по умолчанию, а также проскальзывание 10 долларов на сделку.
Тестовые данные. Система тестировалась по фьючерсам на евро (ЕС) и по паре EUR/USD на рынке-спот.
Тестовый период: 14 мая 2001 – 22 сентября 2006.

Итоги тестирования системы. За указанный период по системе было совершено 49 сделок. 31 сделка (62.27 %) была прибыльной. Кривая депозита (рисунок 2) и кривая просадок (рисунок 3) показывают, что просадки были относительно небольшими.






Самая длительная последовательность убыточных сделок составила 4 сделки, по сравнению с самой длительной последовательностью прибыльных сделок, равной 6 сделкам.

Основная прибыль при работе по системе была получена между 12 и 28 сделками (ноябрь 2002 –февраль 2004), хотя и впоследствии система продолжила генерировать прибыль. На рисунке 4 показаны месячные возвраты.



Фактор прибыли, равный 2.4 – хороший показатель, он достаточно, но не подозрительно велик. О подобного же рода стабильности свидетельствует коэффициент средней прибыли к среднему убытку равный 1.39.

Одним из самых больших преимуществ системы является относительно небольшое время, которое мы проводим на рынке. За тестовый период, время, когда были открыты позиции, составило примерно 20.87 % периода. Даже при таком небольшом времени пребывания на рынке, ее возврат на начальный капитал был всего на 3.5 % ниже долгосрочной стратегии инвестирования в евро (т.е., если бы игрок удерживал позицию по евро весь тестовый период). Тестирование также показывает, что цель прибыли и временные параметры выхода не «вздувают» искусственно прибыль по системе. Протестировав параметры выхода со 2 по 20-й день после внешнего бара, мы придем к выводу, что при всех них система будет прибыльно. 10-дневный интервал не представляет собой оптимизированного значения. Правило цели прибыли снижает прибыльность системы (по сравнению с тем, если бы мы не использовали цели прибыли вообще), однако введение этого правило улучшает характеристики коэффициента прибыль-риск.

Тестирование системы на срочном валютном рынке дает нам примерно такие же результаты. Единственная разница заключается в том, что при торговле фьючерсами паттерн появляется значительно чаще. Итоги тестирования системы приводятся ниже.


Система работает только с длинными позициями, и возможно утверждение, что ее хорошая работа связана с долгосрочным восходящим трендом по евро, который доминировал на рынке в течение последних 5 лет. Однако прибыль, получаемая на паттернах, больше типичного роста евро за указанный период. Кроме того, при работе с данным паттерном, возможно было получать прибыль в периоды противозтрендовых движения и консолидаций. Также интересно отметить, что паттерн появлялся намного реже, когда рынок шел вниз (например, в 2005 году). Это подтверждает, что в систему встроен механизм самозащиты.

Систем была разработана для одного рынка. Хотя некоторые трейдеры утверждают, что для доказательства прибыльности системы, необходимо, что она хорошо работа и на других рынках, это утверждение, с нашей точки зрения, является весьма спорным. Однако, применение тех же самых правил (за исключением правила цели прибыли), дает весьма хорошие результаты для таких пар как GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY, хотя они несколько хуже результатов, полученных для евро. Процент прибыльных сделок для разных пар меняется от 46 до 52 %, тогда как фактор прибыли варьируется от 1.26 до 1.59.

Заключение.

Стратегия использования внешнего бара дает нам спорадические сигналы, которые могут быть использованы наряду с другими паттернами и стратегиями. Сделки по ней происходят редко, однако ее низкая экспозиция позволяет нам получать хорошую прибыль по сравнению с временем пребывания на рынке. Применение других техник контроля за риском и управления капиталом может улучшить работу системы. Возможно, вы захотите ввести в систему также трейлинг-стопы, которые позволят получать большую прибыль от открытых позиций. Также, на ее основе можно разработать разворотную стратегию, в которой фигурировали бы короткие позиции.

Тестирование системы по фьючерсам евро.


Чистая прибыль $45,382.50
Валовая прибыль $77,792.50
Валовый убыток -$32,410.00
Фактор прибыли 2.4
Количество сделок 49
% прибыльных сделок 63.27%
Всего прибыльных сделок 31
Всего убыточных сделок 18
Средняя чистая прибыль на сделку $926.17
Средняя прибыльная сделка $2,509.44
Средняя убыточная сделка -1,800.56
Соотношение средней прибыльной сделки к средней убыточной 1.39
Самая большая прибыльная сделка $4,780.00
Самая большая убыточная сделка -$3,545.00
Самая большая прибыльная сделка в % к валовой прибыли 6.14%
Самая большая убыточная сделка в % к валовому убытку 10.94%
Максимальная последовательность прибыльных сделок 6
Максимальная последовательность убыточных сделок 4
Среднее количество баров в прибыльной сделке 8.55
Среднее количество баров в убыточной сделке 5.83
Возврат по начальному капиталу 45.38%
Средний годовой возврат 7.03%
Возврат при долгосрочном инвестировании 48.90%
% времени на рынке 20.87%
Самый большой период флэта 122 дня
Максимальная просадка -$12,640.00
В % от начального капитала 12.64%


Тестирование системы по паре EUR/USD

Фактор прибыли 2.7
Количество сделок 43
% прибыльных сделок 62.79%
Всего прибыльных сделок 27
Всего убыточных сделок 16
Средняя чистая прибыль на сделку $712.33
Средняя прибыльная сделка $1,941.85
Средняя убыточная сделка -1,362.50
Соотношение средней прибыльной сделки к средней убыточной 1.43
Самая большая прибыльная сделка $4,190.00
Самая большая убыточная сделка -2,730.00
Максимальная последовательность прибыльных сделок 5
Максимальная последовательность убыточных сделок 4
Среднее количество баров в прибыльной сделке 8.33
Среднее количество баров в убыточной сделке 7.5
Возврат по начальному капиталу 30.63%
Средний годовой возврат 5.01%
Возврат при долгосрочном инвестировании 47.81%
% времени на рынке 19.52%
Самый большой период флэта 139 дней.

© Источник: CURRENCY TRADER
© Перевод: www.kroufr.ru

Новости сайта

» Обновлена статистика по сигналам от трейдера Grafaov за сентябрь и октябрь. Прибыль составила +195 172 пункта (В валюте депозита).

» Обновлена статистика по сигналам трейдера Money за Сентябрь.

» 23 октября начинается обучение по курсу "Междневная стратегия ". Результаты торговли можете посмотреть здесь

 

 

 
 

Copyright © FxCompas 2004-2006
mngr@fxcompas.com
В избранное